Dans le premier chapitre, co-écrit avec James Hammitt, nous proposons une relation théorique entre la propension à payer entre la réduction de petits risques de mortalité, la réduction de risques, la probabilité de survivre et le revenu. En plus, nous proposons une valeur de la vie statistique qui prend en compte la qualité des réponses. En utilisant une enquête de préférences déclarées dirigée à un échantillon représentatif de la population française nous explorons de combien et pourquoi les répondants s'éloignent des prédictions de la théorie de l'utilité espérée. On trouve que 40% des répondants se comporte comme la théorie d’utilité espérée prédit. Nos spécifications préférées estiment une valeur statistique de la vie entre 2.2 et 3.4 millions d’euro pour un adulte et 6 millions d’euro pour un enfant. Le deuxième chapitre s'intéresse à l'impact d'une campagne d'information de santé publique en France sur le comportement d'achat des consommateurs. Les motivations économiques derrière l'intervention publique dans le domaine de la santé et la nutrition sont partiellement soutenues par l'idée que les consommateurs ne disposent pas de l'information suffisante pour la prise d'une bonne décision. Dans cet article je prends comme étude de cas les maladies de tubes neurales, une maladie neurologique qui affecte 1 sur 1000 nouveaux née en France chaque année. J'utilise une méthode quasi expérimentale pour mesurer l'impact de la campagne d'information française sur la consommation d'acide folique à l'aide d'une approche réduite. Je combine une base de données très détaillée concernant les achats de nourriture avec une base de données de macro et micro nutriments. La stratégie d'identification consiste à exploiter la variation dans la nécessité de l'information concernant l'acide folique parmi les foyers: ceux qui sont en train de concevoir un bébé ou qui désirent en concevoir l'utilisent, tandis que ceux qui ne sont pas en train de concevoir ne l'utilisent pas. En outre, je fais une estimation structurelle de la demande de nourriture et de nutriments afin de capturer les changements potentiels des préférences qui auraient été causées par l'intervention. Les résultats suggèrent que la campagne d'information a eu un impact positif sur les préférences d'acide folique des foyers en risque et qu'elle a aidé à augmenter la disponibilité d'acide folique dans ces foyers. Finalement, en collaboration avec Jorge Florez-Acosta, nous identifions les coûts d'achat des consommateurs à l'aide d'une approche structurelle en utilisant une base de données des achats de nourriture des foyers français. Les coûts d'achat représentent les coûts réels ou perçus de visiter un nouveau magasin. Nous présentons un modèle de demande pour des magasins et des biens multiples qui représentent le problème d'optimisation du nombre de visite en termes de coûts d'achat individuels. Cette règle détermine si un consommateur visiterait un ou plusieurs magasins durant une période d'achat déterminée. Ensuite, nous estimons les paramètres du modèle et la distribution des coûts d'achat. Nous quantifions les coûts d'achat moyens par magasin visité. Ces coûts ont deux composantes : un coût moyen d'achat fixe et un coût moyen de transport par déplacement. Nous montrons que les consommateurs en capacité de visiter trois ou plus de magasins ont des coûts d'achat inférieurs à zéro, ce qui explique la faible proportion de consommateurs visitant trois ou plus de magasins présents dans notre base de données. Une fois les coûts d'achat sont pris en compte, la théorie montre que des pratiques, supposé, pro-concurrentiel peuvent réduire le bien-être et motiver l'intervention publique. Tels résultats théoriques n'ont toujours pas été testés empiriquement. Cet article représente un premier pas dans cette direction. / Le résumé en anglais n'a pas été communiqué par l'auteur.

Ce mémoire sur l'économie de l'adoption porte autant sur l'adoption locale qu'internationale. Il a été développé dans le but de mieux comprendre le fonctionnement du marché de l'adoption. Qu'on le veuille ou non, l'adoption fonctionne comme un véritable marché économique et mieux en comprendre le fonctionnement peut aider les enfants qui passent à travers ce processus. Le mémoire fait état de la littérature sur le sujet, il présente les grands enjeux de l'adoption, il développe un modèle où des individus de manière endogène choisissent d'adopter ou de donner en adoption un enfant. Une offre et une demande d'enfants peuvent donc être déterminées. Le modèle nous permet de mieux comprendre le fonctionnement du marché et d'envisager des politiques pour éventuellement l'améliorer. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Adoption, Marché noir, Réglementation, Marché économique

Ces dernières années, la conception de produit vise de plus en plus à remettre le client aucentre du processus de développement. De nouvelles méthodes et outils ont permis de formaliser nonseulement l’identification des besoins et des attentes du client mais également leur transformation enexigences. Cependant, malgré les progrès récemment apparus dans ce domaine, la notion de valeurperçue par le client qui est associée au produit reste faiblement considérée durant le développement duproduit alors que la perception de cette valeur par le client va jouer un rôle clé au moment du choix duproduit.Dans cette thèse, nous proposons une approche normative visant l’intégration de la notion devaleur du produit dans le processus d’établissement des exigences. Un état de l’art présente lesconcepts et les pratiques impliqués dans le déploiement de la fonction de qualité, étroitement liée auprocessus de spécification des exigences basé sur la valeur. Ces concepts sont relatifs aux notionsd’objectifs, de modèles de la valeur, de fonctions d’utilité multi attributs et de hiérarchie et de réseauxd’objectifs.Notre approche se déroule en 4 étapes : (1) identifier et structurer les objectifs à partir del’expression des attentes du client, (2) spécifier les attributs de la valeur perçue par le client etconstruire un modèle de la valeur client, (3) transformer les objectifs en exigences pour construire unmodèle global de la valeur produit et (4) dériver ce modèle global en un modèle de la valeur pourchaque composant du produit. Cette approche permet ainsi de prendre en compte explicitement lavaleur produit perçue par le client en l’intégrant dans les phases de développement, ce qui favorise uneconception proactive dirigée par la valeur.Nous l’illustrons sur un exemple d’avion de ligne développé en Vanguard Studio. Cet exemplea été élaboré par l’ensemble des partenaires au cours du projet Européen IST CRESCENDO et sert decas-test pour ce projet / Recently customer-based product development is becoming a popular paradigm. Customer needsand expectations are identified and transformed into requirements in systematic processes for productdesign with the help of various methods and tools. However, in many cases, these approaches fail tofocus on the perceived value that is crucially important when customers make the decision ofpurchasing a product. The requirements specification derived from these approaches are typicallyvalue-implicit.In this thesis, a prescriptive approach to derive value-based requirements specification is proposedby integrating the concept of value into the house of quality of quality function deployment. Anintegrated set of theories, methods and concepts is introduced in order to mitigate the sevenmethodological problems of house of quality regarding to establishing appropriate value-basedrequirements specification. The foundations of the approach include concepts of objective, valuemodel and consequence model, methods of means-ends objectives network, fundamental objectiveshierarchy, response surface methodology and value-driven design, and theory of multi-attribute utilitytheory. The procedure of the approach is a four-step process: (1) identify and structure objectives frominitial customer statements of expectations, (2) specify attributes and construct customer value model,(3) transform fundamental objectives into engineering characteristics to construct system value model,and (4) derive component value models from system value model. Through this procedure, initialcustomer statements can be reasonably derived into customer value model, system value model andcomponent value model. The benefits of the approach are that it enables (1) reasonably qualifying andquantifying customer value, and performing value modeling and simulation, (2) perceived customervalue being subsequently used reactively for design evaluation, and proactively for value-drivendesign.The approach is applied in the context of a European Community’s R&D project CRESCENDO tohelp constructing airlines’ group value model for commercial aircraft development. This applicationfocuses on the first two-steps of the approach, and the value models are implemented in businesssoftware Vanguard Studio

Dans cette thèse, nous nous intéressons à des sujets différents en mathématiques financières, tous liés aux imperfections de marché et à la technique fondamentale de la maximisation d'utilité. Elle comporte trois parties. Dans la première, qui se base sur deux papiers, nous considérons le problème d'investissement optimal sur un marché financier avec coûts de transaction proportionnels. On commence par étudier le problème d'investissement dans le cas où la fonction d'utilité est multivariée (ce qui s'adapte particulièrement bien aux marchés des devises) et l'agent a une dotation initiale aléatoire, qui peut s'interpréter comme une option ou un autre contrat dérivé. Après avoir analysé les propriétés du problème et de son dual, nous utilisons ces résultats pour examiner, dans ce contexte, certains aspects d'une technique de pricing devenue populaire dans le cadre des marchés incomplets, l'évaluation par indifférence d'utilité. Dans le deuxième chapitre, nous étudions le problème d'existence d'un ensemble de prix (appelés "prix fictifs" ou "shadow prices") qui offrirait la même utilité maximale à l'agent si le marché n'avait pas de frictions. Ces résultats sont utiles pour clarifier le lien entre la théorie classique des marchés sans frictions et la littérature en croissance rapide sur les coûts de transaction. Dans la deuxième partie de cette thèse, nous considérons le problème d'évaluation de produits dérivés par indifférence d'utilité dans des marchés incomplets, où la source d'incomplétude provient du fait que certains actifs ne peuvent pas être échangés sur le marché, ce qui est le cas par exemple dans le cadre des modèles structurels pour le prix de l'électricité. Sous certaines hypothèses, nous dérivons une caractérisation en terme d'équations différentielles stochastiques rétrogrades (EDSR) pour le prix, et nous nous concentrons ensuite sur les options européennes en établissant en particulier l'existence d'une stratégie de couverture optimale, même lorsque le payoff présente des discontinuités et est éventuellement non borné. Dans la dernière partie, nous analysons un simple problème de principal-agent à horizon fini, où le principal est essentiellement interprété comme un régulateur et l'agent comme une entreprise qui produit certaines émissions polluantes. Nous traitons séparément les problèmes du principal et de l'agent et nous utilisons la théorie des EDSR pour fournir des conditions nécessaires et suffisantes d'optimalité. Nous effectuons également des analyses de sensibilité et nous montrons des résultats numériques dans le but de fournir une meilleure compréhension du comportement des agents.

Ces dernières années, la conception de produit vise de plus en plus à remettre le client aucentre du processus de développement. De nouvelles méthodes et outils ont permis de formaliser nonseulement l'identification des besoins et des attentes du client mais également leur transformation enexigences. Cependant, malgré les progrès récemment apparus dans ce domaine, la notion de valeurperçue par le client qui est associée au produit reste faiblement considérée durant le développement duproduit alors que la perception de cette valeur par le client va jouer un rôle clé au moment du choix duproduit.Dans cette thèse, nous proposons une approche normative visant l'intégration de la notion devaleur du produit dans le processus d'établissement des exigences. Un état de l'art présente lesconcepts et les pratiques impliqués dans le déploiement de la fonction de qualité, étroitement liée auprocessus de spécification des exigences basé sur la valeur. Ces concepts sont relatifs aux notionsd'objectifs, de modèles de la valeur, de fonctions d'utilité multi attributs et de hiérarchie et de réseauxd'objectifs.Notre approche se déroule en 4 étapes : (1) identifier et structurer les objectifs à partir del'expression des attentes du client, (2) spécifier les attributs de la valeur perçue par le client etconstruire un modèle de la valeur client, (3) transformer les objectifs en exigences pour construire unmodèle global de la valeur produit et (4) dériver ce modèle global en un modèle de la valeur pourchaque composant du produit. Cette approche permet ainsi de prendre en compte explicitement lavaleur produit perçue par le client en l'intégrant dans les phases de développement, ce qui favorise uneconception proactive dirigée par la valeur.Nous l'illustrons sur un exemple d'avion de ligne développé en Vanguard Studio. Cet exemplea été élaboré par l'ensemble des partenaires au cours du projet Européen IST CRESCENDO et sert decas-test pour ce projet

Dans cette thèse, nous nous intéressons à des sujets différents en mathématiques financières, tous liés aux imperfections de marché et à la technique fondamentale de la maximisation d'utilité. Elle comporte trois parties. Dans la première, qui se base sur deux papiers, nous considérons le problème d'investissement optimal sur un marché financier avec coûts de transaction proportionnels. On commence par étudier le problème d'investissement dans le cas où la fonction d'utilité est multivariée (ce qui s'adapte particulièrement bien aux marchés des devises) et l'agent a une dotation initiale aléatoire, qui peut s'interpréter comme une option ou un autre contrat dérivé. Après avoir analysé les propriétés du problème et de son dual, nous utilisons ces résultats pour examiner, dans ce contexte, certains aspects d'une technique de pricing devenue populaire dans le cadre des marchés incomplets, l'évaluation par indifférence d'utilité. Dans le deuxième chapitre, nous étudions le problème d'existence d'un ensemble de prix (appelés "prix fictifs" ou "shadow prices") qui offrirait la même utilité maximale à l'agent si le marché n'avait pas de frictions. Ces résultats sont utiles pour clarifier le lien entre la théorie classique des marchés sans frictions et la littérature en croissance rapide sur les coûts de transaction. Dans la deuxième partie de cette thèse, nous considérons le problème d'évaluation de produits dérivés par indifférence d'utilité dans des marchés incomplets, où la source d'incomplétude provient du fait que certains actifs ne peuvent pas être échangés sur le marché, ce qui est le cas par exemple dans le cadre des modèles structurels pour le prix de l'électricité. Sous certaines hypothèses, nous dérivons une caractérisation en terme d'équations différentielles stochastiques rétrogrades (EDSR) pour le prix, et nous nous concentrons ensuite sur les options européennes en établissant en particulier l'existence d'une stratégie de couverture optimale, même lorsque le payoff présente des discontinuités et est éventuellement non borné. Dans la dernière partie, nous analysons un simple problème de principal-agent à horizon fini, où le principal est essentiellement interprété comme un régulateur et l'agent comme une entreprise qui produit certaines émissions polluantes. Nous traitons séparément les problèmes du principal et de l'agent et nous utilisons la théorie des EDSR pour fournir des conditions nécessaires et suffisantes d'optimalité. Nous effectuons également des analyses de sensibilité et nous montrons des résultats numériques dans le but de fournir une meilleure compréhension du comportement des agents. / In this thesis we deal with different topics in financial mathematics, that are all related to market imperfections and to the fundamental technique of utility maximization. The work consists of three parts. In the first one, which is based on two papers, we consider the problem of optimal investment on a financial market with proportional transaction costs. We initially study the investment problem in the case where the utility function is multivariate (which is particularly suitable on currency markets) and the agent is endowed with a random claim, which can be interpreted as an option or another derivative contract. After analyzing the properties of the primal and dual problems, we apply those results to investigate, in this context, some aspects of a popular pricing technique in incomplete markets, i.e. utility indifference evaluation. In the second contribution to the transaction costs literature, we investigate the existence problem for a set of prices (called shadow prices) that would provide the same maximal utility to the agent if the market did not have frictions. These results shed some light on the link between the classical theory of frictionless markets and the quickly growing literature on transaction costs. In the second part of this thesis we consider the utility indifference pricing problem in incomplete markets, where the source of incompleteness comes from the fact that some assets in the market cannot be actively traded, which is the case for example in the framework of structural models for electricity prices. We provide a BSDE characterization for the price under mild assumptions, and then focus on the case of European claims by establishing in particular the existence of an optimal hedging strategy even when the claim presents discontinuities and is possibly unbounded. In the last contribution we analyze a simple principal-agent problem in finite time horizon, where the principal is mainly interpreted as a regulator and the agent as a firm producing some kind of polluting emissions. We separately treat both the agent's and the principal's problems and use the BSDE theory for providing necessary and sufficient conditions for optimality. We also perform some sensitivity analyses and give numerical results in order to provide a better understanding of the agents' behavior.