Thesis (Ph. D.)--Brigham Young University. Dept. of Counseling Psychology and Special Education, 2006. / Includes bibliographical references (p. 98-111).

Thesis (M.A. in Security Studies (Far East, Southeast Asia, Pacific))--Naval Postgraduate School, March 2010. / Thesis Advisor(s): Miller, Alice L. Second Reader: Twomey, Christopher P. "March 2010." Description based on title screen as viewed on April 26, 2010. Author(s) subject terms: China, PRC, PLA, Crisis, Crisis Management, Collective Decision Making, Stress, Rationality, Cybernetic, "Muddling Through", Institutionalism, Incrementalism, Servomechanism, Fragmentation, Rules, Organizational Routine, Information Channel, Case Study, Uncertainty, Adaptation, Belgrade Embassy Bombing, EP-3, SARS, ASAT, Sichuan Earthquake. Includes bibliographical references (p. 109-116). Also available in print.

Thesis (M.A. in Security Studies (Homeland Security and Defense))--Naval Postgraduate School, March 2006. / "March 2006." Thesis Advisor(s): Robert Bach. Includes bibliographical references (p. 93-97). Also available online.

Thesis (M.A. in Security Studies (Homeland Security and Defense)--Naval Postgraduate School, September 2006. / Thesis Advisor(s): Ellen M. Gordon. "September 2006." Includes bibliographical references (p. 63-65). Also available in print.

Thesis (Ph. D.)--Ohio State University, 2007. / Title from first page of PDF file. Includes bibliographical references (p. 239-246).

Seminario para optar al título de Ingeniero Comercial, Mención Administración / Mediante la investigación se pretende justificar tanto la actual decadencia del principal soporte físico de música grabada de los últimos tiempos conocido como el compact disc o CD, como la rápida desaparición del antiguo modelo de negocio que ha liderado en la industria discográfica. El causa principal está dada por el surgimiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. La globalización y la aparición de Internet han revolucionado la interacción entre los intermediarios de la industria. Con esto se han visto amenazados los derechos de autor y el copyright de las obras, se han quebrado las barreras de entrada al negocio de la música grabada y se han corregido las fallas de mercado debidas a la concentración del mismo. El soporte físico ha quedado de lado en el mercado masivo y se ha dado paso a un incremento de las ventas de música grabada en su formato digital. Aún así las ventas digitales no han compensado la caída de los CDs. Se espera que el negocio físico del retail pasará a concentrarse en nichos especializados. El formato que renace gracias a su calidad como producto es el vinilo. Con esto, algunos intermediarios en la cadena productiva han perdido su esencia, otros disminuirán sus rentabilidades y otros quedarán obsoletos. El futuro del negocio para la industria está en las representaciones en vivo. Destaca el rol de los sellos independientes en la labor de aportar valor cultural y servir como guías en un panorama virtual con miles de talentos emergentes. Se espera que en el futuro existan varios modelos de negocio y múltiples formatos para la difusión y venta de la música. Finalmente, será el consumidor quien elija el soporte, pasando a ser lo más relevante su contenido en esencia: la música.

Este trabalho testa, através da metodologia de cópulas, a hipótese de contágio financeiro entre ações brasileiras e índices de mercado dos países que deram origem às crises do Terror em 2001, da Argentina em 2001, dos Subpprimes em 2007 e do Débito Soberano Europeu em 2009. Além disso, ainda é feita uma análise dos setores econômicos que mais foram afetados por cada crise. Os testes da crise do Terror apresentaram evidências de contágio do SP500 para 24 ações brasileiras, afetando, principalmente os setores ligado à indústria e à energia. As crises da Argentina e do Débito Soberano Europeu apresentaram evidências de contágio dos índices Merval e Athex para apenas 3 empresas. A crise dos Subprimes apresentou evidências de contágio do SP500 para 35 empresas brasileiras, sendo a maioria ligada aos setores financeiros, de energia e industrial. 7 ações foram afetadas pelas duas crises norteamericanas. Os resultados reforçam a importância da análise de contágio em cada empresa individual, ao invés de utilizar o índice do mercado brasileiro como um todo. / This paper tests, through the copulas methodology, the hypothesis of financial contagion between the individual Brazilian stocks and the market indices of the countries where the crises were originated. The crises analyzed are the Terror crisis in 2001, the Argentina’s crisis in 2001, the Subprime crisis in 2007 and the Sovereign Debt crisis in 2009. In addition to this, the Brazilian economic sectors are examined in order to find out which were most affected by each crisis. The tests of the Terror crisis presented evidence of SP500 contagion to 24 Brazilian stocks, affecting, mainly, sectors related to industry and energy. The Argentina’s crisis and the European Sovereign Debt crisis presented contagion’s evidence of the Merval and Athex indices for only 3 Brazilian companies. The Subprimes crisis presented evidence of SP500 contagion for 35 Brazilian companies, mostly related to the financial, energy and industrial sectors. 7 Brazilian stocks were affected by both American crises. The results reinforce the importance of contagion analysis in each individual company, rather than using the Brazilian market index.

Tesis para optar al grado de Magíster en Economía / Este trabajo es un test empírico a las ideas de inestabilidad financiera de Minsky-Kindleberger (2005) pero aplicadas a los flujos de capitales en economías emergentes en lugar de a algún activo financiero en particular. Ponemos especial énfasis en la característica inusual de ambos eventos a través del uso de definiciones estadísticas para identificarlos y mostramos formalmente el efecto positivo y significativo que un boom de capitales tiene sobre la ocurrencia de un sudden stop, como lo sugiere el trabajo de Kindleberger (2005), controlando además por otros factores que han sido usados en la literatura sobre crisis financieras y determinantes de sudden stops. Nuestros resultados muestran que el mejor predictor de un sudden stop es un boom de capitales y es robusto a distintas definiciones de sudden stop. Entre otras variables relevantes para predecir un sudden stop están el contagio, el creciente flujo financiero que no es inversión extranjera directa, el déficit en cuenta corriente y la razón de deuda sobre exportaciones.

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