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1	總體景氣波動對生育率之影響-以臺灣為例陳逸如, Chen, Yi Ju Unknown Date (has links) 本篇文章之主要研究目的，為探討總體景氣波動對於我國生育率之影響效果，且更進一步探討總體景氣於繁榮與衰退期間對生育率的影響程度是否一致。針對兩個研究目的，利用1964年至2009年我國總體經濟之時間序列資料，以育齡婦女總生育率做為衡量生育水準的指標，作為被解釋變數，於解釋變數有失業率、女性勞動參與率、婦女有偶比例、女性高等教育程度、社會福利支出、都市化程度及家庭計畫實施前後，探討各變數對生育率的影響程度及方向。以上變數皆經過H-P filter去除單根問題及時間趨勢，並採用複迴歸模型以最小平方法進行實證分析，共建立六組複迴歸模型，分別利用總體變數對景氣波動與生育率間是呈現正循環或反循環關係，以及景氣於繁榮與衰退期間的波動對逾放比率的影響程度是否會有不對稱之影響效果做驗證。本文之主要結論分為兩個部分，第一部分發現於本文之研究期間中，我國總體景氣波動會與生育率成負向循環。於第二部分之迴歸估計結果發現，我國總體景氣波動對生育率無不對稱之影響效果，即景氣繁榮與衰退期間對生育率的影響差異不大。由本研究之實證結果可知，臺灣生育率為順景氣循環，當景氣衰退時，生育率會下降，可能為女性對小孩的需求之所得效果大於替代效果所致。希冀本研究之實證結果可以提供政府制定提振生育相關政策之參考景氣波動生育率順景氣循環不對稱影響
2	市場風險值管理之應用分析以某金融控股公司為例 / The analysis of Market Risk VaR management ：the case of financial holding company 周士偉, Chou, Jacky Unknown Date (has links) 2008年次貸風暴橫掃全球金融市場，Basel II制度歷經多年的實施，卻無法有效防阻金融風暴的發生。觀察2008已採用內部模型法之主要國際金融機構之年報，亦發現採用蒙地卡羅模擬法之代表銀行『德意志銀行』於該年度竟發生了35次穿透，市場風險管理到底出了什麼問題？這是被極度關心的現象，產官學界也對此現象提出了許多議題。2012年的現在，次貸的風暴尚未遠去，新的歐債危機也正在蔓延，若金融風暴再次來臨，市場風險管理是否能克服次貸風暴後所凸顯的缺失，市場風險管理的價值除被動管理外，是否還可以進階到主動預警，以作為經營決策的重要參考資訊？這些都是國內金融機構需積極面對的急迫的市場風險管理議題。個案金控的市場風險管理機制致力於解決次貸以來所凸顯的市場風險管理議題、提升市場風險衡量的精準度、擴大市場風險管理之應用範圍，並將市場風險管理的價值由被動管理角色進階到主動預警角色，以期作為經營決策的重要參考。經過多年的淬煉，其發展理念與經驗應具相當參考價值，故本論文以個案金融控股公司(以下簡稱個案金控)之實務經驗進行個案研究，除分析個案金控市場風險管理機制的基礎架構外，也將研究重心放在個案金控如何在此基礎架構下，開發多種進階市場風險量化管理功能。本論文除研究個案金控如何完善市場風險值量化機制外，也對各量化功能的實施結果進行分析，以期研究成果可更客觀的作為其他金融控股公司未來發展進階市場風險衡量機制之參考。市場風險風險值經濟價值信託基金操作風險風險因子一般風險值壓力風險值條件風險值增額風險值邊際風險值變異數-共變異數法歷史模擬法蒙地卡羅模擬法隱含波動度厚尾順景氣循環標準法內部模型法市場流動性風險外生性市場流動性風險內生性市場流動性風險流動性調整後風險值壓力測試回溯測試 Market Risk Value at Risk Economic Value Active Management VaR Tracking Error Risk Factor Common VaR Stressed VaR Conditional VaR Incremental VaR Marginal VaR Variance-Covariance Approach Historical Simulation Approach Monte Carlo Simulation Approach Fat Tail Time-Varying Volatility pro-cyclical Standardized Approach Internal Models Approach Implied Volatility Generalized Error Distribution Bernoulli trial test Likelihood ratio test Unconditional Coverage Test Conditional Coverage Test Backward Looking Model Forward Looking Model Forecasting VaR Pearson Correlation Cholesky decomposition Kendall Correlation Copula method Future Volatility Disconnection Market Liquidity Risk Exogenous Market Liquidity Risk Endogenous Market Liquidity Risk Liquidity-adjusted VaR Stress Test Backtesting Net Interest Income Re-pricing Model Maturity Model Duration Model

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總體景氣波動對生育率之影響-以臺灣為例

市場風險值管理之應用分析以某金融控股公司為例 / The analysis of Market Risk VaR management ：the case of financial holding company