[pt] Este trabalho visa analisar os modelos atuais de avaliação de risco de crédito aplicados a empresas não-financeiras e desenvolver um modelo estatístico com o emprego da ferramenta LOGIT - Regressão Logística com base nos clientes jurídicos de uma empresa do ramo industrial. Este modelo tem como objetivo principal determinar a probabilidade de um cliente ser considerado como adimplente ou inadimplente. Com esta ferramenta o analista de crédito pode definir até que ponto se torna interessante para a empresa efetuar uma venda a prazo para o cliente. / [en] This dissertation has the objective of analyzing the current models of credit risk in non financial companies and to develop a statistical model with Logistic Regression. The main purpose of this model is to determine the probability of a client (business company) being considered a good or bad risk. This model will allow the credit analyst to measure the credit risk involved with credit sales.

[pt] Este trabalho tem como objetivo principal adaptar o modelo STR-Tree, o qual é a combinação de um modelo Smooth Transition Regression com Classification and Regression Tree (CART), a fim de utilizá-lo em Classificação. Para isto algumas alterações foram realizadas em sua forma estrutural e na estimação. Devido ao fato de estarmos fazendo classificação de variáveis dependentes binárias, se faz necessária a utilização das técnicas empregadas em Regressão Logística, dessa forma a estimação dos parâmetros da parte linear passa a ser feita por Máxima Verossimilhança. Assim o modelo, que é paramétrico não-linear e estruturado por árvore de decisão, onde cada nó terminal representa um regime os quais têm seus parâmetros estimados da mesma forma que em uma Regressão Logística, é denominado Smooth Transition Logistic Regression-Tree (STLR-Tree). A inclusão dos regimes, determinada pela divisão dos nós da árvore, é feita baseada em testes do tipo Multiplicadores de Lagrange, que em sua forma para o caso Gaussiano utiliza a Soma dos Quadrados dos Resíduos em suas estatísticas de teste, aqui são substituídas pela Função Desvio (Deviance), que é equivalente para o caso dos modelos não Gaussianos, cuja distribuição da variável dependente pertença à família exponencial. Na aplicação a dados reais selecionou-se dois conjuntos das variáveis explicativas de cada uma das duas bases utilizadas, que resultaram nas melhores taxas de acerto, verificadas através de Tabelas de Classificação (Matrizes de Confusão). Esses conjuntos de variáveis foram usados com outros métodos de classificação existentes, são eles: Generalized Additive Models (GAM), Regressão Logística, Redes Neurais, Análise Discriminante, k-Nearest Neighbor (K-NN) e Classification and Regression Trees (CART). / [en] The main goal of this work is to adapt the STR-Tree model, which is the combination of a Smooth Transition with Regression model with Classi cation and Regression Tree (CART), in order to use it in Classification. Some changes were made in its structural form and in the estimation. Due to the fact we are doing binary dependent variables classification, is necessary to use the techniques employed in Logistic Regression, so the estimation of the linear part will be made by Maximum Likelihood. Thus the model, which is nonlinear parametric and structured by a decision tree, where each terminal node represents a regime that have their parameters estimated in the same way as in a Logistic Regression, is called Smooth Transition Logistic Regression Tree (STLR-Tree). The inclusion of the regimes, determined by the splitting of the tree's nodes, is based on Lagrange Multipliers tests, which for the Gaussian cases uses the Residual Sum-of-squares in their test statistic, here are replaced by the Deviance function, which is equivalent to the case of non-Gaussian models, that has the distribution of the dependent variable in the exponential family. After applying the model in two datasets chosen from the bibliography comparing with other methods of classi cation such as: Generalized Additive Models (GAM), Logistic Regression, Neural Networks, Discriminant Analyses, k-Nearest Neighbor (k-NN) and Classification and Regression Trees (CART). It can be seen, verifying in the Classification Tables (Confusion Matrices) that STLR-Tree showed the second best result for the overall rate of correct classification in three of the four applications shown, being in all of them, behind only from GAM.

[pt] Desde a década de 1930, a tentativa de previsão de falência de empresas chama a atenção dos acadêmicos, e diversas técnicas já foram empregadas para o desenvolvimento de modelos preditivos compostos por variáveis financeiras, tais como análise estatística, modelos teóricos e de inteligência artificial. Posto isso, o referido estudo compõe um modelo de regressão logística para a previsão de falência de empresas de capital aberto no Brasil com um ano de antecedência. Para tal, apresenta uma revisão literária com as principais técnicas usadas na área, para fundamentar a escolha metodológica e as variáveis integrantes do estudo. Ademais, o modelo é testado com uma nova amostra; comparado com resultados obtidos através de outras técnicas e executado com dados anteriores a um ano do momento de falência - de tal forma que sua capacidade preditiva seja atestada. / [en] Since the thirties, academicians try to forecast bankruptcy and have been applying several techniques, such as: statistical, artificial intelligence and theoretical using financial ratios to do so. Therefore, this study presents a logistic regression model to forecast public companies bankruptcy in Brazil one year before failure. Hence, it presents a literature review with the main models used so far in order to support its methodological choice and financial ratios applied. In addition, the model is tested with a new sample, compared with another techniques results and executed with data older than one year before failure, so its predictive capacity is attested.

[pt] O atual ambiente organizacional está marcado por uma alta competitividade, elevada turbulência e por mudanças rápidas e descontínuas no macro ambiente das empresas. O cenário exige foco no cliente e estratégias voltadas para manutenção de um relacionamento profícuo para ambas as partes (cliente e empresa), com visão de longo prazo. Esta dinâmica de mercado é o foco principal desta pesquisa, que está centrada na retenção de clientes, como estratégia competitiva para aumento de valor para empresa. O objetivo, então, é desenvolver uma ferramenta que auxilie na definição do perfil de clientes mais propensos a romper o relacionamento (churn), permitindo que a empresa antecipe-se a este acontecimento, tornando-se mais próativa, e assim, sendo mais eficiente nos seus processos de negócio. Com este propósito foi feita uma revisão bibliográfica sobre comportamento do consumidor, marketing de relacionamento, retenção de clientes, segmentação de mercado e churn em telecomunicações. Depois do embasamento teórico e direcionamento oferecido pelas obras consultadas, foi realizada a aplicação prática de uma ferramenta estatística na base de dados disponível de uma empresa de telecomunicações, utilizando regressão logística binária para o modelo de propensão de cancelamento. O resultado alcançou uma taxa de acerto geral de 79,2%, composto por 13 variáveis que podem facilitar a identificação do perfil de clientes com maior probabilidade de cancelamento, indicando ainda, que apenas 8% da base apresentam mais de 80% de chance de serem cancelados. Estes resultados demonstram a possibilidade e importância da identificação de clientes propensos ao churn, assim como daqueles que a empresa deve atrair e reter para ser capaz de desenvolver práticas eficientes e lucrativas. / [en] The current organizational environment is marked by a high competitiveness, high turbulence and rapid and discontinuous changes in companies’ macro environment. Scenario requires focus on customers and strategies geared towards maintaining a fruitful relationship for both parties (customer and company), with long-term vision. This dynamics of this market is the main focus of this research, which focuses on customer retention as a competitive strategy to increase value for companies. The objective then is to develop a tool that assists in defining the profile of customers most likely to break the relationship (churn), allowing the company forward to this event, becoming more pro-active, and thus being more efficient in their business processes. In this regard was a comprehensive literature review on consumer behavior, relationship marketing, customer retention, market segmentation and churn in telecommunications. After the theoretical basis and guidance offered by works consulted, the practice was performed by a statistical tool based on data available from a telecommunications company, using binary logistic regression model for the propensity of cancellation. The result achieved an overall success rate of 79,2%, composed of 13 variables that may facilitate identification of the profile of customers most likely to cancellation, further indicating that only 8% of the database have more than 80% chance to be canceled. These results demonstrate the possibility and importance of the identification of customers likely to churn, as well as those that the company must attract and retain to be able to develop efficient and profitable practice.

[pt] Conhecer o perfil da população brasileira que possui planos privados de saúde é fundamental para orientar as políticas da Agência Nacional de Saúde (ANS) e a linha de ação das seguradoras e operadoras de saúde. A proposta deste projeto é de fazê-lo sob a ótica do mercado de trabalho, levando em consideração a morbidade auto-referida dos indivíduos, e controlando também pelas variáveis demográficas e sócio-econômicas. Para tanto, primeiramente, realizou-se um estudo exploratório relacionando a posse de planos de saúde com estas variáveis. Depois disso, ajustamos modelos logísticos de regressão para explicar as morbidades auto referidas a partir da situação do indivíduo no mercado de trabalho, controlando pelas variáveis demográficas. A mesma classe de modelos foi utilizada como ferramenta para investigar o fenômeno conhecido como Assimetria de Informação na contratação de planos privados de saúde. Os resultados concentram os casos de assimetria de informação em algumas doenças. Pudemos identificar também grupos de trabalhadores com alta propensão a determinadas doenças em determinadas grandes regiões do país. / [en] Knowing about the profile of the Brazilian population covered by private health plans is very important to guide the National Health Agency policies, the health insurance companies` action strategies in many ways and how the many agents involved should stand toward this process. Our purpose is to do this in the light of the work market situation, taking into account his/her self-reported morbidity, controlling for the demographical and social-economical variables. We start by presenting an exploratory study linking health plan owning with these variables. We then make use of logistic regression models, which have been adjusted to explain de self-reported morbidity according to the individual`s position in the job market, controlling for the demographical variables. The same class of model has also been used as a tool to investigate the existence of Information Asymmetry in this type of contract. Our results show that information asymmetry cases are concentrated in some diseases. We could also find some worker groups very likely to being ill from specific diseases in some specific regions of the country.

[pt] Este trabalho investiga a abrangência das políticas educacionais voltadas para o Ensino Médio da rede pública estadual de Minas Gerais no período de 2007 a 2010, período este que correspondente ao choque de gestão implementado pelo governador Aécio Neves. Considerando o desempenho médio dos estudantes por município nas avaliações em larga escala promovidas pelo governo estadual, aspectos sócio demográficos dos municípios mineiros e características intrínsecas das Superintendências Regionais de Ensino – SRE medidas pelo índice de complexidade das superintendências - ICS, inicialmente o estudo traz referências e discute conceitos sobre políticas educacionais e abrangência das políticas educacionais, apresentando os principais indicadores sociais e demográficos dos municípios mineiros e mapeando as políticas educacionais implementadas no período analisado. Em seguida, investiga-se a relação entre a abrangência das políticas educacionais voltadas para o Ensino Médio e os indicadores sócio demográficos municipais. O resultado da estimação do modelo mostrou que embora o governo mineiro tenha implementado um conjunto variado de projetos e programas, a análise da abrangência destes programas revelou a inexistência de um planejamento integrado, sugerindo que os programas e projetos propostos foram elaborados de forma centralizada, não levando em consideração as reais demandas educacionais das escolas e as características sociais e demográficas dos municípios mineiros. Com relação à abrangência das políticas implementadas, verificou-se que as mesmas foram implementadas de forma pulverizada e com pouca unidade entre si, não chegando a constituir uma política educacional global de Estado. O trabalho também revelou a partir da análise do desempenho médio dos estudantes do terceiro ano do ensino médio que a desigualdade educacional existente entre os municípios manteve-se inalterada ao longo do período. / [en] This work investigates the scope of the education policies for the public high school education of the state of Minas Gerais from 2007 to 2010. This period corresponds to the Management Shock introduced by governor Aécio Neves. The study regards the average performance of the students per municipality in the large scale evaluations promoted by the state government, demographic aspects and intrinsic characteristics of the municipalities of the Regional Office of Education, assessed by the rate of complexity of the offices. At first, the study brings references and discusses concepts on education politics and their scope, presenting the main social and demographic indicators of the municipalities as well as mapping the education politics implemented in the period studied. Then, the relation between the scope of the education politics for the high school education and the demographic municipal indicators is investigated. The estimation results of the model showed that the analysis of the scope of these programs revealed the non-existence of an integrated planning, although the government of Minas Gerais had implemented a varied set of projects and programs. This suggests that the programs and proposed projects were prepared in a centralized way, not taking into account the real education demands of the schools and the social and demographic characteristics of the municipalities. Regarding the scope of the policies implemented, it was found that they were implemented in a scattered form and with little unity among themselves, without being able to provide a general educational state policy. The study also revealed, based on the analysis of the average performance of the 3rd year high school students, that the existing educational inequality between municipalities remained unchanged throughout the period.

[pt] O objetivo da dissertação é analisar e comparar os fatores determinantes das inovações ambientais geradas pelas empresas brasileiras, segundo padrões setoriais de mudança tecnológica, tendo como fonte de dados os indicadores da Pesquisa Nacional de Inovação (Pintec) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A pesquisa pode ser considerada descritiva e aplicada. A metodologia adotada compreendeu pesquisa bibliográfica sobre inovação, padrões setoriais de inovação; classificações tecnológicas e estratégias de baixo carbono, destacando-se a importância das inovações ambientais e a contribuição de estudos empíricos internacionais e nacionais sobre determinantes desse tipo de inovação; pesquisa documental referente à Classificação CNAE e à Pintec 2014, ambas publicadas pelo IBGE; análise de conteúdo para classificar as atividades econômicas das empresas respondentes da Pintec 2014, segundo os padrões setoriais de mudança tecnológica da taxonomia proposta por Pavitt; elaboração de plano tabular referente às questões da pesquisa para solicitação dos dados ao IBGE; recebimento e formatação dos dados da Pintec 2014; aplicação do modelo econométrico logit para análise dos determinantes de inovações ambientais por padrão setorial; interpretação e discussão dos resultados. A utilização de indicadores da Pintec 2014 para analisar os fatores determinantes da geração desse tipo de inovação e a associação desses indicadores aos padrões setoriais propostos por Pavitt conferem à pesquisa um caráter inovador, uma vez que os estudos anteriores sobre inovações ambientais não exploraram essa abordagem metodológica. Na esfera governamental, os resultados gerados (por padrão setorial) serão relevantes para a formulação de políticas públicas de inovação mais consistentes e bem estruturadas. / [en] This dissertation aims to analyze and compare the determinants of environmental innovations generated by Brazilian companies, according to sectoral patterns of technological change, using data from the National Innovation Survey (Pintec) published by the National Institute of Geography and Statistics (IBGE). The research can be considered descriptive and applied. The methodology included bibliographical research on innovation, sectoral patterns of technical change; technological classifications and low carbon corporate strategies, highlighting the importance of environmental innovations for achieving their targets; the contribution of previous empirical studies on the determinants of environmental innovations; documentary research concerning the CNAE Classification and the Pintec 2014, both published by IBGE; content analysis to classify the economic activities of respondent companies of Pintec 2014, according to the sectoral patterns of technological change, as proposed by Pavitt; elaboration of a tabular plan aligned to the research questions for requesting data to IBGE; data collection; application of the logit econometric model to analyze and compare the determinants of environmental innovations by sectoral pattern; interpretation and discussion of results. The use of indicators from Pintec 2014 to analyze and compare the determinants of this type of innovation and the association of these indicators with the sectoral patterns proposed by Pavitt give the research an innovative character, since previous studies on environmental innovation did not explore this methodological approach. At the governmental level, the results generated (by sectoral pattern of technical change) will be relevant for the formulation of more consistent and well-structured public policies concerning environmental innovation.

[pt] O objetivo da dissertação é analisar a influência de fatores de gestão da inovação, particularmente cooperação interorganizacional e uso de informação de diferentes fontes, sobre a percepção dos problemas e obstáculos enfrentados pelas pequenas e médias empresas (PMEs) inovadoras da indústria de transformação no Brasil, ao longo de suas atividades inovativas. Realizou-se esta análise segundo três níveis de intensidade tecnológica dos setores em que as PMEs atuam e duas faixas de pessoal alocado (pequenas e médias empresas). A pesquisa pode ser considerada descritiva e aplicada. A metodologia adotada compreendeu pesquisa bibliográfica sobre inovação; classificações tecnológicas, destacando-se a classificação de intensidade tecnológica proposta pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE); análise comparada dos estudos empíricos internacionais e nacionais sobre problemas e obstáculos enfrentados por PMEs; pesquisa documental referente à Classificação CNAE e à Pesquisa Nacional de Inovação (Pintec), ambas as publicações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); análise de conteúdo para classificar as atividades econômicas das PMEs respondentes da Pintec 2014, segundo três níveis de intensidade tecnológica dos setores em que atuam e duas faixas de pessoal alocado; solicitação dos microdados ao IBGE; desenvolvimento de modelos de regressão logística para seis agrupamentos de PMEs, classificadas por intensidade tecnológica setorial e por faixa de pessoal ocupado; interpretação e discussão dos resultados. A partir dos resultados do estudo empírico, conclui-se que as PMEs podem ampliar de forma significativa seu entendimento sobre a criticidade dos problemas e obstáculos à inovação à medida que se envolvem em atividades de PDeI, especialmente em modelos de inovação aberta. / [en] The dissertation aims to analyze the influence of innovation management factors, particularly inter-organizational cooperation and the use of information from different sources, on the perception of the problems and obstacles to innovation faced by small and medium-sized enterprises (SMEs) of the manufacturing industry in Brazil. This analysis was performed according to three levels of technological intensity of SMEs and firm size (small and medium enterprises). The research can be considered descriptive and applied. The methodology adopted comprised bibliographic research on innovation; technological classifications, highlighting the classification proposed by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) for technological intensity of manufacturing sectors; comparative analysis of empirical studies on problems and obstacles faced by SMEs; documentary analysis focusing on the National Classification of Economic Activities (CNAE, acronym in Portuguese) and the National Innovation Survey (Pintec), both publications of the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE); content analysis to classify the economic activities of the respondent SMEs of Pintec 2014, according to three levels of technological intensity of the sectors in which they operate and two ranges of allocated personnel; request of microdata to IBGE; development of logistic regression models for six groups of SMEs; interpretation and discussion of the results innovation. From the results of the empirical study, the main conclusion is that SMEs can significantly broaden their understanding of the criticality of problems and obstacles to innovation as they engage in RandD activities, especially in open innovation models.

[pt] Esta dissertação apresenta uma abordagem baseada em dados para o problema de predição de desastres recorrentes em países em desenvolvimento. Métodos de aprendizado de máquina supervisionado são usados para treinar classificadores que visam prever se uma família seria afetada por ameaças climáticas recorrentes (um classificador é treinado para cada perigo natural). A abordagem desenvolvida é válida para perigos naturais recorrentes que afetam um país e permite que os gerentes de risco de desastres direcionem suas operações com mais conhecimento. Além disso, a avaliação preditiva permite que os gerentes entendam os impulsionadores dessas previsões, levando à formulação proativa de políticas e planejamento de operações para mitigar riscos e preparar comunidades para desastres recorrentes. A metodologia proposta foi aplicada ao estudo de caso do Peru, onde foram treinados classificadores para ondas de frio, inundações e deslizamentos de terra. No caso das ondas de frio, o classificador tem 73,82% de precisão. A pesquisa descobriu que famílias pobres em áreas rurais são vulneráveis a desastres relacionados a ondas de frio e precisam de intervenção humanitária proativa. Famílias vulneráveis têm infraestrutura urbana precária, incluindo trilhas, caminhos, postes de iluminação e redes de água e drenagem. O papel do seguro saúde, estado de saúde e educação é menor. Domicílios com membros doentes levam a maiores probabilidades de serem afetados por ondas de frio. Maior realização educacional do chefe da família está associada a uma menor probabilidade de ser afetado por ondas de frio. No caso das inundações, o classificador tem 82.57% de precisão. Certas condições urbanas podem tornar as famílias rurais mais suscetíveis a inundações, como acesso à água potável, postes de iluminação e redes de drenagem. Possuir um computador ou laptop diminui a probabilidade de ser afetado por inundações, enquanto possuir uma bicicleta e ser chefiado por indivíduos casados aumenta. Inundações são mais comuns em assentamentos urbanos menos desenvolvidos do que em famílias rurais isoladas. No caso dos deslizamentos de terra, o classificador tem 88.85% de precisão, e é segue uma lógica diferente do das inundações. A importância na previsão é mais uniformemente distribuída entre as características consideradas no aprendizado do classificador. Assim, o impacto de um recurso individual na previsão é pequeno. A riqueza a longo prazo parece ser mais crítica: a probabilidade de ser afetado por um deslizamento é menor para famílias com certos aparelhos e materiais domésticos de construção. Comunidades rurais são mais afetadas por deslizamentos, especialmente aquelas localizadas em altitudes mais elevadas e maiores distâncias das cidades e mercados. O impacto marginal médio da altitude é não linear. Os classificadores fornecem um método inteligente baseado em dados que economiza recursos garantindo precisão. Além disso, a pesquisa fornece diretrizes para abordar a eficiência na distribuição da ajuda, como formulações de localização da instalação e roteamento de veículos. Os resultados da pesquisa têm várias implicações gerenciais, então os autores convocam à ação gestores de risco de desastres e outros interessados relevantes. Desastres recorrentes desafiam toda a humanidade. / [en] This dissertation presents a data-driven approach to the problem of predicting recurrent disasters in developing countries. Supervised machine learning methods are used to train classifiers that aim to predict whether a household would be affected by recurrent climate threats (one classifier is trained for each natural hazard). The approach developed is valid for recurrent natural hazards affecting a country and allows disaster risk managers to target their operations with more knowledge. In addition, predictive assessment allows managers to understand the drivers of these predictions, leading to proactive policy formulation and operations planning to mitigate risks and prepare communities for recurring disasters. The proposed methodology was applied to the case study of Peru, where classifiers were trained for cold waves, floods, and landslides. In the case of cold waves, the classifier was 73.82% accurate. The research found that low-income families in rural areas are vulnerable to cold wave related disasters and need proactive humanitarian intervention. Vulnerable families have poor urban infrastructure, including footpaths, roads, lampposts, and water and drainage networks. The role of health insurance, health status, and education is minor. Households with sick members are more likely to be affected by cold waves. Higher educational attainment of the head of the household is associated with a lower probability of being affected by cold snaps.In the case of flooding, the classifier is 82.57% accurate. Certain urban conditions, such as access to drinking water, lampposts, and drainage networks, can make rural households more susceptible to flooding. Owning a computer or laptop decreases the likelihood of being affected by flooding while owning a bicycle and being headed by married individuals increases it. Flooding is more common in less developed urban settlements than isolated rural families.In the case of landslides, the classifier is 88.85% accurate and follows a different logic than that of floods. The importance of the prediction is more evenly distributed among the features considered when learning the classifier. Thus, the impact of an individual feature on the prediction is small. Long-term wealth is more critical: the probability of being affected by a landslide is lower for families with specific appliances and household building materials. Rural communities are more affected by landslides, especially those located at higher altitudes and greater distances from cities and markets. The average marginal impact of altitude is non-linear.The classifiers provide an intelligent data-driven method that saves resources by ensuring accuracy. In addition, the research provides guidelines for addressing efficiency in aid distribution, such as facility location formulations and vehicle routing.The research results have several managerial implications, so the authors call for action from disaster risk managers and other relevant stakeholders. Recurrent disasters challenge all of humanity.