The focus of this thesis is an investigation of ways to detect weak dependence between two random variables X and Y. Our approach is to design tests for correlation rather than testing for dependence directly, since X and Y are not independent if they are not uncorrelated. We examined the magnified Pearson correlation after the Box-Cox transformation to determine whether X and Y are dependent. The results indicated that our approach not only has the potential to detect and evaluate the weak dependence cases that have previously been intractable, but also is conceptually simple and easy to implement.

This paper explores the fit of a stochastic volatility model, in which the Box-Cox transformation of the squared volatility follows an autoregressive Gaussian distribution, to the continuously compounded daily returns of the Australian stock index. Estimation was difficult, and over-fitting likely, because more variables are present than data. We developed a revised model that held a couple of these variables fixed and then, further, a model which reduced the number of variables significantly by grouping trading days. A Metropolis-Hastings algorithm was used to simulate the joint density and derive estimated volatilities. Though autocorrelations were higher with a smaller Box-Cox transformation parameter, the fit of the distribution was much better.

Orientador: Luzia Aparecida Trinca / Resumo: Nas mais diversas áreas do conhecimento se procura aumentar a eficiência dos delineamentos experimentais, principalmente, para minimizar os custos das pesquisas. O uso dos delineamentos ótimos, com seus diferentes critérios de otimização, é fundamental para se obter resultados que maximizam a informação em estudos experimentais. A maioria dos métodos pressupõe homogeneidade de variâncias, a qual nem sempre é veri cada no conjunto de dados. O objetivo deste trabalho é desenvolver uma metodologia para construção de delineamentos ótimos exatos e cientes em situações de variância não homogênea. Assume-se que linearidade e homoscedasticidade são obtidas via o uso de transformações da família Box-Cox e, além de critérios de otimização puros, critérios compostos que combinam duas propriedades são propostos. Resultados para vários exemplos sob os modelos de primeira e segunda ordem são obtidos e discutidos. / Abstract: In several areas of knowledge we seek to increase the efficiency of experimental designs, mainly in order to minimize the costs of reaserch. The use of optimal design with different optimization criteria is fundamental to obtain results that maximize the information in experimental studies. Most of the methods assume homogeneity of variances, which is not always verified in the data set. The goal of this work is to develop a methodology to construct exact optimal or efficient designs in situations of nonhomogeneous variance. It is assumed that application of a transformation from the Box-Cox family accomplish both linearity and homocedasticity. Pure design criterion as well as compound criteria using two desired properties are used. Results for several examples assuming first and second order models are presented and discussed. / Doutor

The diploma thesis is focused on process stability and capability assessment. It describes certain types of control charts, basic capability indices as well as Box-Cox transformation. The practical part of the study is concerned with applying control charts on generated data and consequently on real data. By this, it focuses on comparing various methods of estimating sample standard deviation and on the impact of non-compliance with the assumption of normal distribution of process variable on process stability and capability assessment.

隨著社會經濟結構的轉型，目前台灣已邁向服務業為主的社會型態。為應該服務業及商業所需的辦公空間，因此辦公大樓陸續的興建。隨著近年來不動產的投資興盛，辦公大樓成為了外資或者保值的投資選擇。而判斷辦公大樓價值的標準即為該大樓所能創造的收益為何。辦公大樓的收益為租金，因此了解影響租金組成的因素，能夠提供我們在進行投資決策時一個參考的依據。但過去已有許多租金影響因素之研究，是以本研究擬從不同的觀點切入來探討租金的成因。 近十年來，國內許多豪宅或者知名的辦公大樓引進入物業管理的方式，取代了過去由管理委員會主導的管理模式。物業管理的興起，乃是人們對於住宅安全以及管理品質引申需求。對於物業管理的研究，國內目前仍著重在管理績效的衡量以及利用電腦提升物業管理效率的部分，鮮有探討辦公大樓租金與物業管理之間的關連。是以，本研究以台北市六行政區的辦公大樓為標的，利用特徵價格模型(Hedonic Price Model)和BOX-COX轉換，從物業管理的觀點來探討辦公大樓租金的影響因素。 / In Taiwan, business has become the main economic activity. The more prosperous business is, the more office spaces are requested. To understand the composition of office rent, hedonic price model is used as an analysis tool frequently. The varieties, such as age, distance of MRT, or standard floor, are usually used as the hedonic varieties. When property management is getting popular in the decade, there are few research use property management as varieties. To understand if the difference of property management style would affect the office rent, this essay used Box-Cox translation and Semi-Log regression to analyze the relationship between property management and office rent.

Nesta tese são desenvolvidos três estudos sobre o risco associado aos acidentes de trânsito, com o objetivo de avaliar como a população o percebe, e o valor que estaria disposta a pagar para reduzi-lo. As análises foram feitas com duas diferentes metodologias econométricas e dois diferentes conjuntos de dados da população de Porto Alegre. O primeiro estudo procurou avaliar que fatores de risco contribuem para aumentar a gravidade dos acidentes de trânsito, utilizando dados de acidentes de trânsito ocorridos na cidade de Porto Alegre no período 2000-2008, através de modelos logit ordenados generalizados. Os resultados indicam que a maioria das vítimas feridas em acidentes de trânsito são condutores jovens, do sexo masculino e que estavam em motocicletas ou cujo acidente foi um choque contra obstáculos. Contudo, as vítimas fatais têm maior probabilidade de morte são os pedestres, com mais de 60 anos de idade. Os acidentes com maior gravidade ocorrem em maior proporção a noite ou finais de semana, em locais mais afastados do centro da cidade, o que sugere comportamento associado à alta velocidade e uso de substâncias psicoativas como álcool. Para os demais estudos utilizaram-se dados de um survey feito com a população de Porto Alegre em 2009. O segundo estudo avalia como as características sócio-demográficas, a experiência no trânsito e a informação recebida, afetam a percepção do risco e o comportamento no trânsito. Os resultados indicam que os indivíduos que tem risco maior de morte no trânsito subestimam seu próprio risco e vice-versa; e que os mais jovens têm maior percepção deste risco, assim como os que tiveram experiência de acidente de trânsito ou passam mais tempo expostos a ele. O risco do consumo de bebidas alcoólicas associado ao trânsito, no entanto é percebido maior pelos idosos, mulheres, não bebedores ou quem não tem comportamento de risco, assim como pelos que têm mais informação do risco. Da mesma maneira, o comportamento de risco no trânsito associado ao consumo de álcool está negativamente relacionado a percepção deste risco e a idade. O terceiro estudo estimou a disposição a pagar ( ) dos entrevistados pela redução no seu próprio risco de sofrer lesões em um acidente de trânsito e o valor de uma vida estatística ( ), utilizando modelos lineares e não-lineares ajustados através de uma transformação Box-Cox. Os resultados indicam que a esta relacionada de forma decrescente com a idade e com a não utilização de dispositivos de segurança, mas aumenta com a renda, o tempo de exposição ao trânsito, a experiência com acidentes, para as mulheres e para os que têm dependentes. O valor médio eliciado da para reduzir a zero o risco das lesões mais graves, que resultam em morte, implicou em de cerca de R$ 13,4 milhões (US$7,3 milhões) - valor menor, porém comparável ao encontrado para países desenvolvidos e em estudo para o Brasil. / This thesis develops three studies on the risk associated with traffic accidents, in order to assess how people perceive it and the value they would be willing to pay to reduce it. The analysis was made with two different econometric methods and two different sets of data from Porto Alegre's population. The first study to assess at risk factors that contribute to increased severity of accidents, using data obtained from traffic accidents in the city of Porto Alegre between the years 2000 and 2008, and applying the generalized ordered logit. The results indicate that most of the victims injured in accidents are young drivers, males, motorcyclists and whose crash was a “collision with obstacles”. However, fatal victims have a different profile: they are pedestrians, over 60 years old. The most serious accidents occur in greater proportions at nights or weekends, at locations further away from the city center, which suggests behavior associated with high speed driving and the use of psychoactive substances, such as alcohol. The other two studies used data from a survey done with the population of Porto Alegre in 2009. The second study evaluates how socio-demographic characteristics, traffic experience and the information received about the risks of driving under the influence of alcohol, affect risk perception and behavior in the traffic. The results indicate that individuals who have greater risk of dying in traffic, underestimate their own risk and vice versa; and that young people as well as those who have been in an accident or those who spend a lot of time in traffic, have a greater perception of their risk. On the other hand, the risk of alcohol consumption associated with traffic, is perceived better by older people, women, non-drinkers, people without risky behavior, and those who are more aware of the risks of driving under the influence of alcohol. Similarly, risky behavior in traffic, related to alcohol consumption, is inversely proportional to perception of risk and to age. The third study estimated the respondents' willingness to pay ( ) for the reduction in their risk of suffering injuries in a traffic accident, as well as the value of a statistical life ( ), using linear and nonlinear models adjusted by the Box-Cox transformation. The results indicate that the decreases with age and with not using safety devices, but increases with income, exposure to traffic, and the accidents experience, for women and for those who have dependents. The average value elicited by to reduce to zero the risk of severe injuries that result in death, implied a of about R$13.4 million (US$ 7.3 million) - lower, but still a comparable value to that found in developed countries, and studied in Brazil.

Turkey has very different geomorphologic, hydrologic and climatic conditions, so the runoff coefficient should be different from one basin to another. But only one constant value, which is 0.37, is being used for all the basins in Turkey. In this thesis, monthly, seasonal and annual runoff coefficients of 48 sub-basins in western and southern part of Anatolia are determined by using synchronous and average rainfall, runoff data of 26 year record period. Their temporal and spatial distributions are investigated. The relationship between the basin parameters and the runoff coefficient are also examined. Some of the basins have unrealistic large runoff coefficients, therefore excluded from the analyses. The basin boundaries and parameters are determined by using Geograhic Information System (GIS), and areal average precipitations are found by a program written in visual basic language that uses ArcObjects. The Box-Cox transformed data are used in regression analysis. There are a number of dams in the region, which affect the natural flow. Such streams are found and their sub-basins are not used in the analyses. The results revealed that there is not a strong the relationship between the basin parameters and annual and seasonal runoff coefficients for the whole region, but there are significant relations between them for some basins.

Nesta tese são desenvolvidos três estudos sobre o risco associado aos acidentes de trânsito, com o objetivo de avaliar como a população o percebe, e o valor que estaria disposta a pagar para reduzi-lo. As análises foram feitas com duas diferentes metodologias econométricas e dois diferentes conjuntos de dados da população de Porto Alegre. O primeiro estudo procurou avaliar que fatores de risco contribuem para aumentar a gravidade dos acidentes de trânsito, utilizando dados de acidentes de trânsito ocorridos na cidade de Porto Alegre no período 2000-2008, através de modelos logit ordenados generalizados. Os resultados indicam que a maioria das vítimas feridas em acidentes de trânsito são condutores jovens, do sexo masculino e que estavam em motocicletas ou cujo acidente foi um choque contra obstáculos. Contudo, as vítimas fatais têm maior probabilidade de morte são os pedestres, com mais de 60 anos de idade. Os acidentes com maior gravidade ocorrem em maior proporção a noite ou finais de semana, em locais mais afastados do centro da cidade, o que sugere comportamento associado à alta velocidade e uso de substâncias psicoativas como álcool. Para os demais estudos utilizaram-se dados de um survey feito com a população de Porto Alegre em 2009. O segundo estudo avalia como as características sócio-demográficas, a experiência no trânsito e a informação recebida, afetam a percepção do risco e o comportamento no trânsito. Os resultados indicam que os indivíduos que tem risco maior de morte no trânsito subestimam seu próprio risco e vice-versa; e que os mais jovens têm maior percepção deste risco, assim como os que tiveram experiência de acidente de trânsito ou passam mais tempo expostos a ele. O risco do consumo de bebidas alcoólicas associado ao trânsito, no entanto é percebido maior pelos idosos, mulheres, não bebedores ou quem não tem comportamento de risco, assim como pelos que têm mais informação do risco. Da mesma maneira, o comportamento de risco no trânsito associado ao consumo de álcool está negativamente relacionado a percepção deste risco e a idade. O terceiro estudo estimou a disposição a pagar ( ) dos entrevistados pela redução no seu próprio risco de sofrer lesões em um acidente de trânsito e o valor de uma vida estatística ( ), utilizando modelos lineares e não-lineares ajustados através de uma transformação Box-Cox. Os resultados indicam que a esta relacionada de forma decrescente com a idade e com a não utilização de dispositivos de segurança, mas aumenta com a renda, o tempo de exposição ao trânsito, a experiência com acidentes, para as mulheres e para os que têm dependentes. O valor médio eliciado da para reduzir a zero o risco das lesões mais graves, que resultam em morte, implicou em de cerca de R$ 13,4 milhões (US$7,3 milhões) - valor menor, porém comparável ao encontrado para países desenvolvidos e em estudo para o Brasil. / This thesis develops three studies on the risk associated with traffic accidents, in order to assess how people perceive it and the value they would be willing to pay to reduce it. The analysis was made with two different econometric methods and two different sets of data from Porto Alegre's population. The first study to assess at risk factors that contribute to increased severity of accidents, using data obtained from traffic accidents in the city of Porto Alegre between the years 2000 and 2008, and applying the generalized ordered logit. The results indicate that most of the victims injured in accidents are young drivers, males, motorcyclists and whose crash was a “collision with obstacles”. However, fatal victims have a different profile: they are pedestrians, over 60 years old. The most serious accidents occur in greater proportions at nights or weekends, at locations further away from the city center, which suggests behavior associated with high speed driving and the use of psychoactive substances, such as alcohol. The other two studies used data from a survey done with the population of Porto Alegre in 2009. The second study evaluates how socio-demographic characteristics, traffic experience and the information received about the risks of driving under the influence of alcohol, affect risk perception and behavior in the traffic. The results indicate that individuals who have greater risk of dying in traffic, underestimate their own risk and vice versa; and that young people as well as those who have been in an accident or those who spend a lot of time in traffic, have a greater perception of their risk. On the other hand, the risk of alcohol consumption associated with traffic, is perceived better by older people, women, non-drinkers, people without risky behavior, and those who are more aware of the risks of driving under the influence of alcohol. Similarly, risky behavior in traffic, related to alcohol consumption, is inversely proportional to perception of risk and to age. The third study estimated the respondents' willingness to pay ( ) for the reduction in their risk of suffering injuries in a traffic accident, as well as the value of a statistical life ( ), using linear and nonlinear models adjusted by the Box-Cox transformation. The results indicate that the decreases with age and with not using safety devices, but increases with income, exposure to traffic, and the accidents experience, for women and for those who have dependents. The average value elicited by to reduce to zero the risk of severe injuries that result in death, implied a of about R$13.4 million (US$ 7.3 million) - lower, but still a comparable value to that found in developed countries, and studied in Brazil.

Nesta tese são desenvolvidos três estudos sobre o risco associado aos acidentes de trânsito, com o objetivo de avaliar como a população o percebe, e o valor que estaria disposta a pagar para reduzi-lo. As análises foram feitas com duas diferentes metodologias econométricas e dois diferentes conjuntos de dados da população de Porto Alegre. O primeiro estudo procurou avaliar que fatores de risco contribuem para aumentar a gravidade dos acidentes de trânsito, utilizando dados de acidentes de trânsito ocorridos na cidade de Porto Alegre no período 2000-2008, através de modelos logit ordenados generalizados. Os resultados indicam que a maioria das vítimas feridas em acidentes de trânsito são condutores jovens, do sexo masculino e que estavam em motocicletas ou cujo acidente foi um choque contra obstáculos. Contudo, as vítimas fatais têm maior probabilidade de morte são os pedestres, com mais de 60 anos de idade. Os acidentes com maior gravidade ocorrem em maior proporção a noite ou finais de semana, em locais mais afastados do centro da cidade, o que sugere comportamento associado à alta velocidade e uso de substâncias psicoativas como álcool. Para os demais estudos utilizaram-se dados de um survey feito com a população de Porto Alegre em 2009. O segundo estudo avalia como as características sócio-demográficas, a experiência no trânsito e a informação recebida, afetam a percepção do risco e o comportamento no trânsito. Os resultados indicam que os indivíduos que tem risco maior de morte no trânsito subestimam seu próprio risco e vice-versa; e que os mais jovens têm maior percepção deste risco, assim como os que tiveram experiência de acidente de trânsito ou passam mais tempo expostos a ele. O risco do consumo de bebidas alcoólicas associado ao trânsito, no entanto é percebido maior pelos idosos, mulheres, não bebedores ou quem não tem comportamento de risco, assim como pelos que têm mais informação do risco. Da mesma maneira, o comportamento de risco no trânsito associado ao consumo de álcool está negativamente relacionado a percepção deste risco e a idade. O terceiro estudo estimou a disposição a pagar ( ) dos entrevistados pela redução no seu próprio risco de sofrer lesões em um acidente de trânsito e o valor de uma vida estatística ( ), utilizando modelos lineares e não-lineares ajustados através de uma transformação Box-Cox. Os resultados indicam que a esta relacionada de forma decrescente com a idade e com a não utilização de dispositivos de segurança, mas aumenta com a renda, o tempo de exposição ao trânsito, a experiência com acidentes, para as mulheres e para os que têm dependentes. O valor médio eliciado da para reduzir a zero o risco das lesões mais graves, que resultam em morte, implicou em de cerca de R$ 13,4 milhões (US$7,3 milhões) - valor menor, porém comparável ao encontrado para países desenvolvidos e em estudo para o Brasil. / This thesis develops three studies on the risk associated with traffic accidents, in order to assess how people perceive it and the value they would be willing to pay to reduce it. The analysis was made with two different econometric methods and two different sets of data from Porto Alegre's population. The first study to assess at risk factors that contribute to increased severity of accidents, using data obtained from traffic accidents in the city of Porto Alegre between the years 2000 and 2008, and applying the generalized ordered logit. The results indicate that most of the victims injured in accidents are young drivers, males, motorcyclists and whose crash was a “collision with obstacles”. However, fatal victims have a different profile: they are pedestrians, over 60 years old. The most serious accidents occur in greater proportions at nights or weekends, at locations further away from the city center, which suggests behavior associated with high speed driving and the use of psychoactive substances, such as alcohol. The other two studies used data from a survey done with the population of Porto Alegre in 2009. The second study evaluates how socio-demographic characteristics, traffic experience and the information received about the risks of driving under the influence of alcohol, affect risk perception and behavior in the traffic. The results indicate that individuals who have greater risk of dying in traffic, underestimate their own risk and vice versa; and that young people as well as those who have been in an accident or those who spend a lot of time in traffic, have a greater perception of their risk. On the other hand, the risk of alcohol consumption associated with traffic, is perceived better by older people, women, non-drinkers, people without risky behavior, and those who are more aware of the risks of driving under the influence of alcohol. Similarly, risky behavior in traffic, related to alcohol consumption, is inversely proportional to perception of risk and to age. The third study estimated the respondents' willingness to pay ( ) for the reduction in their risk of suffering injuries in a traffic accident, as well as the value of a statistical life ( ), using linear and nonlinear models adjusted by the Box-Cox transformation. The results indicate that the decreases with age and with not using safety devices, but increases with income, exposure to traffic, and the accidents experience, for women and for those who have dependents. The average value elicited by to reduce to zero the risk of severe injuries that result in death, implied a of about R$13.4 million (US$ 7.3 million) - lower, but still a comparable value to that found in developed countries, and studied in Brazil.

Le but de ce mémoire de maîtrise est de décrire les propriétés de la loi double Pareto-lognormale, de montrer comment on peut introduire des variables explicatives dans le modèle et de présenter son large potentiel d'applications dans le domaine de la science actuarielle et de la finance. Tout d'abord, nous donnons la définition de la loi double Pareto-lognormale et présentons certaines de ses propriétés basées sur les travaux de Reed et Jorgensen (2004). Les paramètres peuvent être estimés en utilisant la méthode des moments ou le maximum de vraisemblance. Ensuite, nous ajoutons une variable explicative à notre modèle. La procédure d'estimation des paramètres de ce mo-\\dèle est également discutée. Troisièmement, des applications numériques de notre modèle sont illustrées et quelques tests statistiques utiles sont effectués. / The purpose of this Master's thesis is to describe the double Pareto-lognormal distribution, show how the model can be extended by introducing explanatory variables in the model and present its large potential of applications in actuarial science and finance. First, we give the definition of the double Pareto-lognormal distribution and present some of its properties based on the work of Reed and Jorgensen (2004). The parameters could be estimated by using the method of moments or maximum likelihood. Next, we add an explanatory variable to our model. The procedure of estimation for this model is also discussed. Finally, some numerical applications of our model are illustrated and some useful statistical tests are conducted.