Cette thèse aborde le problème de l'évaluation des politiques publiques comme un problème de décision. Lesmérites respectifs des approches statistique (utilisant lesmodèles à résultats potentiels) et économétrique (utilisant les systèmes d'équations simultanées) sont analysés au regard de leur capacité à envisager cette décision. L'approche économétrique est retenue car elle permet notamment de modéliser simplement les interventions publiques. Les paramètres d'effets causals moyens habituellement estimés dans la littérature sont reliés aux problèmes de décision qu'ils permettent de résoudre. De nouveaux paramètres plus largement pertinents sont définis. Les problèmes pratiques de l'identification de l'impact des politiques publiques sont étudiés à travers l'exemple des subventions à l'investissement. Leur impact sur la demande de travail et de matériaux est étudié par la méthode des effets fixes. Cet estimateur est modifié pour estimer le profil temporel de l'impact des aides et permettre de tester ses hypothèses de validité. Enfin, l'importance des critères de jugement de la politique est présentée à travers l'exemple de l'impact des politiques agricoles des pays développés au Brésil. Onmontre que si les évaluations utilisant la somme des surplus concluent à un effet positif de cette réforme, c'est que les gains des plus riches compensent les pertes des plus défavorisés.

Ma thèse est composée de trois essais sur l'inférence par le bootstrap à la fois dans les modèles de données de panel et les modèles à grands nombres de variables instrumentales #VI# dont un grand nombre peut être faible. La théorie asymptotique n'étant pas toujours une bonne approximation de la distribution d'échantillonnage des estimateurs et statistiques de tests, je considère le bootstrap comme une alternative. Ces essais tentent d'étudier la validité asymptotique des procédures bootstrap existantes et quand invalides, proposent de nouvelles méthodes bootstrap valides. Le premier chapitre #co-écrit avec Sílvia Gonçalves# étudie la validité du bootstrap pour l'inférence dans un modèle de panel de données linéaire, dynamique et stationnaire à effets fixes. Nous considérons trois méthodes bootstrap: le recursive-design bootstrap, le fixed-design bootstrap et le pairs bootstrap. Ces méthodes sont des généralisations naturelles au contexte des panels des méthodes bootstrap considérées par Gonçalves et Kilian #2004# dans les modèles autorégressifs en séries temporelles. Nous montrons que l'estimateur MCO obtenu par le recursive-design bootstrap contient un terme intégré qui imite le biais de l'estimateur original. Ceci est en contraste avec le fixed-design bootstrap et le pairs bootstrap dont les distributions sont incorrectement centrées à zéro. Cependant, le recursive-design bootstrap et le pairs bootstrap sont asymptotiquement valides quand ils sont appliqués à l'estimateur corrigé du biais, contrairement au fixed-design bootstrap. Dans les simulations, le recursive-design bootstrap est la méthode qui produit les meilleurs résultats. Le deuxième chapitre étend les résultats du pairs bootstrap aux modèles de panel non linéaires dynamiques avec des effets fixes. Ces modèles sont souvent estimés par l'estimateur du maximum de vraisemblance #EMV# qui souffre également d'un biais. Récemment, Dhaene et Johmans #2014# ont proposé la méthode d'estimation split-jackknife. Bien que ces estimateurs ont des approximations asymptotiques normales centrées sur le vrai paramètre, de sérieuses distorsions demeurent à échantillons finis. Dhaene et Johmans #2014# ont proposé le pairs bootstrap comme alternative dans ce contexte sans aucune justification théorique. Pour combler cette lacune, je montre que cette méthode est asymptotiquement valide lorsqu'elle est utilisée pour estimer la distribution de l'estimateur split-jackknife bien qu'incapable d'estimer la distribution de l'EMV. Des simulations Monte Carlo montrent que les intervalles de confiance bootstrap basés sur l'estimateur split-jackknife aident grandement à réduire les distorsions liées à l'approximation normale en échantillons finis. En outre, j'applique cette méthode bootstrap à un modèle de participation des femmes au marché du travail pour construire des intervalles de confiance valides. Dans le dernier chapitre #co-écrit avec Wenjie Wang#, nous étudions la validité asymptotique des procédures bootstrap pour les modèles à grands nombres de variables instrumentales #VI# dont un grand nombre peu être faible. Nous montrons analytiquement qu'un bootstrap standard basé sur les résidus et le bootstrap restreint et efficace #RE# de Davidson et MacKinnon #2008, 2010, 2014# ne peuvent pas estimer la distribution limite de l'estimateur du maximum de vraisemblance à information limitée #EMVIL#. La raison principale est qu'ils ne parviennent pas à bien imiter le paramètre qui caractérise l'intensité de l'identification dans l'échantillon. Par conséquent, nous proposons une méthode bootstrap modifiée qui estime de facon convergente cette distribution limite. Nos simulations montrent que la méthode bootstrap modifiée réduit considérablement les distorsions des tests asymptotiques de type Wald #$t$# dans les échantillons finis, en particulier lorsque le degré d'endogénéité est élevé. / My dissertation consists of three essays on bootstrap inference in both large panel data models and instrumental variable (IV) models with many instruments and possibly, many weak instruments. Since the asymptotic theory is often not a good approximation to the sampling distribution of test statistics and estimators, I consider the bootstrap as an alternative. These essays try to study the asymptotic validity of existing bootstrap procedures and when they are invalid, to propose new valid bootstrap methods. The first chapter (co-authored with Sílvia Gonçalves) studies the validity of the bootstrap for inference on a stationary linear dynamic panel data model with individual fixed effects. We consider three bootstrap methods: the recursive-design wild bootstrap, the fixed-design wild bootstrap and the pairs bootstrap. These methods are natural generalizations to the panel context of the bootstrap methods considered by \citeasnoun{GK} in pure time series autoregressive models. We show that the recursive-design wild bootstrap fixed effects OLS estimator contains a built-in bias correction term that mimics the incidental parameter bias. This is in contrast with the fixed-design wild bootstrap and the pairs bootstrap whose distributions are incorrectly centered at zero. As it turns out, both the recursive-design and the pairs bootstrap are asymptotically valid when applied to the bias-corrected estimator, but the fixed-design bootstrap is not. In the simulations, the recursive-design bootstrap is the method that does best overall. The second chapter extends our pairwise bootstrap results to dynamic nonlinear panel data models with fixed effects. These models are often estimated with the Maximum Likelihood Estimator (MLE) which also suffers from an incidental parameter bias. Recently, \citeasnoun{DhaeneJochmans} have proposed the split-jackknife estimation method. Although these estimators have asymptotic normal approximations that are centered at the true parameter, important size distortions remain in finite samples. \citeasnoun{DhaeneJochmans} have proposed the pairs bootstrap as an alternative in this context without a theoretical justification. To fill this gap, I show that this method is asymptotically valid when used to estimate the distribution of the half-panel jackknife estimator although it does not consistently estimate the distribution of the MLE. A Monte Carlo experiment shows that bootstrap-based confidence intervals that rely on the half-panel jackknife estimator greatly help to reduce the distortions associated to the normal approximation in finite samples. In addition, I apply this bootstrap method to a canonical model of female-labor participation to construct valid confidence intervals. In the last chapter (co-authored with Wenjie Wang), we study the asymptotic validity of bootstrap procedures for instrumental variable (IV) models with many weak instruments. We show analytically that a standard residual-based bootstrap and the restricted efficient (RE) bootstrap of Davidson and MacKinnon (2008, 2010, 2014) cannot consistently estimate the limiting distribution of the LIML estimator. The foremost reason is that they fail to adequately mimic the identification strength in the sample. Therefore, we propose a modified bootstrap procedure which consistently estimates this limiting distribution. Our simulations show that the modified bootstrap procedure greatly reduces the distortions associated to asymptotic Wald ($t$) tests in finite samples, especially when the degree of endogeneity is high.

Ce travail se propose d’examiner les conséquences du décès parental précoce sur la trajectoire biographique des enfants, dans un régime de mortalité où la principale perturbation n’est pas le VIH/SIDA, mais une grave crise socio-politique. Le Burundi est l’un des épicentres du conflit traversé dans les années 90 par la région des Grands Lacs. A l’aide des données de l’Enquête Socio-Démographique et de Santé de la Reproduction (ESDSR) menée au Burundi en 2002, nous analysons l’impact du décès parental précoce sur un grand nombre de dimensions du parcours de vie des enfants burundais: mortalité, violence et exploitation sexuelle, séparation des membres de la fratrie, scolarité, entrée précoce dans le travail, ressources, conditions de l’héritage, entrée dans la vie reproductive et familiale. Ces analyses sont menées selon l’âge de l’enfant au moment du décès d’au moins un de ses parents, tout en cherchant à évaluer l’effet de la cause de décès des parents (crise/autre cause) sur les résultats obtenus. On montre que la perturbation du parcours de vie des enfants ayant précocement vécu le décès de leur père est mineure. A l’inverse l’expérience précoce de la mère ou du dernier parent survivant affecte la plupart des dimensions de la trajectoire biographique des enfants. La crise burundaise amplifie et, dans certains cas, transforme voire renverse la relation entre l’expérience précoce du décès d’au moins un parent et la trajectoire des enfants. L’orphelin à cause des massacres de masse de 1993 est un orphelin « politique » dont la protection et le soutien par les instances politiques, militaires, administratives et humanitaires est devenu un enjeu de la crise elle-même. / The aim of this paper is to analyze lifetime effects of parental death during childhood, in a country context where HIV/AIDS isn’t the main cause of death among young adults but deaths caused by a major socio-political crisis. During the 90’s, Burundi hosted the cradle of the regional conflict in the Great Lakes. A 2002 demographic, social and reproductive health survey in Burundi (ESDSR) will provide us the information required to analyze impact of early parental death, on a complex panel of life perspectives for children: mortality, violence and sexual abuse, separation of siblings, schooling, working at early age, resources, heritage, early marriage and age at first birth. These analyses are led by child age at early parental death, along with an attempt to estimate the effect from the cause of this death (crisis or other) on results. The strength of leading conclusions is consolidated by the mean of exchanging results, these results being derived from several analysis methods: bivariate and multivariate logistic models adapted or not to clustered data (standard, multilevel, marginal and fixed-effects logistic regressions).We bring lights on the minor effect of early father loss on child life trajectory. On the contrary, early mother or last living parent death experience affects almost every child life trajectory. Burundi crisis emphases but in some cases, reverses those effects from negative to positive. 1993 mass slaughters orphans are “political” orphans. Their political, military, administrative and humanitarian protections became part of the main goals, in the crisis itself.

Dans cette thèse, nous étudions l'effet de l'auto-sélection des salariés sur l'estimation de la productivité, des différentiels de salaires et de qualité du travail entre les secteurs. Afin de prendre en compte l'auto-sélection des employés dans l'estimation des différentiels le long de la distribution des salaires, nous construisons une approche innovante composée de trois caractéristiques: (i) nous nous intéressons aux effets par quantile inconditionnel; (ii) nous incorporons des effets fixes spécifiques à chaque quantile; (iii) nous proposons une méthode de correction de l'incidental parameter bias. Cette approche permet de produire des résultats exploitables en terme de politiques publiques. Nous montrons dans un premier temps que la sélection positive dans le secteur public tend à se dégrader. Elle disparaît totalement en haut de la distribution des salaires dans la période récente, suggérant un effet négatif du gel des salaires nominaux. Dans notre deuxième article, nous mettons en évidence une sélection négative substantielle dans le secteur informel concernant les hommes et les bas salaires. Cette sélection négative apparaît à la suite de la Grande Récession, indiquant une réallocation des salariés les moins productifs vers le secteur informel. Dans le dernier article, nous montrons pour la période récente que le niveau de productivité des SCOP n'est pas significativement différent de celui des autres entreprises. Nous confirmons l'hypothèse selon laquelle les motivations non-pécunières des employés expliquent une partie importante de la productivité des SCOP dans deux des secteurs étudiés (secteur manufacturier et secteur des transports). / This PhD thesis studies the effect of workers' self-selection when estimating productivity, wages and job quality differentials between sectors. In order to account for the self-selection of employees in the estimation of differentials along the wage distribution, we develop an innovative approach comprising three features: (i) we rely on unconditional quantile effects ; (ii) we incorporate quantile-specific fixed effects; (iii) we suggest a treatment of the incidental parameter bias. This method allows to provide public policies relevant comparisons. We show first that the positive selection into public jobs tends to decline. It totally disappears among top earners in the recent period, suggesting the detrimental effect of nominal wage freeze. In the second paper, we unveil that there is a substantial negative selection into informal salary work for men on average and particularly at low wages. It arises in the wake of the Great Recession, pointing to a shakeout of less productive workers in the formal sector. In the last paper, we account for employees' non-pecuniary motives in our comparison of the productivity of labour-managed firms and other for-profits company. We confirm for the recent period and on a large scale that the SCOP total factor productivity level is not significantly different from the other firms'. We find also results that support the hypothesis that employees non-pecuniary motives accounts for a substantial part of French labour-managed firms productivity in two of the three industries studied (manufacturing and transports).

La plupart des études en gestion sur la performance des entreprises sont centréessur l'explication de la relation entre les facteurs internes ou des caractéristiquesintrinsèques de l'entreprise (niveau d'endettement, diversification des produits, lastratégie concurrentielle, etc.) et son performance. Cette thèse vise à déterminerquels sont les facteurs de risque exogènes qui ont un impact sur la performance desentreprises en République Dominicaine? Ces facteurs, affectent-ils différemment lesmicro, petites et moyennes entreprises en fonction de leur secteur d'activité. Quelest le risque pour chacun des plus représentatifs sous-secteurs des entreprisesDominicaines? Nous avons constaté que les facteurs de risque les plusstatistiquement significatifs sont les dépenses de consommation des ménages, letaux d'intérêt des banques commerciales, l'investissement total, le taux de changede DOP à USD et le déficit de la balance commerciale. La composition etl'importance des facteurs varient considérablement en fonction de la taille desentreprises et le sous-secteur auquel ils appartiennent. Les grandes entreprises sonten moyenne moins risqué que des moyennes, petites et micro entreprises, n’importequel que soit le sous-secteur auquel ils appartiennent. / Many of the management studies on the performance of the company are focusedon explaining the relationship between the internal factors or intrinsic characteristicsof the firm (debt level, diversification of products, competitive strategy, etc.) and itsperformance. This thesis seeks to determine, what are the exogenous risk factorsthat impact the performance of all companies in the Dominican Republic? Thesefactors differentially affect the micro, small and medium enterprises according to theirbusiness sector. What is the risk on each of the most representative sub-sectors ofthe Dominican companies? We found that the most statistically significant riskfactors are the household consumption expenditure, the interest rate of commercialbanks, the total investment, the DOP to USD exchange rate and the deficit on thetrade balance. The composition and importance of the factors significantly variesdepending on the size of the company and the sub-sector to which it belongs. Also,large firms are on average less risky than medium, small and micro regardless of thesub-sector they belong. / Muchos de los estudios de gestión sobre el performance de la empresa se enfocanen explicar la relación que existe entre los factores o características intrínsecas de laempresa (nivel de endeudamiento, diversificación de productos, estrategiacompetitiva, etc.) y el performance de la misma. Esta tesis busca determinar¿cuáles son los factores exógenos de riesgo que impactan el performance de lasempresas de la República Dominicana? Si estos factores afectan de forma diferentea la micro, pequeña y mediana empresa según su actividad empresarial. ¿Cuál es elriesgo que tiene cada uno de los sub-sectores más representativos de las empresasdominicanas? Encontramos que los factores de riesgo estadísticamente mássignificativos son el consumo de los hogares, la tasa de interés de los bancoscomerciales, la inversión total, la tasa de cambio de DOP a USD y el déficit en labalanza comercial. La importancia y composición de los factores varíasignificativamente según el tamaño de la empresa y el sub-sector al que pertenece.También, en promedio, las empresas grandes tienen menos riesgos que lasmedianas, pequeñas y micro sin importar al sub-sector que pertenezcan.