Diante das evidências registradas na literatura de que, de forma geral, os fundos ativos não têm sido bem-sucedidos na tarefa de bater seus benchmarks, os fundos passivos – que buscam reproduzir as características de risco e retorno de um índice de mercado definido – vem ganhando espaço como alternativa de investimento na carteira dos investidores. A estratégia de reproduzir um índice é chamada de index tracking. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho consiste em introduzir a técnica LASSO como método endógeno de seleção e otimização de ativos para a execução de um index tracking no mercado brasileiro e compara-lo com a execução de um index tracking pela técnica de seleção por participação dos ativos no índice de referência (otimizado por cointegração). A utilização da técnica LASSO, tal como proposta, constitui uma novidade na aplicação para o mercado financeiro brasileiro. Os testes comparativos foram realizados com as ações do índice Ibovespa entre os anos de 2010 e 2016. Sabendo das limitações relativas ao período de análise, os resultados sugerem, entre outros pontos, que o método LASSO gera tracking errors mais voláteis do que o método ad hoc tradicional e, dessa forma, gera menor aderência da carteira de réplica ao benchmark ao longo do tempo. / Given the evidence in the literature that, in general, the active funds have not been successful in the task of hitting their benchmarks, the passive funds - which seek to reproduce the risk and return characteristics of a defined market index - come gaining space as an investment alternative in the investor portfolio. The strategy of reproducing an index is called index tracking. In this sense, the objective of this study is to introduce the LASSO technique as an endogenous method of selection and optimization of assets for the execution of an index tracking in the Brazilian market and to compare it with the performance of an index tracking by the technique of selection by participation in benchmark index (optimized by cointegration). The LASSO technique, as proposed, is innovative as application to the Brazilian financial market. The comparative tests were carried out with the stocks of the Ibovespa index between 2010 and 2016. Regarding the limitations related to the analysis period, the results suggest, among others, that the LASSO method generates more volatile tracking than the traditional ad hoc proceding, and thus, generates a portfolio that is less adhered to the benchmark over time.

Diante das evidências registradas na literatura de que, de forma geral, os fundos ativos não têm sido bem-sucedidos na tarefa de bater seus benchmarks, os fundos passivos – que buscam reproduzir as características de risco e retorno de um índice de mercado definido – vem ganhando espaço como alternativa de investimento na carteira dos investidores. A estratégia de reproduzir um índice é chamada de index tracking. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho consiste em introduzir a técnica LASSO como método endógeno de seleção e otimização de ativos para a execução de um index tracking no mercado brasileiro e compara-lo com a execução de um index tracking pela técnica de seleção por participação dos ativos no índice de referência (otimizado por cointegração). A utilização da técnica LASSO, tal como proposta, constitui uma novidade na aplicação para o mercado financeiro brasileiro. Os testes comparativos foram realizados com as ações do índice Ibovespa entre os anos de 2010 e 2016. Sabendo das limitações relativas ao período de análise, os resultados sugerem, entre outros pontos, que o método LASSO gera tracking errors mais voláteis do que o método ad hoc tradicional e, dessa forma, gera menor aderência da carteira de réplica ao benchmark ao longo do tempo. / Given the evidence in the literature that, in general, the active funds have not been successful in the task of hitting their benchmarks, the passive funds - which seek to reproduce the risk and return characteristics of a defined market index - come gaining space as an investment alternative in the investor portfolio. The strategy of reproducing an index is called index tracking. In this sense, the objective of this study is to introduce the LASSO technique as an endogenous method of selection and optimization of assets for the execution of an index tracking in the Brazilian market and to compare it with the performance of an index tracking by the technique of selection by participation in benchmark index (optimized by cointegration). The LASSO technique, as proposed, is innovative as application to the Brazilian financial market. The comparative tests were carried out with the stocks of the Ibovespa index between 2010 and 2016. Regarding the limitations related to the analysis period, the results suggest, among others, that the LASSO method generates more volatile tracking than the traditional ad hoc proceding, and thus, generates a portfolio that is less adhered to the benchmark over time.

Diante das evidências registradas na literatura de que, de forma geral, os fundos ativos não têm sido bem-sucedidos na tarefa de bater seus benchmarks, os fundos passivos – que buscam reproduzir as características de risco e retorno de um índice de mercado definido – vem ganhando espaço como alternativa de investimento na carteira dos investidores. A estratégia de reproduzir um índice é chamada de index tracking. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho consiste em introduzir a técnica LASSO como método endógeno de seleção e otimização de ativos para a execução de um index tracking no mercado brasileiro e compara-lo com a execução de um index tracking pela técnica de seleção por participação dos ativos no índice de referência (otimizado por cointegração). A utilização da técnica LASSO, tal como proposta, constitui uma novidade na aplicação para o mercado financeiro brasileiro. Os testes comparativos foram realizados com as ações do índice Ibovespa entre os anos de 2010 e 2016. Sabendo das limitações relativas ao período de análise, os resultados sugerem, entre outros pontos, que o método LASSO gera tracking errors mais voláteis do que o método ad hoc tradicional e, dessa forma, gera menor aderência da carteira de réplica ao benchmark ao longo do tempo. / Given the evidence in the literature that, in general, the active funds have not been successful in the task of hitting their benchmarks, the passive funds - which seek to reproduce the risk and return characteristics of a defined market index - come gaining space as an investment alternative in the investor portfolio. The strategy of reproducing an index is called index tracking. In this sense, the objective of this study is to introduce the LASSO technique as an endogenous method of selection and optimization of assets for the execution of an index tracking in the Brazilian market and to compare it with the performance of an index tracking by the technique of selection by participation in benchmark index (optimized by cointegration). The LASSO technique, as proposed, is innovative as application to the Brazilian financial market. The comparative tests were carried out with the stocks of the Ibovespa index between 2010 and 2016. Regarding the limitations related to the analysis period, the results suggest, among others, that the LASSO method generates more volatile tracking than the traditional ad hoc proceding, and thus, generates a portfolio that is less adhered to the benchmark over time.

Em estudos epidemiológicos. Os desfechos são freqüentemente medidos em escalas ordinais, entretanto são analisados por técnicas tradicionais. como a reg ressão logística que requer desfecho binário. Consequentemente. informações importantes podem ser perdidas devido a arbitrariedade na escolha do ponto de corte. Modelos de regressão para respostas ordinais têm sido desenvolvidos e têm vantagens de reter a ordinalidade dos dados e fornecer estimativas interpretáveis para os epidemiologistas. Esse artigo descreve o modelo de odds proporcionais proposto por McGullagh e o aplica aos dados da coorte de cnanças nascidas em Pelotas em 1993. usando o pacote estatístico SAS. O objetivo desse artigo foi comparar os resultados do modelo de odds proporcionais e da regressão logística tradicional usando diferentes pontos de corte. O desfecho foi déficit de estatura para idade expressa em escore-z. com três níveis ordinais. Concluiu-se que o modelo de odds proporcionais produz uma estimativa interpretável. similar a uma razão de odds. que sumariza o efeito sobre todos pontos de corte. Na presente análise. as estimativas pontuais resultantes da regressão ordinal foram similares ás obtidas através da regressão logística tradicional usando o ponto de corte do escore-z em -1. Entretanto, a regressão ordinal produziu intervalos de confiança menores (e, portanto, aumento do poder estatístico), evitando a arbitrariedade de ter um único ponto de corte. Uma limitação para uso mais amplo do modelo ordinal é a falta de pacotes estatísticos que o incluam. / Outcomes in epidemiological studies are often measured using ordinal scales, but are nevertheless analyzed through traditional techniques such as logistic regression that require a single dychotomous outcome. Therefore, important information may be lost due to arbitrariness in the choice of a cut-off point. Regression models for ordinal responses have been developed and have the advantages of nr.aking full use of the ordinality of the data, while still providing interpretable estimates for epidemiologists. This paper describes the proportional odds model proposed by McGulla~h and applies it to data from a birth cohort in Southern Brazil. using the statistical package SAS. The objective of this paper was to compare the results of the proportional odds model and of traditional logistic regression using different cut-offs. The outcome was heighUage deficit. expressed in z-scores, with three ordinal leveis. We conclude that the proportional odds model produces an interpretable estimate. similar to an odds ratio, that summarizes the effect over ali leveis of the outcome In the present analysis, the point estimates resulting from ordinal regression were similar to those obtained through traditional logistic regression using a cut-off of -1 z-score. However, ordinal regression lead to smaller confidence intervals (and therefore increased study power), avoiding the arbitrariness of having a single cut-off point. A restriction to the wider use of the ordinal model is the lack of statistical packages that include it.

Em estudos epidemiológicos. Os desfechos são freqüentemente medidos em escalas ordinais, entretanto são analisados por técnicas tradicionais. como a reg ressão logística que requer desfecho binário. Consequentemente. informações importantes podem ser perdidas devido a arbitrariedade na escolha do ponto de corte. Modelos de regressão para respostas ordinais têm sido desenvolvidos e têm vantagens de reter a ordinalidade dos dados e fornecer estimativas interpretáveis para os epidemiologistas. Esse artigo descreve o modelo de odds proporcionais proposto por McGullagh e o aplica aos dados da coorte de cnanças nascidas em Pelotas em 1993. usando o pacote estatístico SAS. O objetivo desse artigo foi comparar os resultados do modelo de odds proporcionais e da regressão logística tradicional usando diferentes pontos de corte. O desfecho foi déficit de estatura para idade expressa em escore-z. com três níveis ordinais. Concluiu-se que o modelo de odds proporcionais produz uma estimativa interpretável. similar a uma razão de odds. que sumariza o efeito sobre todos pontos de corte. Na presente análise. as estimativas pontuais resultantes da regressão ordinal foram similares ás obtidas através da regressão logística tradicional usando o ponto de corte do escore-z em -1. Entretanto, a regressão ordinal produziu intervalos de confiança menores (e, portanto, aumento do poder estatístico), evitando a arbitrariedade de ter um único ponto de corte. Uma limitação para uso mais amplo do modelo ordinal é a falta de pacotes estatísticos que o incluam. / Outcomes in epidemiological studies are often measured using ordinal scales, but are nevertheless analyzed through traditional techniques such as logistic regression that require a single dychotomous outcome. Therefore, important information may be lost due to arbitrariness in the choice of a cut-off point. Regression models for ordinal responses have been developed and have the advantages of nr.aking full use of the ordinality of the data, while still providing interpretable estimates for epidemiologists. This paper describes the proportional odds model proposed by McGulla~h and applies it to data from a birth cohort in Southern Brazil. using the statistical package SAS. The objective of this paper was to compare the results of the proportional odds model and of traditional logistic regression using different cut-offs. The outcome was heighUage deficit. expressed in z-scores, with three ordinal leveis. We conclude that the proportional odds model produces an interpretable estimate. similar to an odds ratio, that summarizes the effect over ali leveis of the outcome In the present analysis, the point estimates resulting from ordinal regression were similar to those obtained through traditional logistic regression using a cut-off of -1 z-score. However, ordinal regression lead to smaller confidence intervals (and therefore increased study power), avoiding the arbitrariness of having a single cut-off point. A restriction to the wider use of the ordinal model is the lack of statistical packages that include it.

Em estudos epidemiológicos. Os desfechos são freqüentemente medidos em escalas ordinais, entretanto são analisados por técnicas tradicionais. como a reg ressão logística que requer desfecho binário. Consequentemente. informações importantes podem ser perdidas devido a arbitrariedade na escolha do ponto de corte. Modelos de regressão para respostas ordinais têm sido desenvolvidos e têm vantagens de reter a ordinalidade dos dados e fornecer estimativas interpretáveis para os epidemiologistas. Esse artigo descreve o modelo de odds proporcionais proposto por McGullagh e o aplica aos dados da coorte de cnanças nascidas em Pelotas em 1993. usando o pacote estatístico SAS. O objetivo desse artigo foi comparar os resultados do modelo de odds proporcionais e da regressão logística tradicional usando diferentes pontos de corte. O desfecho foi déficit de estatura para idade expressa em escore-z. com três níveis ordinais. Concluiu-se que o modelo de odds proporcionais produz uma estimativa interpretável. similar a uma razão de odds. que sumariza o efeito sobre todos pontos de corte. Na presente análise. as estimativas pontuais resultantes da regressão ordinal foram similares ás obtidas através da regressão logística tradicional usando o ponto de corte do escore-z em -1. Entretanto, a regressão ordinal produziu intervalos de confiança menores (e, portanto, aumento do poder estatístico), evitando a arbitrariedade de ter um único ponto de corte. Uma limitação para uso mais amplo do modelo ordinal é a falta de pacotes estatísticos que o incluam. / Outcomes in epidemiological studies are often measured using ordinal scales, but are nevertheless analyzed through traditional techniques such as logistic regression that require a single dychotomous outcome. Therefore, important information may be lost due to arbitrariness in the choice of a cut-off point. Regression models for ordinal responses have been developed and have the advantages of nr.aking full use of the ordinality of the data, while still providing interpretable estimates for epidemiologists. This paper describes the proportional odds model proposed by McGulla~h and applies it to data from a birth cohort in Southern Brazil. using the statistical package SAS. The objective of this paper was to compare the results of the proportional odds model and of traditional logistic regression using different cut-offs. The outcome was heighUage deficit. expressed in z-scores, with three ordinal leveis. We conclude that the proportional odds model produces an interpretable estimate. similar to an odds ratio, that summarizes the effect over ali leveis of the outcome In the present analysis, the point estimates resulting from ordinal regression were similar to those obtained through traditional logistic regression using a cut-off of -1 z-score. However, ordinal regression lead to smaller confidence intervals (and therefore increased study power), avoiding the arbitrariness of having a single cut-off point. A restriction to the wider use of the ordinal model is the lack of statistical packages that include it.

A dependência de países em vias de desenvolvimento com relação às indústrias primárias como a mineração é evidente. Na economia peruana, aproximadamente, 6% do PIB e mais de 50% das exportações são provenientes desta atividade econômica, destacando sua posição competitiva no cenário mundial. A importância desta atividade aparece, também, quando o assunto em questão é a segurança do trabalho. Assim, embora nos últimos anos tenha-se percebido uma diminuição no número de acidentes na mineração peruana, a taxa de mortalidade ainda é alta quando comparada com outros países de tradição mineira, especialmente os mais desenvolvidos. No Peru, oficialmente, as causas fundamentais para a ocorrência de acidentes são atribuídas aos fatores pessoais e de trabalho, assim como às condições e aos atos inseguros. Nesse contexto, a identificação dessas causas, visando à proposta de soluções efetivas para melhor gerenciar os sistemas de segurança e de saúde na indústria da mineração, é muito importante. Esta tese estuda os acidentes por queda de rochas em minas subterrâneas do Peru. Para tal foi utilizado como fonte de informação primária o registro de acidentes fatais de 2007 em minas de médio e grande porte. Esse registro foi concedido pela Oficina de Fiscalización Minera del Organismo Superior de la Inversión en Energía y Minería del Peru (OSINERGMIN), órgão pertencente ao Ministério de Energía y Minas del Perú (MEM). O estudo mostra que a maioria dos acidentes fatais são provocados pela queda de rochas em escavações subterrâneas; assim, no período em estudo, este tipo de acidente representou 29,41% dos eventos. O estudo das características pessoais das vítimas mostra ainda que trabalhadores que desenvolvem funções de perfuração, preparação e instalação de suporte pós-desmonte tanto em frentes de lavra de produção quanto em escavações de desenvolvimento morrem por causa de traumatismos múltiplos e encefalo-cranianos severos. A maioria das vítimas pertencia a empresas mineiras terceirizadas. A partir do estudo das características pessoais das vítimas e utilizando os Métodos de Regressão Logística (MRL), propõe-se um modelo matemático para determinar a chance de se sofrer acidente por queda de rochas, em relação a outros tipos de acidentes. Os resultados mostram que trabalhadores que desempenham a função de ajudante, bem como trabalhadores com experiência de mais de três anos têm menos chance de sofrer acidentes por queda de rochas. Finalmente, foram identificados as causas fundamentais e imediatas dos acidentes estudados. Entre os fatores pessoais e de trabalho destacam-se o excesso de confiança e a supervisão deficiente como sendo as principais causas deste tipo de acidente. O estudo mostra também que o descumprimento de procedimentos operacionais e a presença de rochas soltas nas escavações constituem os principais tipos de atos e condições inseguras, respectivamente. / There are several evidences that developing countries depend on primary industries like mining. In fact about 6% of the Peruvian Gross Domestic Product (GDP) and 50% of exports are provided by mining. As well as in economy, mining has been strongly affecting the statistics concerning the safety in the workplace. Thus, although in recent years there was a decrease in the number of mining accidents in Peruvian mining, the fatality rate is still high compared to other traditional mining countries, especially the developed ones. In Peru, according to official statements, the primary causes of the accidents are attributed to personal and work factors, as well as unsafe conditions and acts. Based on this information, the identification of these causes, aiming the proposal of effective solutions to enhance safety and health management systems in mining becomes a very important issue. This thesis has studied the accidents caused by the fall of rocks in Peruvian underground mines, using as the main source of information about the fatalities occurred in 2007 in medium and large mines. This information was provided by the Oficina de Fiscalización Minera del Organismo Superior de la Inversión en Energía y Minería del Perú (OSINERGMIN), an agency under administration of the Ministry of Energy and Mines of Peru (MEM). The study shows that the majority of fatal accidents are caused by rock falls in underground excavations, and also that rock falls have accounted for 29.41% of all events during the studied period. Studying the personal characteristics of the victims also showed that the main victims are workers when they were developing drilling and preparation and installation of rock support activities in development areas as well as in production and excavations areas. The data showed that the majority died by severe multiple and cranial traumas and most of them were third part workers. From the study of the personal characteristics of victims and using the Methods of Logistic Regression (MLR), this research proposes a mathematical model to determine the chance of suffering an accident by rocks falls compared to other types of accidents. Also, the selected model showed that, from the statistical point of view, the experience in mining is the most representative variable and those workers having most of three years of experience have lower probability to suffer injuries by rock falls. Finally, the root and immediate causes of accidents were identified. Among personal and working factors the overconfidence and lack of supervision were respectively highlighted. The study also showed that non-complying operational procedures and the presence of loose rocks during the excavations are respectively the main types of unsafe acts and conditions.

Submitted by Marcos Anselmo (marcos.anselmo@unipampa.edu.br) on 2016-09-21T20:29:32Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) Natana Becker.pdf: 1266893 bytes, checksum: 018f6e1bf563008837c534403e5c801e (MD5) / Approved for entry into archive by Marcos Anselmo (marcos.anselmo@unipampa.edu.br) on 2016-09-21T20:29:52Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) Natana Becker.pdf: 1266893 bytes, checksum: 018f6e1bf563008837c534403e5c801e (MD5) / Made available in DSpace on 2016-09-21T20:29:52Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) Natana Becker.pdf: 1266893 bytes, checksum: 018f6e1bf563008837c534403e5c801e (MD5) Previous issue date: 2015-08-21 / Os fármacos valsartana (VAL), hidroclorotiazida (HCT) e besilato de anlodipino (ANL) são utilizados em associação e comercializados no Brasil como agentes anti-hipertensivos. Geralmente a determinação simultânea destes fármacos é realizada por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). Este trabalho teve por objetivo a determinação simultânea de VAL, HCT e ANL em uma formulação comercial de comprimidos através da técnica de espectroscopia no infravermelho próximo com transformada de Fourier e acessório de esfera de integração (FT-NIR) associadas a métodos de análise multivariada. Os modelos de calibração foram construídos utilizando mínimos quadrados parciais (PLS) e seleção de variáveis através dos algoritmos mínimos quadrados parciais por intervalo (iPLS) e mínimos quadrados parciais por sinergismo de intervalos (siPLS). Um total de 36 amostras sintéticas e 1 amostra real (26 amostras para o conjunto de calibração e 11 amostras para o conjunto de previsão), foram utilizadas as faixas de concentração de 261,9-500,0 mg g-1 para VAL; 20,2-83,3 mg g-1 para HCT e 11,6-49,6 mg g-1 para ANL. Os dados espectrais foram adquiridos na faixa de 4000 a 10000 cm-1 com resolução de 4 cm-1 por FT-NIR. Os melhores modelos foram obtidos através da utilização do pré-processamento centrado na média (CM) e do tratamento de correção do espalhamento de luz (MSC). O erro relativo de previsão (RSEP%) de 1,27% para VAL, 1,92% para HCT e 5,19%para ANL, foi obtido após seleção dos melhores intervalos por siPLS para dados obtidos por FT-NIR. Não foi encontrada diferença significativa (teste t-pareado, 95% de confiança) entre os valores do método de referência e do método proposto. Os resultados mostraram que modelos de regressão PLS (associados a métodos de seleção de variáveis, como iPLS e siPLS) combinados com FT-NIR são promissores no desenvolvimento de metodologias mais simples, rápidas e não destrutivas. Estes modelos permitem a determinação simultânea de VAL, HCT e ANL na formulação farmacêutica. / Valsartan (VAL), hydrochlorothiazide (HCT) and amlodipine besylate (ANL) drugs are used in combination and they are commercialized in Brazil as antihypertensive agents. Generally, the simultaneous determination of these drugs is carried out by high performance liquid chromatography (CLAE). This study aimed to the simultaneous determination of VAL, HCT, and ANL in a comercial tablet formulation through the technique near infrared spectroscopy with Fourier transform and integrating sphere accessory (FT- NIR) associated with methods of multivariate analysis. The calibration models were built using partial least squares (PLS) and variable selection through partial least squares algorithms for interval (iPLS) and partial least squares by synergism intervals (siPLS). A total of 36 synthetic samples 1 and commercial sample (26 samples for the calibration sample set and 11 for the prediction set), were used the concentration ranges of 261.9-500.0 mg g-1 for VAL; 20.2-83.3 mg g-1 for HCT and 11.6-49.6 mg g-1 for ANL. The spectral data were acquired in the range 4000-10000 cm-1 with resolution of 4 cm-1 by FT-NIR. Multiplicative scatter correction (MSC) and the data centered in the media (CM) produced the best models. A relative standard error of prediction (RSEP%) of 1.27% for VAL, 1.92% for HCT and 5.19% for ANL was obtained after selection of the best intervals for data obtained by siPLS FT-NIR. There was no significant difference (paired t-test, 95% confidence) between the values of the reference method and the proposed method. Results showed that PLS models regression (associated with iPLS and siPLS regression models) combined with FT-NIR are promising in the development of simpler methods, rapid and non-destructive. These models allow simultaneous determination of VAL, HCT, and ANL in the pharmaceutical formulation.

Submitted by Reginaldo Soares de Freitas (reginaldo.freitas@ufv.br) on 2016-10-06T12:24:38Z No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 2332592 bytes, checksum: ea191ac1bd1c0ec54857a55aff6e21f9 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-10-06T12:24:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 2332592 bytes, checksum: ea191ac1bd1c0ec54857a55aff6e21f9 (MD5) Previous issue date: 2016-05-23 / Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais / Foram utilizados 5.796 registros de perfis parasitológico (ovos por grama de fezes - OPG) e histológico (contagem de eosinófilos sanguíneos – EOSI; e volume globular - VG), para obtenção da resposta à resistência ao parasitismo Haemonchus contortus ao longo do tempo, oriundos de 138 caprinos da raça Crioula com idades variando de 173 a 307 dias, pertencentes a empresa francesa INRA (Institut National de Recherche Agronomique) na Unité de Recherches Zootechniques (URZ) localizada em Guadalupe (Antilhas Francesa), coletados no período de 2009 a 2013. A primeira análise destes dados foi contrastar diferentes modelos estatísticos (repetibilidade - REP; e regressão aleatória - MRA) para uma avaliação genética relacionada à resistência de caprinos Crioulos infectados artificialmente com 10.000 larvas L3 de Haemonchus contortus, em 2 etapas (Desafio 1 - correspondente à imunização do animal ao parasita; e Desafio 2 - correspondente à resposta da imunização adquirida pelo animal após a primeira infecção artificial) e observados durante 56 dias. Para o MRA o ajuste ocorreu por meio de funções polinomiais de Legendre para a curva fixa (kf), efeito genético aditivo (ka) e de ambiente permanente (kp) considerando as ordens dois (função linear) e três (função quadrática) para descrever as estruturas de (co)variâncias em função do tempo. Por meio do software WOMBAT, os modelos (REP e MRA) foram comparados pelos critérios de informação de Akaike (AIC) e Bayesiano de Schwarz (BIC). Estes avaliadores de qualidade destacou no Desafio 1, os seguintes MRA com as ordens: 3,2,3 para OPG; 3,3,2 para EOSI e 2,2,3 para VG como sendo os mais plausíveis para descrever geneticamente a curva de resistência de caprinos Crioulos inoculados com Haemonchus contortus. Já para o Desafio 2, os MRA com as ordens: 3,2,3; 3,2,2 e 3,3, respectivamente para as características OPG, EOSI e VG foram ressaltado para a mesma finalidade. Na segunda análise destes dados para ambos os Desafios (1 e 2) foi realizada a identificação de genes associados aos mecanismos de resistência em caprinos Crioulos ao Haemonchus contortus, por meio um Estudo de Associação Genômica Ampla (Genome-Wide Association Study - GWAS) para contagem de ovos por grama de fezes (OPG). Todos os animais avaliados neste estudo foram genotipados utilizando o chip Illumina goat SNP50 BeadChip (Illumina Inc. San Diego, CA) contendo 53.347 SNPs (Single Nucleotide Polymorphism ou polimorfismo de nucleotídeos de base única). E após o controle de qualidade, os genótipos de todos os indivíduos passaram a ter 46.643 SNPs, onde foram incluídos no GWAS. As associações que mostraram significativas foram identificadas através de modelos lineares mistos e ajustados separadamente para cada Desafios (1 e 2) utilizando a função GWAS do pacote rrBLUP do software R. No Desafio 1 foram encontrados sete SNPs (no cromossomo 4, 6, 11 e 17) e no Desafio 2 foram reportados cinco SNPs (nos cromossomos 3, 8, 9 e 24). A anotação dos genes candidatos foi realizada nas posições destes marcadores significativos, onde o principal cromossomo em termos de número de genes anotados foi o seis (Desafio 1) e o oito (Desafio 2) para a característica de interesse OPG. Uma vez que a infecção de Haemonchus contortus provoca danos graves no intestino em animais infectados, resultando num processo de inflamação e também a perda de sangue (ou anemia), o uso destes genes anotados é grande importância, pois os mesmos podem ser analisados sob um ponto de vista para uma resposta imunológica integrada. / A total of 5.796 records of parasitological (fecal eggs count - FEC) and histological (counting blood eosinophils - EOSI, and packed cell volume - PCV) profiles were used to study the genetic resistance to Haemonchus contortus parasitism in Creole goats belonging to French company INRA (Institut National de Recherche Agronomique) in Unité de Recherches Zootechniques (URZ) located in Guadeloupe (French West Indies). The datasets were collected in the period between 2009 to 2013. The first analysis consisted in comparing statistical models (repeatability - REP, and random regression - MRA) for genetic evaluation related to the resistance of Creole goats artificially infected with 10.000 larvae L3 of Haemonchus contortus. The infection occurred in 2 steps (Challenge 1 - corresponding to the immunization of the animal to the parasite; and Challenge 2 - corresponding to the immunization response acquired by the animal after the first artificial infection). The MRA were fitted by Legendre polynomials assumed to the fixed curve (kf), additive genetic effect (ka) and permanent environmental (kp) considering the two orders (linear function) and three (quadratic function) to describe the structures of (co) variance as a function of time. The analyses were performed by using WOMBAT software, being the models compared through Akaike Information (AIC) and Bayesian Schwarz (BIC) Criteria. For Challenge 1, the following MRA with orders: 3,2,3 for FEC; 3,3,2 for EOSI e 2,2,3 for PCV were the most plausible to describe genetic variation in goats in relation to the resistance to Haemonchus contortus. For Challenge 2, the MRA with orders: 3,2,3; 3,2,2 e 3,3, respectively for the characteristics FEC, EOSI e PCV, presented the best fitting. The second analysis was performed to identify genes associated with resistance mechanisms in the Creole goats to Haemonchus contortus through Genome-Wide Association Study (GWAS) for fecal eggs count (FEC). All animals in this study were genotyped using the chip Illumina goat SNP50 BeadChip (Illumina Inc. San Diego, CA) containing 53,347 SNPs (Single Nucleotide Polymorphism). Significant associations were identified by linear mixed models fitted separately for each Challenges (1 and 2) using the function rrBLUP of R software. At Challenge 1 were found seven significant SNPs (on chromosome 4, 6, 11 and 17); and at Challenge 2 were reported five significant SNPs (on chromosomes 3, 8, 9 and 24). Candidate gene annotation study was performed in the positions of these significant markers. Chromosome 6 was the most relevant in terms of the number of annotated genes, since a total of six (Challenge 1) and eight (2 Challenge) genes were associated to FEC. These genes are related to inflammation process and loss of blood (or anemia), which are symptoms of Haemonchus contortus infection. These identified genes can be submitted to future studies aiming to elucidate the integrated immune response to this parasitism.

A dependência de países em vias de desenvolvimento com relação às indústrias primárias como a mineração é evidente. Na economia peruana, aproximadamente, 6% do PIB e mais de 50% das exportações são provenientes desta atividade econômica, destacando sua posição competitiva no cenário mundial. A importância desta atividade aparece, também, quando o assunto em questão é a segurança do trabalho. Assim, embora nos últimos anos tenha-se percebido uma diminuição no número de acidentes na mineração peruana, a taxa de mortalidade ainda é alta quando comparada com outros países de tradição mineira, especialmente os mais desenvolvidos. No Peru, oficialmente, as causas fundamentais para a ocorrência de acidentes são atribuídas aos fatores pessoais e de trabalho, assim como às condições e aos atos inseguros. Nesse contexto, a identificação dessas causas, visando à proposta de soluções efetivas para melhor gerenciar os sistemas de segurança e de saúde na indústria da mineração, é muito importante. Esta tese estuda os acidentes por queda de rochas em minas subterrâneas do Peru. Para tal foi utilizado como fonte de informação primária o registro de acidentes fatais de 2007 em minas de médio e grande porte. Esse registro foi concedido pela Oficina de Fiscalización Minera del Organismo Superior de la Inversión en Energía y Minería del Peru (OSINERGMIN), órgão pertencente ao Ministério de Energía y Minas del Perú (MEM). O estudo mostra que a maioria dos acidentes fatais são provocados pela queda de rochas em escavações subterrâneas; assim, no período em estudo, este tipo de acidente representou 29,41% dos eventos. O estudo das características pessoais das vítimas mostra ainda que trabalhadores que desenvolvem funções de perfuração, preparação e instalação de suporte pós-desmonte tanto em frentes de lavra de produção quanto em escavações de desenvolvimento morrem por causa de traumatismos múltiplos e encefalo-cranianos severos. A maioria das vítimas pertencia a empresas mineiras terceirizadas. A partir do estudo das características pessoais das vítimas e utilizando os Métodos de Regressão Logística (MRL), propõe-se um modelo matemático para determinar a chance de se sofrer acidente por queda de rochas, em relação a outros tipos de acidentes. Os resultados mostram que trabalhadores que desempenham a função de ajudante, bem como trabalhadores com experiência de mais de três anos têm menos chance de sofrer acidentes por queda de rochas. Finalmente, foram identificados as causas fundamentais e imediatas dos acidentes estudados. Entre os fatores pessoais e de trabalho destacam-se o excesso de confiança e a supervisão deficiente como sendo as principais causas deste tipo de acidente. O estudo mostra também que o descumprimento de procedimentos operacionais e a presença de rochas soltas nas escavações constituem os principais tipos de atos e condições inseguras, respectivamente. / There are several evidences that developing countries depend on primary industries like mining. In fact about 6% of the Peruvian Gross Domestic Product (GDP) and 50% of exports are provided by mining. As well as in economy, mining has been strongly affecting the statistics concerning the safety in the workplace. Thus, although in recent years there was a decrease in the number of mining accidents in Peruvian mining, the fatality rate is still high compared to other traditional mining countries, especially the developed ones. In Peru, according to official statements, the primary causes of the accidents are attributed to personal and work factors, as well as unsafe conditions and acts. Based on this information, the identification of these causes, aiming the proposal of effective solutions to enhance safety and health management systems in mining becomes a very important issue. This thesis has studied the accidents caused by the fall of rocks in Peruvian underground mines, using as the main source of information about the fatalities occurred in 2007 in medium and large mines. This information was provided by the Oficina de Fiscalización Minera del Organismo Superior de la Inversión en Energía y Minería del Perú (OSINERGMIN), an agency under administration of the Ministry of Energy and Mines of Peru (MEM). The study shows that the majority of fatal accidents are caused by rock falls in underground excavations, and also that rock falls have accounted for 29.41% of all events during the studied period. Studying the personal characteristics of the victims also showed that the main victims are workers when they were developing drilling and preparation and installation of rock support activities in development areas as well as in production and excavations areas. The data showed that the majority died by severe multiple and cranial traumas and most of them were third part workers. From the study of the personal characteristics of victims and using the Methods of Logistic Regression (MLR), this research proposes a mathematical model to determine the chance of suffering an accident by rocks falls compared to other types of accidents. Also, the selected model showed that, from the statistical point of view, the experience in mining is the most representative variable and those workers having most of three years of experience have lower probability to suffer injuries by rock falls. Finally, the root and immediate causes of accidents were identified. Among personal and working factors the overconfidence and lack of supervision were respectively highlighted. The study also showed that non-complying operational procedures and the presence of loose rocks during the excavations are respectively the main types of unsafe acts and conditions.