Submitted by Rafael Santana (rafael.silvasantana@ufpe.br) on 2018-02-16T19:58:08Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Tese_cd.pdf: 1772542 bytes, checksum: 9852fe90d8b009ad3e0db02dbf491d37 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-02-16T19:58:08Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Tese_cd.pdf: 1772542 bytes, checksum: 9852fe90d8b009ad3e0db02dbf491d37 (MD5) Previous issue date: 2017-01-23 / CAPES / A arte da indução paramétrica a uma distribuição-base é um dos métodos mais usados para obter modelos mais versáteis. A principal razão para esta tendência é o fato de que, muitas vezes, modelos clássicos podem não ser suficientemente flexíveis para ajustar certos dados de tempos de vida. Assim, distribuições generalizadas ou estendidas são de grande importância, principalmente por duas razões: para ter maior controle nas caudas e para melhorar a bondade de ajuste da distribuição-base. Nesta tese, propomos duas novas famílias de distribuições, denominadas de famílias do supremo e do ínfimo, as quais acrescentam um parâmetro de forma a uma distribuição-base. Obtemos algumas propriedades e quantidades matemáticas dessas famílias. Além disso, apresentamos cinco modelos particulares pertencentes à família do supremo e outros cinco modelos pertencentes à família do ínfimo. Uma outra contribuição é um modelo de três parâmetros, denominado de distribuição Fréchet modificada, a qual é obtida acrescentando um parâmetro de forma no modelo Fréchet. Usando a função W de Lambert, obtemos várias quantidades e propriedades matemáticas deste modelo. Finalmente, propomos um modelo generalizado de quatro parâmetros, denominado de distribuição beta Marshall-OlkinLomax, obtido considerando a distribuição Lomax como modelo base no gerador beta Marshall-Olkin. Determinamos várias expansões úteis e propriedades matemáticas para este modelo. Em todos os casos, provamos empiricamente a aplicabilidade dos novos modelos a dados reais. / The art of parameter induction to a parent distribution is one of the methods more used for obtain more versatile models. The main reason for this trend is the fact that, many times, classic models often may not be flexible enough to adjust certain lifetime data. So, generalized or extended distributions are of great importance, mainly for two reasons: for controlling the tails and improve the goodness-of-fit of the parent distribution. In this thesis, we propose two new families of distributions, namely thesupremum and infimum families, which induce a shape parameter to a parent distribution. We obtain some properties and mathematical quantities of these families. In addition, we present five particular models belonging to the supremum family and others five models belonging to the infimum family. Other contribution is a three-parameter model called the modified Fréchet distribution, which is obtained by inducing a shape parameter in the Fréchet model. Using the Lambert W function, we obtain several mathematical quantities and properties of this model. Finally, we propose a four-parameter generalized model called the beta Marshall-Olkin Lomax distribution, which is obtained to considering the Lomax distribution as the parent model in the beta Marshall-Olkingerator. We obtain several useful expansions and mathematical properties for this model. In all cases, we prove empirically the applicability of the new models to real data.

Orientador: Carlos Amadeu Pallerosi / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Mecanica / Made available in DSpace on 2018-07-19T19:15:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Guido_CarlosAlbertodoPrado_M.pdf: 11015871 bytes, checksum: a3cc4050c30d5ceb4490f405120f0cf7 (MD5) Previous issue date: 1994 / Resumo: Proposta de uma nova metodologia para Ensaios Acelerados baseado na distribuição de Weibull. Desenvolvimento de uma Função Acelerante geral mais precisa que os procedimentos em uso. Através de particularizações desta Função Acelerante geral, obtem-se os modelos teóricos dos procedimentos de cálculo em uso, juntamente com a unificação dos três tipos de Funções Acelerantes. Geração de um programa Computacional, ATP (Accelerated Testing Program), para determinação das constantes da Função Acelerante geral e para comparação dos resultados com os obtidos por outros métodos. Através dessas comparações concluiu-se que a metodologia utilizada melhora a precisão dos resultados, além de se mostrar mais pratica / Abstract: This work proposes a new methodology for Accelerated Testing based on the Weibull distribution. The development of a general Accelerating Function that has more accurancy then the procedures actually in use. Particular cases of this Accelerating Function give us the theorical model of some methods. A generation of a computer program, called ATP, calculate the Accelerating Function and compare the results whit other methods. The results show us a improve in the accurance / Mestrado / Porjeto Mecanico / Mestre em Engenharia Mecânica

Orientador: Carlos Segovia Fernandez / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Científica / Made available in DSpace on 2018-07-17T02:36:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Lopes_VeraLuciadaRocha_M.pdf: 833736 bytes, checksum: 2864df9cb627604afca314bb5e74cbcf (MD5) Previous issue date: 1977 / Resumo: Não informado. / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Matemática

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2014. / Submitted by Ana Cristina Barbosa da Silva (annabds@hotmail.com) on 2014-10-15T18:25:39Z No. of bitstreams: 1 2014_EderSilvadeBrito.pdf: 659743 bytes, checksum: 60c4eb78da3ed0c5ec861b8dfe0e37b7 (MD5) / Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2014-10-17T13:44:08Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2014_EderSilvadeBrito.pdf: 659743 bytes, checksum: 60c4eb78da3ed0c5ec861b8dfe0e37b7 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-10-17T13:44:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2014_EderSilvadeBrito.pdf: 659743 bytes, checksum: 60c4eb78da3ed0c5ec861b8dfe0e37b7 (MD5) / Neste trabalho, estudamos métodos inferenciais baseados em amostras na presença de censura tipo II progressiva. Primeiramente, apresentamos três modelos envolvendo as distribuições: de Valor Extremo, por Ding e Yu (2012), Exponencial Generalizada, por Ismail (2012), e Lognormal de Três Parâmetros, por Basak et al. (2009). Num segundo momento, baseados no estudo de Lin e Balakrishnan (2011), investigamos as propriedades de consistência e normalidade assintótica de estimadores de máxima verossimilhança para modelos sob esquema de censura tipo-II progressiva. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT / In this work, we study inferential methods based on samples in the presence of progressively Type-II censoring. First, we present three models involving distributions: Extreme-Value, by Ding and Yu (2012), Generalized Exponential, by Ismail (2012), and Three-Parameter Lognormal, by Basak et al. (2009). Secondly, based on the study of Lin and Balakrishnan (2011), we investigated the properties of consistency and asymptotic normalityof maximum likelihood estimators for models under a progressive Type-II censoring scheme.

Orientador: Pushpa Narayan Rathie / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação / Made available in DSpace on 2018-07-14T08:13:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Charnet_Reinaldo_M.pdf: 1176340 bytes, checksum: 602126a2b430b71454645d3d5d10dfcc (MD5) Previous issue date: 1979 / Resumo: Não informado / Abstract: Not informed / Mestrado / Mestre em Estatística

Orientador: Fernando Antônio Moala / Banca: Sergio Minouru Oikawa / Banca: Carlos Aparecido dos Santos / Resumo: Devido aos inúmeros campos para aplicações na Análise de Sobrevivência, diferentes funções de risco são necessárias para modelar os mais diversos casos em estudo. Portanto, ao criar novas distribuições pode-se obter diferentes funções de risco com suas diferentes curvas, que podem ser utilizadas para diversos tipos de dados. Serão apresentadas três novas distribuições de probabilidade, criadas a partir de três diferentes métodos, sendo a Gama Exponenciada Estendida de Marshall Olkin, Gama Exponenciada Poisson Truncada no Zero e também a Gama Exponenciada Bivariada. Para as distribuições de probabilidade univariadas foram obtidos resultados probabilísticos, tais como o n-ésimo momento; r-ésimo momento de vida média residual; r-ésimo momento de vida média residual invertido; ordenação estocástica; entropias; desvios médios; curvas de Bonferroni e de Lorenz; assimetria, curtose e seus gráficos; estatísticas de ordem e parâmetro stress − strength. Em relação a distribuição Gama Exponenciada Bivariada foi encontrada sua função acumulada; função densidade; função marginal; função condicional e seu n-ésimo momento. Para as novas distribuições univariadas encontradas, também foram feitas simulações para diferentes valores de parâmetros com o intuito de verificar qual o melhor método de estimação, para cada parâmetro de cada distribuição. Os métodos utilizados foram: estimador de máxima verossimilhança, Mínimos Quadrados, Mínimos Quadrados Ponderados, Cramér-von-Mises, Anderson Darli... (Resumo completo, clicar acesso eletrônico abaixo) / Abstract: Due to the many fields for applications in Survival Analysis, different hazard functions are needed to modelling the various case studies. Therefore, creating new distributions can obtains different hazard functions with different graphics, which can be used for various types of data. There will be presented three new probability distributions, created from three different methods, the Marshall Olkin Extendet Exponentiated Gamma, Poisson Zero Truncated Exponentiated Gamma and the Bivariate Exponentiated Gamma. For such univariate probability distributions it will be obtained some probabilistics results, like n-th time, rth moment of residual life, r-th moment of residual life inverted, stochastic ordering, entropies, mean deviation, Bonferroni and Lorenz curve, skewness, kurtosis, order statistics and stress-strength parameter. Regarding the Bivariate Gamma Exponentiated was found your acumulated and density function; marginal function; conditional function and it's n-th moment. For the new univariate distributions found, were also made simulations for different parameter values in order to find the best estimation method for each parameter. The methods used were: maximum likelihood, ordinary least-squares, weighted least-squares, Cramér-von-Mises, Anderson Darling, Anderson Darling - RT (right-tail), Anderson Darling - LT (left-tail), Anderson Darling - 2LT (left-tail second order), Kolmogorov and bayesian estimator with the prior Gamma... (Complete abstract click electronic access below) / Mestre

Dissertação (mestrado) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2008 / Bibliografia: f. 81-89 / A identificação de sistemas é o procedimento para a representação de modelos matemáticos a partir de dados experimentais. Os métodos de identificação mais usuais visam determinar a estrutura, realização e os parâmetros do modelo a fim de, usualmente, mini / System Identification is a technique to obtain mathematical models of dynamic system by using experimental data. A usual strategy related with system identification methods is based on obtaining the model structure, realization and parameters is such a wa

Orientador: Eraldo Pereira Marinho / Banca: Geraldo Nunes Silva / Banca: . Suzete Maria Silva Afonso / Resumo: Esta dissertação objetiva-se ao estudo analítico de técnicas de interpolação integral - fundamentadas na teoria de distribuição, também conhecida como teoria de funções generalizadas - e suas aplicações a reconstrução de imagens formadas por partículas (noise image) e à forma anisotrópica das equações da hidrodinâmica com partículas suavizadas, no inglês smoothed particle hydrodynamics, bem conhecida como SPH. A aplicação a processamento de imagens é um caso particular da técnica de interpolação utilizada em SPH. A imagem original é fragmentada na forma de partículas (em duas dimensões), aleatoriamente colhidas dos píxeis da imagem original, cuja densidade de probabilidade é proporcional à escala de cinza de cada píxel vizinho. Então é feita uma reconstrução da imagem através de interpolação anisotrópica, evidenciando que detalhes estruturais do contexto original são mais bem recuperados do que a correspondente técnica isotrópica. Apesar de não realizarmos diretamente simulações de mecânica dos fluidos neste trabalho, o que é proposto aqui é uma revisão das equações fundamentais da técnica de simulação SPH para o caso anisotrópico. As interpolações apresentadas neste trabalho foram feitas a partir de um núcleo normalizado de suavização, definido na forma de uma função regulada por partes, conhecida como cubic-B-spline, que é de classe analítica C2 / Abstract: This mastered dissertation aims at the analytical study of integral interpolation techniques - based on the theory of distribution, also known as generalized function theory - and its applications the reconstruction of images formed by particles (noise image) and the anisotropic form of the fundamental equations of smoothed particle hydrodynamics, well known as SPH. The application to image processing is a particular case of the interpolation technique used in SPH. The original image is fragmented in the form of particles (in two dimensions), randomly drawn from the píxels of the original image, whose density is proportional to the gray scale of each neighboring píxel. Then a reconstruction of the image is made through anisotropic interpolation, evidencing that structural details of the original context are better recovered than the corresponding isotropic technique. Although we do not directly perform fluid mechanics simulations in this work, what is proposed here is a review of the fundamental equations of the SPH simulation technique for the anisotropic case. The interpolations presented in this work were made from a normalized smoothing kernel, defined as cubic-B-spline, which is of analytic class C2 / Mestre

Orientador: Pedro Jose Catuogno / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Científica / Made available in DSpace on 2018-08-10T23:08:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Almeida_LuisRobertoLucingerde_M.pdf: 590031 bytes, checksum: edf2150b0c1f63711d772e36d25e7e5f (MD5) Previous issue date: 2008 / Resumo: Nessa dissertação, demonstraremos uma fórmula de Itô para distribuições temperadas, ou seja, para uma distribuição F em S¿. Para tanto, apresentaremos a teoria das distribuições temperadas e do cálculo estocástico necessária para esta finalidade / Abstract: In this work, we will prove an Itô formula for tempered distributions, that is, for a distribution F in S0. To achieve this, we will introduce the theory of tempered distributions and of stochastic calculus that will be needed. / Mestrado / Analise Matematica / Mestre em Matemática

Made available in DSpace on 2016-06-02T20:27:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 4422.pdf: 847446 bytes, checksum: c445c9730923b5ebe59f8eb9e0deb921 (MD5) Previous issue date: 2012-05-23 / Universidade Federal de Minas Gerais / Suppose that M is a smooth submanifold of CN and that L = ∪z∈CnLz is the Cauchy- Riemann structure associated to the N-dimensional complex space. For each p ∈ M we can consider the vector space Ap = CTpM ∩ Lp. If the reunion of those fibers originates a locally integrable structure, then we are going to say that M is a CR submanifold with CR structure A = ∪p∈MAp. It immediately follows that if h is a holomorphic application defined in a certain neighborhood U ⊃ M, then A(h|M) = 0. If we consider a distribution u ∈ D′(M) such that Au = 0, then one can asks: is there a holomorphic application h defined in certain open set U such that h|M = u? The question, as it is, can be paraphrased as: is there any analytic extension of the CR distribution u? The answer is negative and there are several examples one can create. Consider a quadric application q : Cm × Cm −→ Cd and the manifold given by M = {(w, t) ∈ Cm × Cd,ℑt = q(w,w)}. Boggess has proved in [Bog01] that all Lp CR distributions in M (with p ≥ 1) admit a holomorphic extension to the interior of the convex hull of M. In this work, we are going to address the same question, but we are going to deal with CR distributions that are in hp with p > 0. Since hp(M) = Lp(M) if p > 1, then our result can be understood as an extension of the original Boggess theorem. The main ingredient of your work is a version of the Baouendi-Treves Approximation Theorem. / Suponha M uma subvariedade suave de CN e L = ∪z∈CnLz a estrutura de Cauchy-Riemann associado ao espaço complexo N-dimensional. Para cada ponto p ∈ M podemos considerar o espaço vetorial Ap = CTpM ∩ Lp. Caso a reunião dessas fibras deem origem a uma estrutura localmente integrável diremos que M ´e uma subvariedade CR com estrutura A = ∪p∈MAp. Da construção feita, segue imediatamente que se h ´e uma aplicação holomorfa definida em uma vizinhança U ⊃ M então A(h|M) = 0. Ora, se considerarmos agora uma distribuição u ∈ D′(M) tal que Au = 0 surge uma pergunta natural: existe uma aplicação h holomorfa definida em um aberto U tal que h|M = u? A pergunta, posta como está, poderá ser repetida de maneira enxuta como: a distribuição CR u tem extensão holomorfa? De forma geral a resposta é negativa e os exemplos são variados. Considere uma aplicação q : Cm × Cm −→ Cd quádrica e a variedade M = {(w, t) ∈ Cm × Cd,ℑt = q(w,w)}. Ora, Boggess demonstrou em [Bog01] que toda distribuição CR em M, que também é uma função Lp com p ≥ 1, admite uma extensão holomorfa no interior da envoltória convexa de M. Neste trabalho, investigaremos a mesma questão, mas consideraremos distribuições CR em M que estejam em hp com p > 0. Como hp(M) = Lp(M) se p > 1 podemos entender que nosso texto ´e uma extensão do resultado apresentado por Boggess. O ingrediente fundamental para essa generalização é uma versão do Teorema de Aproximação de Baouendi-Treves.