Orientador : Jose Antonio Cordeiro / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação / Made available in DSpace on 2018-07-14T18:46:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dias_Ronaldo_M.pdf: 681214 bytes, checksum: d58913b4baf740c4de007fb27ed3257f (MD5) Previous issue date: 1988 / Resumo: Não informado / Abstract: Not informed / Mestrado / Mestre em Estatística

Dissertação (mestrado)-Universidade de Brasília, Departamento de Estatística, 2011. / Submitted by Shayane Marques Zica (marquacizh@uol.com.br) on 2011-11-10T10:06:51Z No. of bitstreams: 1 2011_RaucelioCoelhoCardochValdes.pdf: 1068729 bytes, checksum: a4f97eab9ad84ac93f0764f8bfe382d2 (MD5) / Approved for entry into archive by Elzi Bittencourt(elzi@bce.unb.br) on 2011-12-07T14:13:26Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2011_RaucelioCoelhoCardochValdes.pdf: 1068729 bytes, checksum: a4f97eab9ad84ac93f0764f8bfe382d2 (MD5) / Made available in DSpace on 2011-12-07T14:13:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2011_RaucelioCoelhoCardochValdes.pdf: 1068729 bytes, checksum: a4f97eab9ad84ac93f0764f8bfe382d2 (MD5) / Misturas de finitas de densidades de variáveis aleatórias _-estáveis é uma alternativa de modelagem para dados multimodais com origem em subpopulações que apresentam assimetria e caudas pesadas. Na família das variáveis aleatórias _-estáveis os únicos membros com densidade em forma fechada simples são as Normais, Cauchy e Lévy1 2 . Entretanto, sua função característica é bem conhecida e envolve quatro parâmetros. Neste trabalho, foram aplicados dois métodos de estimação dos parâmetros de uma mistura finita de densidades _-estáveis. O primeiro método é o Estimador via Função Característica (EFC) que minimiza a distância entre a função característica teórica e a função característica empírica, quando as componentes são Normais, Cauchy e _-estáveis simétricas. O segundo método é uma adaptação do algoritmo EM (Expectation-Maximization), devido ao cálculo numérico das densidades _-estáveis simétricas. Ilustrações numéricas dos resultados com dados reais e simulados também são apresentados. _______________________________________________________________________________ ABSTRACT / Finite mixtures of _-stable random variables` densities is an alternative model for multimodal data stemming from subpopulations with skewed and heavy-tailed distributions. Regarding the family of _-stable random variables, the only members with simple closed-form density are the Normal, Cauchy and Lévy1 2 distributions. However, its characteristic function is well-known, and encompasses four parameters. In this study, two methods of parameter estimation of a finite mixture of _- stable densities have been applied. The first method is the Characteristic Function Estimator (CFE), which minimizes the distance between the theoretical characteristic function and the empirical characteristic function whenever there are Normal, Cauchy and symmetric _-stable components. The second method consists of an adaptation of the Expectation-Maximization (EM) algorithm, due to numerical calculations of symmetric _-stable densities. Numerical illustrations of results, consisting of real and simulated data, are presented in this study as well.

Orientador: Sebastião de Amorim / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação / Made available in DSpace on 2018-07-23T21:18:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dadoorian_CarlosAlexandre_M.pdf: 721349 bytes, checksum: 959c14377ccbb6a82b0a23b2fbfb3047 (MD5) Previous issue date: 1992 / Resumo: Não informado. / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Estatística

Orientador: Mauro S. de F. Marques / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da computação / Made available in DSpace on 2018-07-18T17:44:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Gimenez_PatriciaCristina_M.pdf: 1409115 bytes, checksum: df8651d1a27512366efcdd40292cc87d (MD5) Previous issue date: 1993 / Resumo: Não informado. / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Estatística

Submitted by Marco Antônio de Ramos Chagas (mchagas@ufv.br) on 2017-04-18T13:28:25Z No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 897990 bytes, checksum: 0e82a7bc4059c2972fb511fb54faf911 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-04-18T13:28:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 897990 bytes, checksum: 0e82a7bc4059c2972fb511fb54faf911 (MD5) Previous issue date: 2016-07-25 / No presente trabalho apresenta-se estimativas para autovalores de sistemas elipticos. O objetivo é estabelecer condições para que a estimativa obtida para os autovalores do sistema com domínio em R seja a mesma para uma classe de conjuntos em Rn quando considera-se 0 sisterna corn dominio em Rn. Para isso, utiliza-se varias mudanças de variáveis sobre o sistema considerado. / In this magister’s dissertation we present estimates for eigenvalues of elliptic systems. The goal is to establish conditions for the estimate obtained for the eigenvalues of the system with domain in R is the same for a class of sets in Rn, when we consider the system with domain in Rn. For this, we use several changes of variables on the system considered.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2012. / Submitted by Elna Araújo (elna@bce.unb.br) on 2012-07-23T21:07:15Z No. of bitstreams: 1 2012_IaraMoreiraFrondana.pdf: 1802825 bytes, checksum: af77ac073d2c7223ec002546d0407e82 (MD5) / Approved for entry into archive by Patrícia Nunes da Silva(patricia@bce.unb.br) on 2012-07-26T01:10:34Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2012_IaraMoreiraFrondana.pdf: 1802825 bytes, checksum: af77ac073d2c7223ec002546d0407e82 (MD5) / Made available in DSpace on 2012-07-26T01:10:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2012_IaraMoreiraFrondana.pdf: 1802825 bytes, checksum: af77ac073d2c7223ec002546d0407e82 (MD5) / Este trabalho concentra-se na investigação do uso de Modelos de Markov Ocultos (HMM) para classificação de sinais de eletroencefalograa (EEG) obtidos por estímulos visuais. EEG e um biopotencial que possui grande aplicação na área médica, tanto para diagnósticos quanto para a investigação de sistemas de interface entre cérebro e computador (BCI - Brain-Computer Interfaces). A bibliografia recente apresenta vários estudos sobre aplicação de modelos HMM para classificação de sinais de EEG e mostram que o HMM é adequado por ser um modelo genérico que abrange diversas complexidades que surgem em dados de séries temporais. Este trabalho está dividido em três partes. Primeiro é apresentado o modelo HMM, o processo de estimação a ser utilizado e os critérios AIC e BIC para seleção dos modelos. A segunda parte apresenta estudos de simulação que utilizam diferentes condições amostrais para avaliar o procedimento de estimação, qualidade das estimativas e critérios de seleção. Finalmente, e feito o uso de um processo de estimação que inicializa o algoritmo EM com diferentes conjuntos de pontos iniciais aleatórios, para classificar sinais de EEG. Os sinais foram obtidos de estímulos visuais num estudo experimental conduzido por pesquisadores da Universidade do Texas em El Paso. As simulações realizadas mostram que os resultados obtidos para os estimadores são adequados e o critério AIC é superior ao BIC na indicação da ordem apropriada para o modelo. O estudo com dados experimentais apresenta indicações de que o modelo HMM consegue identificar as diferenças entre os sinais captados quando são comparados grupos de estímulos visuais envolvendo figuras abstratas e expressões aritméticas. _________________________________________________________________________________ ABSTRACT / This work focus in the investigation of Hidden Markov Models (HMM) applied to classification of electroencephalograph (EEG) data obtained by visual stimuli. EEG is a biopotencial signal with large application in medical el, as in diagnosis of diseases and investigation of brain-computer interfaces (BCI). The recent literature presents several studies on application od HMM models for classification of EEG signals and show that the HMM is suitable for being a generic model that includes several complexities arising in time series data. This work is divided into three main parts. First, it introduces the HMM model, the estimation process to be used and the AIC and BIC criteria for choosing models. Then the work presents simulation studies using different sampling conditions for evaluating the estimation procedure, quality of the estimates and selection criteria. Finally, it is used an estimation process for classification od EEG signals using different sets of random starting points for initialization of an EM algorithm. For the application study, EEG signals were obtained from visual stimuli in an experimental study conducted by researchers at the University of Texas at El Paso. The simulation study showed that the results obtained are suitable for the estimators and the AIC criterion is superior to the BIC criteria when indicationg the proper order for the model. The application in experimental data indicated that the HMM model can identify differences between signals obtained from visual stimuli involving abstract figures and arithmetic expressions.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Psicologia, 2007. / Submitted by Aline Jacob (alinesjacob@hotmail.com) on 2010-02-25T15:25:42Z No. of bitstreams: 1 2007_PabloCardosodeSouza.pdf: 1288260 bytes, checksum: 6d20ee511952da5698284a6c988ebb18 (MD5) / Approved for entry into archive by Lucila Saraiva(lucilasaraiva1@gmail.com) on 2010-03-03T00:09:07Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2007_PabloCardosodeSouza.pdf: 1288260 bytes, checksum: 6d20ee511952da5698284a6c988ebb18 (MD5) / Made available in DSpace on 2010-03-03T00:09:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2007_PabloCardosodeSouza.pdf: 1288260 bytes, checksum: 6d20ee511952da5698284a6c988ebb18 (MD5) Previous issue date: 2007-06-29 / A falácia da conjunção ocorre quando um estímulo composto é julgado como sendo tão provável, ou mais provável, do que qualquer um dos seus estímulos constituintes. O objetivo do presente estudo consistiu em verificar se (1) o treino com a regra da conjunção, e (2) o tipo de estímulo empregado, afetaria a incidência da falácia. Estudantes universitários foram divididos em dois grupos, Com Figuras e Com Frases, os quais diferiam em termos do estímulo utilizado ao longo do experimento (figuras e frases, respectivamente). Na Fase Antes da Regra, alguns estímulos simples foram correlacionados com alta, e outros com baixa, probabilidade de pontos (treino). Em seguida, os participantes deveriam escolher entre estímulos simples e compostos e estimar as probabilidades de pontos para cada estímulo (teste). Na Fase Com a Regra foram utilizados outros estímulos e, entre o treino e o teste, os participantes receberam a regra da conjunção. Na Fase Após a Regra foram empregados alguns estímulos da primeira fase, como também estímulos novos durante o treino e o teste. O resultados mostraram que, na Fase Antes da Regra, os participantes de ambos os grupos apresentaram escolhas e estimativas do composto iguais ou maiores que aquelas dos estímulos simples, principalmente no Grupo Com Figuras. Nas fases Com a Regra e Após a Regra houve uma redução nas escolhas e estimativas do composto para ambos os grupos. Foi concluído que o treino com a regra da conjunção diminuiu a incidência da falácia a despeito do tipo de estímulo empregado. _________________________________________________________________________________ ABSTRACT / The conjunction fallacy occurs when a compound stimulus is judged as equally probable as, or more probable than, each of its constituents stimuli. The present study aimed to verify whether (1) the conjunction rule training, and (2) the stimuli type, would affect the incidence of fallacy. College students were assigned to two groups, With-Figures and With-Phrases, which differed in terms of the type of stimuli employed across the experiment (figures and phrases, respectively). During the Before-Rule Phase, some simple stimuli were correlated with high, and others with low, probability of points (training). Later, the participants were required to choose between simple and compound stimuli, and to estimate the probability of points for each stimulus (testing). During the With-Rule Phase, new stimuli were used, and between training and testing, the participants received the conjunction rule. During the After-Rule Phase, some first-phase stimuli, as well as new stimuli, were used during training and testing. The results showed that, during the Before- Rule Phase, most participants presented compound choices or estimates that were equal to, or higher than, those presented for the simple stimuli, mainly in the With-Figures Group. During the With-Rule and After-Rule phases, there was a reduction in compound choices and estimates for both groups. It was concluded that the conjunction-rule training decreased the incidence of fallacy despite of the type of stimuli.

Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Automação e Sistemas, Florianópolis, 2015 / Made available in DSpace on 2016-04-19T04:21:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 337900.pdf: 1272450 bytes, checksum: 9c72137fd16e935bed3d2f3677290b3a (MD5) Previous issue date: 2015 / Neste trabalho propõe-se uma técnica para estimação conjunta das variáveis de estado e parâmetros de sistemas dinâmicos. A estimação baseia-se em um observador chaveado cujo ganho e lei de chaveamento são determinados através da resolução de um problema LMI. O método não requer nenhuma representação específica no espaço do estado para que seja aplicado e no caso onde nenhum parâmetro precisa ser estimado o método reduz-se a um observador Luenberger padrão. Considera-se a classe de sistemas afins e os parâmetros do modelo a serem estimados são supostamente limitados por um politopo conhecido. Sob certas condições, que são verificados através da resolução de um problema LMI, garante-se que os erros de estimação de parâmetro e de variáveis de estados convergem para zero. Quando essas condições de convergência do erro de estimação de parâmetros não são verificadas, propõe-se condições alternativas para a estimação robusta de estados.<br> / Abstract : In this work it is proposed a technique for joint estimation of the state variables and parameters of dynamic systems. The estimation is based on a switched observer whose gain and switching rule are determined by solving an LMI problem. The method does not require a specific state space representation of the system to be applied and the case where no parameter need to be estimated the method reduces to a standard Luenberger observer. The class of affine systems is considered and the parameters of the model to be estimated are supposed to be bounded by a given polytope. Under certain conditions, that are checked by solving an LMI problem, the state variable and parameter estimation errors are guaranteed to converge to zero. When the conditions for the convergence to zero of the parameter estimation error are not met, we propose alternative conditions for robust state estimation.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2010. / Submitted by Jaqueline Ferreira de Souza (jaquefs.braz@gmail.com) on 2011-06-06T22:12:07Z No. of bitstreams: 1 2010_LeandroTavaresCorreia.pdf: 1328237 bytes, checksum: fa092671ee62cf204b5794b18e95461b (MD5) / Approved for entry into archive by Jaqueline Ferreira de Souza(jaquefs.braz@gmail.com) on 2011-06-06T22:22:07Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2010_LeandroTavaresCorreia.pdf: 1328237 bytes, checksum: fa092671ee62cf204b5794b18e95461b (MD5) / Made available in DSpace on 2011-06-06T22:22:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2010_LeandroTavaresCorreia.pdf: 1328237 bytes, checksum: fa092671ee62cf204b5794b18e95461b (MD5) / Com base na abordagem bayesiana de Modelos Dinâmicos, séries de tempo de dados composicionais são modeladas para análises de previsão e de comportamento. Por se tratar de dados convertidos para a escala de proporções relativas a uma série agregada, os modelos são construídos utilizando-se de transformações razão-log e distribuição Logística-Normal, nos casos em que se assume a normalidade dos dados. Para casos mais gerais, os modelos baseiam-se na classe dos Modelos Lineares Dinâmicos Generalizados (MLDG), e em dados com distribuição Beta, e tais desenvolvimentos consistem em contribuições inéditas na área de modelos dinâmicos. _____________________________________________________________________________ ABSTRACT / Using a bayesian approach for Dynamic Models, compositional time series data are modeled for forecasting and analysing data behavior. Since the original data is converted to the scale of relative proportions of the aggregated series, the models are constructed using log-ratio transformation and Logistic-Normal distribution for the cases where the restriction of normally distributed data is assumed. For more general situations, we develop methodology for models that are related to the class of Dynamic Generalized Linear Models (DGLM), more specifically for the Beta distribution. Such developments represent new contributions in the area of dynamic models.

Orientador: Pedro Luiz Dias Peres / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-07-23T18:47:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Palhares_ReinaldoMartinez_D.pdf: 7912348 bytes, checksum: d0e1a683c0205992a8b96c16aab78c3e (MD5) Previous issue date: 1998 / Resumo: Este trabalho trata do problema de filtragem robusta para sistemas dinâmicos lineares contínuos e discretos no tempo. Mais precisamente, discute-se o problema de filtragem linear de ordem completa para sistemas incertos tendo como critério de desempenho a norma Hoo. Primeiramente, são apresentados e discutidos resultados existentes na literatura baseados em equações do tipo Riccati e (no caso de incertezas do tipo limitada em norma) em Desigualdades Matriciais Lineares - ['MIs (do inglês, Linear Matrix Inequalities) acopladas. A seguir, é proposta uma solução por ['MIs para sistemas com incertezas paramétricas do tipo politópicas. Essa solução, baseada em condições necessárias (no sentido de que o erro de filtragem é quadraticamente estável) e suficientes, permite que o filtro de custo garantido 1ioo ótimo seja obtido a partir de procedimentos convexos de otimização, com convergência assegurada. A extensão da solução para o caso de filtragem robusta mista H2/Hoo é também apresentada. Além disso, aborda-se o problema de filtragem singular (isto é, filtragem para sistemas nos quais o vetor de saídas não é inteiramente corrompido pelo sinal de ruídos) sujeito a entradas desconhecidas, sendo proposta uma estrutura para o estimador que conjuga a robustez do filtro 1ioo com propriedades padrão de observadores com entradas desconhecidas... Observação: O resumo, na íntegra, poderá ser visualizado no texto completo da tese digital / Abstract: : This work deals with the problem of robust filtering for both continuous and discrete-time dynamic linear systems. More precisely, the problem of full order linear filtering for uncertain systems with Hoo norm performance criterion is analyzed. Firstly, the results from the literature based on Riccati like equations and (for norm bounded uncertainty) on coupled Linear Matrix Inequalities - ['MIs are presented and discussed. Then, an ['MIs based solution is proposed for systems with polytope type parameter uncertainties. This solution, based on necessary (in the sense that the filtering error is quadratically stable) and sufficient conditions, allows the optimal 1-íooguaranteed cost to be obtained through convex optimization procedures, with convergence assured. The extension to the case of robust mixed H2/Hoo filtering is also presented. Moreover, the problem of singular filtering (that is, the filteringproblem for systems in which the output is not completely corrupted by the noise signal) subject to unknown inputs is also addressed, and a solution based on a decomposition algorithm is proposed, in such a way that a particular structure is imposed to the filter, combining the robustness of the 1-íoofilter with unknown input observer standard properties... Note: The complete abstract is available with the full electronic digital thesis or dissertations / Doutorado / Doutor em Engenharia Elétrica