Orientadores: Veronica Andrea Gonzales-Lopez, Laura Leticia Ramos Rifo / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica / Made available in DSpace on 2018-08-07T14:24:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Viola_MarcioLuisLanfredi_M.pdf: 24648946 bytes, checksum: 3e9e740e3961441870b59a758583d5af (MD5) Previous issue date: 2006 / Resumo: Sob a ótica da Teoria de Cópulas, a modelagem multidimensional pode ser considerada decorrente de dois processos: estimação das funções de distribuição acumulada marginais e modelagem de uma estrutura de dependência multidimensional que age sobre tais funções de distribuição marginais, sendo esta última, denominada cópula. Neste trabalho, as funções de distribuição acumulada marginais de interesse correspondem à função de distribuição acumulada do máximo de uma variável aleatória e, consequentemente, a Teoria de Valores Extremos apresenta-se como uma alternativa natural para a modelagem das distribuições marginais. Nesta dissertação, serão estudados os tipos de dependência entre variáveis aleatórias, a construção e implementação de modelos de Teoria de Cópulas assim como, os resultados básicos de convergência utilizados na Teoria de Valores Extremos. Sob o escopo da Teoria de Valores Extremos, os métodos de estimação pontual de Máxima Verossimilhança e L-momentos serão comparados através de algumas simulações e, adicionalmente, serão abordadas as condições que asseguram a validade das propriedades assintóticas do Método de Máxima Verossimilhança bem como as principais propriedades de ambos os métodos citados. As teorias citadas serão aplicadas no contexto de Lingüística na modelagem multidimensional de características do sinal acústico observadas em regiões de baixa, média e alta freqüência de frases das línguas inglesa e francesa / Abstract: In the copula theory we can interpret a multidimensional distribution as a result of two processes, namely, marginal cumulative distribution function estimation and dependence structure estimation. The latter, called copula, is employed to aggregate the marginal distributions. In this work, the marginal distributions correspond to the maximum value of random variables. Thus, the extreme value theory, in particular the generalized extreme value distribution, is a natural way to model the marginal distribution. Some theoretical aspects will be studied in order to obtain knowledge the principal results of concerning the convergence in distribution associated with maximum likelihood estimation and L-moments estimation. This strategy is essential because the generalized extreme value distribution represents a nonregular case. Some simulation were performed in order to compare the behavior of the method. We will also take into account trivariate copula models such as Kimeldorf and Sampson model and Gumbel model. We will use maximum likelihood method for the point estimation in copula models. Finally, we will apply extreme value theory and copula model in a linguistic problem. Preciselly, we will consider signal coming from the three different frequence classes modeled both English and French languages / Mestrado / Mestre em Estatística

Orientador: Laura Leticia Ramos Rifo / Dissertação (mestrado profissional) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Computação Científica / Made available in DSpace on 2018-08-26T10:19:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Coura_AndredaSilva_M.pdf: 8253159 bytes, checksum: 4cf2d4abd8227260acd62a6dd9dc2b98 (MD5) Previous issue date: 2014 / Resumo: A dissertação apresenta uma abordagem prática para o ensino da matemática nos níveis fundamental e médio. De forma mais específica, apresenta conceitos de estatística básica como tratamento de informações e estudo de probabilidades. Estes conceitos são de grande importância no âmbito científico (parte experimental, por exemplo) e social (compreensão de características populacionais), além de estarem inseridos na vida cotidiana dos alunos. Sendo assim, foi entendido que é primordial desenvolver as competências e habilidades para organizar e compreender informações. Foram realizados experimentos para a aplicação dos conceitos apresentados em sala de aula. Também uma pesquisa propondo questões para analisar aspectos sobre alimentação e prática de exercícios físicos. Estes experimentos, além da aplicação dos conceitos, pretendem desenvolver no público-alvo, raciocínio lógico e olhar crítico, para assuntos relacionados à disciplina de matemática, utilizando situações cotidianas. Para análise organizamos e interpretamos as informações por meio de tabelas e gráficos. A pesquisa teve como objetivo principal mostrar como é usada a teoria estatística para a tomada de decisão e, nesse caso, para melhorar a própria qualidade de vida. Desse modo, pretendemos que a metodologia apresentada neste trabalho possa contribuir para a disseminação do conhecimento destas ferramentas matemáticas para os níveis fundamental e médio do ensino escolar / Abstract: This dissertation presents a practical approach for teaching mathematics in the elementary and secondary levels. More specifically, presents concepts of Basic Statistics as information processing and the study of probabilities. These concepts are of great importance in scientific (experimental way, for example) and social (understanding of population characteristics), besides being inserted into the daily student's lives. Therefore, it was understood that is necessary to develop the skills and abilities to organize and understand information. Experiments were carried out for the application of the concepts presented in classroom. Also a search posing questions to analyze aspects of food and physical exercise. The realization of these experiments purpose, besides the application of classroom learnt concepts, develop in students, logic reasoning and critical look at issues related to the discipline of mathematics and daily situations by organizing and interpreting information with charts and graphs. The research aimed to show how it is used statistical theory for decision making and, if so , to improve their quality of life. Thus, we intend that presented methodology in this study may contribute to the dissemination of these mathematical knowledge tools for elementary and high school levels / Mestrado / Matemática em Rede Nacional / Mestre em Matemática em Rede Nacional

Orientador: Maria Cristina de Castro Cunha / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Computação Científica / Made available in DSpace on 2018-08-26T19:33:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Campos_FabioAntonioAraujode_D.pdf: 1374668 bytes, checksum: 6318414d486cf4810705b84e0d722e77 (MD5) Previous issue date: 2015 / Resumo: Neste trabalho estudamos o sistema de equações diferenciais estocásticas obtido na linearização do modelo de propagação de ondas acústicas. Mais especificamente, analisamos métodos para solução do sistema de equações diferenciais usado na acústica linear, onde a matriz com dados aleatórios e um vetor de funções aleatórias que define as condições iniciais. Além do tradicional Método de Monte Carlo aplicamos o Método de Transformações de Variáveis Aleatórias e o Método de Galerkin Estocástico. Apresentamos resultados obtidos usando diferentes distribuições de probabilidades dos dados do problema. Também comparamos os métodos através da distribuição de probabilidade e momentos estatísticos da solução / Abstract: On the present work we study the system of stochastic differential equations obtained from the linearization of the propagation model of acoustic waves. More specifically we analyze methods for the solution of the system of differential equations used in the linear acoustics, where the matrix with random data and a vector of random functions defining initial conditions. In addition to the traditional Monte Carlo Method we apply the Variable Transformations of Random Method and the Galerkin Stochastic Method. We present results obtained using different probability distributions of problem data. We also compared the methods through the distribution of probabilities and statistical moments of the solution / Doutorado / Matematica Aplicada / Doutor em Matemática Aplicada

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:08:30Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2001-11-30T00:00:00Z / This thesis is composed of two essays which apply the Extreme Value Theory to finance, elaborated and presented in an independent manner, as summarized below. First essay: The effect of the day of the week on equity markets as seen by the Extreme Value Theory. Second essay: The EVT applied to stress tests: reformulation of the Longin's method and the proposition of a measure of extremal dependence. / Esta tese é composta de dois ensaios que aplicam a Teoria de Valores Extremos a finanças, elaborados e relatados de forma independente, resumidos a seguir. Primeiro ensaio: O efeito do dia da semana em mercados acionários visto pela Teoria de Valores Extremos. Apresentamos uma nova abordagem sobre duas questões já bastante discutidas na literatura financeira: a dos efeitos do dia da semana sobre os retornos de mercados acionários e a da estimativa do índice caudal de distribuições de retornos financeiros. A novidade da abordagem consiste exatamente no cruzamento das duas questões. Desta maneira formulamos um novo problema: as caudas das distribuições dos retornos de um determinado mercado acionário são as mesmas em todos os dias da semana? Analisamos este problema para duas amostras de retornos diários de índices de mercados acionários, o IBOVESPA e NASDAQ composto. Usando a Teoria de Valores Extremos, parametrizamos as caudas das distribuições dos retornos segundo os dias da semana e testamos se essas caudas possuem a mesma forma (um índice caudal que leva à mesma família de distribuições). Durante a análise do problema principal, surgiram outras questões que também foram estudadas nesta pesquisa: Existe assimetria entre as caudas (caudas das distribuições de retornos esquerda e direita de tipos diferentes)? Os índices caudais das distribuições de retornos diários do IBOVESPA são os mesmos nos períodos pré e pós Plano Real? Os nossos resultados poderiam ter sido alcançados pela simples análise da curtose? Se os retornos diários do índice NASDAQ composto são, à primeira vista, mais bem comportados do que os do IBOVESPA então sua parametrização é mais ‘fácil’ e suas caudas são mais ‘finas’ do que as do IBOVESPA? Essas questões foram respondidas ao final deste relatório quando também comparamos nossos resultados com os de outras pesquisas que analisaram as duas questões originais separadamente. Os principais resultados obtidos levaram-nos a conclusões distintas sobre os comportamentos das caudas das distribuições dos retornos do NASDAQ composto e do IBOVESPA. Para o NASDAQ composto, concluímos que ambas as caudas são ‘grossas’ quando considerados todos os dias da semana em conjunto. Olhando cada dia da semana separadamente, encontramos a presença de caudas ‘grossas e ‘finas’ indicando um efeito de dia da semana. Por outro lado a amostra do IBOVESPA para todos os dias da semana apresentou resultados consistentes de caudas finas tanto à direita quanto à esquerda. Tomados separadamente os dias da semana não identificamos efeito de dia da semana para o IBOVESPA. Segundo ensaio: A TVE aplicada a testes de stress: reformuIação do método de Longin e proposição de uma medida de dependência extremai. Este ensaio foi elaborado em três etapas. Partimos da reformulação do método de teste de stress para posições de mercado decompostas em fatores de risco proposto por Longin [30, 29, 31]. Este método que utiliza uma técnica da Teoria de Valores Extremos (TVE) bivariada para o cálculo de Valor em Risco (VaR), foi modificado quanto à: técnica da TVE utilizada na parametrização das distribuições marginais e; modelagem da estrutura de dependência das distribuições bivariadas. Como resultado dessas alterações, obtivemos um novo método de cálculo de VaR de carteiras para situações de retornos extremamente altos ou extremamente baixos (teste de stress) e uma nova medida de dependência para eventos extremos, a qual denominamos de coeficiente implícito de dependência extremaI. A segunda etapa do estudo consistiu na avaliação da qualidade do método de cálculo de VaR aqui proposto. Como este método é uma aproximação de um método ‘tradicional’ construída para uma carteira bivariada, analisamos se as estimativas obtidas pelos dois métodos tendem a divergir quando se agrega mais ativos na carteira. Nossos resultados foram de que o método proposto não produz bons resultados quando se agrega mais do que quatro ativos básicos carteira. Por outro lado, concluímos que o coeficiente implícito de dependência extremai é uma boa medida da dependência entre variações de preços de pares de ativos em situações de crise ou euforia de mercados. Como última etapa do estudo, usamos o coeficiente implícito de dependência extremai para avaliar a evolução da dependência (em situações extremas de crise ou euforia) de um conjunto de amostras de retornos diários de mercados acionários e de renda fixa internacionais. Identificamos relação de dependência crescente em situações de crises mais extremas quando estudamos amostras de retornos de títulos representativos dos mercados de dívida externa do Brasil e da Argentina ou quando estudamos amostras de retornos de mercados de dívida externa em relação a índices de mercados acionários desses dois países. Porém, não obtivemos evidência de que para pares de mercados acionários a dependência aumente, seja em situações de booms ou crises extremas. Esta última conclusão é especialmente relevante por dois motivos. Em primeiro lugar, por nossa análise incluir mercados muito vinculados como os do Brasil e da Argentina. Em segundo, por nossos resultados contrariarem a conclusão de estudo de Longin e Solnik [32, 33], pioneiro no uso da TVE na análise da evolução de dependência entre mercados financeiros, de que a dependência dos mercados acionários aumenta quando há tendência de quedas, mas cai quando há tendência de altas.

Submitted by camilla martins (camillasmmartins@gmail.com) on 2017-04-24T13:29:49Z No. of bitstreams: 3 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Tese_MetodosIdentificacaoFuzzy.pdf: 2802104 bytes, checksum: 73352d2962b86336990faec404300aac (MD5) / Approved for entry into archive by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2017-04-24T16:59:13Z (GMT) No. of bitstreams: 3 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Tese_MetodosIdentificacaoFuzzy.pdf: 2802104 bytes, checksum: 73352d2962b86336990faec404300aac (MD5) / Made available in DSpace on 2017-04-24T16:59:13Z (GMT). No. of bitstreams: 3 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Tese_MetodosIdentificacaoFuzzy.pdf: 2802104 bytes, checksum: 73352d2962b86336990faec404300aac (MD5) Previous issue date: 2016-12-13 / CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Neste estudo, é proposta uma estrategia baseada na metodologia fuzzy para a melhoria do desempenho das previsões de dados mediante um modelo de série temporal. Esta metodologia é concebida para modelagem de processos autoregressivos sazonais de média móvel e pode ser adotada sobre diversas aplicações no mundo real. Por meio da abordagem híbrida, baseada em uma versão da função de autocorrelação fuzzy, a interpolação e as capacidades de generalização de sistemas fuzzy foram exploradas para se obter uma previsão robusta, mesmo considerando séries de curta ou longa duração. A fim de aumentar a precisão do algoritmo de identicação proposto, vários parâmetros de desempenho foram testados e otimizados por simulações computacionais. Os seguintes parâmetros foram considerados nesse processo: o comprimento de trajetória da série histórica, o número de conjuntos fuzzy, e o limite para ativação do suporte dos conjuntos fuzzy triangulares. Observou-se que a função de pertinência triangular contribuiu para a melhoria do desempenho no modelo de previsão. Para demonstrar a eficácia da metodologia proposta, foram implementados quatro estudos de caso a partir de dados disponíveis na literatura. Os resultados confirmaram o bom desempenho do algoritmo proposto, permitindo a obtencão de um erro de previsão pequeno, sobretudo, em comparação com metodologias de identificação parametrica consolidadas na literatura. As projeções produzidas pelo novo método proposto, quando submetidas ao conceito de intervalo de confianca fuzzy, demonstraram uma precisão satisfatoria. / In this study, a fuzzy-based strategy for improvement of forecasting performance in data time series analysis is proposed. The designed methodology is target to seasonal autoregressive moving average processes modelling and can be applied to an wide range of real world applications. By means of hybrid approach based on a fuzzy version of correlation functions, the interpolating and the generalization capabilities of fuzzy systems are exploited in order to obtain a robust forecasting, even considering series with missing data points. In order to increase the algorithm accuracy, several design parameters were tested and optimized by computational tests. The following parameters are considered in this process: the length of the trajectory of the time series, the number of fuzzy sets, and the limit for activation of the support of the triangular fuzzy sets. It was observed that the membership function of triangular form lead to improved forecasting performance. A simulation to evaluate the accuracy of the forecasting of a fuzzy seasonal autoregressive model is described. To demonstrate the eectiveness of the proposed methodology, four case studies on data from some public data base was carried-out. The results conrm the improved performance of the proposed algorithm, allowing to obtain a reduced forecasting error in comparison to a conventional statistical methodology and fuzzy, for instance. The projections produced by the new method when subjected to fuzzy condence interval analysis showed satisfactory accuracy.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional, 2018. / Submitted by Fabiana Santos (fabianacamargo@bce.unb.br) on 2018-10-02T17:58:00Z No. of bitstreams: 1 2018_MárcioDonizeteGurgel.pdf: 2718965 bytes, checksum: 203f26c4ad0902110d7e483ded50e02e (MD5) / Approved for entry into archive by Fabiana Santos (fabianacamargo@bce.unb.br) on 2018-10-08T23:14:32Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2018_MárcioDonizeteGurgel.pdf: 2718965 bytes, checksum: 203f26c4ad0902110d7e483ded50e02e (MD5) / Made available in DSpace on 2018-10-08T23:14:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2018_MárcioDonizeteGurgel.pdf: 2718965 bytes, checksum: 203f26c4ad0902110d7e483ded50e02e (MD5) Previous issue date: 2018-10-08 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). / Este trabalho propõe o desenvolvimento dos conteúdos curriculares de Matemática, em especial a Estatística, por meio da Pedagogia Histórico-Crítica de acordo com os pressupostos teóricos de Dermeval Saviani, voltando o ensino-aprendizagem para a contextualização sócio-cultural sugerida pelos Parâmetros Curriculares Nacionais e pelas Diretrizes da Semestralidade da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Apoia-se na teoria da aprendizagem signicativa segundo Ausubel, buscando associar os novos saberes aos conhecimentos prévios dos discentes. Traz, em seu desenvolvimento, um exemplo de unidade didática e o planejamento de uma sequência didática com atividades que se utilizam dos conteúdos de Estatística para aproximar a escola da realidade da comunidade a m de favorecer a formação do cidadão crítico capaz de atuar sobre essa realidade, interpretando os problemas vividos por ela e buscando soluções. Apresenta atividades realizadas no Laboratório de Informática, integrando, assim, os saberes matemáticos e o uso da tecnologia. O trabalho foi desenvolvido com alunos do terceiro ano do Ensino Médio de uma escola pública do Distrito Federal e o objeto principal do estudo é compreender a aprendizagem mediada pela Pedagogia Histórico-Crítica. As atividades propostas proporcionaram aos alunos uma reflexão sobre a importância do contato com a Universidade de Brasília, o uso do computador como recurso didático, a importância da aplicação dos conteúdos de Estatística em situações cotidianas, uma melhor compreensão sobre a crise hídrica do Distrito Federal e melhor aprendizagem do conteúdo de Estatística. / The work proposes the development of the curricular contents of Mathematics, especially Statistics, through History-Critical Pedagogy according to the theoretical assumptions of Dermeval Saviani, turning the teaching-learning to socio-cultural contextualization suggested by the National Curricular Parameters and by the Secretary of State for Education of the Federal District Semiannual Guidelines. It is based on the theory of meaningful learning according to Ausubel, seeking to associate the new students knowledge with the previous ones. It has in its development an example of didactic unit and the planning of a didactic sequence with activities that use the contents of Statistics to bring the school closer to the reality of the community in order to favor the formation of the critical citizen capable of acting on this reality interpreting the problems lived by it and seeking solutions. It presents activities carried out in the Computer Laboratory, thus integrating mathematical knowledge and the use of technology. The work was developed with students of the third year of high school in a public school of the Federal District and the main object of the study is to understand the learning mediated by Historical-Critical Pedagogy. The proposed activities provided students with a reection on the importance of the contact with the University of Brasilia, the use of the computer as a didactic resource, the importance of applying the contents in everyday situations and a better understanding of the water crisis of the Federal District and better learning of the content of Statistics.

Made available in DSpace on 2016-06-02T20:06:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 1808.pdf: 656634 bytes, checksum: 192e4ddfee2e11f95105db3b95487ac1 (MD5) Previous issue date: 2005-03-30 / Universidade Federal de Minas Gerais / The modeling of data of survival with the presence of covariáveis by means of the risk function has been each used time more had the easiness of interpretation One of the examples most important of risk models is the model of proportional risks considered by Cox (1972). However, this model assumes the proportionality enters the risk functions in diLerent levels of the covariáveis. To accomodate situations where the model of proportional risks is not adjusted, some types of notproportional models are being developed, as the model of sped up imperfection, considered for Prentice (1978), the model of hybrid risk of Etezadi-Amoli and Ciampi (1987) and the generalized models of hybrid risk of Louzada-Neto (1997 and 1999). In this work we explore an one new family parametric of model of dependent not-proportional risk of the time (McKenzie, 1999). This model is based on the generalization of the usual logistic function and is motivated, in part, for the necessity of if considering the eLect of the time in the modeling, and, in part, for the preference in if considering a parametric structure for the risk function. Some inferenciais procedures related this new family of models are presented.The modeling of data of survival with the presence of covariáveis by means of the risk function has been each used time more had the easiness of interpretation One of the examples most important of risk models is the model of proportional risks considered by Cox (1972). However, this model assumes the proportionality enters the risk functions in diLerent levels of the covariáveis. To accomodate situations where the model of proportional risks is not adjusted, some types of notproportional models are being developed, as the model of sped up imperfection, considered for Prentice (1978), the model of hybrid risk of Etezadi-Amoli and Ciampi (1987) and the generalized models of hybrid risk of Louzada-Neto (1997 and 1999). In this work we explore an one new family parametric of model of dependent not-proportional risk of the time (McKenzie, 1999). This model is based on the generalization of the usual logistic function and is motivated, in part, for the necessity of if considering the eLect of the time in the modeling, and, in part, for the preference in if considering a parametric structure for the risk function. Some inferenciais procedures related this new family of models are presented. / A modelagem de dados de sobrevivência com a presença de covariáveis por meio da função de risco tem sido cada vez mais utilizada devido a facilidade de interpretação Um dos exemplos mais importantes de modelos de risco é o modelo de riscos proporcionais proposto por Cox (1972). No entanto, este modelo supõe a proporcionalidade entre as funções de risco para duas ou mais covariáveis. Para acomodar situações em que o modelo de riscos proporcionais não é adequado, vários tipos de modelos não-proporcionais estão sendo desenvolvidos, como o modelo de falha acelerada, proposto por Prentice (1978), o modelo de risco híbrido de Etezadi-Amoli e Ciampi (1987) e os modelos de risco híbrido generalizados de Louzada-Neto (1997 e 1999). Neste trabalho exploramos um uma nova família paramétrica de modelo de risco não-proporcional dependente do tempo (McKenzie, 1999). Este modelo é baseado na generalização da função logística usual e é motivado, em parte, pela necessidade de se considerar o efeito do tempo na modelagem, e, em parte, pela preferência em se considerar uma estrutura paramétrica para a função de risco. Vários procedimentos inferenciais relacionados a esta nova família de modelos são apresentados.

Made available in DSpace on 2016-06-02T20:06:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DissSTU.pdf: 632638 bytes, checksum: b51966b8476d470ced42e354cadf0a65 (MD5) Previous issue date: 2005-01-20 / Financiadora de Estudos e Projetos / In this dissertation, we introduce classical and Bayesian approaches to get inferences on the parameters of interest, considering exponential and Weibull distributions for the lifetimes. For a Bayesian analysis, we assume a gamma process for the individual rates considering type II censoring data and the presence of covariates. We also consider ac- celerated life tests assuming an inverse power law model and an exponential distribution for the lifetimes. The proposed methodology in illustrated in three examples. / Nesta dissertação, apresentamos uma análise clássica e uma abordagem Bayesiana para obter inferências dos parâmetros de interesse, considerando as distribuições exponencial e de Weibull para os tempos de sobrevivência. Assumimos um processo gama para as taxas indivíduais e a presença de covariadas relacionadas com os tempos de sobrevivência com censuras do tipo II. Alguns conceitos e resultados de análise estatística de testes de vida acelerados são apresentados, em particular, um estudo sobre o Modelo de Lei de Potência Inversa, con- siderando que os tempos de sobrevivência são ajustados por uma distribuição exponencial. A metodologia proposta neste trabalho está ilustrada a três conjuntos de dados, onde dois são referentes à análise de sobrevivência com dados médicos e o outro a dados de confiabilidade.

Acompanha: Sequência de ensino: estatística e probabilidade nos anos iniciais do ensino fundamental / O presente trabalho teve como objetivo analisar quais os impactos que uma Sequência de Estudo - SE, pautada no ensino e aprendizagem da Estatística e Probabilidade, poderá causar para os anos iniciais do Ensino Fundamental. Com a intenção de alcançar tal objetivo, desenvolveu-se uma pesquisa aplicada, com enfoque qualitativo de cunho interpretativo numa turma de alunos do 4° ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação da cidade de Curitiba. A fundamentação teórica pauta-se em autores que abordam o ensino de Estatística e Probabilidade, bem como as competências de letramento, pensamento e raciocínio estatístico, como: Cazorla (2002, 2006, 2008), Lopes (2003, 2008, 2010a, 2010b), Silva (2007), Cazorla, Kataoka e Silva (2010), Campos, Wodewotzki e Jacobini (2011), dentre outros. Inicialmente realizou-se uma análise prévia com relação aos conteúdos básicos de Estatística e Probabilidade que os alunos possuíam, por meio de um instrumento diagnóstico (pré-teste). Na sequência trabalhou-se uma sequência de ensino voltada aos conteúdos básicos de Estatística e Probabilidade, utilizando dados coletados na turma, ou seja, contextualizados. Assim, constatou-se, durante o trabalho com a SE, grande interesse, disposição e entusiasmo dos alunos para realização das atividades, além do envolvimento mais acentuado com relação aos conteúdos em questão. Os resultados das análises referentes ao desempenho e aproveitamento dos alunos após o trabalho (pós-teste) com a SE evidenciaram que a proposta favoreceu para que houvesse avanços relevantes quanto à apropriação dos conteúdos básicos de Estatística e Probabilidade dos alunos, em relação à representação tabular e gráfica, probabilidade, combinatória e média aritmética. Apesar disso, é importante destacar que, mesmo com os progressos obtidos, os alunos não compreenderam plenamente todos os conhecimentos sistematizados, ficando latente a necessidade do desenvolvimento de outros encaminhamentos pedagógicos de tais conteúdos. Para esta pesquisa foi elaborado um material didático de apoio, para os professores que atuam no nos anos iniciais do Ensino Fundamental, apresentando uma SE envolvendo os conteúdos básicos de Estatística e Probabilidade, a qual está anexada nesta dissertação. / This research aimed to analyze which contributions of a Sequência de Ensino (SE), based on the teaching and learning Statistics and Probability, can provoke in the irst years of Elementary School. With the intention to reach this aim, an applied esearch was developed, focusing the quality, with interpretative analysis, in a group of 4th year of Elementary School in a public institution in Curitiba, PR. The theory applied is based on theorists engaged in the Statistics and Probabilities teaching, as well as the competences of literacy and statistical thinking and reasoning, such as Cazorla (2002), Lopes (2003, 2008, 2010, 2010b), Silva (2007), Cazorla, Kataoka and Silva (2010), Jacobini et al. (2010), Campos, Wodewotzki and Jacobini (2011), and others. Initially an analysis about the student's Statistics and Probabilities knowledge was made concerning to the basis contents of Statistics and Probability. Using data collected in a group, it means, contextualized data. Then we could figure out, during the work with the SE, a big interest, disposition and enthusiasm from the students to do the activities, beyond the more pronounced engagement with the content in question. The results of the analysis from the (post-test) referring to the student's performance and achievement after working with the SE showed that the proposal favored the relevant advances regarding the appropriation of the students’ basic contents Statistics and Probability concerning the tabular and graphic representation, probability, combinatorial and half arithmetic. Therefore, it is important to remark that, even with the obtained progress, the students did not understand completely all the systematized knowledge, staying salient the necessity of development of other pedagogical ways of these contents. For this research we designed a didactic support material for teachers working in Elementary school in the early years, with a SE involving the basic Statistics and Probability contents, which is attached in this dissertation.

Orientador: Mauricio Enrique Zevallos Herencia / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-08-13T23:05:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Abbara_OmarMuhieddineFranco_M.pdf: 3046257 bytes, checksum: d44908ec7942d0684a67c6de5242a86c (MD5) Previous issue date: 2009 / Resumo: A modelagem multivariada de séries financeiras se constitui em um dos mais importantes e desafiadores problemas na área de econometria financeira. Um dos modelos populares nesta área é o modelo de cópulas, dada sua flexibilidade para construir funções de distribuição multivariadas que reproduzam dependências não lineares. Este trabalho está focado no estudo e aplicação de modelos de cópulas com dimensão maior que três, em problemas de interdependência, contágio e gerenciamento de risco. Primeiramente é realizada a modelagem bivariada de retornos de índices considerando os mercados de Estados Unidos, os principais mercados financeiros latino-americanos e europeus, utilizando copulas variando no tempo segundo a metodologia proposta por Patton(2006). Em seguida é proposta a especificação de um modelo de cópulas trivariado com parâmetros variando no tempo combinando as propostas de Patton (2006) e Aas et. al. (2009). Em terceiro lugar a análise de dependência e contagio entre os retornos estudados é feita através do uso de copulas condicionais. Esta análise, conjuntamente com a proposta do modelo trivariado de cópulas com parâmetros variando no tempo, constituem as principais contribuições metodológicas deste trabalho. Finalmente, cópulas tetravariadas são empregadas na análise de risco de ações negociadas no mercado à vista brasileiro / Abstract: Multivariate modelling of financial time series is one of the most important and challenging issue in financial econometrics. One of the most popular model in this subject is copula models, mainly because its flexible properties to construct multivariate distributions in which it is possible to reproduce nonlinear dependence. This work studies and applies copula models with dimension higher than two in issues of interdependence, contagion and risk management. At first it is fitted bivariate copula models with time-varying parameters proposed by Patton (2006) considering the north american stock markets and the most important markets of latin America and europe. After that it is proposed a trivariate copula model with time-varying parameter which combines the methodologies of Patton (2006) and Aas et. al. (2009). At third the analysis of dependence and contagion among returns under study is made through a conditional copula model. Both the analysis through a conditional copula and the trivariate copula model with time-varying parameters are the main methodological contributions of this work. Finally, 4-variate copula models are applied in risk management in brazilian stock market / Mestrado / Econometria Financeira / Mestre em Estatística