A braquiterapia de alta taxa de dose é uma das modalidades mais utilizadas em braquiterapia para o tratamento de câncer. Os diversos avanços tecnológicos, bem como a evolução das técnicas de tratamento tornaram a braquiterapia de alta taxa de dose uma das modalidades de estado da arte para o tratamento de alguns cânceres. Parte deste avanço é creditada à melhoria na acurácia e na prescrição de dose absorvida recomendada ao paciente, ao longo dos anos. Este avanço permite que atualmente seja possível realizar os cálculos dosimétricos, por meio de sistemas de planejamento computadorizado, considerando as heterogeneidades dos pacientes, tais como: tecidos e órgãos com composições diferentes da água (meio de referência em radioterapia), contorno do paciente individualizado, introdução de aplicadores, dentre outros. Tais avanços demandam o controle de qualidade destas ferramentas, com objetivo de assegurar que todo o processo de tratamento seja satisfatório e acurado. Até o momento, a comunidade carece de um sistema experimental capaz de avaliar, considerando os níveis de incerteza, se os sistemas de planejamento computadorizados são aptos a considerar a heterogeneidade dos tratamentos. Neste trabalho, apresentamos o desenvolvimento de medidas experimentais em um objeto simulador, com capacidade de mensurar as diferenças introduzidas pela heterogeneidade por meio de três técnicas dosimétricas experimentais: termoluminescência, filmes radiocrômicos e ionométrica. Os resultados experimentais foram comparados com as simulações de Monte Carlo e com um sistema de planejamento computadorizado comercial, apto a realizar correções de heterogeneidade em braquiterapia. Discutimos as principais etapas de desenvolvimento deste objeto simulador, seus resultados experimentais e as comparações com os demais sistemas. As conclusões e as etapas futuras deste projeto também são apresentadas. / High dose rate brachytherapy is one of the most widely used modalities in brachytherapy for cancer treatment The various technological advances and the development of treatment techniques have made high dose rate brachytherapy as one of the state of the art methods for the treatment of some cancers. Part of this progress is credited to the improvement in the accuracy and absorbed dose prescription recommended to patients over the years. This advance currently allows the possibility of performing dosimetric calculations, by means of computerized planning systems, considering the heterogeneity of patients, such as: tissues and organs with different water compositions (reference medium in radiotherapy), individualized patient\'s contour and introduction of applicators, among others. Such advances require quality control of these tools, in order to ensure that the entire treatment process is satisfactory and accurate. Nowadays, the community needs an experimental system capable of evaluating, since the uncertainty levels if the computerized planning systems are able to consider the heterogeneity of treatments. In this project, we present the development of experimental measurements into a phantom, capable of measuring the differences introduced by heterogeneity through three experimental dosimetric techniques: thermoluminescence, radiochromic films and ionometric. The experimental results were compared with the Monte Carlo simulations and a commercial treatment planning system able to perform correction of heterogeneity in brachytherapy. We discuss the main stages of development of this phantom, their experimental results and comparisons with other systems. The conclusions and future steps to complete this project are also presented.

As taxas reais de juro básicas que têm sido praticadas no Brasil ao longo de um período de já quase quinze anos têm se mantido de forma permanente em níveis extremamente elevados quando comparadas com as taxas historicamente praticadas no país, ou quanto colocadas em uma perspectiva internacional. Neste trabalho, procurou-se proceder a uma análise crítica sistemática das principais teorias sugeridas pelo campo ortodoxo da teoria econômica com o objetivo de explicar a situação excepcional do Brasil, examinando os resultados empíricos por elas obtidos. De um modo geral, a análise conduzida não encontrou evidências satisfatórias capazes de sustentar a relevância ou por vezes a própria validade das teorias examinadas, as quais demonstraram claramente ser tanto teórica quanto empiricamente insuficientes para justificar a manutenção dos níveis das taxas reais de juro praticados no país. Assim, as conclusões e recomendações de política construídas a partir do conjunto de teorias aqui analisado cuja adequação para o caso brasileiro é posta em dúvida neste trabalho devem ser normalmente vistas com reserva. Por outro lado, procedeu-se a uma análise crítica dos fundamentos teóricos e empíricos sobre os quais se apóia a maneira em que a política monetária tem sido conduzida no país, de forma a verificar se as excepcionais taxas reais de juro brasileiras não decorreriam das necessidades impostas por uma política cujo principal objetivo declarado é manter o controle da inflação. Após proceder ao exame desses fundamentos, não se encontraram na condução da política monetária os elementos que pudessem justificar a particularidade daquelas taxas. Tendo a abordagem ortodoxa se mostrado globalmente insatisfatória como forma de explicar as taxas reais de juro brasileiras, é introduzida uma abordagem alternativa baseada na economia das convenções, a qual se mostrou a princípio capaz de fornecer bons indicativos para resolver a questão. / The basic real interest rates which have been in place in Brazil throughout a period of almost fifteen years remained at extremely high levels when compared against those rates historically valid in the country or when placed into an international perspective. This work has tried to proceed to a systematic analysis of the main theories suggested by the economic orthodoxy, which aim to explain the exceptional situation of Brazil, examining the empirical results such theories have obtained. In a general manner, the analysis has not found satisfactory evidences able to support the relevance or even in some cases the validity for the examined theories, which have clearly demonstrated being both theoretically and empirically insufficient to explain the maintenance of the levels of real interest rates in Brazil. Thus, the conclusions and policy recommendations built from such theories whose capacity of fitting to the Brazilian case was challenged in this work must be taken with particular care. By the other hand, it was performed an analysis on the theoretical and empirical grounds of the manner in which monetary policy was conducted in the country, in order to verify whether the exceptional Brazilian real interest rates could not be originated from the requirements imposed by a policy whose main declared target consists in maintaining the control of the inflation level. After examining those fundamentals, no elements on the monetary policy conduction were found which could justify the peculiarity of those rates. As the orthodox approach turned to be globally unsatisfactory as a way of explaining the Brazilian real interest rates, it was introduced an alternative approach, based on the economics of conventions, which showed itself as being able at first to provide useful insights to help to solve the question.

Esta dissertação é um estudo empírico que relaciona variáveis fiscais como dívida pública e déficit primário com a taxa de juros nominal de longo prazo, relação, que na literatura empírica como um todo, é bastante ambígua. Quando separamos, desta literatura, os trabalhos que incluem expectativas de déficits, obtemos resultados positivos e significantes, ou seja, que a contenção fiscal reduz a taxa de juros de longo prazo. Ainda nesta literatura, poucos trabalhos fazem uso de dados de painel devido à pouca disponibilidade de dados. Dessa forma, usamos um painel com 25 países e dados anuais entre 1980 e 2009. Assim, estimam-se modelos estáticos e dinâmicos em que a taxa de juros nominal de longo prazo é explicada pela dívida pública e, principalmente, o déficit primário, controlando a existência de efeitos fixos para países e anos. Utilizamos, em seguida, modelos não-lineares, para captar efeitos das variáveis fiscais de forma não-linear e com variáveis interativas. Encontra-se uma relação positiva entre as variáveis, indicando que um aumento no déficit primário leva a um aumento na taxa de juros nominal de longo prazo. A magnitude do efeito estimado é semelhante a outros estudos feitos com dados em painel. Os resultados apontam que um aumento em um ponto percentual do déficit primário leva a um aumento de zero a 10 bps sobre a taxa de juros nominal de longo prazo. Já para a dívida pública encontramos que, ao contrário do que esperaríamos pela teoria, que seu efeito sobre a taxa de juros nominal de longo prazo é insignificante e menor do que o encontrado na maior parte da literatura, menos de 2 bps, mas semelhante aos de outros trabalhos. Ao contrário de toda literatura para dados em painel, incluímos também a expectativa de déficits, variável que deveria incorporar mais informação do que somente o déficit corrente e, por isso, nossos resultados deveriam ser mais significantes. No entanto, estas variáveis não estão disponíveis para muito anos e, portanto, para esta parte do trabalho nossa amostra se reduz para 1996-2009. Contudo, ao fazermos as mesmas estimações que as anteriores, mas com a expectativa de déficit obtemos coeficientes para o déficit primário insignificantes, nem sempre positivos e baixos. Este resultado parece ser devido à amostra reduzida que temos para expectativa de déficit. / This dissertation is an empirical study that tries to capture the relationship between fiscal variables, such as the public debt and the primary deficit, and the long-term nominal interest rates, a relationship that in the empirical literature as a whole is very ambiguous. However, when, in this literature, we look only at papers that include expected deficits, we obtain positive and significant results. In the same set of studies, few use panel data due to low data availability. We use a panel with 25 countries and annual data between 1980 and 2009. We estimate static and dynamic models in which the long-term nominal interest rate is explained by the public debt and, especially, the primary deficit by controlling for the existence of fixed effects for countries and years. We then estimate non-linear models to capture the non-linear and interactive effects of fiscal variables on interest rates. We find a positive and statistically significant relationship between these variables, indicating that the primary deficit has a positive impact on the long-term nominal interest rate. The magnitude of the estimated effect is similar to other studies with panel data. They show that a one percentage point increase in the primary deficit leads to an increase from zero to 10 bps in the long-term nominal interest rate. As for the public debt, we find that, contrary to what we would expect from economic theory, its effect on the long-term nominal interest rate is negligible and smaller than that found in most of the literature, less than 2 bps, but similar to other panel studies. Unlike the rest of the literature that uses panel data, we included deficit expectations that would incorporate more information than just the current primary deficit and would, therefore, give us more statistically significant results. However, these variables are not available for large periods of time for a panel of countries and, therefore, for this part of our study, our sample is reduced to the period 1996-2009. This time, even though we estimate the same models, but now with the deficit expectations, we now obtain statistically insignificant, sometimes negative and lower coefficients for the primary deficit. Nevertheless, these results seem to be due to the small sample size we have for deficit expectations.

A condução da política monetária vem sendo descrita pela literatura recente por meio de uma regra forward-looking do tipo \"Taylor\". Neste contexto, o que a literatura identifica como o Princípio de Taylor indica que, para que haja uma política de controle inflacionário efetiva, o coeficiente de resposta dos juros nominais a um desvio da expectativa de inflação em relação à meta deve ser maior do que um. Deste modo, se este desvio for positivo, será provocado um aumento nos juros reais. No entanto, tomando uma Equação de Fischer também em termos expectacionais, a derivação da Regra nos leva a crer que tal princípio pode ser questionado, sendo necessário que este coeficiente supere ( ) t rr + 1 , ou seja, um mais os juros reais. Neste trabalho é estimada uma Regra de Taylor para o caso brasileiro, país com elevadas taxas de juros reais, buscando comparar o valor deste coeficiente ao valor de ( ) t rr + 1 . O método consiste em um Time-Varying Parameter (TVP), onde os parâmetros seguem passeios aleatórios. São utilizadas diversas combinações de dados. Os resultados mostraram uma política bastante agressiva por parte do Banco Central brasileiro em todos os períodos de análise. / The conduction of monetary policy is being described by recent literature through a forward-looking Taylor rule. In this context, what literature identifies as the Taylor Principle indicates that, for an efficient policy of inflation control, the coefficient of the response of nominal interest rates from the deviation of the inflation expectations in relation to the target should be more than one. If this deviation is positive, it will cause an increase in real interest rates. However, the derivation of the rule shows that this principle can be questioned, and the coefficient must be more than ( ) t rr + 1 , one plus the real interest rate. In this work we estimate a Taylor rule for Brazil, country with high real interest rates, trying to compare the coefficient value to ( ) t rr + 1 . The method consists in a Time-Varying Parameter (TVP), where the parameters follow a random walk process. Varied data combinations are used. The results show a very aggressive policy by the Central Bank in all periods of analysis.

Tese de mestrado. Engenharia de Segurança e Higiene Ocupacionais. Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto. 2010

[pt] Com este trabalho, objetivou-se quantificar as relações entre a demanda de energia elétrica e alguns de seus determinantes na classe Residencial do Brasil. Inicialmente, é feita uma breve discussão sobre o consumo residencial de energia no País ao longo das quatro últimas décadas, a fim de se conhecer o mesmo dentro de um contexto mais amplo. Posteriormente, adotou-se uma modelagem econométrica objetivando estimar as elasticidades-preço, renda e preço de eletrodomésticos. Após identificar que as séries temporais das variáveis estudadas são não estacionárias, optou-se pela utilização do conceito de Cointegração. Em seguida, foram estimados os Modelos de Correção de Erros Vetoriais (VECM) os quais foram utilizados para projetar o consumo de energia elétrica para o período 2011-2020. Num terceiro momento, entendendo o crescimento populacional e o número de domicílios como fatores importantes na determinação do número de unidades consumidoras residenciais e, consequentemente, na demanda de energia elétrica, foi adotado o método Taxa de Chefia baseado no modelo idade-período-coorte (IPC) objetivando projetar a Taxa de Chefia e o número de domicílios que deverão ser atendidos pelas concessionárias de distribuição durante o período 2011-2020. Por fim, diante das informações obtidas junto às referidas projeções, aplicou-se o método de decomposição do índice de Divisia de média logarítmica I (LMDI I) a fim de explicar a variação da demanda de energia sob a ótica de três variáveis, aqui denominadas Consumo Médio, Taxa de Atendimento e Domicílio. / [en] This work aims to quantify the relations between the electricity demand and some of its determinants in the Residential sector of Brazil. To begin with a short discussion is carried out on the Residential energy consumption in the country throughout the last four decades so as to get to know the residential consumption within a wider context. After, we adopted an econometric modeling aiming to estimate price elasticities, income and price of home appliances. As the series of the variables studied were proved non-stationary, the Cointegration approach was adopted. Vector Error Correction Models (VECM) were estimated and used to project the consumption of electric energy during the 2011-2020 period. The third point concerns, understanding the population growth and the number of households as important factors in determining the number of residential consumer units and, consequently, the demand for electricity, has been adopted the method leadership rate based on age-period-cohort model (APC) aiming to projecting the rate at the leadership rate and the number of homes that should be attended by energy concession during the period 2010-2020. Finally, in face of information obtained from these forcasts, we applied the logarithmic mean Divisia index decomposition method I (LMDI I) in order to explain the variation in energy demand on the optics of the three variables, called Average Consumption, Attendance rate and Household.

Actualmente, la dorada es el principal producto de la acuicultura mediterránea. Para rentabilizar su cultivo, es necesario optimizar los procesos biológicos productivos que permitan una buena gestión de la explotación. La presente tesis es una aproximación a las condiciones más idóneas de temperatura, salinidad y concentración de oxigeno disuelto (OD) en el agua, para el cultivo en tierra de la dorada. Para ello, se evaluó la influencia de estas variables sobre el crecimiento de los animales y su metabolismo asociado, factores que influyen directamente en el rendimiento del cultivo. Las contribuciones más relevantes hacen referencia principalmente, al beneficio de reducir la salinidad durante el periodo de pre-engorde de los alevines y al establecimiento de los requerimientos metabólicos y los niveles críticos de OD soportables por la especie.La salinidad óptima para el cultivo de alevines de dorada durante el primer año de vida (hasta 85-90g), está comprendida entre 22 y 28 de salinidad. Alcanzado este peso se modifican estas preferencias hasta los 150g, a partir de los cuales la salinidad marina es la más idónea para obtener el mejor rendimiento en crecimiento y eficacia alimentaria. Este efecto concuerda con el ciclo biológico natural de la dorada. La salinidad óptima es edad-dependiente que soporta la teoría de que existe un modelo ontogénico de tolerancia a la salinidad.Como especie osmoreguladora que es, la dorada puede vivir dentro de un amplio rango salino, pero con un coste metabólico elevado para mantener invariable su osmolaridad plasmática. El ahorro energético de casi el 2% por cada 1 de salinidad disminuido, puede invertirse en otras funciones como el crecimiento. En consecuencia,la tasa metabólica específica de masa (mgO2/Kg/h) es función decreciente del peso y creciente de la temperatura y la salinidad. El metabolismo de rutina de una dorada estándar de 100g de peso, a 20ºC de temperatura y 36 de salinidad, requiere aproximadamente 190 mgO2/Kg/h, de los cuales el 70% corresponde al metabolismo de reposo. El efecto global de la alimentación sobre la tasa metabólica, implica más de la mitad del consumo de oxigeno (CO) total y se prolonga hasta 41 horas después del suministro de alimento.La dorada aumenta su ventilación respiratoria al descender el contenido de oxigeno del agua (hipoxia) para mantener el CO constante. El punto crítico en el cual se inicia este aumento, considerado de estrés hipóxico, se encuentra en 5.5 mgO2/l a 20-22ºC. La concentración crítica a partir de la cual la dorada empieza a perder su capacidad oxireguladora y el CO desciende gradualmente, se encuentra entre 2.0 y 4.5 mgO2/l según salinidad y peso. La concentración crítica a partir de la cual el CO es directamente proporcional al OD, se encuentra entre 1.5 y 2.8 mgO2/l según salinidad y peso. Los síntomas de anoxia se manifiestan a partir de 1.5 mgO2/l y la pérdida de equilibrio hacia 1 mgO2/l, por lo que consideramos estas concentraciones como subletal y letal, respectivamente, para la dorada. El punto crítico de oxigenación del agua es función directa del nivel metabólico del pez en el momento de iniciarse es episodio de hipoxia. Por consiguiente, la dorada será más sensible al descenso de la concentración de OD con cualquier factor que incremente la demanda de oxigeno del pez (peso, temperatura, salinidad, actividad, etc.)

No description available.

Mestre -- Escola Nacional de Saude Publica, Rio de Janeiro, 2001.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Economia, 2016. / Submitted by Fernanda Percia França (fernandafranca@bce.unb.br) on 2016-05-05T15:38:48Z No. of bitstreams: 1 2016_TomásUrani.pdf: 1543423 bytes, checksum: fd834b6e1a2be4f5a59fc8c83b15246d (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana(raquelviana@bce.unb.br) on 2016-05-05T21:31:38Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2016_TomásUrani.pdf: 1543423 bytes, checksum: fd834b6e1a2be4f5a59fc8c83b15246d (MD5) / Made available in DSpace on 2016-05-05T21:31:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2016_TomásUrani.pdf: 1543423 bytes, checksum: fd834b6e1a2be4f5a59fc8c83b15246d (MD5) / Neste trabalho é analisada a interação entre o ambiente macroeconômico e as decisões individuais das firmas desde a livre flutuação do câmbio em $1999$. Num primeiro momento, estima-se a influência do ambiente macroeconômico na estrutura da dívida das firmas. É possível ver que o fator de maior importância para que firmas possam obter endividamento de longo prazo e endividamento em moeda estrangeira é o tamanho das mesmas. Isto é, empresas maiores têm mais acesso ao mercado de crédito de longo prazo e ao mercado de crédito estrangeiro. Em seguida, estima-se os efeitos patrimoniais das variações cambiais, com base no investimento realizado pelas empresas. Os efeitos não são significantes, mas tornam-se negativos e altamente significantes ao se inserir um controle para exportação e importação a nível setorial. Ao controlar para imperfeições nos mercados de capitais, usando a medida Q de Tobin, os resultados voltam a ser insignificantes, apontando que outros fatores podem ser mais importantes nas decisões das firmas nacionais. _______________________________________________________________________________________________ ABSTRACT / In this work we focus on the interaction between the macroeconomic environment and firms individual decisions since Brazil started a free-float regime in 1999. In a first moment, we estimate the influence of the macroeconomic environment inf firms debt structure. It is possible to observe that the major factor influencing that firms obtain long terms financing or financing in foreign currency is the size of the firms. In other words, larger firms have more access to long term and external credit than smaller ones. The following step was to estimate exchange rate balance sheet effects observing firms investment. The results are inconclusive in a first estimation, but became negative and highly significant when controlled for exportation and importation. However, those same results turned to be inconclusive again when controlled for capital market imperfections using the Tobin’s Q, witch indicates that there are other factors playing a more important role in firms decisions.