• Refine Query
  • Source
  • Publication year
  • to
  • Language
  • 28
  • 3
  • 2
  • 1
  • 1
  • Tagged with
  • 34
  • 21
  • 14
  • 9
  • 8
  • 8
  • 7
  • 6
  • 6
  • 6
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • About
  • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
    Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
11

Influencia de microorganismos eficaces (Em-compost) en la producción de compost de lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales, Concepción, 2016

Huayllani Hilario, Kael Omar 26 October 2017 (has links)
Durante junio a setiembre del año 2016 se desarrolló el presente trabajo de investigación con los objetivos de determinar la influencia de la dosis de aplicación de microorganismos eficientes (Em - compost), en los parámetros de calidad del compost, preparado con lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales de Concepción, para así determinar la relación entre las dosis de Em y los parámetros de calidad del compost. Se ensayaron cinco dosis de Em-compost: 0%, 2%, 4%, 6% y 8% de EM, dispuestos en un diseño experimental completamente al azar con tres repeticiones, utilizando una mezcla de 20 kg. de lodos por unidad experimental. / Tesis
12

Aplicaciones de visión artificial para ayuda a personas con dificultades visuales

Alashhab, Samer 01 July 2022 (has links)
La discapacidad visual es considerada la mayor discapacidad sensorial, la cual determina en gran medida la vida de una persona tanto en la interacción con su entorno como con la sociedad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa de que al menos 2.200 millones de personas en todo el mundo padecen deficiencia visual o ceguera, lo cual convierte en una cuestión prioritaria la investigación en soluciones que sirvan de ayuda para que estas personas superen los retos con los que se enfrentan en su día a día. Existen ayudas para las personas ciegas o con dificultades visuales, como los perros guía, los bastones, el sistema braille, etc. Sin embargo, aún así, hay multitud de tareas que les resultan difíciles o incluso imposibles, como por ejemplo orientarse en entornos desconocidos o leer textos no adaptados, entre otros. Para estas tareas también podemos encontrar herramientas basadas en la tecnología, como por ejemplo aplicaciones de teléfonos móviles de ayuda a la lectura o a la orientación, aunque habitualmente estas aplicaciones resultan muy básicas y están desarrolladas para un solo propósito, por ejemplo, ampliar un texto, detectar un color, etc. Los recientes avances producidos en el campo de la Inteligencia Artificial y, más concretamente, en el Deep Learning, han creado nuevas posibilidades para el desarrollo de aplicaciones avanzadas de ayuda en tareas en las que antes no era posible. Estos avances se han unido al incremento en la capacidad hardware de los teléfonos móviles, los cuales han pasado de ser simples medios de comunicación a tener una potencia de cálculo casi equivalente a la de un ordenador. Todo esto ha producido que estos dispositivos constituyan en la actualidad una herramienta muy importante para la ayuda a este colectivo. La cuestión central que se aborda en esta tesis doctoral es la investigación en métodos de visión artificial que permitan el reconocimiento de gestos realizados con las manos y, en función del gesto, facilitar diferentes tipos de información. El objetivo es el desarrollo de un sistema eficiente y de bajo coste destinado a dispositivos móviles que permita interactuar mediante gestos con el dispositivo y sea capaz de realizar múltiples acciones de ayuda a personas con discapacidad visual. Se busca con ello un método de interacción humano-máquina que resulte natural, rápido, intuitivo y accesible, y que integre diferentes acciones sin necesidad de utilizar la pantalla táctil para activarlas o cambiar de aplicación. Para ello se define un conjunto de gestos con los que interactuar con la aplicación, cada uno de los cuales desencadena una acción diferente, por ejemplo apuntar a un objeto para obtener una descripción del mismo, apuntar con dos dedos para centrar y arrastrar a la posición señalada, hacer la forma de una lupa con la mano para obtener la descripción de la escena, o hacer un gesto de tipo "Pellizco" para hacer zoom. En este último caso tendríamos un gesto dinámico, ya que abriendo y cerrando los dedos podremos ajustar el nivel de zoom, mientras que los otros casos son ejemplos de gestos estáticos. Para gestionar todas estas acciones se propone un método eficiente que realiza de forma conjunta tanto la clasificación y la localización de gestos como las acciones asociadas a cada gesto. Este método se basa en una red multi-head compuesta por un backbone común al que se conectan diferentes cabezas (heads) para realizar las tareas especializadas (como por ejemplo la descripción del objeto o la escena, el control de los niveles de zoom, etc.). Las cabezas aprovechan las características comunes extraídas por el backbone y además solo se activan si se detecta su correspondiente gesto, lo que resulta en una arquitectura altamente eficiente. Además, para la tarea de la localización de los gestos se propone un nuevo enfoque débilmente supervisado que permite transformar una red de clasificación en un método para la localización de objetos, resultando también en una solución eficiente al no requerir una nueva arquitectura. Para evaluar la metodología propuesta se han creado tres conjuntos de datos diferentes con un total de unas 44 mil imágenes, incluyendo imágenes reales y sintéticas de gestos, y un conjunto de datos que contiene descripciones de las escenas. Todas estas imágenes se han etiquetado a varios niveles, indicando la categoría de toda la imagen, la posición de la mano y de la punta del dedo índice, y la posición y descripción de los objetos señalados. Para cada uno de los pasos del método propuesto se ha realizado un conjunto de experimentos, tanto para ajustar sus parámetros como para compararlo con alternativas del estado del arte, incluyendo redes neuronales convolucionales, redes de detección de objetos, redes de segmentación, así como la evaluación de diferentes tamaños de entrada, técnicas de inicialización y de aumentado de datos. La experimentación realizada muestra buenos resultados tanto a nivel de precisión como de eficiencia del método. Al comparar los resultados de cada una de las cabezas especializadas con otros enfoques del estado del arte, incluyendo opciones específicas para esas mismas tareas, los mejores resultados (o casi los mejores) se obtienen en todos los casos mediante la arquitectura propuesta. Además, este método también ha mostrado un buen desempeño en los dispositivos móviles actuales reportando tiempos de procesamiento promedio de entre 3-4 FPS en pruebas realizadas en dispositivos Samsung A51 y Huawei P30 lite.
13

Modelos matemáticos em finanças: desenvolvimento histórico-científico e riscos associados às premissas estruturais / Mathematical models on finances: scientific historic development and the risks related to structural premises

Rici, Emerson Tadeu Gonçalves 18 October 2007 (has links)
Este trabalho tem como objetivo estudar as origens dos estudos ligados à gestão do risco e suas aplicações no mercado de capitais, incluindo o mercado brasileiro. São destacadas importantes características estatísticas desses estudos, algumas premissas probabilísticas básicas e o questionamento do uso indiscriminado dos modelos matemáticos desenvolvidos para Finanças. Apresentamos alguns tipos de distribuições estatísticas que podem ser aplicadas ao mercado de capitais. Esta pesquisa apresenta, também, características de sistemas complexos, da Teoria da Utilidade de Bernoulli, da Teoria da Utilidade Esperada (TUE) de Von Neumann e Morgenstern (1944), da Hipótese de Mercados Eficientes (HME) organizado/sistematizado por Eugene Fama (1970), da Racionalidade Limitada, estudada por Simon (1959), das Finanças Comportamentais, tratada por Kahneman e Tverski (1979) e do uso de modelos, apresentado por Merton, (1994). É feito um estudo empírico, a título de ilustração, contemplando o mercado brasileiro, representado pelo índice BOVESPA (Ibovespa), comparado com resultados obtidos por Gabaix (2003), em estudo realizado no mercado americano, a fim de verificar a distribuição de probabilidade do retorno. Esta realização empírica é realizada no intento de reforçar a importância da reflexão acerca do uso indiscriminado dos modelos e das quebras de suas premissas. / The objective of this work is to study the origins of the research related to risk and its implications to capital markets, including the Brazilian market. Important statistical characteristics, several basic probabilistic premises and the questioning of indiscriminate use of mathematical models developed by accountants and analysts in finances had been highlighted. There had been shown some kinds of statistical distribution which can be applied to capital markets. This research also presents characteristics of complex systems, Utility Theory, studied by Von Neumann and Morgenstern (1944), Efficient Markets Hypothesis (EMH), organized/systematized by Eugene Fama (1970), Limited Rationality, studied by Simon (1959), Behavioral Finance, dealt by Kahneman and Tveski (1979) and model\'s use by Merton (1994). In order to illustrate the work, there had been made an empirical study, contemplating Brazilian market and comparing it to Garbaix\'s (2003) results, obtained by American market study. This was made in order to verify the market return probability distribution to reinforce the importance of reflection in indiscriminate usage of models and its premises crack.
14

A Eficiência da indústria petroquímica: um estudo de caso / The technical efficiency of the petrochemical industry: a case study

Santos, Stanley Wagner Lins dos 15 May 2013 (has links)
The petrochemical industry has hydrocarbons derived from petroleum and natural gas as its main raw material sources. However, the constituent chains of each segment of activity have distinct characteristics often stemming from the need to produce ever more efficient. The aim of this work is to verify some particularities of inputs used in the production of vinyl monochloride Braskem SA Thus, from the analysis of two distinct econometric modeling, containing inputs with greater specificity and integrated into the company, and the other with assets with low specificity and produced extra firm, aims to validate the hypothesis that the more specific the assets are greater the incentives for integrating them into the production process due to the need to make them technically more efficient. Thus, from the use of a functional Cobb Douglas, it was found that the active integrated into firm show a better fit, and, when using a test constraint coefficients in the regression model, it was noted that modeling integrated with active displays increasing returns to scale, which means that such assets appear to be more efficient from the standpoint of production that assets that present constant returns to scale. / A indústria petroquímica tem os hidrocarbonetos derivados do petróleo e o gás natural como suas principais fontes de matéria prima. Porém, as cadeias constituintes de cada segmento de atividade possuem características distintas muitas vezes advindas da necessidade de se produzir de forma cada vez mais eficiente. O objetivo deste trabalho é verificar algumas particularidades dos insumos utilizados no processo de produção de monocloreto de vinila da Braskem S.A. Dessa forma, a partir da análise de duas modelagens econométricas distintas, uma contendo insumos com maior grau de especificidade e integrados à empresa, e a outra com ativos com baixa especificidade e produzidos extra firma, pretende-se validar a hipótese de que quanto mais específicos são os ativos maiores são os incentivos para integração dos mesmos aos processos produtivos devido à necessidade de torná-los tecnicamente mais eficientes. Desse modo, a partir da utilização da forma funcional Cobb Douglas, verificou-se que os ativos integrados à empresa apresentam um melhor ajustamento, além de que, ao utilizar um teste de restrição dos coeficientes no modelo de regressão, observou-se que a modelagem com ativos integrados apresenta retornos crescentes de escala, o que faz com que tais ativos pareçam ser mais eficientes do ponto de vista produtivo que os ativos não integrados que apresentam retornos constantes de escala.
15

Modelos matemáticos em finanças: desenvolvimento histórico-científico e riscos associados às premissas estruturais / Mathematical models on finances: scientific historic development and the risks related to structural premises

Emerson Tadeu Gonçalves Rici 18 October 2007 (has links)
Este trabalho tem como objetivo estudar as origens dos estudos ligados à gestão do risco e suas aplicações no mercado de capitais, incluindo o mercado brasileiro. São destacadas importantes características estatísticas desses estudos, algumas premissas probabilísticas básicas e o questionamento do uso indiscriminado dos modelos matemáticos desenvolvidos para Finanças. Apresentamos alguns tipos de distribuições estatísticas que podem ser aplicadas ao mercado de capitais. Esta pesquisa apresenta, também, características de sistemas complexos, da Teoria da Utilidade de Bernoulli, da Teoria da Utilidade Esperada (TUE) de Von Neumann e Morgenstern (1944), da Hipótese de Mercados Eficientes (HME) organizado/sistematizado por Eugene Fama (1970), da Racionalidade Limitada, estudada por Simon (1959), das Finanças Comportamentais, tratada por Kahneman e Tverski (1979) e do uso de modelos, apresentado por Merton, (1994). É feito um estudo empírico, a título de ilustração, contemplando o mercado brasileiro, representado pelo índice BOVESPA (Ibovespa), comparado com resultados obtidos por Gabaix (2003), em estudo realizado no mercado americano, a fim de verificar a distribuição de probabilidade do retorno. Esta realização empírica é realizada no intento de reforçar a importância da reflexão acerca do uso indiscriminado dos modelos e das quebras de suas premissas. / The objective of this work is to study the origins of the research related to risk and its implications to capital markets, including the Brazilian market. Important statistical characteristics, several basic probabilistic premises and the questioning of indiscriminate use of mathematical models developed by accountants and analysts in finances had been highlighted. There had been shown some kinds of statistical distribution which can be applied to capital markets. This research also presents characteristics of complex systems, Utility Theory, studied by Von Neumann and Morgenstern (1944), Efficient Markets Hypothesis (EMH), organized/systematized by Eugene Fama (1970), Limited Rationality, studied by Simon (1959), Behavioral Finance, dealt by Kahneman and Tveski (1979) and model\'s use by Merton (1994). In order to illustrate the work, there had been made an empirical study, contemplating Brazilian market and comparing it to Garbaix\'s (2003) results, obtained by American market study. This was made in order to verify the market return probability distribution to reinforce the importance of reflection in indiscriminate usage of models and its premises crack.
16

El enfoque transaccional en los límites de la empresa / The transactional approach in company boundaries

Chaihuaque Dueñas, Bruno 10 April 2018 (has links)
This article shows the relationship between market and firms through the theory of transactional cost and the relationsthat determine the structure and boundaries of the firm. Using the assumptions from the transactional cost approach,this article proposes some variables that determine optimal organizational structures and their boundaries. / Este artículo muestra la vinculación entre mercado y empresas por medio del enfoque de los costos de transacción, y lasrelaciones que influyen en la determinación de la estructura y los límites de la empresa. Mediante el uso de los supuestosde la teoría de los costos transaccionales, el artículo propone algunas variables que determinan estructuras organizacionalesóptimas y sus respectivos límites.
17

Aplicações de Modelos de Grafos na Análise de Conflitos e de Redes Sociais

SANTOS, Andréa Maria dos 02 1900 (has links)
Submitted by Etelvina Domingos (etelvina.domingos@ufpe.br) on 2015-03-12T19:49:50Z No. of bitstreams: 2 TESE Andréa Maria dos Santos.pdf: 1395295 bytes, checksum: c74340b3ee12caded00ab3ab4499784f (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-03-12T19:49:50Z (GMT). No. of bitstreams: 2 TESE Andréa Maria dos Santos.pdf: 1395295 bytes, checksum: c74340b3ee12caded00ab3ab4499784f (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) Previous issue date: 2014-02 / Muitos modelos têm sido criados em Teoria dos Jogos para representar diferentes interações sociais. As ferramentas utilizadas em cada modelo visam representar de maneira mais adequada as particularidades de cada situação do mundo real. Existem algumas formas básicas de se representar um jogo, porém, dada a complexidade de modelar algumas situações é interessante obter novas formas de representação de jogos e de análise de comportamento dos envolvidos em um jogo. Esta tese pode ser dividida em duas partes independentes. Na primeira, apresentamos generalizações do modelo de grafos para resolução de conflitos, introduzindo a possibilidade de indivíduos tomadores de decisões expressarem suas preferências com incerteza usando preferências probabilísticas. Neste cenário, propomos definições de estabilidade para o conflito envolvendo dois ou mais tomadores de decisão e mostramos aplicações do modelo generalizado. Na segunda parte, analisamos redes sociais com pesos nas ligações, propondo uma nova definição de utilidade para rede de coautores e apresentando resultados sobre eficiência e estabilidade de tais redes.
18

Avaliação de bens tangíveis: uma aplicação do método de preços hedônicos para avaliar atributos raros de peças filatélicas na construção de carteiras eficientes

Ferreira, Sandro de Freitas 14 March 2008 (has links)
Submitted by Renata Lopes (renatasil82@gmail.com) on 2017-04-03T20:28:07Z No. of bitstreams: 1 sandrodefreitasferreira.pdf: 1399452 bytes, checksum: 14da28e7f91513270af1207cd5938792 (MD5) / Approved for entry into archive by Adriana Oliveira (adriana.oliveira@ufjf.edu.br) on 2017-04-04T11:49:28Z (GMT) No. of bitstreams: 1 sandrodefreitasferreira.pdf: 1399452 bytes, checksum: 14da28e7f91513270af1207cd5938792 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-04-04T11:49:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 sandrodefreitasferreira.pdf: 1399452 bytes, checksum: 14da28e7f91513270af1207cd5938792 (MD5) Previous issue date: 2008-03-14 / FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais / Este trabalho faz uma aplicação dos resultados obtidos com a estimação de modelos de preços hedônicos na construção de carteiras eficientes de ativos implícitos. Para tanto, utiliza-se o método dos preços hedônicos e a análise de carteiras eficientes de Markowitz. Os preços implícitos estimados são utilizados para calcular os inputs (retornos médios e matriz de variâncias-covariâncias) necessários à construção das carteiras eficientes. Essa seqüência de procedimentos é aplicada à avaliação das características das peças filatélicas do período imperial brasileiro (1843-1889), tomando-se as séries temporais das cotações dessas peças no período de 1954 a 1988. As evidências encontradas mostram que carteiras eficientes são formadas por um reduzido número de selos. / This work applies hedonic pricing models’ estimates in the construction of efficient portfolios of implicit assets. In doing so, it has been used the hedonic price method coupled with Markowitz’ efficient portfolio approach. First, the estimated implicit prices are used in calculating average returns and their variance-covariance matrix. Second, these results are employed in the construction of efficient portfolios. This sequence of procedures is applied in evaluating rare attributes of philatelic objects issued during the Brazilian imperial period between years 1843 and 1889. Results show evidences that efficient portfolios should be composed of a few stamps.
19

Uma investigação da reação dos retornos das ações às divulgações de resultados de empresas de capital aberto, no Brasil e no México / An investigation on stock returns reaction to public companies results annoucements in Brazil and Mexico

Riscifina, Vanessa Bernardi Ortolan 28 February 2007 (has links)
Esse estudo visa testar a eficiência informacional dos mercados acionários brasileiro e mexicano, através do desenvolvimento de um estudo de eventos. Para viabilização do estudo, o mercado brasileiro será representado pela BOVESPA - Bolsa de Valores de São Paulo e o mercado mexicano pela BMV - Bolsa Mexicana de Valores. Especificamente, esses mercados serão representados pelas ações de empresas que participaram da composição das carteiras teóricas dos Índices IBOVESPA e IpyC (Índice de Precios y Cotizaciones) durante todo o período compreendido entre Janeiro de 2001 e Janeiro de 2006. Foram analisadas as reações dos retornos das ações nesses mercados nos dias próximos às datas das divulgações de resultados trimestrais pelas empresas em busca de evidências de ineficiências. Os resultados encontrados mostraram indícios de eficiência informacional quando as empresas foram consideradas individualmente e indícios de ineficiência informacional quando considerada carteira toda. / This study aims to test the informational efficiency of the Brazilian and Mexican stock markets, through the development of an event study. For this purpose, BOVESPA, the Sao Paulo Stock Exchange will represent the Brazilian stock market while the Mexican Stock Exchange (BMV) will represent the Mexican stock market. Specifically, these markets will be represented by the company stocks that participated of the composition of their stock market indexes, IBOVESPA (BOVESPA Index) and IPyC (Mexican Stock Exchange Index), during the period of January 2001 through January 2006. Stock prices were analyzed for the days around the quarterly results release dates, searching for inefficiency evidence in these markets. The results show signs of information-efficiency when considering each company and information inefficiency when considering the market portfolio.
20

Uma avaliação estatística da análise gráfica no mercado de ações brasileiro à luz da teoria dos mercados eficientes e das finanças comportamentais / An statistical evaluation of the technical analysis in the Brazilian stock market in the light of the efficient market hypothesis and the behavioral finance

Penteado, Marco Antonio de Barros 27 August 2003 (has links)
Partindo dos conceitos estabelecidos pela Hipótese dos Mercados Eficientes (HME), a qual questiona a validade da Análise Gráfica, e considerando as críticas feitas à HME pelos defensores das assim chamadas Finanças Comportamentais, e outros, este estudo procurou detectar a existência de uma relação entre os sinais gráficos observados no dia-a-dia do mercado de ações brasileiro e as tendências que lhes sucedem, durante um período de 8 anos, para um número de papéis. Os resultados obtidos neste trabalho evidenciam a existência de tal relação, sugerindo a validade da utilização da Análise Gráfica como instrumento para a previsão de preços no mercado de ações brasileiro, no período considerado. / Based on the principles established by the Efficient Market Hypothesis (EMH), which argues that the Technical Analysis is of no value in order to predict future prices of securities, and considering the criticism to the EMH by the advocates of the so called Behavioral Finance, and others, this work tried to detect the existence of a relationship between the graphic signals observed day by day in the Brazilian stock market and the trends which happen after these signals, within a period of 8 years, for a number of securities. The results obtained from this study offer evidence of the existence of such relationship, suggesting the validity of the Technical Analysis as an instrument to predict security prices in the Brazilian stock market within that period.

Page generated in 0.0608 seconds