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Desempenho de estimadores de volatilidade do IbovespaMota, Bernardo de Sá 28 June 2002 (has links)
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Previous issue date: 2002-06-28 / O objetivo deste trabalho é comparar diferentes métodos da volatilidade do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA) utilizando uma nova metodologia proposta na literatura, denominada volatilidade realizada. Comparamos modelos da família GARCH com estimadores alternativos baseados em cotações de abertura, fechamento, máximo e mínimo. Concluímos que pode ser interessante a utilização de estimadores mais simples do que os derivados da família GARCH, que acabam sendo mais econômicos em termos de tempo dispendido no processo de estimação, sem perda de precisão.
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Comportamento assintótico da probabilidade de ruína em modelos de risco de renovação sob variação consistenteSilva, Simone Vasconcelos da 30 July 2009 (has links)
Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2009. / Submitted by samara castro (sammy_roberta7@hotmail.com) on 2011-01-12T11:26:15Z
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Previous issue date: 2009 / Neste trabalho estudamos o comportamento caudal da distribuição da soma de um número aleatório de variáveis aleatórias, sob a hipótese de que as variáveis envolvidas são de variação consistente. Esses resultados são utilizados para a obtenção de relações assintóticas, quando o capital inicial cresce, para as probabilidades de ruína a tempo finito dos modelos de risco de renovação clássico e composto. ____________________________________________________________________________ ABSTRACT / In this work we study the tail behavior of the sum of a random number of random variables, assuming that the random variables have consistent variation. These results are used to obtain asymptotic relations, when the initial capital increases, for finitetime ruin probabilities in compound and classical renewal risk models.
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Existência e multiplicidade de soluções para problemas elípticos com crescimento críticoSilva, João Pablo Pinheiro da 23 February 2011 (has links)
Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2011. / Submitted by wiliam de oliveira aguiar (wiliam@bce.unb.br) on 2011-06-28T15:15:06Z
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Analise de valores extremos no tratamento etatistico da corrosão de equipamentosFerrua Vivanco, Mario Javier 22 December 1994 (has links)
Orientador: Ademir Jose Petenate / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação / Made available in DSpace on 2018-07-19T20:41:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1
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Previous issue date: 1994 / Resumo: Não informado. / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Estatística
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Análise de variância: alternativas através de modelos de posto completo / Analysis of variance: an alternative to full-rank-modelsNekatschalow, Marcos Custódio 09 April 1997 (has links)
É objeto deste trabalho é mostrar, aos pesquisadores de ciências aplicadas, diferenças existentes entre os modelos adotados por diversos sistemas estatísticos utilizados para realização de análise de variância, relacionando-os com as hipóteses referentes às somas de quadrados resultantes, para conjunto de dados desbalanceados com casei as vazias. Para tanto, são abordados, além do modelo superparametrizado de posto incompleto, os seguintes modelos lineares de posto completo: com Restrição Σ, de Médias de Caselas, com Restrição Zero, com Restrição Ponderada e de Regressão. Eles, são relacionados, respectivamente, com os sistemas estatísticos: SAS/PROC GLM, BMDP, GLlM, SPSS/ANOVA e MINITAB. Um conjunto de dados com duas caselas vazias, é utilizado para ilustrar que os diferentes sistemas proporcionam, muitas vezes, formas diversas de particionamento da soma de quadrados de parâmetros. Nesse contexto, as hipóteses testadas pelos modelos aqui discutidos são comparadas com aquelas usualmente testadas através do modelo superparametrizado (posto incompleto), universalmente adotado pela facilidade que proporciona ao usuário na descrição dos fatores de interesse em seus experimentos. Cada sistema possui sua forma peculiar de abordar conjunto de dados desbalanceados, marcadamente em presença de caselas vazias. E a sua posição pode ser, muitas vezes, fundamental para obtenção das somas de quadrados. Os modelos apresentam semelhanças e diferenças. Ressalta-se aqui, que mesmo em se tratando de modelos equivalentes, os diferentes métodos incorporados aos sistemas estatísticos podem levar a testar diferentes hipóteses. Proporcionando, em geral, no caso de caselas vazias diferentes somas de quadrados. / The objective of this work is to demonstrate, to researchers of the applied sciences, differences between underlying models of various statistical systems used for Analysis of Variance, and to relate the hypotheses tested by these models and the resulting sums of squares for a set of unbalanced data with missing cells. Other than the non-full-rank, overparametrized model, the following full-rank linear models are examined: L restriction, cells means, zero restriction, weighted restriction, and regression. These models are implicit in the following statistical systems, respectively: SAS/PROC GLM, BMOP, GLIM, SPSS/ANOVA e MINITAB. A set of data with two missing cells is used to demonstrate that the sums of squares of the parameters are frequently partitioned in different manners by these systems. In this context, the hypotheses tested by these models are compared with those usually tested by the overparametrized model (non-full-rank), which is universally adopted because of the ease in which the factors of interest are described by the user. Each system has its own way of handling a set of unbalanced data, markedly when missing cells are present. The position of the missing cell(s) in relation to the rest of the data, can often be fundamental to the obtainment of the sums of squares. The models have similarities and differences. It is emphasized that, although the models are equivalent, the different methods incorporated by the statistical systems may result in different hypotheses being tested. In the case of missing cells, the resulting sums of squares are usually different.
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Análise de grupos de experimentos em faixas / Analyses of groups of experiments in stripsPiedade, Sônia Maria de Stefano 14 August 1987 (has links)
O presente estudo teve por objetivo estruturar as análises de variância individuais e conjunta e os métodos de comparações múltiplas de grupos de ensaios em faixas. Para as análises individuais adotou-se o seguinte modelo linear: (descrito na dissertação). Para a análise conjunta, reunindo R experimentos, o modelo adotado foi (descrito na dissertação). Para a análise conjunta foram deduzidas as somas de quadrados e as esperanças dos quadrados médios e obtidos os critérios para os testes de hipóteses e comparações múltiplas. Discutiu-se também, a estrutura das análises individuais com perda de urna observação. Apresentou-se um exemplo ilustrativo com dados de pol % cana. Também neste trabalho, obtiveram-se resultados para os estimadores das variâncias das estimativas de contrastes entre duas médias nas análises individuais, envolvendo a perda de urna observação. Para a análise conjunta dos R experimentos, obtiveram-se as variâncias de contrastes de interesse. / The present study aimed at structuring the individual and joint analyses of variance and methods of multiple comparisons of groups of experiments in strips. For the single analyses the following linear model was adopted: (described in the dissertation). For the joint analysis assembling R experiments, the adopted model was: (described in the dissertation). For the joint ana.1ysis the sums of squares and the expected means squares were deducted and criteria for hypothesis tests and multiple comparisons were achieved. It was also discussed the structures of single analyses with a missing observation. An illustrative example with data of pol % cane was presented. In this work, results were achieved for the estimators of estimations of contrast variances between two means in the single analys.es involving a missing observation. And for the series analysis of R experiments the contrast variances of interest were achieved.
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Modelos de populações finitas e máxima verossimilhança restrita no problema de estimativas negativas para componentes de variância / not availableFernandez, Dinara Westphalen Xavier 11 June 1991 (has links)
Discutiram-se dois procedimentos com o intuito de contornar o problema de estimativas negativas para componentes de variância. Constatou-se que o procedimento de adotar o modelo supondo populações finitas funciona satisfatoriamente para algumas situações. Já o procedimento da máxima verossimilhança restrita exige que sejam desenvolvidos novos algoritmos que não apresentem dificuldades de cálculo / Two statistical procedures were discussed in order to solve the problem of negative estimates in variance components. When finite population model is adopted it worked out fine for some special situations. However the Restricted Maximum Likelihood Procedure showed the necessity of new algorithms developments free of calculations difficulties
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Estudo comparativo de métodos de estimação da variância de coeficiente de herdabilidade / not availablePereira Neto, Joaquim 04 November 1994 (has links)
Este trabalho apresenta um estudo comparativo de fórmulas aproximadas para o cálculo da variância do coeficiente de herdabilidade considerando-se um modelo hierárquico. Foram utilizadas estimativas dos componentes de variâncias e covariâncias pelo método dos momentos no cálculo do coeficiente de herdabilidade. Os dados foram obtidos a partir de simulação de 50 experimentos com várias combinações do número de machos e fêmeas e 2 descendentes por acasalamento. A formúla de Osborne & Paterson (1952) adaptada por Barbin (1969) apresentou menor estimativa da variância do coeficiente de herdabilidade do que as fórmulas de Falconer (1960) e Dickerson (1969) / not available
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Análise de grupos de experimentos em faixas / Analyses of groups of experiments in stripsSônia Maria de Stefano Piedade 14 August 1987 (has links)
O presente estudo teve por objetivo estruturar as análises de variância individuais e conjunta e os métodos de comparações múltiplas de grupos de ensaios em faixas. Para as análises individuais adotou-se o seguinte modelo linear: (descrito na dissertação). Para a análise conjunta, reunindo R experimentos, o modelo adotado foi (descrito na dissertação). Para a análise conjunta foram deduzidas as somas de quadrados e as esperanças dos quadrados médios e obtidos os critérios para os testes de hipóteses e comparações múltiplas. Discutiu-se também, a estrutura das análises individuais com perda de urna observação. Apresentou-se um exemplo ilustrativo com dados de pol % cana. Também neste trabalho, obtiveram-se resultados para os estimadores das variâncias das estimativas de contrastes entre duas médias nas análises individuais, envolvendo a perda de urna observação. Para a análise conjunta dos R experimentos, obtiveram-se as variâncias de contrastes de interesse. / The present study aimed at structuring the individual and joint analyses of variance and methods of multiple comparisons of groups of experiments in strips. For the single analyses the following linear model was adopted: (described in the dissertation). For the joint analysis assembling R experiments, the adopted model was: (described in the dissertation). For the joint ana.1ysis the sums of squares and the expected means squares were deducted and criteria for hypothesis tests and multiple comparisons were achieved. It was also discussed the structures of single analyses with a missing observation. An illustrative example with data of pol % cane was presented. In this work, results were achieved for the estimators of estimations of contrast variances between two means in the single analys.es involving a missing observation. And for the series analysis of R experiments the contrast variances of interest were achieved.
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Modelos de populações finitas e máxima verossimilhança restrita no problema de estimativas negativas para componentes de variância / not availableDinara Westphalen Xavier Fernandez 11 June 1991 (has links)
Discutiram-se dois procedimentos com o intuito de contornar o problema de estimativas negativas para componentes de variância. Constatou-se que o procedimento de adotar o modelo supondo populações finitas funciona satisfatoriamente para algumas situações. Já o procedimento da máxima verossimilhança restrita exige que sejam desenvolvidos novos algoritmos que não apresentem dificuldades de cálculo / Two statistical procedures were discussed in order to solve the problem of negative estimates in variance components. When finite population model is adopted it worked out fine for some special situations. However the Restricted Maximum Likelihood Procedure showed the necessity of new algorithms developments free of calculations difficulties
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