Orientador: Gilberto Pechoto de Melo / Banca: Luiz de Paula do Nascimento / Banca: Edson Hideki Koroishi / Resumo: Uma máquina rotativa é composta por inúmeros componentes interconectados, que atuam em conjunto e a influência mútua ocasiona uma enorme variedade de fenômenos durante seu funcionamento. Fenômenos indesejados como falhas, ou paradas inesperadas, podem ocasionar um transtorno enorme, fazendo com que se eleve a preocupação em manter esse conjunto imune de problemas. Uma das soluções para evitar tais problemas, é o monitoramento constante de máquinas para que se ocorrer alguma anomalia, possam ser tomadas decisões necessárias para que não ocorra um dano mais grave. Com isso, há a preocupação no desenvolvimento de novas técnicas de detecção e localização de falhas, onde uma delas seria a identificação de parâmetros e forças de excitação. Com o conhecimento das forças atuantes, podem-se avaliar as alterações dos esforços devido à falta de lubrificação, desgastes e variações dimensionais e/ ou geométricas dos componentes mecânicos do sistema. Neste trabalho, aplicam-se as metodologias de identificação de parâmetros através das funções ortogonais das séries de Fourier e dos Polinômios de Legendre, e o Método de discretização por elementos finitos em sistemas rotativos. Para o sistema analisado neste trabalho são utilizados elementos de viga com quatro graus de liberdade por nó, dois deslocamentos e duas rotações. Os processos de identificação, a partir destes tipos de funções ortogonais, começam com a construção de uma matriz operacional para a integração de vetores de bases ortogonais, o que permite a conversão de um conjunto de equações diferenciais em um conjunto de equações algébricas e, consequentemente, à obtenção das forças de excitação desconhecidas / Abstract: Rotating machines are composed by several components which acts together causing a variety of phenomena. Undesirable phenomena as unexpected stops and failures can produce damage, this facts make engineers worry about the development of new techniques on structural health monitoring (SHM) of the whole set of components. In order to avoid severe damage, a constant monitoring of machines is usually employed. One of the new approaches on (SHM) is the identification of parameters and excitation forces. With the knowledge of the excitation forces in a rotating machine, it is possible to estimate the effort alterations caused by lack of lubrication, wear and geometrical variations in the system. In this dissertation the Fourier series and Legendre polynomials identification of parameters methods, based on orthogonal functions are used in rotating systems. These systems are discretized in beam elements in which each node have four degree of freedom: two displacements and two rotations. Force identification from this kind of orthogonal functions begins with the construction of an operational matrix for the integration of vectors from orthogonal bases, which enables a conversion of the set of key differential equations of the system by a set of algebraic equations; and then the to obtain the unknown excitation forces / Mestre

Orientador: Marcelo Messias / Banca: Marcos Tadeu de Oliveira Pimenta / Banca: Paulo Ricardo da Silva / Resumo: Neste trabalho, realizamos o estudo global de sistemas diferenciais polinomiais planares quadráticos e cúbicos com duas circunferências não-conc êntricas como curvas algébricas invariantes. Apresentamos todos os possíveis retratos de fase dos campos vetoriais polinomiais associados a tais sistemas no disco de Poincaré. Mostramos que existem 3 classes de equivalência topológica para o caso quadrático e 19 classes de equivalência topológica para o caso cúbico. Como uma consequência deste estudo, provamos que estes sistemas diferenciais polinomiais não apresentam ciclos limites. / Abstract: In this work, we perform a global study of quadratic and cubic planar polynomial differential systems having two nonconcentric circles as invariant algebraic curves. We give all possible global phase portraits on the Poincar'e disk of the polynomial vector fields associated to these systems. We show that there exist 3 topological equivalent classes for quadratic cases and 19 topological equivalent classes for cubic ones. As a consequence, we prove that these polynomial differential systems have no limit cycles. / Mestre

Orientador: Marcelo Messias / Banca: Eibert Einstein Nehrer Macau / Banca: José Raimundo de Souza Passos / Resumo: Neste trabalho fazemos um estudo de métodos lineares e não llineares utilizados na análise de séries temporais experimentais e aplicamos tais métodos na análise da Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) de jovens saudáveis. Os métodos lineares são baseados na análise estatística, enquanto os não lineares estão relacionados à teoria dos sistemas dinâmicos determinísticos, da qual a teoria do caos é parte integrante. Chamamos de VFC o estudo das variações dos intervalos existentes entre os batimentos cardíacos, medidos sempre entre os intervalos RR do sinal cardíaco, pois estes apresentam maior potencial para serem captados. As séries temporais obtidas destas medidas são chamadas séries de intervalos RR (ou simplesmente séries RR)... (Resumo completo, clicar acesso eletrônico abaixo) / Abstract: In this work we study methods linear and nonlinear used in the analysis of experimental time series apply such methods in the analysis of Heart Rate Variability (HRV) of healthy young people. The linear methods are based on statistical analysis, while the nonlinear methods are related to deterministic dynamical systems, including the chaos theory. The HRV is known as the study of variation in the intervals between the heart beats, measured as the RR intervals of the cardiac signal, because they have greater potential to be captured. Time series obtained from these measurements are called series of RR intervals (or simply RR series). Based on the methods studied, we performed HRV analysis of 88 volunteers with 86 present no clinical disease diagnosed and are taken a healthy young people and two are young people who have some clinical pathology diagnosed... (Complete abstract click electronic access below) / Mestre

A previsão de valores futuros em séries temporais produzidas por sistemas caóticos pode ser aplicada em diversas áreas do conhecimento como Astronomia, Economia, Física, Medicina, Meteorologia e Oceanografia. O método empregado consiste na reconstrução do espaço de fase seguido de um termo de melhoria da previsão. As rotinas utilizadas para a previsão e análise nesta linha de pesquisa fazem parte do pacote TimeS, que apresenta resultados encorajadores nas suas aplicações. O aperfeiçoamento das rotinas computacionais do pacote com vistas à melhoria da acurácia obtida e à redução do tempo computacional é construído a partir da investigação criteriosa da minimização empregada na obtenção do mapa global. As bases matemáticas são estabelecidas e novas rotinas computacionais são criadas. São ampliadas as possibilidades de funções de ajuste que podem incluir termos transcendentais nos componentes dos vetores reconstruídos e também possuir termos lineares ou não lineares nos parâmetros de ajuste. O ganho de eficiência atingido permite a realização de previsões e análises que respondem a perguntas importantes relacionadas ao método de previsão e ampliam a possibilidade de aplicações a séries reais. / The prediction of future values in temporal series produced by chaotic systems can be applied on several fields of knowledge, such as Astronomy, Economics, Physics, Medicine, Meteorology, and Oceanography. The applied method consists on the reconstruction of the phase space, followed by an improvement term of the forecasting. The routines used for the prediction and analysis of this line of research are part of the TimeS package, which presents encouraging results on their applications. The improvement of the computational routines from the package TimeS is built from the thorough investigation of the minimization applied on obtaining the global map and aims for the enhancement of the accuracy and reduction of computational times. The mathematical basis is established and computational tasks are created. The possibilities of adjust functions are amplified, which can include transcendental terms on the rebuilt vectors components and also possess linear or non-linear terms on the adjustment parameters. The improvement allows more accurate predictions and analysis, which answer important questions regarding prediction methods and improve the possibilities of application on real series.

Neste trabalho, vamos caracterizar certas propriedades das séries de Fourier em função da velocidade de convergência a zero de seus coeficientes de Fourier. É fundamental em nossas hipóteses supor que a seqüência dos coeficientes an é monótona decrescente a zero. / In this work we characterize certain properties of Fourier series. It is of fundamental importance in our hypothesis to assume that an 1s a monotone sequence decreasing to zero.

Esta dissertação visa estudar a aplicabilidade e a importância prognóstica de métodos matemáticos não lineares no estudo das variações da freqüência cardíaca bem como no das mudanças morfológicas em sinais de eletrocardiograma. Apresentaremos uma revisão geral desse assunto focando em técnicas de análise não linear para o estudo de sinais de eletrocardiograma (ECG) visando construir uma base de conhecimentos que permita, no futuro, a abordagem de novos aspectos dessas metodologias. Como resultado do aprendizado, é gerado um programa que utiliza algumas das técnicas descritas ao longo da dissertação. Ao final da dissertação, abordaremos as vantagens e desvantagens dos métodos não lineares, concluindo que são ferramentas promissoras para a análise de sinais de ECG. / This dissertation presents a study about the applicability and the prognostic importance of nonlinear mathematical methods in the variations of heart frequency as well as in the morphological changes in the electrocardiogram signs. We will present a general revision of this subject focusing on application of nonlinear analysis for the study of electrocardiogram (ECG) signs in order to provide a base of knowledge that allows, in the future, the approach of new aspects of these methodologies. As a result this work, it was built a program that uses nonlinear analysis described along the dissertation. At the end of this document, we describe the advantages and disadvantages of the nonlinear methods, concluding that they are promising tools in the analysis of ECG signs.

Neste trabalho, vamos caracterizar certas propriedades das séries de Fourier em função da velocidade de convergência a zero de seus coeficientes de Fourier. É fundamental em nossas hipóteses supor que a seqüência dos coeficientes an é monótona decrescente a zero. / In this work we characterize certain properties of Fourier series. It is of fundamental importance in our hypothesis to assume that an 1s a monotone sequence decreasing to zero.

Made available in DSpace on 2014-06-12T15:59:19Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo5089_1.pdf: 591848 bytes, checksum: 1bc98ecfad62e633b4dbbb4534546531 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2002 / Este trabalho descreve os conceitos básicos do ambiente que integra a Web e Sistemas de Banco de Dados no que se refere especificamente a construção de aplicações que permitam acessar banco de dados através da Web. É feita uma abordagem sobre a avaliação de desempenho de sistemas computacionais, em especial, dos sistemas de banco de dados e servidores WWW. São abordados também conceitos e aplicações de séries temporais, com ênfase nos métodos de alisamento exponencial para previsão de uma série de tempo. Por fim, é realizada uma análise de desempenho de um servidor WWW Apache, onde apresenta-se um perfil de execução do sistema, ao mesmo tempo em que faz-se um prognóstico de seu desempenho para um período no futuro, através da previsão das séries formadas pelo número de requisições HTTP atendidas diariamente e pela quantidade de bytes transmitidos a cada dia

Made available in DSpace on 2014-06-12T17:21:24Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo6053_1.pdf: 1080373 bytes, checksum: ae21d0dea1c715b5606123136feec791 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2007 / Esta dissertação teve como objetivo avaliar a performance dos fundos de ações brasileiros referenciados ao Ibovespa, abrangendo o período de janeiro de 2000 a março de 2007. Esta avaliação foi feita pela ótica do investidor, tendo como referência as premissas da Hipótese de Eficiência de Mercado HEM. Foram realizadas regressões de séries temporais e testes de hipótese, tendo por base modelo de avaliação de performance desenvolvido por Jensen (1967). Foram também feitas análises baseadas na distribuição binomial. Os resultados das regressões e testes de hipótese apontaram que: os fundos passivos, tiveram desempenho inferior ao Ibovespa, compatível com a HEM, quando são considerados os custos; os resultados dos fundos ativos foram semelhantes aos do Ibovespa, apesar dos custos incorridos, configurando uma situação não muito compatível com a HEM; os fundos ativos alavancados apresentaram rendimentos notadamente superiores aos do Ibovespa, apesar dos custos, ficando em desacordo ao que se poderia esperar pela HEM e pelos níveis de risco apresentados. Os resultados da análise binomial foram semelhantes aos obtidos pelas regressões e testes de hipótese, levando às mesmas conclusões. Por fim, foram analisados os rendimentos obtidos pelos participantes do simulado FolhaInvest, que apresentaram resultados semelhantes aos dos fundos passivos e, portanto, compatíveis com a HEM

Submitted by Isaac Francisco de Souza Dias (isaac.souzadias@ufpe.br) on 2016-07-14T17:30:09Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) DISSERTAÇÃO Leonardo Mendes Primo Brito.pdf: 9894168 bytes, checksum: 744a23c4dfd0eacd1c0d7c83e27bc6a6 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-07-14T17:30:10Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) DISSERTAÇÃO Leonardo Mendes Primo Brito.pdf: 9894168 bytes, checksum: 744a23c4dfd0eacd1c0d7c83e27bc6a6 (MD5) Previous issue date: 2016-02-24 / O objetivo desta dissertação é estudar um conjunto de metodologias de Valor-em-Risco (VaR) que apresentam bom desempenho na literatura e avaliar como elas podem ser usadas para estimar o risco de diferentes setores da economia brasileira partindo de uma perspectiva de um investidor. VaR é a medida de risco mais usada na indústria financeira, e é utilizado por bancos privados e governos do mundo todo. Há uma vasta literatura tratando do VaR, porém há poucos estudos que investigam o uso do VaR como uma ferramenta para pequenos investimentos. Também há poucos estudos analisando estimativas do VaR para ações de empresas brasileiras. Este trabalho inicia-se com a revisão de algumas metodologias de cálculo de VaR e a identificação das metodologias com melhor desempenho. Em seguida, fazemos dois experimentos. O primeiro experimento consiste numa análise estatística de dados provenientes de diversas ações e índices setoriais da bolsa de valores brasileira em vários momentos diferentes afim de identificar quais metodologias VaR são potencialmente mais adequadas para cada ativo. O segundo experimento avalia o desempenho de uma seleção de metodologias VaR utilizando dados dos mesmos ativos e épocas do experimento anterior. Na última parte deste trabalho, otimizamos uma seleção de metodologias VaR para atuarem com dados recentes da bolsa de valores e analisamos os VaRs estimados supondo a visão de um potencial investidor. Os resultados dos nossos experimentos indicam que o VaR pode ser uma ferramenta eficiente na minimização da exposição ao risco, e pode potencialmente reduzir ou evitar perdas em negociações na bolsa de valores brasileira. Os experimentos também mostram que diferentes setores da economia brasileira tem propriedades de risco significativamente diferentes umas das outras. / The purpose of this dissertation is to study several leading Value-at-Risk (VaR) methodologies and evaluate how they can be used to assess the risk of different sectors of the Brazilian economy with the perspective of a potential investor. VaR is the financial industry’s most widely used risk measure, commonly adopted by banks and governments around the world. There is a great amount of ongoing research on VaR; however, there are few studies that use VaR as a potential tool for small investments. There are also very few studies that analyze VaR estimation of Brazilian companies. This dissertation first reviews VaR methodologies and elects a few among the best performing according to current literature. In a second stage, two experiments are conducted. The first experiment consists of a statistical evaluation of data from the Brazilian stock market during different time ranges so that adequate VaR methodologies may be chosen according to the data. The second experiment benchmarks the chosen VaR methodologies during the same time ranges. In a third and final stage, the chosen VaR methodologies are backtested using recent data from sectoral indices of the Brazilian stock market. The results of the experiments suggest that VaR may be an effective tool in minimizing risk exposure and potentially reducing or avoiding losses when trading in the Brazilian stock market. The experiments also show that different sectors of the economy have significantly different risk properties.