Orientador : Aluisio Pinheiro / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-08-02T06:02:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 El-Dash_NealeAhmed._M.pdf: 2575997 bytes, checksum: 088bd55723061fd5478c77bdc1e8eedf (MD5) Previous issue date: 2002 / Mestrado / Mestre em Estatística

Orientador: Mario Carvalho de Matos / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-08-02T18:56:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Silva_FernandodosSantos_M.pdf: 2464992 bytes, checksum: 0aa929db7ff5ecafc589d9b8160e3070 (MD5) Previous issue date: 2002 / Resumo: Neste trabalho, estudamos o conjunto das somas dos rearranjamentos de séries condicionalmente convergentes num espaço de Banach. Exibimos séries incondicionalmente convergentes que não são absolutamente convergentes em espaços de Banach de dimensão infinita. Relacionamos convergência fraca com convergência incondicional de séries. O conjunto das somas dos rearranjamentos de uma série condicionalmente convergente é linear nos espaços de Banach de dimensão finita. Para um espaço de Banach de dimensão infinita isto pode não ser verdade. Damos exemplos de tais conjuntos que não são convexos / Abstract: In this work, we study the set of the all sums of the convergent rearranjaments of series in a Banach spaces. For infinite dimensional Banach spaces we give examples of unconditionally convergent series that are not absolute summing. We study the relations between weak convergence and unconditional convergence of series. The set of the sums of the rearranjaments of a conditionally convergent series is linear in a finite dimensional Banach spaces. For an infinite dimensional Banach spaces this is not true and we give examples of such sets that are non convexo / Mestrado / Mestre em Matemática

Orientador: Luiz Koodi Hotta / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-08-03T19:14:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tsai_Rodrigo_M.pdf: 3968907 bytes, checksum: 2e2506f2a5b89464ff38f3bc0750e722 (MD5) Previous issue date: 2003 / Mestrado / Mestre em Estatística

Made available in DSpace on 2014-06-12T18:06:41Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo9499_1.pdf: 5395681 bytes, checksum: 1dc9a9e2691f13e03f2b904a6c35731d (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2012 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Modelos gaussianos de séries temporais ARMA têm sido largamente utilizados na literatura. Benjamin et al. (2003) estenderam estes modelos para variáveis pertencente a família de distribuição exponencial. Nesta mesma linha, Rocha e Cribari-Neto (2009) propuseram um modelo de série temporal para a classe de distribuições Beta. Nesse sentido, nós propomos o modelo autorregressivo de médias móveis simétrico (SYMARMA), um modelo dinâmico para variáveis aleatórias pertencentes à classe de distribuições simétricas que inclui tanto a dinâmica autorregressiva e de média móveis, como também permite inserir regressores no modelo. O modelo SYMARMA é construído a partir da classe de regressão simétrica só que agora, na especificação da média, temos uma componente adicional com termos autoregressivos e de médias móveis incluídos aditivamente. A estimação dos parâmetros do modelo SYMARMA é feita através da maximização do logaritmo da função de verossimilhança condicional usando um algoritmo de otimização não-linear, em particular utilizamos o algoritmo escore de Fisher. Estudos de simulação foram realizados para avaliar o desempenho e o comportamento do estimador de máxima verossimilhança condicional para os parâmetros do modelo e, para também avaliar o efeito da presença de outlier aditivo ou de inovação no ajuste e na previsão de observações futuras. Discutimos testes de hipóteses para os parâmetros do modelo. Aplicações com dados reais também serão apresentadas e discutidas

Les travaux présentés dans cette thèse concernent l'étude d'opérateurs sur certains espaces de Banach de séries de Dirichlet. Nous étudions principalement les opérateurs de composition sur deux familles d'espaces de Bergman. Dans un premier temps, nous donnons des estimations de la norme essentielle des opérateurs de composition sur les espaces de Hardy de séries de Dirichlet à l'aide de deux points de vue : les fonctions de comptage déjà étudiées dans ce cadre et les mesures de Carleson que nous définissons. Dans un second temps nous étudions deux familles d'espaces de Bergman de séries de Dirichlet. Le premier type d'espace est associé au "demi-plan" : on montre que les propriétés d'injection vis-à-vis des espaces de Hardy ne sont pas les mêmes que dans le cas du disque unité et nous prouvons des résultats similaires à ceux obtenus dans la première partie concernant la norme essentielle des opérateurs de composition. Le deuxième type d'espace est associé au polydisque infini : à l'aide d'un résultat d'hypercontractivité nous généralisons des résultats classiques du disque unité sur ces espaces puis nous étudions la continuité des opérateurs de composition sur ces espaces. Nous finissons cette thèse par la définition et l'étude d'espaces de Hardy-Orlicz de séries de Dirichlet. / In this thesis we study operators on some Banach spaces of Dirichlet series. We mainly study composition operators on two families of Bergman spaces. First we give estimates of the essential norm of composition operators on Hardy spaces of Dirichlet series with help of the Nevanlinna couting function and the Carleson's measures. Second we define and study two families of Bergman spaces of Dirichlet series : we compare these new spaces and the Hardy spaces of Dirichlet series and obtain results about boundedness and compactness of compostion operators in this framework. Finally we define and study the Hardy-Orlicz spaces of Dirichlet series.

Submitted by Marco Antônio de Ramos Chagas (mchagas@ufv.br) on 2017-01-23T16:19:23Z No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 1678986 bytes, checksum: d68f5e5f546dd92673fb1a2365aedbb2 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-01-23T16:19:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 1678986 bytes, checksum: d68f5e5f546dd92673fb1a2365aedbb2 (MD5) Previous issue date: 2016-12-15 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Estudos que utilizam séries temporais são realizados em diversas áreas do conhecimento, como: economia, geofísica, geodésia etc. Dados específicos são associados a cada área supracitada, possibilitando efetuar análises sobre as séries, e avaliar as influências temporais de diversos fatores que interferem nos dados. No âmbito da Geodésia Espacial, vários estudos são desenvolvidos, de forma direta ou indireta, sobre séries temporais de dados posicionais (coordenadas), permitindo investigar a influência, por exemplo, da ionosfera, da troposfera, da geodinâmica, de cargas etc. No entanto, a construção de uma série temporal posicional apresenta alguns empecilhos, que tornam esse procedimento moroso e, em muitos casos, inviável. Nesse contexto, desenvolveu-se uma metodologia e implementou-se no software RINEX EDITION, cujo objetivo foi a geração de séries temporais posicionais de forma automatizada, utilizando dados das estações da RBMC, editáveis com o TEQC também automatizado, em conjunto com o serviço de processamento online IBGE-PPP. Séries temporais posicionais (coordenadas cartesianas X, Y, Z; elipsoidais φ, λ, h e as precisões de ambas) foram geradas considerando um período de seis anos (2010-2015), para as estações NAUS e SAGA. O tempo destinado à construção dessas séries foi de 48 horas, utilizando uma conexão de internet de banda larga de 5MB, confirmando assim a eficiência do programa, quando se compara ao tempo demandado no procedimento manual. Efetuando-se uma análise exploratória sobre as séries de componentes cartesianas pode-se observar que a componente Z referente à estação NAUS apresentou um deslocamento entre os anos de 2013 e 2014, o que não foi observado nas séries das demais componentes. Quando consideradas as séries de dados fluviométricos e de altitudes geométricas filtradas com médias móveis, observou-se uma correlação inversa muito forte para as séries referentes às estações localizadas em Manaus, enquanto as séries referentes às estações localizadas em São Gabriel da Cachoeira apresentaram correlação inversa moderada, mostrando que Manaus sofre maior influência da carga hidrológica. A estação NAUS apresentou amplitude considerável em sua série de altitude geométrica, superando amplitudes encontradas por outros autores. Mesmo com uma distância considerável entre as estações da RBMC e a diferença entre a vazão nas estações linimétricas, as estações RBMC (NAUS e SAGA) apresentaram uma correlação direta forte entre suas altitudes geométricas. A partir da aplicação dos testes de hipóteses de: Cox-Stuart (para tendência); Kruskall-Wallis (para sazonalidade) e Dickey-Fuller (para estacionariedade) verificou-se que as séries de cotas linimétricas e altitudes geométricas das estações localizadas em Manaus apresentaram ocorrência de tendência, sendo que somente a primeira apresentou sazonalidade, o que não ocorreu com a segunda. Considerando as séries das estações localizadas em São Gabriel da Cachoeira inferiu-se que a série de cotas linimétricas não apresentou tendência, o que não se repetiu para a série de altitudes geométricas, ou seja, esta série apresentou tendência. A série de cotas linimétricas apresentou sazonalidade, o que não foi apresentado pela série de altitudes geométricas. / Researches that use time series are accomplished in several fields of studies, such as economy, geophysics, geodesy, etc. Specific data are associated to each field of study, making possible to do analyses over the series and evaluate the time influences of several factors that affect the data. Within the scope of Spatial Geodesy, many studies are developed, directly or indirectly, about time series of positional data (coordinates), allowing to explore the influence of: the ionosphere, the troposphere, the geodynamics, loads, etc. However, the construction of a positioning time series shows some limitations, that make this process slow, and many times, impracticable. In this sense, it was developed a methodology to be implemented in the software RINEX EDITION, which goal was to create positioning time series in an automated way, using the data from the RBMC stations, editable with TECQ, also automated, along with the online processing service IBGE-PPP. Positioning time series (Cartesian coordinates X, Y, Z; ellipsoidal coordinates φ, λ, h and their precisions) were created, considering a six years’ period (2010-2015), to the stations NAUS and SAGA. The time consumed to build theses series was 48 hours, using a 5 MB internet connection, confirming the efficiency of the software, when compared to the time demanded at the manual process. By doing an exploratory analysis about the cartesian components series, is noticed that the Z component of the NAUS station showed a drift between the years of 2013 and 2014, what was not observed at the others components. When considering the series of fluviometric data and geometric altitudes filtered with moving averages, a very strong inverse correlation was observed for the series referring to the stations located in Manaus, while the series referring to the stations located in São Gabriel da Cachoeira presented a moderate inverse correlation, showing that Manaus suffers greater influence of the hydrological load. The NAUS station presented considerable amplitude in its geometric altitude series, surpassing amplitudes found by other authors. Even with a considerable distance between the RBMC stations and the difference between the flow in the linimetric stations, RBMC stations (NAUS and SAGA) showed a strong direct correlation between their geometric altitudes. From the application of the hypothesis tests of: Cox-Stuart (for trend); Kruskall-Wallis (for seasonality) and Dickey-Fuller (for stationarity), it was verified that the series of linimetric dimensions and geometric altitudes of the stations located in Manaus presented a tendency occurrence, only the first showing seasonality, which did not occur with the second. Considering the series of the stations located in São Gabriel da Cachoeira it was inferred that the series of linimetric dimensions did not present a tendency, which was not repeated for the series of geometric altitudes, that is, this series presented a tendency. The series of linimetric dimensions presented seasonality, which was not presented by the series of geometric altitudes.

Orientador: Aluisio de Souza Pinheiro / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-08-04T01:50:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Hatadani_IzabellaMendes_M.pdf: 928963 bytes, checksum: 23ead94a9b643fb48d852b47082f0b41 (MD5) Previous issue date: 2004 / Resumo: Recursos computacionais mais poderosos tem intensicado a cria»cao e utilizacao de metodologias de ajuste e predicao em situacoes em que nao se tem expectativa de observacoes cujo grau de dependencia decaia rapidamente ao longo do tempo. Essa caracteristica de uma persistencia maior da dependencia, conhecida tambem como longa dependencia, tem sido objeto de intensos estudos nas ultimas decadas. Um dos modelos mais utilizados e uma generalizacao, pela integracao fracionaria, dos modelos classicos de Box e Jenkins. O modelo ARFIMA foi proposto por Hos- king em 1981 e de caracterizado por um operador em forma de serie infnita, dependente de um par^ametro d. Varios estimadores de d sao encontrados na literatura. Nossos estudos se concentram nos propostos por: Geweke e Porter-Hudak(1993); Reisen(1994); e Jensen(1999). Esses estimadores podem ser conjuntamente classicados como metodos semiparametricos, em que se transforma o processo ARFIMA em processo ARMA, de forma que os outros par^ametros do modelo possam ser estimados por metodologias usuais. Uma importante quest~ao nessa forma estimacao e a perda de informacao ocasionada pela transformacao citada, uma vez que ha a necessidade de truncamento da serie que caracteriza a longa dependencia. Estudos da informacao perdida (inconclusivo) e EQM e vicio por simulacao foram usados para avaliar de que forma a escolha do ponto de truncamento afeta a qualidade dos estimadores. Os resultados indicam que o ponto ideal de truncamento da serie varia bastante e sofre grande influencia dos valores dos parametros do modelo. Uma lustracao e realizada em dados reais / Abstract: The growing computer power has enable researchers to develop methodologies for estimation and prediction in time series whose observations are not necessartily weakly dependent. Among these developments, ARFIMA models have the nice property of linking themselves directly to the classical time series analysis ARMA models. We will be studying the efects of estimating the long dependence parameter d on the ARMA parameters. Among the various estimators on the literature, wewill be using the ones proposed by Geweke and Porter-Hudak(1993), Reisen(1994) and Jensen(1999). The aim of the study is to evaluate the importance of truncation when transforming the ARFIMA model to the ARMA model for the estimations thereof. MSE and bias are compared through simulation. Results indicate that ideal truncation point is strongly dependent on the values of the parameters themselves but some reasonably broad measures can still be taken in order to e±ciently recover information from the data / Mestrado / Estatistica / Mestre em Estatística

Orientador: Luiz Koodi Hotta / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-08-03T16:14:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ferraz_RosemeiredeOlanda_M.pdf: 1128535 bytes, checksum: fe58d09019272fb05fe1d31393f2cfc3 (MD5) Previous issue date: 2003 / Mestrado / Mestre em Estatística

La structure de la zone euro a évolué dans le temps et ce avant la mise en circulation de la monnaie unique. Depuis le début de la crise, l'hétérogénéité de la zone euro est plus que jamais mise en avant. En effet, les économies de la zone euro convergent et divergent en fonction de la conjoncture. La crise a placé le comportement et le rôle de l'euro au cœur dudébat économique. La déconnexion entre l'évolution de son taux de change et celle de ses déterminants ainsi que son impact sur les exportations sont démontrés dans la thèse. Nos résultats suggèrent que même si le taux de change reste un déterminant important des exportations, le rôle de la compétitivité structurelle est de plus en plus important. / The Eurozone pattern has evolved over time and that before the experience of the unique money. Since the beginning of the crisis, the heterogenity of the Eurozone is more than ever highlighted. Actually, the Eurozone economies converge and diverge according to the conjuncture. The crisis placed the euro behavior and role at the core of the economic debate.The disconnection between the evolution of its exchange rate and those of its determinants is showed in the thesis as well as its impact on exports. Our findings suggest that even the exchange rate is an important determinant of exports, the role of structural competitiveness is increasingly important.

A l’instar de Shéhérazade qui devait tenir le Sultan en haleine afin de survivre, les séries télévisées policières se doivent de capter l’attention du téléspectateur afin de connaître plusieurs saisons. Nous questionnons les multiples morphogénèse des héros des séries policières américaines qui ont rencontré un grand renouvellement stylistique et un succès mondial entre 1968 et 2008 autour de la promesse de justice du héros policier. Nous interrogeons les transformations des modes de construction et de réception interactives du héros provoquées par la montée en puissance des réseaux sociaux. A la différence du Sultan qui était assujetti à sa conteuse, le téléspectateur ne participerait-il pas dorénavant à la construction de la représentation du héros non sans projeter sa propre intimité ? / Just like Scheherazade, from The Arabian Nights, who had to hold the Sultan spellbound in order to survive, police television series must capture the attention of the viewer for several seasons. We question the multiple morphogenesis of heroes in American police series produced with great stylistic renewal and worldwide success between 1968 and 2008. The ongoing theme is the promise of justice by the policeman hero. We investigate the transformations of reception and construction modes of the hero provoked by the rise of social networks. Unlike the Sultan, who had to follow the storyteller, is the viewer now participating in the construction of the representation of the hero, projecting into it his own intimacy?