Spelling suggestions: "subject:"procesos dde markov"" "subject:"procesos dee markov""
31 |
Compositor automático de música aleatoria siguiendo una melodía patrónInoñán Morán, Marcos José 09 June 2011 (has links)
La música es una de las actividades de ocio más solicitadas por las personas
debido a la gran capacidad de entretenimiento que posee. Es más, hoy en día la
Industria del entretenimiento es una de las que más dinero genera a nivel mundial.
Es por ello, que muchas empresas intentan ofrecer sistemas innovadores que
llamen la atención de las personas. Una de estas actividades es la composición
musical.
Cualitativamente, el éxito de una composición se puede medir de acuerdo a la
sensibilidad que produce, la atracción e interés que puede tener de las personas.
En base a esta idea, los modelos matemáticos aleatorios proporcionan
herramientas que simulan este comportamiento.
Hoy en día, las computadoras se han convertido en el principal dispositivo para
realizar actividades musicales debido a la evolución que han tenido en sus
aplicaciones de multimedia y su alta capacidad de procesamiento.
El presente trabajo explica una forma de realizar una composición musical de
manera automática (es decir sin la intervención de las personas) a través de una
computadora apoyándose en el uso de las Cadenas de Markov, que son métodos
aleatorios utilizados para analizar el comportamiento de varias actividades que
ocurren en la vida cotidiana, en este caso en lo relacionado a generación de
música.
|
32 |
Aplicaciones no convencionales de Cadena de MarkovQuiroz Martínez, Telmo Leonardo 14 March 2012 (has links)
Las Cadenas de Markov son sucesiones de variables aleatorias que permiten
evaluar la probabilidad con la que un estado actual puede alcanzar uno
inmediatamente posterior. Se ha utilizado en diversas aplicaciones como
predicciones de escenarios económicos, patrones de compra, estimación de
indicadores, administración de inventarios, proyecciones demográficas,
pronósticos de votación, etc.
En el presente trabajo se mostrarán aplicaciones no convencionales de
Cadenas de Markov, las cuales han sido orientadas a disciplinas artísticas, con
la finalidad de desmitificar la aparente incompatibilidad entre las matemáticas y
las artes.
Entre las mencionadas aplicaciones se encuentran dos composiciones
musicales contemporáneas, creadas utilizando como referencia la obra musical
de una banda predeterminada. Dichas composiciones obtenidas guardan
notoria relación con el estilo musical de la banda referencial. Los archivos de
audio se encuentran adjuntos al presente documento.
Del mismo modo, se muestran poesías y textos generados con esta aplicación
matemática y que guardan relación con el estilo literario de escritores tomados
como referencia.
Finalmente se mostrarán aplicaciones de las Cadenas de Markov para la
Generación de Imágenes y Videos a través de sistemas generativos, disciplina
denominada “Arte Procesual-Aleatorio”.
|
33 |
Aplicación de las cadenas de Markov en la determinación de circuitos turísticos del PerúFarro Díaz, Víctor Daniel 03 October 2011 (has links)
La presente investigación tiene como objetivos presentar los departamentos o
gobiernos regionales con mayor probabilidad de ser visitados por un turista,
nacional o internacional, y brindar las rutas con el menor recorrido entre dichos
departamentos.
La base teórica del estudio realizado está comprendida primordialmente por lo
temas de Cadenas de Markov y Diseño de Rutas, con estos temas se puede dar la
aplicación a la investigación realizada, además se ha desarrollado los temas de
Vectores y Muestreo Estadístico que sirven de apoyo para la aplicación de los
primeros temas mencionados.
El estudio del sector turístico tiene como finalidad brindar una imagen de cómo se
encuentra actualmente y cómo ha venido mejorando este sector, con lo cual, se
puede observar que su aporte ha sido cada vez mayor para nuestro país, por lo que
deja claro por qué el interés en desarrollar esta investigación relacionada al turismo.
La aplicación de las Cadenas de Markov a los recorridos turísticos se evidencia al
formular los modelos o matrices para cada macro-región (norte, centro y sur) y a
nivel nacional, los que al desarrollarlos, brindan las probabilidades de llegada de los
turistas a los distintos departamentos. La obtención de datos se realizó en base a
encuestas a turistas, internos o externos, e información dada por agencias de viaje
y turismo.
Para el diseño de rutas se utiliza el Método o Algoritmo “De Ahorros”, para lo cual
sólo se usan los departamentos con mayor probabilidad y se detallan las diferentes
rutas que se puedan realizar, siempre teniendo en cuenta que el recorrido sea
mínimo.
Finalmente, con los resultados obtenidos se observa que la principal ruta a nivel
nacional con menor recorrido es: Lima – Arequipa – Puno – Cuzco – Ica – Lima,
además se tienen las diferentes rutas que se desprenden de ésta, y las rutas por
cada macro-región (norte, centro y sur).
|
34 |
Simulation of a non-Markovian evolution using coherenceMarrou Osores, Jean Paul 12 June 2019 (has links)
This thesis will be oriented in the study of open quantum systems. The transition of processes
that go between the Markovian and non-Markovian regime will be studied. The diagnose of
non-Markovianity will be made in terms of the variation of the coherence of the state.
Accordingly, an optical setup will be implemented that allows us to manipulate certain
degrees of freedom, like the polarization and the optical path. Theoretically, we have found
that the coherence of the system is transferred to the environment and it decreases as we
move a parameter that we will take as time. This situation has been confirmed in the
experiment. Then, due to the second part of the setup, which produces a non-Markovian
evolution by also changing one of its parameters, we have accomplished the goal of returning
the information back into the system and to measure the non-Markovianity of the process. / El trabajo de tesis estará orientado al estudio de sistemas cuánticos abiertos. Se estudiará la
transición de procesos que van del régimen Markoviano al no Markoviano en forma
controlada. El diagnóstico de no Markovianidad se hará en términos de la variación de la
coherencia del estado. Para ello se implementará un arreglo óptico que permita manipular
varios grados de libertad, tales como polarización y camino óptico. Teóricamente,
encontramos que la coherencia del sistema se transfiere al entorno y disminuye al mover uno
de estos parámetros que tomaremos como el tiempo, lo que se ha podido comprobar en el
experimento. Posteriormente, utilizando otro arreglo que produce una evolución no-
Markoviana cambiando uno de sus parámetros también como el tiempo, se ha logrado
recuperar la coherencia del sistema. De esta manera se hace posible el retorno de la
información y la medición de la no-Markovianidad de dicho proceso.
|
35 |
Cambio de fase en el proceso de contacto sobre ZdOliveros Ramos, David Ricardo 24 April 2015 (has links)
El proceso de contacto en un tipo de proceso de Markov en tiempo continuo para el cual el espacio de estados, también llamados configuraciones, es X = {0, 1} Z d y en el cual cada coordenada de una configuración del proceso pasa de 1 a 0 a una tasa constante igual a 1, y el paso de 0 a 1 es proporcional a la cantidad de unos en las coordenadas vecinas, siendo λ la constante de proporcionalidad que parametriza el modelo. En este trabajo se muestra que el proceso de contacto puede ser construido formalmente a partir de la descripción anterior de las tasas de transición entre las configuraciones, mostrando además que existe un único proceso de Markov definido por tales tasas. Se utilizaron algunas técnicas básicas para el estudio de sistemas de partículas en interacción (monotonicidad, acoplamiento, dualidad) que permitieron demostrar algunas propiedades del proceso de contacto, como la autodualidad y la monotonía de la ergodicidad con respecto al parámetro del proceso. El resultado principal es mostrar que en una dimensión (d = 1) existe un parámetro crítico finito (λc) que determina un cambio de fase para la ergodicidad del proceso, siendo ergódico si λ < λc y que existen al menos dos medidas invariantes para el proceso si λ > λc. Este resultado se generaliza para el proceso en d dimensiones, mostrando que el parámetro crítico λd está acotado por 1/ 2d ≤ λd ≤ 2/d . / Tesis
|
36 |
Optimal design of a photovoltaic station using Markov and energy price modellingSalazar Márquez, Marcio Boris 09 May 2023 (has links)
As the fight against anthropogenic global warming increases, photovoltaic (PV) systems, which
are a type of renewable energy, are increasingly being considered. In order to use PV systems, it
is necessary to develop methods to optimize their configuration, that is, the optimal number of PV
modules and inverters. The objectives are to examine the optimization of PVs subject to not only
the operational constraints but also the failure and repair events of PV inverters up to 100 kW,
while minimizing the effective levelized cost of energy. To achieve this, using Markov modelling,
a new energy price model that considers the current prices of the PV inverters is developed as part
of a new optimization framework. A case study considering six real PV inverters is developed to
show the effectiveness of the framework. In addition, real data from a reference PV station in
Germany is used to calculate the average hours per day that a panel generates its rated power to
consider the geographical location, temperature and number of sunny days in the given region.
Unlike previous work, local and global optimal solutions are found using PV inverters in the range
of 15 kW to 100 kW. Therefore, the new findings of this study will be considered in the future, for
example, when considering the failure and repair events of PV modules. / Im Rahmen des Kampfes gegen die anthropogene Erderwärmung werden zunehmend
Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) in Betracht gezogen, welche zu den erneuerbaren Energien
zählen. Um PV-Anlagen nutzen zu können, müssen Methoden zur Optimierung ihrer
Konfiguration, d. h. der optimalen Anzahl von PV-Modulen und Wechselrichtern, entwickelt
werden. Ziel dieser Arbeit ist es, die Optimierung von PV-Anlagen zu untersuchen, wobei nicht
nur die betrieblichen Randbedingungen, sondern auch die Ausfall- und Reparaturereignisse von
PV-Wechselrichtern bis zu 100 kW berücksichtigt werden, um dabei die effektiven
Stromgestehungskosten zu minimieren. Um dies zu erreichen, wird ein neues Energiepreismodell
entwickelt, das die aktuellen Preise der PV-Wechselrichter, sowie die Markoff-Modellierung als
Teil eines neuen Optimierungsrahmens berücksichtigt. Anhand einer Fallstudie unter
Berücksichtigung von sechs realen PV-Wechselrichtern wird die Wirksamkeit des Rahmens
aufgezeigt. Außerdem werden reale Daten einer Referenz-PV-Anlage in Deutschland verwendet,
um die durchschnittlichen Stunden pro Tag zu berechnen, in denen ein Modul seine Nennleistung
erzeugt. Dazu werden die geografische Lage, die Temperatur und die Anzahl der Sonnentage in
der jeweiligen Region berücksichtigt. Im Gegensatz zu früheren Arbeiten werden lokal und global
optimale Lösungen mit PV-Wechselrichtern im Bereich von 15 kW bis 100 kW gefunden. Daher
können die neuen Erkenntnisse dieser Studie in Zukunft beispielsweise bei der Betrachtung von
Ausfall- und Reparaturereignissen von PV-Modulen berücksichtigt werden. / Ante la creciente lucha contra el calentamiento global antropogénico, los sistemas fotovoltaicos,
que son un tipo de energía renovable, están siendo cada vez más considerados. Para usar sistemas
fotovoltaicos, es necesario desarrollar métodos para optimizar su configuración, es decir, el
número óptimo de módulos e inversores fotovoltaicos. Los objetivos de esta tesis son examinar la
optimización de los sistemas fotovoltaicos sujetos, no sólo a las restricciones operativas, sino
también a los eventos de falla y reparación de los inversores fotovoltaicos de hasta 100 kW,
mientras se minimiza el costo efectivo nivelado de la energía. Para lograrlo, empleando el modelo
de Márkov, se desarrolla un nuevo modelo del precio de la energía que considera los costos
actuales de los inversores fotovoltaicos como parte de un nuevo esquema de optimización. Se
desarrolla un caso de estudio considerando seis inversores fotovoltaicos reales para mostrar la
efectividad del esquema. Asimismo, se utilizan datos reales de una estación fotovoltaica de
referencia en Alemania para calcular el promedio de horas al día en que un panel genera su
potencia nominal teniendo en cuenta la ubicación geográfica, la temperatura y el número de días
soleados de la región. A diferencia de trabajos anteriores, se encuentran soluciones locales y
globales óptimas empleando inversores fotovoltaicos en el rango de 15 kW a 100 kW. Por lo tanto,
los nuevos hallazgos de este estudio se tomarán en cuenta en el futuro, por ejemplo, cuando se
contemplen los eventos de falla y reparación de los módulos fotovoltaicos.
|
37 |
Análisis de estabilidad de sistemas lineales singulares con saltos markovianos con probabilidades de transición parcialmente conocidasGuerrero Abrill, Jorge Christian 16 November 2021 (has links)
In this work sufficient conditions for stochastic stability of Markov jump linear
singular systems (MJLSS) with partially known transition probabilities are presented.
The conditions introduced are based on linear matrix inequalities (LMIs) which can
be solved by a numerical computing software. In the MJLSS that is part of this study,
the parameters of the matrices of the left and right side of the state equation of the
system are not governed by the same Markov state. Therefore, this system is different
compared with other MJLSS presented in most of the literature.
In order to develop new stability conditions, first, the existence and uniqueness of
solution of an MJLSS is addressed. Subsequently, it is introduced a new stability
condition for MJLSS with known transition probabilities based on LMIs and
the dynamics decomposition form. Two new stability conditions for MJLSS with
partially known transition probabilities are presented, one is based on the dynamics
decomposition form and the other one is based on the Weierstrass decomposition
form. Finally, the relationship between these two approaches is shown. Examples are
provided in order to validate the proposed stability conditions. / En este trabajo se presentan condiciones suficientes para la estabilidad estocástica
de sistemas lineales singulares con saltos Markovianos (MJLSS por sus siglas en
inglés) con probabilidades de transición parcialmente conocidas. Estas condiciones
son presentadas en forma de desigualdades lineales matriciales (LMIs por sus siglas
en inglés), las cuales pueden ser resueltas por programas informáticos de cálculo
numérico. En los MJLSS que son materia de este trabajo, los parámetros de las
matrices del lado izquierdo y derecho de la ecuación de estados del sistema no están
gobernados por el mismo estado de la cadena de Markov. Por lo tanto, este sistema
es diferente comparado con otros presentados en la mayoría de la literatura.
Para desarrollar estas nuevas condiciones de estabilidad, primero se aborda la
existencia y unicidad de la solución de un MJLSS. Seguidamente, se introduce
una nueva condición de estabilidad para MJLSS con probabilidades de transición
conocidas basada en LMIs y la descomposición dinámica. Se presentan dos
nuevas condiciones de estabilidad para MJLSS con probabilidades de transición
parcialmente conocidas, una basada en la descomposición dinámica y la otra basada
en la descomposición de Weierstrass. Finalmente, se muestra una relación entre
estos dos enfoques. Se presentan ejemplos para validar la condiciones de estabilidad
propuestas.
|
38 |
Modelo de riesgo periódico con cambio de régimen para las empresas aseguradoras del sector agrícolaSantana Flores, Carlos Alberto 31 January 2020 (has links)
El modelo de riesgo es un proceso donde se observa la evolución, a través del tiempo,
de las utilidades de una empresa que nos permite identificar el momento donde se puede
obtener utilidades negativas, además de ver la intensidad de esta pérdida. Hemos considerado
para el presente trabajo una empresa aseguradora del rubro agrícola, debido a que
creemos que es el sector productivo más vulnerable a los hechos catastróficos climatológicos generando grandes pérdidas a las personas que tienen como princiapal actividad la
agricultura. Los objetivos propuestos son: Desarrollar la teoría básica de medidas aleatorias
y proceso de conteo, enunciar y demostrar las propiedades del proceso de Poisson
para el caso de una intensidad estocástica, describir el modelo de Cox con intensidad peri
ódica con cambio de régimen, desarrollar los límites superiores de probabilidad de ruina,
además de realizar un caso aplicativo donde se muestra las repercusiones en las utilidades
de la empresa y el precio de la prima del seguro a medida que se presenten cambios climatológicos en dos posibles escenarios. La propuesta del modelo que se considera en este
trabajo, está relacionado al número de ocurrencias (o hechos desafortunados), un proceso
de Poisson no homogéneo con una intensidad λ(t) estocástico asociado a un cambio de
régimen que es expresada mediante una cadena de Markov. Las conclusiones obtenidas
determinan la existencia de una relación directa entre el precio de la prima y el número de
incidentes catastróficos; así como cierta relación inversa entre las utilidades de la empresa
y el incremento de la frecuencia. / Tesis
|
39 |
Regularidad y estabilidad de sistemas lineales con saltos markovianos en tiempo discretoMayta Guillermo, Jorge Enrique 09 June 2016 (has links)
En este trabajo se analizan la regularidad y estabilidad de los sistemas lineales con saltos markovianos (SLSM). Se asume que la cadena de Markov que gobierna estos sistemas es homogénea y que su espacio de estados es finito. Por su novedad, importancia teórica y utilidad práctica, estamos particularmente interesados en los sistemas singulares, es decir, en aquellos SLSM donde aparece una matriz singular en el lado izquierdo de la ecuación dinámica. Si esta matriz no aparece, el sistema se conoce como no singular.
Varios conceptos de estabilidad estocástica son introducidos en el capítulo 1. Se prueba que ellos son equivalentes y se establecen resultados algebraicos implementables computacionalmente que permiten determinar la estabilidad de un SLSM no singular.
El capítulo 2 está dedicado a los sistemas singulares. La mayoría de los resultados obtenidos en el capítulo 1 son extendidos aquí. Vale la pena mencionar que esta extensión no es trivial, pues la singularidad representa una valla técnica que es muy difícil de superar.
La estabilidad casi segura, que es la noción más importante de estabilidad desde el punto de vista práctico, es analizada en el capítulo 3 para sistemas SLSM singulares.
Con el propósito de hacer este trabajo auto contenido, se ha añadido un anexo al final de la tesis. / Tesis
|
40 |
Aplicación de la Cadena de Markov en el cálculo de la pérdida esperada de las cuentas por cobrar según la NIIF 9 Instrumentos Financieros en la empresa pesquera Maranatha Fish SACCcanto Mayhua, Christian Alejandro 06 November 2022 (has links)
El objetivo principal de esta investigación es determinar la relación
que existe entre la Matriz de Transición o Cadena de Markov y el cálculo
de la pérdida esperada de las cuentas por cobrar comerciales según la
Norma Internacional de Información Financiera 9 (NIIF) - Instrumentos
Financieros en la empresa pesquera Maranatha Fish SAC. En cuanto a los
objetivos específicos de la tesis son: en primer lugar, determinar la relación
que existe entre la política de cobranza de las cuentas por cobrar y el
cálculo de la pérdida esperada estipulado por la NIIF 9 y; en segundo lugar,
identificar la relación que existe entre el periodo promedio de cobranza y la
pérdida esperada determinada de acuerdo con la NIIF 9. Cabe señalar que
los objetivos son explayados en tres escenarios en base a las cuentas por
cobrar comerciales desde el 2018 al 2021 de Maranatha Fish, debido a que
para construir esta matriz de transición es necesario tener la información
de dos a más periodos.
Esta investigación es de suma importancia porque permite calcular
las pérdidas esperadas aplicando un modelo de riesgo práctico que es la
Cadena de Markov para gestionar el reconocimiento de gastos producto de
la pérdida esperada, y generar información contable más razonable. Para
lograr los objetivos establecidos, esta investigación se sustentará en
artículos de investigación, tesis, entrevistas y publicaciones relacionadas
con este estudio. Por otro lado, la metodología de la investigación es
cuantitativa con un nivel de investigación correlacional y un tipo de
investigación transeccional correlacional - causal.
En cuanto a los resultados, se concluye que existe una relación
significativa entre la Matriz de Transición o Cadena de Markov y el cálculo
de la pérdida esperada de las cuentas por cobrar comerciales de acuerdo
con la NIIF 9 Instrumentos Financieros de la empresa Maranatha Fish SAC.
|
Page generated in 0.0536 seconds