Made available in DSpace on 2008-05-13T13:16:31Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1986-12-12

Made available in DSpace on 2008-05-13T13:16:10Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1992-12-15

Orientador: Luiz Koodi Hotta / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-08-03T20:16:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Palaro_HelderParra_M.pdf: 3153964 bytes, checksum: 8b0d4ea428d4daa02e25621d3d117dd5 (MD5) Previous issue date: 2004 / Mestrado / Mestre em Estatística

Orientador : Jose Antonio Scaramucci / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Científica / Made available in DSpace on 2018-07-14T03:31:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 AricaChavez_JoseRamon_M.pdf: 1656096 bytes, checksum: b578458082b5253f3b89fba24d5e8a86 (MD5) Previous issue date: 1987 / Resumo: Não informado. / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Matemática Aplicada

Made available in DSpace on 2008-05-13T13:47:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2055.pdf: 523176 bytes, checksum: c0f8404d952457788e115853e626fd15 (MD5) Previous issue date: 2004-08-16 / A motivação deste trabalho é relacionar a teoria da estatística com uma clássica aplicação prática na indústria, mais especificamente no mercado financeiro brasileiro. Com o avanço de hardware, sistemas de suporte à decisão se tornaram viáveis e desempenham hoje papel fundamental em muitas áreas de interesse como logística, gestão de carteiras de ativos, risco de mercado e risco de crédito. O presente trabalho tem como objetivos principais propor uma metodologia de construção de modelos de escoragem de crédito e mostrar uma aplicação prática em operações de empréstimo pessoal com pagamento em cheques. A parte empírica utiliza dados reais de instituição financeira e duas metodologias estatísticas, análise de regressão linear múltipla e análise de regressão probit. São comparados os resultados obtidos a partir da aplicação de modelos de escoragem de crédito desenvolvidos com cada metodologia com os resultados obtidos sem a utilização de modelos. Assim, demonstra-se o incremento de resultado da utilização de modelos de escoragem e conclui-se se há ou não diferenças significativas entre a utilização de cada metodologia. A metodologia de construção de modelos de escoragem é composta basicamente por duas etapas, definição das relações e da equação para cálculo do escore e a definição do ponto de corte. A primeira consiste em uma busca por relações entre as variáveis cadastrais e de comportamento do cliente, variáveis da operação e o risco de crédito caracterizado pela inadimplência. A segunda indica o ponto em que o risco deixa de ser interessante e o resultado esperado da operação passa a ser negativo. Ambas as etapas são descritas com detalhes e exemplificadas no caso de empréstimos pessoais no Brasil. A comparação entre as duas metodologias, regressão linear e regressão probit, realizada no caso de empréstimos pessoais, considerou dois aspectos principais dos modelos desenvolvidos, a performance estatística medida pelo indicador K-S e o resultado incremental gerado pela aplicação do modelo. Foram obtidos resultados similares com ambas as metodologias, o que leva à conclusão de que a discussão de qual das duas metodologias utilizar é secundária e que se deve tratar a gestão do modelo com maior profundidade.

Submitted by Fabio Koiti Shirassu (faks85@gmail.com) on 2015-03-12T01:50:32Z No. of bitstreams: 1 FABIO KOITI SHIRASSU.pdf: 4557681 bytes, checksum: e9184ef217a2a98f318db3ab9277d6f1 (MD5) / Approved for entry into archive by JOANA MARTORINI (joana.martorini@fgv.br) on 2015-03-12T11:13:06Z (GMT) No. of bitstreams: 1 FABIO KOITI SHIRASSU.pdf: 4557681 bytes, checksum: e9184ef217a2a98f318db3ab9277d6f1 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-03-12T11:59:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FABIO KOITI SHIRASSU.pdf: 4557681 bytes, checksum: e9184ef217a2a98f318db3ab9277d6f1 (MD5) Previous issue date: 2015-02-06 / This paper analyzes a risk measurement and management methodology for meat processing companies. Earnings at Risk (EaR) is used with the adoption of a topdown approach that expresses income variations as a function of market and idiosyncratic explanatory variables. With the elimination of multicolinearity between those variables thanks to the use of Principal Component Analysis (PCA), we analyze how the new EaR behaves against the more usual multiple linear regression model. Dummy variables are included in the estimation of future results for meat processing companies, representing the occurrence of diseases affecting cattle and the withdrawal of economic embargoes by importing countries during the period. As a result, it is found that the dummy variables do not contribute to determining the variation of EaR, and that no one comes to the conclusion that the EaR model using PCA shown better with less variables, with the same original variance and statistical significance. / Este trabalho apresenta metodologia de mensuração e gestão de risco para empresas do ramo frigorífico. A ferramenta utilizada é conhecida como Earnings at Risk (EaR), e se adota uma visão top-down, que mostra a variação do resultado da empresa de acordo com variáveis explicativas de mercado e variáveis idiossincráticas. Através da eliminação de multicolinearidade entre essas variáveis com o uso da métrica de Análise de Componentes Principais (ACP), busca-se analisar como o novo EaR se comportaria frente ao enfoque usual, construído com um modelo de regressão linear múltipla. Variáveis dummy fazem parte do modelo de estimação do resultado futuro das empresas frigoríficas, relacionadas à ocorrência ou não de doenças que afetam o gado bovino, e à retirada de embargos econômicos de países importadores durante o período de análise. Ao fim do trabalho é verificado que as variáveis dummy não possuem relevância para a determinação de EaR, e que não se chega a conclusão de que o modelo de EaR com ACP se mostra melhor com menos variáveis, mantendo a mesma variância e significância estatística originais.

Submitted by Luiza Gueller Zardin (luizazardin@gmail.com) on 2016-06-07T13:14:35Z No. of bitstreams: 1 dissertacao_luiza_templatebmhs.pdf: 408467 bytes, checksum: 73263bbe753eda7c5a71fd95f23893b7 (MD5) / Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br) on 2016-06-08T15:11:55Z (GMT) No. of bitstreams: 1 dissertacao_luiza_templatebmhs.pdf: 408467 bytes, checksum: 73263bbe753eda7c5a71fd95f23893b7 (MD5) / Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2016-06-13T17:33:28Z (GMT) No. of bitstreams: 1 dissertacao_luiza_templatebmhs.pdf: 408467 bytes, checksum: 73263bbe753eda7c5a71fd95f23893b7 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-06-13T17:35:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertacao_luiza_templatebmhs.pdf: 408467 bytes, checksum: 73263bbe753eda7c5a71fd95f23893b7 (MD5) Previous issue date: 2016-03-22 / We construct a frictionless matching model of the marriage market where women have bidimensional attributes, one continuous (income) and the other dichotomous (home ability). Equilibrium in the marriage market determines intrahousehold allocation of resources and female labor participation. Our model is able to predict partial non-assortative matching, with rich men marrying women with low income but high home ability. We then perform numerical exercises to evaluate the impacts of income taxes in individual welfare and find that there is considerable divergence in the female labor participation response to taxes between the short run and the long run.

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:18:37Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1999-09-27T00:00:00Z / O trabalho aborda a relação entre a distribuição de riqueza (renda) e o crescimentoeconômico gerado por modelos teóricos consolidados. Atenção especial é dada a mecanismos endógenos de escolha consumo-poupança e a formalização explícita da evolução da distribuição de riqueza

Submitted by Murilo Esteves de Santi (murilo_es@hotmail.com) on 2016-07-12T17:47:22Z No. of bitstreams: 1 biblioteca.pdf: 575242 bytes, checksum: a061c3686ed763a0e9468ec7a8c130a0 (MD5) / Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br) on 2016-11-29T11:40:40Z (GMT) No. of bitstreams: 1 biblioteca.pdf: 575242 bytes, checksum: a061c3686ed763a0e9468ec7a8c130a0 (MD5) / Approved for entry into archive by Maria Almeida (maria.socorro@fgv.br) on 2016-12-06T13:22:08Z (GMT) No. of bitstreams: 1 biblioteca.pdf: 575242 bytes, checksum: a061c3686ed763a0e9468ec7a8c130a0 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-12-06T13:23:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 biblioteca.pdf: 575242 bytes, checksum: a061c3686ed763a0e9468ec7a8c130a0 (MD5) Previous issue date: 2016 / I study the impact of the changes in the U.S. labor market that took place in the last few decades - such as the increase in the college wage premium and the reduction in the gender wage gap - on the intergenerational persistence of income, with a particular emphasis on the marriage market channel. To motivate my analysis, I document a positive cross-country correlation between intergenerational persistence of income (and education) and educational assortative mating. I then develop an overlapping generations model in which parents invest in their children's education and individuals choose whom they are going to marry, and estimate the model to fit the postwar U.S. data. My results suggest that both of these changes have affected the intergenerational earnings persistence, but that the marriage decision plays only a very small role in these results.

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:18:27Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1996-04-12T00:00:00Z / Discute-se como a assimetria de informações afeta os modelos de precificação de ativos e algumas das consequências para os testes de eficiência. No primeiro capítulo são apresentados dois modelos que partiram da hipótese que os agentes possuem informação completa sobre as variáveis econômicas: o CAPM e o Black-Scholes. No segundo capítulo procura-se verificar até que ponto é possível modelar a economia dadas estas imperfeições. Partindo de uma variação de AkerIoff (1970), mostra-se que quando uma parte de posse de uma informação superior transaciona com outra, ocorre uma falha de mercado, a seleção adversa, podendo até gerar o colapso do mercado. O segundo modelo analisado, Bray (1989), mostra como as informações privilegiadas são incorporadas ao preço e o último modelo, Kyle (1985), analisa como a presença de um agente com informação privilegiada afeta a liquidez do mercado. O terceiro capítulo faz um teste para a eficiência do mercado de câmbio brasileiro. Apesar de não se poder negar a presença de co integração entre as séries, não se pode aceitar a hipótese de eficiência semi-forte, ou seja, a hipótese de que o mercado futuro seria um estimador não viesado para o mercado à vista, o que pode ser interpretado como indicação de informação incompleta ou imperfeita.