Orientador: Florence Kerr-Corrêa / Resumo: O álcool, mesmo proibido, é a substância psicoativa mais usada por adolescentes no Brasil. Em 2011 uma pesquisa nacional (PeNSE) encontrou que mais da metade dos adolescentes de 13 a 15 anos já havia experimentado álcool e que 9\% referiu problemas decorrentes do uso. Esse comportamento pode trazer consequências graves e permanentes para a vida do adolescentes e de outras pessoas. Trata-se de um problema de saúde pública sendo necessários avanços nas pesquisas sobre prevenção e sobre os cuidados específicos para essa população. O BASICS foi concebido para universitários que apresentavam padrão de uso de álcool problemático. Essa intervenção, empática e flexível, foi desenhada para ajudar esses indivíduos na tomada das melhores decisões sobre o álcool, caracterizando-se assim, como uma abordagem de redução de danos e também uma tecnologia leve. O objetivo desse estudo foi testar a efetividade do BASICS na redução do uso problemático de álcool em uma amostra de alunos do ensino médio de escolas públicas de uma cidade de 127 mil habitantes do estado de São Paulo-Brasil. Foi realizada uma análise do banco de dados de um ensaio controlado randomizado realizado ao longo do ano de 2009. De todos os alunos matriculados nas escolas públicas, 1712 eram menores de 18 anos e aceitaram fazer parte do estudo. Destes, 1149 eram abstêmios, 253 faziam uso arriscado de álcool e 310 foram considerados de baixo risco. Os indivíduos identificados com uso de risco foram sorteados para os grupos d... (Resumo completo, clicar acesso eletrônico abaixo) / Abstract: Alcohol, even banned is the most used psychoactive substance among adolescents in Brazil. In 2011 a national survey (PeNSE) found that more than half of adolescents aged 13 to 15 had tried alcohol and 9\% reported problems resulting from the use. This behavior can cause permanent harm for the teenagers and others. It is a public health issue that demands for specific alternatives both on treatment and prevention. The BASICS was developed for college students with problematic alcohol use. This intervention is empathetic and flexible, it was designed to help these individuals to make better decisions about alcohol consumption. BASICS is a harm reduction approach that can be classified as a soft technology. Despite its widespread use and advantages to other alternatives, the comprobation of its effectiveness remains a challenge. The aim of this study was to test the effectiveness of BASICS in reducing alcohol abuse in a sample of high school students from public schools in a city of 127,000 São Paulo State-Brazil inhabitants. In this thesis we performed a secondary database analysis of controlled ramdomized trial held throughout the year 2009. Of all students enrolled in public schools, 1712 were younger than 18 years old and agreed to be interviewed. Of these, 1149 were teetotalers, 253 were risky alcohol users and 310 were considered low risk users. Individuals with risk behavior use were drawn to the brief intervention group (IB) or the control group (C). Group C ... (Complete abstract click electronic access below) / Doutor

A seleção de projetos de investimento é uma das atividades essenciais no dia-a-dia das organizações, e, neste exercício de avaliação, é preciso lidar em geral com uma carga considerável de incerteza. Analisar apenas as características individuais dos projetos é insuficiente diante do impacto que seus aspectos relacionais pode causar nos resultados. Além disso, um fator adicional nesse processo de escolha é a carga informacional já disponível internamente, na forma de conhecimento e percepção de analistas e gestores. Mais ainda, o próprio conceito de valor neste caso depende da perspectiva de quem avalia. Motivado por estas questões, buscou-se neste trabalho elaborar uma proposta de avaliação da carteira de projetos de investimento logicamente estruturada e modular, adaptável a diversas realidades organizacionais possíveis. A montagem do procedimento otimizatório reuniu conceitos de métricas de risco e retorno de projetos, Teoria Moderna de Portfólio, Teoria da Utilidade, simulação de Monte Carlo e decomposição de Cholesky. Por fim, a utilidade da proposta foi testada via sua aplicação em amostra de projetos no segmento de óleo e gás. / The investment projects selection is one of the essential activities in day-to-day operation of companies, and in this evaluation exercise it is generally required to handle a considerable amount of uncertainty. Analysing only the individual characteristics of projects is insufficient considering the possible impact of their relational aspects in results. Furthermore an additional item in this selection process is the informational load already available internally in the form of knowledge and perception of analysts and managers. Moreover even the concept of value in this case depends on the perspective of who evaluates. Motivated by this issues, this study aimed to formulate a proposal for investment projects portfolio evaluation logically structured and modular, adaptable to various possible organizational realities. The conception of optimization procedure brought together concepts of risk and return project metrics, Modern Portfolio Theory, Utility Theory, Monte Carlo simulation and Cholesky decomposition. Finally the proposal utility was tested by its application in a sample of oil and gas projects.

A Produção Enxuta vem sendo aplicada em diversos setores, e a implantação dos seus princípios e práticas, elimina perdas nos processos e contribui para manter a competividade das empresas. Desse modo, o objetivo principal desta dissertação é desenvolver um modelo econômico-probabilístico que auxilie a seleção e priorização de projetos de produção enxuta. Este modelo quantifica os investimentos, benefícios e incertezas associadas através de uma análise econômica-probabilística que apresenta o retorno esperado dos projetos. Com base nesse retorno, a priorização dos projetos de produção enxuta torna-se mais precisa de ser executada pelos tomadores de decisão. O modelo contém 38 critérios qualitativos e quantitativos, os quais estão divididos em: (i) descrição do projeto, (ii) quantificação dos investimentos e (iii) quantificação dos benefícios. Para atingir o objetivo deste trabalho, foram necessárias cinco etapas: (i) selecionar os principiais critérios para avaliação de projetos de produção enxuta; (ii) escolher o método para seleção e priorização dos projetos de produção enxuta; (iii) estruturar um modelo genérico que avalie o retorno e o impacto das incertezas envolvidas no resultado dos projetos de produção enxuta, baseado nos critérios e método selecionados nas etapas anteriores; (iv) aplicar o modelo em uma empresa; (v) analisar e verificar os resultados da aplicação prática para validar o modelo desenvolvido. A principal contribuição desta dissertação é fornecer ao tomador de decisão um modelo que o auxilie a quantificar o retorno dos projetos de produção enxuta, combinando métodos econômicos e probabilísticos. Os métodos econômicos são de fácil entendimento e mais amigáveis aos tomadores de decisão, já os métodos probabilísticos avaliam as incertezas associadas aos projetos de produção enxuta, permitindo uma visão mais completa do retorno esperado. / Lean Manufacturing has been applied in several sectors and the implementation of its principles and practices eliminate losses in the processes, contributing to sustain companies’ competitiveness. Thus, this thesis main objective is to develop an economic-probabilistic model to aid lean manufacturing projects selection and prioritization. This model quantifies the investments, benefits and associated uncertainties based on an economic-probabilistic analysis, which presents the projects expected return. With the expected return, lean manufacturing projects prioritization becomes more precise to be performed by decision makers. The model contains 38 qualitative and quantitative criteria, divided into: (i) project description, (ii) investment quantification and (iii) benefits quantification. To achieve this study’s objective, five steps were performed: (i) selecting the main criteria for lean production projects evaluation; (ii) choosing the method for lean manufacturing projects selection and prioritization; (iii) developing a generic model to evaluate return and associated uncertainties impact on results of lean manufacturing projects, based on the criteria and method selected in previous steps; (iv) applying the model in a company; (v) analyzing and verifying the results from practical application to validate the developed model. The main contribution of this study is to provide to the decision maker a model to quantify lean manufacturing projects returns, connecting economic and probabilistic methods. Economic methods are easy to understand and more user-friendly to decision makers and probabilistic methods can evaluate associated uncertainties on lean manufacturing projects, allowing a more complete vision of the expected returns.

O presente trabalho tem como objetivo principal o desenvolvimento e apresentação de um modelo econômico-probabilístico para seleção e priorização de projetos. O modelo proposto utiliza 38 critérios, contempla interdependências entre projetos e permite quantificar os investimentos, benefícios e incertezas associadas, fornecendo uma análise abrangente dos retornos esperados para os projetos. O trabalho realizado envolveu cinco etapas principais: (i) identificar e selecionar os principais critérios de avaliação e seleção de projetos; (ii) identificar os principais métodos utilizados na seleção e priorização de projetos; (iii) integrar os critérios selecionados com um método de seleção e priorização de projetos em um modelo capaz de avaliar o retorno econômico e o impacto das incertezas envolvidas no resultado de cada projeto; (iv) aprimorar o modelo validado para que seja capaz de identificar interdependência entre os projetos do portfólio; e (v) testar e validar parcialmente o modelo ampliado através da aplicação na realidade de empresas. A principal contribuição desta tese é a proposição de um modelo que combina métodos econômicos e probabilísticos, seguindo procedimentos relativamente simples, mas capazes de considerar incertezas e interdependências entre projetos. O modelo proposto avalia aspectos qualitativos e quantitativos e utiliza simulação de Monte Carlo e Programação Matemática. Do ponto de vista prático, a importância desta tese reside no fato de métodos econômicos serem considerados mais amigáveis aos tomadores de decisão, uma vez que o seu procedimento é transparente e o resultado financeiro é claro para todos os envolvidos. Paralelamente, o procedimento probabilístico permite qualificar a informação disponibilizada aos tomadores de decisão uma vez que é possível entender a extensão da incerteza associada aos critérios utilizados na tomada de decisão. / This study's main objective is to develop and present an economic-probabilistic model for projects selection and prioritization. The proposed model uses 38 criteria, contemplates the interdependencies among projects and allows the quantification of benefits, investments and associated uncertainties, providing a comprehensive analysis of expected returns for the projects. The work was conducted comprising five main stages: (i) identify and select the main criteria for projects selection and evaluation; (ii) identify the main methods used in projects selection and prioritization; (iii) integrating the selected criteria to a project selection and prioritization method in a model capable of evaluating the economic returns and the impact of the uncertainties involved in the outcome of each project; (iv) improve the model to be able to identify interdependencies among projects in the portfolio, and (v) test and partially validate the extended model by application to the reality of companies. The main contribution of this thesis is the proposition of a model that combines economic and probabilistic methods, following relatively simple procedures, but able to account for interdependencies and uncertainty among projects. The proposed model evaluates qualitative and quantitative aspects and uses Monte Carlo simulation and Linear Programming. From a practical standpoint, the importance of this thesis lies in the fact that economic methods are considered more friendly to decision makers, since its procedure is transparent and the bottom line is clear to all involved. Moreover, the probabilistic procedure allows to qualify the information available to decision makers since it is possible to understand the extent of uncertainty associated with the criteria used in decision making.

O objetivo desta tese foi desenvolver um modelo farmacocinético-farmacodinâmico (PK-PD) aplicável a avaliação de esquemas posológicos de antifúngicos sistêmicos no tratamento de infecções cerebrais associadas ao Cryptococcus neorformans. Inicialmente um modelo de infecção cerebral em ratos Wistar machos imunocompetentes foi estabelecido. Os animais foram inoculados a partir da administração iv de 1.106 UFC/mL na veia lateral caudal, de uma cepa de Cryptococcus neoformans var neoformans (ATCC 28957). A presença da levedura em cérebro, pulmão, fígado, rins e coração foi avaliada após 7, 10 e 14 dias. Paralelamente foram investigados os parâmetros bioquímicos (contagem de leucócitos, TGO, TGP, uréia, creatinina, albumina e CK) e a permeabilidade vascular cerebral com azul de Evans. Após 10 dias de inoculação foi produzida uma infecção com características semelhantes a doença em humanos. C. neoformans esteve presente em todos os tecidos investigados pelas análises histológicas e microbiológicas e diferenças nos níveis de albumina, ureia, TGP e CK, alteração no número de leucócitos (monócitos e neutrófilos) e elevação da permeabilidade cerebral ao azul de Evans foram observadas nos animais infectados. Após estabelecida e caracterizada a infecção, foi avaliada a farmacocinética plasmática e tecidual cerebral através da técnica de microdiálise, do fluconazol (FLU) (20 mg/kg, i.v. bolus) e do voriconazol (VRC) (5 mg/kg, i.v. bolus) em ratos Wistar sadios (n = 13) e infectados (n = 13). De posse dos dados das concentrações plasmáticas e teciduais vs tempo dos grupos sadios e infectados construiu-se um modelo farmacocinético populacional (PopPK) para cada fármaco investigado. A penetração cerebral do VRC demonstrou-se elevada nos animais infectados (fTsadios = 0,85 vs fTinfectados = 1,86). O modelo PopPK de dois compartimentos e eliminação por Michaelis Menten descreveu o perfil de concentrações versus tempo de VRC em plasma e tecido, simultaneamente. A covariável infecção foi incluída em V2 e VM. Observou-se o grande potencial do VRC para tratar meningite associada a C. neoformans, pois os níveis alcançados em tecidos infectados foram superiores aos valores descritos para CIM de VRC contra C. neoformans (0,03 - 0,5 μg/mL). A farmacocinética do FLC foi descrita através de um modelo PopPK de dois compartimentos com eliminação linear incluindo dados de concentrações plasmáticas e livres cerebrais para ambos os grupos investigados. Nesse modelo a covariável infecção foi atribuída ao parâmetro k21 e covariável peso foi atribuída aos parâmetros V1 e V2. De posse desse modelo popPK, foram investigados os desfechos farmacodinâmicos considerando o nível de exposição cerebral nas doses de 125 e 250 mg/kg para ratos e 400-2000 mg para humanos observado em tecido sadio e infectado através da probabilidade de atingir o alvo terapêutico (PTA - fASC/CIM = 389) do FLC usando simulações de Monte Carlo. Essas simulações demonstraram um uso limitado de fluconazol em monoterapia para o tratamento de meningite por C. neoformans. Após a etapa farmacocinética procederam-se os estudos farmacodinâmicos através da metologia de curvas de morte em função do tempo do fluconazol e voriconazol frente a C. neoformans. Os dados da curva de morte foram modelados adequadamente com o modelo PK-PD de Emax modificado incluindo um termo de atraso de crescimento. A CIM foi determinada para ambos os fármacos por microdiluição e os valores foram de 0,03 μg/mL para voriconazol e 0,5 μg/mL para fluconazol, indicando que esta cepa ATCC 28957 é sensível a ambos os fármacos. Os valores de k, EC50 e kmax foram determinados para vários múltiplos das CIM de cada fármaco (0,03×, 0,06×, 0,25×, 0,5×, 1× 4×, 16×, 32× e 64×). O valor médio de k foi de 0,38 h-1, EC50 foi de 1,26 ± 0,18 μg/mL e 0,32 ± 0,06 μg/mL e kmax foi de 0,95 ± 0,21 h-1 e 0,64 ± 0,12 h-1 para FLC e VRC, respectivamente. Por fim, de posse dos parâmetros calculados através do modelo PK-PD foram realizadas simulações dos desfechos de tratamento para meningite criptocócica no cenário clínico para ambos os fármacos após administração das doses 200 e 400 mg de voriconazol e 800 e 2000 mg de fluconazol por dez semanas. Através das simulações conclui-se que para fluconazol há 25% de insucesso na dose de 800 mg e 10% na dose de 2000 mg com um tempo médio de 3 semanas para erradicação da levedura. Para o voriconazol, o EC50 teve pouco impacto sobre a erradicação do fungo e, em todos os cenários foi observada uma erradicação completa do fungo em curto espaço de tempo (1 - 2 semanas). Os resultados incentivam o uso de voriconazol nos pacientes com meningite criptocócica e uma reavaliação do uso de fluconazol. / The aim of this thesis was to develop a pharmacokinetic-pharmacodynamic (PK-PD) model for the evaluation of systemic antifungal dosing regimens for the treatment of brain infections associated with Cryptococcus neorformans. Firstly a model of brain infection in immunocompetent male Wistar rats was established. The animals were inoculated by intravenously administration of 1. 106 CFU/mL of Cryptococcus neoformans var neoformans (ATCC 28957) into the tail lateral vein. The presence of yeasts in the brain, lung, the liver, kidneys and the heart was evaluated after 7, 10 and 14 days. The biochemical parameters (leucocytes counting, GOT, GPT, urea, creatinine, albumin and CK) and cerebral vascular permeability with Evans blue were investigated. After 10 days post inoculation an infection with characteristics similar in humans was produced. C. neoformans was present in all tissues investigated by histological and microbiological analyzes and differences in albumin, urea, GPT and CK levels, alterations in the number of leukocytes (monocytes and neutrophils), and elevation of cerebral permeability to Evans blue were observed in infected animals. After establishing and characterizing the infection, the plasma and cerebral tissue pharmacokinetics were evaluated by microdialysis after administration of fluconazole (FLU) (20 mg/kg, iv bolus) and voriconazole (VRC) (5 mg/kg, iv bolus) in healthy (n = 13) and infected Wistar rats (n = 13). A population pharmacokinetic model (PopPK) was build for each drug, based on data from plasma and tissue concentrations vs. time of healthy and infected groups. The brain penetration of voriconazole was shown to be high in infected animals (fThealthy = 0.85 vs fTinfected = 1.86) than in healthy ones. The two-compartment model with Michaelis Menten elimination best described the concentration of VRC in plasma and tissue. The covariate infection was included in V2 and VM. The great potential of voriconazole to treat meningitis associated with C. neoformans was observed, as the levels reached in infected tissues were higher than the values described for MIC against C. neoformans (0.03 - 0.5 μg/mL). The pharmacokinetics of FLC was described using a two-compartment model with linear elimination including data from plasma and brain free concentrations for both groups investigated. In this model the covariate infection was attributed to parameter k21 and covariate weight was assigned to parameters V1 and V2. With this popPK model, the pharmacodynamic outcomes were investigated considering the level of brain exposure at doses of 125 and 250 mg/kg for rats and 400 - 2000 mg for humans observed in healthy and infected tissue through the probability of attaining the target (PTA - fAUC/MIC = 389) of fluconazole using Monte Carlo simulations. These simulations demonstrated limited use of fluconazole in monotherapy for the treatment of C. neoformans meningitis. After the pharmacokinetics modeling, the pharmacodynamic studies were carried out using the methodology of time-kill curves of fluconazole and voriconazole versus C. neoformans. The kill curves data were suitably modeled with the modified Emax PK-PD model including a growth delay term. MIC was determined for both drugs by microdilution and values were 0.03 μg.mL-1 for voriconazole and 0.5 μg.mL-1 for fluconazole, indicating that this ATCC 28957 strain is sensitive to both drugs. The values of k, EC50 and kmax were determined for several MIC multiples of each drug (0.03 ×, 0.06 ×, 0.25 ×, 0,5×, 1 × 4 ×, 16 ×, 32 × and 64 ×). The mean value of k was 0.38 h-1, EC50 was 1.26 ± 0.18 μg.mL-1 and 0.32 ± 0.06 μg.mL-1 and kmax was 0.95 ± 0.21 h -1 and 0.64 ± 0.12 h-1 for FLC and VRC, respectively. Finally, the parameters obtained using the PK-PD model were used to simulate treatment outcomes for cryptococcal meningitis in the clinical setting for both drugs after administration of 200 and 400 mg of voriconazole and 800 and 2000 mg of fluconazole for 10 weeks. By the simulations it is concluded that for fluconazole there is a 25% rate of failure at the dose of 800 mg and 10% at the dose of 2000 mg with an average time of 3 weeks for eradication of the yeast. For voriconazole, the EC50 had little impact on fungus eradication and, in all scenarios complete eradication of the fungus was observed in a short time (1 - 2 weeks). The results encourage the use of voriconazole in patients with cryptococcal meningitis and a reassessment of fluconazole use.

Embora em um sistema bidimensional com simetria contínua não haja ordem de longo alcance para temperaturas finitas, o modelo XY 2D exibe uma transição de fase de ordem infinita não usual, associada com a dissociação de defeitos topológicos chamados de vórtices-inteiros, e que pertence à classe de universalidade de Kosterlitz-Thouless (KT). O modelo XY tridimensional exibe ordem de longo-alcance para baixas temperaturas e, à medida que a temperatura aumenta, passa para o estado desordenado através de uma transição ferromagnética usual. Generalizações do modelo XY, incluindo competição entre um termo ferromagnético e um nemático, foram introduzidas e estudadas por diversos autores. Essas interações nemáticas criam novas transições de fases e novos defeitos topológicos, como vórtices semi-inteiros. Neste trabalho, para casos particulares desses modelos generalizados, exploramos as classes de universalidade e os diagramas de fases em duas e três dimensões através de simulações de Monte Carlo usando algoritmos de cluster em GPUs, escalonamento de tamanhos finitos e análise da helicidade. Em particular, encontramos que a competição entre os termos ferromagnético e nemático dá origem a novas linhas de transição que podem pertencer a uma ampla gama de classes, desde a Kosterlitz-Thouless, 3dXY, Ising, Potts com 3 estados e até mesmo uma transição descontínua. / Although in a two-dimensional system with continuous symmetry there is no long-range order at finite temperature, the 2D XY model exhibits an unusual infinite order phase transition, associated with the unbinding of topological defects called integer-vortices, which belongs to the Kosterlitz-Thouless (KT) universality class. The three dimensional XY model exhibits a ferromagnetic long-range order at low temperatures and goes to the disordered state through a usual ferromagnetic transition. Generalizations of the XY model, including competition between a ferromagnetic and a nematic-like term, have been introduced and studied by many autors. These nematic-like interactions create new phase transitions and new topologial defects, like half-integer-vortices. In this work, for particular cases of these generalized models, we explore the universality classes of the transitions and the phase diagrams in two and three dimensions through Monte Carlo simulations using clusters algorithms on GPUs, finite size scaling and helicity analysis. In particular, we find that the competition between the ferromagnetic and nematic terms gives origin to new transition lines that can belong to a wide spectrum of classes, ranging from Kosterlitz-Thouless, 3dXY, Ising, 3 states Potts and even a discontinuous transition.

Este trabalho propõe um modelo para a simulação do passivo atuarial de um fundo de pensão brasileiro. As principais fontes de incertezas que influenciam a avaliação do passivo atuarial foram especificadas como variáveis aleatórias e parâmetros do modelo. Diversos cenários são gerados utilizando a técnica de simulação de Monte Carlo e a microssimulação no intuito de determinar o status de cada participante do fundo de pensão modelo para períodos futuros em diferentes nós de uma árvore de cenários. A situação de vida de cada participante, simulada individualmente a cada nó, está condicionada ao seu estado no nó imediatamente antecessor. O resultado é um modelo flexível, que permite a configuração de parâmetros a níveis individuais e possibilita trabalhar com diversas tábuas biométricas, mostrando-se capaz de gerar cenários consistentes, realistas e variados, capturando a essência da incerteza inerente às entidades de previdência complementar e produzindo não só valores únicos e determinísticos de reservas matemáticas e fluxos de caixa atuariais, mas intervalos de valores possíveis com distribuições conhecidas, importantes para a gestão eficiente de um fundo de pensão. A metodologia proposta serve como alternativa ao cálculo atuarial tradicional, que utiliza diretamente as probabilidades das tábuas biométricas, fixas por idade e sexo, para a mensuração dos fluxos de caixa previdenciários e reservas matemáticas. Os dados gerados a partir das simulações servem como dados de entrada para um modelo estocástico completo de Asset-Liability Management (ALM). / This study proposes a model to simulate actuarial liabilities from a pension fund in Brazil. The main uncertainties that affect the liabilities have been specified as random variables and parameters of the developed model. Many scenarios are generated using Monte Carlo simulation and micro-simulation techniques in order to determine the status of each member of the pension fund for future periods in different nodes of a scenario tree. The future of each participant, simulated individually at each node, is conditioned to its status in the immediately predecessor node. The result is a flexible model which allows the parameters configuration at individual levels and that can work with several actuarial tables, showing to be itself able to generate consistent, realistic and sorted scenarios, capturing the uncertainty inherent in pension funds environment and producing not only single and deterministic values for actuarial liabilities and cash flows, but ranges of possible values with known distributions, becoming an important tool for the efficient management of the pension fund. The methodology applied is an alternative to the classic actuarial techniques, that use directly the probabilities from actuarial tables, fixed by age and gender, to calculate the liabilities and the cash flow of the pension fund. The data generated by this model were thought to be inputs for a full multistage stochastic Asset-Liability Management (ALM) model.

Empresas orientadas à inovação são submetidas a inúmeras incertezas e riscos. Porém, modelos de Gestão de Riscos que mensurem resultados econômicos e financeiros em ambientes inovadores ainda são escassos na literatura e no âmbito prático. Influenciada por esse contexto, esta dissertação propõe, testa e valida um modelo de Gestão de Riscos em processos de inovação que permite mensurar indicadores econômicos de impacto de riscos. A partir destes, discute-se o efeito dos riscos identificados a partir do processo de inovação na gestão corporativa da empresa. Para isso, estruturou-se a pesquisa em três etapas: (i) identificação dos principais eventos de risco inerentes ao ambiente inovativo, através de uma Revisão Sistemática da literatura, seguida de uma pesquisa empírica com empresas de Parques Tecnológicos brasileiros; (ii) proposição de modelo protótipo de Gestão de Riscos orientado a processos inovadores elaborado a partir das principais técnicas de análise e identificação de risco utilizadas em processos de inovação, identificadas através de Revisão Sistemática da literatura; e (iii) teste e validação do modelo protótipo em um ambiente real através da realização de um Estudo de Caso em uma empresa com estratégia inovadora instalada em um Parque Tecnológico brasileiro, permitindo a discussão do impacto corporativo dos riscos analisados a partir do processo de inovação. Entre as ferramentas que embasam o modelo, destaca-se o uso da análise probabilística de riscos, através da Simulação de Monte Carlo, relacionada ao custo do processo de inovação, calculado a partir do método ABC de custeio. Entre as principais contribuições acadêmicas deste trabalho tem-se: a sugestão de um indicador econômico, traduzido através do Value at Risk, para o processo de inovação em uma empresa, o que ainda é escasso na literatura; e a consolidação dos principais eventos de risco inerentes ao ambiente inovativo. No que diz respeito à contribuição ao meio prático, o modelo proposto indica ferramentas modulares e sequenciais para que empresários possam replicá-lo em diferentes situações. / Companies with innovation-oriented strategy are subject to uncertainties and risks, which lack the management practices for the use of quantitative indicators and especially in currency format. In this sense, risk management models that measure economic and financial results in innovative environments are still scarce in the literature and the practical field. Influenced by this context, this work proposes, tests and validates a risk management model oriented to innovation processes that allows us to measure economic indicators of risk impact. From these, is discussed the effect that the risks identified from the innovation process refer to the corporate management of the company. To achieve this result, structured the analysis in three steps: (i) identification of major risk events that are tangent innovative environment through a systematic literature review, followed by a survey of Brazilian Technology Parks companies; (ii) search for the main techniques of analysis and identification of risk used in innovation processes, from a systematic literature review and prototype model proposition risk management oriented innovative processes; and (iii) testing and validation of the prototype model in a real environment with innovative strategy -company installed in a Brazilian-Technology Park, by conducting a Case Study, allowing discussion of the business impact that the risks analyzed from the process innovation refer. Among the tools that support the model, there is the use of probabilistic risk analysis through Monte Carlo simulation related to the cost of the innovation process, calculated from the implementation of Activity-based Costing method. Contributes academically by the suggestion of an economic indicator, translated through the Value at Risk, to the process of innovation in a company, which is still scarce in the literature. With regard to the contribution to the practical environment, the model indicates sequential modules and tools for businesses it can replicate in different environments.

[pt] As opções financeiras são instrumentos derivativos cada dia mais usados na gestão de risco de mercado das empresas e dos investidores. Dependendo do tipo e das características da opção escolhida, geralmente não existem soluções analíticas ao problema de apreçamento do instrumento. A simulação de Monte- Carlo é um método que, aplicado ao problema de apreçamento, possibilita uma grande flexibilidade na integração das variáveis de cálculo e uma precisão que depende do número de simulações efetuadas. As opções exóticas têm características especiais e seus valores podem ser estimados com precisão aplicando as técnicas de simulação. Esta dissertação propõe uma abordagem e aplica técnicas de cálculo no apreçamento das opções exóticas mais freqüentemente encontradas nos mercados de capitais. Os algoritmos desenvolvidos podem ser usados no estudo e valoração de casos reais. / [en] Financial options are derivatives tools each day more and more used in market and enterprise risk control systems. Depending on the option type used, it doesn`t have an analytical solution for the pricing problem. A Monte-Carlo simulation is a very flexible method, which applied to the pricing problem, allows very-easy new variable implementation and accuracy increase with the number of simulation done. Exotics options have special features and pricing them by this method gives accurate results. Thus, this study explores a pricing solution and applied techniques of quite common exotics options traded on the market. The algorithms developed can be used for pricing real cases.

Le travail de recherche propose et développe un cadre de système des systèmes (SdS) pour l’analyse de risques des installations industrielles et des infrastructures critiques. Les méthodes pour la représentation, la modélisation et la simulation d’un système sont développées pour identifier les particularités du SdS quant à leur vulnérabilité et leur résilience physique à des défaillances aléatoires et risques naturels. Plusieurs techniques de représentation, telles que l’arbre de défaillances, le Muir Web, la modélisation hiérarchique, le Goal Tree Success Tree – Dynamic Master Logic Diagram, sont étudiées et approfondies depuis l’origine pour s’adapter aux objectifs de l’analyse de SdS. Une méthode de représentation est développée ex novo, à savoir, le graphe hiérarchique. Dans ces cadres de représentation, des états binaires et multiples sont utilisés pour modéliser les performances des SdS à analyser. La simulation Monte Carlo et l’analyse d’intervalle sont combinées pour évaluer quantitativement des modèles de SdS en présence d’incertitude (due à la variabilité naturelle d’un phénomène ou au manque d’information). La mise en oeuvre de ces approches est illustrée dans deux domaines d’application : l’évaluation du risque d’événements externes et la vulnérabilité d’infrastructures critiques. / This thesis propounds and develops a system-of-systems (SoS) framework for the risk analysis of industrial installations and critical infrastructures. System representation, modeling and simulation methods are developed to capture the peculiar features of SoS, with respect to their vulnerability and physical resilience to random failures and natural hazards. Several representation techniques of literature, i.e., Fault Tree, Muir Web, Hierarchical Modeling, Goal Tree Success Tree – Dynamic Master Logic Diagram, are explored and originally extended/tailored to fit the purpose of SoS analysis. One representation method is developed ex-novo, namely the Hierarchical Graph. Within these representation frameworks, binary and multiple states are used to model the performances of the SoS under analysis. Monte Carlo simulation and interval analysis are combined for the quantitative evaluation of the SoS models in presence of uncertainty (due to both randomness and lack of knowledge). Examples of analyses are carried out within two application areas: external event risk assessment and vulnerability of critical infrastructures.