Este trabalho aplica um procedimento para análise do desempenho de um autoveículo rodoviário (Kadett GS 2.0 da General Motors do Brasil), em aceleração e desaceleração (freagem), considerando o \"passeio do centro de gravidade\" e as \"restrições impostas pelo binômio pneumático x pavimento\". A dinâmica do processo de frenagem do veículo/exemplo é estudada, obtendo-se a desaceleração e o espaço percorrido, como função do \"passeio do centro de gravidade\" e duas \"restrições impostas pelo pneumático x pavimento\". Comparações teórico-experimentais são realizadas. Para o controle do processo de frenagem do veículo/exemplo, obtém-se uma \"função-transferência\" que muda continuamente o balanceamento das forças de frenagem nos eixos, utilizando-se, para isto, de sinais oriundos de um acelerômetro e de um sensor de peso instalados no veículo. Esta função otimiza o processo de frenagem para qualquer carregamento permissível do veículo e em qualquer nível de desaceleração (qualquer tipo de piso). Deste veículo obtêm-se os diagramas de rendimento, aceleração líquida para cada marcha engrenada, e, posteriormente, o \"tempo de aceleração\" e \"retomada de velocidade\", como função do \"passeio do centro de gravidade\" e das \"restrições impostas pelo pneumático x pavimento\". Comparações teórico-experimentais são também realizadas. Em todos os casos, foram obtidos bons resultados na comparação teórico-experimental, validando o modelo matemático elaborado e o procedimento de análise. / This work applies a procedure for the analysis of the performance of a road vehicle, (General Motors do Brasil, Kadett GS 2.0), in acceleration and deceleration (braking), which takes into consideration the centre of gravity envelope and the restrictions imposed by the tyre/surface relationship. A study is made of the dynamic braking process of the vehicle/example, and the deceleration and distance covered are obtained as a functions of the c.g. position and the tyre/surface relationship. Comparisons are made between theory and experiment. A transfer function is obtained for the control of the braking process of the vehicle/example, that continually changes the balance of the braking forces on the axles, thorugh the use of signals transmitted from an accelerometer (g - meter) and a sensor giving the installed weight of the vehicle. This function optimizes the braking process for any permissible vehicle load and deceleration level, for any type of surface. The performance diagrams, the acceleration in each gear, and, following these the acceleration time and time-to-return-to-normal-speed are obtained as functions of the position of the c.g. and the restrictions imposed by the tyre/surface relationship. Comparisons of theory with practice are also made. In all cases, comparisons between theory and practice give good results, validating the mathematical model and the analysis procedure.

O objetivo do trabalho é apresentar como o modo de transporte mais exercido na Cidade de São Paulo o Modo de Transporte a Pé - é tratado de forma inadequada pelos responsáveis por administrar e planejar a cidade, apesar de ser a saída mais utilizada pela população nas atuais condições de esgotamento dos sistemas que geram quedas nas taxas de mobilidade. É demonstrar que uma visão restrita sobre a caminhada faz com que a cidade perca qualidade de vida e comprometa suas condições ambientais, tornando ainda mais arriscado e inóspito o dia a dia da população em plena Era da Agenda 21 e do Protocolo de Kyoto. Como estudo de caso são demonstrados exemplos encontrados na Cidade de São Paulo tanto nas áreas mais centrais como nas periferias, comprovando não haver ainda consciência do poder público e da sociedade em geral sobre quão importante é a garantia e o zelo dedicados a infraestrutura urbana onde ocorre acaminhada. / The objective of the work is to present how the most utilized mode of transportation in the city of São Paulo Walking is treated in an inadequate way by the ones responsible for administering and planning the city, in addition to representing the populations mostly used alternative when the drops in mobility levels occur as a result of the poor conditions of the existing systems. It is intended to demonstrate that a restricted vision about walking makes the city lose quality of life and compromises its environmental conditions, making the daily routines of the population become even more risky and inhospitable in a full Era of Agenda 21 and the Kyoto Protocol. As a case study, examples found in two areas of the city of São Paulo - central and suburban - proving that the public power and the society in general are still not conscious about how important it is to guarantee and care for the urban infrastructure where the walking occurs.

Submitted by Alessandra Gazzoli (alessandra.gazzoli-santos@itau-unibanco.com.br) on 2013-09-13T18:41:48Z No. of bitstreams: 1 AlessandraGazzoli_EstruturaFractal.pdf: 2516271 bytes, checksum: 6f74e2f1266b906cb221034fae87335f (MD5) / Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2013-09-13T18:44:12Z (GMT) No. of bitstreams: 1 AlessandraGazzoli_EstruturaFractal.pdf: 2516271 bytes, checksum: 6f74e2f1266b906cb221034fae87335f (MD5) / Made available in DSpace on 2013-09-13T18:45:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 AlessandraGazzoli_EstruturaFractal.pdf: 2516271 bytes, checksum: 6f74e2f1266b906cb221034fae87335f (MD5) Previous issue date: 2013-08-14 / Economic variables are often governed by dynamic and non-linear processes that can originate long-term relationship and non-periodic and non-cyclical patterns with abrupt trend changes. Commodity prices exhibit this type of behavior and the peculiarities of those markets could generate fractionally integrated time series, whose singularities could not be properly captured by the traditional analytic models based on the efficient market hypothesis and random walk processes. Therefore, this study has investigated the presence of fractal structures on some very important Brazilian commodity spot markets such as coffee, cattle, sugar, soybean and calf. Some traditional techniques were used as well as other specific for fractal time series analysis, such as rescaled range (R/S) analysis, different fractal hypothesis tests and ARFIMA and FIGARCH models. The results showed that the drift component has not shown fractal behavior, except for the calf series, however, volatility has demonstrated fractal behavior for all the commodities that were analyzed. / As variáveis econômicas são frequentemente governadas por processos dinâmicos e não-lineares que podem gerar relações de dependência de longo prazo e padrões cíclicos não-periódicos com mudanças abruptas de tendências. Para o caso dos preços agrícolas este comportamento não é diferente e as peculiaridades destes mercados podem gerar séries temporais fracionalmente integradas, cujas singularidades não seriam adequadamente capturadas pelos tradicionais modelos analíticos fundamentados na hipótese dos mercados eficientes e de passeio aleatório. Sendo assim, o presente estudo buscou investigar a presença de estruturas fractais no mercado à vista de algumas das principais commodities agrícolas brasileiras: café, boi gordo, açúcar, milho, soja e bezerro. Foram empregadas técnicas tradicionais e específicas para a análise de séries temporais fractais como a análise de R/S e a aplicação de modelos das famílias ARFIMA e FIGARCH. Os resultados indicaram que, com exceção do bezerro, o componente de drift destas séries não apresentou comportamento fractal, ao contrário do observado para o componente da volatilidade, que apresentou aspecto de estrutura fractal para todas as commodities analisadas.

Submitted by Nicole de Mendonça Saba (nicolesaba@gmail.com) on 2015-09-24T17:21:52Z No. of bitstreams: 1 Nicole Saba versao final_vf.pdf: 1360650 bytes, checksum: aafa0056ed232ccdb36bda0393568740 (MD5) / Approved for entry into archive by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br) on 2015-09-24T17:28:57Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Nicole Saba versao final_vf.pdf: 1360650 bytes, checksum: aafa0056ed232ccdb36bda0393568740 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-09-24T17:33:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Nicole Saba versao final_vf.pdf: 1360650 bytes, checksum: aafa0056ed232ccdb36bda0393568740 (MD5) Previous issue date: 2015-08-19 / Este trabalho procura identificar quais variáveis são as mais relevantes para previsão da taxa de câmbio real do Brasil e analisar a robustez dessas previsões. Para isso foram realizados testes de cointegração de Johansen em 13 variáveis macroeconômicas. O banco de dados utilizado são séries trimestrais e compreende o período de 1970 a 2014 e os testes foram realizados sobre as séries combinadas dois a dois, três a três e quatro a quatro. Por meio desse método, encontramos nove grupos que cointegram entre si. Utilizando esses grupos, são feitas previsões fora da amostra com a partir das últimas 60 observações. A qualidade das previsões foi avaliada por meio dos testes de Erro Quadrático Médio, teste de Diebold-Mariano e, além disso, foi utilizado um modelo de passeio aleatório do câmbio real como benchmark para o procedimento de Hansen. Todos os testes mostram que, à medida que se aumenta o horizonte de projeção, o passeio aleatório perde poder preditivo e a maioria dos modelos são mais informativos sobre o futuro da o câmbio real efetivo. O horizonte é de três a quatro anos à frente. No caso do teste de Hansen, o passeio aleatório é completamente eliminado do grupo final de modelos, mostrando que é possível fazer previsões superiores ao passeio aleatório. / This paper seeks to identify which variables are most relevant to forecast Brazil's real exchange rate and also analyze the robustness of the results. To that end, we conducted Johansen cointegration tests on 13 different variables. The database covers the period of 1970 to 2014 with quarterly frequency. The series were combined in subsets of two, three and four variables. After conducting the Johansen cointegration test, we found that nine different groups that are cointegrated. We then proceed to estimate out-of-sample forecasts of the real exchange rate for each of these nine groups. Once we have these forecasts, we evaluate their quality by calculating their mean squared errors and conduct the Diebold-Mariano Test. We also use a random walk model of the exchange rate as benchmark for Hansen's model confidence set. All of the tests show that, as we expand the forecast horizon, the random walk series' predictive power is far worse than the other forecasts. In the case of Hansen's model confidence set, the random walk series is eliminated from the final confidence set of models. The time horizon is three to four years, which gives us evidence of forecast accuracy gains superior to the random walk model for the exchange rate in the long term.

Submitted by Daniel Mendes (danielmendes09@gmail.com) on 2015-12-11T13:13:12Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao final Daniel Lorenzo Mendes.pdf: 595820 bytes, checksum: ef1f86bcdf354637381b6f3bc2126b61 (MD5) / Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br) on 2015-12-14T11:47:12Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao final Daniel Lorenzo Mendes.pdf: 595820 bytes, checksum: ef1f86bcdf354637381b6f3bc2126b61 (MD5) / Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2015-12-17T16:41:36Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao final Daniel Lorenzo Mendes.pdf: 595820 bytes, checksum: ef1f86bcdf354637381b6f3bc2126b61 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-12-17T17:00:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao final Daniel Lorenzo Mendes.pdf: 595820 bytes, checksum: ef1f86bcdf354637381b6f3bc2126b61 (MD5) Previous issue date: 2015-08-24 / In this work, we propose an econometric model specification in the short form, estimating by ordinary least squares (OLS) and based in macroeconomic variables, with the goal of explaining trimestral returns of stock index IBRX-100, between 2001 and 2015. Besides, we tested the forecasting efficiency of the model and concluded that the forecast error estimated in a moving sample, estimating OLS at each round, and utilizing auxiliary VAR to forecast variables, is lower than forecast error associated to the Random Walk hypothesis in the one trimester forward horizon. / Neste trabalho, propomos uma especificação de modelo econométrico na forma reduzida, estimado por mínimos quadrados ordinários (MQO) e baseado em variáveis macroeconômicas, com o objetivo de explicar os retornos trimestrais do índice de ações IBRX-100, entre 2001 e 2015. Testamos ainda a eficiência preditiva do modelo e concluímos que o erro de previsão estimado em janela móvel, com re-estimação de MQO a cada rodada, e utilização de VAR auxiliar para projeção dos regressores, é significativamente inferior ao erro de previsão associado à hipótese de Random Walk para o horizonte de previsão de um trimestre a frente.

Submitted by Gabriel Perlott Miguens (gpmiguens@gmail.com) on 2017-03-29T02:52:07Z No. of bitstreams: 1 TESE_Cambio_Regra de Taylor.pdf: 908855 bytes, checksum: 1b33a5bdcea9f731382b0785af425c26 (MD5) / Approved for entry into archive by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br) on 2017-03-29T17:06:37Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TESE_Cambio_Regra de Taylor.pdf: 908855 bytes, checksum: 1b33a5bdcea9f731382b0785af425c26 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-03-29T17:13:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TESE_Cambio_Regra de Taylor.pdf: 908855 bytes, checksum: 1b33a5bdcea9f731382b0785af425c26 (MD5) Previous issue date: 2017-02-17 / The objective of this paper is to analyze the relationship between the Brazilian nominal exchange rate and the economic fundamentals, defined according to the Taylor rule. The transitory and permanent decomposition method was applied in order to identify how the model variables respond to transitory and permanent shocks. The interest is to identify how this relationship occurred during the floating exchange period. In Brazil, this occurred in 1999. At the same time, we try to verify evidence to consider that the fluctuations of the Brazilian nominal exchange rate do not follow a random walk process in the modern era of floating exchange rate. The results showed that the variables of the model are cointegrated and the transitory shocks play an important role in the Brazilian nominal exchange rate fluctuations while the permanent shocks are quite present in the fluctuations of the economic fundamentals of the model. Moreover, the results suggest that there is evidence that the Brazilian nominal exchange rate behavior should not be considered a random walk process. / O objetivo deste trabalho é analisar a relação entre a taxa de câmbio nominal brasileira e os fundamentos econômicos, definidos de acordo com a regra de Taylor. Foi aplicado o método de decomposição transitória e permanente com objetivo de se identificar como as variáveis do modelo respondem à choques transitórios e permanentes ao longo do tempo. O interesse é identificar como se deu essa relação durante o período de câmbio flutuante no Brasil, que ocorreu a partir de 1999. Ao mesmo tempo, busca-se verificar a existência de evidências para considerarmos que as flutuações do câmbio nominal brasileiro não seguem um processo passeio aleatório na era moderna de câmbio flutuante. Os resultados demonstraram que as variáveis do modelo são co-integradas e que os choques transitórios possuem participação importante nas flutuações do câmbio nominal brasileiro enquanto os choques permanentes são bastante presentes nas flutuações dos fundamentos econômicos do modelo. Além disso, os resultados sugerem que há evidências de que o comportamento do câmbio nominal brasileiro não deve ser considerado um processo passeio aleatório.

Made available in DSpace on 2015-05-14T12:36:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 13775909 bytes, checksum: a65f9a9446bb61eaf79c21106539a9be (MD5) Previous issue date: 2013-07-31 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / This document presented the relationship between Digital TV - through their interactivity - and virtual tours, regarding the presentation of remote locations based on the methodology employed in virtual tours of Google Street View. Briefly expounded the evolution of some issues necessary for the proper understanding of the project as: Virtual Tour, Google Street View, Tourism and Digital TV, drawing parallels and points of encounter between these social and cultural phenomena, and present a reflection on using conceptual image at the expense of its use as a visual representation only. This research was presented a possible adaptation to the Digital TV visitation to remote places through 360° panoramic tours. As validation of the hypothesis, an application was developed for Digital TV containing a virtual tour to a museum in the light of the methods used to develop virtual tours to the internet in order to demonstrate their use successfully in this new platform. As a complement, a WEB system was developed able to generate this NCL application, suitable for Digital TV. / Este trabalho apresentou a relação entre a TV Digital - através de seus recursos de interatividade - e passeios virtuais, no que tange a apresentação de lugares remotos tendo como base a metodologia empregada nos passeios virtuais do Google Street View1. De forma resumida explanou a evolução de alguns temas necessários ao bom entendimento do projeto como: Passeio/Tour virtual, Google Street View, Turismo e TV Digital, traçando paralelos e pontos de encontro entre estes fenômenos sociais e culturais, além de apresentar uma reflexão sobre o uso da imagem conceitual em detrimento do seu uso como representação exclusivamente visual. Foi apresentado nesta pesquisa um formato possível de adaptação à TV Digital de visitação a lugares remotos através de Tours panorâmicos 360°. Como validação da hipótese levantada, um aplicativo foi desenvolvido para TV Digital contendo um passeio virtual a um museu à luz dos métodos utilizados para desenvolvimento de passeios virtuais para internet, a fim de demonstrar o seu uso com êxito nessa nova plataforma. Como complemento, foi desenvolvido um sistema WEB capaz de gerar essa aplicação no formato NCL, próprio para TV Digital.