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1	Dépendance et événements extrêmes en théorie de la ruine : étude univariée et multivariée, problèmes d'allocation optimale Biard, Romain 07 October 2010 (has links) (PDF) Cette thèse présente de nouveaux modèles et de nouveaux résultats en théorie de la ruine, lorsque les distributions des montants de sinistres sont à queue épaisse. Les hypothèses classiques d'indépendance et de stationnarité, ainsi que l'analyse univariée sont parfois jugées trop restrictives pour décrire l'évolution complexe des réserves d'une compagnie d'assurance. Dans un contexte de dépendance entre les montants de sinistres, des équivalents de la probabilité deruine univariée en temps fini sont obtenus. Cette dépendance, ainsi que les autres paramètres du modèle sont modulés par un processus Markovien d'environnement pour prendre en compte des possibles crises de corrélation. Nous introduisons ensuite des modèles de dépendance entre les montants de sinistres et les temps inter-sinistres pour des risques de type tremblements de terre et inondations. Dans un cadre multivarié, nous présentons divers critères de risques tels que la probabilité de ruine multivariée ou l'espérance de l'intégrale temporelle de la partie négative du processus de risque. Nous résolvons des problèmes d'allocation optimale pour ces différentes mesures de risque. Nous étudions alors l'impact de la dangerosité des risques et de la dépendance entre les branches sur cette allocation optimale [MATH] Mathematics Théorie de la ruine Distribution à queue épaisse Dépendance spatio-temporelle Processus multivarié Allocation optimale
2	Description multiple de l'information par transformation Mojette Parrein, Benoît 22 November 2001 (has links) (PDF) La représentation scalable de l'information s'impose aujourd'hui pour supporter l'hétérogénéité d'un réseau interconnecté tel que l'Internet. Le codage de source adopte, pour ce faire, une approche multi-résolution pouvant délivrer progressivement à un utilisateur le contenu de sa requête. Cependant, en supposant au cours de la transmission une gestion de bout en bout des priorités ainsi établies, ces schémas restent sommairement adaptés aux environnements de pertes de paquets et de qualité de service non garantie.<br />Les codages à description multiple offrent une alternative à la transmission hiérarchisée de l'information en brisant la scalabilité de la source aux abords du canal. Dans cette thèse, nous proposons une méthode originale de description multiple qui réalise une protection différenciée de chaque niveau hiérarchique de la source en fonction des propriétés dynamiques du canal de transmission.<br />La transformation Mojette (transformation de Radon discrète exacte) est une transformation unitaire qui permet de partager un volume de données en un ensemble plus ou moins redondant de projections équivalentes. L'évolution de ce type d'opérateur initialement utilisé dans un espace continu pour la reconstruction tomographique étend le concept de support d'image à celui de mémoire tampon géométrique pour données multimédias. Ce codage à description multiple, généralisé à N canaux, autorise la reconstruction de la mémoire initiale de manière déterministe par des sous-ensembles de projections dont le nombre caractérise le niveau de protection. Ce schéma est particulièrement adapté au mode de transport par paquets sans contrôle d'intégrité extensible du canal de transmission. La hiérarchie de la source est dans ce cas communiquée sous forme transparente pour le canal via des descriptions banalisées.<br />L'évaluation du codage est effectuée en comparant les débits engendrés avec ceux d'un code MDS (Maximum Distance Separable) qui fournissent une solution optimale dans le nombre de symboles nécessaires au décodage. La relaxation des propriétés MDS dans un code (1+ε)MDS avec la transformation Mojette demande une légère augmentation de débit au profit d'une complexité réduite.<br />L'application sur des schémas de compression d'images valide concrètement l'adaptation possible des sources actuelles à un canal de type best-effort. L'utilisation dans un environnement distribué (micro-paiement, stockage distribué de données multimédia) illustre en outre un partage sécurisé de l'information.<br />En perspectives de ce travail, nous avons abordé l'intégration de cette méthode dans un protocole de transmission scalable multimédia et étudié une version probabiliste du système. codage conjoint source-canal description multiple codes correcteurs par anticipation (1+ε)MDS compensation de pertes transformation Mojette Internet Protocol allocation optimale
3	Dépendance et événements extrêmes en théorie de la ruine : étude univariée et multivariée, problèmes d'allocation optimale / Dependence and extreme events in ruin theory : univariate and multivariate study, optimal allocation problems Biard, Romain 07 October 2010 (has links) Cette thèse présente de nouveaux modèles et de nouveaux résultats en théorie de la ruine, lorsque les distributions des montants de sinistres sont à queue épaisse. Les hypothèses classiques d’indépendance et de stationnarité, ainsi que l’analyse univariée sont parfois jugées trop restrictives pour décrire l’évolution complexe des réserves d’une compagnie d’assurance. Dans un contexte de dépendance entre les montants de sinistres, des équivalents de la probabilité deruine univariée en temps fini sont obtenus. Cette dépendance, ainsi que les autres paramètres du modèle sont modulés par un processus Markovien d’environnement pour prendre en compte des possibles crises de corrélation. Nous introduisons ensuite des modèles de dépendance entre les montants de sinistres et les temps inter-sinistres pour des risques de type tremblements de terre et inondations. Dans un cadre multivarié, nous présentons divers critères de risques tels que la probabilité de ruine multivariée ou l’espérance de l’intégrale temporelle de la partie négative du processus de risque. Nous résolvons des problèmes d’allocation optimale pour ces différentes mesures de risque. Nous étudions alors l’impact de la dangerosité des risques et de la dépendance entre les branches sur cette allocation optimale / This PhD thesis presents new models and new results in ruin theory, in the case where claim amounts are heavy-tailed distributed. Classical assumptions like independence and stationarity and univariate analysis are sometimes too restrictive to describe the complex evolution of the reserves of an insurance company. In a dependence context, asymptotics of univariate finite-time ruin probability are computed. This dependence, and the other model parameters are modulated by a Markovian environment process to take into account possible correlation crisis. Then, we introduce some models which describe dependence between claim amounts and claim interarrival times we can find in earthquake or flooding risks. In multivariate framework, we present some risk criteria like multivariate ruin probability or the expectation of the timeintegrated negative part of the risk process. We solve some problems of optimal allocation for these risk measures. Then, we study the impact of the risk dangerousness and of the dependence between lines on this optimal allocation. Théorie de la ruine Distribution à queue épaisse Dépendance spatio-temporelle Processus multivarié Allocation optimale Ruin theory Heavy-tailed distribution Spatio-temporal dependence Multivariate process Optimal allocation
4	Prix et rendements de l'immobilier résidentiel en France : effets démographiques et investissement dans la Métropole Parisienne / Housing prices and returns en France : demographic impact and investment case in Paris metropolis Essafi, Yasmine 25 October 2018 (has links) Cette thèse étudie le marché résidentiel français sous différents angles. Tout d'abord, nous analysons les dynamiques qui régissent les prix des logements en intégrant la dimension démographique. En effet, dans un paysage démographique marqué par l'arrivée des premières générations des baby-boomers à l'âge de la retraite et par le vieillissement plus généralement, il s'avère que la population, que ce soit en terme de taille ou de structure, impacte significativement les prix des logements. L'impact négatif avéré du vieillissement sur les prix est atténué par l'effet positif de la taille de la population. Cependant, la restructuration de la population française en faveurs des personnes âgées n,est pas homogène sur tout le territoire. Dès lors, une approche territorialisée perd tout son sens. En suivant une étude typologique des marchés résidentiels départementaux, le lien démographie-marché du logement apparaît comme facteur structurant dans la différenciation des marchés locaux. Certains départements bénéficieront alors de la création de richesse immobilière, tandis que d'autres subiront une perte amplifiée. En fin, nous avons centré notre analyse sur la métropole du Grand Paris, en considérant l'immobilier résidentiel physique comme une classe d'actif dans un portefeuille de valeurs mobilières. Dans ce contexte, l'actif résidentiel démontre une capacité à protéger contre l'inflation ainsi qu'un pouvoir de diversification notable. Le poids alloué à l'actif résidentiel au sein du portefeuille est significatif quelle que soit la commune ciblée. / This thesis studies the French residential market from different perspectives. First, we analyze the dynamics that govern housing prices by integrating the demographic dimension. Indeed, in a demographic landscape marked by the arrival of the first generations of baby boomers at retirement age and by aging more generally, it turns out that the population, whether in terms of size or structure, has a significant impact on housing prices. The negative impact of aging on prices is moderated by the positive effect iof population size. However, the restructurinf of the French population in favor of the eldery is not homogeneous throughout the territory. Thus, a territorialized study is particularly appropriate. By following a typology approach of departmental residential markets, the demography-housing market link appears as a structuring factor in the differentiation of local markets. Some departments will then benefit from the creation of real estate wealth, while others will suffer an amplified loss. Finally, we focused our analysis on the metropolis of Parisian Region, considering physical residential real estate as an asset class in a portfolio of securities. In this context, residential assets demonstrate an ability to protect against inflation as well as significant diversification power. The weight allocated to residential assets in the portfolio is significant regardless of the targeted commune. Marché résidentiel français Prix des logements Vieillissement Territoires Portefeuilles mixtes French residential market Housing prices Demography Aging Territories Mixed asset portfolio 332
5	Sur une approche de l'analyse en composantes indépendantes à la compression des images multi composantes Akam Bita, Isidore Paul 12 February 2007 (has links) (PDF) Dans une première partie, nous définissons plusieurs schémas de compression en partant de l'état de l'art qu'est JPEG 2000 aujourd'hui. Les schémas de compressions que nous avons définis proposent d'utiliser une transformation pour la réduction de la redondance spatiale transformée en ondelette discrète (TOD) et une autre transformation pour réduire la redondance spectrale. Les transformations optimales sous les hypothèses faible distortion, permettant de réduire la redondance spectrale, s'obtiennent dans certains cas en minimisant un critère qui peut être interprété comme le critère de l'analyse en composantes indépendantes (ACI) (minimisation de l'information mutuelle) additionné d'un terme toujours positif ou nul qui est une certaine mesure à l'orthogonalité de la transformation obtenue. Les performances obtenues en intégrant ces transformations dans nos schémas de compression montrent une amélioration des performances en comparaison à la transformation de Karhunen Loève (TKL). Dans la deuxième partie, nous proposons un modèle de mélange convolutif pour rechercher une transformation unique réduisant à la fois les redondances spatiales et spectrales. Nous définissons le critère à minimiser sous les hypothèses faibles distortions et nous montrons que ce critère peut s'interprété comme celui de l'ACI pour la séparation et déconvolution lorsque le critère à minimiser est l'information mutuelle auquel s'additionne un terme toujours positif ou nul. Puis nous proposons deux algorithmes permettant d'obtenir d'une part la transformation minimisant le critère dans le cas général, et d'autre part celle qui minimise le critère sous la contrainte que la distorsion dans le domaine transformée est la même que celle du domaine de l'image. Compression TOD images multi-composantes TKL ACI séparation et déconvolution débit distorsion PRSB (Pic du rapport signal à bruit) allocation optimale de bits faible distorsion haut débit formule d'approximation de la distorsion
6	Organisation des systèmes de retraite et modélisation des fonds de pension Talfi, Mohamed 23 November 2007 (has links) (PDF) Des nombreux aspects des fonds de pension, nous nous intéressons ici à leur modélisation et à l'organisation des systèmes de retraites dans le monde. Dans une première partie, nous présentons les différentes organisations de systèmes de retraites et la modélisation des fonds de pension en général suivie de la modélisation dynamique discrète avec la modélisation statique comme cas particulier de la discrète. Ainsi, nous constatons que les différents systèmes de retraites sont caractérisés par une grande diversité, mais restent néanmoins regroupés sous trois grands groupes qui se croisent souvent. Ce sont : les retraites par répartition, les retraites par capitalisation et les retraites par subvention. Nous introduisons la modélisation des systèmes de retraites par capitalisation en commençant par donner une vision générale incorporant une typologie des risques de fonds de pension. Nous présentons ensuite les méthodes pratiques et courantes de la modélisation en temps discret. La deuxième partie de la thèse accueille les développements de la modélisation en temps continu. Dans une économie dynamique et un marché non nécessairement complet, avec une expression stochastique des évolutions de l'inflation et des prix, nous usons du zéro-coupon nominal et du zéro-coupon indexé sur les prix de la consommation. Grâce aux outils et principes des assurances, des valeurs actuarielles des flux continus de cotisations et pensions sont fournies. Tout en faisant le lien avec les résultats issus de la littérature, nous appuyons, aussi bien en première partie qu'en deuxième, les portefeuilles optimaux de fonds de pension avec leurs probabilités de ruine, par des illustrations à travers des exemples concrets et des simulations numériques. Retraites fonds de pension allocation optimale passif actif système de retraites régime de retraite capitalisation répartition probabilité de mortalité faisabilité réserve mathématique équilibre assuranciel équilibre actuariel évaluation d'actif stratégie optimale fonction d'utilité rente viagère rente temporaire commutateur taux actuariel mathématiques actuarielles arbitrage marché complet prix d'équilibre inflation obligation obligation indexée actions cash annuités surplus Aggregate Cost Methods Entry Age Normal Unit Credit Individual Aggregate cotisation d'équilibre pension d'équilibre gestion collective portefeuille processus stochastique martingales

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