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Contribuições sobre o envelope simulado na análise de diagnóstico em modelos de regressão / Contributions on the simulated envelope for diagnostic analysis in regression models

Fernandes, Victor Vinicius 30 April 2019 (has links)
O envelope simulado é um método da análise de diagnóstico, utilizado para avaliar a veracidade da hipótese referente a distribuição de probabilidade assumida para a variável resposta em um modelo de regressão. Neste trabalho, descrevemos alguns procedimentos para a sua obtenção e, posteriormente, propomos um método para a rejeição do modelo a partir do envelope. No intuito de comparar nosso procedimento com as demais propostas, realizamos um estudo de simulação de Monte Carlo em duas classes de modelos de regressão. Os resultados apontam que o método proposto apresenta boa performance, uma vez que o mesmo fornece taxas estáveis de rejeição do modelo sob a distribuição correta. Já para as demais metodologias, além de possuírem um custo computacional maior, a taxa de rejeição do modelo correto cresce conforme aumenta-se o tamanho amostral. Complementando os resultados, realizamos também a comparação do gráfico de probabilidade normal e meio normal com envelope através de simulações de Monte Carlo. Os estudos sugeriram que, de maneira geral, o gráfico normal demonstrou melhor desempenho, principalmente com a utilização do procedimento proposto. Por fim, aplicamos a dados reais, provenientes da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2013, nosso método de rejeição do modelo e as demais propostas. Constatou-se que para estes dados, nosso método sugeriu uma decisão contrária a fornecida pelos outros procedimentos. / The simulated envelope is a diagnostic analysis method used to evaluate the hypothesis about the probability distribution assumed for the response variable in a regression model. In this work, we describe some procedures to obtain the simulated envelope and, later, we propose a method to decide if we should reject a model using the envelope. In order to compare our procedure with other proposals, we performed a Monte Carlo simulation study in two classes of regression models. The results indicate that the proposed method presents good performance, since it provides stable rejection rates of the model under the correct distribution. About other methodologies, besides having a higher computational cost, the rejection rate under the correct model increases as the sample size rises. In addition, we also compare the full normal plot and the half normal plot with envelope using Monte Carlo simulations studies. The results suggest that, in general, the full normal plot performs better, especially with the proposed procedure. Finally, we apply our decision method and the other proposals to real data from the National Health Survey (Brazil) of 2013. To these data, our method suggested a different decision from that one provided by the other procedures.
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Microgeração fotovoltaica no Brasil: condições atuais e perspectivas futuras / Photovoltaic microgeneration in Brazil: current conditions and future prospects

Nakabayashi, Rennyo Kunizo 15 December 2014 (has links)
A atratividade econômica da micro e minigeração está intrinsecamente relacionada às tarifas de energia elétrica convencional, já que o benefício, do ponto de vista financeiro, para o micro/minigerador é o custo evitado para a compra de energia elétrica convencional. Desta forma, realizou-se a avaliação econômico-financeira de sistemas fotovoltaicos de geração distribuída sob a ótica do consumidor residencial. A análise foi realizada para as 27 capitais brasileiras e incluiu estimativas relacionadas às seguintes figuras de mérito: Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e Payback (tempo de retorno sobre o investimento). Foi realizada uma análise de sensibilidade e uma projeção dos resultados para o ano de 2020, utilizando Simulação de Monte Carlo. Para o ano de 2015, a expectativa é que na maioria das capitais brasileiras já existam condições favoráveis para a micro/minigeração com sistemas fotovoltaicos, dados os reajustes tarifários de energia elétrica aprovados em 2014. Observou-se que, dependendo da diferença entre as tarifas com e sem impostos, o percentual de autoconsumo pode exercer grande influência sobre a atratividade financeira na microgeração. Em 2020, espera-se que a probabilidade de viabilidade da microgeração fotovoltaica, ultrapasse os 90%, enquanto que, em 2015, a probabilidade de viabilidade para as 27 capitais brasileiras está próxima de 62%. / The economic attractiveness of micro and minigeneration is intrinsically related to conventional electricity price, as the benefit from the financial side, to the micro/minigerador is the avoided cost with the energy purchase. In this way, an economic assessment of photovoltaic distributed generation was performed (from the perspective of the residential consumer). The analysis was made for the 27 brazilian capitals and the following results are presented: Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) and Payback (return time on investment). A sensitivity analysis was made, besides a probabilistic approach for the year 2020, using Monte Carlo Simulation. For 2015, the expectation is that in most brazilian capitals already exist favorable conditions for photovoltaic micro/minigenerators, mainly because the electricity tariffs readjustments approved in 2014. It was also observed that, depending on the difference between the prices with and without taxes, self-consumption percentage could greatly influence the financial attractiveness of microgeneration. By 2020, it is expected that the probability of viability for photovoltaic microgeneration, could be over than 90% in the brazilian capitals, while in 2015, the probability of viability for the 27 capital cities is near 62%.
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Análise probabilística de durabilidade aplicada a veículos de carga rodoviária. / Probabilistic analysis of durability applied to semi-trailer tank vehicle.

Hougaz, Augusto Borella 17 August 2005 (has links)
Em projetos de veículos, prever adequadamente a durabilidade de um componente estrutural é vital para a redução de custos assim como para se estipular prazos de garantia e de manutenção. Por outro lado, em diversas situações, tal previsão é difícil, pois inúmeros parâmetros não estão sob controle preciso do projetista, dentre eles os mais relevantes são: o carregamento ao qual o componente será submetido e as propriedades de vida em fadiga do material. Desta forma, pode-se aplicar, em conjunto com o MEF, tratamento probabilístico do cálculo da vida em fadiga,resultando em um valor de confiabilidade, a ser usado como esteio do critério de projeto, no intuito de conferir maior significado prático à análise e aos resultados obtidos. Assim sendo, o presente trabalho descreve e relaciona os principais aspectos de um tratamento probabilístico para cálculo de vida em fadiga, configurando-se um procedimento completo subdividido nas seguintes etapas: 1. Modelagem do carregamento sobre o veículo, visando análise espectral em MEF no domínio da freqüência; 2. Cálculo da densidade de probabilidade das amplitudes cíclicas de Rainflow para as tensões atuantes na estrutura, a partir dos resultados da análise espectral em MEF no domínio da freqüência; 3. Tratamento probabilístico das propriedades características de vida em fadiga do material; 4. Cálculo da confiabilidade estrutural de vida em fadiga, tomando os resultados prévios dos tratamentos probabilísticos de tensões e de vida em fadiga do material; 5. Demonstração da viabilidade e aplicação prática de tal procedimento, implementando-o para o caso de um semi-reboque tanque autoportante. As conclusões finais obtidas confirmam o fato de haver mais falhas estruturais em veículos no Brasil do que em países do primeiro mundo, pois se evidenciou que a pior qualidade das vias trafegáveis brasileiras exacerba a probabilidade de falha por fadiga. Por fim, a metodologia proposta na presente tese, quando implementada em um programa computacional pós-processador de MEF, que automaticamente transforme os desvios padrão das tensões, resultantes da análise espectral, em probabilidades de falha, pode, mais adequadamente, subsidiar critério de projeto fundamentado na avaliação probabilística de durabilidade de um veículo através de preceitos bem definidos de confiabilidade estrutural. / In structural design, forecast correctly the part’s lifetime is vital to reduce costs and to estimate the periods of warranty and of maintenance. On the other hand, in many situations, this forecast is difficult because many parameters are not under the engineers control, some examples of this kind of parameters are: the loads acting in the part and the fatigue properties of the material. Therefore, it is possible to apply finite element analysis with a probabilistic approach in fatigue lifetime calculation, what results in reliability values that can be used as design criterion in order to give a broader meaning to the analyses and its results. Hence, this text describes and establishes the relationship between the main aspects of the probabilistic approach in fatigue lifetime calculation, resulting in the definition of a complete procedure that is divided in the following steps: 1. Modeling of the vehicle’s load aiming spectral analysis in the frequency domain; 2. Calculation procedure of the probability density function of Rainflow stress amplitudes applied in the structure upon using the spectral analysis in frequency domain results; 3. Probabilistic approach of fatigue properties of the material; 4. Fatigue reliability calculation through the use of the previous results provided by the probabilistic approach of stresses and of fatigue properties of the material; 5. Implementation of the proposed methodology for fatigue lifetime prediction of a semi-trailer tank. The conclusion confirms the fact of having much more structural failures in Brazilian vehicles than in European ones. This can be said because the results show that the worsening of the roads quality increases the fatigue failure probability. Finally, when implemented in a post-processing software for finite element programs that automatically transforms the stresses standard deviation, obtained by spectral analysis, in the fatigue failure probability, the proposed methodology in the present thesis may, more adequately, work as design criterion based on the probabilistic evaluation of the vehicles durability, upon applying well established structural reliability theory.
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Curto-circuito probabilístico através da simulação de Monte Carlo para sistemas de transmissão em corrente contínua / Probabilistic short-circuit using Monte Carlo simulations in direct current transmission systems

Oliveira, Guacira Costa de 08 September 2015 (has links)
A transmissão de energia em corrente contínua, a partir de conversores fonte de tensão, é oportuna ao progresso do sistema elétrico de potência e tem permitido vantajosas aplicações. Muito se dá, devido ao emprego na conexão de sistemas com frequências distintas, além da redução de perdas na transmissão, provida pelas características operacionais destes. VSCs também promovem o controle do fluxo de potência, possibilitando uma efetiva contextualização no âmbito das redes inteligentes. Diante deste cenário, este estudo pretende construir um perfil de corrente através do Cálculo de Curto-Circuito Probabilístico, que emprega a Simulação de Monte Carlo, para prover as informações ao desenvolvimento de projetos de equipamentos, ajustes da proteção e controle de sistemas de transmissão em corrente contínua. A Simulação de Monte Carlo requer muitas iterações, tendo um custo computacional elevado. Se forem executadas em programas comerciais, exige um tempo elevado para leitura dos sinais em arquivos. Devido a isso, um programa de código livre usando linguagem C++, foi desenvolvido para possibilitar acesso aos sinais de interesse ainda em memória, reduzindo desta forma o tempo computacional. Além disso, para melhorar a performance, foram usadas técnicas de processamento paralelo e de computação em nuvem. Desta forma, este estudo contribui com informações indispensáveis ao projeto de equipamentos de proteção dos sistemas de transmissão em corrente contínua de forma a cooperar com o desenvolvimento consistente desta tecnologia. / Transmitting electrical power in direct current using a VSC is suitable for the progress of these systems and has remarkable and advantageous applications. This happens in order to connect two systems with distinct frequencies. This type of line is also used in the reduction of losses in transmission over long distances, provided by their operating characteristics. These converters also promote the control of power flow between distinct generation units, making them effective in the context of Smart Grids. Based on this, the purpose of this research is to construct a profile of a current using a Probabilistic Short-Circuit Analysis by Monte Carlo Simulation to provide basic data to the optimum development of design equipment in protection and control. The Monte Carlo Simulation requires many iterations to find an optimal result. An open source program using C++ language was developed to describe all the system models variables in order to decrease the computation time, as it is time consuming to read signals stored on a disk using commercial software. Moreover, in order to lower computation costs, parallel process techniques and cloud computing were used. Therefore, this study contributes to the literature by providing essential information for designing equipment for Direct Current transmission protection systems.
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Estudo numérico da transição de fase na QCD a temperatura finita / Numerical study of QCD phase transition at finite temperature

Frigori, Rafael Bertolini 25 February 2005 (has links)
Em nossas simulações, efetuamos uma cuidadosa análise numérica dos algoritmos de Monte Carlos empregados na termalização de teorias de gauge e sistemas de spins contínuos. Dentre eles, apresentamos uma nova proposta que permite reduzir em cerca de 25% os tempos computacionais. Aplicamos este novo algoritmo ao estudo numérico da transição de desconfinamento da teoria de Yang-Mills (YM) SU(2) tridimensional, a temperatura finita, em redes com volumes de 502 X 4 sítios. Por fim, também utilizamos técnicas de Escala de tamanho finito (FSS), Dinâmica de Tempos Curtos e Métodos Variacionais para extrair os expoentes críticos e espectro de massas de blindagem desta teoria. / In our numerical simulations, we have done a careful analysis of Monte-Carlo algorithms usually applied in the thermalization of gauge theories and continuous-spin systems. Among them we present a new proposal that enables a reduction of roughly 25% in the computational time. We apply this new algorithm to a numerical study of the at finite temperature, using lattices with 502 x 4 sites. We also use Finite-Size-Scaling techniques, Short-Time Dynamics and Variational Methods to extract critical exponents and the spectrum of screening masses of the theory.
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Modelagem do processo de fermentação etanólica com interferência de bactérias heterofermentativa e homofermentativa / Interference modelling of heterofermentative and homofermentative bacteria in the ethanol fermentation process

Yabarrena, Jean Mimar Santa Cruz 04 May 2012 (has links)
O processo fermentativo para a obtenção de etanol constitui um sistema complexo. Durante a fermentação se desenvolvem infecções em forma crônica e os surtos de infecção aguda aparecem em condições que; por causa da dinâmica não-linear do processo que envolve uma rede de reações metabólicas dos microrganismos, a alta dependência às condições de contorno e pelas interações sinérgicas e antagônicas envolvidas neste ecossistema; ainda representam um tema relevante de pesquisa em aberto. O presente trabalho propõe contribuir na tarefa de interpretar tais efeitos por intermédio de um modelo que inclua a interferência das bactérias. É proposto um cenário em escala laboratorial e controlado com a linhagem isolada de Saccharomyces cerevisiae PE-2 em co-cultura com bactérias de metabolismo heterofermentativo e homofermentativo. A interferência é explicada por intermédio de um modelo com efeito fixo baseado em um modelo não estruturado proposto por Lee (1983), e modificado a partir dos estudos de Andrietta (2003). São conduzidos ensaios de quatro tratamentos: uma fermentação controle e outras contaminadas com cada um dos diferentes tipos de bactérias e também em conjunto, a fim de fornecer dados experimentais para ajuste do modelo em discussão. Em seguida, são realizadas estimativas dos parâmetros que compõem as equações diferenciais da cinética da fermentação, utilizando um algoritmo genético baseado em evolução diferencial Storn e Price (1997). Completa-se a avaliação dos parâmetros por intermédio da análise de sensibilidade paramétrica dos mesmos. De posse desses resultados, é utilizado o modelo do tratamento controle como base, e são inseridos vetores de variáveis categóricas, correspondentes a efeitos fixos. Tais variáveis permitem modelar a interferência da contaminação no modelo matemático proposto. A estatística descritiva, a análise utilizando inferência bayesiana e a interpretação bioquímica dos resultados complementam as inferências obtidas a respeito do modelo. A análise de sensibilidade e correlação dos parâmetros, mostrou que os modelos para a cinética da fermentação, estudados e bem conhecidos não são adequados para modelar o processo, pela alta correlação dos seus parâmetros. O tratamento controle teve um rendimento de 46,97% na produção de etanol, o tratamento com bactéria heterofermentativa teve uma redução de 2.35% e com a mistura de ambas a redução foi de 1,58%. Uma das principais contribuições deste estudo relacionasse à produção de glicerol, o resultado mostra que no há impacto significativo na presença de bactérias homofermentativas e sim uma clara tendência a inibir a sua produção. Apresentam-se também indícios de sinergia entre as bactérias e de consumo de manitol pela bactéria homofermentativa. / The fermentation process for obtaining ethanol is a complex system. During fermentation develop chronic infections and outbreaks of acute infection in conditions that appear, because of the nonlinear dynamics of the process that involves a network of metabolic reactions of microorganisms, the high dependence on boundary conditions and the synergistic interactions and antagonistic involved in this ecosystem, still represent a relevant topic of research open. This paper proposes to contribute in the interpreting such effects through a model that includes the interference of bacteria. We propose a scenario in laboratory scale and controlled with the strain isolated from Saccharomyces cerevisiae PE-2 in co-culture with bacteria and homofermentativo heterofermentative metabolism. The interference is explained by means of a template with fixed effect based on a non structured proposed by Lee (1983) and modified from studies Andrietta (2003). Tests are conducted four treatments: a control fermentation and other contaminated with each of the different bacteria and also in conjunction in order to provide experimental data to fit the model under discussion. Are then carried estimates of the parameters that make up the differential equations of the kinetics of the fermentation, using a genetic algorithm based on differential evolution Storm and Price (1997). To complete the parameters evaluated through analysis of the same parameter sensitivity. With these results, the model is used as the basis of the control treatment, and are inserted vectors of categorical variables, corresponding to fixed effects. These variables allow modeling the interference of contamination in the mathematical model. Descriptive statistics and Bayesian inference analysis and interpretation of biochemical results obtained complement inferences about the model. Sensitivity analysis and correlation of parameters for the models showed that the kinetics of the fermentation, well studied and known are not suitable for modeling the process, the high correlation between the parameters. The control had a yield of 46.97% in ethanol, treatment with heterofermentative bacteria was reduced by 2.35% and a mixture of both reduction was 1.58%. A major contribution of this study is related to the glycerol, the result shows that no significant impact on the presence of homofermentative bacteria but a clear tendency to inhibit their production. It also presents evidence of synergy between bacteria and consumption of mannitol by homofermentative bacteria.
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ANÁLISE DE RISCO EM PRAZOS E CUSTOS APLICADO À INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO UTILIZANDO SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO. / RISK ANALYSIS IN TIME AND COSTS APPLIED TO CLOTHING INDUSTRY USING MONTE CARLO SIMULATION

Beneti, Jéssica Lopes 17 March 2016 (has links)
Made available in DSpace on 2016-08-10T10:40:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 JESSICA LOPES BENETI.pdf: 1952240 bytes, checksum: b9f626977790b20d6120c7e5e0876108 (MD5) Previous issue date: 2016-03-17 / Good planning is crucial for companies to remain competitive and active in the market. For those working with projects this is even more important because poor planning hinders the fulfillment of its premises resulting in heavy losses for the company. According to research, a lot of companies have not finalized their projects within the given time and consequently in costs. This work aims to apply Monte Carlo simulation to evaluate whether a collection of clothes a confection located in Goiania fulfill the term planned or not, and the reflection of this in the costs. For this work were collected data from the company s schedule for the collection in the study, the total cost, process flow diagram, the risks inherent to the activities and reports of production orders monitoring, used to better understand the system and make the model conceptual and computational of it. The model was simulated in @RISK software, coupled with Microsoft Excel. After simulated, it was concluded that even in this work the company has completed his collection with 322 days, having a 330 days plan, and as a reduction of 0.57% in costs, there is a high possibility of failing to meet deadlines determined, due to high variability in inputs. Thus, it was found that the company should in addition to better monitor the implementation of the project, carry out a more precise analysis of the determination of deadlines planned for its activities, seeking to prevent these risks from occurring and generate losses. / Um bom planejamento é crucial para as empresas se manterem competitivas e atuantes no mercado. Para aqueles que trabalham com projetos isto é ainda mais importante, pois um mau planejamento dificulta o cumprimento de suas premissas acarretando em grandes perdas para a empresa. De acordo com pesquisas, uma boa parte das empresas não tem finalizado seus projetos no prazo determinado e consequentemente em seus custos. Este trabalho tem por objetivo aplicar a simulação de Monte Carlo para avaliar se uma coleção de roupas de uma confecção localizada em Goiânia cumprirá o prazo planejado ou não, e o reflexo disto nos custos. Para realização deste trabalho foram coletados dados do cronograma da empresa para a coleção em estudo, seu custo total, fluxograma do processo, os riscos inerentes às atividades e os relatórios de acompanhamento de ordens de produção, utilizados para entender melhor o sistema e formular o modelo conceitual e computacional do mesmo. O modelo foi simulado no software @RISK, acoplado ao Microsoft Excel. Depois de simulado, concluiu-se que mesmo neste trabalho a empresa tenha finalizado sua coleção com 322 dias, tendo um planejamento de 330 dias, e como uma redução de 0,57% nos custos, há uma grande possibilidade de não conseguir cumprir os prazos determinados, devido a alta variabilidade nos inputs. Sendo assim, constatou-se que a empresa deve além de ter melhor acompanhamento da execução do projeto, realizar uma análise mais precisa da determinação dos prazos planejados para suas atividades, buscando evitar que estes riscos ocorram e gerem prejuízos.
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Aplicação de medidas de causalidade na geração de cenários de Monte Carlo como alternativa para precificação de contratos de opções / On the application of causality measures for Monte Carlo simulations as alternative to price option contracts

Rodrigues, Daniel Brignani 22 September 2017 (has links)
Este trabalho tem como objetivo utilizar medidas de causalidade entre séries temporais de grandezas financeiras para determinar a dependência entre os ativos do mercado e utilizar as medidas obtidas para fazer inferências sobre a dinâmica desses ativos. Essa metodologia define um previsor para os valores das séries que, juntamente com a determinação das distribuições de probabilidades empíricas dos erros desse previsor por meio do método de Kernel, permite a amostragem aleatória de cenários multivariados, com diversas aplicações. Os ativos considerados para os testes de causalidade são o índice Ibovespa, o valor da paridade da moeda dólar-real USDBRL (utilizando suas séries de preços e retornos de preços), além da taxa de juros negociada diariamente (CDI). O uso do Método de Monte Carlo (MMC) é abordado para a precificação de opções de compra europeias (calls) de USDBRL e Ibovespa, e a comparação dos resultados gerados por essa metodologia com valores calculados pela fórmula de Black-Scholes (método mais utilizado no mercado financeiro, atualmente), evidenciando suas vantagens e desvantagens. Conclui-se, com este estudo, que, por meio da metodologia proposta, é possível replicar alguns comportamentos intrínsecos do mercado (como a observação de tendências nas séries de preços devido a dependências implícitas, e a presença de caudas pesadas nas distribuições dos retornos) que são desprezados pela maioria dos modelos paramétricos utilizados hoje, bem como o efeito do uso dessas informações no preço de derivativos. / This paper proposes the use of causality measures applied over time-series of financial values to determine the dependency relations between market assets and a way to use the obtained measures to make inferences about the dynamics of these assets. This methodology defines a predictor for values of the time-series that, by determining the empirical probability distributions of the errors generated by this predictor based on the Kernel method, allows a random sampling of multivariated scenarios with many applications. The assets considered for the causality tests are the Ibovespa index, the dollar-real parity value USDBRL (using their price and price-return series), in addition to the daily traded interest rate (CDI). The use of the Monte Carlo Method (MMC) for the pricing of European call options (USDBRL) and Ibovespa was discussed, in addition to a comparison of the results generated by this methodology with values calculated by the Black-Scholes formula (currently the most used method by finance institutions), showing its advantages and disadvantages. The conclusion is that, based on the proposed methodology, it is possible to replicate some intrinsic market behaviors (such as the existence of trends in price series, due to implicit dependencies, and the presence of fat tails in the distributions of price-returns) that are neglected by most of parametric models, currently, as well as the effect of using this information for pricing derivatives.
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Comparação entre formas de cálculo do valor em risco de prêmios de opções de compra.

Gu, R 17 April 2006 (has links)
Made available in DSpace on 2016-04-25T18:40:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DissertacaoGusukuma.pdf: 1542076 bytes, checksum: 4504f4602c904eb519638000a1f6da45 (MD5) Previous issue date: 2006-04-17 / O assunto Risco tem estado em evidência, seja pelos casos de grandes somas de perdas financeiras, seja pelas exigências crescentes dos Bancos Centrais mundiais às instituições financeiras e à implementação do acordo da Basiléia II. Dentre os casos de perdas, destacam-se vários devido ao uso de derivativos financeiros que foram utilizados para o aumento de posições, como é o caso do Barings, por exemplo. Esse caso é um exemplo de perdas em conseqüência de falhas de controle interno e risco de mercado, uma vez que um operador assumiu posições que a alta gerência desconhecia, o risco de mercado do Banco era maior do que a alta gerência imaginava e combinada à queda do mercado acionário japonês levou o Banco à derrocada. As opções financeiras são derivativos extremamente voláteis, arriscados, não sendo raras as variações diárias de preços da ordem de 50%, 100% e, às vezes, ainda maiores. Este trabalho visa estudar conhecer um pouco do comportamento das opções de compra da Telemar que, em virtude da grande liquidez, foram as opções escolhidas para este estudo. O principal objetivo do trabalho é avaliar as formas de cálculo de VAR (Value at Risk), que é uma medida bastante conhecida e utilizada para mensurar o risco de mercado, para o cálculo do risco de opções de compra de ações. As formas de cálculo utilizadas são: VAR Delta-Gama, Delta-Gama-Theta, Simulação Histórica e Simulação de Monte Carlo. A avaliação se dará principalmente pela análise do backtesting que consiste, em resumo, comparar os VARs, calculados pelas diferentes formas, com os retornos financeiros efetivamente ocorridos e verificar se o modelo foi capaz de prever as perdas.
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Medida da secção de choque térmica e da integral de ressonância da reação 41K(n,)42K / Thermal cross-section and resonance integral of the 41K(n,g)42K(n,g)43K reaction measurement

Ferreira Júnior, Felisberto Alves 22 August 2008 (has links)
Pastilhas de nitrato de potássio foram irradiadas no núcleo do reator de pesquisas IEA-R1m do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, IPEN/CNEN-SP, operando a 2 MW de potência, para determinar a secção de choque térmica e integral de ressonância da reação 41K(n,g)42K. O fluxo de nêutrons foi monitorado com folhas de liga ouro-alumínio. As atividades induzidas nos alvos foram determinadas por espectroscopia gama com detectores de germânio hiper puro. Os cálculos realizados se basearam no formalismo de Westcott. Foram realizadas simulações com o código MCNP (Monte Carlo N-Particle) para determinar a auto-blindagem e a depressão do fluxo de nêutrons nas pastilhas durante as irradiações e os fatores de correção da eficiência de detecção para fontes volumétricas, que leva em conta a absorção de raios gama nas mesmas. Foi efetuado um tratamento estatístico das incertezas envolvidas e determinadas as covariâncias entre os resultados, incluindo aquelas decorrentes das incertezas do padrão de referência (ouro). Os resultados obtidos foram comparados com os de outros autores. Foi testada a possibilidade de se observar o produto da reação 41K(n,g)42K(n,g)43K. / Pellets of potassium nitrate were irradiated in the IPEN/CNEN-SP (Instituto de Pesquisas Energeticas e Nucleares, Comissao de Energia Nuclear, Sao Paulo, SP) IEAR1m reactor core operating at 2 MW power in order to determine the 41K(n,g)42K reaction thermal cross-section and resonance integral. The neutron flux was monitored by Au-Al alloy foils, and the Westcott formalism was applied. Neutron self-shielding, flux depression and gamma-ray self-absorption in the relatively large samples, as well as the gamma-ray detection efficiency correction factor, were determined by simulation with MCNP code. The data reduction statistical methods included the determination of the covariances between the obtained results and the standard cross-sections used (Au). The results were compared to those already published. The observation of the consecutive neutron capture reaction leading to 43K was tried.

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