Modelos de customer scoring são utilizados para mensurar o risco de crédito de clientes de instituições financeiras. Neste trabalho, são apresentadas três estratégias que podem ser utilizadas para o desenvolvimento desses modelos. São discutidas as vantagens de cada uma dessas estratégias, bem como os modelos e a teoria estatística associada a elas. Algumas medidas de performance usualmente utilizadas na comparação de modelos de risco de crédito são descritas. Modelos para cada uma das estratégias são ajustados utilizando-se dados reais obtidos de uma instituição financeira. A performance das estratégias para esse conjunto de dados é comparada a partir de medidas usualmente utilizadas na avaliação de modelos de risco de crédito. Uma simulação também é desenvolvida com o propósito de comparar o desempenho das estratégias em condições controladas. / Customer scoring models are used to measure the credit risk of financial institution´s customers. In this work, we present three strategies that can be used to develop these models. We discuss the advantages of each of the strategies, as well as the models and statistical theory related with them. We fit models for each of these strategies using real data of a financial institution. We compare the strategies´s performance through some measures that are usually used to validate credit risk models. We still develop a simulation to study the strategies under controlled conditions.

A preferência pela prática de atividades físicas e esportivas é um atributo subjetivo de difícil mensuração e que tem sido um dos critérios fundamentais, na escolha e na decisão para a sua prática, nos dias atuais. Deste modo, a preferência pela prática de atividades físicas e esportivas foi investigada por meio de métodos psicofísicos escalares diretos e indiretos e, conseqüentemente, escalas de razão, escalas intervalares e escalas ordinais foram comparadas. Os objetivos secundários foram verificar se este contínuo subjetivo possui características protéticas ou metatéticas, verificar se os princípios da Lei de Ekman é valida também para este contínuo subjetivo e identificar diferenças no julgamento da preferência de homens e mulheres. Três experimentos foram realizados. No primeiro experimento participaram vinte sujeitos, dez homens e dez mulheres entre 20 e 25 anos de idade, graduandos que não pertencem ao curso superior de Educação Física. Todos os sujeitos foram submetidos a uma avaliação prévia, que constou do julgamento em testes psicofísicos: a) Teste de estimação de magnitudes (com módulo) e b) Teste de estimação em categorias 1-7. No segundo experimento participaram outros vinte sujeitos, sendo respeitada a mesma divisão do primeiro experimento com relação ao gênero, a idade e a não vinculação com o curso de Educação Física. Os testes deste experimento foram: a) Teste de emparelhamento intermodal com as modalidades de comprimento de linhas e b) Teste de estimação de magnitudes (com módulo). No terceiro experimento participaram quarenta sujeitos, sendo vinte homens e vinte mulheres entre 20 e 25 anos de idade Os testes deste experimento foram: a) Teste de comparação aos pares e b) Teste de estimação de magnitudes (com módulo). Os resultados indicaram que a atividade física de Caminhada foi a atividade de maior preferência, seguida pelos esportes coletivos de Voleibol e Futebol, por outro lado, a atividade física de Remo estacionário obteve a menor preferência, seguida pelas atividades físicas de Dardos (na parede) e do esporte Judô. As demais atividades foram escalonadas de modo intermediário pelos sujeitos. Nos julgamentos dos participantes masculinos as atividades de menor preferência foram: Remo Estacionário, Tênis (simples) e Dardos (na parede), já para as participantes femininas foram os esportes Judô, Remo Estacionário e Dardos. Com as atividades de maior preferência, os sujeitos masculinos apontaram o Futebol, a Caminhada e a Inatividade e os sujeitos do sexo feminino indicaram a Caminhada, o Voleibol e a Hidroginástica. As ordenações resultantes dos métodos produzem posições de preferência altamente concordantes. Os participantes mensuraram razões e não apenas diferenças, portanto, o contínuo subjetivo avaliado possui características protéticas. O teste de emparelhamento intermodal apontou uma alta correlação entre as estimativas de comprimentos de linhas com as estimativas numéricas de magnitudes, indicando a validade da escala de razão. A variabilidade das estimativas foi uma função linear das estimativas de magnitudes, confirmando os princípios da Lei de Ekman, também para este contínuo subjetivo. Independente do método psicofísico utilizado, tanto homens quanto mulheres apresentaram consistência nos seus julgamentos. Os resultados fornecem uma escala de preferência, em nível de mensuração de razão, que é válida, estável e consistente. / The preference for practicing physical and sporting activities is a subject attribute that is difficult to be measured and it has been one of the fundamental approaches, in the choice and in the decision for its practice, in the current days. This way, the preference for practicing physical and sporting activities was investigated through psychophysical methods in direct and indirect scales, and consequently, ratio scales, interval scales and ordinal scales were compared. The secondary objectives were to check if this social continuous has prothetic or metathetic characteristics, cheking if the fundaments of Ekman Law has been worth for this social continuous and identify differences in the judgments from men and women?s preferences. Three experiments were accomplished. In the first experiment there were twenty participants, there were ten men and ten women among 20 to 25 years old, graduating students but not from Physical Education. All the participants were submitted to a previous evaluation, that consisted from the judgments in psychophysical tests: a) Test of magnitudes estimation (with module) and b) Test of categories estimation 1-7. In the second experiment there were other twenty participants, respecting the same division from the first experiment in relation to gender, age, and non-link to the Physical Education course. The tests of these experiments were: a) Test of cross-modality matches with the modalities of line?s length and b) Test of magnitude estimation (with module). In the third experiment there were forty participants, twenty men and twenty women among the age of 20 to 25 years. The tests of these experiments were: a) Comparison test in pairs and b) Test of magnitude estimation (with module). The results indicated that the physical activity of Walking was the most preferred, followed by collective sports as Volleyball and Soccer; on other hand, the physical activity of Stationary Row obtained the least preference, followed by the physical activities of Darts (on the wall) and Judo. The other activities were in scaled by the participants in an intermediate way. In men?s judgments the least preferred activities were: Stationary Row, Tennis (simple) and Darts (on the wall). To women?s judgments they were Judo, Stationary Row and Darts. The most preferred that men aimed were Soccer, Walking and the Inactivity. To women were Walking, Volleyball and Water Aerobic. The orderings results from the methods produce preference positions highly related. The participants measured ration and not only differences, so the social continuous appraised has prothetic characteristics. The test of cross-modality matches aimed a high correlation between the lengths estimate of line with the numeric magnitudes estimation, indicating the validity of the ratio scale. The variability of the estimates was a lineal function of the magnitudes estimation, confirming the fundaments of Ekman Law, also for this social continuous. Independent of the psychophysical method used, as men as women presented consistency in their judgments. The results supply a preference scale, in level of ratio measurements, which is valid, stable and consistent.

Neste trabalho, investigamos um algoritmo para estimação dos parâmetros de geradores síncronos baseado em análise de sensibilidade de trajetórias. Os parâmetros são estimados através da resolução de um problema de otimização não-linear de mínimos quadrados. Medidas são comparadas com as soluções obtidas dos modelos dinâmicos do gerador e o algoritmo busca minimizar a diferença entre as medidas e a saída do modelo matemático. As medidas foram obtidas de forma artificial por intermédios de simulações computacionais, admitindo-se não somente as dinâmicas transitórias da máquina, mas também considerando as dinâmicas sub-transitórias. O algoritmo proposto é adequado para medidas acessíveis em campo e permite estimar os parâmetros a partir de medidas de perturbações do sistema sem a necessidade da desconexão da máquina do sistema. A principal contribuição deste trabalho é a proposição de uma nova modelagem empregada para estimar os parâmetros do gerador síncrono. Para isto, propõe-se um modelo simplificado, modificado do modelo de dois eixos do gerador, que utiliza a corrente de campo do gerador como uma das entradas. Este modelo é constituído por um conjunto de equações algébrico-diferenciais (EADs) que contém uma equação algébrica de balanço de corrente. Esta equação elimina a necessidade de medidas de variáveis de difícil acesso. O algoritmo proposto foi testado com dados obtidos de simulações dinâmicas realizadas a partir de um sistema teste com resultados satisfatórios. Os resultados obtidos são analisados frente a resultados obtidos também para o modelo de dois eixos utilizando a tensão de campo como uma entrada. Através destes resultados é possível observar a possibilidade de sua utilização em aplicações reais. / In this work, we investigate an algorithm for estimating parameters of synchronous generators based on trajectories sensitivity analysis. The parameters are estimated by solving a nonlinear optimization problem of least squares. Measurements are compared with the solutions obtained from the dynamic model of the generator and the algorithm seeks to minimize the difference between the measurements and the output of the mathematical model. Measurements were obtained artificially by means of simulations, assuming not only the transient dynamics of the machine, but also considering the subtransient dynamics. The proposed algorithm is suitable for accessible measurements in the field and allows the estimation of parameters from measurements of system disturbances, without the necessity of disconnecting the machine from the system. The main contribution of this work is to propose a new generator model to estimate the parameters of the synchronous generator. To this end, a simplified model is proposed. This model is a modification of the two-axis model of the generator, which uses the generator field current as an input of the model. This model consists of a set of differential-algebraic equations (DAEs) containing an algebraic equation of balance of current. This equation eliminates the need of measuring variables that are difficult to access. The proposed algorithm has been tested with data obtained from dynamic simulations conducted from a test system with satisfactory results. The results has been analysed against the results of the two-axis model using the generator field voltage as an input of the model. These results indicate the possibility of application in real machines.

O objetivo desta dissertação foi desenvolver um estudo sobre o léxico relativo aos animais de estimação (especificamente cães e gatos) a partir de setenta unidades lexicais (ULs) contemporâneas utilizadas em Língua Italiana. As ULs foram retiradas de material impresso especializado em animais de estimação, cães e gatos, e selecionadas por temas referentes a: 1. modos afetivos e/ou específicos de nos referirmos a um animal de estimação; 2. partes do corpo; 3. procedimentos veterinários e comportamento animal; 4. profissionais e especialistas; 5. abrigos e instituições; 6. objetos e adereços relacionados aos cuidados e ao bem-estar dos animais. Com esse elenco, verificamos como os dicionários monolíngues de Língua Italiana lematizam e trabalham essas ULs que, muitas vezes, permeiam dentre as linguagens de especialidades. Para o desenvolvimento do trabalho, contamos com fundamentação teórica baseada em Lexicografia, Lexicologia, Terminografia, Terminologia e Metalexicografia, apontando considerações de estudiosos da área como Lara (1996, 2004, 2006), Barbosa (1990, 1995, 1996, 1997), Aubert (1996), Guerra (2003) e Welker (2004), entre outros. Apesar de, em um primeiro momento, a pesquisa se voltar para os correspondentes entre Língua Portuguesa e Língua Italiana, referindo-se ao tema, não foi nosso propósito trabalhar com o conceito de equivalentes de tradução, mas, sim, constatar como essas unidades lexicais são tratadas em obras lexicográficas. Contamos com os dicionários monolíngues em formato eletrônico Lo Zingarelli (2012), Garzanti (2011), ambos em CD-ROM, e De Mauro (versão on-line) para a análise. As especificidades de cada uma das setenta unidades lexicais são analisadas quanto a definições, marcas de uso, exemplos de uso, polissemia, homonímia e notas remissivas. Os resultados obtidos nos mostraram que a maioria das unidades lexicais selecionadas já são lematizadas pelas obras. Das 70 ULs escolhidas para a pesquisa, 60 são lematizadas pelo dicionário De Mauro, 59 pelo Garzanti e 58 pelo Lo Zingarelli. Nesta última obra, somente 5 ULs foram caracterizadas como termos com indicação de marcas de uso de área de especialidade, enquanto Garzanti apresenta 3 ULs e De Mauro, 8. Vale ressaltar que as ULs lematizadas em cada um dos três dicionários nem sempre são as mesmas, por exemplo, somente Garzanti inclui tiragraffi (arranhador), apenas Lo Zingarelli inclui pet therapy (pet-terapia) e De Mauro é o único a lematizar in calore (no cio). Averiguamos, também, que há divergência entre os dicionários na inclusão ou não dessas unidades lexicais como entrada, uma vez que as ULs relacionadas aos animais de estimação às vezes aparecem no corpo do verbete como exemplo de uso. Ao analisar as Introduções das obras, percebemos que faltam informações quanto à ordem das acepções e ao uso de sistema de remissivas. A análise realizada nesta pesquisa é uma contribuição para lexicógrafos, tradutores, professores e estudiosos de Língua Italiana. / The goal of this dissertation was studying the lexicon related to pets (especially dogs and cats) by examining seventy lexical units (LUs) used in contemporary Italian language. The LUs were selected from printed material focused on pets, dogs and cats, and arranged according to subjects as: 1. affective and / or specific modes of referring to a pet; 2. body parts; 3. veterinary procedures and animal behavior; 4. professionals and experts; 5. shelters and institutions; 6. objects and accessories related to animal care and welfare. These groups gave us the possibility to analyze how monolingual Italian dictionaries lemmatize and deal with such LUs, which are often used in specific purpose languages. Our theoretical framework is based on lexicography, lexicology, Terminography, Terminology and Metalexicography, guided by writers such as Lara (1996, 2004, 2006), Barbosa (1990, 1995, 1996, 1997), Aubert (1996), Guerra (2003) and Welker (2004), among others. Although this research indicated some correspondents in Portuguese and Italian, working with the concept of translation equivalents was not our intention, but rather verifying how these lexical units are shown in lexicographical works. For the analysis, we chose the monolingual dictionaries in electronic format Lo Zingarelli (2011), Garzanti (2010), both on CD-ROM, and De Mauro (on-line version). The specificities of each of the seventy lexical units were explored according to their definitions, tags, example sentences, polysemy, homonymy and cross-references. Results have shown that the mentioned works already lemmatize most of the selected lexical units. Among the 70 LUs chosen for the study, 60 are lemmatized by De Mauro dictionary, 59 by Garzanti and 58 by Lo Zingarelli. In this last one, only 5 LUs were characterized as terms indicating tags related to specific languages, while Garzanti features 3 LUs and De Mauro, 8. It is noteworthy that the LUs lemmatized in each of the three dictionaries are not always the same, for example, only Garzanti includes tiragraffi (scratcher), only Lo Zingarelli includes pet therapy and De Mauro is the only one that lemmatizes in calore (rutting). We also noticed that there is disagreement between the dictionaries about including these lexical units as entries or not, since the LUs related to pets are sometimes seen in the definitions as example sentences. By analyzing the Introductions of these dictionaries, we realized that there is missing information about meanings and the cross-references system. The analysis in this research is a contribution to lexicographers, translators, teachers and Italian language scholars.

Nesta tese analisamos e propomos métodos para a equalização não-treinada (cega) de canais de comunicação lineares FIR baseados em filtros de partículas, que são técnicas recursivas para a solução Bayesiana de problemas de filtragem estocástica. Iniciamos propondo novos métodos para equalização sob ruído gaussiano que prescindem do uso de codificação diferencial, ao contrário dos métodos existentes. Empregando técnicas de evolução artificial de parâmetros, estendemos estes resultados para o caso de ruído aditivo com distribuição não-gaussiana. Em seguida, desenvolvemos novos métodos baseados nos mesmos princípios para equalizar e decodificar conjuntamente sistemas de comunicação que empregam códigos convolucionais ou em bloco. Através de simulações numéricas, observamos que os algoritmos propostos apresentam desempenhos, medidos em termos de taxa média de erro de bit e velocidade de convergência, marcadamente superiores aos de métodos tradicionais, freqüentemente aproximando o desempenho dos algoritmos ótimos (MAP) treinados. Além disso, observamos que os métodos baseados em filtros de partículas determinísticos exibem desempenhos consistentemente superiores aos dos demais métodos, sendo portanto a melhor escolha caso o modelo de sinal empregado permita a marginalização analítica dos parâmetros desconhecidos do canal. / In this thesis, we propose and analyze blind equalization methods suitable for linear FIR communications channels, focusing on the development of algorithms based on particle filters - recursive methods for approximating Bayesian solutions to stochastic filtering problems. Initially, we propose new equalization methods for signal models with gaussian additive noise that dispense with the need for differentially encoding the transmitted signals, as opposed to the previously existing methods. Next, we extend these algorithms to deal with non-gaussian additive noise by deploying artificial parameter evolution techniques. We next develop new joint blind equalization and decoding algorithms, suitable for convolutionally or block-coded communications systems. Via numerical simulations we show that the proposed algorithms outperform traditional approaches both in terms of mean bit error rate and convergence speed, and closely approach the performance of the optimal (MAP) trained equalizer. Furthermore, we observed that the methods based on deterministic particle filters consistently outperform those based on stochastic approaches, making them preferable when the adopted signal model allows for the analytic marginalization of the unknown channel parameters.

Esse trabalho teve como objetivo principal avaliar a estimação da imagem corporal por meio de dois métodos diferentes, entre mulheres eutróficas e com excesso de peso. A amostra foi composta por 80 mulheres adultas, com idades entre 20 e 50 anos, sendo que 40 delas pertenciam ao grupo Eutrofia e 40, ao grupo Excesso de Peso, de acordo com a classificação do IMC. As participantes foram recrutadas nas dependências do Campus de Ribeirão Preto da USP, sendo que as mulheres com sobrepeso e obesidade estavam inscritas no Programa de Reeducação Alimentar da USP (PRAUSP). Para avaliação perceptiva da imagem corporal foram utilizados dois instrumentos: o programa Body Size Distortion, a partir do método Adaptive Probit Estimation (APE), e a Escala de Figuras de Silhuetas para adultos brasileiros (EFS). Foram coletados também dados sociodemográficos e aplicados instrumentos para mensuração da insatisfação com a imagem corporal, EFS, e sintomas depressivos, BDI. A coleta de dados foi feita em uma sala do Laboratório de Nutrição e Comportamento, na FFCLRP mediante aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa desta instituição. Os resultados demonstraram que o IMC, sozinho, não prediz diferenças na acurácia da estimação entre os dois grupos amostrais, para ambas as metodologias utilizadas. A insatisfação foi apontada como importante variável interveniente, sendo mais preponderante do que o IMC na mediação dos valores de estimação, quando avaliada pela EFS. Apesar da correlação entre os valores dos dois instrumentos não evidenciar associação significativa, observa-se que as duas medidas estabeleceram, algumas vezes, associações com as mesmas variáveis. No entanto, apesar da maior sensibilidade do método APE, fornecendo valores de medida em frações decimais, a EFS foi associada com as variáveis do estudo em maior frequência e significância, confirmando sua validade. Em relação ao APE, foram também verificadas associações entre o componente sensorial (LD) e não sensorial (PIS), sobretudo no grupo excesso de peso. / This study aimed to evaluate the body image estimation through two different methods, among women with normal weight and overweight. The sample consisted of 80 adult women, aged between 20 and 50 years. The distribution of the sample was: 40 women composed the Normal Weight group and 40 was the Overweight group, according to BMI classification. Participants were recruited on the premises of the Campus of Ribeirão Preto, USP, and the overweight and obese women were enrolled in the Programa de Reeducação Alimentar (PRAUSP). Two instruments were used for assessment of perceptual body image: the Body Size Distortion program from the Adaptive Probit Estimation method (APE), and Figure Rating Scale for Brazilian adults (FRS). There were also collected sociodemographic data and there were applied tools for measurement of body image dissatisfaction, FRS, and depressive symptoms, BDI. Data collection was done in a room of the Laboratory of Nutrition and Behavior, in FFCLRP upon project approval by the Ethics Committee in Research of the institution. Results demonstrated that BMI alone does not predict differences in the accuracy of estimation between the two sample groups, for both methodologies. Dissatisfaction was identified as an important intervening variable and it was more prevalent than BMI in mediating the estimation values, measured by the FRS. Despite the correlation between the two instruments values did not show any significant association, it was observed that sometimes the two measures established association with the same variables. However, despite the higher sensitivity of the method APE, which provides measurement values in decimal fractions, the FRS was associated with study variables at higher frequency and significance, thus confirming its validity. Regarding the APE, there were also found associations between the sensory (LD) and non-sensory (PIS) components especially in the overweight group.

Neste trabalho investiga-se o emprego de técnicas de estimação em sistemas de modulação digital que utilizam sinais caóticos. Inicialmente, aspectos básicos das teorias de sistemas não-lineares e de modulações digitais são revisitados seguidos de técnicas recentemente propostas de modulações digitais caóticas com receptores por correlação coerente, não-coerente e diferencial: o CSK (Chaos Shift Keying), o DCSK (Differential Chaos Shift Keying) e algumas de suas variantes, em especial o FM-DCSK (Frequency Modulated DCSK). Nessa descrição, utiliza-se a notação de equivalente passa-baixas de tempo discreto para facilitar a comparação com modulações digitais convencionais. Deduz-se o limite de Cramér-Rao para a estimação da condição inicial de órbitas caóticas em função de propriedades estatísticas do mapa que as gerou e descrevem-se dois estimadores para elas: o MLE (Maximum Likelihood Estimator) que se aplica a mapas com densidade invariante uniforme e o algoritmo de Viterbi para o qual se apresenta uma generalização a fim de aplicá-lo a uma classe maior de mapas. Por apresentar ganho de estimação maior na faixa de relação sinal-ruído de interesse, este último é utilizado em propostas de sistemas de modulação digital que utilizam estimação de órbitas para detectar o símbolo enviado: o ML-CSK (Maximum Likelihood CSK) modificado para poder usar mapas com densidade invariante não-uniforme, empregando um ou dois mapas e o ML-DCSK (Maximum Likelihood DCSK). Por simulação, avaliou-se o desempenho em termos de taxa de erro desses sistemas sob ruído branco aditivo gaussiano. / In this work, we investigate the use of estimation techniques to digital modulation systems that use chaotic signals. Initially, basic aspects of nonlinear systems and digital modulation theory are reviewed followed by currently proposed techniques of chaotic digital modulation with coherent, noncoherent and differential correlation receivers: CSK (Chaos Shift Keying), DCSK (Differential Chaos Shift Keying) and some of its variants in special FM-DCSK (Frequency Modulated DCSK). These systems are described using a discrete-time lowpass equivalent model to facilitate comparison with conventional digital modulation systems. We derive Cramér-Rao lower bounds for the estimation of the initial condition of chaotic orbits as a function of the statistical properties of the chaos generating map and describe two chaotic orbits estimators: the MLE (Maximum Likelihood Estimator) that applies only to maps with uniform invariant density and the Viterbi algorithm for which a generalization is presented that allows its application to a broader class of maps. Because of the larger estimation gains attained in the signal-to-noise ratio range of interest, the latter is used in proposed digital modulation systems that use orbit estimation to detect the transmitted symbol: ML-CSK (Maximum Likelihood CSK) modified to allow maps with nonuniform invariant density using one map or two maps and ML-DCSK (Maximum Likelihood DCSK). The performance of these systems in terms of symbol error rate is accessed via simulation under additive white gaussian noise perturbations.

ALGORITMOS de Estimação de Distribuição (EDAs) compõem uma frente de pesquisa em Computação Evolutiva que tem apresentado resultados promissores para lidar com problemas complexos de larga escala. Nesse contexto, destaca-se o Algoritmo de Otimização Bayesiano (BOA) que usa um modelo probabilístico multivariado (representado por uma rede Bayesiana) para gerar novas soluções a cada iteração. Baseado no BOA e na investigação de algoritmos de detecção de estrutura de comunidades (para melhorar os modelos multivariados construídos), propõe-se dois novos algoritmos denominados CD-BOA e StrOp. Mostra-se que ambos apresentam vantagens significativas em relação ao BOA. O CD-BOA mostra-se mais flexível que o BOA, ao apresentar uma maior robustez a variações dos valores de parâmetros de entrada, facilitando o tratamento de uma maior diversidade de problemas do mundo real. Diferentemente do CD-BOA e BOA, o StrOp mostra que a detecção de comunidades a partir de uma rede Bayesiana pode modelar mais adequadamente problemas decomponíveis, reestruturando-os em subproblemas mais simples, que podem ser resolvidos por uma busca gulosa, resultando em uma solução para o problema original que pode ser ótima no caso de problemas perfeitamente decomponíveis, ou uma aproximação, caso contrário. Também é proposta uma nova técnica de reamostragens para EDAs (denominada REDA). Essa técnica possibilita a obtenção de modelos probabilísticos mais representativos, aumentando significativamente o desempenho do CD-BOA e StrOp. De uma forma geral, é demonstrado que, para os casos testados, CD-BOA e StrOp necessitam de um menor tempo de execução do que o BOA. Tal comprovação é feita tanto experimentalmente quanto por análise das complexidades dos algoritmos. As características principais desses algoritmos são avaliadas para a resolução de diferentes problemas, mapeando assim suas contribuições para a área de Computação Evolutiva / ESTIMATION of Distribution Algorithms represent a research area which is showing promising results, especially in dealing with complex large scale problems. In this context, the Bayesian Optimization Algorithm (BOA) uses a multivariate model (represented by a Bayesian network) to find new solutions at each iteration. Based on BOA and in the study of community detection algorithms (to improve the constructed multivariate models), two new algorithms are proposed, named CD-BOA and StrOp. This paper indicates that both algorithms have significant advantages when compared to BOA. The CD-BOA is shown to be more flexible, being more robust when using different input parameters, what makes it easier to deal with a greater diversity of real-world problems. Unlike CD-BOA and BOA, StrOp shows that the detection of communities on a Bayesian network more adequately models decomposable problems, resulting in simpler subproblems that can be solved by a greedy search, resulting in a solution to the original problem which may be optimal in the case of perfectly decomposable problems, or a fair approximation if not. Another proposal is a new resampling technique for EDAs (called REDA). This technique results in multivariate models that are more representative, significantly improving the performance of CD-BOA and StrOp. In general, it is shown that, for the scenarios tested, CD-BOA and StrOp require lower running time than BOA. This indication is done experimentally and by the analysis of the computational complexity of the algorithms. The main features of these algorithms are evaluated for solving various problems, thus identifying their contributions to the field of Evolutionary Computation

O objetivo de um sistema elétrico de potência é gerar energia elétrica e fornecer continuamente esta energia aos usuários finais dentro de padrões de qualidade aceitáveis. Neste contexto, diferentes aplicações usando algoritmos genéticos (AGs) para resolver problemas relacionados a sistemas elétricos de potência são apresentadas neste trabalho. A estimação de harmônicos, estudos relativos aos relés de freqüência e aplicações da proteção de distância são os assuntos investigados nesta tese. Para análise harmônica foram consideradas freqüências em sistemas de potência de até a vigésima quinta ordem, as quais foram estimadas pelos AGs e comparadas àquelas resultantes da análise quando da aplicação da Transformada Discreta de Fourier (TDF). Com respeito aos relés de freqüência, o objetivo foi estimar a amplitude, freqüência e ângulo de fase para diversas situações de formas de ondas utilizando uma nova estrutura que possa ser implementada dispondo em FPGAs (Field Programmable Gate Array). Finalmente, aplicados à proteção de distância, o principal propósito dos AGs foi identificar os fasores fundamentais da tensão e corrente e, então, calcular a impedância da linha medida pelo relé de distância associado. Cabe ressaltar que estes resultados também foram comparados ao método clássico da TDF. Todas as três abordagens foram formuladas como problemas de otimização, com objetivo de minimizar o erro estimado das variáveis envolvidas. Os resultados dessas aplicações mostram que o desempenho global dos Algoritmos Genéticos foi altamente satisfatório considerando-se as precisões das respostas encontradas. / The aim of electric power systems is to generate electricity and to deliver it continuously to the end-user in an acceptable standard. Therefore, different applications using genetic algorithms (GAs) to solve electric power system problems are presented in this work. Harmonic estimation, frequency relays and distance protection are the subjects investigated in this thesis. Concerning harmonic analysis, the ones up to the 25th order were considered in this work. They were estimated by GAs and compared to results obtained from the Discrete Fourier Transform (DFT) technique. Concerning frequency relays, the main objective was to estimate the amplitude, frequency and phase angle of waveforms using a new structure capable to be implemented in a FPGA (Field Programmable Gate Array). Finally, concerning distance protection, the main purpose was use the GAs to identify the fundamental voltage and current phasors and to calculate the line impedance seen by the distance relay. These results were also compared to those obtained from the classic DFT method. These three problems were formulated as an optimization problem, and the objective was to minimize the estimation error. The results from these applications show that the global performance of the genetic algorithms was highly satisfactory concerning the precision of the responses.

Neste trabalho realizamos um amplo estudo de simulação com o objetivo principal de avaliar o desempenho de carteiras de mínima variância global construídas com base em modelos de previsão da volatilidade que utilizam dados de alta frequência (em comparação a dados diários). O estudo é baseado em um abrangente conjunto de dados financeiros, compreendendo 41 ações listadas na BM&FBOVESPA entre 2009 e 2017. Nós avaliamos modelos de previsão de volatilidade que são inspirados na literatura ARCH, mas que também incluem medidas realizadas. Eles são os modelos GARCH-X, HEAVY e Realized GARCH. Seu desempenho é comparado com o de carteiras construídas com base na matriz de covariância amostral, métodos de encolhimento e DCC-GARCH, bem como com a carteira igualmente ponderada e o índice Ibovespa. Uma vez que a natureza do trabalho é multivariada, e a fim de possibilitar a estimação de matrizes de covariância de grandes dimensões, recorremos à especificação DCC. Utilizamos três frequências de rebalanceamento (diária, semanal e mensal) e quatro conjuntos diferentes de restrições sobre os pesos das carteiras. A avaliação de desempenho baseia-se em medidas econômicas tais como retornos anualizados, volatilidade anualizada, razão de Sharpe, máximo drawdown, Valor em Risco, Valor em Risco condicional e turnover. Como conclusão, para o nosso conjunto de dados o uso de retornos intradiários (amostrados a cada 5 e 10 minutos) não melhora o desempenho das carteiras de mínima variância global. / In this work we perform an extensive backtesting study targeting as a main goal to assess the performance of global minimum variance (GMV) portfolios built on volatility forecasting models that make use of high frequency (compared to daily) data. The study is based on a broad intradaily financial dataset comprising 41 assets listed on the BM&FBOVESPA from 2009 to 2017. We evaluate volatility forecasting models that are inspired by the ARCH literature, but also include realized measures. They are the GARCH-X, the High-Frequency Based Volatility (HEAVY) and the Realized GARCH models. Their perfomances are benchmarked against portfolios built on the sample covariance matrix, covariance matrix shrinkage methods, DCC-GARCH as well as the naive (equally weighted) portfolio and the Ibovespa index. Since the nature of this work is multivariate and in order to make possible the estimation of large covariance matrices, we resort to the Dynamic Conditional Correlation (DCC) specification. We use three different rebalancing schemes (daily, weekly and monthly) and four different sets of constraints on portfolio weights. The performance assessment relies on economic measures such as annualized portfolio returns, annualized volatility, Sharpe ratio, maximum drawdown, Value at Risk, Expected Shortfall and turnover. We also account for transaction costs. As a conclusion, for our dataset the use of intradaily returns (sampled every 5 and 10 minutes) does not enhance the performance of GMV portfolios.