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A análise de risco, segundo o método de Monte Carlo, aplicada à modelagem financeira das empresas

Soares, José Arnaldo Ribeiro January 2006 (has links)
Num mundo onde a competitividade ultrapassa as fronteiras nacionais, onde perturbações políticas e econômicas têm uma repercussão imediata em todo o globo, as empresas precisam cada vez estar preparadas para reagir rapidamente. A dinâmica dos movimentos globais não mais permite que as empresas e organizações possam esperar muito tempo para tomar medidas adaptativas. As respostas devem ser rápidas. O nível de incertezas onde a empresa opera deve ser melhor entendido, de forma que os riscos de uma tomada de decisão inadequada possam ser mitigados. Contudo, melhor que reagir aos fatos é buscar se antecipar aos mesmos. Mas a antecipação requer que os eventos possíveis sejam analisados, não apenas quanto aos seus possíveis impactos, mas também quanto à sua probabilidade de ocorrência. Este trabalho tem como objetivo maior propor um modelo de projeção e análise das demonstrações financeiras das empresas, segundo uma visão não apenas determinística, mas empregando técnicas probabilísticas, que permitam aos gestores das empresas passarem pelo processo de tomada de decisão com um nível de informação que permita a eles terem uma idéia muito clara do nível de risco que envolve as suas decisões. E este modelo torna isto possível ao se utilizar da metodologia de Monte Carlo. Esta metodologia permite que as variáveis críticas de uma empresa sejam tratadas a partir das suas distribuições de probabilidades de ocorrência. Assim, preços de produtos e insumos, variáveis externas tais como a taxa de juros, a taxa câmbio e a taxa da inflação podem ser avaliadas dentro de uma expectativa de ocorrência, como variáveis estocásticas, e não mais como constantes no problema. Com isto, podemos simular os resultados de uma empresa, que serão disponibilizados ao gestor segundo sua distribuição de probabilidade. Este processo permitirá que o gestor possa tomar quaisquer decisões, sejam de investimentos, de política de preços, de endividamento, etc., com um nível de informação muito mais adequado do que quando ele dispõe apenas de informações determinísticas com análise de sensibilidade, visto que esta última nada informa quanto à probabilidade de ocorrência do evento. / In a world where the competitiveness crosses the national borders, where political and economical instabilities have an immediate impact in the whole globe, the companies need to be prepared to give a fast response. The dynamics of the global movements no more allows that the companies and organizations take a long time to implement new alternatives. The answers should be fast. The uncertainties about company environment should be better understood, so the risks of a wrong decision can be mitigated. However, better than to react to the facts, is to anticipate them. The anticipation requests that the possible events must be deeply understood, not just as for their possible impacts, but also for its probability of occurrence. This work has as objective to propose a simulation and analysis financial model of companies, considering probabilistic techniques to allow managers go through decision process with a level of information sufficient enough to permit them to have a clear understanding about the risks involved in their decision. This model turns this possible through the utilization of Monte Carlo’s methodology. This methodology allows the critical variables of a company to be treated as random variables. Prices of products and macroeconomics variables such as interest rate, rate exchange and rate of inflation can be considered as random variables and not as constants in the model. The results of a company will be available to the managers with a statistic treatment and a probabilistic analysis. This process will facilitate the managers decisions process about investments, price policies, loans and others critical subjects to the future of the company with a much more appropriate level of information.
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Um modelo baseado em agentes para estudo das propriedades emergentes decorrentes da aplicação da lei penal

Berger, Luiz Marcelo January 2008 (has links)
O presente estudo busca desenvolver um modelo baseado em agentes para estudar em ambiente simulado baseado em sistemas computacionais as propriedades emergentes decorrentes da aplicação e execução da lei penal. Os modelos baseados em agentes têm-se revelado uma alternativa bastante promissora no estudo de sistemas complexos onde a grande quantidade de variáveis dinâmicas e interagentes tornam impossível o uso de técnicas puramente analíticas para a sua abordagem. Especialmente considerando que normas legais penais feitas para regular a conduta das pessoas em sociedade devem durar, a dimensão tempo acaba recebendo uma considerável relevância, o que incentiva ainda mais o uso de sistemas multiagentes, particularmente propícios nestes casos. Buscou-se construir um modelo no qual fosse possível analisar qualquer lei de natureza penal, quaisquer que fossem suas características e a quem estivesse destinada. Chegou-se, para tanto, no construto Cidadão- Estado-Oportunidade-Ambiente, que definem precisamente os contornos de qualquer conduta criminosa e que foram modelados em ambiente mutiagente. Para construir os fundamentos do comportamento dos agentes foram utilizados especialmente os referenciais teóricos de Shavell e Polinsky (2000, 2004), Becker (1968), Cohen e Felson (1979) e Clarke(1995), sem deixar de agregar outras contribuições teóricas, ainda que em escala menor. O construto, no entanto, permite que quaisquer contribuições e análises teóricas de atributos do comportamento dos agentes propostos possam ser utilizadas, uma vez que a sua generalidade permite que qualquer forma de conduta possa ser modelada. Para criar o simulador, foi utilizado o ambiente NetLogo 3.1.4 (WILENSKY,1999), cuja especial capacidade de tratar fenômenos que se desenvolvem ao longo do tempo se revelou de extrema valia e praticidade, demonstrando o potencial surgimento de propriedades imprevisíveis sob outras condições. Os testes realizados para aferir a aderência do modelo, usando distribuições de freqüência onde as médias e os desvios-padrão eram controlados, mostraram que o comportamento dos agentes em ambiente dinâmico segue perfeitamente os conceitos teóricos utilizados como referencial, especialmente no que diz respeito ao comportamento do agente cidadão, modelado segundo os conceitos estabelecidos por Becker (1968). Restou demonstrado pela simulação que a percepção de possibilidade de punição tem impacto considerável no comportamento dos agentes diante da possibilidade de delito, assim como o somatório dos custos envolvidos é grandemente influenciado pelo tipo de delito cometido, ou seja, a dimensão monetária do dano, pela estrutura de custos da justiça e pelos meios de arrecadação destes recursos utilizados pelo estado, conforme afirmam Shavell e Polinsky(2000). Para realizar os testes foram construídas tabelas de valores utilizando a técnica 2k fatorial, descrita em detalhes em Law e Kelton (1982), onde cada um dos fatores de impacto foi desdobrado em valores dinâmicos compatíveis com o sistema real no qual o modelo foi baseado. O teste 2k fatorial é especialmente prático no sentido de aferir a aderência do modelo de simulação aos referenciais teóricos, pois permite grande flexibilidade ao analista na formulação de cenários, pois quaisquer combinações possíveis podem ser testadas, dependendo apenas do foco de interesse da pesquisa. Foram realizados também experimentos de simulação com o objetivo de verificar o comportamento do modelo ao atingir estado estacionário. Os testes de validação e os experimentos de simulação apresentaram resultados semelhantes. / Agent based models are considered a milestone in social sciences research mainly because it´s random behavior allows a variety of analysis that were impossible to make due to complexity constraints. The term complexity usually derives from a large number of interacting and dynamic variables which cannot be considered singularly, in order to keep the whole system attributes intact. For that matter, a systemic approach of analysis is required not only to keep this information within the framework of the system, but also to get the emergent properties that come along with the interaction, not observable singling out one or another factor. Considering these very specific characteristics an agent based model, or multiagent system turns to be a more suitable analysis than analytic counterparts due to its very particular capability to deal simultaneously with a large number of random variables. This research work develops an agent based model to study the emergent properties due to public enforcement of criminal law. In order to build a model of criminal behavior suitable to the project, well known theories about crime were taken in consideration, including Shavell and Polinsky (2000), Shavell (2004), Becker (1968), Cohen and Felson(1979) and Clarke (1995). The construct derived from the analysis is a model based on three interacting agents and the environment, namely: citizen-opportunity-state-environment (offender-victim-public enforcement of law-environment). These interacting agents have the ability to define the boundaries of any given offence, regardless the kind, being capable to cope with from a simple misdemeanor (e.g. a traffic violation) to a felony (e.g. a capital murder). Particularly, the citizen-agent behavior has been modeled according to Becker’s (1968) Crime and Punishment seminal work. These remarks explains why originally the term citizen has been used in first place, and not offender. Rational Choice theory says that anyone can be an offender, depending on certain conditions. The State performance regarding its economic impact in terms of the public enforcement of criminal law is seen through the lenses of Shavell and Polinsky’s theory (2000). The opportunity and environment agents’ behavior are mainly based on Cohen and Felson’s Routine Activity Theory (1979) and Clarke’s Rational Choice Theory (1995). The model was implemented using NetLogo 3.1.4 platform (WILENSKY,1999). The simulation program provides a wide range of dynamic options making it very easy to perform any kind of test in order to assess the behavior of a given criminal rule in its dynamic operation. Validation and experimental tests were performed. The resulting responses were very consistent with the theoretical basis on which de model was based on.
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Ferramenta de apoio à decisão para priorização de obras de manutenção em redes de distribuição de energia elétrica

Fernandes, Leandro January 2014 (has links)
O presente trabalho apresenta, primeiramente, o desenvolvimento e aplicação de uma Ferramenta de Apoio à Decisão (FAD), seguindo os conceitos de Sistemas de Informação (SI), para facilitar o acesso e visualização de informações técnicas estratégicas, e que possa compor um Sistema de Apoio à Decisão (SAD) que englobe o portfólio de informações necessárias para o planejamento da priorização de obras de investimento e expansão das redes de distribuição de energia. A FAD proposta realiza o tratamento de um grupo de dados relativos a incidência de interrupções de energia da rede de distribuição de uma concessionária do setor elétrico, de forma a disponibilizar as informações depuradas para auxílio na tomada assertiva de decisão para aplicação de recursos para execução de ações de manutenção em rede de distribuição. Em seguida, exibe a inclusão de uma função de análise, no aplicativo desenvolvido como Ferramenta de Apoio à Decisão (FAD), baseada na priorização multicriterial AHP (Analytic Hierarchy Process). A aplicação do método AHP indica as estações avançadas da concessionária que possuem prioridade para a aplicação de recursos que visam à execução de ações de manutenção em rede de distribuição para a melhoria nos indicadores de continuidades do fornecimento de energia. / This paper first introduces the development and application of a Decision Support Tool (FAD), following the concepts of Information Systems (IS), to facilitate the availability and visualization of strategic techniques information, and can compose a Decision Support System (DSS) that encompasses the entire portfolio of information needed for planning the prioritization of investment works and expansion of power distribution networks. The proposed FAD performs the treatment of a group of data on the incidence of power outages in the distribution of the electric utility industry network in order to provide information to aid in purified assertive decision making for application of resources for execution maintenance actions in the distribution network. Then displays the inclusion of an analysis function, the application developed as a Tool for Decision Support (FAD), multicriteria prioritization based on AHP (Analytic Hierarchy Process). The application of AHP method indicates the advanced utility stations that have priority for use of funds aimed at the implementation of maintenance actions in the distribution network to improve the indicators of continuity of power supply.
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Ontologias e DSLs na geração de sistemas de apoio à decisão, caso de estudo SustenAgro / Ontologies and DSLs in the generation of decision support systems, SustenAgro study case

John Freddy Garavito Suarez 03 May 2017 (has links)
Os Sistemas de Apoio à Decisão (SAD) organizam e processam dados e informações para gerar resultados que apoiem a tomada de decisão em um domínio especifico. Eles integram conhecimento de especialistas de domínio em cada um de seus componentes: modelos, dados, operações matemáticas (que processam os dados) e resultado de análises. Nas metodologias de desenvolvimento tradicionais, esse conhecimento deve ser interpretado e usado por desenvolvedores de software para implementar os SADs. Isso porque especialistas de domínio não conseguem formalizar esse conhecimento em um modelo computável que possa ser integrado aos SADs. O processo de modelagem de conhecimento é realizado, na prática, pelos desenvolvedores, parcializando o conhecimento do domínio e dificultando o desenvolvimento ágil dos SADs (já que os especialistas não modificam o código diretamente). Para solucionar esse problema, propõe-se um método e ferramenta web que usa ontologias, na Web Ontology Language (OWL), para representar o conhecimento de especialistas, e uma Domain Specific Language (DSL), para modelar o comportamento dos SADs. Ontologias, em OWL, são uma representação de conhecimento computável, que permite definir SADs em um formato entendível e accessível a humanos e máquinas. Esse método foi usado para criar o Framework Decisioner para a instanciação de SADs. O Decisioner gera automaticamente SADs a partir de uma ontologia e uma descrição naDSL, incluindo a interface do SAD (usando uma biblioteca de Web Components). Um editor online de ontologias, que usa um formato simplificado, permite que especialistas de domínio possam modificar aspectos da ontologia e imediatamente ver as consequência de suasmudanças no SAD.Uma validação desse método foi realizada, por meio da instanciação do SAD SustenAgro no Framework Decisioner. O SAD SustenAgro avalia a sustentabilidade de sistemas produtivos de cana-de-açúcar na região centro-sul do Brasil. Avaliações, conduzidas por especialistas em sustentabilidade da Embrapa Meio ambiente (parceiros neste projeto), mostraram que especialistas são capazes de alterar a ontologia e DSL usadas, sem a ajuda de programadores, e que o sistema produz análises de sustentabilidade corretas. / Decision Support Systems (DSSs) organize and process data and information to generate results to support decision making in a specific domain. They integrate knowledge from domain experts in each of their components: models, data, mathematical operations (that process the data) and analysis results. In traditional development methodologies, this knowledge must be interpreted and used by software developers to implement DSSs. That is because domain experts cannot formalize this knowledge in a computable model that can be integrated into DSSs. The knowledge modeling process is carried out, in practice, by the developers, biasing domain knowledge and hindering the agile development of DSSs (as domain experts cannot modify code directly). To solve this problem, a method and web tool is proposed that uses ontologies, in the Web Ontology Language (OWL), to represent experts knowledge, and a Domain Specific Language (DSL), to model DSS behavior. Ontologies, in OWL, are a computable knowledge representations, which allow the definition of DSSs in a format understandable and accessible to humans and machines. This method was used to create the Decisioner Framework for the instantiation of DSSs. Decisioner automatically generates DSSs from an ontology and a description in its DSL, including the DSS interface (using a Web Components library). An online ontology editor, using a simplified format, allows that domain experts change the ontology and immediately see the consequences of their changes in the in the DSS. A validation of this method was done through the instantiation of the SustenAgro DSS, using the Decisioner Framework. The SustenAgro DSS evaluates the sustainability of sugarcane production systems in the center-south region of Brazil. Evaluations, done by by sustainability experts from Embrapa Environment (partners in this project), showed that domain experts are capable of changing the ontology and DSL program used, without the help of software developers, and that the system produced correct sustainability analysis.
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Modelo de apoio à decisão multicritério para priorização de projetos em saneamento / Multicriteria decision aid model for the prioritization of water supply and sewage projects

Campos, Vanessa Ribeiro 25 November 2011 (has links)
A necessidade de investimento em saneamento no Brasil é essencial, pois está vinculada à melhoria da qualidade de vida da sociedade. Os projetos de saneamento exigem altos investimentos e, para garantir a prestação dos serviços, é necessário um sistema complexo de infraestrutura. Os elevados custos envolvidos e a limitação de recursos financeiros fazem com que seja preciso estabelecer prioridades para execução de projetos de saneamento. Com efeito, o objetivo desta pesquisa é propor um modelo multicritério de decisão para apoiar decisões de hierarquia de projetos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A pesquisa abordada tem enfoque qualitativo, sendo também vista como metodológica, pois sua finalidade é envolver métodos e procedimentos adotados como científicos. Assim, traz como escopo apoiar e estruturar o processo de decisão em que são definidos: os elementos (intervenientes, alternativas potenciais, critérios, problemática); tipos de decisão em grupo; escolha dos métodos multicritérios (PROMETHEE II & GAIA e ELECTRE IV); modelagem de preferência; sistemas de apoio à decisão (D-SIGHT e ELECTRE III-IV); avaliação de resultados e análise de sensibilidade. Procura-se garantir que a pesquisa tenha caráter prático, razão por que foi realizada a aplicação numérica do modelo no contexto da bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, região sudeste do Brasil. / The need of investment in water supply and sewage projects in Brazil is substantial to improve the quality of life. These projects require high investments and, mostly, to ensure the provision of these services it is necessary a complex infrastructure. Due to the high costs associated with the lack of resources, it is relevant to prioritize projects. Thus, the purpose of this research is to propose a multicriteria decision model to support decisions hierarchy of water supply and sewage projects. This work has a qualitative and methodological approach; the goal is to inquire a scientific procedure. The object is to structure the decision-making process defined by its main concepts (actors, potential alternatives, criteria, problems), group decision making; selection of multiple criteria methods (PROMETHEE II & GAIA, ELECTRE IV); preference modeling, decision support systems (D-SIGHT and ELECTRE III-IV), evaluation and sensitivity analysis. This study seeks a practical purpose, so the proposed model, is applied in the basin of Piracicaba, Capivari e Jundiaí. The contribution here to aid similar situations where is necessary to establish priorities of sanitation projects.
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Análise de Ocorrências em Transformadores do SDEE usando Redes Neurais Artificiais MLP. / Analysis of Occurrences in SDEE Transformers using MLP Artificial Neural Networks.

NINA, Diogo Luis Figueiredo 03 October 2012 (has links)
Submitted by Maria Aparecida (cidazen@gmail.com) on 2017-08-24T14:18:42Z No. of bitstreams: 1 Diogo Luis.pdf: 4371869 bytes, checksum: adf1274b2033821c3c2a6cca3766a2e6 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-08-24T14:18:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Diogo Luis.pdf: 4371869 bytes, checksum: adf1274b2033821c3c2a6cca3766a2e6 (MD5) Previous issue date: 2012-10-03 / Power system operation and maintenance require attention, precise diagnostics on failure and agility on system recovery. On the other hand, power systems involve high risks, where each operation needs to be carefully planned and executed, once errors can be fatal. Power system satisfactory operation and maintenance consist on finding equilibrium between these extremes, acting on a cautious, but agile, way. For this purpose, we propose the development of an intelligent system with the ability of detecting abnormal patterns on the electrical signal, providing support for decisions on Power Distribution System real time operation, from the analysis of power substation transformers primary and secondary currents, including learning at each new information acquired by the system. The challenge of this study is to research and develop a method based on ANN for classifying patterns and providing support for decisions, aiming fault detection and/or fault recovery. The method di↵erentiates disturbances that will lead to faults from disturbances generated by transients on power system (for example an undervoltage caused by powering on an engine). A SCADA supervisory system was developed to contain ANN implementation code and also to provide an interface for Operators, generating visual and sound alarms and messages guiding system recovery. The proposed method was evaluated using real data collected from transformers protection digital relays of CEMAR system substations, achieving excellent results. The ANN developed on this study presented satisfactory performance classifying signals and detecting faults properly. / A operação e manutenção do sistema elétrico requerem atenção, diagnósticos precisos em caso de falhas e agilidade na recomposição do sistema. Por outro lado, sistemas elétricos têm um elevado risco, onde cada manobra precisa ser cuidadosamente planejada e executada, pois erros podem ser fatais. A boa operação e manutenção do sistema elétrico consistem em encontrar o ponto de equilíbrio entre esses dois extremos, atuando de forma cautelosa, porém ágil. Com esse intuito, propomos o desenvolvimento de um sistema inteligente dotado da capacidade de detectar padrões anormais no sinal elétrico, fornecendo apoio à decisão na operação em tempo real do SDEE, a partir da análise das correntes primárias e secundárias de transformadores de força de subestações de energia elérica, incluindo aprendizado a cada nova informação integrada ao sistema. O desafio deste estudo é pesquisar e desenvolver um método baseado em RNA para classificação de padrões e apoio à decisão, visando a detecção e/ou recuperaçao de falhas. O método diferencia perturbações que culminarão em uma falta de perturbações geradas por transitórios na rede elétrica (por exemplo o afundamento de tensão gerado pela partida de uma máquina). Um sistema supervisório SCADA foi desenvolvido para hospedar o código de implementação da RNA, além de fornecer uma interface para o Operador, gerando alarmes visuais e sonoros e mensagens orientando a retomada do sistema. O método proposto foi avaliado utilizando-se dados reais coletados diretamente de relés digitais de proteção de transformadores de subestações do sistema da CEMAR, obtendo-se excelentes resultados. A RNA desenvolvida neste estudo apresentou desempenho satisfatório na classificação dos sinais a ela apresentados, detectando corretamente as faltas.
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Objective Team - Role Playing Game para o Sistema de Apoio a Decisão da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (OT-RPG / SAD-EsAO)

Pontes, Ewertton Carneiro 27 October 2017 (has links)
Submitted by Ewertton Carneiro Pontes (ewerttonc@gmail.com) on 2018-01-24T11:08:47Z No. of bitstreams: 1 OT-RPG SAD-EsAO.pdf: 25744864 bytes, checksum: c51934b1dabea4c3da0603b3437d7c0c (MD5) / Approved for entry into archive by Maria Auxiliadora da Silva Lopes (silopes@ufba.br) on 2018-01-24T11:29:06Z (GMT) No. of bitstreams: 1 OT-RPG SAD-EsAO.pdf: 25744864 bytes, checksum: c51934b1dabea4c3da0603b3437d7c0c (MD5) / Made available in DSpace on 2018-01-24T11:29:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 OT-RPG SAD-EsAO.pdf: 25744864 bytes, checksum: c51934b1dabea4c3da0603b3437d7c0c (MD5) / Nesta tese, seguindo uma abordagem de tecnologia da informação e comunicação, apresenta-se uma arquitetura computacional pedagógica, chamada Objective Team - Role Playing Game / Sistema de Apoio a Decisão - Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (OT-RPG / SAD-EsAO), com o objetivo de aperfeiçoar a capacidade cognitiva de tomada de decisão de alunos de uma Escola do Exército Brasileiro, onde o processo ensino/aprendizagem se faz segundo um trabalho colaborativo em equipe. Este instrumento pedagógico, construído colaborativamente por analistas cognitivos e especialistas em fenomenologia do trabalho de estado-maior do Exército Brasileiro, teve como base de aplicação o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais. Partindo da estrutura e dos conceitos do RPG, cujos personagens são individuais, elaborou-se um aperfeiçoamento da estrutura e introduziu-se o conceito de personagens em equipes. Foram levantados os aspectos cognitivos da fenomenologia do trabalho de estado-maior, práxis comum no planejamento de operações militares no Exército Brasileiro e objeto de estudo na Escola, para modelar esta solução pedagógica. Os experimentos foram realizados nos cursos da EsAO e, tendo em vista tratar-se de uma investigação sobre práticas educacionais, utilizou-se a abordagem metodológica Design Based Research (DBR) como método de pesquisa e os pressupostos do socioconstrutivismo e do sociointeracionismo como concepção epistemológica, considerando a inseparável relação entre conhecimento teórico e a aplicação prática, característica dos profissionais da arte da guerra. / ABSTRACT In this thesis, following an information and communication technology approach, a pedagogical computational architecture, called Objective Team - Role Playing Game / Decision Support System - Officers Improvement School (OT-RPG / SAD-EsAO) is presented, with the objective of improving the cognitive decision-making capacity of students of a Brazilian Army School, where the teaching / learning process is done according to a collaborative team work. This pedagogical tool, built collaboratively by cognitive analysts and specialists in the phenomenology of the Brazilian Army's general staff work, had its application basis on the Captains Career Course. Starting from the structure and concepts of RPG, whose characters are individual, an improvement of the structure was elaborated and the concept of characters in teams has been introduced. The cognitive aspects of the phenomenology of general staff work, common praxis in the planning of military operations in the Brazilian Army and object of study in the School, were raised to model this pedagogical solution. The experiments were carried out in the courses of the EsAO and, since it is an investigation on educational practices, the methodological approach Design-Based Research (DBR) was used as research method and the assumptions of socioconstructivism and of socio-interactionism as epistemological conception, considering the inseparable relation between theoretical knowledge and the practical application, characteristic of the professionals of the art of war.
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Modelo de apoio à decisão multicritério para priorização de projetos em saneamento / Multicriteria decision aid model for the prioritization of water supply and sewage projects

Vanessa Ribeiro Campos 25 November 2011 (has links)
A necessidade de investimento em saneamento no Brasil é essencial, pois está vinculada à melhoria da qualidade de vida da sociedade. Os projetos de saneamento exigem altos investimentos e, para garantir a prestação dos serviços, é necessário um sistema complexo de infraestrutura. Os elevados custos envolvidos e a limitação de recursos financeiros fazem com que seja preciso estabelecer prioridades para execução de projetos de saneamento. Com efeito, o objetivo desta pesquisa é propor um modelo multicritério de decisão para apoiar decisões de hierarquia de projetos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A pesquisa abordada tem enfoque qualitativo, sendo também vista como metodológica, pois sua finalidade é envolver métodos e procedimentos adotados como científicos. Assim, traz como escopo apoiar e estruturar o processo de decisão em que são definidos: os elementos (intervenientes, alternativas potenciais, critérios, problemática); tipos de decisão em grupo; escolha dos métodos multicritérios (PROMETHEE II & GAIA e ELECTRE IV); modelagem de preferência; sistemas de apoio à decisão (D-SIGHT e ELECTRE III-IV); avaliação de resultados e análise de sensibilidade. Procura-se garantir que a pesquisa tenha caráter prático, razão por que foi realizada a aplicação numérica do modelo no contexto da bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, região sudeste do Brasil. / The need of investment in water supply and sewage projects in Brazil is substantial to improve the quality of life. These projects require high investments and, mostly, to ensure the provision of these services it is necessary a complex infrastructure. Due to the high costs associated with the lack of resources, it is relevant to prioritize projects. Thus, the purpose of this research is to propose a multicriteria decision model to support decisions hierarchy of water supply and sewage projects. This work has a qualitative and methodological approach; the goal is to inquire a scientific procedure. The object is to structure the decision-making process defined by its main concepts (actors, potential alternatives, criteria, problems), group decision making; selection of multiple criteria methods (PROMETHEE II & GAIA, ELECTRE IV); preference modeling, decision support systems (D-SIGHT and ELECTRE III-IV), evaluation and sensitivity analysis. This study seeks a practical purpose, so the proposed model, is applied in the basin of Piracicaba, Capivari e Jundiaí. The contribution here to aid similar situations where is necessary to establish priorities of sanitation projects.
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Mercado de ações brasileiro em alta-frequência: Evidências de sua previsibilidade com modelagem morfológica-linear

ARAÚJO, Ricardo De Andrade 01 January 2016 (has links)
Submitted by Irene Nascimento (irene.kessia@ufpe.br) on 2016-09-27T18:39:30Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) RicardoDeAndradeAraujo.pdf: 2136922 bytes, checksum: 3bf9d638152b4cc1870ed7c533772fae (MD5) / Made available in DSpace on 2016-09-27T18:39:30Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) RicardoDeAndradeAraujo.pdf: 2136922 bytes, checksum: 3bf9d638152b4cc1870ed7c533772fae (MD5) Previous issue date: 2016-01-01 / CNPQ / Este trabalho apresenta um estudo sobre séries temporais financeiras, em alta-frequência, na tentativa de identificar as características do seu fenômeno gerador e, baseado neste estudo, propor um modelo, composto por uma combinação balanceada entre operadores lineares e operadores não-lineares crescentes e decrescentes, capaz de prever este tipo particular de série temporal. Para o processo de aprendizagem, é proposto um método baseado em gradiente descendente, utilizando ideias do algoritmo de retropropagação do erro (back propagation, BP) e uma abordagem alternativa para superar o problema da não-diferenciabilidade dos operadores não-lineares. Uma análise experimental é conduzida com o modelo proposto, utilizando um conjunto de séries temporais financeiras, em alta-frequência, do mercado de ações Brasileiro: Banco do Brasil SA, Banco Bradesco SA, Brasil Foods SA, BR Malls Participações SA e Companhia Energética Minas Gerais. Nestes experimentos, um conjunto relevante de medidas é utilizado para avaliar o desempenho preditivo do modelo proposto, e os resultados alcançados superam aqueles obtidos utilizando técnicas estatísticas, neurais e híbridas apresentadas na literatura. Também, são realizadas simulações com um sistema de apoio à decisão, baseado em previsão, para compra e venda de ações, tendo em vista demonstrar o desempenho econômico expressivo do modelo proposto no mercado de ações, em alta-frequência. / This work presents a study about high-frequency financial time series to identify the characteristics of their generator phenomenon and, based on such study, to propose a model, composed of a balanced combination of linear operators and increasing and decreasing nonlinear operators, able to predict this kind of time series. For the learning process, it is proposed a descent gradient-based method, using ideas from the back propagation (BP) algorithm and a systematic approach to overcome the problem of nondifferentiability of nonlinear operators. An experimental analysis is conducted with the proposed model, using a set of highfrequency financial time series of the Brazilian stock market: Banco do Brasil SA, Banco Bradesco SA, Brasil Foods SA, BR Malls Participações SA and Companhia Energética Minas Gerais. In these experiments, a relevant set of measures are used to assess the prediction performance of the proposed model, and the achieved results overcome those obtained by statistical, neural and hybrid techniques presented in the literature. Also, it is performed simulations with a prediction-based decision support system, for buy and sale of stocks, to demonstrate the significant economic performance of the proposed model in real high-frequency stock market

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