Made available in DSpace on 2014-06-11T19:25:30Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2003-02Bitstream added on 2014-06-13T20:53:27Z : No. of bitstreams: 1 machado_bs_me_ift.pdf: 2214231 bytes, checksum: 9040916a02748c7ddee98792eeacebcd (MD5) / Neste trabalho procurou-se desenvolver e avaliar uma metodologia consistente com a teoria do caos capaz de classificar o mecanismo gerador de séries temporais empíricas de dados. Faz-se, para tal, uma descrição de testes quantitativos na caracerização de séries temporais, bem como de um método para redução de ruído. Por fim, aplica-se a metodologia proposta em sinais experimentais da atividade elétrica cerebral / Abstracts: In this work we sought to develop and to evaluate a methodology consistent with the chaos theory capable to classify the generating mechanism of empirical time series. For such, we will make a description of quantitatve tests in the characterization of times, including a method for noise reduction. Finally, we will apply the methodology here proposed in experimental signals from the cerebral electric activity

Made available in DSpace on 2015-06-17T19:34:18Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2013-12-19. Added 1 bitstream(s) on 2015-06-18T12:49:07Z : No. of bitstreams: 1 000830162.pdf: 3520959 bytes, checksum: a003260bbe652654135bfa9142a71b88 (MD5) / Uma máquina rotativa é composta por inúmeros componentes interconectados, que atuam em conjunto e a influência mútua ocasiona uma enorme variedade de fenômenos durante seu funcionamento. Fenômenos indesejados como falhas, ou paradas inesperadas, podem ocasionar um transtorno enorme, fazendo com que se eleve a preocupação em manter esse conjunto imune de problemas. Uma das soluções para evitar tais problemas, é o monitoramento constante de máquinas para que se ocorrer alguma anomalia, possam ser tomadas decisões necessárias para que não ocorra um dano mais grave. Com isso, há a preocupação no desenvolvimento de novas técnicas de detecção e localização de falhas, onde uma delas seria a identificação de parâmetros e forças de excitação. Com o conhecimento das forças atuantes, podem-se avaliar as alterações dos esforços devido à falta de lubrificação, desgastes e variações dimensionais e/ ou geométricas dos componentes mecânicos do sistema. Neste trabalho, aplicam-se as metodologias de identificação de parâmetros através das funções ortogonais das séries de Fourier e dos Polinômios de Legendre, e o Método de discretização por elementos finitos em sistemas rotativos. Para o sistema analisado neste trabalho são utilizados elementos de viga com quatro graus de liberdade por nó, dois deslocamentos e duas rotações. Os processos de identificação, a partir destes tipos de funções ortogonais, começam com a construção de uma matriz operacional para a integração de vetores de bases ortogonais, o que permite a conversão de um conjunto de equações diferenciais em um conjunto de equações algébricas e, consequentemente, à obtenção das forças de excitação desconhecidas / Rotating machines are composed by several components which acts together causing a variety of phenomena. Undesirable phenomena as unexpected stops and failures can produce damage, this facts make engineers worry about the development of new techniques on structural health monitoring (SHM) of the whole set of components. In order to avoid severe damage, a constant monitoring of machines is usually employed. One of the new approaches on (SHM) is the identification of parameters and excitation forces. With the knowledge of the excitation forces in a rotating machine, it is possible to estimate the effort alterations caused by lack of lubrication, wear and geometrical variations in the system. In this dissertation the Fourier series and Legendre polynomials identification of parameters methods, based on orthogonal functions are used in rotating systems. These systems are discretized in beam elements in which each node have four degree of freedom: two displacements and two rotations. Force identification from this kind of orthogonal functions begins with the construction of an operational matrix for the integration of vectors from orthogonal bases, which enables a conversion of the set of key differential equations of the system by a set of algebraic equations; and then the to obtain the unknown excitation forces

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2017. / Submitted by Raquel Almeida (raquel.df13@gmail.com) on 2017-07-20T12:11:07Z No. of bitstreams: 1 2017_YuriMedeirosdeAndrade.pdf: 1207207 bytes, checksum: d57c49f524d8870c0a3257d31861582d (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana (raquelviana@bce.unb.br) on 2017-09-19T16:37:37Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2017_YuriMedeirosdeAndrade.pdf: 1207207 bytes, checksum: d57c49f524d8870c0a3257d31861582d (MD5) / Made available in DSpace on 2017-09-19T16:37:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2017_YuriMedeirosdeAndrade.pdf: 1207207 bytes, checksum: d57c49f524d8870c0a3257d31861582d (MD5) Previous issue date: 2017-09-19 / Os modelos de aprendizado de máquina vêm tomando espaço na literatura moderna. Diversos artigos os comparam a métodos de séries temporais, pois devido à sua maleabilidade e adaptabilidade, conseguem facilmente se ajustar a diversos tipos de dados, sejam provenientes de modelos lineares ou não (Tay & Cao, 2001; Zhao et al., 2012). Este trabalho visou comparar os modelos tradicionais ARMA e GARCH à máquina de suporte vetorial para previsões um passo à frente na análise da volatilidade de séries temporais financeiras. Aqui foi analisado o desempenho de um híbrido AR-GARCH, aplicando diversas distribuições de probabilidade ao seu termo de ruído et, em relação ao desempenho de um novo método proposto por Chen et al. (2010) chamado de SVR recorrente. Modificamos o critério de parada desse novo e pouco conhecido método, para que se ajustasse melhor aos critérios estatísticos considerados por Morettin & Toloi (2006), no que diz respeito à estrutura de autocorrelação serial. Por fim, o aplicamos a dados gerados pelo modelo ARGARCH e a dois bancos de dados reais, iguais aos utilizados por Chen et al. (2010), para compararmos o desempenho do SVR recorrente, com o novo critério de parada, aos modelos GARCH, ARMA e ARGARCH. / Machine learning models have been taking space in modern literature. Several articles compare them to time series methods because, due to their malleability and adaptability, they can be easily adjusted to different types of data, whether linear or non-linear (Tay & Cao, 2001; Zhao et al., 2012). This work aimed to compare the traditional ARMA and GARCH models to the support vector machine for predictions one step ahead in the analysis of the volatility of financial time series. Here we analyzed the performance of an AR-GARCH hybrid applying several probability distributions to its noise term et, in relation to the performance of a new method proposed by Chen et al. (2010) called recurrent SVR. We modified the stopping criterion of this new and little-known method to better fit the statistical criteria considered by Morettin & Toloi (2006) regarding the serial autocorrelation structure. Finally, we applied it to data generated by the AR-GARCH model and to two real databases, the same as those used by Chen et al. (2010), to compare the performance of the recurrent SVR with the new criterion of GARCH, ARMA and AR-GARCH models.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Humanas, Departamento de Geografia, Programa de Pós-graduação, 2017. / Submitted by Raquel Almeida (raquel.df13@gmail.com) on 2017-11-09T19:23:14Z No. of bitstreams: 1 2017_JorgeBohrerMarques.pdf: 6613930 bytes, checksum: 1e63ee5e7d50e96c9fb6ebd721c3aa7b (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana (raquelviana@bce.unb.br) on 2017-11-21T19:34:24Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2017_JorgeBohrerMarques.pdf: 6613930 bytes, checksum: 1e63ee5e7d50e96c9fb6ebd721c3aa7b (MD5) / Made available in DSpace on 2017-11-21T19:34:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2017_JorgeBohrerMarques.pdf: 6613930 bytes, checksum: 1e63ee5e7d50e96c9fb6ebd721c3aa7b (MD5) Previous issue date: 2017-11-21 / A pesquisa avaliou o uso de série temporal de imagens PALSAR-2/ALOS 2 para classificação de uso e cobertura do solo e detecção de áreas úmidas compreendidas na ilha do Bananal, trecho médio do rio Araguaia. A identificação dos ambientes que sofrem periodicamente influência de grandes rios é uma importante ferramenta para gestão ambiental e territorial e contribui para as políticas públicas territoriais atualmente existentes. Foram utilizadas quatro imagens do sensor PALSAR-2/ALOS 2, banda L, com resolução de 6,25 metros. Dados complementares foram úteis no sentido de auxiliar as devidas interpretações obtidas a partir das imagens SAR, como as informações oriundas da estação fluviométrica, imagens ópticas e MDE. A área de estudo é um local de intensos conflitos fundiários e apresenta peculiaridades geoambientais que a torna uma região de interesse ambiental e fundiário. A metodologia aplicada conhecida como Análise de Componentes de Densidade e Probabilidade (ACDP) serviu para gerar componentes de cada imagem SAR e a transformada MNF auxiliou a melhora na relação sinal-ruído. Para fins de comparação aplicou-se o filtro adaptativo Gamma cuja intenção foi comparar com os resultados do CDP-MNF. Foi aplicado o algoritmo de classificação SVM sobre ambos os métodos de tratamento de imagem e o método CDP-MNF apresentou resultados satisfatórios. Com os resultados obtidos, pode-se afirmar que a transformação CDP-MNF alcançou um detalhamento maior para o uso do classificador SVM, pois apresentou uma relação mais complexa e eficiente para separar diferentes alvos. Os resultados de coeficiente Kappa foi de 0,62 sobre o resultado SVM / CDP-MNF e 0,57 sobre o resultado SVM / Gamma, sendo considerados de concordância substancial. A estimativa de inundação foi calculada com base na série histórica de cotas e vazões de estação fluviométrica operada pela ANA. O resultado da variação na área de inundação foi na ordem de 10% entre a imagem que apresentou menor cota de inundação com a imagem que apresentou maior cota de inundação. Este trabalho contribuiu para o desenvolvimento de ferramentas adequadas para identificação de áreas úmidas. / The research evaluated the use time series of the PALSAR-2/ALOS 2 to classify land use and cover and detection of wetlands included in Bananal Island, the middle stretch of the Araguaia River. The identification of flooded areas of large rivers is an important tool for environmental and territorial management and contributes to the current territorial public policies. Four images of the PALSAR-2/ALOS 2, L-band sensor were used, with a resolution of 6.25 meters. Complementary data were useful in order to aid the interpretation of the SAR images, such as information from the fluviometric station, optical images and DEM. The study area is a site of intense land conflicts and presents geoenvironmental peculiarities that make it a region of environmental interest and land tenure. The applied methodology known as Analysis of Density and Probability Components (ADPC) served to generate components of each SAR image and the MNF transform assists the improvement in the signal-to-noise ratio. For the purpose of comparison the Gamma adaptative filter was applied whose intention was to compare with the results of the DPC-MNF. The SVM classification algorithm was applied to both imaging methods and the DPC-MNF method presented satisfactory results. With the results obtained, it can be stated that the CDP-MNF transformation reached a greater detail for the use of the SVM classifier, because it presented a more complex and efficient relation to separate different targets. The Kappa coefficient results were 0.62 on the SVM/DPC-MNF result and 0.57 on the SVM/Gamma result, being considered with substantial agreement. The flood estimation was calculated based on the historical series of river flow rates and flows operated by the ANA. The result of the variation in the flood area was in the order of 10% between the image that presented the lowest flood level with the image that presented the highest flood level. This work contributed to the development of adequate tools to identify wetlands.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2015. / Submitted by Albânia Cézar de Melo (albania@bce.unb.br) on 2015-11-30T12:42:27Z No. of bitstreams: 1 2015_PauloHenriqueDouradoSilva.pdf: 9041166 bytes, checksum: 3d672fa250aa071f9747498f35ab5395 (MD5) / Approved for entry into archive by Patrícia Nunes da Silva(patricia@bce.unb.br) on 2016-01-11T10:54:59Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2015_PauloHenriqueDouradoSilva.pdf: 9041166 bytes, checksum: 3d672fa250aa071f9747498f35ab5395 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-01-11T10:54:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2015_PauloHenriqueDouradoSilva.pdf: 9041166 bytes, checksum: 3d672fa250aa071f9747498f35ab5395 (MD5) / Nesta dissertação foram desenvolvidos modelos dinâmicos para dados de contagem quando estes apresentam quebras estruturais. Os métodos aqui desenvolvidos são baseados nos modelos de regressão dinâmica proposto por McCormick et al. (2012), e nos filtros de partículas propostos por Chopin (2007), Fearnhead e Liu (2007) e Caron et al.(2012). Inicialmente apresentam-se os principais aspectos metodológicos a respeito dos modelos dinâmicos, tais como os modelos dinâmicos lineares e os modelos dinâmicos lineares generalizados. Posteriormente, sãao abordados os principais métodos existentes na literatura sobre filtros de partículas. A partir desses estudos, propomos, também, extensões inéditas para o modelo de regressãao dinâmica e para o filtro de partículas de Chopin (2007) para a estimação de parâmetros estáticos, além dos estados do sistema. Tais algoritmos são denominados como Algoritmo de McCormick com parâmetros estáticos (McPE) e Filtro de Chopin com Aprendizado de Partículas (FChAP). Nesta dissertação desenvolvemos extensões para dados que apresentam superdispersão e/ou inalação de zeros por meio das distribuções Binomial Negativa, Poisson Inacionada de zeros e Binomial Negativa Inacionada de zeros. Tais modelos foram ilustrados por meio de dados simulados e, posteriormente, foram feitas aplicações a cinco séries temporais reais de dados de contagem. / In this thesis were developed dynamic models for count data when they have structural breaks, based on dynamic regression models proposed by McCormick et al. (2012), and particle lters proposed by Chopin (2007), Fearnhead and Liu (2007) and Caron et al. (2012). Initially we present the main methodological aspects about the dynamic models such as Dynamic Linear Models and Generalized Linear Dynamic Models. Subsequently, we present the main existing methods in the literature on particle lters. From these studies, we propose new extensions for dynamic regression model and the particle lter methods proposed by Chopin (2007) for the estimation of static parameters, in addition to the states. We named these new algorithms by McCormick algorithm with static parameters (McPE) and Chopin Filter with Particles Learning (FChAP). Based on McPE and FChAP, it was possible to develop extensions for data that show overdispersion and / or zero in ation through the Negative Binomial, Zero In ated Poisson (ZIP) and Zero In ated Negative Binomial (ZINB) distributions.Those models were illustrated using both simulated data and ve real counting time series data.

Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, 2015. / Submitted by Fernanda Percia França (fernandafranca@bce.unb.br) on 2015-12-21T13:35:23Z No. of bitstreams: 1 2015_WembesomMendesSoares.pdf: 531592 bytes, checksum: 8e5a84b56c9fa404fbeabc136346a98e (MD5) / Approved for entry into archive by Patrícia Nunes da Silva(patricia@bce.unb.br) on 2016-01-08T11:03:16Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2015_WembesomMendesSoares.pdf: 531592 bytes, checksum: 8e5a84b56c9fa404fbeabc136346a98e (MD5) / Made available in DSpace on 2016-01-08T11:03:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2015_WembesomMendesSoares.pdf: 531592 bytes, checksum: 8e5a84b56c9fa404fbeabc136346a98e (MD5) / Nesta tese, usamos a conexão entre a distância Mallows, d_(F;G), e a convergência em distribuição para estender resultados assintóticos envolvendo somas parciais, mesmo quando d_(F;G) = 1. Para isso, produzimos vários resultados matemáticos envolvendo as distribuições ponderadas e a distância Mallows ponderada, d_;w(F;G). Provamos também a convergência em distância Mallows do processo empírico geral, um tipo particular de somas parciais baseadas numa distribuição empírica Fn, para uma variável aleatória Gaussiana e, por meio do processo quantil empírico, atestamos o mesmo modo de convergência da estatística nd22 ;w(Fn; F) para um funcional ponderado de Pontes Brownianas. ______________________________________________________________________________________________ ABSTRACT / The connection between Mallows distance, d_(F;G), and the convergence in distribution has been sucessfully used to establish asymptotic results for partial sums. We further explore this connection by making use of the weighted Mallows distance, d_;w(F;G), to extend the results for the extreme cases when d_(F;G) = 1. Our results are applied to heavy-tailed partial sums and to partial sums that arise in the context of empirical processes and their related functionals.

Orientador: Elíris Cristina Rizziolli / Banca: Pedro Luiz Aparecido Malagutti / Banca: Marta Cilene Gadotti / Resumo: Esta dissertação explora fundamentos comuns de dois temas, Música e Matemática, que são desenvolvidos lado a lado. Noções musicais e matemáticas são reunidas, como escalas e aritmética modular, intervalos e logaritmos, música de doze tons e aritmética modular, timbre e análise de Fourier. Quando possível, as discussões de noções musicais e matemáticas estão diretamente interligadas. Ocasionalmente o texto permanece por um tempo sobre um assunto e não sobre o outro, mas finalmente a conexão é estabelecida, tornando este um tratamento integrador dos dois assuntos. É uma tradução matematicamente comentada de uma grande parte de Mathematics and Music de David Wright / Abstract: This dissertation explores the common foundations of the two subjects, Music and Mathematics, which are developed side by side. Musical and mathematical notions are brought together, such as scales and modular arithmetic, intervals and logarithms, twelve tone music and modular arithmetic, timbre and Fourier analysis. When possible, discussions of musical and mathematical notions are directly interwoven. Occasionally the text stays for a while on one subject and not the other, but eventually the connection is established, making this an integrative treatment of the two subjects. It is a mathematically commented translation (to portuguese) of a major part of David Wright's Mathematics and Music / Mestre

Made available in DSpace on 2014-06-11T19:27:25Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2010-02-25Bitstream added on 2014-06-13T18:31:34Z : No. of bitstreams: 1 ferreira_mt_me_botib.pdf: 1296142 bytes, checksum: b87978808d056c330197d1345a497191 (MD5) / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / Neste trabalho fazemos um estudo de métodos lineares e não llineares utilizados na análise de séries temporais experimentais e aplicamos tais métodos na análise da Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) de jovens saudáveis. Os métodos lineares são baseados na análise estatística, enquanto os não lineares estão relacionados à teoria dos sistemas dinâmicos determinísticos, da qual a teoria do caos é parte integrante. Chamamos de VFC o estudo das variações dos intervalos existentes entre os batimentos cardíacos, medidos sempre entre os intervalos RR do sinal cardíaco, pois estes apresentam maior potencial para serem captados. As séries temporais obtidas destas medidas são chamadas séries de intervalos RR (ou simplesmente séries RR)... / In this work we study methods linear and nonlinear used in the analysis of experimental time series apply such methods in the analysis of Heart Rate Variability (HRV) of healthy young people. The linear methods are based on statistical analysis, while the nonlinear methods are related to deterministic dynamical systems, including the chaos theory. The HRV is known as the study of variation in the intervals between the heart beats, measured as the RR intervals of the cardiac signal, because they have greater potential to be captured. Time series obtained from these measurements are called series of RR intervals (or simply RR series). Based on the methods studied, we performed HRV analysis of 88 volunteers with 86 present no clinical disease diagnosed and are taken a healthy young people and two are young people who have some clinical pathology diagnosed... (Complete abstract click electronic access below)

Submitted by OCTÁVIO NASCIMENTO NETO null (octavio.n.neto@gmail.com) on 2017-04-01T23:20:55Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao_OCTAVIO NASCIMENTO NETO_entrega.pdf: 3076649 bytes, checksum: 0bfc8257757c14f37c1322bfcb9e90d7 (MD5) / Approved for entry into archive by Juliano Benedito Ferreira (julianoferreira@reitoria.unesp.br) on 2017-04-07T14:39:39Z (GMT) No. of bitstreams: 1 nascimentoneto_o_me_bauru.pdf: 3076649 bytes, checksum: 0bfc8257757c14f37c1322bfcb9e90d7 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-04-07T14:39:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 nascimentoneto_o_me_bauru.pdf: 3076649 bytes, checksum: 0bfc8257757c14f37c1322bfcb9e90d7 (MD5) Previous issue date: 2016-08-25 / As maneiras de assistir seriados televisivos vêm mudando e, como consequência, alteram os modos de discursivização das estruturas narrativas, bem como as formas de consumo. Diante de um cenário comunicacional em que o público ganha, por meio dos avanços tecnológicos e mudanças culturais, autonomia para organizar a sua própria programação de conteúdos audiovisuais, as formas de se contar histórias passam a enfrentar novos desafios. Por meio da análise da série House of Cards – da Netflix, com base na semiótica discursiva e nos estudos de televisão, procura-se identificar quais são as características narrativas permanecem e quais são inauguradas na TV por demanda. Como decorrência da fragmentação do consumo, também é analisado o surgimento de aplicativos como o TVShow Time que realizam o gerenciamento do consumo e das relações entre os telespectadores no âmbito da cultura de fãs. / The way we watch TV shows has changed and, as a consequence, it alters the discursivization modes of narrative structures, as well as the ways of consumption. As a consequence of the technological advances and cultural changes, the public starts to gain the autonomy to organize their own schedule of audiovisual content, giving us a new communication scenario where the forms of storytelling come to face new challenges. Through the analysis of the show House of Cards – from Netflix, based on discursive semiotics and television studies, it seeks to identify which are the narrative features that remain and which are introduced by TV on demand. As a result of the fragmentation of consumption, it is also analyzed the app appearance, such as the TVShow Time, that performs a management of consumption and interaction among viewers within the fan bases.

Made available in DSpace on 2016-06-02T12:45:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 000478841-Texto+Completo-0.pdf: 2713746 bytes, checksum: 85a25b1de82a1ddcc9754d1fb8d921dd (MD5) Previous issue date: 2016 / This dissertation aims the analysis of the changes observed in people‘s behavior practice known as binge-watching TV shows at Netflix, company that offers titles for streaming. To understand this, before conducting a survey with eight consumers, property stunted technologies were discussed, as well as online recovering possibilities and the properties of the service itself of the company. After researching on the technical, this research discusses how the shift from traditional reception for digital content reflected in social practices. Authors such as Henry Jenkins (1992), Amanda Lotz (2007; 2014), Roberta Pearson (2009), Chuck Tryon (2009; 2013) and Lisa Perks (2014) are the basis of the theoretical framework. The observation of the public was performed with a combination of methodological tools, of which we highlight the interviews with ethnographic bias and participant observation, to observe the behavior of a group of people identified with the object of study. Finally, we argue that the practice of binge-watching in these new platforms results in greater and more intensive use of the contents, characterized by immersion in the fictional universe, with impacts on individual behavior and consumption habits, generating an asynchronous social interaction. / Este trabalho analisa as transformações observadas no comportamento do público que pratica o binge-watching de seriados a partir do uso do Netflix, empresa que oferece títulos por streaming. Para compreender isto, antes de realizar uma pesquisa com oito consumidores, foram resgatadas propriedades de tecnologias pregressas, as possibilidades de transmissão online e as propriedades do serviço desta empresa. Após o olhar sobre a técnica, a pesquisa discute como a passagem da recepção tradicional para o conteúdo digital reflete nas práticas sociais. Autores como Henry Jenkins (1992), Amanda Lotz (2007; 2014), Roberta Pearson (2009), Chuck Tyron (2009; 2013) e Lisa Perks (2014) são utilizados como referencial teórico. A observação do público foi realizada com o auxílio de uma combinação de ferramentas metodológicas, das quais destacamos as entrevistas com viés etnográfico e observação participante, para observar os comportamentos de um grupo de participantes identificado com o objeto de estudo. Por fim, é possível constatar que a prática do binge-watching nestas novas plataformas resulta no consumo maior e mais intenso dos conteúdos, caracterizado pela imersão no universo ficcional, com impactos nos comportamentos individuais e nos hábitos de consumo, gerando uma interação social assíncrona.