Tese (Doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. / Made available in DSpace on 2012-10-19T02:37:28Z (GMT). No. of bitstreams: 0Bitstream added on 2016-01-09T01:28:53Z : No. of bitstreams: 1 150526.pdf: 29154827 bytes, checksum: d44d01cadf23db2db40084d7864492ca (MD5)

Made available in DSpace on 2015-12-10T14:24:23Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2015-04-29. Added 1 bitstream(s) on 2015-12-10T14:30:35Z : No. of bitstreams: 1 000853973.pdf: 2035531 bytes, checksum: 91a045a222d6d5ff13ef7c2457e2ba5f (MD5) / A pesquisa exploratória teve como objetivo discutir e analisar o impacto do trabalho com projetos de modelagem estatística no processo de ensino e aprendizagem da Estatística no curso de Engenharia Ambiental, considerando a perspectiva sócio-crítica da educação. A Educação Estatística Crítica valoriza o papel que a Educação Estatística tem no desenvolvimento da capacidade democrática dos cidadãos. A proposta metodológica baseia-se em uma investigação de abordagem qualitativa, a partir da realização da pesquisa de campo, com os dados levantados em duas turmas participantes da disciplina de Estatística II da Universidade Federal de Rondônia. Através dessa pesquisa, observou-se a importância de proporcionar condições para que os alunos realizem projetos colaborativos para desenvolverem-se de forma autônoma, a fim de construir o próprio conhecimento, a partir da ousadia da busca, da pesquisa, transformando, assim, o exercício de pensar em construir. Concluiu-se que esse ambiente favoreceu a aprendizagem significativa crítica, promoveu o trabalho colaborativo, a interdisciplinaridade e contribuiu para a formação ambiental sócio-crítica dos estudantes, transformando-os para exercer a cidadania crítica. Os alunos desenvolveram uma postura investigativa, reflexiva e crítica ao trabalharem com situações reais do seu interesse por meio de projetos de modelagem / Exploratory research aimed to discuss and analyze the impact of work with statistical modeling projects in the teaching and learning of statistics in course of Environmental Engineering, considering the socio-critical perspective of education. The Education Statistics Critical values the role that education statistics on the development of democratic capacity of citizens. The methodology is based on a qualitative research approach, from the day of field research, with the data collected in two participating classes for Statistic II discipline of the Federal University of Rondônia. Through this research, we observed the importance of providing conditions for students to perform collaborative projects to develop themselves autonomously in order to build knowledge itself, from the boldness of search, research, and transforming thus the exercise of thinking about building. It was concluded that this environment favored the significant critical learning, promoted collaborative work, interdisciplinarity, and contributed to the socio-critical environmental education of students turning them to exercise critical citizenship. The students developed an investigative, reflective and critical attitude when working with real situations of interest by modeling projects

Made available in DSpace on 2014-06-11T19:25:32Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2003Bitstream added on 2014-06-13T19:27:02Z : No. of bitstreams: 1 banin_es_me_rcla.pdf: 313770 bytes, checksum: 72e198414a1c75f63f3d5ebb33485597 (MD5) / No presente trabalho estudamos a distribuição do tamanho de empresas brasileiras nos anos de 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000, utilizando a técnica de Zipf. Consideramos como tamanho de empresas o faturamento das mesmas. Gibrat (1931) averiguou que esta distribuição é do tipo Log- normal, mas recentes trabalhos demostram que o faturamento nas empresas de grande porte é menor do que prevê este tipo de distribuição. Num trabalho recente Gupta e Campanha mostraram que distribuições como Log-normal e lei de potência devem ser gradualmente truncadas após um certo valor crítico, que depende diretamente da limitação física do sistema analisado. Diante desta concepção utilizamos a distribuição Lognormal gradualmente truncada para estudar a distribuição por faturamento de empresas brasileiras nos anos acima mencionados. Observamos, no entanto, que a distribuição Log- normal define suficientemente esta distribuição exceto para as duas ou três empresas de maior faturamento. Finalmente discutiremos a possível razão da distribuição obtida e justificação dos parâmetros.

Made available in DSpace on 2014-06-11T19:25:32Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2005-10-26Bitstream added on 2014-06-13T18:28:57Z : No. of bitstreams: 1 pesce_rag_me_rcla.pdf: 847510 bytes, checksum: 52a6913b6cdf46906c8f597e54f71bbe (MD5) / O número de vezes que um cientista ou uma publicação científica é citada em outra publicação científica é um fator importante na consideração do seu mérito. No presente trabalho, estudamos a distribuição estatística do índice de citação de publicações científicas e de cientistas. Estudamos a densidade da publicação científica versus a citação. Encontramos que a estatística de Tsallis (Lei de Potência) pode explicar toda a distribuição acima de 8 graus de magnitude (10-4 a 104). Confirmamos isto através do gráfico de Zipf. Normalmente os índices de citação dos cientistas mais citados são acessíveis, o que em troca dão somente a informação sobre a dinâmica do mecanismo de citação deste grupo. Estudamos a distribuição estatística do índice de citação de físicos e químicos, brasileiros e internacionais, através do Gráfico de Zipf. Como os cientistas brasileiros são um pequeno sub-grupo no contexto da comunidade científica internacional, isto pode melhor explicar a dinâmica do índice de citação. Sendo assim, encontramos que a distribuição de lei de potência gradualmente truncada é a que melhor explica a distribuição do índice de citação com quase os mesmos valores dos parâmetros. Finalmente, discutimos o possível mecanismo por trás do índice de citação de cientistas e publicações científicas. / The number of times, a scientist or a scientific publication is cited in other scientific publication is now an important factor in his merit consideration. In the present work, we studied the statistical distribution of the citation index of scientific publications and scientists. We studied the scientific publication density versus citation. We find that Tsallis (Power Law) statistics can explain the entire distribution over eight orders of magnitude (10-4 to 104). We further confirm it through Zipf plot. Normally citation indices of highly cited scientists are available, which in turn give information only about the dynamics of the citation mechanism of this group. We studied the statistical distribution of the citation index of Brazilian and international physicists and chemists, through Zipf-plot technique. As Brazilian scientists are a small sub-group within the international scientific community, it can better explain the dynamics of citation index. We find that the gradually truncated power law distribution explain well distribution of citation index with almost same parameter values. We finally discuss possible mechanisms behind citation index of scientists and scientific publications.

Made available in DSpace on 2014-06-11T19:31:37Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2010-11-16Bitstream added on 2014-06-13T21:02:57Z : No. of bitstreams: 1 barbosa_l_dr_botfca.pdf: 2587351 bytes, checksum: 76e343f1e0edbbbee5cb996188d8efd2 (MD5) / É bastante comum na área agrícola, experimentos cujas variáveis respostas são contagens ou proporções. Para esse tipo de dados, utiliza-se a metodologia de modelos lineares generalizados quando as respostas são independentes. Por outro lado, quando as respostas são dependentes, há uma correlação entre as observações e isso tem que ser levado em consideração na análise, para evitar inferências incorretas sobre os coeficientes de regressão. Na literatura há técnicas disponíveis para a modelagem e análise desses dados, sendo os modelos disponíveis extensões dos modelos lineares generalizados. No presente trabalho, utiliza-se a metodologia de equação de estimação generalizada, que inclui no modelo uma matriz de correlação para a obtenção de um melhor ajuste. Outra alternativa, também abordada neste trabalho, é a utilização de um modelo linear generalizado misto, no qual o uso de efeitos aleatórios também introduz uma correlação entre observações que tenham algum efeito em comum. Essas duas metodologias são aplicadas a um conjunto de dados obtidos de um experimento para avaliar certas condições na germinação de sementes de mamona da cultivar AL Guarany 2002, com o objetivo de se verificar qual o melhor modelo de estimação para esses dados / Experiments whose response variables are counts or proportions are very common in agriculture. For this type of data, if the observational units are independent, the methodology of generalized linear models can be appropriate. On the other hand, when responses are dependent or clustered, there is a correlation between the observations and that has to be taken into consideration in the analysis to avoid incorrect inferences about the regression coefficients. In the literature there are techniques available for modeling and analyzing such type data, the models being extensions of generalized linear models. The present study explores the use of: 1) generalized estimation equations, that includes a correlation matrix to obtain a better fit; 2) generalized linear mixed models, that introduce a correlation between clustered observations though the addition of random effects in the model. These two methodologies are applied to a data set obtained from an experiment to evaluate certain conditions on the germination of seeds of castor bean cultivar AL Guarany 2002 with the objective of determining the best estimation model for such data

Made available in DSpace on 2014-06-11T19:32:10Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2010-07-29Bitstream added on 2014-06-13T19:21:28Z : No. of bitstreams: 1 mireztarrillo_ca_dr_ift.pdf: 1313516 bytes, checksum: aff2035e20e21e3f21523459f7686aa4 (MD5) / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) / Nessa tese, consideramos um modelo estatíıstico a quarks no qual todos os quarks individuais do sistema (quarks do mar e de valência) são confinados por uma interação efetiva central, relativística, com intensidade e expressões iguais para as componentes escalar e vetorial. Consideramos a distribuição de Fermi-Dirac para os quarks nesse modelo, a densidade de probabilidade para um sistema a quarks com níveis de energia e temperatura T, com potenciais químicos apropriados, correspondentes aos quarks leves up (u) e down (d), de modo que as funções de onda do próton e nêutron fiquem corretamente normalizadas. A diferença entre as interações dos quarks u e d é atribuída às contribuições devidas aos instantons, que são dependentes dos spins dos constituintes, e implicam na diferença de massa entre o nucleon (n1/2) e a ressonância 3/2. Os parâmetros do modelo são fixados por dados experimentais disponíveis. O parâmetro de temperatura T é ajustado pelo valor da violação da regra de soma de Gottfried, e os potenciais químicos pela normalização do nucleon, com o correspondente ajuste dos quarks de valência u e d. Para um melhor ajuste do modelo, acrescentamos efeitos devido aos processos da QCD perturbativa de emissão de glúons por quarks, que são divididos em pares quark-antiquark (os quais geram iguais componentes do mar). Consideramos no modelo que os quarks constituintes no nucleon possuem uma sub-estrutura, que por sua vez é extraída, para os quarks e antiquarks, a partir da função de estrutura do píon. Dentro deste modelo estatístico de quarks confinados linearmente obtemos a assimetria de sabores e a correspondente função de estrutura do nucleon. Obtemos a distribuição da razão e a diferençaa de quarks do mar no próton... / In this thesis, we consider a statistical quark model where all individual quarks of the system ( sea and valence quarks) are confined by an effective central interaction with intensity and equal expressions for scalar and vector components. We consider the Fermi-Dirac distribution for quarks in this model, the probability density for a quark system with energy levels and temperature T, with appropriate chemical potentials, related to the light quarks up (u) and down (d), to give the correct neutron and proton normalizations. The difference between the interactions of quarks u and d is supposed to come from instanton contributions, that are spindependent of the constituents, implying in the mass difference of nucleon (n1/2) and 3/2 resonance. The model parameters are determined by the available experimental data. The temperature parameter T is adjusted by the value of the Gottfried sum rule violation, and the chemical potentials by the corresponding normalization of the valence quarks u and d in the nucleon. Moreover, to improve the model, we consider perturbative QCD processes of gluon emissions by the quarks, which split into quark-antiquark pairs (to which generates equal components of the sea). Also, as the quarks in the model are considered as having substructure, such quark and antiquark substructure are extracted from the pion structure function. Within this statistical model of quarks confined linearly we obtain the flavor asymmetry and corresponding structure function of the nucleon. We obtain the ratio and the difference of sea quark distributions in the nucleon, given by ¯ d/¯u, ¯ d-¯u, as well as the ratio and the difference of the structure functions of neutron and proton: Fn 2 /Fp 2 and Fp 2 -Fn 2 , which are compared with the experimental available results. We made an application of the model, calculating the content of strangeness in the sea of the... (Complete abstract click electronic access below)

Made available in DSpace on 2016-06-02T20:05:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DissAKS.pdf: 566811 bytes, checksum: b01be331b665ab0824c5ab32218e4354 (MD5) Previous issue date: 2007-06-27 / Financiadora de Estudos e Projetos / The basic result of a soccer game is the final scoreboard, which can be seen as a bivariate random vector. Theoretically and based on existent literature we can argue that the number of marked gols by a team in a game obeys a (univariate) Poisson distribution. Thus, the Bivariate Poisson distributions are studied, in special for the class "of Holgate" (1964). Using as information the recent results of the teams, whose confrontation we want to model, several methods were used for parameters estimation of the Bivariate Poisson class "of Holgate". The idea is to use procedures that supply the probabilities of occurrence of placares, so that thus the probability of the occurrence of a certain result (team home´s victory, draw or defeat) can be calculated properly. The parameters of Bivariate Poisson distribution "of Holgate" are assumed to have a dependence factors, such as attack, defense and field, that possibly explain the numbers of goals. / O resultado básico de uma partida de futebol é o seu placar …nal, que pode ser visto como um vetor aleatório bivariado. Teoricamente e baseando-se na literatura existente podemos argumentar que o número de gols marcados por um time em uma dada partida obedeça a uma distribuição (univariada) de Poisson. Assim, são estudadas as distribuições de Poisson Bivariadas, com destaque para a classe "de Holgate" (1964). Utilizando como informações os resultados recentes dos times, cujo confronto se queira modelar, foram utilizados vários métodos para a estimação de parâmetros da densidade da classe Poisson Bivariada "de Holgate". A idéia é considerar procedimentos que forneçam as probabilidades de ocorrência de placares, para que assim a probabilidade da ocorrência de um determinado resultado (vitória do time mandante, empate ou derrota) possa ser obtido. Os parâmetros da distribuição de Poisson Bivariada "de Holgate" são assumidos terem dependência de fatores, tais como ataque, defesa e campo, que possivelmente explicam os números de gols feitos.

Made available in DSpace on 2016-06-02T20:06:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 3715.pdf: 795641 bytes, checksum: 715aa7baebc9b8af84d099eb9c08d3dd (MD5) Previous issue date: 2011-03-28 / Financiadora de Estudos e Projetos / Every day in financial institution is common to nd customers who are unable to honor their commitments. When this occurs we say that the individual is in default. In a possible economic downturn the portfolio could su_er losses due to excessive default clients and high loss rates. At this stage it is essential that financial institutions have a capital reserve to absorb this potential loss. This reserve is known as economic capital. We examined four different models, Normal, Log-Normal, Logit-Normal and Beta Regression, used to determine the individual loss rate, since the client is in default, also known as LGD (Loss Given Default). Such models are used to determine the economic capital. In the models, both the default and LGD depend on a single systematic risk factor, which describes the state of the economy. This means that we considered that the event of default and LGD are correlated. We describe in detail for the four models, two ways of calculating economic capital, using the asymptotic approximation of the distribution of loss rate and the normal approximation. Through a simulation study, we compared the different estimates of economic capital. A bayesian approach to the Beta Regression model is developed modeling mean and dispersion parameter jointly. / No dia-a-dia de uma instituição financeira é comum a existência de clientes que não conseguem honrar seus compromissos. Quando isso ocorre dizemos que o individuo entrou em default. Em uma eventual desaceleração econômica a carteira pode sofrer perdas devido ao excesso de cliente em default e _as altas taxas de perdas. Neste momento é fundamental que as instituição financeiras tenham um capital em reserva para absorver esta possível perda. Tal reserva _e conhecida como capital econômico. Neste trabalho analisamos quatro diferentes modelos, Normal, Log-Normal, Logit-Normal e Regressão Beta, utilizados para determinar a taxa individual de perda, dado que o cliente está em default, também conhecido como LGD (Loss Given Default). Tais modelos são utilizados na determinação do capital econômico. Nos modelos, ambos o default e a LGD dependem de um fator de risco sistemático simples, o qual descreve o estado da economia. Ou seja, considera-se que o evento de default e a LGD estão correlacionados. Descrevemos detalhadamente, para os quatro modelos, duas formas de calcular o capital econômico, utilizando a aproximação assintótica da distribuição da taxa de perda e a aproximação normal. Através de um estudo de simulação comparamos as estimativas dos diferentes capitais econômicos. Uma abordagem bayesiana para o modelo de Regressão Beta _e desenvolvida modelando conjuntamente a média e o parâmetro de dispersão.

Made available in DSpace on 2016-06-02T20:06:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 4182.pdf: 2255930 bytes, checksum: 7da65af2bc4550af129f4ceaea0a8eb1 (MD5) Previous issue date: 2011-04-07 / Financiadora de Estudos e Projetos / Neste trabalho são apresentadas algumas ferramentas do Controle Estatístico de Processos (CEP), que podem ser usadas no monitoramento de sistemas produtivos ao longo do tempo, bem como a sua aplicação em conjuntos de dados artificiais, que fazem parte de contextos reais. O estudo sobre essas ferramentas estatísticas está distribuído de tal maneira que são abordados durante o trabalho: a teoria das ferramentas estudadas, os diferentes contextos em que podem ser aplicadas e a sua implementação on-line, utilizando recursos computacionais de softwares livres. A aplicação no sistema on-line é realizada de tal modo que viabiliza a praticidade e eficácia na geração de gráficos para o CEP e de índices que refletem a capacidade do processo. É apresentada também uma sequência de passos para o uso do sistema de CEP on-line aqui proposto, tanto para situações em que se observa apenas uma medida da qualidade do processo (caso univariado), quanto para situações em que são observadas várias medidas (caso multivariado).

Made available in DSpace on 2016-06-02T20:06:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 5190.pdf: 1093269 bytes, checksum: 0d9bf9c7a3855887a0f66859b3a9cc22 (MD5) Previous issue date: 2013-05-06 / Financiadora de Estudos e Projetos / In this work, it was estudied the models INGARCH , GLARMA and GARMA to model count time series data with Poisson and Negative Binomial discrete conditional distributions. The main goal was analyze in classic and bayesian approach, the adequability and goodness of fit of these models, also the contruction of credibility intervals about each parameter. To the Bayesian study, was cosiderated a joint prior distribuition that satisfied the conditions of each model and got a posterior distribution. This aproach presents too some criterion selection like (EBIC), (DIC) and ordenaded predictive conditional density (CPO) for Bayesian cases and (BIC) for classic cases. A simulation study was done to check the maximum likelihood estimator consistency in classic approach and has used criterion selection classic and Bayesian to choose the order of each model. An Analysis has made in a real data set realized as final stage as, these data consist the number of financial transactions in 30 minutes. These results have made in a classical and Bayesian approach , and discribed the data caracteristic. / Nesta dissertação estudou-se os modelos INGARCH, GLARMA e GARMA para modelar séries temporais de dados de contagem com as distribuições condicionais de Poisson e Binomial Negativa. A principal finalidade foi analisar no contexto clássico e bayesiano, a adequabilidade e qualidade de ajuste dos modelos em questão, assim como a construção de intervalos de credibilidade dos parâmetros para cada modelo testado. Para a abordagem Bayesiana foram consideradas priori conjugada, satisfazendo as condições de cada modelo em questão, obtendo assim uma distribuição a posteriori. A abordagem proposta apresenta também o cálculo de critérios de seleção de modelos como o (EBIC), (DIC) e densidade condicional preditiva ordenada (CPO) para o caso Bayesiano e (BIC) para a abordagem clássica. Com um estudo de simulação foi possível verificar a consistência dos estimadores de máxima verossimilhança (clássicos) além disso, foi usado critérios de seleção clássicos e Bayesianos para a seleção da ordem de cada um dos modelos. Uma análise de um conjunto de dados reais foi realizada, sendo uma série do número de transações financeiras realizadas em 30 minutos respectiva os mês de novembro de 2011. Estes resultados apresentam que tanto o estudo clássico, quanto o bayesiano, são capazes de descrever bem o comportamento da série e foram eficientes na escolha da ordem do mesmo.