Submitted by Maria Aparecida (cidazen@gmail.com) on 2017-08-02T11:31:43Z No. of bitstreams: 1 Felipe Oliveira.pdf: 3179442 bytes, checksum: 0988804a0a58c2aaf337ea2f5034dc42 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-08-02T11:31:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Felipe Oliveira.pdf: 3179442 bytes, checksum: 0988804a0a58c2aaf337ea2f5034dc42 (MD5) Previous issue date: 2017-02-17 / The locational marginal prices (LMPs) are essential financial guidelines for the electricity industry, which orientates most of the projects and deliberations in electrical market environments. In current scenario of the electricity markets, wind power plants and energy storage systems have been revealing itself as feasible and relevant electrical energy supply alternatives. In this work a generic methodology based on artificial intelligence (AI) techniques is formulated and applied to the calculation and decomposition of LMPs of electric power systems (EPS) with the insertion of energy storage systems and wind farms. In the proposed AI-based methodology the optimal power flow (OPF) model, on which the calculation and decomposition of LMP is based, considers the wind behavior profile volatility, the risks of wind power levels previously scheduled, and the energy storage systems operative peculiarities. The proposed AI-based methodology takes into account the mathematical and computational models of the particle swarm optimization (PSO) algorithm. This proposal was properly implemented and applied for the computation and decomposition of LMPs of test systems and considering different operative scenarios involving conventional power plants, wind farms, and energy storage systems. / Os preços marginais locacionais (LMPs – Locational Marginal Prices) consistem em diretrizes financeiras mercadologicamente indispensáveis para a indústria da eletricidade, os quais norteiam grande parte dos projetos e deliberações no âmbito dos mercados elétricos. No panorama vigente dos mercados elétricos, as plantas de geração eólica e os sistemas de armazenamento de energia vêm progressiva e ininterruptamente se revelando alternativas de suprimento de eletricidade cada vez mais relevantes e viáveis. Neste trabalho, é formulada uma metodologia genérica baseada em técnicas de inteligência artificial (IA) cuja aplicação tem o objetivo de computar e decompor os LMPs associados às barras constituintes de um sistema elétrico de potência (SEP) integrado por geradores convencionais, plantas de geração eólica e por sistemas de armazenamento de energia. Na metodologia IA proposta, o modelo de fluxo de potência ótimo (FPO) sobre o qual se alicerça o cômputo e a decomposição dos LMPs associados às barras de um SEP, leva em consideração a volatilidade inerente ao perfil comportamental dos ventos, os riscos associados à assunção de níveis previamente programados de potência proveniente da geração eólica e as peculiaridades operativas concernentes aos sistemas de armazenamento de energia. Adotando-se os modelos matemáticos e computacionais dos algoritmos de otimização por enxame de partículas (PSO – Particle Swarm Optimization), a metodologia IA proposta foi devidamente implementada e aplicada na aquisição e decomposição dos LMPs associados às barras constituintes de sistemas-testes submetidos a diferentes cenários operativos envolvendo centrais de geração convencionais, plantas de geração eólica e sistemas de armazenamento de energia.

Made available in DSpace on 2010-04-20T21:00:03Z (GMT). No. of bitstreams: 4 Fabio Nunes Barja.pdf.jpg: 2268 bytes, checksum: 3ff1d834aa6bf6835efe6dd07835326c (MD5) Fabio Nunes Barja.pdf.txt: 144718 bytes, checksum: 86d161817200706186fc58ff0c7b1cd4 (MD5) license.txt: 4712 bytes, checksum: 4dea6f7333914d9740702a2deb2db217 (MD5) Fabio Nunes Barja.pdf: 920446 bytes, checksum: 547cbd04aa1355d329be524b2fe94b1d (MD5) Previous issue date: 2009-11-30T00:00:00Z / Este trabalho aplica a teoria de cópulas à mensuração do risco de mercado, através do cálculo do Value at Risk (VaR). A função de cópula oferece uma maior flexibilidade para a agregação de riscos quando comparada com abordagens tradicionais de mensuração de risco. A teoria de cópulas permite a utilização de distribuições de probabilidade diferentes da normal para a modelagem individual dos fatores de risco. Além disso, diferentes estruturas de associação entre eles podem ser aplicadas sem que restrições sejam impostas às suas distribuições. Dessa forma, premissas como a normalidade conjunta dos retornos e a linearidade na dependência entre fatores de risco podem ser dispensadas, possibilitando a correta modelagem de eventos conjuntos extremos e de assimetria na relação de dependência. Após a apresentação dos principais conceitos associados ao tema, um modelo de cópula foi desenvolvido para o cálculo do VaR de três carteiras, expostas aos mercados brasileiros cambial e acionário. Em seguida, a sua precisão foi comparada com a das metodologias tradicionais delta-normal e de simulação histórica. Os resultados mostraram que o modelo baseado na teoria de cópulas foi superior aos tradicionais na previsão de eventos extremos, representados pelo VaR 99%. No caso do VaR 95%, o modelo delta-normal apresentou o melhor desempenho. Finalmente, foi possível concluir que o estudo da teoria de cópulas é de grande relevância para a gestão de riscos financeiros. Fica a sugestão de que variações do modelo de VaR desenvolvido neste trabalho sejam testadas, e que esta teoria seja também aplicada à gestão de outros riscos, como o de crédito, operacional, e até mesmo o risco integrado. / This study applies the theory of copulas to the measurement of market risk by doing the Value at Risk (VaR) calculation. The copula function offers a greater flexibility to aggregate the risks as compared to traditional approaches of risk measurement. The theory of copulas enables the use of probability distributions different from the normal to the individual modeling of risk factors. Furthermore, different association structures between them can be applied with no restrictions being imposed to its distributions. Thus, premises such as joint normality of returns and linearity in the dependence between risk factors can be dismissed, what enables the correct modelling of extreme joint events and of asymmetry in the dependence relation. After presenting the main concepts associated to the theme, a copula model was developed in order to calculate the VaR for three portfolios which are exposed to the Brazilian foreign exchange and stock markets. Afterwards, its accuracy was compared with that of traditional methodologies, i.e., delta-normal and historic simulation. The results showed that the model based on the theory of copulas was superior to the traditional ones at forecasting extreme events, which are represented by VaR 99%. When it comes to VaR 95%, the delta-normal model presented the best results. Finally, it was possible to conclude that the theory of copulas study is of great relevance to financial risks management. For further research, a suggestion is testing variations of the VaR model developed in this work, as well as applying this theory to managing other risks, such as credit, operational or even integrated risk.

Made available in DSpace on 2014-12-17T14:27:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 AliciaVBSP_DISSERT.pdf: 1974718 bytes, checksum: ea476096d171e96a4e18c31f64aa596c (MD5) Previous issue date: 2009-09-03 / Instituto Brasileiro de Petr?leo, G?s e Biocombust?veis / Under the circumstances of the desestatization that penetrate Brazilian economy in the 90‟s, new features in the monopoly of oil by the Union were designed by the constitutional amendment number 9. of 1995. This deep change in the legal regime of oil sector brought the possibility of entrance to small and medium size producers in this industry, especially through the production activities developed in mature and marginal fields of oil, which are located mainly in northeast region of Brazil. Considering that the intervention of state over the economy finds its guidelines and limits in Federal Constitution disposals, the present work investigated in which way states regulation, mainly through taxation rules, has obeyed the constitutional regime in force, and specially, the reduction of regional inequalities principle. By mean, firstly, of an analysis of central concepts (mature fields, marginal fields, small and medium size producers) we observed that the imprecision over the conceptual aspect has constituted an obstacle to a specific states‟ regulation, directed to this newborn class of producers, whose growth has been pursuit by the state. That is verified in the case of concession procedures, and also, concerning the taxation system applied to small and medium size producers. Examining the main constitutional principles related to this universe which are the legality, equality, privileged treatment to small enterprises, contributive capacity, and reduction of regional inequalities we conclude that it is legally possible, a truly specific regulation, including a special taxation regime, to the small and medium size producers whose activities are concentrate over mature-marginal fields, aiming the concretization of the Brazilian state main goals / No contexto de desestatiza??o que permeou a economia brasileira na d?cada de 1990, surgiu a Emenda Constitucional 9/95, que deu contornos mais flex?veis ao monop?lio da Uni?o sobre o petr?leo. Tal modifica??o no regime jur?dico do setor petrol?fero trouxe a possibilidade de inser??o de pequenos e m?dios produtores, sobretudo no ?mbito da produ??o em campos maduros e marginais de petr?leo, os quais se situam majoritariamente na regi?o Nordeste. Considerando que a interven??o do Estado sobre o dom?nio econ?mico encontra diretrizes e limites postos pela Constitui??o Federal, o presente trabalho investiga de que forma a atividade regulat?ria do Estado, principalmente por interm?dio de normas tribut?rias, tem se conformado ao regime constitucional vigente e, em especial, ao princ?pio da redu??o das desigualdades regionais. Por meio, primeiramente, da an?lise dos conceitos centrais envolvidos (campos maduros, campos marginais, pequenos e m?dios produtores) observou-se que a imprecis?o que circunda o aspecto conceitual tem constitu?do entrave a uma regula??o estatal espec?fica para esta nascente classe de produtores, cujo est?mulo tem sido propugnado pelo Estado em diversos ?mbitos normativos. Tal se verifica tanto no caso dos procedimentos de concess?o quanto no tratamento tribut?rio que vem sendo conferido aos pequenos e m?dios produtores do setor. Por meio do exame dos principais princ?pios constitucionais pertinentes ao tema da legalidade, da igualdade, do tratamento favorecido a empresas de pequeno porte, capacidade contributiva e redu??o das desigualdades regionais , constata-se que ? juridicamente poss?vel uma regula??o verdadeiramente diferenciada, incluindo-se um regime tribut?rio espec?fico, para a atividade dos pequenos e m?dios produtores sobre os campos maduro-marginais, com o fito de concretizar os fins prec?puos do Estado brasileiro

Submitted by Automa??o e Estat?stica (sst@bczm.ufrn.br) on 2016-06-06T21:01:05Z No. of bitstreams: 1 GabrielPabloNudelman_DISSERT.pdf: 4667154 bytes, checksum: 87376721e94f9b7485cbec0fb6ad20a8 (MD5) / Approved for entry into archive by Arlan Eloi Leite Silva (eloihistoriador@yahoo.com.br) on 2016-06-08T20:53:05Z (GMT) No. of bitstreams: 1 GabrielPabloNudelman_DISSERT.pdf: 4667154 bytes, checksum: 87376721e94f9b7485cbec0fb6ad20a8 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-06-08T20:53:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GabrielPabloNudelman_DISSERT.pdf: 4667154 bytes, checksum: 87376721e94f9b7485cbec0fb6ad20a8 (MD5) Previous issue date: 2015-09-29 / Nos ?ltimos dezesseis anos surgiu no Brasil um segmento de produtores independentes com foco de atua??o nas bacias terrestres e de ?guas rasas. Entre os desafios destas empresas se encontra o desenvolvimento de campos com projetos com um valor presente l?quido (VPL) baixo. O objetivo deste trabalho foi estudar a melhor op??o t?cnico-econ?mica de desenvolvimento de um campo de petr?leo no Nordeste Brasileiro aplicando a simula??o de reservat?rios. A partir de dados reais de geologia, reservat?rios e produ??o foi realizado o modelo geol?gico e de simula??o. Devido a n?o ter an?lise PVT, foram utilizados os dados do ensaio de destila??o denominado Pontos de Ebuli??o Verdadeiros (PEV) para criar um modelo de fluidos gerando as curvas PVT. Ap?s realizado o ajuste manual do hist?rico, foram simulados quatro cen?rios de desenvolvimento: a extrapola??o de produ??o sem novos investimentos, a convers?o de um po?o produtor para inje??o de g?s imisc?vel, a perfura??o de um po?o vertical e a perfura??o de um po?o horizontal. Como resultados, do ponto de vista financeiro, a inje??o de g?s foi a alternativa com menor valor agregado, podendo ser vi?vel caso haja restri??es ambientais ou regulat?rias de queima ou de ventila??o ao meio ambiente do g?s produzido do campo ou de campos vizinhos. O fator de recupera??o atingido com a perfura??o dos po?os vertical e horizontal ? similar, mas a perfura??o do po?o horizontal ? um projeto de acelera??o de produ??o, portanto a produ??o acumulada incremental atualizada com uma taxa m?nima de atratividade da empresa ? maior. A depender do pre?o do barril de petr?leo Brent e do custo de perfura??o esta op??o pode ser t?cnica e financeiramente vi?vel. / In the last 16 years emerged in Brazil a segment of independent producers with focus on onshore basins and shallow waters. Among the challenges of these companies is the development of fields with projects with a low net present value (NPV). The objective of this work was to study the technical-economical best option to develop an oil field in the Brazilian Northeast using reservoir simulation. Real geology, reservoir and production data was used to build the geological and simulation model. Due to not having PVT analysis, distillation method test data known as the true boiling points (TBP) were used to create a fluids model generating the PVT data. After execution of the history match, four development scenarios were simulated: the extrapolation of production without new investments, the conversion of a producing well for immiscible gas injection, the drilling of a vertical well and the drilling of a horizontal well. As a result, from the financial point of view, the gas injection is the alternative with lower added value, but it may be viable if there are environmental or regulatory restrictions to flaring or venting the produced gas into the atmosphere from this field or neighboring accumulations. The recovery factor achieved with the drilling of vertical and horizontal wells is similar, but the horizontal well is a project of production acceleration; therefore, the present incremental cumulative production with a minimum rate of company's attractiveness is higher. Depending on the crude oil Brent price and the drilling cost, this option can be technically and financially viable.

Made available in DSpace on 2017-07-10T18:13:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Patricia S da Silva.pdf: 3404031 bytes, checksum: 5e4338885b036077d4619e4525d56526 (MD5) Previous issue date: 2011-08-19 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / The objective of this study was to analyze spatial and temporal patterns of ichthyoplankton in tributaries (Aguapeí, Verde, Pardo and Anhanduí) of Porto Primavera Reservoir, Upper Paraná River, Brazil, and its relation to some environmental variables. Specifically we sought to (I) assess whether the tributaries have similar abiotic characteristics, (II) verify that abiotic factors have more influence in the spawning of the species, (III) investigate if the species have preference for tributaries, and (IV) analyze whether the tributaries of the Porto Primavera Reservoir are really suitable environments for reproduction of fish species, especially long-distance migratory drastically affected by impoundments. Samples were taken monthly during three spawning seasons (October to March from 2007 to 2010), through horizontal hauls on the water surface at dusk, with a plankton net. The principal component analysis (PCA) was used to ascertain whether the abiotic variables differed among the tributaries. The influence of environmental variables (water temperature, pH, electrical conductivity, dissolved oxygen, turbidity, water level and discharge) in the abundance of eggs and larvae was determined using the Bioenv procedure. The Kruskal-Wallis (KW) was applied to verify spatial (tributaries: rivers Aguapeí, Verde, Pardo and Anhanduí; and habitats: main channel and lagoon) and temporal distribution patterns (month: October, November, December, January, February, and March, and spawning seasons: 1 =2007/2008, 2=2008/2009, and 3=2009/2010). The characteristic taxa of each tributary were identified through Indicator Species Analysis (IndVal). A total of 49,072 eggs, 63,857 larvae were captured. The variable that best correlated with the distribution and abundance of ichthyoplankton was the water discharge. The highest densities of eggs were noted for the Verde river, however larvae did not differ significantly among the tributaries. Eggs had the highest densities in the main channel and while larvae in lagoons. High catches of ichthyoplankton were observed from November to January, but with a peak in December. Abundance of eggs were higher in the 2009/2010 spawning season, however the larvae did not differ among spawning season. The species composition varies along the tributaries and each river has a group of indicator species. In main channel of the rivers were mainly found larvae of migratory species of short distance and long-distance and in the lagoons mainly sedentary or migratory species of short distances. The tributaries assessed are spawning grounds for many fish species and can be considered suitable for the reproduction of many long-distance migratory species. Establishment and enlargement of Conservation Units in tributaries of Porto Primavera reservoir, can help preserve habitats identified as essential spawning and nursery areas, and can be key to the maintenance and conservation of the fish species in the upper Paraná River basin. / O objetivo deste trabalho foi analisar padrões espaciais e temporais do ictioplâncton em tributários (Aguapeí, Verde, Pardo e Anhanduí) do reservatório de Porto Primavera, alto rio Paraná, Brasil, e sua relação com algumas variáveis ambientais. Especificamente procurou se (I) Avaliar se os tributários apresentam características abióticas similares, (II) Verificar que fatores abióticos exercem maior influência na desova das espécies, (III) Averiguar se há preferência das espécies de peixes quanto aos tributários, e (IV) Analisar se os tributários do reservatório de Porto Primavera realmente são ambientes adequados à reprodução das espécies de peixes, em especial as migradoras de longa distância drasticamente afetadas pelos represamentos. As amostragens foram realizadas durante três estações reprodutivas sucessivas (outubro a março de 2007 a 2010), ao anoitecer com rede de plâncton. A análise de componentes principais (ACP) foi empregada para averiguar se as variáveis abióticas diferiam entre os tributários. A influência das variáveis ambientais (temperatura da água, pH, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, turbidez, nível e vazão) na abundância de ovos e larvas foi determinada através do procedimento Bioenv. O teste de Kruskall Wallis (K-W) foi aplicado para verificar padrões de distribuição espacial (tributários: rios Aguapeí, Verde, Pardo e Anhanduí; e habitats: rio e lagoa) e temporal (meses: outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março; e estações reprodutivas: 1 = 2007/2008, 2 = 2008/2009 e 3 = 2009/2010). Os táxons característicos de cada tributário foram identificados por meio da Análise de Espécies Indicadoras (IndVal). Um total de 49.072 ovos, 63.857 larvas foi capturado. A variável que melhor se correlacionou com a distribuição e abundância do ictioplâncton foi a vazão. As maiores densidades de ovos foram verificadas para o rio Verde, porém as de larvas não diferiram significativamente entre os tributários. Ovos apresentaram maiores densidades nos rios e as larvas nas lagoas. Capturas elevadas do ictioplâncton foram observadas de novembro a janeiro, porém com pico em dezembro. As capturas de ovos se sobressaíram na estação reprodutiva de 2009/2010, no entanto, as de larvas não diferiram entre as estações reprodutivas. A composição das espécies ao longo dos tributários varia e cada rio apresenta um grupo de espécies indicadoras. Nos rios foram encontrados principalmente larvas de espécies migradoras de curta e longa distância e nas lagoas principalmente de espécies sedentárias ou migradoras de curta distância. Os tributários analisados atuam como área de desova de várias espécies de peixes e podem ser considerados propícios para a reprodução de várias espécies migradoras de longa distância. A criação e ampliação de Unidades de Preservação Permanente nos tributários do reservatório de Porto Primavera podem auxiliar na preservação dos habitats identificados como áreas essenciais para a desova e berçário, e pode ser a chave para a manutenção e conservação das espécies de peixes na bacia do alto rio Paraná.

Dentre as possíveis propostas encontradas na literatura estatística para analisar dados oriundos de estudos com observações correlacionadas, estão os modelos condicionais e os modelos marginais. Diversas técnicas têm sido propostas para a análise de diagnóstico nesses modelos. O objetivo deste trabalho é apresentar algumas das técnicas de diagnóstico disponíveis para os dois tipos de modelos e avaliá-las por meio de estudos de simulação. As técnicas apresentadas também foram aplicadas em um conjunto de dados reais. / Conditional and marginal models are among the possibilities in statistical literature to analyze data from studies with correlated observations. Several techniques have been proposed for diagnostic analysis in these models. The objective of this work is to present some of the diagnostic techniques available for both modeling approaches and to evaluate them by simulation studies. The presented techniques were also applied in a real dataset.

Made available in DSpace on 2016-06-02T20:06:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2447.pdf: 2730026 bytes, checksum: 0c7b575bbfeb3fed2fc6c929b9785516 (MD5) Previous issue date: 2009-03-05 / Financiadora de Estudos e Projetos / The objective of this work is to present techniques of regression analysis for longitudinal data when the response variable is binary. Initially, there is a review of generalized linear models, marginal models, transition models, mixed models, and logistic regression methods of estimation, which will be necessary for the development of work. In addition to the methods of estimation, some structures of correlation will be studied in an attempt to capture the intra-individual serial dependence over time. These methods were applied in two situations, one where the response variable is continuous and normal distribution, and another when the response variable has the Bernoulli distribution. It was also sought to explore and present techniques for selection of models and diagnostics for the two cases. Finally, an application of the above methodology will be presented using a set of real data. / O objetivo deste trabalho é apresentar técnicas de análise de regressão para dados longitudinais quando a variável resposta é binária. Inicialmente, é feita uma revisão sobre modelos lineares generalizados, modelos marginais, modelos de transição, modelos mistos, regressão logística e métodos de estimação, pois serão necessários para o desenvolvimento do trabalho. Além dos métodos de estimação, algumas estruturas de correlação serão estudadas, na tentativa de captar a dependência serial intra-indivíduo ao longo do tempo. Estes métodos foram aplicados em duas situações; uma quando a variável resposta é contínua, e se assume ter distribuição normal, e a outra quando a variável resposta assume ter distribuição de Bernoulli. Também se procurou pesquisar e apresentar técnicas de seleção de modelos e de diagnósticos para os dois casos. Ao final, uma aplicação com a metodologia pesquisada será apresentada utilizando um conjunto de dados reais.

Dentre as possíveis propostas encontradas na literatura estatística para analisar dados oriundos de estudos com observações correlacionadas, estão os modelos condicionais e os modelos marginais. Diversas técnicas têm sido propostas para a análise de diagnóstico nesses modelos. O objetivo deste trabalho é apresentar algumas das técnicas de diagnóstico disponíveis para os dois tipos de modelos e avaliá-las por meio de estudos de simulação. As técnicas apresentadas também foram aplicadas em um conjunto de dados reais. / Conditional and marginal models are among the possibilities in statistical literature to analyze data from studies with correlated observations. Several techniques have been proposed for diagnostic analysis in these models. The objective of this work is to present some of the diagnostic techniques available for both modeling approaches and to evaluate them by simulation studies. The presented techniques were also applied in a real dataset.