Lors de la validation des modèles de séries chronologiques, une hypothèse qui peut s'avérer importante porte sur la loi des données. L'approche préconisée dans ce mémoire utilise les tests lisses d'ajustement. Ce mémoire apporte des développements théoriques et empiriques des tests lisses pour les modèles autorégressifs moyennes mobiles (ARMA) vectoriels. Dans des travaux précédents, Ducharme et Lafaye de Micheaux (2004) ont développé des tests lisses d'ajustement reposant sur les résidus des modèles ARMA univariés. Tagne Tatsinkou (2016) a généralisé les travaux dans le cadre des modèles ARMA vectoriels (VARMA), qui s'avèrent potentiellement utiles dans les applications avec données réelles. Des considérations particulières au cas multivarié, telles que les paramétrisations structurées dans les modèles VARMA sont abordées. Les travaux de Tagne Tatsinkou (2016) sont complétés selon les angles théoriques et des études de simulations additionnelles sont considérées. Les nouveaux tests lisses reposent sur des familles de polynômes orthogonaux. Dans cette étude, une attention particulière est accordée aux familles de Legendre et d'Hermite. La contribution théorique majeure est une preuve complète que la statistique de test est invariante aux transformations linéaires affines lorsque la famille d'Hermite est adoptée. Les résultats de Tagne Tatsinkou (2016) représentent une première étape importante, mais ils sont incomplets quant à l'utilisation des résidus du modèle. Les tests proposés reposent sur une famille de densités sous les hypothèses alternatives d'ordre k. La sélection automatique de l'ordre maximal, basée sur les résultats de Ledwina (1994), est discutée. La sélection automatique est également implantée dans nos études de simulations. Nos études de simulations incluent des modèles bivariés et un modèle trivarié. Dans une étude de niveaux, on constate la bonne performance des tests lisses. Dans une étude de puissance, plusieurs compétiteurs ont été considérés. Il est trouvé que les tests lisses affichent des propriétés intéressantes de puissance lorsque les données proviennent de modèles VARMA avec des innovations dans la classe de lois normales contaminées. / When validating time series models, the distribution of the observations represents a potentially important assumption. In this Master's Thesis, the advocated approach uses smooth goodness-of-fit test statistics. This research provides theoretical and empirical developments of the smooth goodness of fit tests for vector autoregressive moving average models (VARMA). In previous work, Ducharme and Lafaye de Micheaux (2004) developed smooth goodness-of-fit tests designed for the residuals of univariate ARMA models. Later, Tagne Tatsinkou (2016) generalized the work within the framework of vector ARMA (VARMA) models, which prove to be potentially useful in real applications. Structured parameterizations, which are considerations specific to the multivariate case, are discussed. The works of Tagne Tatsinkou (2016) are completed, according to theoretical angles, and additional simulation studies are also considered. The new smooth tests are based on families of orthogonal polynomials. In this study, special attention is given to Legendre's family and Hermite's family. The major theoretical contribution in this work is a complete proof that the test statistic is invariant to linear affine transformations when the Hermite family is adopted. The results of Tagne Tatsinkou (2016) represent an important first step, but they were incomplete with respect to the use of the model residuals. The proposed tests are based on a family of densities under alternative hypotheses of order k. A data driven method to choose the maximal order, based on the results of Ledwina (1994), is discussed. In our simulation studies, the automatic selection is also implemented. Our simulation studies include bivariate models and a trivariate model. In the level study, we can appreciate the good performance of the smooth tests. In the power study, several competitors were considered. We found that the smooth tests displayed interesting power properties when the data came from VARMA models with innovations in the class of contaminated normal distributions.

Chen, Donoho a Saunders (1998) studují problematiku hledání řídké reprezentace vektorů (signálů) s použitím speciálních přeurčených systémů vektorů vyplňujících prostor signálu. Takovéto systémy (někdy jsou také nazývány frejmy) jsou typicky vytvořeny buď rozšířením existující báze, nebo sloučením různých bazí. Narozdíl od vektorů, které tvoří konečně rozměrné prostory, může být problém formulován i obecněji v rámci nekonečně rozměrných separabilních Hilbertových prostorů (Veselý, 2002b; Christensen, 2003). Tento funkcionální přístup nám umožňuje nacházet v těchto prostorech přesnější reprezentace objektů, které, na rozdíl od vektorů, nejsou diskrétní. V této disertační práci se zabývám hledáním řídkých representací v přeurčených modelech časových řad náhodných veličin s konečnými druhými momenty. Numerická studie zachycuje výhody a omezení tohoto přístupu aplikovaného na zobecněné lineární modely a na vícerozměrné ARMA modely. Analýzou mnoha numerických simulací i modelů reálných procesů můžeme říci, že tyto metody spolehlivě identifikují parametry blízké nule, a tak nám umožňují redukovat původně špatně podmíněný přeparametrizovaný model. Tímto významně redukují počet odhadovaných parametrů. V konečném důsledku se tak nemusíme starat o řády modelů, jejichž zjišťování je většinou předběžným krokem standardních technik. Pro kratší časové řady (100 a méně vzorků) řídké odhady dávají lepší predikce v porovnání s těmi, které jsou založené na standardních metodách (např. maximální věrohodnosti v MATLABu - MATLAB System Identification Toolbox (IDENT)). Pro delší časové řady (500 a více) obě techniky dávají v podstatě stejně přesné predikce. Na druhou stranu řešení těchto problémů je náročnější, a to i časově, nicméně výpočetní doba je stále přijatelná.

由於開放總體經濟理論，在在著許多爭論，往往因其所強調重點不同而有不同的結論 。這些爭論最後須藉助實證之證據來支持某種理論，以了解經濟變數間可能的影響途 徑。 然由迴歸所觀察到兩變數間有強烈相關，並不能代表此二變數間存在有因果關係。故 本文乃擬利用Granger 因果關係的概念與時間序列之統計方法，在儘可能避免作太多 先驗理論之限制下，使觀察值之統計資料能充分表現其一般之情況，來探討台灣重要 經濟變數間可能的影響途徑與因果關係。 本文共分五章： 第一章「緒論」：就有關國際金融理論作一概要性探討。 第二章「因果關係檢定」：介紹因果關係之概念、基本假設檢定方法與檢定結果之解 釋。 第三章「模型選擇之方法」：介紹ＶＡＲ模型的區塊排除性檢定，客觀貝氏ＶＡＲ模 型，Hsiao 之ＶＡＲ模型認定，與多元時間序列ＶＡＲＭＡ模型。 第四章「台灣之實證分析」：乃就第三章所論之模型，以台灣有關重要變數作實證上 之分析。 第五章「結論與建議」：對全文作綜合性總結與建議。

Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal.

På dagens fönsterglasmarknad har produkter med samma funktioner och utseende fått olika namn. Detta är förvirrande och gör det svårt för en person som ska beställa fönsterglas att jämföra olika tillverkares produkter med varandra. Rapporten är tänkt som en översikt på de olika fönsterglasen som finns på marknaden idag och även på sådant som kan bli aktuellt i framtiden. Den berör också sådant som kan vara av värde att veta vid användning av fönsterglas. Målgruppen är alla som kan tänkas ha intresse i ämnet - alltifrån hobbybyggaren till fackmän i byggbranschen. Informationen är sammanställd från böcker, broschyrer, internet och experter på området fönsterglas.

<p>På dagens fönsterglasmarknad har produkter med samma funktioner och utseende fått olika namn. Detta är förvirrande och gör det svårt för en person som ska beställa fönsterglas att jämföra olika tillverkares produkter med varandra. Rapporten är tänkt som en översikt på de olika fönsterglasen som finns på marknaden idag och även på sådant som kan bli aktuellt i framtiden. Den berör också sådant som kan vara av värde att veta vid användning av fönsterglas. Målgruppen är alla som kan tänkas ha intresse i ämnet - alltifrån hobbybyggaren till fackmän i byggbranschen. Informationen är sammanställd från böcker, broschyrer, internet och experter på området fönsterglas.</p>

Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

Syftet med detta examensarbete är att undersöka det vetenskapliga stödet för teorin bakom behandlingsmetoden Narrative exposure therapy(NET).I NET-modellen delas det autobiografiska minnet upp i varma och kalla minnen och mellan dessa minnestyper finns en koppling. Då en individ utsätts för en traumatisk händelse bryts denna koppling och PTSD kan uppkomma. Avbrottet gör att de som lider av flashbacks blir fast i ångest och rädsla och blir oförmögna att lokalisera en flashback i tid och rum. Med NET kopplas det varma och kalla minnet samman igen i syfte att göra ett traumatiskt minne tillgängligt för terapeutisk bearbetning.Denna minnesmekanism samt minnesindelningen varma och kalla minnen, har en oklar grund.Metoden som användes i detta examensarbete var litteraturstudie. Frågeställningarna var, existerar vetenskapligt underlag,som visar att minnen kan delas upp i varma och kalla minnenochkan PTSD uppstå om kopplingen mellan dessa minnen bryts? I de källor som granskats i denna litteraturstudie fanns inget stöd för NET-modellens minnesindelning och förklaring till uppkomsten av PTSD.Dock finns likheter mellan NET-metoden och forskningsunderlag men de är inte tillräckliga för att kunna ge stöd till NET-modellen. Likheter fanns bland annat mellan NET-modellen och S-reps och C-reps (Brewin, Gregory, Burgess &amp; Lipton 2010) samt datadriven bearbetning av traumaminnen(Halligan, Ehlers &amp; Clark, 2003).

Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal.

Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal