Orientador: Cláudio Loesch. / Dissertação (mestrado) - Universidade Regional de Blumenau, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Programa de Pós-Graduação em Administração.

Made available in DSpace on 2010-04-20T21:00:24Z (GMT). No. of bitstreams: 3 paulopalaiaturma2004.pdf.jpg: 20969 bytes, checksum: b90914b1a73392ce949ab51fdc21e484 (MD5) paulopalaiaturma2004.pdf: 473390 bytes, checksum: d0f38ea762d2b75d4b15a8f5271dddfe (MD5) paulopalaiaturma2004.pdf.txt: 127733 bytes, checksum: 7f7d944ad86a807a114ef9613e68e38b (MD5) Previous issue date: 2007-03-02T00:00:00Z / The share of renewable energy in the Brazilian Energy Matrix has Always been ate high level. This approach makes Brazil in particular case in the world for a country with its economic figures, like GDP per capita and economic structure. This level of renewable energy in energy matrix caused by an option of the government energy policy in the 50’s would bring to Brazil comparative advantages and benefits in the run. This single position has caused the development of this work, whose main objective is to evaluate the renewable energy in the Brazilian energy matrix since 1940, comparing in with those of other countries. Also to understand the influence of the renewable energy we developed a regression model between annual energy demand and GDP. The results obtained with the use of this model allowed us to map the impacts of this policy and have a good comprehension of the causality between those variables. Also the calculation of energy-GDP elasticity broth some important conclusion, like the definition of certain parameters to estimate the investment in the energy sector in the long run. / No Brasil, a participação das fontes renováveis na matriz energética sempre foi muito alta. Este arranjo torna o Brasil um caso único, quando comparado com outros países de porte econômico e renda média equivalentes às suas e permite prever que esta opção de planejamento energético, iniciada na década de 50, trará vantagens comparativas que poderão vir a beneficiá-lo no longo prazo. Esta constatação motivou a elaboração deste trabalho, cujo objetivo principal é avaliar a evolução da energia renovável na matriz energética brasileira desde 1940, comparando-a com a de outros países. Uma das ferramentas utilizadas para entender a influência da energia renovável na matriz energética brasileira foi a elaboração de um modelo de regressão entre a demanda anual de energia e o Produto Interno Bruto neste período. Os resultados obtidos permitiram mapear estes impactos, bem como determinar a relação de causalidade entre as variáveis de interesse. Como subproduto desta análise, calculou-se a elasticidade energia - PIB, que trouxe algumas conclusões interessantes e importantes para a definição dos parâmetros com vistas a subsidiar as previsões de investimento de longo prazo no setor elétrico.

Submitted by Alberto Valeri (albertovalerio19@hotmail.com) on 2018-03-07T21:09:16Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_AlbertoValerio a.pdf: 610344 bytes, checksum: d643747dd044c6996b8870797758554a (MD5) / Rejected by Thais Oliveira (thais.oliveira@fgv.br), reason: Prezado Alberto, boa noite. Para que possamos aprovar seu trabalho, serão necessárias as seguintes alterações: - Na capa, seu nome deve estar 3 cm abaixo do nome da Escola; - O Título de todas as páginas (título principal, agradecimentos, lista de figuras, tabelas e etc) devem ser centralizados, letra maiúscula e negrito; - A contagem das páginas começa na capa, e a numeração aparece a partir da Introdução. Por gentileza, altere e submeta novamente. Qualquer dúvida, entre em contato. Thais Oliveira mestradoprofissional@fgv.br/ 3799-7764 on 2018-03-07T23:48:13Z (GMT) / Submitted by Alberto Valeri (albertovalerio19@hotmail.com) on 2018-03-09T00:21:51Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_AlbertoValerio a.pdf: 613279 bytes, checksum: a9f816a13083c6e0464a115053169d93 (MD5) / Rejected by Thais Oliveira (thais.oliveira@fgv.br), reason: Prezado Alberto, boa tarde. Para que possamos aprovar sua Dissertação, é necessário que remova a data da aprovação. Deve manter o espaço em branco. Por gentileza, alterar e submeter novamente. Atenciosamente. on 2018-03-09T19:32:27Z (GMT) / Submitted by Alberto Valeri (albertovalerio19@hotmail.com) on 2018-03-09T22:03:38Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_AlbertoValerio a.pdf: 613213 bytes, checksum: 84a1f2eec3846c455389e5859bbf7f9d (MD5) / Approved for entry into archive by Thais Oliveira (thais.oliveira@fgv.br) on 2018-03-12T18:21:28Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação_AlbertoValerio a.pdf: 613213 bytes, checksum: 84a1f2eec3846c455389e5859bbf7f9d (MD5) / Made available in DSpace on 2018-03-13T13:04:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação_AlbertoValerio a.pdf: 613213 bytes, checksum: 84a1f2eec3846c455389e5859bbf7f9d (MD5) Previous issue date: 2018-02-05 / Neste trabalho há uma comparação entre os dados vintage e dados finais, ou seja, dados disponíveis imediatamente ao mercado e agentes de política monetária e os dados revisados posteriormente ao longo do tempo. A análise é feita do hiato do produto derivado do PIB brasileiro nas duas situações do período de 1996 a 2016. Para a decomposição do PIB, foram utilizados filtro HP, filtro de Beveridge-Nelson e modelo Espaço-Estado, sendo este trabalho uma atualização e inovação ao trabalho de Curcinato et All (2013), 'Output Gap and GDP in Brazil: a real-time data analysis', implementando o filtro de Beveridge-Nelson e modelo Espaço-Estado. Os resultados são similares na conclusão final de ambos os trabalhos, porém nesta obra constatou-se uma maior revisão de 0.9 p.p. da média absoluta entre dados vintage e dados finais, enquanto na obra anterior constatou-se 0.7 p.p. / In this work there is a comparison between the real-time data and revised data, i.e., data available immediately to the market and monetary policy agents and the data revised later on over time. The analysis is made of the output gap of Brazilian GDP in both situations from 1996 to 2016. For the GDP decomposition, we used HP filter, Beveridge-Nelson filter and Space-State model, this work being an update and innovation to the work of Curcinato et All (2013), 'Output Gap and GDP in Brazil: time data analysis,' implementing the Beveridge-Nelson filter and Space-State model. The results are similar in the final conclusion of both works, however in this work a greater revision of 0.9 p.p. of the absolute average between real time data and revised data was verified whereas in the previous work it was verified 0.7 p.p.

Orientador : Prof . Dr. Alexandre Alves Porsse / Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciencias Sociais Aplicadas, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Ecônomico. Defesa : Curitiba, 29/03/2017 / Inclui referências : f. 101-108 / Resumo: O presente trabalho está dividido em dois ensaios, o primeiro contendo a parte teórica e o segundo, a empírica. Assim, este estudo investiga o papel da qualidade da educação básica sobre o PIB per capita para o ano de 2010, em diversos níveis territoriais para todo o Brasil: municipal, microrregional, mesorregional e estadual. O ponto de partida é um modelo OLS com dados cross-section para definição do PIB per capita, com variáveis explicativas de capital humano (aspectos quantitativos e qualitativos da educação), capital físico, infraestrutura, taxa de urbanização e densidade demográfica. Foram criadas duas especificações para este modelo: uma com e a outra sem a proxy da qualidade da educação fundamental: a nota média padronizada da Prova Brasil. Para examinar como a divisão territorial afeta essas variáveis, empregou-se as técnicas de Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE) e de estimação de modelos espaciais. Foram estes: modelo de defasagem da variável dependente (SAR), defasagem do termo de erro (SEM), modelo Durbin espacial (SDM) e modelo de defasagem com erro espacial (SAC). Por meio do teste I-Moran, a dependência espacial foi detectada nos níveis de municípios, microrregiões e mesorregiões. A variável qualitativa da educação se mostrou positiva e significativa em todas as estimações, reduzindo o efeito das demais variáveis quando incorporada no modelo (especificação 2). Além disso, a hipótese de que quanto maior for o nível de agregação territorial, mais forte será o efeito da qualidade educacional sobre o PIB per capita foi verificada, entretanto o ganho mais expressivo é passando do nível de município para microrregião. Apesar de seu efeito positivo e significativo localmente, a variável qualitativa e as quantitativas do capital humano, quando defasadas espacialmente, se mostraram ora não significativas, ora com sinal negativo. Esse sinal contra intuitivo indica que os vizinhos não transbordam os benefícios de seu conhecimento ao local de referência, o que pode indicar concentração de conhecimento ou a presença de spillovers (transbordamentos) negativos, levantando a hipótese de migração para garantir o ganho esperado na renda. Reitera-se, pois, a necessidade de políticas públicas educacionais mais focalizadas espacialmente, levando em consideração as heterogeneidades presentes no subespaço brasileiro. Palavras-chave: PIB per capita; Qualidade da Educação; Econometria Espacial; Subespaços brasileiros; Spillovers. / Abstract: This study is split in two essays, the first one englobes the theoretical part, and the second one, the empirical. Thus, this thesis investigates the role of basic education quality in GDP per capita in 2010, at various territorial levels for whole Brazil: municipal, microregional, meso-regional and state. The starting point is an OLS model with cross-section data for the GDP per capita's definition, with independent variables to human capital (quantitative and qualitative aspects of education), physical capital, infrastructure, urbanization rate and demographic density. Two specifications were created for this model: one with and the other without the proxy of the educational quality: the standardized average grade of "Prova Brasil". To examine how the territorial division affects these variables, we have used the techniques Exploratory Analysis of Spatial Data (EASD) and estimation of spatial models. These models were: Spatial Autoregressive Model (SAR), Spatial Error Model (SEM), Spatial Durbin Model (SDM) and Spatial Autoregressive Confused model (SAC). Through the I-Moran test, spatial dependence was detected at the levels of municipalities, microregions and mesoregions. The qualitative variable of education was positive and significant in every estimation, reducing the effect of the other variables when incorportated in the model (specification 2). In addition, the hypothesis that the higher the level of territorial aggregation, the stronger the effect of educational quality on GDP per capita was verified, however the most expressive gain is from the city level to microregion. Despite its positive and locally significant effect, the human capital's qualitative and quantitative variables, when spatially lagged, were sometimes non-significant, sometimes negative. This counter-intuitive signal indicates that neighbors do not overflow the benefits of their knowledge to the referent place, which may indicate concentration of knowledge or the negative spillovers' presence, raising the migration hypothesis to guarantee the expected income gain. It enforces the need for educational public policies, taking into account the heterogeneities present in the Brazilian subspace. Key-words: GDP per capita; Educational Quality; Spatial Econometrics; Brazillian Subspaces; Spillovers.

Submitted by vivian sala (vivianmsala@gmail.com) on 2014-08-27T14:02:03Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_PIB_Potencial.pdf: 805264 bytes, checksum: 6237c29e4cc3c1808c8f9e0e8602f12b (MD5) / Approved for entry into archive by JOANA MARTORINI (joana.martorini@fgv.br) on 2014-08-27T14:11:38Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação_PIB_Potencial.pdf: 805264 bytes, checksum: 6237c29e4cc3c1808c8f9e0e8602f12b (MD5) / Made available in DSpace on 2014-08-27T14:13:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação_PIB_Potencial.pdf: 805264 bytes, checksum: 6237c29e4cc3c1808c8f9e0e8602f12b (MD5) Previous issue date: 2014-08-07 / O produto potencial é uma variável não-observável e, por isso, de difícil mensuração. O objetivo deste trabalho é contribuir para a discussão sobre a estimação da taxa de crescimento do produto potencial brasileiro através de uma revisão teórica e metodológica das estimativas da variável para a economia brasileira. Após uma análise sintética sobre os principais conceitos relacionados ao tema e sobre os métodos de estimação mais utilizados na literatura nacional, optou-se por utilizar seis tipos de mensurações distintas. As principais conclusões do trabalho foram: primeiramente, as estimativas de Produto Interno Bruto (PIB) potencial são bastante sensíveis à metodologia utilizada; em segundo lugar, baseado em dados trimestrais da economia brasileira, foi possível verificar que a taxa de crescimento do produto potencial brasileiro caiu nos últimos anos e que esta se encontra em uma banda entre 1,63% e 2,72%.

Submitted by Rafael Keiti Oiski Grunho de Souza (rkeiti@gmail.com) on 2015-02-11T23:13:28Z No. of bitstreams: 1 Dissertação.pdf: 1994936 bytes, checksum: db18f08cc7ccda7d020496e050849f0a (MD5) / Rejected by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br), reason: Prezado Rafael, boa tarde Seu trabalho foi rejeitado por não estar de acordo com as normas da ABNT. Segue abaixo o que deve ser alterado: - Retirar o acento agudo da palavra Getúlio (GETULIO) - O texto de Agradecimentos, Resumo e Abstract devem estar justificado, alinhado sem conter o parágrafo da primeira linha. Encaminharei por e-mail. Att Renata on 2015-02-12T16:13:14Z (GMT) / Submitted by Rafael Keiti Oiski Grunho de Souza (rkeiti@gmail.com) on 2015-02-12T17:23:08Z No. of bitstreams: 1 Dissertação.pdf: 1998351 bytes, checksum: a5c4eaffe9147c21e954c6125e9c1495 (MD5) / Approved for entry into archive by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br) on 2015-02-12T18:32:53Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação.pdf: 1998351 bytes, checksum: a5c4eaffe9147c21e954c6125e9c1495 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-02-12T18:45:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação.pdf: 1998351 bytes, checksum: a5c4eaffe9147c21e954c6125e9c1495 (MD5) Previous issue date: 2015-02-03 / The present study aims to compare and combine different forecast techniques for the Brazilian quarterly GDP from 1991 to the second quarter 2014, using aggregated data, and disaggregated data with fixed and stochastic weights. The disaggregated univariate and multivariate models, as well as the stochastic weights, were estimated by Autometrics algorithm created by Doornik (2009), through the disaggregation levels provided by IBGE in the System of National Accounts. The aggregate models were estimated by Autometrics, Markov-Switching and state-space structural models. The forecast comparison methodology was the Model Confidence Set, developed by Hanse, Lunde and Nason (2011). Two simulations were conducted, the first with the analysis out-of-sample from 2008, and the second from 2000, with forecast horizon of up to six steps ahead. The results suggest that the disaggregated models with fixed weights perform better in the first two steps, while in the remaining periods the aggregate models provides superior forecasts. / O presente estudo tem como objetivo comparar e combinar diferentes técnicas de projeção para o PIB trimestral brasileiro de 1991 ao segundo trimestre de 2014, utilizando dados agregados, e dados desagregados com pesos fixos e estocásticos. Os modelos desagregados univariados e multivariados, assim como os pesos estocásticos, foram estimados pelo algoritmo Autometrics criado por Doornik (2009), através dos níveis de desagregação disponibilizados pelo IBGE no Sistema de Contas Nacionais. Os modelos agregados foram estimados pelo Autometrics, por Markov-Switching e por modelos estruturais de espaço-estado. A metodologia de comparação de projeções utilizada foi o Model Confidence Set, desenvolvida por Hanse, Lunde e Nason (2011). Foram realizadas duas simulações, sendo a primeira com a análise fora da amostra a partir de 2008, e a segunda a partir de 2000, com horizonte de projeção de até 6 passos à frente. Os resultados sugerem que os modelos desagregados com pesos fixos desempenham melhor nos dois primeiros passos, enquanto nos períodos restantes os modelos da série agregada geram melhores previsões.

Made available in DSpace on 2010-04-20T21:00:12Z (GMT). No. of bitstreams: 4 Lisandro Meira Lima Brandão.pdf.jpg: 15533 bytes, checksum: 567e8820f0af4e6bc09a03431690f111 (MD5) Lisandro Meira Lima Brandão.pdf.txt: 109294 bytes, checksum: fddbe6fc44350a709346a2e46187779b (MD5) Lisandro Meira Lima Brandão.pdf: 912421 bytes, checksum: e0ae52d66911ec5de85ed0a6fb42b09d (MD5) license.txt: 4886 bytes, checksum: b75ef30b2e43b24a15fc92d828f1128f (MD5) Previous issue date: 2009-01-30T00:00:00Z / This work analyses the Brazilian output volatility from 1980 to 2008, which exhibits a sharp decline of 70% since the early 1990s. By analyzing the behavior of the variables that constitute the output, its components and determinants, this work seeks to show the reasons of this significant drop in output volatility during the considered period. Low output volatility brings positive consequences for society welfare, for income distribution and for long term growth. Several studies have been written to point out the causes of the decline in output volatility in different countries over the last two decades, a phenomenon that has been called as 'The Great Moderation' in the United States. Considering the benefits of this process, understanding their causes is indispensable for defining economic policies that guarantees the sustainability of moderated economic cycles. This work focuses on the importance of nominal factors (demand shocks) to explain the decline of Brazilian output volatility. On the hand, the absence of external restrictions for economic growth and the last worldwide prosperity cycle represent the contribution of the external portion. On the other hand, better practices of macroeconomic policies respond for the internal causes. / O presente trabalho analisa o comportamento da volatilidade do crescimento do produto brasileiro entre 1980 e 2008, cuja trajetória apresenta um declínio de 70% desde 1991. Através da análise do comportamento do PIB, de seus componentes e de seus determinantes, objetiva-se apontar as razões pela qual a volatilidade do crescimento caiu de forma significativa no período considerado. A baixa volatilidade do crescimento do produto traz conseqüências positivas para o bem-estar da sociedade, para a distribuição de renda e para o crescimento econômico de longo prazo. Diferentes estudos foram realizados para apontar as causas do declínio desta volatilidade em diversos países nas últimas três décadas, fenômeno que nos Estados Unidos passou a ser conhecido como The Great Moderation. Dados os benefícios deste processo, entender as suas razões é imprescindível para a formulação de políticas econômicas que garantam a sustentabilidade da moderação dos ciclos econômicos. Este trabalho concentra-se nos fatores nominais (choques de demanda) para explicar o processo de redução da volatilidade do crescimento brasileiro. De um lado, a ausência de restrições externas ao crescimento econômico e o ciclo de prosperidade mundial dos últimos cinco anos garantiram a contribuição da parcela externa. Por outro lado, a condução de políticas macroeconômicas mais sólidas, refletindo em uma maior estabilidade de variáveis como o nível de preços, respondem pelos fatores internos.

Submitted by Arthur Yukio Sinzato (arthursinzato@gmail.com) on 2012-10-03T16:53:57Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao - Arthur Y Sinzato.pdf: 1540863 bytes, checksum: 58f233b710218ecced2ad0bea5cbe63a (MD5) / Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2012-10-03T17:09:30Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao - Arthur Y Sinzato.pdf: 1540863 bytes, checksum: 58f233b710218ecced2ad0bea5cbe63a (MD5) / Made available in DSpace on 2012-10-03T17:12:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao - Arthur Y Sinzato.pdf: 1540863 bytes, checksum: 58f233b710218ecced2ad0bea5cbe63a (MD5) Previous issue date: 2012-08-16 / O trabalho busca comparar dois conjuntos de informações para a projeção das variações do PIB brasileiro: através de modelos econométricos aplicados sobre a série univariada do PIB, e a aplicação dos mesmos modelos, mas contemplando adicionalmente o conjunto de informação com dados da estrutura a termo de taxa de juros de swap PRÉ-DI. O objetivo é verificar, assim como descrito na literatura internacional, se informações de variáveis financeiras tem a capacidade de incrementar o poder preditivo de projeções de variáveis macroeconômicas, na medida em que esses dados também embutem as expectativas dos agentes em relação ao desenvolvimento do cenário econômico. Adicionalmente, o mesmo procedimento aplicado para os dados brasileiros é aplicado sobre as informações dos Estados Unidos, buscando poder fornecer ao estudo uma base de comparação sobre os dados, tamanho da amostra e estágio de maturidade das respectivas economias. Como conclusão do resultado do trabalho está o fato de que foi possível obter um modelo no qual a inclusão do componente de mercado apresenta menores erros de projeção do que as projeções apenas univariadas, no entanto, os ganhos de projeção não demonstram grande vantagem comparativa a ponto de poder capturar o efeito de antecipação do mercado em relação ao indicador econômico como em alguns casos norte-americanos. Adicionalmente o estudo demonstra que para este trabalho e amostra de dados, mesmo diante de diferentes modelos econométricos de previsão, as projeções univariadas apresentaram resultados similares. / This study intends to compare two groups of data in order to forecast the Brazilian GDP growth: through the use of econometric models applied on a univariate time series of the GDP, and the use of the same models but additionally incorporating the group of data containing the term structure of Brazilian interbank swap rates information. The objective is to test, as already described on abroad academic literature, the possibility of financial market data being capable of increasing predicting power of forecasting macroeconomic data, as these financial information possess agents expectations over the development of the economic scenario. Additionally, the same procedure applied over the Brazilian data is also applied over North-American information, in order to provide the study a relative basis comparison over the data, sample size, and development stage of each economy. As conclusion of the results of this work is the fact that it has been possible to obtain one model that inserts the market component and presents smaller forecast errors than the predicted by univariate models, however, the benefits of the projections do not present a great comparative advantage in order to capture the market anticipation effect when compared to the economic indicators as in some North American cases. Additionally the study shows that for this work and sample of data, even within different econometric predicting models, the univariate projections presented similar results.

Submitted by Douglas Minoru Kagohara (douglasminoru@yahoo.com.br) on 2015-09-08T23:43:17Z No. of bitstreams: 1 Douglas_Kagohara.pdf: 418440 bytes, checksum: d272546247d30d373e0cdd3e2fbc6e4b (MD5) / Rejected by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br), reason: Anderson, Coloque a numeração das páginas no canto direito, não interfere se for acima e abaixo. Mas não pode estar centralizado na página. Grata, on 2015-09-08T23:56:47Z (GMT) / Submitted by Douglas Minoru Kagohara (douglasminoru@yahoo.com.br) on 2015-09-09T00:30:41Z No. of bitstreams: 2 Douglas_Kagohara.pdf: 418440 bytes, checksum: d272546247d30d373e0cdd3e2fbc6e4b (MD5) Douglas_Kagohara_v1.pdf: 433398 bytes, checksum: 16753d95c519f1a652cf186aa37895a5 (MD5) / Approved for entry into archive by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br) on 2015-09-09T00:40:10Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Douglas_Kagohara.pdf: 418440 bytes, checksum: d272546247d30d373e0cdd3e2fbc6e4b (MD5) Douglas_Kagohara_v1.pdf: 433398 bytes, checksum: 16753d95c519f1a652cf186aa37895a5 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-09-09T13:00:08Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Douglas_Kagohara.pdf: 418440 bytes, checksum: d272546247d30d373e0cdd3e2fbc6e4b (MD5) Douglas_Kagohara_v1.pdf: 433398 bytes, checksum: 16753d95c519f1a652cf186aa37895a5 (MD5) Previous issue date: 2015-08-13 / The aim of this work is to apply and evaluate the performance of nowcasting techniques for prediction of an important macroeconomic variable of gross domestic product (GDP). In recent years, new techniques have been proposed and improved. We will compare different models of nowcasting against a benchmark, evaluating the variables are relevant from Autometrics, which was developed by Doornik (2011). The proposal is to bring together various economic indicators of the Brazilian economy that might to a greater or lesser extent anticipate GDP growth. It will be used the technique of dummy variables with saturation (proposed by Johansen et. Al.) to control possible breaks and outliers. This approach is suitable under an unstable economic environment with constant change over time. / O objetivo deste trabalho é aplicar e avaliar o desempenho do conceito de técnicas de nowcasting para previsão de uma importante variável macroeconômica do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Nos últimos anos, novas técnicas vêm sendo propostas e aprimoradas. Comparam-se diferentes modelos de nowcasting frente a um benchmarking, avaliando a relevância das variáveis a partir do Autometrics, que foi desenvolvido por Doornik (2011). A proposta é reunir diversos indicadores econômicos da economia brasileira que possam em maior ou menor grau antecipar a variação do PIB. Será utilizada a técnica de variáveis dummies com saturação (proposta por Johansen et. al.) para controlar possíveis quebras e outliers. Esta abordagem é adequada para um ambiente econômico instável, com constantes mudanças ao longo do tempo.

Submitted by Pedro Montero Mattos (pmattos90@gmail.com) on 2017-09-05T14:09:34Z No. of bitstreams: 1 nowcasting-brazilian-gdp-ficha.pdf: 808279 bytes, checksum: 3b790fa6a2be106b618a354ab1f18650 (MD5) / Rejected by Joana Martorini (joana.martorini@fgv.br), reason: Prezado Pedro, boa noite, Seu trabalho não condiz com as normas necessárias para aprovação. Favor corrigir para que possamos aceitar o arquivo. Na capa faltou o nome completo da Escola, e ao identificar o local, na parte inferior da página, colocar somente o nome da cidade e o ano, retirar páginas em branco. Dissertação, banca examinadora, data da aprovação, campo de conhecimento devem estar ao lado inferior direito da página e deve haver um resumo em português. No link abaixo, a partir da página 11, tem o modelo dos requisitos necessários que podem auxiliá-lo: http://sistema.bibliotecas-sp.fgv.br/sites/bibliotecas.fgv.br/files/bibnormas1.pdf Se preferir, entre em contato pelo telefone: Thais Oliveira Cursos de Pós-Graduação (55 11) 3799-7764 SRA - Secretaria de Registros Acadêmicos on 2017-09-05T22:51:54Z (GMT) / Submitted by Pedro Montero Mattos (pmattos90@gmail.com) on 2017-09-06T18:29:03Z No. of bitstreams: 1 nowcasting-brazilian-gdp-final.pdf: 2797146 bytes, checksum: bc06f3221f99621eef79ac27ea0570ed (MD5) / Rejected by Joana Martorini (joana.martorini@fgv.br), reason: Prezado, boa tarde. Seu trabalho foi rejeitado pelo seguintes motivos: - O título na capa, contracapa e dissertação devem ser em negrito; - A numeração de páginas começa a partir da Introdução; - As Dissertações, Data da Aprovação e Banca Examinadora devem estar ao lado direito da página. Favor fazer a correção para que possamos aprovar o item. Qualquer dúvida entrar em contato no mestradoprofissional@fgv.br ou ligue 3799-7764 Att. on 2017-09-11T17:59:58Z (GMT) / Submitted by Pedro Montero Mattos (pmattos90@gmail.com) on 2017-09-11T20:14:04Z No. of bitstreams: 1 nowcasting-brazilian-gdp-final.pdf: 1435677 bytes, checksum: f7158565f421de4eacc385ee98d3348b (MD5) / Rejected by Joana Martorini (joana.martorini@fgv.br), reason: Prezado Pedro, boa noite. O trabalho está correto, exceto pela numeração de páginas, começa a partir da "Introdução", mas com o número de páginas certo, que no caso do seu arquivo seria "14" contando a partir da folha de rosto. Favor fazer a correção para que possamos aprovar o item. Grata. on 2017-09-11T21:34:20Z (GMT) / Submitted by Pedro Montero Mattos (pmattos90@gmail.com) on 2017-09-11T21:53:46Z No. of bitstreams: 1 nowcasting-brazilian-gdp-final.pdf: 1436704 bytes, checksum: 65555fa1bc7c021e54edc92cf70d35f2 (MD5) / Approved for entry into archive by Joana Martorini (joana.martorini@fgv.br) on 2017-09-11T22:28:54Z (GMT) No. of bitstreams: 1 nowcasting-brazilian-gdp-final.pdf: 1436704 bytes, checksum: 65555fa1bc7c021e54edc92cf70d35f2 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-09-12T17:16:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 nowcasting-brazilian-gdp-final.pdf: 1436704 bytes, checksum: 65555fa1bc7c021e54edc92cf70d35f2 (MD5) Previous issue date: 2017-08-16 / Based on recent surveys on nowcasting methods, we apply the one-step estimation of dynamic factor models to the Brazilian case. Such methodology copes well with the problems of mixed-frequency series, ragged edges, timeliness and high dimensionality of data sets. We use the daily expectation published by the Brazilian Central Bank as a benchmark for our model and we do not find enough evidence to reject that both models have equal predictive accuracy, under non-distressed circumstances. / Baseado em recentes pesquisas em métodos de Nowcasting, foi aplicada a estimação de modelos de fatores dinâmicos em um passo ao caso brasileiro. Esta metodologia lida com os problemas de frequências mistas, amostras recortadas, horizonte temporal e alta dimensão da amostra. Foram utilizadas as expectativas diárias do PIB publicadas pelo Banco Central como um benchmark do modelo. Não foram encontradas evidências que rejeitam a hipótese de igual poder preditivo, para circunstâncias econômicas não estressadas.