La anemia es una afección causada por un bajo nivel de hemoglobina en la sangre causada principalmente por un déficit en el consumo de hierro. En el Perú, es un problema de salud pública y nutrición principalmente en niñas y niños menores de cinco años, por ello el Instituto Nacional de Estadística (INEI) realiza una prueba para determinar anemia en niñas y niños a través de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). En esta encuesta se clasifica los niveles de anemia como severa si es menor a 7,0 g/dl, moderada si está entre 7,0 y 9,9 g/dl o leve si varía entre 10,0 y 11,9 g/dl. En este contexto, en esta tesis se propone aplicar el modelo de regresión de Dirichlet para estimar la prevalencia de los niveles de anemia infantil a nivel de centros poblados en el año 2017. Se propone estimar los parámetros usando inferencia bayesiana, a través del método Halmitoniano de Monte Carlo (HMC) usando Rstan. El modelo propuesto también permite identificar posibles factores determinantes de la prevalencia de la anemia infantil y tiene el propósito de mejorar las políticas públicas dirigidas a la reducción de la anemia en el país.

El presente trabajo de investigación presenta una revisión de literatura sobre un sistema de información para la gestión de la dosificación de químicos en la fertilización de cultivos de papa basado en reglas de inferencia. En la introducción se presenta el contexto del tema a investigar, mencionando la falta de información que presentan actualmente los medianos y pequeños agricultores del norte del Perú. Luego, desarrollando la revisión, primero se presenta la búsqueda sistemática realizada en Scopus y IEEE mediante preguntas de investigación realizadas con el método PICOC. De los artículos encontrados se realiza un filtro por criterios de exclusión e inclusión para obtener los más relevantes. Finalmente, se realiza una búsqueda tradicional para encontrar soluciones actuales que tengan relación con el tema del presente trabajo. Así, finalmente se discute sobre los resultados de ambas búsquedas.

El propósito de la investigación fue determinar si existe relación entre los rasgos de la personalidad y los constructos del pensamiento crítico. El estudio se centró en una muestra de 139 ejecutivos de mandos medios y altos de Colombia, Ecuador y Perú, que laboran en la banca múltiple, el retail y la educación superior privada. Los datos fueron recopilados utilizando dos pruebas estandarizadas reconocidas mundialmente: la prueba estandarizada Revised NEO Personality Inventory (NEO PI-R) y el Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal (WGCTA). Para el análisis de los datos se utilizó un modelo de ecuaciones estructurales y el software Smart-PLS v3.0. Los resultados mostraron que existe una relación estadísticamente significativa, inversa y débil, entre los rasgos de la personalidad y el pensamiento crítico. A nivel de los indicadores observables de cada variable latente se encontró que la apertura a experiencias y la responsabilidad tienen relación con la inferencia, la deducción y la interpretación, siendo las mismas inversa y débil. En cambio, el neuroticismo y la extraversión solamente tienen relación con uno de los indicadores del pensamiento crítico, con la interpretación, las cuales también son negativas y débiles. Finalmente, la agradabilidad solo está relacionada con la deducción. / The purpose of this research was to determine if there is a relationship between personality traits and critical thinking. The study focused on a sample of 139 executives of middle management and senior management from Colombia, Ecuador and Peru, who work in different sectors, such as banking, retail and private higher education. Data was collected using two globally recognized standardized tests: the Revised NEO Personality Inventory (NEO PI-R) standardized test and the Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal (WGCTA). For data analysis, a structural equation model was used, supported on Smart-PLS v3.0 software. The results showed that there is a statistically significant, weak and inverse, relationship between personality traits and critical thinking. While reviewing each indicator, there was found that openness to experiences, as well as responsibility, has an inverse and weak relationship with inference, deduction and interpretation. Meanwhile, neuroticism and extraversion only have relationship with one critical thinking indicator, the interpretation, which is also wheak and negative. Finally, agreeableness is only statistically related to deduction.

La presente tesis tiene como objetivo realizar predicciones del nivel de prevalencia de anemia y riesgo de retraso del crecimiento en niños menores de 5 años, en distritos encuestados con observaciones faltantes y distritos no encuestados con niveles de pobreza mayor a 55% del país, con datos de la Encuesta Demográfica de Salud Familiar (ENDES) para el año 2019 y el censo nacional del 2017. Para alcanzar este objetivo se hace uso del modelo Fay-Herriot y su variante espacial. Este modelo permite obtener estimaciones fiables en dominios en los cuales el diseño muestral no tiene un nivel de inferencia aceptable. El uso de variables auxiliares obtenidas del censo a nivel de distrito permite implementar el modelo Fay- Herriot, obteniendo predicciones con un error de estimación menor a las estimaciones muestrales. En el caso de la variante espacial del modelo Fay-Herriot, este incluye correlaciones entre los efectos aleatorios de áreas vecinas. Además, se estima el error cuadrático medio de las predicciones obtenidas mediante los métodos de bootstrap paramétrico y no paramétrico. Los resultados muestran que los distritos de los departamentos de Puno, Cusco y Huancavelica tienen indicadores de anemia en niños menores de 5 años que superan el 48.5% en tanto que los distritos de los departamentos de Puno, Huancavelica y Tacna tienen indicadores de riesgo de retraso del crecimiento en niños menores de 5 años por encima del 45.5 %. / The objective of this thesis is to make predictions of the level of prevalence of anemia and risk of stunted growth in children under 5 years of age, in surveyed districts with missing observations and non-surveyed districts with poverty levels greater than 55% of the country, with data from the Family Health Demo- graphic Survey (ENDES) for the year 2019 and the national census of 2017. To achieve this objective, the Fay-Herriot model and its spatial variant are used. This model makes it possible to obtain reliable estimates in domains in which the sample design does not have an acceptable level of inference. The use of auxiliary variables obtained from the census at the district level makes it possible to implement the Fay-Herriot model, obtaining predictions with an estimation error smaller than the sample estimates. In the case of the spatial variant of the Fay-Herriot model, it includes correlations between the random effects of neighboring areas. In addition, the mean square error of the predictions obtained using the parametric and non-parametric bootstrap methods is estimated. The results show that the districts of the departments of Puno, Cusco and Huancavelica have indicators of anemia in children under 5 years of age that exceed 48.5 %, while the districts of the departments of Puno, Huancavelica and Tacna have indicators of risk of stunted growth in children under 5 years of age above 45.5 %.

A análise de risco de mercado, o risco associado a perdas financeiras resultantes de utilizações de preços de mercado, é fundamental para instituições financeiras e gestores de carteiras. A alocação dos ativos nas carteiras envolve decisões risco/retorno eficientes, frequentemente limitadas por uma política de risco. Muitos modelos tradicionais simplificam a estimação do risco de mercado impondo muitas suposições, como distribuições simétricas, correlações lineares, normalidade, entre outras. A utilização de cópulas exibiliza a estimação da estrutura de dependência dessas séries de tempo, possibilitando a modelagem de séries de tempo multivariadas em dois passos: estimações marginais e da dependência entre as séries. Neste trabalho, utilizou-se um modelo de cópulas com dinâmica semiparamétrica para medição de risco de mercado. A estrutura dinâmica das cópulas conta com um parâmetro de dependência que varia ao longo do tempo, em que a proposta semiparamétrica possibilita a modelagem de qualquer tipo de forma funcional que a estrutura dinâmica venha a apresentar. O modelo proposto por Hafner e Reznikova (2010), de dinâmica semiparamétrica, é comparado com o modelo sugerido por Patton (2006), que apresenta dinâmica paramétrica. Todas as cópulas no trabalho são bivariadas. Os dados consistem em quatro séries de tempo do mercado brasileiro de ações. Para cada um desses pares, utilizou-se modelos ARMA-GARCH para a estimação das marginais, enquanto a dependência entre as séries foi estimada utilizando os dois modelos de cópulas dinâmicas mencionados. Para comparar as metodologias estimaram-se duas medidas de risco de mercado: Valor em Risco e Expected Shortfall. Testes de hipóteses foram implementados para verificar a qualidade das estimativas de risco. / Market risk management, i.e. managing the risk associated with nancial loss resulting from market price uctuations, is fundamental to nancial institutions and portfolio managers. Allocations involve e cient risk/return decisions, often restricted by an investment policy statement. Many traditional models simplify risk estimation imposing several assumptions, like symmetrical distributions, the existence of only linear correlations, normality, among others. The modelling of the dependence structure of these time series can be exibly achieved by using copulas. This approach can model a complex multivariate time series structure by analyzing the problem in two blocks: marginal distributions estimation and dependence estimation. The dynamic structure of these copulas can account for a dependence parameter that changes over time, whereas the semiparametric option makes it possible to model any kind of functional form in the dynamic structure. We compare the model suggested by Hafner and Reznikova (2010), which is a dynamic semiparametric one, with the model suggested by Patton (2006), which is also dynamic but fully parametric. The copulas in this work are all bivariate. The data consists of four Brazilian stock market time series. For each of these pairs, ARMA-GARCH models have been used to model the marginals, while the dependences between the series are modeled by using the two methods mentioned above. For the comparison between these methodologies, we estimate Value at Risk and Expected Shortfall of the portfolios built for each pair of assets. Hypothesis tests are implemented to verify the quality of the risk estimates.

O objetivo deste trabalho é estimar a importância relativa de consumidores ricardianos e não-ricardianos na economia brasileira e analisar o impacto de choques nos gastos do governo no consumo privado utilizando um modelo dinâmico estocástico de equilíbrio geral (DSGE). Os parâmetros do modelo são estimados utilizando-se métodos de inferência Bayesiana. Conclui-se que a importância dos consumidores não-ricardianos no Brasil é baixa, próxima de 10% e que sua presença afeta os demais parâmetros do modelo. Em resposta aos choques nos gastos do governo, verifica-se que o modelo falha em conter a queda no consumo privado devido a alta persistência dos choques e que há um apertamento da política monetária visando conter o aumento da inflação. / The purpose of this dissertation is to estimate the share of ricardian and nonricardian consumers in the brazilian economy and analyze the impact of government spending shocks on private consumption using a dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model. The parameters of the model are estimated using bayesian methods. We conclude that the share of non-ricardian consumers in Brazil is low, around 10% and that its presence a ect the other parameters in the model. In response to the government spending shocks, we verify that the model fails to contain the reduction on private consumption due to the high persistence of the shocks. We also verify a monetary policy tightening to contain the rise in in ation caused by the shock.

[pt] Esta dissertação investiga a utilização de sistemas Neuro- Fuzzy Hierárquicos BSP (Binary Space Partitioning) para aplicações em classificação de padrões, previsão, sistemas de controle e extração de regras fuzzy. O objetivo é criar um modelo Neuro-Fuzzy Hierárquico BSP do tipo Mamdani a partir do modelo Neuro-Fuzzy Hierárquico BSP Class (NFHB-Class) que é capaz de criar a sua própria estrutura automaticamente e extrair conhecimento de uma base de dados através de regras fuzzy, lingüisticamente interpretáveis, que explicam a estrutura dos dados. Esta dissertação consiste de quatros etapas principais: estudo dos principais sistemas hierárquicos; análise do sistema Neuro-Fuzzy Hierárquico BSP Class, definição e implementação do modelo NFHB-Mamdani e estudo de casos. No estudo dos principais sistemas hierárquicos é efetuado um levantamento bibliográfico na área. São investigados, também, os principais modelos neuro-fuzzy utilizados em sistemas de controle - Falcon e o Nefcon. Na análise do sistema NFHB- Class, é verificado o aprendizado da estrutura, o particionamento recursivo, a possibilidade de se ter um maior número de entrada - em comparação com outros sistemas neuro-fuzzy - e regras fuzzy recursivas. O sistema NFHB- Class é um modelo desenvolvido especificamente para classificação de padrões, como possui várias saídas, não é possível utilizá-lo em aplicações em controle e em previsão. Para suprir esta deficiência, é criado um novo modelo que contém uma única saída. Na terceira etapa é definido um novo modelo Neuro-Fuzzy Hierárquico BSP com conseqüentes fuzzy (NFHB-Mamdani), cuja implementação utiliza a arquitetura do NFHBClass para a fase do aprendizado, teste e validação, porém, com os conseqüentes diferentes, modificando a estratégia de definição dos conseqüentes das regras. Além de sua utilização em classificação de padrões, previsão e controle, o sistema NFHB-Mamdani é capaz de extrair conhecimento de uma base de dados em forma de regras do tipo SE ENTÃO. No estudo de casos são utilizadas duas bases de dados típicas para aplicações em classificação: Wine e o Iris. Para previsão são utilizadas séries de cargas elétricas de seis companhias brasileiras diferentes: Copel, Cemig, Light, Cerj, Eletropaulo e Furnas. Finalmente, para testar o desempenho do sistema em controle faz-se uso de uma planta de terceira ordem como processo a controlar. Os resultados obtidos para classificação, na maioria dos casos, são superiores aos melhores resultados encontrados pelos outros modelos e algoritmos aos quais foram comparados. Para previsão de cargas elétricas, os resultados obtidos estão sempre entre os melhores resultados fornecidos por outros modelos aos quais formam comparados. Quanto à aplicação em controle, o modelo NFHB-Mamdani consegue controlar, de forma satisfatória, o processo utilizado para teste. / [en] This paper investigates the use of Binary Space Partitioning (BSP) Hierarchical Neuro-Fuzzy Systems for applications in pattern classification, forecast, control systems and obtaining of fuzzy rules. The goal is to create a BSP Hierarchical Neuro-Fuzzy Model of the Mamdani type from the BSP Hierarchical Neuro-Fuzzy Class (NFHB-Class) which is able to create its own structure automatically and obtain knowledge from a data base through fuzzy rule, interpreted linguistically, that explain the data structure. This paper is made up of four main parts: study of the main Hierarchical Systems; analysis of the BSP Hierarchical Neuro-Fuzzy Class System, definition and implementation of the NFHB-Mamdani model, and case studies. A bibliographical survey is made in the study of the main Hierarchical Systems. The main Neuro-Fuzzy Models used in control systems - Falcon and Nefcon -are also investigated. In the NFHB-Class System, the learning of the structure is verified, as well as, the recursive partitioning, the possibility of having a greater number of inputs in comparison to other Neuro-Fuzzy systems and recursive fuzzy rules. The NFHB-Class System is a model developed specifically for pattern classification, since it has various outputs, it is not possible to use it in control application and forecast. To make up for this deficiency, a new unique output model is developed. In the third part, a new BSP Hierarchical Neuro-Fuzzy model is defined with fuzzy consequents (NFHB-Mamdani), whose implementation uses the NFHB-Class architecture for the learning, test, and validation phase, yet with the different consequents, modifying the definition strategy of the consequents of the rules. Aside from its use in pattern classification, forecast, and control, the NFHB-Mamdani system is capable of obtaining knowledge from a data base in the form of rules of the type IF THEN. Two typical data base for application in classification are used in the case studies: Wine and Iris. Electric charge series of six different Brazilian companies are used for forecasting: Copel, Cemig, Light, Cerj, Eletropaulo and Furnas. Finally, to test the performance of the system in control, a third order plant is used as a process to be controlled. The obtained results for classification, in most cases, are better than the best results found by other models and algorithms to which they were compared. For forecast of electric charges, the obtained results are always among the best supplied by other models to which they were compared. Concerning its application in control, the NFHB-Mamdani model is able to control, reasonably, the process used for test.

A análise de risco de mercado, o risco associado a perdas financeiras resultantes de utilizações de preços de mercado, é fundamental para instituições financeiras e gestores de carteiras. A alocação dos ativos nas carteiras envolve decisões risco/retorno eficientes, frequentemente limitadas por uma política de risco. Muitos modelos tradicionais simplificam a estimação do risco de mercado impondo muitas suposições, como distribuições simétricas, correlações lineares, normalidade, entre outras. A utilização de cópulas exibiliza a estimação da estrutura de dependência dessas séries de tempo, possibilitando a modelagem de séries de tempo multivariadas em dois passos: estimações marginais e da dependência entre as séries. Neste trabalho, utilizou-se um modelo de cópulas com dinâmica semiparamétrica para medição de risco de mercado. A estrutura dinâmica das cópulas conta com um parâmetro de dependência que varia ao longo do tempo, em que a proposta semiparamétrica possibilita a modelagem de qualquer tipo de forma funcional que a estrutura dinâmica venha a apresentar. O modelo proposto por Hafner e Reznikova (2010), de dinâmica semiparamétrica, é comparado com o modelo sugerido por Patton (2006), que apresenta dinâmica paramétrica. Todas as cópulas no trabalho são bivariadas. Os dados consistem em quatro séries de tempo do mercado brasileiro de ações. Para cada um desses pares, utilizou-se modelos ARMA-GARCH para a estimação das marginais, enquanto a dependência entre as séries foi estimada utilizando os dois modelos de cópulas dinâmicas mencionados. Para comparar as metodologias estimaram-se duas medidas de risco de mercado: Valor em Risco e Expected Shortfall. Testes de hipóteses foram implementados para verificar a qualidade das estimativas de risco. / Market risk management, i.e. managing the risk associated with nancial loss resulting from market price uctuations, is fundamental to nancial institutions and portfolio managers. Allocations involve e cient risk/return decisions, often restricted by an investment policy statement. Many traditional models simplify risk estimation imposing several assumptions, like symmetrical distributions, the existence of only linear correlations, normality, among others. The modelling of the dependence structure of these time series can be exibly achieved by using copulas. This approach can model a complex multivariate time series structure by analyzing the problem in two blocks: marginal distributions estimation and dependence estimation. The dynamic structure of these copulas can account for a dependence parameter that changes over time, whereas the semiparametric option makes it possible to model any kind of functional form in the dynamic structure. We compare the model suggested by Hafner and Reznikova (2010), which is a dynamic semiparametric one, with the model suggested by Patton (2006), which is also dynamic but fully parametric. The copulas in this work are all bivariate. The data consists of four Brazilian stock market time series. For each of these pairs, ARMA-GARCH models have been used to model the marginals, while the dependences between the series are modeled by using the two methods mentioned above. For the comparison between these methodologies, we estimate Value at Risk and Expected Shortfall of the portfolios built for each pair of assets. Hypothesis tests are implemented to verify the quality of the risk estimates.

O objetivo deste trabalho é estimar a importância relativa de consumidores ricardianos e não-ricardianos na economia brasileira e analisar o impacto de choques nos gastos do governo no consumo privado utilizando um modelo dinâmico estocástico de equilíbrio geral (DSGE). Os parâmetros do modelo são estimados utilizando-se métodos de inferência Bayesiana. Conclui-se que a importância dos consumidores não-ricardianos no Brasil é baixa, próxima de 10% e que sua presença afeta os demais parâmetros do modelo. Em resposta aos choques nos gastos do governo, verifica-se que o modelo falha em conter a queda no consumo privado devido a alta persistência dos choques e que há um apertamento da política monetária visando conter o aumento da inflação. / The purpose of this dissertation is to estimate the share of ricardian and nonricardian consumers in the brazilian economy and analyze the impact of government spending shocks on private consumption using a dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model. The parameters of the model are estimated using bayesian methods. We conclude that the share of non-ricardian consumers in Brazil is low, around 10% and that its presence a ect the other parameters in the model. In response to the government spending shocks, we verify that the model fails to contain the reduction on private consumption due to the high persistence of the shocks. We also verify a monetary policy tightening to contain the rise in in ation caused by the shock.

A análise de risco de mercado, o risco associado a perdas financeiras resultantes de utilizações de preços de mercado, é fundamental para instituições financeiras e gestores de carteiras. A alocação dos ativos nas carteiras envolve decisões risco/retorno eficientes, frequentemente limitadas por uma política de risco. Muitos modelos tradicionais simplificam a estimação do risco de mercado impondo muitas suposições, como distribuições simétricas, correlações lineares, normalidade, entre outras. A utilização de cópulas exibiliza a estimação da estrutura de dependência dessas séries de tempo, possibilitando a modelagem de séries de tempo multivariadas em dois passos: estimações marginais e da dependência entre as séries. Neste trabalho, utilizou-se um modelo de cópulas com dinâmica semiparamétrica para medição de risco de mercado. A estrutura dinâmica das cópulas conta com um parâmetro de dependência que varia ao longo do tempo, em que a proposta semiparamétrica possibilita a modelagem de qualquer tipo de forma funcional que a estrutura dinâmica venha a apresentar. O modelo proposto por Hafner e Reznikova (2010), de dinâmica semiparamétrica, é comparado com o modelo sugerido por Patton (2006), que apresenta dinâmica paramétrica. Todas as cópulas no trabalho são bivariadas. Os dados consistem em quatro séries de tempo do mercado brasileiro de ações. Para cada um desses pares, utilizou-se modelos ARMA-GARCH para a estimação das marginais, enquanto a dependência entre as séries foi estimada utilizando os dois modelos de cópulas dinâmicas mencionados. Para comparar as metodologias estimaram-se duas medidas de risco de mercado: Valor em Risco e Expected Shortfall. Testes de hipóteses foram implementados para verificar a qualidade das estimativas de risco. / Market risk management, i.e. managing the risk associated with nancial loss resulting from market price uctuations, is fundamental to nancial institutions and portfolio managers. Allocations involve e cient risk/return decisions, often restricted by an investment policy statement. Many traditional models simplify risk estimation imposing several assumptions, like symmetrical distributions, the existence of only linear correlations, normality, among others. The modelling of the dependence structure of these time series can be exibly achieved by using copulas. This approach can model a complex multivariate time series structure by analyzing the problem in two blocks: marginal distributions estimation and dependence estimation. The dynamic structure of these copulas can account for a dependence parameter that changes over time, whereas the semiparametric option makes it possible to model any kind of functional form in the dynamic structure. We compare the model suggested by Hafner and Reznikova (2010), which is a dynamic semiparametric one, with the model suggested by Patton (2006), which is also dynamic but fully parametric. The copulas in this work are all bivariate. The data consists of four Brazilian stock market time series. For each of these pairs, ARMA-GARCH models have been used to model the marginals, while the dependences between the series are modeled by using the two methods mentioned above. For the comparison between these methodologies, we estimate Value at Risk and Expected Shortfall of the portfolios built for each pair of assets. Hypothesis tests are implemented to verify the quality of the risk estimates.