A inferência Bayesiana está cada vez mais dependente de algoritmos de simulação estocástica, e sua eficiência está diretamente relacionada à eficiência do algoritmo considerado. Uma prática bastante utilizada é a introdução de variáveis auxiliares para obtenção de formas conhecidas para as distribuições {\\it a posteriori} condicionais completas, as quais facilitam a implementação do amostrador de Gibbs. No entanto, a introdução dessas variáveis pode produzir algoritmos onde os valores simulados são fortemente correlacionados, fato esse que prejudica a convergência. O agrupamento das quantidades desconhecidas em blocos, de tal maneira que seja viável a simulação conjunta destas quantidades, é uma alternativa para redução da autocorrelação, e portanto, ajuda a melhorar a eficiência do procedimento de simulação. Neste trabalho, apresentamos propostas de simulação em blocos no contexto de modelos de regressão binária com o uso de variáveis auxiliares. Três classes de funções de ligação são consideradas: probito, logito e probito-assimétrico. Para as duas primeiras apresentamos e implementamos as propostas de atualização conjunta feitas por Holmes e Held (2006). Para a ligação probito-assimétrico propomos quatro diferentes maneiras de construir os blocos, e comparamos estes algoritmos através de duas medidas de eficiência (distância média Euclidiana entre atualizações e tamanho efetivo da amostra). Concluímos que os algoritmos propostos são mais eficientes que o convencional (sem blocos), sendo que um deles proporcionou ganho superior a 160\\% no tamanho efetivo da amostra. Além disso, discutimos uma etapa bastante importante da modelagem, denominada análise de resíduos. Nesta parte adaptamos e implementamos os resíduos propostos para a ligação probito para os modelos logístico e probito-assimétrico. Finalmente, utilizamos os resíduos propostos para verificar a presença de observações discrepantes em um conjunto de dados simulados. / The Bayesian inference is getting more and more dependent of stochastic simulation algorithms, and its efficiency is directly related with the efficiency of the considered algorithm. The introduction of auxiliary variables is a technique widely used for attainment of the full conditional distributions, which facilitate the implementation of the Gibbs sampling. However, the introduction of these auxiliary variables can produce algorithms with simulated values highly correlated, this fact harms the convergence. The grouping of the unknow quantities in blocks, in such way that the joint simulation of this quantities is possible, is an alternative for reduction of the autocorrelation, and therefore, improves the efficiency of the simulation procedure. In this work, we present proposals of simulation using the Gibbs block sampler in the context of binary response regression models using auxiliary variables. Three class of links are considered: probit, logit and skew-probit. For the two first we present and implement the scheme of joint update proposed by Holmes and Held (2006). For the skew-probit, we consider four different ways to construct the blocks, and compare these algorithms through two measures of efficiency (the average Euclidean update distance between interactions and effective sample size). We conclude that the considered algorithms are more efficient than the conventional (without blocks), where one of these leading to around 160\\% improvement in the effective sample size. Moreover, we discuss one important stage of the modelling, called residual analysis. In this part we adapt and implement residuals considered in the probit model for the logistic and skew-probit models. For a simulated data set we detect the presence of outlier used the residuals proposed here for the different models.

Métodos analíticos para concessão de crédito vêm apresentando enormes avanços nas últimas décadas, particularmente no que se refere a métodos estatísticos de classificação para identificar grupos de indivíduos com diferentes taxas de inadimplência. A maioria dos trabalhos existentes sugere decisões do tipo conceder o crédito ou não, considerando apenas de forma marginal o resultado esperado da operação. O presente trabalho tem o objetivo de propor um modelo de avaliação de risco de crédito mais complexo que os tradicionais modelos de Credit Scoring, que forneça uma perspectiva mais detalhada acerca do desempenho futuro de um contrato de crédito, e que vá além da classificação entre bom e mau pagador. Aliado a este ganho de informação na previsibilidade oferecida pelo modelo, também é objetivo ampliar o espaço de decisões do problema, saindo de uma resposta binária (como aceitar/rejeitar o crédito) para algo que responda à seguinte pergunta: qual é a taxa justa para cobrir determinado risco?. / Analytical methods for granting credit are presenting enormous advances in recent decades, particularly in the field of statistical methods of classification to identify groups of individuals with different rates of default. Most of the existing work suggests decisions of the type granting credit or not, regarding just marginally the expected outcome of the operation. This work aims to propose a model to evaluate credit risk with more complexity than the traditional \"Credit Scoring\" models, providing a more detailed view about the future performance of a credit agreement, which goes beyond the classification of good and bad payers. Coupled with this improvement of information offered by the model, it is also this works aim to expand the decision space of the problem, leaving a binary response (such as accept/reject the claim) to something that answers the following question: \"what is the fair rate to cover a given risk \".

Os modelos de credit scoring têm sido bastante difundidos nos últimos anos como uma importante ferramenta para agilizar e tornar mais confiável o processo de concessão de crédito por parte das instituições financeiras. Esses modelos são utilizados para classificar os clientes em relação a seus riscos de inadimplência. Neste trabalho, é avaliada a aplicabilidade de uma nova metodologia, baseada em pseudo-valores, como alternativa para a construção de modelos de credit scoring. O objetivo é compará-la com abordagens tradicionais como a regressão logística e o modelo de riscos proporcionais de Cox. A aplicação prática é feita para dados de operações de crédito pessoal sem consignação, coletados do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil. As performances dos modelos são comparadas utilizando a estatística de Kolmogorov-Smirnov e a área sob a curva ROC. / Credit Scoring models have become popular in recent years as an important tool in the credit granting process, making it more expedite and reliable. The models are mainly considered to classify customers according to their default risk. In this work we evaluate the apllicability of a new methodology, based on pseudo-values, as an alternative to constructing credit scoring models. The objective is to compare this novel methodology with traditional approaches such as logistic regression and Cox proportional hazards model. The models are applied to a dataset on personal credit data, collected from the Credit Information System of Central Bank of Brazil. The performances of the models are compared via Kolmogorov-Smirnov statistic and the area under ROC curve.

Submitted by Franciele Moreira (francielemoreyra@gmail.com) on 2018-03-28T12:09:11Z No. of bitstreams: 2 Dissertação - Danúbia Rodrigues da Cunha - 2018.pdf: 7944363 bytes, checksum: f0229888d666e1d8367f8c31ee27a238 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) / Approved for entry into archive by Luciana Ferreira (lucgeral@gmail.com) on 2018-03-29T11:30:21Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação - Danúbia Rodrigues da Cunha - 2018.pdf: 7944363 bytes, checksum: f0229888d666e1d8367f8c31ee27a238 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) / Made available in DSpace on 2018-03-29T11:30:21Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação - Danúbia Rodrigues da Cunha - 2018.pdf: 7944363 bytes, checksum: f0229888d666e1d8367f8c31ee27a238 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2018-02-08 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / In this work, bivariate regression models based on the bivariate normal, t and Birnbaum-Saunders distributions are used to analyze labor market data. In special, the objective is to model the dependent variable of the Mincerian earnings equation separately, namely, the variable hourly earnings (which is obtained by dividing gross monthly earnings by hours worked) is modeled in two parts, earnings and hours worked. The bivariate regression models are used to model these two parts in order to try to capture the correlation between them and the different effects, that is, remuneration or premium for labor effort, and the labor supply or the time that the worker offers to the market. In order to accomplish this, data from the Brazilian National Household Sample Survey (PNAD) for the years 2013, 2014 and 2015 are used. The parameters of the models are estimated using the maximum likelihood method. The results show that the bivariate regression model based on the bivariate t distribution has the best fit for the data, and that the presence of correlation between earnings and hours worked indicates that the bivariate model is more adequate than the univariate model. / Nessa dissertação, modelos de regressão bivariada baseados nas distribuições bivariadas normal, t e Birnbaum-Saunders são usados para analisar dados do mercado de trabalho. Em especial, o objetivo é modelar a variável dependente da equação de rendimento minceriana de forma separada, ou seja, o rendimento-hora é modelado em duas partes, rendimento e horas trabalhadas. Os modelos de regressão bivariada são utilizados para modelar essas duas partes de forma a tentar captar a correlação entre elas e os distintos efeitos, ou seja, remuneração ou prêmio pelo esforço desprendido pela mão de obra, e oferta de trabalho ou o tempo que o trabalhador disponibiliza ao mercado. Para tal, usa-se dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) para os anos de 2013, 2014 e 2015. Os parâmetros dos modelos são estimados usando o método da máxima verossimilhança. Os resultados mostram que o modelo de regressão bivariada baseada na distribuição bivariada t tem o melhor ajuste para os dados, e que a presença de correlação entre rendimento e horas trabalhadas indica que o modelo bivariado é mais adequado que o univariado.

nÃo hà / Uma breve releitura da histÃria da cotonicultura brasileira e apontamentos sobre o atual panorama nacional e internacional nos sugere o algodÃo como um dos principais produtos de exportaÃÃo agropecuÃria do paÃs. Esta dissertaÃÃo para conclusÃo de mestrado propÃe um estudo sobre a influÃncia da abertura econÃmica e das polÃticas macroeconÃmicas, nas exportaÃÃes brasileiras de algodÃo, durante o perÃodo de 1970 a 2003. Pretende-se verificar tambÃm se variÃveis como renda nacional, variaÃÃo cambial e polÃtica de preÃos interferem positiva ou negativamente sobre as exportaÃÃes brasileiras de algodÃo atravÃs da especificaÃÃo de um modelo de regressÃo economÃtrica das variÃveis no perÃodo citado. Uma anÃlise crÃtica sobre os resultados da regressÃo do modelo economÃtrico com base na literatura econÃmica possibilita uma discussÃo sobre a necessidade de se constituir a produÃÃo nacional de algodÃo em bases competitivas para novamente posicionar o Brasil como grande exportador da fibra, colaborando com um aumento da oferta de empregos e favorecendo a economia interna com saldos positivos da balanÃa comercial. / A brief reconsideration on the history of Brazilian cotton culture as well as its present highlights both on international and domestic scenarios points it to one of our main agribusiness export commodity. The aim of this master degree dissertation has been the study of the influence of the liberalization of economy and macroeconomic policies on the Brazilian cotton exportations from 1970 to 2003. It has also been developed a regression econometric model to verifying how positively and negatively some variants such as national income, exchange rate floating and pricing policy reflected the aforementioned exportations. A critical analysis on the results from the developed model based on economic literature allows a discussion about the needs of updating the national cotton production in the light of competitiveness as a way of reinserting Brazil as a big player, contributing with job offers and positive trade balance as well.

Universidade Federal do Cearà / Desde o ano de 2000 que as cooperativas de crÃdito brasileiras tÃm experimentado um crescimento contÃnuo no nÃmero de novas unidades. De outro modo os bancos brasileiros tem diminuÃdo em quantidade pelo processo de aquisiÃÃo e concentraÃÃo. Este crescimento das cooperativas pode estar associado com um maior risco para os associados. Este trabalho investiga as causas de falÃncias das cooperativas de crÃdito dos profissionais de saÃde no Brasil. Para tanto busca fornecer um modelo de alerta precoce que informe aos gestores e supervisores do risco de insolvÃncia, fazendo uso de uma anÃlise de regressÃo logÃstica de Ãndices financeiros. Foi estimado um modelo de prediÃÃo de insolvÃncia que fosse parcimonioso e acurado. Este trabalho provà informaÃÃes adicionais a outros estudos brasileiros sobre falÃncia em cooperativas de crÃdito, de trÃs modos: à um estudo de abrangÃncia nacional, trata com cooperativa de crÃdito mÃtuo urbano, usa uma moderna tÃcnica estatÃstica com dados em painel, o que permite capturar as diferenÃas entre as cooperativas. O presente estudo tambÃm fornece uma maneira racional para a escolha do cut-off. Os resultados sugerem que provisÃo para emprÃstimo em atraso para total do ativo, Total de emprÃstimo para Total de ativo, Total de emprÃstimo para Total de depÃsitos e PatrimÃnio LÃquido Passivo total, sÃo os preditores mais significativos da insolvÃncias das cooperativas. De modo contrÃrio as Despesas Operacionais para Receitas Operacionais e Despesas Operacionais para ativo total nÃo indicam ser significativas em prever a insolvÃncia. / Since the year of 2000 Brazilians credit cooperatives has experienced a increasing growth in number of units. On the other hand Brazilians banks decreased their number, by the process of acquisition and concentration. This growth may imply increasing risk for the associates. This paper empirically investigates the causes of failures of credit cooperatives of heath professionals in Brazil. A goal of this paper is provide a early warning model that inform managers and supervisors of a risks of default, by using logistic regression analysis of financial ratios. It was estimate a default prediction model that was parsimonious and accurate. This work provided additional information over other Brazilian studies of credit cooperatives failure by three ways: it is a national wide study, deals with urban mutual credit cooperative, uses modern statistic technique panel data which can capture the differences across cooperatives. It also provided a reasonable for the choosing of cut-off. The results suggest that provision for bad debts over total assets, total loans over total assets, total loans over total deposits are the most significant predictors of credit cooperative failure. Operational expenses over operational incomes and operational expenses over total assets, contrary, do not seem to be significant indicators of failure

Universidade Federal do Cearà / Este trabalho tem o objetivo de desenvolver um estudo de caso sobre o fenÃmeno da evasÃo no ensino superior de uma universidade em particular. No Ãmbito internacional, a evasÃo no ensino superior tem sido bastante discutida. No Brasil, esta temÃtica vem sendo objeto de estudo cientÃfico desde a dÃcada de 80, e em mÃdia verificamos uma grande quantidade de estudos particularizados. A partir dos dados obtidos junto a uma InstituiÃÃo de Ensino Superior, a Universidade de Fortaleza â Unifor, situada na cidade de Fortaleza - CearÃ, esta dissertaÃÃo propÃs estudar o fato do aluno evadir ou nÃo o seu curso de graduaÃÃo. O mÃtodo utilizado para o desenvolvimento do trabalho foi uma coleta de dados proveniente do sistema acadÃmico e questionÃrio sÃcio econÃmico, no qual configurados em uma planilha matriz foi possÃvel diagnosticar o fenÃmeno da evasÃo. Este trabalho desenvolveu e aplicou uma metodologia baseada no modelo de regressÃo logÃstica com o intuito de observar a evasÃo no ensino superior e o perÃodo estudado foi 1994.2 atà 2004.1. O resultado encontrado nos revelou que a variÃvel dummy evasÃo està diretamente relacionada as variÃveis independente sexo, estado civil, escolaridade do aluno, remuneraÃÃo do aluno e os centros dos cursos de graduaÃÃo. Entretanto, as variÃveis sexo e renda do aluno foram as estatisticamente mais significativas no processo de decisÃo do aluno evadir ou nÃo. Para reduzir a evasÃo, a universidade deverà implantar um sistema que possa avaliar a satisfaÃÃo do aluno em relaÃÃo à universidade como, tambÃm, buscar identificar quais sÃo as maiores dificuldades encontradas pelos alunos a fim de reduzir a evasÃo dos mesmos. / This work aimed to produce a case study about evasion of undergraduate students in a particular university. Data was obtained from the Universidade de Fortaleza - Unifor, located at Fortaleza, state of CearÃ, Brazil. This dissertation was proposed to investigate whether the student evades or not his/her undergratuate course. To achieve its goal, the work developed a logistic econometric model by which it was observed that evasion is related directly to independent variables: sex, civil states, studentâs scholarship, studentâs earnings, areas of knowledge in this case study.

Submitted by Kamila Costa (kamilavasconceloscosta@gmail.com) on 2015-06-23T17:58:17Z No. of bitstreams: 1 DISSERTACAO-Vanessa S dos Santos.pdf: 3117245 bytes, checksum: 4002cf60cd53fb75a56f586aa91033a7 (MD5) / Approved for entry into archive by Divisão de Documentação/BC Biblioteca Central (ddbc@ufam.edu.br) on 2015-07-07T19:31:51Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISSERTACAO-Vanessa S dos Santos.pdf: 3117245 bytes, checksum: 4002cf60cd53fb75a56f586aa91033a7 (MD5) / Approved for entry into archive by Divisão de Documentação/BC Biblioteca Central (ddbc@ufam.edu.br) on 2015-07-08T15:17:53Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISSERTACAO-Vanessa S dos Santos.pdf: 3117245 bytes, checksum: 4002cf60cd53fb75a56f586aa91033a7 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-07-08T15:17:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTACAO-Vanessa S dos Santos.pdf: 3117245 bytes, checksum: 4002cf60cd53fb75a56f586aa91033a7 (MD5) Previous issue date: 2015-04-09 / CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Spatial Scan Statistics has been developed for geographical cluster detection in different types of models, for example, Bernoulli, Multinomial, Poisson, Exponential, Weibul and Normal. However, some data are continuos in the interval (0;1) such as rates and proportions or are limited in the interval (a;b), a < b. Therefore, in this work, we propose a spatial scan statistic for Beta regression model. The test statistics is based on a likelihood ratio test and evaluated using Bootstrap p-value. The proposed method is illustrated using infant mortality in the Amazonas State, Brazil. The Statistical power, sensitivity and positive predicted value of the test are examined through a simulation study. / A Estatística Scan Espacial tem sido desenvolvida para detecção de cluster espacial em diferentes tipos de modelos, como por exemplo, Bernoulli, Multinomial, Poisson, Exponencial, Weibull e Normal. Entretanto, alguns dados são contínuos no intervalo (0;1), tais como as taxas e proporções, ou são limitados no intervalo (a;b), a < b. Portanto, neste trabalho, vamos propor uma estatística scan espacial baseada em modelos de regressão Beta. A estatística de teste é baseada na razão de verossimilhança e avaliada usando o método de Bootstrap para o valor p. O método proposto é aplicado usando a taxa de mortalidade infantil no Estado do Amazonas, Brasil. A função poder, a sensibilidade e o valor predito positivo do teste são analisadas através de um estudo de simulação.

Modelos bastante utilizados atualmente no apreçamento de derivativos de taxas de juros realizam, muitas vezes, premissas excessivamente restritivas com relação à volatilidade da série do ativo objeto. O método de Black and Scholes e o de Vasicek, por exemplo, consideram a variância da série como constante no tempo e entre as diferentes maturidades, suposição que pode não ser a mais adequada para todos os casos. Assim, entre as técnicas alternativas de modelagem da volatilidade que vêm sendo estudadas, destacam-se as regressões por kernel. Discutimos neste trabalho a modelagem não paramétrica por meio da referida técnica e posterior apreçamento das opções em um modelo HJM Gaussiano. Analisamos diferentes especificações possíveis para a estimação não paramétrica da função de volatilidade através de simulações de Monte Carlo para o apreçamento de opções sobre títulos zero cupom, e realizamos um estudo empírico utilizando a metodologia proposta para o apreçamento de opções sobre IDI no mercado brasileiro. Um dos principais resultados encontrados é o bom ajuste da metodologia proposta no apreçamento de opções sobre títulos zero cupom. / Many models which have been recently used for derivatives pricing make restrictive assumptions about the volatility of the underlying object. Black-Scholes and Vasicek models, for instance, consider the volatility of the series as constant throughout time and maturity, an assumption that might not be the most appropriate for all cases. In this context, kernel regressions are important technics which have been researched recently. We discuss in this framework nonparametric modeling using the aforementioned technic and posterior option pricing using a Gaussian HJM model. We analyze different specifications for the nonparametric estimation of the volatility function using Monte Carlo simulations for the pricing of options on zero coupon bonds and conduct an empirical study using the proposed methodology for the pricing of options on the Interbank Deposit Index (IDI) in the Brazilian market. One of our main results is the good adjustment of the proposed methodology on the pricing of options on zero coupon bonds.

No Planejamento de experimentos para o ajuste de modelos polinomiais envolvendo k fatores principais e respectivas interações, e bastante comum a utilização dos fatoriais 2k, 3k ou frações dos mesmos. Para as analises dos resultados desses experimentos, freqüentemente se considera o princípio da hereditariedade, ou seja, uma vez constatada uma interação significativa entre fatores, os fatores que aparecem nesta interação e respectivas interações devem também estar presentes no modelo. Neste trabalho, esse princípio e incorporado diretamente a priori, para um método de seleção de variáveis Bayesiana, seguindo as idéias propostas por Chipman, Hamada e Wu (1997), porem com uma alteração dos valores sugeridos pelos autores para os hiperparâmetros. Essa alteração, proposta neste trabalho, promove uma melhoria considerável na metodologia original. A metodologia e então ilustrada por meio da analise dos resultados de um experimento fatorial para a elaboração de biofilmes de amido originado da ervilha. / In experimental planning for adjustment of polynomials models involving k main factors and their interactions, it is frequent to adopt the 2k, 3k designs or its fractions. Furthermore, it is not unusual, when analysing the results of such experiments, to consider the heredity principle. In other words, once detected a signicant interaction between factors, the factors that appear in this interaction and respective interactions should also be present in the model. In this work, this principle is incorporated directly in the prior, following the ideas proposed by Chipman, Hamada and Wu (1997), but changing some of the hyperparameters. What improves considerably the original methodology. Finally the methodology is illustrated by the analysis of the results of an experiment for the elaboration of pea starch biolms.