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Modélisation des rendements financiers à l'aide de la distribution de Laplace asymétrique généraliséePelletier, François 02 1900 (has links) (PDF)
Les modèles classiques en finance sont basés sur des hypothèses qui ne sont pas toujours vérifiables empiriquement. L’objectif de ce mémoire est de présenter l’utilisation de la distribution de Laplace asymétrique généralisée comme une alternative intéressante à ces derniers. Pour ce faire, on utilise ses différentes propriétés afin de développer des méthodes d’estimation paramétrique, d’approximation et de test, en plus d’élaborer quelques principes d’évaluation de produits dérivés. On présente enfin un exemple d’application numérique afin d’illustrer ces différents concepts. / Classical models in finance are based on a set of hypotheses that are not always empirically verifiable. The main objective behind this master’s thesis is to show that the generalized asymmetric Laplace distribution is an interesting alternative to those models. To support this idea, we focus on some of its properties to develop parametric estimation, approximation and testing methods, then we work out some principles of derivatives pricing. Finally, we have a numerical example to illustrate these concepts.
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Processus décisionnel d'acquisition de robot et de C.A.O./F.A.O.Gagnon, Danielle January 1992 (has links) (PDF)
Le sujet de cette recherche-action est la décision financière d'acquisition d'un robot industriel ou d'un C.A.O./F.A.O. (conception assistée par ordinateur / fabrication assistée par ordinateur).
L'objectif est de développer un outil financier (processus décisionnel) supportant la prise de décision de l'entrepreneur qui veut s'automatiser dans le cadre d'une PME.
La méthodologie employée pour atteindre cet objectif est exploratoire. En combinant la théorie financière et la théorie de la robotique, nous avons établi un modèle décisionnel enrichissant une publication de Gérald Fleisher et vérifié auprès d'entreprises du Québec qui se sont récemment automatisées.
La quête de données et l'analyse des résultats nous ont permis de préciser le processus d'évaluation de l'acquisition. Cette recherche a dégagé un processus général d'acquisition qui incorpore le domaine technique du bien à acquérir au processus managérial du gestionnaire.
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Étude exploratoire des facteurs d’appropriation des résultats des projets et programmes de développement par les bénéficiaires : cas des projets financés par le Fond International de Développement Agricole (FIDA) au BéninBossou, Louis 09 1900 (has links) (PDF)
Un projet, quelle que soit sa nature, vise à introduire un changement dans l’environnement spécifique dans lequel il est déployé (et même au-delà). A fortiori, les projets et programmes de développement visent, en ce qui les concerne, des changements tant qualitatifs que quantitatifs dans les communautés cibles dans les PED. Par conséquent, d’importants moyens financiers, matériels, humains etc. sont souvent mis en oeuvre par les PTF et les gouvernements en vue d’atteindre leurs objectifs de la lutte engagée contre la pauvreté. Au regard de l’importance de ces moyens, il se pose, et ce, de façon légitime et sous diverses formes, la question de savoir ce que deviennent réellement les résultats de la mise en oeuvre desdits projets et programmes de développement au niveau des bénéficiaires finaux pendant ou après la clôture de ces interventions. En clair, que deviennent les changements introduits au sein des communautés cibles au terme des projets et programmes de développement dans les PED où certaines populations sont parfois caractérisées par la mentalité d’assistanat permanent ? Pour appréhender la problématique du changement dans les entreprises [ou dans les organisations en général], Bernoux (2002) propose de s’appuyer sur le concept d’« appropriation » qu’il développe en sociologie. S’appuyant sur le concept d’appropriation et dans une démarche méthodologique qualitative, ce mémoire tente d’explorer, à travers l’étude de cas des Associations des Services Financiers (ASF) mises en place par différents projets et programmes financés au fil des années par le FIDA au Bénin, les facteurs d’appropriation des résultats par les bénéficiaires finaux ou les communautés cibles. En somme, les résultats de la recherche ont permis d’aboutir à une synthèse d’un ensemble de dix (10) facteurs pouvant, entre autres, favoriser la durabilité ou l’appropriation des résultats des projets et programmes de développement au niveau des bénéficiaires finaux.
A project, whatever is its nature, aims to introduce a change in the specific environment in which it is deployed (and even beyond). A fortiori, development projects and programs are aimed at both qualitative and quantitative changes in target communities in developing countries. Consequently, important financial, material, human resources etc. are often implemented by TFPs and governments in order to achieve their objectives in the fight against poverty. Given the importance of these means, legitimate and diverse questions arise as to what is actually happening in the results or, in the short term, the outputs arising from the implementation of these Projects and development programs at the final beneficiary level during or after the closure of these interventions. Clearly, what happens to the changes introduced in the target communities after development projects and programs in developing countries where certain populations are sometimes characterized by the mentality of permanent assistantship? In order to understand the problem of change in companies [or in organizations in general], Bernoux (2002) proposes to rely on the concept of "appropriation" that he develops in sociology. Based on the concept of appropriation and a qualitative methodological approach, this paper tries to understand, through the case study of the Associations of Financial Services (ASF) set up by various projects and programs financed through years by IFAD in Benin, the factors of appropriation of these outputs by the final beneficiaries or target communities. In sum, the results of the research have resulted in a synthesis of a set of ten (10) factors or conditions which may, inter alia, promote the durability or « appropriation » of the results of development projects and programs at the level of the final beneficiaries.
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Processus décisionnel d'acquisition de robot et de C.A.O./F.A.O.Gagnon, Danielle January 1992 (has links) (PDF)
Le sujet de cette recherche-action est la décision financière d'acquisition d'un robot industriel ou d'un C.A.O./F.A.O. (conception assistée par ordinateur / fabrication assistée par ordinateur).
L'objectif est de développer un outil financier (processus décisionnel) supportant la prise de décision de l'entrepreneur qui veut s'automatiser dans le cadre d'une PME.
La méthodologie employée pour atteindre cet objectif est exploratoire. En combinant la théorie financière et la théorie de la robotique, nous avons établi un modèle décisionnel enrichissant une publication de Gérald Fleisher et vérifié auprès d'entreprises du Québec qui se sont récemment automatisées.
La quête de données et l'analyse des résultats nous ont permis de préciser le processus d'évaluation de l'acquisition. Cette recherche a dégagé un processus général d'acquisition qui incorpore le domaine technique du bien à acquérir au processus managérial du gestionnaire.
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Solvency II : du projet de réforme à l'approche par les modèles internes /Fitouchi, David. January 1900 (has links)
Texte remanié de: Mémoire d'actuariat--Gestion--Strasbourg--Université Louis-Pasteur, 2003. / La couv. porte en plus : "la réforme du système de solvabilité des assurances européennes" En appendice, choix de documents. Bibliogr. p. 141-142.
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La gestion des gaspillages dans les projets au sein des entreprises de production : application d'un nouveau modèle de management de projet Lean à Sotrem-MaltechNenkam, Serge Rodrigue 08 1900 (has links) (PDF)
Cette thèse a pour but d'apporter une contribution à l'avancement des connaissances sur l’une des thématiques qui préoccupent tant les chercheurs en milieu universitaire que les professionnels en management de projet en rapport avec la philosophie du management de projet Lean (MPL).
La recherche entreprise tente de porter un regard nouveau sur la compréhension des lignes directrices du Lean et du MPL. Elle propose, teste et évalue en milieu organisationnel un nouveau modèle de management de projet Lean qui vise la satisfaction des parties prenantes dans un projet au moindre coût. En connectant simultanément la philosophie du Lean aux bonnes pratiques de management de projet, l’objectif général de la recherche est de parvenir à réaliser les projets au sein des entreprises de production selon les exigences des parties prenantes externes tout en maximisant la valeur.
Le cas empirique étudié: Dans le cadre du programme de Doctorat en Management de Projets (DMP) de l'Université du Québec à Chicoutimi, la thèse doit se pencher sur une problématique vécue en milieu organisationnel. C'est l'exigence supplémentaire de ce Doctorat Professionnel qui, en plus de générer des connaissances théoriques, contribue au monde de la pratique par la résolution immédiate ou progressive d'une problématique organisationnelle réelle (Prévost et Roy, 2012).
Ainsi, il est question, pendant huit mois, de conceptualiser et de tester des pratiques de la philosophie du Lean et du management de projet à Sotrem-Maltech, entreprise de transformation de l'aluminium située dans la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec. Sotrem-Maltech considère chaque commande d’un client comme un nouveau projet. Elle implémente déjà certaines pratiques du management Lean telles que le flux tiré : la production est déclenchée en fonction de la demande du client. Par contre, pour gérer ses projets, Sotrem-Maltech n’utilise pas de démarche opérationnelle structurée de management de projet. Ainsi, l’entreprise souhaite renforcer ses pratiques du Lean déjà amorcées et mettre sur pied une cartographie de management de projet uniforme pour toutes ses commandes clients. Cette préoccupation constitue le point de départ de la recherche qui se veut à la fois théorique et pratique. Théorique parce qu’elle apporte un éclairage nouveau sur les lignes directrices du Lean et du MPL et pratique parce que la recherche permet de résoudre un problème organisationnel concret.
Plusieurs outils et techniques ont été proposés et testés, certains dans leur intégralité. Ce qui permet déjà de percevoir les premiers résultats probants : l'entreprise Sotrem-Maltech a considérablement réduit les gaspillages dans sa chaîne de production et atteint un niveau de maîtrise de ses projets que les dirigeants eux-mêmes n’avaient jamais envisagé. Comme résultats préliminaires, les dirigeants de l’entreprise constatent par exemple, la réduction du temps de cycle de production de 37.5%, la réduction de l’ordre de 40% des délais moyens de retard des projets, la réduction de la taille des non conformités de l’ordre de 48%, la maîtrise de l’attribution des rôles et des responsabilités grâce à l’adoption de la charte de projet pendant la phase de lancement, le suivi structuré des projets à partir de la technique du management de la valeur acquise ou encore la lisibilité claire des processus de production grâce aux diagrammes de flux. Le modèle proposé peut être généralisable à d’autres entreprises de production. Cependant, il est important de noter que les résultats escomptés vont davantage dépendre des facteurs environnementaux, des actifs organisationnels de l’entreprise et de la résistance aux changements des employés. Par ailleurs, ce modèle présente quelques limites qui peuvent susciter de nouvelles recherches : il s’appuie sur la posture épistémologique de Howell et Koskela (2000) qui considèrent qu’il est possible de situer les bases d’une théorie du management de projet, ce qui fait débat. Nous pouvons également noter que le modèle n’a pas été testé en contexte de gestion de programme ni de portefeuille. Ce qui pourrait rendre difficile son implantation dans ces environnements.
La présente thèse s’articule autour de six chapitres : l’introduction, le contexte théorique, la revue de littérature, le modèle proposé et ses outils, le cas empirique et la conclusion. L’introduction définit le contexte global de la recherche, la problématique, les objectifs et la méthodologie générale de recherche. Le contexte théorique présente les différentes théories qui nous servent d’appui pour l’élaboration du modèle MPL. La revue de la littérature explore les insuffisances des modèles dominants en management de projet à intégrer la gestion des gaspillages énumérés par Ohno (1978). Le modèle proposé et ses outils conceptualisent la cartographie de management de projet que nous proposons pour gérer efficacement les gaspillages dans une chaîne de production. Le cas empirique met en oeuvre certains outils du modèle identifiés pour apporter une réponse au problème organisationnel.
This thesis aims to make a modest contribution to the advancement of knowledge on one of the themes
that concern both academic researchers as project management professionals in connection with the
philosophy of Lean management. This is the Lean Project Management (LPM).
The research is trying to take a fresh look on understanding the guidelines of Lean and LPM. It proposes,
tests and evaluates a new project management model to meet the project stakeholders at the lowest cost.
The simultaneous connection of the Lean philosophy and good project management practices has the
overall objective the achievement completion of projects within production companies according to the
requirements of external stakeholders while maximizing value.
The empirical case study : As part of the PhD program in Project Management (DMP) of the Université du Québec à Chicoutimi, the thesis must address a problem experienced in organizational environment. This is the additional
constraint of this Professional PhD that, in addition to generating theoretical knowledge, contributes to
world of practice by the immediate or gradual resolution of organizational problems (Prévost and Roy, 2012).
In doing so, it comes for eight months, conceptualizing and testing practices of Lean philosophy and
project management to Sotrem-Maltech which is the aluminum processing firm located in the
administrative region of Saguenay-Lac-Saint-Jean, Quebec. Sotrem-Maltech considers each order from a
client as a new project. It already implements some of the Lean management practices such as pull
system, since it is the customer that takes production. By cons, to manage its projects, Sotrem-Maltech
does not use structured operational approach to project management. Thus, the company wants to strengthen its Lean practices already underway and establish a uniform project management mapping for all customers’ orders. This concern is the starting point of the research that is both theoretical and practical. Theoretical because it sheds new light on the guidelines of Lean and LPM and practice because research solves a concrete organizational problem.
Several tools and techniques have been proposed and tested, some in full. This can already see the first
positive results: the company Sotrem-Maltech has significantly reduced waste in its production line and
reached a level of control of its projects the leaders themselves had never considered. As preliminary results, the leaders of the firm such note, the reduction of 37.5% production cycle time, reduction in the order of 40% of project delay means delays, reducing the size of non-conformities in the order of 48%, the control of the allocation of roles and responsibilities through the adoption of the draft charter during the launch phase, structured monitoring of projects from the technical management of the value acquired or clear readability of production processes with flow diagrams. The proposed model can be generalized to other production companies. However, it is important to note that the expected results will depend more on environmental factors, organizational assets of the company and employee resistance to change. Furthermore, this model has some limitations that may encourage new research: it relies on the epistemological posture Koskela and Howell (2000) who consider it possible to place the foundations of a
theory of project management, making debate. We can also note that the model has not been tested in the context of program or portfolio. This could make its implementation difficult in these environments.
This thesis is structured around six chapters: introduction, the theoretical background, the literature
review, the proposed model and its tools, the case of application and conclusion. The introduction sets
the overall context of research, problem, objectives and research methodology. The theoretical background presents the different theories that serve us as support for the development of the MPL model. The literature review explores the shortcomings of the dominant models in project management to integrate the management of waste listed by Ohno (1978). The model and tools conceptualize project management mapping that we propose to effectively manage the waste in a production line. If the application implements some of the tools identified model to provide a response to organizational problems. The conclusion gives the contributions of research, its limits and new perspectives.
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Jugement clinique vs. évaluation actuarielle du risque de récidive criminelle : le cas mystérieux de la dérogation cliniqueFréchette, Julien 10 February 2024 (has links)
L’évaluation et la gestion du risque de récidive criminelle sont dorénavant des pratiques courantes dans les systèmes correctionnels occidentaux. Au Canada, le modèle de gestion du risque est fermement organisé selon les lignes directrices établies par le modèle de risque-besoins-réceptivité (RBR; Andrews, Bonta & Hoge, 1990). Différents outils ont été conçus afin d’encadrer les praticiens dans l’évaluation des composantes RBR, notamment le Level of Service and Case Management Inventory (LS/CMI; Andrews, Bonta & Wormith, 2004). Cet instrument est basé sur des principes d'évaluation du risque priorisant la méthode actuarielle au jugement clinique. Malgré tout, les concepteurs de l’outil ont autorisé, dans une certaine mesure, un jugement subjectif des évaluateurs pour ajuster le niveau de risque de récidive criminelle dans certaines circonstances. Cette discrétion accordée aux évaluateurs pour ajuster le risque actuariel est appelée dérogation clinique. Bien que la dérogation clinique représente un pouvoir discrétionnaire important au sein de l’appareil pénal, peu d’études ont été menées sur cette pratique. Pour l’instant, la majorité des études réalisées concernent la validité prédictive de celle-ci. Le regard limité des études antérieures sur la validité prédictive ne permet pas de comprendre les mécanismes entourant la dérogation. Ainsi, à la lumière des écrits, bien que la dérogation soit une pratique répandue, celle-ci reste méconnue en termes de prévalence et de contextes d’utilisation. À l’aide d’un échantillon incluant les détenus et les probationnaires québécois évalués à l'aide du LS/CMI entre 2008 et 2011 (n = 19 710), des analyses d’arbres décisionnels ont été réalisées pour identifier les profils de contrevenants faisant l’objet d’une dérogation du niveau de risque. Les résultats suggèrent que le choix de déroger est une décision rarissime, mais qui semble être majoritairement influencé par la nature de la condamnation au moment de l’évaluation LS/CMI et le score actuariel. / Assessing and managing criminal recidivism risk are now common practices in Western corrections. In Canada, the risk management model is firmly established along the guidelines set by the risk-needs-responsivity model (RNR; Andrews, Bonta & Hoge, 1990). Various tools have been designed to guide practitioners in the evaluation of RNR components, including the Level of Service and Case Management Inventory (LS/CMI; Andrews, Bonta & Wormith, 2004). This instrument is based on risk assessment principles prioritizing the actuarial method to clinical judgment. However, the tool's developers allowed, to some extent, a subjective judgment from the assessors to modify the criminal recidivism risk level in certain circumstances. This discretion granted to assessors to adjust actuarial risk is referred to as the clinical override. Although the clinical override represents an important discretion within the criminal justice system, few studies have been conducted on this practice. For the moment, studies carried out address almost exclusively its predictive validity. Indeed, the scope of previous studies limited to the predictive validity does not allow the understanding of mechanisms surrounding the riskbased override. In light of the scientific literature, although the override is a widespread practice, it remains unknown in terms of prevalence and utilization contexts. Using data from a sample of Quebec inmates and probationers assessed featuring the LS/CMI between 2008 and 2011 (n = 19,710), decision tree analyses were conducted to identify profiles of overridden offenders. The results suggest that the decision to override is extremely rare and seems to be mainly influenced by the nature of the index offense and the risk score prior to the override.
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Contribution à la gestion quantitative des risques en assuranceLoisel, Stéphane 09 November 2010 (has links) (PDF)
Ce document pr\ésente une synthèse de mes travaux sur des problématiques de mathématiques appliquées à l'actuariat. La théorie du risque, également appelée théorie de la ruine, concerne d'une manière générale l'évaluation de probabilités de réalisations d'événements défavorables pour des compagnies d'assurances. Au-delà de ces calculs de probabilités dans un modèle fixé, des branches de cette théorie s'intéressent aussi à différents problèmes d'optimisation: d'allocation de réserve, de stratégie de versement de dividendes ou d'imposition (au sens de la fiscalité), d'investissement dans des actifs risqués, de programme de réassurance...
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Insurance portfolio's with dependent risksBadran, Rabih 23 January 2014 (has links)
Cette thèse traite de portefeuilles d’assurance avec risques dépendants en théorie du risque.<p>Le premier chapitre traite les modèles avec risques équicorrelés. Nous proposons une structure mathématique qui amène à une fonction génératrice de probabilités particulière (fgp) proposé par Tallis. Cette fgp implique des variables équicorrelées. Puis, nous étudions l’effet de ce type de dépendance sur des quantités d’intérêt dans la littérature actuarielle telle que la fonction de répartition de la somme des montants des sinistres, les primes stop-loss et les probabilités de ruine sur horizon fini. Nous utilisons la structure proposée pour corriger des erreurs dans la littérature dues au fait que plusieurs auteurs agissaient comme si la somme des variables aléatoires équicorrélés aient nécessairement la fgp proposée par Tallis. <p><p>Dans le second chapitre, nous proposons un modèle qui combine les modèles avec chocs et les modèles avec mélanges communs en introduisant une variable qui contrôle le niveau du choc. Dans le cadre de ce nouveau modèle, nous considérons deux applications où nous généralisons le modèle de Bernoulli avec choc et le modèle de Poisson avec choc. Nous étudions, dans les deux applications, l’effet de la dépendance sur la fonction de répartition des montants des sinistres, les primes stop-loss et les probabilités de ruine sur horizon fini et infini. Pour la deuxième application, nous proposons une construction basée sur les copules qui permet de contrôler le niveau de dépendance avec le niveau du choc.<p><p>Dans le troisième chapitre, nous proposons, une généralisation du modèle classique de Poisson où les montants des sinistres et les intersinistres sont supposés dépendants. Nous calculons la transformée de Laplace des probabilités de survie. Dans le cas particulier où les montants des sinistres ont une distribution exponentielle nous obtenons des formules explicites pour les probabilités de survie. <p><p>Dans le quatrième chapitre nous généralisons le modèle classique de Poisson en introduisant de la dépendance entre les intersinistres. Nous utilisons le lien entre les files fluides et le processus du risque pour modéliser la dépendance. Nous calculons les probabilités de survie en utilisant un algorithme numérique et nous traitons le cas où les montants de<p>sinistres et les intersinistres ont des distributions de type phase.<p> / Doctorat en Sciences / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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Etude des marchés d'assurance non-vie à l'aide d'équilibre de Nash et de modèle de risques avec dépendanceDutang, Christophe 31 May 2012 (has links)
L’actuariat non-vie étudie les différents aspects quantitatifs de l’activité d’assurance. Cette thèse vise à expliquer sous différentes perspectives les interactions entre les différents agents économiques, l’assuré, l’assureur et le marché, sur un marché d’assurance. Le chapitre 1 souligne à quel point la prise en compte de la prime marché est importante dans la décision de l’assuré de renouveler ou non son contrat d’assurance avec son assureur actuel. La nécessitéd’un modèle de marché est établie. Le chapitre 2 répond à cette problématique en utilisant la théorie des jeux non-coopératifs pour modéliser la compétition. Dans la littérature actuelle, les modèles de compétition seréduisent toujours à une optimisation simpliste du volume de prime basée sur une vision d’un assureur contre le marché. Partant d’un modèle de marché à une période, un jeu d’assureurs est formulé, où l’existence et l’unicité de l’équilibre de Nash sont vérifiées. Les propriétés des primes d’équilibre sont étudiées pour mieux comprendre les facteurs clés d’une position dominante d’un assureur par rapport aux autres. Ensuite, l’intégration du jeu sur une période dans un cadre dynamique se fait par la répétition du jeu sur plusieurs périodes. Une approche par Monte-Carlo est utilisée pour évaluer la probabilité pour un assureur d’être ruiné, de rester leader, de disparaître du jeu par manque d’assurés en portefeuille. Ce chapitre vise à mieux comprendre la présence de cycles en assurance non-vie. Le chapitre 3 présente en profondeur le calcul effectif d’équilibre de Nash pour n joueurs sous contraintes, appelé équilibre de Nash généralisé. Il propose un panorama des méthodes d’optimisation pour la résolution des n sous-problèmes d’optimisation. Cette résolution sefait à l’aide d’une équation semi-lisse basée sur la reformulation de Karush-Kuhn-Tucker duproblème d’équilibre de Nash généralisé. Ces équations nécessitent l’utilisation du Jacobiengénéralisé pour les fonctions localement lipschitziennes intervenant dans le problème d’optimisation.Une étude de convergence et une comparaison des méthodes d’optimisation sont réalisées.Enfin, le chapitre 4 aborde le calcul de la probabilité de ruine, un autre thème fondamentalde l’assurance non-vie. Dans ce chapitre, un modèle de risque avec dépendance entre lesmontants ou les temps d’attente de sinistre est étudié. De nouvelles formules asymptotiquesde la probabilité de ruine en temps infini sont obtenues dans un cadre large de modèle de risquesavec dépendance entre sinistres. De plus, on obtient des formules explicites de la probabilité deruine en temps discret. Dans ce modèle discret, l’analyse structure de dépendance permet dequantifier l’écart maximal sur les fonctions de répartition jointe des montants entre la versioncontinue et la version discrète. / In non-life actuarial mathematics, different quantitative aspects of insurance activity are studied.This thesis aims at explaining interactions among economic agents, namely the insured,the insurer and the market, under different perspectives. Chapter 1 emphasizes how essentialthe market premium is in the customer decision to lapse or to renew with the same insurer.The relevance of a market model is established.In chapter 2, we address this issue by using noncooperative game theory to model competition.In the current literature, most competition models are reduced to an optimisationof premium volume based on the simplistic picture of an insurer against the market. Startingwith a one-period model, a game of insurers is formulated, where the existence and uniquenessof a Nash equilibrium are verified. The properties of premium equilibria are examinedto better understand the key factors of leadership positions over other insurers. Then, thederivation of a dynamic framework from the one-period game is done by repeating of theone-shot game over several periods. A Monte-Carlo approach is used to assess the probabilityof being insolvent, staying a leader, or disappearing of the insurance game. This gives furtherinsights on the presence of non-life insurance market cycles.A survey of computational methods of a Nash equilibrium under constraints is conductedin Chapter 3. Such generalized Nash equilibrium of n players is carried out by solving asemismooth equation based on a Karush-Kuhn-Tucker reformulation of the generalized Nashequilibrium problem. Solving semismooth equations requires using the generalized Jacobianfor locally Lipschitzian function. Convergence study and method comparison are carried out.Finally, in Chapter 4, we focus on ruin probability computation, another fundemantalpoint of non-life insurance. In this chapter, a risk model with dependence among claimseverity or claim waiting times is studied. Asymptotics of infinite-time ruin probabilitiesare obtained in a wide class of risk models with dependence among claims. Furthermore,we obtain new explicit formulas for ruin probability in discrete-time. In this discrete-timeframework, dependence structure analysis allows us to quantify the maximal distance betweenjoint distribution functions of claim severity between the continuous-time and the discrete
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