Submitted by Marco Antônio de Ramos Chagas (mchagas@ufv.br) on 2018-03-22T13:44:50Z No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 2931063 bytes, checksum: 9c96ee8c622854030d69638d5755e134 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-03-22T13:44:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 2931063 bytes, checksum: 9c96ee8c622854030d69638d5755e134 (MD5) Previous issue date: 2018-02-19 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / A Geoestatística é uma ciência que se dedica a predição de valores de um fenômeno regionalizado a partir de pontos amostrados em uma área de interesse. Apesar da existência de métodos ótimos de predição, como a krigagem, ainda há alguns problemas a serem solucionados nessa ciência. Um desses problemas é o efeito de borda que ocorre na predição de pontos localizados na região mais extrema da área de interesse. Ele acontece porque ao se predizer nessa região há pouca ou nenhuma vizinhança amostrada. Dessa forma, o erro de predição é maior na borda do que na região central da área de interesse. Uma estratégia bastante empregada para diminuir o efeito de borda é a utilização de pontos amostrados fora da área de interesse na predição. No entanto, pouca informação é encontrada a respeito da eficácia dessa estratégia. Portanto, esse trabalho busca avaliar e mensurar a melhora obtida nas predições ao se utilizar dados externos à área de interesse. De acordo com os resultados obtidos, a utilização de dados externos à área de interesse é eficaz na diminuição do efeito de borda. Essa eficácia se mostrou maior para uma amostragem irregular do que para uma amostragem regular. O ganho na precisão das predições se torna pequeno na utilização de pontos distantes da área de interesse para a interpolação. / Geostatistics is a science that is concerned about the prediction of values of a regionalized phenomenon. Despite the existence of good interpolation methods, such as kriging, there are still a lot of problems to be solved in this science. One of these problems is the border effect, which occurs in the prediction of points located near the boundary of the area of interest. It happens because when the value of a point at the boundary is predicted there are a few or none sampling points in the neighborhood. Therefore, the prediction error is bigger at the boundary of the area of interest than in the center of this area. A strategy widely known to reduce the border effect is to use sampling points outside the area of interest; however, only little information is found regarding the efficacy of this strategy. Hence, this study aims to evaluate and measure the improvement in prediction obtained by using data outside the area of interest. According to the results obtained, the use of data outside the area of interest is efficient on reducing the border effect. This efficacy was higher for an irregular sampling than for a regular sampling. The gain in precision of the predictions becomes small when points away from the area of interest are used for interpolation.

Submitted by Reginaldo Soares de Freitas (reginaldo.freitas@ufv.br) on 2018-04-06T17:34:46Z No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 1408279 bytes, checksum: 352e3e4af60736299206323ceaab03a3 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-04-06T17:34:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 1408279 bytes, checksum: 352e3e4af60736299206323ceaab03a3 (MD5) Previous issue date: 2018-03-07 / Com o estabelecimento da agriculta de precisão, a heterogeneidade do solo tornou-se um parâmetro expressivo quanto ao seu manuseio. Frente a este cenário, destaca-se a utilização massiva das zonas de manejo (ZM). As ZM são sub-regiões do campo com necessidades específicas quanto as variáveis analisadas, permitindo o controle da heterogeneidade do solo, maximização produtiva e sustentabilidade agrícola. Entretanto, sua aplicabilidade esta condicionada ao mapeamento do padrão de variabilidade espacial dos atributos físico-químicos presentes no solo. Este mapeamento tem sido resultante da utilização contínua de métodos geoestatísticos, dos quais apresentam pressuposições inexploradas em suas aplicações, conduzindo assim, o objetivo desta pesquisa. E consequentemente norteou os específicos objetivos: a) avaliar alterações em mapas de ZM devido à correção da anisotropia e b) avaliar variações em mapas de ZM quanto à utilização de metodologia robusta à outliers. Para tanto, 160 pontos amostrais regularmente espaçados, relativos à condutividade elétrica aparente do solo (CEa), e produtividade de soja foram utilizados. Quanto à verificação de alterações em mapas de ZM devido à correção da anisotropia, os mesmos foram interpolados sem e com correção da anisotropia geométrica para cada variável. Na sequencia foram então utilizados para o delineamento das ZM por meio do método fuzzy k-means. As ZM para cada variável, com e sem correção da anisotropia geométrica, foram avaliadas quanto as suas semelhanças pelo índice kappa. Para a avaliação de variações em mapas de ZM quanto à ocorrência de outliers utilizaram-se dois tipos de análises, robusta a presença de outliers (ARob) e não robusta à outliers (ANRob). Na ARob utilizaram-se estimadores robustos desemivariâncias e o plug-in de krigagem de deriva externa para a geração de mapas de variabilidade espacial da CEa. Para a ANRob utilizou-se o estimador de semivariâncias de Matheron e a krigagem ordinária. Posteriormente os mapas obtidos foram submetidos ao delineamento de zonas de manejo pelo classificador fuzzy k-means. E de maneira conclusiva, os mapas obtidos em ambas as análises (ARob e ANRob) foram confrontados quanto à significância do nível de concordância entre suas classes pelo índice Kappa. Os resultados obtidos na verificação de alterações em mapas de ZM devido à correção da anisotropia foram: a) utilizou-se o modelo gaussiano na constituição dos mapas de variabilidade espacial para a CEa e para a produtividade, tanto para os dados corrigidos à anisotropia quanto aos não corrigidos; b) conforme os índices FPI e MPE, definiram-se duas classes para o delineamento de ZM para os dados corrigidos à anisotropia, quanto aos não corrigidos; c) a comparação entre os mapas (corrigido e não corrigido à anisotropia) pelo índice Kappa apresentou concordância significativa entre classes de ZM a 5% de probabilidade. Concluindo assim que, no caso em estudo, a correção da anisotropia geométrica não apresentou alterações significativas nos mapas de ZM. Os resultados obtidos na avaliação de variações em mapas de ZM quanto à ocorrência de outliers foram: a) na ARob selecionou-se o estimador de semivariâncias de Cressie Hawkins dentre os demais estimadores robustos avaliados. Na predição do mapa de estrutura de variabilidade espacial da CEa utilizou-se o plug-in de krigagem de deriva externa. Os índices FPI, MPE, Fukuyama Sugento e Xie beni definiram duas classes de ZM. b) na ANRob utilizou-se o estimador de semivariâncias de Matheron e a krigagem ordinária na composição do mapa de variabilidade espacial da CEa. Os índices avaliados definiram duas classes de ZM. c) os mapas obtidos em ambas as análises (ARob e ANRob) apresentaram concordância significativa entre classes de ZM pelo índice Kappa a 1% de probabilidade. Com isso, de maneira conclusiva, para o caso em estudo, o uso da ARob não apresentou variações significativas no estabelecimento das ZM. / With the precision agriculture establishment, soil heterogeneity became an expressive parameter for its handling. In front this scenario, the massive use management zones is highlighted. The ZM are field sub-regions with specific needs as the variables analyzed. Therefore, ZM allows control of soil heterogeneity, productive maximization and agricultural sustainability. Therefore, ZM allows control of soil heterogeneity, productive maximization and agricultural sustainability. However, its applicability is conditioned to spatial variability pattern mapping of the physico-chemical attributes in soil present. This mapping, has been result of the continuous use of geostatistical methods of which present untapped assumptions of these methods have been unexplored in their applications, thus conducting the purpose of this research. And consequently guided the specific objectives: a) evaluate alterations in ZM maps due to anisotropy correction and b) evaluate variations in ZM maps regarding use of a outliers robust methodology. Therefore, 160 regularly spaced sampling points, relative to soil apparent electrical conductivity (CEa), and soybean productivity, in different periods, were used. As for the verification of alterations in ZM maps due to the anisotropy correction, they were interpolated without and with correction of the geometric anisotropy for each variable. In sequence was then used for ZM delineation by fuzzy K-means method. The ZM for each attribute, with and without geometric anisotropy correction, were evaluated as similarities by Kappa Index. For the evaluation of variations in ZM maps for the occurrence of outliers, two types of analysis were used, robust to outliers (ARob) and non-robust to outliers (ANRob). In ARob we used robust semivariance estimators and the external drift kriging plug-in to generate spatial variability maps of CEa. For the ANRob, the Matheron semivariance estimator and the ordinary kriging were used. Afterwards the maps obtained were submitted to the management zones delineation by the fuzzy k-means classifier. And conclusively, the maps obtained in both analyzes (ARob and ANRob) were statistically compared, using Kappa index, in relation their zones composition. The results obtained in the verification of alterations in ZM maps due to anisotropy correction were: a) the Gaussian model was used in the constitution of spatial variability maps for CEa and productivity, both for anisotropy-corrected and uncorrected data; b) the FPI and MPE indices defined two classes for ZM delineation for corrected data for the anisotropy and the uncorrected; c) the comparison between the maps (corrected and uncorrected to the anisotropy) by the Kappa index showed significant concurrence between ZM classes at 5% probability. In conclusion, in this case, the geometric anisotropy correction did not present significant concurrence in the ZM maps. The results obtained in the evaluation of variations in ZM maps regarding the occurrence of outliers were the following: a) in ARob was selected the semivariances estimator Cressie Hawkins among the other robust estimators evaluated. In the prediction of the spatial variability structure map of the CEa, the external drift kriging plug- in was used. The FPI, MPE, Fukuyama Sugento and Xie beni indices defined two classes of ZM. b) in the ANRob was used the Matheron's semivariance estimator and the ordinary kriging in the spatial variability map of the CEa. The evaluated indices defined two classes of ZM. c) the maps obtained in both analyzes (ARob and ANRob) showed significant agreement between ZM classes by Kappa index at 1% probability. Thus, for the case under study, the use of ARob did not show significant differences in the establishment of the ZM maps.

Submitted by Marco Antônio de Ramos Chagas (mchagas@ufv.br) on 2016-01-20T10:10:28Z No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 868133 bytes, checksum: fc299d68c5ac708f6318353d62153283 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-01-20T10:10:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 868133 bytes, checksum: fc299d68c5ac708f6318353d62153283 (MD5) Previous issue date: 2015-02-25 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / A presente dissertação teve como objetivo principal demonstrar um enfoque Bayesiano para a metodologia Choice-Based Conjoint Analysis (CBCA). Apresenta-se no texto uma ampla revisão sobre a CBCA (Capítulo 1), sobre o modelo Logit Multinomial [desenvolvimento do modelo, procedimentos de estimação de parâmetros, probabilidades e razões de escolha (Capítulo 2)] e sobre o enfoque de estimação Bayesiano [distribuição a priori utilizada, aproximação de Laplace para a função de verossimilhança, distribuições a posteriori e detalhes sobre o algoritmo MCMC empregado (Capítulo 3)]. No Capítulo 4 apresenta-se um exemplo hipotético, no intuito de demonstrar os resultados e inferências que podem ser obtidos por meio desta recente abordagem (Bayesiana), sendo também apresentados os resultados do enfoque Frequentista. O tratamento em estudo foi um tipo de refrigerante e avaliou-se o efeito de três fatores (A, B e C) na intenção de compra de 96 consumidores, por meio de dados simulados. As análises estatísticas foram conduzidas no software livre R, cujos scripts encontram-se disponibilizados nos apêndices desta dissertação. Concluiu-se que a abordagem Bayesiana para CBCA apresentou resultados interessantes e satisfatórios, com estimativas similares às Frequentistas e mostrando-se uma alternativa metodológica viável para os estudos de CBCA. Adicionalmente, a abordagem proposta possibilitou ainda ao pesquisador construir intervalos de credibilidade (percentis das distribuições a posteriori) para as probabilidades e razões de escolha, no intuito de comparar estas quantidades ou testar hipóteses sobre estas. Quanto aos resultados práticos, a maior probabilidade de escolha estava associada ao tratamento 4, composto pelo nível do fator A, nível do fator B e nível do fator C. / This dissertation main goal is to demonstrate the Bayesian approach to Choice-Based Conjoint Analysis (CBCA). We present a comprehensive review of the CBCA methodology (Chapter 1), on the Multinomial Logit model [model development, parameter estimation procedures, probabilities of choice ratios (Chapter 2)] and on the Bayesian estimation approach [prior distribution, Laplace approach to the likelihood function, posterior distributions and details about the MCMC algorithm we applied (Chapter 3)]. In Chapter 4 we present a hypothetical example, in order to demonstrate the results and inferences that can be obtained through this recent approach (Bayesian), and we also present the results of the frequentist approach. The treatment for the study was a type of refrigerant (soda or soft drink) and we evaluated the effect of three factors (volume, type and color) on purchase intention of 96 consumers, using simulated data. Statistical analyzes were conducted with the free software R, whose scripts are provided in the appendices of this dissertation. It was concluded that the Bayesian approach to CBCA presented interesting and satisfactory results, with estimates similar to the frequentist ones, therefore proved to be a viable alternative methodology for CBCA studies. Additionally, the proposed approach also allows the researcher to build credibile intervals (percentiles of the posterior distributions) for the probabilities and choice ratios, in order to compare these quantities or test hypotheses about them. In terms of practical or applied results, the highest estimated probability of choice was obtained for treatment 4, with a1 level of factor A, b2 level of factor B and C1 level of factor C.

Submitted by Marco Antônio de Ramos Chagas (mchagas@ufv.br) on 2016-10-26T12:50:30Z No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 317767 bytes, checksum: 2da298a7aebb14fb83495f73c50290c6 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-10-26T12:50:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 317767 bytes, checksum: 2da298a7aebb14fb83495f73c50290c6 (MD5) Previous issue date: 2002-02-21 / A teoria econômica, desde a sua origem, sempre aceitou que as economias estão em equilíbrio, e, quando não, existem forças internas aos sistemas que as levarão para o equilíbrio. Outro pressuposto aceito, sem uma investigação rigorosa, é o de linearidade. Dessa forma, todos os fenômenos econômicos são, sob certas condições, previsíveis. Estas certas condições são: o futuro segue uma distribuição de probabilidade que começou no passado e irá seguir seu curso no futuro; e o tempo não exerce qualquer influência nas variáveis econômicas. A teoria econômica aceita como verdadeiro que o mundo real é ergódico, i.e., ele segue o seu curso em conformidade com um processo estocástico; de acordo com o qual é possível inferir os diferentes estados em que o sistema estará. Em outras palavras, se as condições iniciais do sistema forem conhecidas, bem como as suas leis de movimento, todos os estados futuros do sistema serão conhecidos, assim como o passado o é. Este trabalho prova que as evidências teóricas levam a rejeitar a hipótese da ergodicidade. Os impactos sobre a teoria econômica são muitos, principalmente nas construções dos modelos econométricos. / The economic theory, since its beginning, take for granted the concept of equilibrium. And when a economy is not in equilibrium there is internal forces that lead it to the equilibrium point. Another assumption accept without a rigorous investigation is of linearity. Hence, all economic events are, under certain conditions, predictable. These certain conditions are twofold. The former is the acceptance that the future always follows a stable probability distribuition Outro pressuposto aceito, sem uma investigação rigorosa, é o de linearidade; and the latter is that the time does not any influence on the economic variables. In another words the economic theory accept without a prove the the real world is ergodic, i.e., all economic events are realizations of a stochastic process, therefore it is possible to predict all future states of the sistem kwoning only its initial conditions and its laws of movement. This dissertation proves that the real world is not ergodic and hence the impact on the economic theory are many, especially regarding the econometrics modelling. / Dissertação importada do Alexandria, sem lattes

[pt] É desenvolvido, inicialmente, um modelo geral para os sistemas de Transmissão Digital Coerentes em presença de ruído térmico e interferência entre símbolos obtendo-se expressões formais da Probabilidade de Erro para diversos sistemas de modulação. A seguir são apresentados e analisados métodos para o cálculo aproximado destas Probabilidades de Erro em função dos momentos da amostra interferente colhida no receptor. São comparados métodos para o cálculo dos momentos de uma soma de variáveis aleatórias e os métodos da Série de Gram-Charlier e da Regra de Quadratura de Gauss para aproximação da Probabilidade de Erro. E constatada a maior eficiência da Regra da Quadratura de Gauss e a possibilidade de se reduzir os cálculos a um problema unidimensional, mesmo em sistemas de modulação bidimensional. Finalmente a aplicação do método é ilustrada em casos de interesse. / [en] This work develops first a general model for Coherent Digital Transmission Systems in presence of thermal noise and intersymbol interference arriving at error probabilities expressions for several modulation systems. Methods of approximate calculations of error probabilities based on moments of received interference samples are presented and analyzed. Comparisons are made between methods for calculating moments of sums of random variables. Comparisons between methods for approximating error probabilities are also made. It was found Gauss Quadrature Rule method for approximating these error probabilities was more efficient then Gram-Charlier Series method. It was also found possible to reduce calculations into a unidimensional problem, even in bidimensional modulation systems. At the end several applications of methods are shown.

O método da análise de flutuações destendenciadas (Detrended Fluctuation Analysis - DFA), proposto por Peng et al. (1994), é um exemplo de metodologia recente, sendo utilizada em um crescente número de aplicações, para identificar longa dependência em séries temporais. Como não existe uma regra específica para a escolha dos números de regressores no método de DFA, apresentamos aqui uma escolha ótima assintótica. Para um ruído Gaussiano fracionário, provamos que o estimador bHDFA tem distribuição Gaussiana exata e assintótica. O parâmetro mais importante para ser estimado em dados com caudas pesadas é a sua taxa de decaimento α que determina a probabilidade de ocorrência dos valores extremos da distribuição subjacente. Propomos, neste trabalho, um novo estimador para o parâmetro α, baseado na função característica empírica e no procedimento de encolhimento de wavelets. Estamos interessados em analisar a longa dependência em sequência de DNA utilizando a metodologia de mudança de regimes, proposta por Liu (2000). Nesta metodologia, se a duração dos regimes de uma série temporal tem uma distribuição de caudas pesadas com parâmetro α ∈ (1, 2), então a série temporal apresenta a característica de longa dependência. Além disso, aplicando-se qualquer transformação linear que preserva a propriedade de variância finita na série temporal, igualmente preservará a propriedade de longa dependência. Por fim, estudamos as distribuições de distâncias das regiões codantes e não codantes em sequências de DNA. Concluímos que todas as técnicas apresentadas neste trabalho, para analisar longa dependência em série temporais, envolvendo conceitos de análise de flutuações destendenciadas, distribuições com caudas pesadas e encolhimento de wavelets, mostram a existência de longa dependência em todas sequências de DNA aqui estudadas. / The method of detrended fluctuation analysis (DFA), proposed by Peng et al. (1994), is useful in revealing the extent of long-range dependence in time series. Since there is not a specific rule for the choice of the numbers of regressors in DFA method, we present here an asymptotic optimal choice. For a fractional Gaussian noise, we prove the exact and the asymptotic Gaussian distributions for the bHDFA estimator. The most important parameter to estimate in a heavy-tailed data is the tail rate of decay α which determines the probability of occurrence of extreme values of the underlying distribution. Here we propose a novel estimator for α based on the empirical characteristic function and on the principal of wavelet shrinkage. Here we are interested in analyzing the long-range dependence in several DNA sequences, under the heavy-tail regime switching mechanism, proposed by Liu (2000). In this mechanism, if the duration of the regimes of a given time series has a heavy tail distribution with index parameter α ∈ (1, 2), then there is long-range dependence in this time series, and any functional transformation of the original time series preserving the property of finite variance, also preserves the property of long-range dependence. We also study the length distribution of coding and noncoding regions in DNA sequences. We conclude that all techniques presented in this paper to analyze longrange dependence in time series, involving concepts of detrended fluctuation analysis, heavy tail distributions and wavelet shrinkage, show the existence of long-range dependence in all DNA sequences studied here.

Submitted by Patricia Barros (patricia.barros@ufes.br) on 2016-02-25T12:46:19Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Alguns teoremas limites para sequencias de variaveis aleatorias.pdf: 1159204 bytes, checksum: 558f1619d3c3f4ea03141551d3635c4c (MD5) / Approved for entry into archive by Patricia Barros (patricia.barros@ufes.br) on 2016-02-25T13:18:03Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Alguns teoremas limites para sequencias de variaveis aleatorias.pdf: 1159204 bytes, checksum: 558f1619d3c3f4ea03141551d3635c4c (MD5) / Made available in DSpace on 2016-02-25T13:18:03Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Alguns teoremas limites para sequencias de variaveis aleatorias.pdf: 1159204 bytes, checksum: 558f1619d3c3f4ea03141551d3635c4c (MD5) Previous issue date: 2014 / O Teorema Central do Limite e a Lei dos Grandes Números estão entre os mais importantes resultados da teoria da probabilidade. O primeiro deles busca condições sob as quais [fórmula] converge em distribuição para a distribuição normal com parâmetros 0 e 1, quando n tende ao infinito, onde Sn é a soma de n variáveis aleatórias independentes. Ao mesmo tempo, o segundo estabelece condições para que [fórmula] convirja a zero, ou equivalentemente, para que [fórmula] convirja para a esperança das variáveis aleatórias, caso elas sejam identicamente distribuídas. Em ambos os casos as sequências abordadas são do tipo [fórmula], onde [fórmula] e [fórmula] são constantes reais. Caracterizar os possíveis limites de tais sequências é um dos objetivos dessa dissertação, já que elas não convergem exclusivamente para uma variável aleatória degenerada ou com distribuição normal como na Lei dos Grandes Números e no Teorema Central do Limite, respectivamente. Assim, somos levados naturalmente ao estudo das distribuições infinitamente divisíveis e estáveis, e os respectivos teoremas limites, e este vem a ser o objetivo principal desta dissertação. Para as demonstrações dos teoremas utiliza-se como estratégia principal a aplicação do método de Lyapunov, o qual consiste na análise da convergência da sequência de funções características correspondentes às variáveis aleatórias. Nesse sentido, faremos também uma abordagem detalhada de tais funções neste trabalho. / The Central Limit Theorem and the Law of Large Numbers are among the most important results of probability theory. The first one seeks conditions under which [formula] converges in distribution to the normal distribution with parameters 0 and 1, when n tends to infinity, where Sn is the sum of n independent random variables. At the same time, the second gives conditions such that [formula] converges to zero, or equivalently, that [formula] converges to the expectation of the random variables,if they are identically distributed. In both cases, the sequences discussed are of the type [formula], where [formula] and [formula] are real constants. Characterizing the possible limits of such sequences is one of the goals of this dissertation, as they not only converge to a degenerated random variable or a random variable with normal distribution, as the Law of Large Numbers and the Central Limit Theorem, respectively. Thus, we are naturally led to the study of infinitely divisible and stable distributions and their limits theorems. This becomes the main objective of this dissertation. In order to prove the theorems, the method of Lyapunov is applied as the main strategy, which analyzes the convergence of the sequence of characteristic functions related to the random variables. So we carry out a detailed approach of such functions in this research.

Submitted by HUGO TADEU DELATORRE null (hugomath@uol.com.br) on 2016-02-21T19:31:03Z No. of bitstreams: 1 Aplicação das Cadeias de Markov no Ensino Médio - Hugo Tadeu Delatorre.pdf: 1086069 bytes, checksum: 6440bb8fa43488471cc064085e427f5e (MD5) / Approved for entry into archive by Ana Paula Grisoto (grisotoana@reitoria.unesp.br) on 2016-02-23T13:42:56Z (GMT) No. of bitstreams: 1 delatorre_ht_me_sjrp.pdf: 1086069 bytes, checksum: 6440bb8fa43488471cc064085e427f5e (MD5) / Made available in DSpace on 2016-02-23T13:42:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 delatorre_ht_me_sjrp.pdf: 1086069 bytes, checksum: 6440bb8fa43488471cc064085e427f5e (MD5) Previous issue date: 2016-01-22 / As Cadeias de Markov são um instrumento poderosíssimo para previsão de eventos do futuro baseado apenas em um passado relativamente recente. São muito utilizadas nas situações mais diversas como na bolsa de valores, na fidelização de clientes, previsão do tempo, dentre outras. O objetivo principal deste trabalho é mostrar, em nível de Ensino Médio algumas interessantes aplicações, bem como estimular os alunos à pesquisa, coleta e processamento de dados, mostrando-nos o quanto a Matemática está presente no cotidiano de cada um deles. / The Markov Chains are a powerful tool for predicting future events based only on a relatively recent past. They are widely used in different situations such as on the stock exchange in customer loyalty, weather, among others. The main objective of this work is to show high school level in some interesting applications, as well as encourage students to research, collecting and processing data, showing us how mathematics is present in the daily life of each one of them.

Made available in DSpace on 2016-06-02T20:06:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2070.pdf: 433337 bytes, checksum: 983c3c44c479fba3f8754777adc4cd64 (MD5) Previous issue date: 2007-12-14 / In this work, we analyse the use of the statistics in the improvement of some attitudes of a company regarding marketing strategy. We deal with methods which permit the identification of the best costumers and the preferences of those costumers for product/service characteristics, so that a company can relate itself better to its costumers. / Neste trabalho, procuramos análisar como a estatística pode melhorar algumas atitudes de uma empresa com relação a estratégia de marketing. Abordamos métodos os quais permitem identificar os melhores consumidores e a preferência dos mesmos por características de produtos/serviços de forma que a empresa possa se relacionar melhor com seus consumidores.

Made available in DSpace on 2016-06-02T20:06:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 840.pdf: 637562 bytes, checksum: 655616584fbe63191ef8eeeb51966d31 (MD5) Previous issue date: 2005-12-13 / Financiadora de Estudos e Projetos / The statistical analysis of the continuous data set has been developed in most cases for normal models, specially, in the linear and nom linear models context. In the simple linear regression models, even accepting as reasonable the normal error assumption, usually it can take misleading inferences for the parameter of interest. In the classical literature is supposed that the errors follow the normal distribution with zero mean and unknown variance. In this work, we intend to make the normality as-sumption flexible using a new class of asymmetric distributions. The first class considered was studied by Azzalini [3], which includes the normal distributions as a particular case. The second flexible class was introduced by Ma & Genton [22] and the third one is the extended normal distributions proposed by Arellano-Valle [2]. These two last ones had been enclosed as alternative proposals to the model of Azzalini [3]. With this purpose, inferences procedures based on Bayesian approaches, will be developed to estimate the parameters involved in the simple linear regression models with asymmetrical errors. / A análise estatística para o estudo de dados contínuos tem sido desenvolvida em grande parte combase nomodelo normal, que se destaca sobretudo no contexto de modelos lineares e não lineares. No estudo da regressão linear univariada, mesmo aceitando como razoável a suposição de simetria para os erros, em muitas situações práticas essa suposição de normalidade pode nos levar a inferências pouco apropriadas sobre os parâmetros de interesse. Na literatura clássica é suposto que os erros seguem uma distribuição normal com mé- dia zero e variância desconhecida. Neste trabalho, pretendemos flexibilizar essa suposição de normalidade, dispondo de novas classes de distribuições assimétricas. A primeira classe considerada é a proposta por Azzalini [3], que inclui a distribuição normal como um caso particular. A segunda é a dos modelos flexíveis de Ma & Genton [22] e a terceira é a classe de distribuições normais assimétricas estendidas, proposta por Arellano-Valle & Azzalini [2]. Estas duas últimas foram incluídas como propostas alternativas ao modelo de Az-zalini [3]. Com esse objetivo, métodos de inferência baseados na abordagem bayesiana, serão desenvolvidos para estimar os parâmetros envolvidos no modelo de regressão linear simples com erros assimétricos.