Os Procedimentos de Comparações Múltiplas (PCM) podem ser utilizados para comparar médias de tratamentos. Há muitos testes de comparações múltiplas e, para escolher o melhor, devem ser levados em conta o controle do erro tipo I (testes exatos, conservadores ou liberais) e o poder desses testes. Para melhorar o seu desempenho, em relação ao erro tipo I e poder, métodos de reamostragem bootstrap têm sido utilizados em alguns estudos sobre PCM. O teste de Student-Newman-Keuls (SNK) possui boas qualidades estatísticas que poderiam ser melhoradas com o uso do bootstrap. Assim, os objetivos deste trabalho foram propor uma versão utilizando o bootstrap paramétrico do teste de comparações múltiplas SNK (SNKB), avaliar o desempenho do teste SNKB e compará-lo com o teste SNK. O desempenho foi avaliado pelas taxas de erro tipo I por experimento e pelo poder por meio de um estudo de simulação Monte Carlo em condições de normalidade e não normalidade dos resíduos. Foram realizadas N=1000 simulações de experimento com k tratamentos (k = 5, 10, 20 e 80) com r repetições (r = 4, 10 e 20). Diferentes hipóteses sobre as médias foram consideradas. Sob H0 completa, as médias foram consideradas todas iguais, sob H1, as médias foram todas diferentes, considerando a mesma variância, e, sob H0 parcial, foram considerados dois grupos cujas médias eram diferentes entre si. Ambos os testes apresentaram valores de taxas de erro tipo I próximos do nível nominal de 0,05 sob H0 completa e normalidade. Sob H0 completa e não normalidade, os testes SNK e SNKB controlaram as taxas de erro tipo I por experimento na maior parte dos casos simulados para k=5 e k=10, enquanto que, para k=20 e k=80, ambos os testes foram considerados liberais em alguns cenários. Sob H0 parcial, o teste SNKB foi liberal em todos os casos simulados, enquanto que o teste SNK foi, em geral, conservador para δ ≤ 2 e liberal para os demais valores de δ. O poder do teste proposto em geral superou o poder do teste original nas situações de normalidade e não normalidade. Assim, em situações práticas, se as diferenças entre as médias dos tratamentos forem pequenas (δ ≤ 2), o teste SNK é mais indicado por controlar o erro tipo I e apresentar valores de poder satisfatórios. Nos demais casos, o teste SNKB é mais recomendado, apesar de ambos serem liberais para δ ≥ 4, se a situação for de H0 parcial. Além disso, os testes SNK e SNKB foram aplicados em dados reais de um experimento delineado para avaliar os controles químico e mecânico de pragas da gravioleira com o objetivo de comparar os resultados obtidos pelos dois testes. / Multiple Comparisons Procedures (MCP) are used to compare treatment means. There are many tests with this purpose and to choose the best one, two features must be analysed: the control of type I error rate (exact, conservative or liberal tests) and the power. Bootstrap resampling methods have been used in some studies to improve the performance of MCP. The Student-Newman-Keuls (SNK) test shows good statistical qualities that can be improved with the use of bootstrap. Therefore, this study aimed to propose a SNK parametric bootstrap version (SNKB) and compare it with the original SNK test. The performance was evaluated by experimentwise error rates and power using a Monte Carlo simulation study considering normal and non-normal situations. We considered N = 1000 simulations of k treatments (k = 5, 10, 20 e 80) with r repetitions (r = 4, 10 and 20). Under null hypothesis, the means were considered all equal, under H1 the means were all different, but the variance was the same and, under partial H0, we considered two groups with different means. Both tests showed type I error rates values close to the nominal level of 0.05 under H0 and normality. Under H0 and non-normality, both tests controlled the experimentwise error rates in most simulated cases for k=5 and k=10, whereas, for k=20 and k=80, the tests were considered liberal in some scenarios. Under H0 partial, the SNKB test was liberal in all simulated cases, while SNK test was generally conservative for δ ≤ 2 and liberal to other δ values. In general, the power of the proposed test surpassed the power of original test under normality and non-normality. Thus, in practice, if the differences between the treatment means are small (δ ≤ 2), the SNK test works better given that it controls the type I error and the power is satisfactory. In the other cases, the SNKB test is recommended, although both are liberal for δ ≥ 4, if we are under partial H0. Furthermore, the tests were applied to a real experiment designed to evaluate the chemical and mechanical controls of pests soursop in order to compare the results of both tests. / Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG

Um painel sensorial é considerado consonante quando todos os julgadores pontuam um produto de maneira semelhante. Dessa forma, a consonância entre os julgadores que compõem um painel sensorial é uma das características necessárias para a confiabilidade da análise sensorial e pode ser mensurada pelo seu nível de unidimensionalidade. Na literatura existem testes para a unidimensionalidade de um painel sensorial, mas sua aplicação é restrita à análise para um atributo sensorial por vez. Diante disso, o objetivo do presente trabalho foi a generalização de cinco testes propostos para avaliar a consonância de painéis sensoriais, a saber: teste de Fujikoshi, teste Monte Carlo para unidimensionalidade, dois testes bootstrap paramétricos e teste sobre autovalores Monte Carlo. Tal generalização consistiu em utilizar a matriz de correlação canônica, de forma que fosse possível inferir sobre a consonância de painéis levando em consideração todos os atributos simultaneamente. A avaliação do desempenho das generalizações propostas, em termos de poder e taxa de erro tipo I, foi feita via simulação Monte Carlo. A generalização do teste sobre autovalores Monte Carlo foi aplicada para avaliar a consonância do painel de um experimento realizado por Pereira (2005). O teste sobre autovalores Monte Carlo apresentou desempenho igual ou superior aos demais testes e, por esse motivo, é recomendado para a análise da unidimensionalidade multivariada de painéis sensoriais. / A sensory panel is considered to be consonant when all referees point out a product in a similar way. Thus, the consonance between the referees that compose a sensory panel is one of the necessary characteristics for the reliability of sensory analysis, and can be measured by its level of unidimensionality. In literature there are tests for unidimensionality of a sensory panel, but its application is restricted to the analysis for one sensory attribute at a time. Thus, the objective of this study was the generalization of five tests proposed to evaluate the line of sensory panels, namely: the Fujikoshi test, the Monte Carlo test for unidimensionality, two parametric bootstrap tests and Monte Carlo test of eigenvalues. Such generalization is to use the canonical correlation matrix, so that it was possible to infer about the consonance of panels considering all attributes simultaneously. The performance evaluation of the proposed generalizations, in terms of power and type I error rate, was done through Monte Carlo simulation. The generalization of Monte Carlo test of eigenvalues test was applied to assess the panel’s consonance from an experiment conducted by Pereira (2005). The Monte Carlo test of eigenvalues performed equally to or higher than the other tests and, therefore, it is recommended for the analysis of multivariate unidimensionality of sensory panels.

A distribuição normal é a mais importante distribuição de probabilidade, usada na modelagem de dados contínuos. Entretanto, há casos em que a suposição da distribuição relacionada ao modelo normal é violada e a busca por outras distribuições que modelem esses casos se faz necessário. Um dos pontos que pode justificar a ausência de normalidade é a falta de simetria. Uma distribuição que tem como principal característica modelar dados de comportamento assimétrico é a Kumaraswamy. A junção da flexibilidade de modelar dados assimétricos da distribuição de Kumaraswamy com distribuições conhecidas, tais como normal e weibull, permitiu a criação de uma família de distribuições generalizadas. As distribuições multivariadas destacam-se pela importância de aplicações na modelagem de dados em diversas área do conhecimento. No entanto, observa-se a existência de poucas distribuições que modelem caudas mais pesadas e situações de assimetria. Este trabalho teve como objetivo, estudar a classe de distribuições generalizadas de Kumaraswamy, deduzir a distribuição normal de Kumaraswamy bivariada, apresentar a função de verossimilhança e as expressões de seus estimadores. Implementou-se o procedimento de estimação com uso das funções escores no software R e uma abordagem de simulação. Foram avaliadas a estimação de dados simulados e também aplicação em exemplos reais com distribuição assimétrica. Conclui-se, portanto que, a distribuição normal de Kumaraswamy bivariada foi deduzida em relação à sua função de densidade conjunta, marginais, condicionais e implementada para o estudo de simulação. Os estimadores comportaram de maneira precisa, consistente e não tendenciosa. A distribuição normal de Kumarawamy bivariada se ajustou satisfatoriamente aos dados reais de temperatura média e precipitação total. / The normal distribution is the most important probability distribution, used in modeling of continuous data. However, there are cases where the assumption of distribution related to normal model is violated and the search for other distributions that model these cases is necessary. One of the points that can justify the absence of normality is the lack of symmetry. A distribution whose main characteristic shape asymmetric behavior data is Kumaraswamy. The combination of the flexibility of the modeling asymmetric data distribution Kumaraswamy with known distributions, such as normal andWeibull, enabled the creation of a family of generalized distributions. The multivariate distributions we highlight the importance of applications in data modeling in various field of knowledge. However, there is the existence of few distributions that model heavier tails and asymmetry situations. This study aimed to study the class of generalized distributions Kumaraswamy deduct the normal distribution bivariate Kumaraswamy, present the likelihood function and the expressions of their estimators. Implemented the estimation procedure using the scores functions in textit software R and a simulation approach. We evaluated the simulated data estimation and also in real application examples with asymmetric distribution. It can be concluded therefore that the normal distribution bivariate Kumaraswamy was deduced in relation to their joint density function, marginal, conditional and implemented for the simulation study. The estimators behaved precisely, consistent and unbiased. The normal distribution bivariate Kumarawamy adjusted satisfactorily to the actual data of average temperature and total precipitation. / Programa Institucional de Bolsas de Pós-Graduação - PIB-PÓS

A geração de energia elétrica é assunto estratégico para o desenvolvimento econômico de qualquer nação e geralmente está ligada aos recursos naturais disponíveis. A exploração de tais fontes devem ser aproveitadas de maneira a maximizar os benefícios proporcionados e minimizar os impactos negativos ao meio ambiente e sociedade. A estratégia de previsão de séries de vazões consiste em estimar o fluxo de água com determinada antecedência visando minimizar as incertezas e os riscos auxiliando na redução dos fatores que prejudicam o planejamento das hidroelétricas e maximizando os resultados obtidos, pois a geração de energia elétrica a partir do sistema hidráulico depende principalmente das séries de vazões afluentes (TUCCI, 2002). Para realizar previsão de séries de vazões, encontram-se na literatura diversos modelos, dentre estes, as redes neurais artificiais, programação genética, modelos autorregressivos, entre outros. A fim de melhorar o desempenho das previsões de vazões propõe-se neste trabalho a construção de ensembles, que consiste em combinar componentes individuais. Neste trabalho, utilizou-se uma base dados do Operador Nacional de Sistemas (ONS) de duas usinas localizadas no Rio Grande: Água Vermelha e Itutinga. Os modelos que mais se destacaram como componentes individuais foram a rede neural artificial (RNA) com algorítimos de treinamento Backpropagation (BPM) e Gradient Method (GRAD) e a Programação Genética (PG). O ensemble BPM foi o que apresentou maior eficiência e capacidade de generalização. O MAPE da previsão dos modelos do período seco é menor que no período úmido. Não houve um modelo que se destacou em todos os casos quanto aos erros de previsão, sendo que os resultados dependem das características da usina e do período em estudo. Fazer previsões por períodos levaram a menores erros que quando considerado todo o ano. Após a combinação das componentes individuais, na maioria dos casos houve melhoria do desempenho, sendo que o melhor caso foi capaz de prover uma diminuição de até 14% do erro médio absoluto percentual (MAPE) em relação a melhor componente individual. / The generation of power is of strategic importance for the economic development of any nation. The ability to generate power is fundamentally linked to the availability of natural resources. The exploitation of such resources should be guided by principles to maximize the benefit provided and minimize the negative impact on the environment and society. The generation of electricity from hydraulic system depends mainly on the water inflow series (TUCCI, 2002). The forecast strategy series streamflow estimates the water flow with the goal of minimizing uncertainties and risks while reducing factors that hinder the planning of hydroelectric energy production. There are several models in the literature for performing streamflow series forecasting. They include: artificial neural networks, genetic programming, and autoregressive models, among others. In this paper, we propose the construction of ensembles - the combination of individual components - in order to improve the performance of forecasts of streamflow rates. We used one database from the Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) in two plants located in Rio Grande: Água Vermelha and Itutinga. The models that stood out were the artificial neural network (ANN) with the training algorithms Backpropagation (BPM), Gradient Method (GRAD), and genetic programming (GP). The ensemble BPM showed greater efficiency and generalizability. The forecast MAPE of models for dry periods is less than for the wet season. Model results depended upon the characteristics of the plant and the period under study. Making predictions by periods led to minor mistakes when taken throughout the year. After combining the individual components, there was up to a 14% reduction of the average percentage absolute error (MAPE). / Programa Institucional de Bolsas de Pós-Graduação - PIB-PÓS

Submitted by (ana.araujo@ufrpe.br) on 2016-07-05T13:27:06Z No. of bitstreams: 1 Edleide de Brito.pdf: 713928 bytes, checksum: 866f5d7d7f7c4fa2c772973123cf0e7c (MD5) / Made available in DSpace on 2016-07-05T13:27:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Edleide de Brito.pdf: 713928 bytes, checksum: 866f5d7d7f7c4fa2c772973123cf0e7c (MD5) Previous issue date: 2008-12-03 / Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq / We present some mathematical properties of the class of modified power series distributions (MPSD) introduced by Gupta (1974). This class of distribution includes some important distributions such as the binomial, negative binomial, Poisson, logarithmic series, among others. More recently, this class of models was studied in the context of regression models by Cordeiro et al. (2008). It presents some methods for determination of priors and using real data sets some was accomplished analysis bayesian. / Neste trabalho, alguns resultados na classe de distribuições em série de potências modificadas (representada pela sigla MPSD) proposta por Gupta (1974) são apresentados. Importantes distribuições tais como a binomial, binomial negativa, Poisson e séries logarítmicas pertencem a esta classe de distribuições. Mais recentemente essa classe de distribuições foi estudada no contexto de modelos não-lineares generalizados por Cordeiro et al. (2008). Dentre estas distribuições, devido sua aplicabilidade em problemas práticos propusemos uma abordagem bayesiana para o modelo binomial negativo generalizado com parâmetros m, f e m, em que através do método de Monte Carlo com Cadeias de Markov (MCMC) encontramos as estimativas bayesianas,considerando m conhecido, para os parâmetros m e f utilizando um conjunto de dados reais.

Submitted by Mario BC (mario@bc.ufrpe.br) on 2018-05-08T14:43:00Z No. of bitstreams: 1 Luisa Matos de Barros Correia.pdf: 1973494 bytes, checksum: 769a67cd14058a253734b32b3b94255a (MD5) / Made available in DSpace on 2018-05-08T14:43:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Luisa Matos de Barros Correia.pdf: 1973494 bytes, checksum: 769a67cd14058a253734b32b3b94255a (MD5) Previous issue date: 2018-02-27 / The purpose of this paper is to identify whether the normality assumption that is used to calculate the Value at Risk (VaR) is valid, or if the Laplace Probability Distribution Function is more appropriate in real markets. Such identification is done through adherence Kolmogorov-Smirnov test (KS). It was observed that Laplace Distribution had better adhesion, in detriment of Normal Distribution. Thus, the VAR was calculated using the Laplace Distribution parameters. The ARIMA time series prediction model (Auto Regressive Integrated Moving Average), applied to the values calculated by the VaR considering the Laplace distribution, was able to model the temporal dynamics of the estimated risk behavior for the state markets. It used the error Average Percentage Absolute (MAPE) as a measure of adequacy of the ARIMA model to the data. The experiments were carried out with 25 indices worldwide, including: BVSP (IBOVESPA - Brazil), CSE (COLOMBO IND ALL SHS - Sri Lanka), DJI (Dow Jones Industrial Average - USA), FCHI IPC - Mexico), N225 (Nikkei 225 - Japan) and XU100.IS (BIST 100 - Turkey). The single index to reject more than 10% of the data when considered Laplace distribution was XU100.IS (BIST 100 - Turkey), obtaining one ASM value of 31.98%, followed by XMI (NYSE ARCA market index MAJOR USA) with a value of 28.59%. / O presente trabalho visa identificar se o pressuposto de normalidade que é usado para o cálculo do VaR (sigla em inglês para Valor em Risco) é válido, ou se a Função de Distribuição Probabilidade de Laplace é mais adequada em mercados reais. Tal identificação será feita através do teste de aderência de Kolmogorov-Smirnov (KS). Observou-se que a Distribuição de Laplace teve melhor aderência, em detrimento da Distribuição Normal. Assim, calculouse o VAR utilizando os parâmetros da Distribuição de Laplace. O modelo de previsão de séries temporais ARIMA (Auto Regressivo Integrado de Média Móvel), aplicado aos valores calculados pelo VaR considerando a distribuição de Laplace, foi capaz de modelar a dinâmica temporal do comportamento de risco estimado para os mercados. Foi utilizado o Erro Percentual Médio Absoluto (MAPE) como medida de adequação do modelo ARIMA aos dados. Os experimentos foram realizados com 25 índices mundiais, entre eles: BVSP (IBOVESPA - Brasil), CSE (COLOMBO IND ALL SHS - Sri Lanka), DJI (Dow Jones Industrial Average - EUA), FCHI (CAC 40 - França), MXX (IPC - México), N225 (Nikkei 225 - Japão) e XU100.IS (BIST 100 - Turquia). O único índice que rejeitou mais de 10% dos dados quando considerado a Distribuição de Laplace foi o XU100.IS (BIST 100 - Turquia), tendo obtido um valor de MAPE de 31,98%, seguido do XMI (NYSE ARCA MAJOR MARKET INDEX - USA) com o valor de 28,59%.

Submitted by Mario BC (mario@bc.ufrpe.br) on 2018-05-16T14:35:54Z No. of bitstreams: 1 Neilson Ferreira de Lima.pdf: 1836815 bytes, checksum: e7c16583ec4f0724ee9a2b35e98b7635 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-05-16T14:35:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Neilson Ferreira de Lima.pdf: 1836815 bytes, checksum: e7c16583ec4f0724ee9a2b35e98b7635 (MD5) Previous issue date: 2018-08-31 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / The indices of stock exchanges serve as a thermometer for the stock market and it is, also, based on these indices that investors and researchers evaluate the economies and markets of countries, therefore, for these indices is possible to study the oscillations, profitability, decrease and growth of investment in stock exchanges.With this focus, the objective of this thesis was to develop a statistical model, inspired by the kinetic theory of gases and the theory of collision, to construct a probabilistic model based on rate of return, which could adjust the indices of global stock exchanges. The model proposed probability in this study was compared with the power of law and the exponential probability distribution. The new model better adjusted indexes of stock exchanges, and better explains the behavior of financial markets when compared to studies dealing with exponential distributions and power laws. / Os índices das bolsas de valores servem como um termômetro para o mercado de ações, e também, é baseado nestes índices que investidores ou pesquisadores avaliam as economias e os mercados dos países, pois, por esses índices é possível estudar as oscilações, rentabilidade, decrescimento e crescimento dos investimento nas bolsas de valores. Com isto em foco, o objetivo desta tese foi desenvolver uma modelagem estatística, inspirada na teoria cinética dos gases e teoria da colisão, para construir um modelo probabilístico, baseada na taxa de retorno, que ajustassem os índices das bolsas de valores mundiais. O modelo de probabilidade proposto nesta pesquisa foi comparado com a lei de potência e com a distribuição exponencial de probabilidade. O novo modelo ajustou melhor os índices das bolsas de valores, e, explica melhor o comportamento dos mercados financeiros quando comparado aos trabalhos que tratam das distribuições exponenciais e das leis de potências.

Submitted by Luciana Ferreira (lucgeral@gmail.com) on 2015-01-27T13:45:09Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação - Paulo Roberto de Oliveira - 2014.pdf: 3459807 bytes, checksum: b199bab67e773541a99d42adfc9dce03 (MD5) / Approved for entry into archive by Luciana Ferreira (lucgeral@gmail.com) on 2015-01-28T11:28:00Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação - Paulo Roberto de Oliveira - 2014.pdf: 3459807 bytes, checksum: b199bab67e773541a99d42adfc9dce03 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-01-28T11:28:00Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação - Paulo Roberto de Oliveira - 2014.pdf: 3459807 bytes, checksum: b199bab67e773541a99d42adfc9dce03 (MD5) Previous issue date: 2014-07-11 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / Many monthly, others weekly play in lottery games ignoring the randomness of the results, believing in luck or strategies that are sold to them in books about games. This monograph aims to show some concepts of probability and statistics unexplored in high school and also day to day situations that contain mathematical concepts of probability more accessible to this level of education showing some mathematical theories applied in practice games. Concepts will be discussed here: some probability distributions, their hope and variance, as well as lottery games and their probability calculations. Probability distributions will be calculated and listed in situations created from models of urns with two colors of balls, always having green as the color whose extraction will be considered successful and the red, whose extraction will be considered a failure. Now extractions with replacement balls will be made and sometimes extractions will be done without replacing them. Also, there is the case where new balls are added to both colors or one color. / Muitos jogam mensalmente, outros semanalmente, em jogos de loterias desconhecendo a aleatoriedade dos seus resultados, acreditando na sorte ou em estratégias que lhes são vendidas em livros sobre jogos. A presente monogra a tem como objetivo mostrar alguns conceitos da Probabilidade e Estatística não explorados no Ensino Médio e também situações do dia a dia que contenham conceitos matemáticos sobre Probabilidade mais acessíveis a este nível de ensino, mostrando um pouco de teorias matemáticas aplicadas na prática de jogos. Serão conceitos aqui discutidos: algumas distribuições de probabilidade, sua esperan ça e variância, além de jogos de loterias e seus cálculos de probabilidade. As distribuições de probabilidade serão enunciadas e calculadas em situações criadas a partir de modelos de urnas com duas cores de bolas, tendo sempre o verde como a cor cuja extração será considerada sucesso e, o vermelho, cuja extração será considerada insucesso. Ora serão feitas extrações com reposições das bolas e ora serão feitas extrações sem a reposição das mesmas. Também, há o caso em que serão adicionadas novas bolas de ambas as cores ou uma cor apenas.

Submitted by Cássia Santos (cassia.bcufg@gmail.com) on 2015-01-30T10:57:12Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação - José Agissander Oliveira de Moraes - 2014.pdf: 1429306 bytes, checksum: b39595540dde7558a49f60951c7d214b (MD5) / Approved for entry into archive by Luciana Ferreira (lucgeral@gmail.com) on 2015-01-30T13:27:13Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação - José Agissander Oliveira de Moraes - 2014.pdf: 1429306 bytes, checksum: b39595540dde7558a49f60951c7d214b (MD5) / Made available in DSpace on 2015-01-30T13:27:13Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação - José Agissander Oliveira de Moraes - 2014.pdf: 1429306 bytes, checksum: b39595540dde7558a49f60951c7d214b (MD5) Previous issue date: 2014-03-07 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / In High School, teaching probabilities consists only in discrete case and it is limited to favorable cases and possible cases. The ideal, in order to increase the student’s learning about this importante topic, would be teaching or reinforcing the concept of probabilities in all other subjects, geometry would be suitable for this, for many reasons, as: I) It is not hard to formulate geometry questions envolving probability. II) Geometry questions including probability are insteresting and can serve as motivation. III) All the students will have the opportunity of applying, in a different way, previously studied geometry topics. / No ensino médio, o ensino de probabilidades se resume ao caso discreto e os problemas são basicamente de contagem de casos favoráveis e casos possíveis. Oideal,paraqueosalunosaprendessemmaissobreessetópicotãoimportante, seria ensinar ou reforçar conceitos de probabilidade em outras disciplinas, a geometria seria adequada a isso, por várias razões: I) Não é difícil formular problemas de geometria envolvendo probabilidade. II) Os problemas de geometria que incluem probabilidade são interessantes e podem servir de motivação. III) Todos os alunos terão oportunidade de aplicar, de modo diferente, conteúdos de geometria já estudados.

Submitted by Divisão de Documentação/BC Biblioteca Central (ddbc@ufam.edu.br) on 2018-02-23T15:50:13Z No. of bitstreams: 2 Dissertação_Fabio S. Costa.pdf: 6265675 bytes, checksum: 264839157b18998b66c79746286a8b87 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) / Approved for entry into archive by Divisão de Documentação/BC Biblioteca Central (ddbc@ufam.edu.br) on 2018-02-23T15:50:30Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação_Fabio S. Costa.pdf: 6265675 bytes, checksum: 264839157b18998b66c79746286a8b87 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) / Made available in DSpace on 2018-02-23T15:50:30Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação_Fabio S. Costa.pdf: 6265675 bytes, checksum: 264839157b18998b66c79746286a8b87 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2017-09-19 / CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / The main objective of this Dissertation of Conclusion Course is the presentation for high school students, undergraduates of higher education and mathematics teachers, some mathematical applications in the most diverse areas of human knowledge through tools based on Regular Markov Chains. The approach follows a development based on sequences od defi-nitions and clarifications of the main functions of the elements of a chain, such as: transition probabilities, transition matrix and probability distribution. We arrive at the apex of the work when we elaborate the systematization of some methods used to calculate the probabi-lity limit distribution of a regular Markov chain, particularty, the Probabilistic Flow method. / O principal objetivo desse Trabalho de Conclusão de Curso é a apresentação para os alunos do ensino médio, graduandos do ensino superior e professores de matemática, algumas aplicações matemáticas nas mais diversas áreas do conhecimento humano através de ferramentas fundamentadas nas Cadeias de Markov Regulares. A abordagem segue um desenvolvimento pautado em sequências de definições e esclarecimentos das principais funções dos elementos de uma cadeia, tais como: probabilidades de transição, matriz de transição e distribuição de probabilidade. Chegamos ao ápice, quando elaboramos a sistematização de alguns métodos utilizados para calcular a distribuição limite de probabilidade de uma cadeia de Markov regular, particularmente, o método do Fluxo Probabilístico