[pt] Em sistemas de comunicações móveis, a modulação digital em fase (PSK)é amplamente utilizada em esquemas de transmissão em rádio-propagação. Trabalhos anteriores consideraram alguns métodos baseados no critério de máxima verossimilhança (MV) para estimação de direção-de-chegada de sinais genéricos que atingem um conjunto (array) de sensores. Esta tese propõe um novo estimador MV para a direção-de-chegada, desenvolvido especificamente para sistemas de comunicação PSK. Dois modelos de transmissão são concebidos para estimação dos parâmetros: um mais idealizado, considerando todas as portadoras alinhadas no tempo com o receptor, e outro que considera este desalinhamento na forma de retardo. O número de parâmetros a serem conjuntamente estimados é significativamente reduzido ao se calcular o valor esperado dos sinais medidos no array de antenas com relação µas fases de modulação (dados de informação). O desempenho do estimador em vários cenários simulados é apresentado e comparado ao desempenho do estimador MV clássico desenvolvido sem considerar uma estrutura específica para o sinal. Limitantes de Cramér-Rao para os cenários de portadora única também são calculados. O método proposto se mostra mais robusto por apresentar melhor desempenho que o estimador MV clássico em todas as simulações. / [en] In mobile communication systems, phase shift keying (PSK) modulation is widely used in digital transmission schemes. Previous works have considered several maximum likelihood (ML) methods for the direction-of-arrival (DOA) estimation of generic signals reaching a phased-array of sensors. This thesis proposes a new ML DOA estimator designed to be used in PSK communication systems. Two transmission models are considered for parameter estimation: a simpler one, considering all carrier clocks time-aligned with the receiver clock, and another that considers this misalignment as a delay for each carrier. The number of parameters to be jointly estimated is significantly reduced when the expected value of the antenna array measured signals with respect to the modulation phases is evaluated. The estimator performance in several simulation scenarios is presented and compared to the performance of a classic ML estimator designed for all sorts of signal models. Cramér-Rao bounds for single carrier scenarios are also evaluated. The proposed method robustly outperforms the classic ML estimator in all simulations.

[pt] Esta dissertação discute o modelo de Volatilidade Estocástica (SV) estimado via metodologia Durbin & Koopman, chamada Verossimilhança de Monte Carlo( MCL). Comparou-se a cobertura condicional do valor em risco (VaR), deste modelo, com as do modelo GARCH(1,1) e SV estimado via Quasi Máxima Verossimilhança (QML). Os modelos foram estendindos a distúrbios Gaussiano e t-Student na equação da média. O desempenho dos modelos foi avaliado fora da amostra para retornos diários dos índices Ibovespa, S&P500, Nasdaq e Dow Jones. Para o critério de avaliação foi utilizado o teste de Christoffersen. Foram econtradas evidências empíricas de que o modelo SV estimado via MCL é tão eficiente quanto o modelo GARCH(1,1), em termos da cobertura condicional do VaR. / [en] This dissertation discusses the estimation of the Stochastic Volatility (SV)model using a Durbin and Koopman methodology called Monte Carlo Like-lihood (MCL). The conditional coverage of value at risk (VaR) of SV via MCL model was compared to the GARCH (1,1) model and to the SV model via Quasi Maximum Likelihood (QML) estimation. The models were extended to Gaussian and Student-t isturbances in the mean equation. The performances of the models were evaluated out-of-sample for daily returns on the Ibovespa, S&P500, Nasdaq and Dow Jones indexes. Christoffersen test were applied for the evaluation criteria. In terms of the VaR conditional coverage, empirical evidences indicate that the SV model via MCL estimation is as efficient as the GARCH (1,1) model.

[pt] Em redes sem fio, o desvanecimento do sinal causado pela propagação por caminhos múltiplos pode ser mitigado através do uso de diversidade cooperativa [1–3]. Neste contexto, esquemas de seleção de repetidores são essenciais por causa de seu alto desempenho [4–6]. Esta tese é focada no desenvolvimento de técnicas de seleção de repetidores, que utilizam buffers. Como primeira contribuição, apresentamos uma estrutura de chaveamento para sistemas de repetidores MIMO em que um nó de origem pode transmitir diretamente para um nó de destino ou auxiliado por repetidores. Em particular, apresentamos uma nova técnica de seleção de repetidores baseada no chaveamento e seleção do melhor canal, denominada Switched Max-Link, que faz uso do critério de seleção Maximum Minimum Distance (MMD). Como segunda contribuição, apresentamos uma estratégia de seleção de repetidores para sistemas cooperativos de múltiplas antenas que são auxiliados por um nó processador central, em que um cluster formado por dois usuários é selecionado para transmitir simultaneamente um ao outro com a ajuda de repetidores. Em particular, apresentamos uma nova estratégia de seleção de repetidores Multi-Way com base na seleção do melhor link, explorando o uso de buffers e codificação de rede em camada física (PLNC), denominada Multi-Way Buffer-Aided Max-Link (MW-Max-Link). Como terceira contribuição, apresentamos uma estrutura de uplink dirigida por nuvem para sistemas de repetidores Multi-Way de múltiplas antenas, que ajuda na detecção conjunta de símbolos na nuvem, onde os usuários são selecionados para transmitir simultaneamente uns aos outros auxiliados por repetidores. Em particular, desenvolvemos um novo protocolo de seleção de repetidores Multi-Way com base na seleção do melhor link, explorando o uso de buffers em nuvem e PLNC, denominado Multi-Way Cloud-Driven Best-User-Link (MWC-Best-User-Link). É realizada uma análise das técnicas propostas e existentes em termos de custo computacional, probabilidade de erro de pareamento, soma das taxas e atraso médio e simulações são empregadas para avaliar o desempenho dessas técnicas. / [en] In wireless networks, signal fading caused by multipath propagation can be mitigated through the use of cooperative diversity [1–3]. In this context, relay selection schemes are key because of their high performance [4–6]. Thus, this thesis is focused on developing relay selection techniques, that uses buffers. In this work, as a first contribution, we present a switched relaying framework for multiple-input multiple-output (MIMO) relay systems where a source node may transmit directly to a destination node or aided by relays equipped with buffers. In particular, we develop a novel relay selection protocol based on switching and the selection of the best link, denoted as Switched Max-Link, that uses the novel Maximum Minimum Distance (MMD) relay selection criterion. After that, as a second contribution, we present a relay-selection strategy for multi-way cooperative multi-antenna systems that are aided by a central processor node, where a cluster formed by two users is selected to simultaneously transmit to each other with the help of relays. In particular, we present a novel multi-way relay selection strategy based on the selection of the best link, exploiting the use of buffers and physical-layer network coding (PLNC), that is called Multi-Way Buffer-Aided Max-Link (MW-Max-Link). Moreover, as a third contribution, we present a cloud-driven uplink framework for multi-way multiple-antenna relay systems which aids joint symbol detection in the cloud and where users are selected to simultaneously transmit to each other aided by relays. In particular, we develop a novel multi-way relay selection protocol based on the selection of the best link, exploiting the use of cloud buffers and PLNC, denoted as Multi-Way Cloud- Driven Best-User-Link (MWC-Best-User-Link). An analysis of the proposed and existing techniques in terms of computational cost, pairwise error probability, sum-rate and average delay is carried out. Simulations are then employed to evaluate the performance of these techniques.

Esta dissertação realiza uma análise do livro A Máquina do Tempo, escrito por H.G. Wells em 1895, e sua transposição fílmica homônima realizada por George Pal em 1960 dentro do escopo do gênero ficção-científica. São analisadas as mudanças que foram realizadas no processo de transposição da literatura para o cinema. Este trabalho discute inicialmente as características do gênero ficção-científica na literatura, como o gênero se diferencia de outros gêneros como a literatura fantástica, por exemplo, e quais são os elementos que compõem a identidade do gênero ficção-científica. Em um segundo momento investigamos os problemas que o gênero ficção-científica apresenta quando transposto a mídia cinematográfica. Entre os fatores investigados estão como a verossimilhança funciona na literatura de ficção-científica e como o leitor se relaciona com ela. Também se analisou como o gênero utiliza o conhecimento científico para criar seus universos ficcionais, e as mudanças que os realizadores fílmicos às vezes precisam fazer para tornar o universo literário ficcional aceitável ao espectador em termos de verossimilhança, considerando que o que é verossímil na literatura não é necessariamente verossímil no cinema, especialmente na literatura de ficção-científica, um gênero que possui uma ligação íntima com a ciência e o progresso. Para finalizar essa pesquisa analisa a relação entre o gênero ficção-científica e o cinema no que diz respeito aos problemas que o gênero apresenta ao cinema em termos de tecnologia. Em outras palavras, o gênero literário ficção-científica traz aos realizadores fílmicos problemas e desafios que exigem a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias e técnicas visando resolvê-los. / The present work analyzes the book The Time Machine, written by H.G.Wells in 1895, as well as its transposition into a homonymous movie made by George Pal in 1960 as part of the science fiction genre. This work initially discusses the characteristics of the science fiction genre in literature, the way the genre differs from others such as the fantastic literature, for instance, and the fundamental elements of the science fiction genre. It then investigates the problems the science fiction genre presents when transposed to film media. Among the investigated factors are the problem of verisimilitude in science fiction literature and how the reader responds to it. This includes discussing the way the genre uses scientific knowledge to create its fictional universe, and the changes, in terms of verisimilitude, moviemakers need to consider when the fictional literary text is transferred into film. What sometimes is plausible in literature not always seems plausible in movies, especially in regard to science fiction literature, a genre that has a intimacy with science and progress. To conclude, this research analyzes the relation between the science fiction genre and film concerning the challenges the genre presents when transposed into another medium in terms of technology. These challenges require research and the development of new procedures for the cinematographic medium.

[pt] Este trabalho apresenta um estudo comparativo de três técnicas de melhoria das taxas de reconhecimento de voz em ambiente adverso, a saber: Normalização da Média Cepestral (CMN), Subtração Espectral e Regressão Linear no Sentido da Máxima Verossimilhança (MLLR), aplicadas isoladamente e em concomitância, duas a duas. Os testes são realizados usando um sistema simples: reconhecimento de palavras isoladas (dígitos de zero a nove, e meia), modo dependente do locutor, modelos ocultos de Markov do tipo contínuo, e vetores de atributos com doze coeficientes cepestrais derivados da análise de predição linear. São adotados três tipos de ruído (gaussiano branco, falatório e de fábrica) em nove razões sinal-ruído diferentes. Os resultados experimentais demonstram que o emprego isolado das técnicas de reconhecimento robusto é, em geral, vantajoso, pois nas diversas razões sinal-ruído para as quais os testes são efetuados, quando as taxas de reconhecimento não sofrem um acréscimo, mantém-se as mesmas obtidas quando não se aplica nenhum método de aumento da robustez. Analisando-se comparativamente as implementações isoladas e simultânea das técnicas, constata-se que a simultânea nem sempre é atraente, dependendo da dupla empregada. Apresentam-se, ainda, os resultados decorrentes do uso de modelos ruidosos, observando-se que, embora sejam inegavelmente melhores, sua utilização é inviável na prática. Das técnicas implementadas, a que representa resultados mais próximos ao emprego de modelos ruidosos é a MLLR, seguida pela CMN, e por último pela Subtração Espectral. Estas últimas, embora percam em desempenho para a primeira, apresentam como vantagem a simplicidade e a generalidade. No que concerne as técnicas usadas concomitantemente, a dupla Subtração Espectral e MLLR é a considerada de melhor performance, pois mostra-se conveniente em relação ao emprego isolado de ambos os métodos, o que nem sempre ocorre com o uso de outras combinações das técnicas individuais. / [en] This work presents a comparative study of three techniques for improving the speech recognition rates in adverse environment, namely: Cepstral Mean Normalization (CMN), Spectral Subtraction and Maximum Likelihood Linear Regression (MLLR). They are implemented in two ways: separately and in pairs. The tests are carried out on a simple system: recognition of isolated words (digits from zero to nine, and the word half), speaker-dependent mode, continuous hidden Markov models, and speech feature vectors with twelve cepstral coefficients derived from linear predictive analysis. Three types of noise are considered (the white one, voice babble and from factory) at nine different signal-to-noise ratios. Experimental result demonstrate that it is worth using separately the techniques of robust recognition. This is because for all signal-to-noise conditions when the recognition accuracy is not improved it is the same one obtained when no method for increasing the robustness is applied. Analyzing comparatively the isolated and simultaneous applications of the techniques, it is verified that the later is not always more attractive than the former one. This depends on the pair of techniques. The use of noisy models is also considered. Although it presents better results, it is not feasible to implement in pratical situations. Among the implemented techniques, MLLR presents closer results to the ones obtaneid with noisy models, followed by CMN, and, at last, by Spectral Subtraction. Although the two later ones are beaten by the first, in terms of recognition accuracy, their advantages are the simplicity and the generality. The use of simultaneous techniques reveals that the pair Spectral Subtraction and MLLR is the one with the best performance because it is superior in comparison with the individual use of both methods. This does not happen with other combination of techniques. / [es] Este trabajo presenta un estudio comparativo de tres técnicas de mejoría de las tasas de reconocimiento de voz en ambiente adverso, a saber: Normalización de la Media Cepextral (CMN), Substracción Espectral y Regresión Lineal en el Sentido de la Máxima Verosimilitud (MLLR), aplicadas separada y conjuntamente, dos a dos. Las pruebas son realizados usando un sistema simple: reconocimiento de palabras aisladas (dígitos de cero al nueve, y media), de modo dependiente del locutor, modelos ocultos de Markov de tipo contínuo, y vectores de atributos con doce coeficientes cepextrales derivados del análisis de predicción lineal. Se adoptan tres tipos de ruido (gausiano blanco, parlatorio y de fábrica) en nueve razones señal- ruido diferentes. Los resultados experimentales demuestran que el empleo aislado de las técnicas de reconocimiento robusto es, en general, ventajoso, pues en las diversas relaciones señal ruido para las cuales las pruebas son efetuadas, cuando la tasa de reconocimiento no aumenta, manteniendo las mismas tasas cuando no se aplica ningún método de aumento de robustez. Analizando comparativamente las implementaciones aisladas y simultáneas de las técnicas, se constata que no siempre la simultánea resulta atractiva, dependiendo de la dupla utilizada. Se presentan además los resultados al utilizar modelos ruidosos, observando que, aunque resultan mejores, su utilización em la práctica resulta inviable. De las técnicas implementadas, la que presenta resultados más próximos al empleo de modelos ruidosos es la MLLR, seguida por la CMN, y por último por la Substracción Espectral. Estas últimas, aunque tienen desempeño peor que la primera, tienen como ventaja la simplicidad y la generalidad. En lo que se refiere a las técnicas usadas concomitantemente, la dupla Substracción Espectral y MLLR es la de mejor performance, pues se muestra conveniente en relación al empleo aislado de ambos métodos, lo que no siempre ocurre con el uso de otras combinaciones de las técnicas individuales.

Esta dissertação realiza uma análise do livro A Máquina do Tempo, escrito por H.G. Wells em 1895, e sua transposição fílmica homônima realizada por George Pal em 1960 dentro do escopo do gênero ficção-científica. São analisadas as mudanças que foram realizadas no processo de transposição da literatura para o cinema. Este trabalho discute inicialmente as características do gênero ficção-científica na literatura, como o gênero se diferencia de outros gêneros como a literatura fantástica, por exemplo, e quais são os elementos que compõem a identidade do gênero ficção-científica. Em um segundo momento investigamos os problemas que o gênero ficção-científica apresenta quando transposto a mídia cinematográfica. Entre os fatores investigados estão como a verossimilhança funciona na literatura de ficção-científica e como o leitor se relaciona com ela. Também se analisou como o gênero utiliza o conhecimento científico para criar seus universos ficcionais, e as mudanças que os realizadores fílmicos às vezes precisam fazer para tornar o universo literário ficcional aceitável ao espectador em termos de verossimilhança, considerando que o que é verossímil na literatura não é necessariamente verossímil no cinema, especialmente na literatura de ficção-científica, um gênero que possui uma ligação íntima com a ciência e o progresso. Para finalizar essa pesquisa analisa a relação entre o gênero ficção-científica e o cinema no que diz respeito aos problemas que o gênero apresenta ao cinema em termos de tecnologia. Em outras palavras, o gênero literário ficção-científica traz aos realizadores fílmicos problemas e desafios que exigem a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias e técnicas visando resolvê-los. / The present work analyzes the book The Time Machine, written by H.G.Wells in 1895, as well as its transposition into a homonymous movie made by George Pal in 1960 as part of the science fiction genre. This work initially discusses the characteristics of the science fiction genre in literature, the way the genre differs from others such as the fantastic literature, for instance, and the fundamental elements of the science fiction genre. It then investigates the problems the science fiction genre presents when transposed to film media. Among the investigated factors are the problem of verisimilitude in science fiction literature and how the reader responds to it. This includes discussing the way the genre uses scientific knowledge to create its fictional universe, and the changes, in terms of verisimilitude, moviemakers need to consider when the fictional literary text is transferred into film. What sometimes is plausible in literature not always seems plausible in movies, especially in regard to science fiction literature, a genre that has a intimacy with science and progress. To conclude, this research analyzes the relation between the science fiction genre and film concerning the challenges the genre presents when transposed into another medium in terms of technology. These challenges require research and the development of new procedures for the cinematographic medium.

Esta dissertação realiza uma análise do livro A Máquina do Tempo, escrito por H.G. Wells em 1895, e sua transposição fílmica homônima realizada por George Pal em 1960 dentro do escopo do gênero ficção-científica. São analisadas as mudanças que foram realizadas no processo de transposição da literatura para o cinema. Este trabalho discute inicialmente as características do gênero ficção-científica na literatura, como o gênero se diferencia de outros gêneros como a literatura fantástica, por exemplo, e quais são os elementos que compõem a identidade do gênero ficção-científica. Em um segundo momento investigamos os problemas que o gênero ficção-científica apresenta quando transposto a mídia cinematográfica. Entre os fatores investigados estão como a verossimilhança funciona na literatura de ficção-científica e como o leitor se relaciona com ela. Também se analisou como o gênero utiliza o conhecimento científico para criar seus universos ficcionais, e as mudanças que os realizadores fílmicos às vezes precisam fazer para tornar o universo literário ficcional aceitável ao espectador em termos de verossimilhança, considerando que o que é verossímil na literatura não é necessariamente verossímil no cinema, especialmente na literatura de ficção-científica, um gênero que possui uma ligação íntima com a ciência e o progresso. Para finalizar essa pesquisa analisa a relação entre o gênero ficção-científica e o cinema no que diz respeito aos problemas que o gênero apresenta ao cinema em termos de tecnologia. Em outras palavras, o gênero literário ficção-científica traz aos realizadores fílmicos problemas e desafios que exigem a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias e técnicas visando resolvê-los. / The present work analyzes the book The Time Machine, written by H.G.Wells in 1895, as well as its transposition into a homonymous movie made by George Pal in 1960 as part of the science fiction genre. This work initially discusses the characteristics of the science fiction genre in literature, the way the genre differs from others such as the fantastic literature, for instance, and the fundamental elements of the science fiction genre. It then investigates the problems the science fiction genre presents when transposed to film media. Among the investigated factors are the problem of verisimilitude in science fiction literature and how the reader responds to it. This includes discussing the way the genre uses scientific knowledge to create its fictional universe, and the changes, in terms of verisimilitude, moviemakers need to consider when the fictional literary text is transferred into film. What sometimes is plausible in literature not always seems plausible in movies, especially in regard to science fiction literature, a genre that has a intimacy with science and progress. To conclude, this research analyzes the relation between the science fiction genre and film concerning the challenges the genre presents when transposed into another medium in terms of technology. These challenges require research and the development of new procedures for the cinematographic medium.

[pt] As Redes Neurais Artificiais (RNAs) começaram a ser desenvolvidas nos anos 1940. Porém, foi a partir dos anos 1980, com a popularização e o aumento de capacidade dos computadores, que as RNAs passaram a ter grande relevância. Também nos anos 1980, houve dois outros acontecimentos acadêmicos relacionados ao presente trabalho: (i) um grande crescimento do interesse de econometristas por modelos não lineares, que culminou nas abordagens econométricas para RNAs, no final desta década; e (ii) a introdução do Método Generalizado dos Momentos (MGM) para estimação de parâmetros, em 1982. Nas abordagens econométricas de RNAs, sempre predominou a estimação por Quasi Máxima Verossimilhança (QMV). Apesar de possuir boas propriedades assintóticas, a QMV é muito suscetível a um problema nas estimações em amostra finita, conhecido como sobreajuste. O presente trabalho estende o estado da arte em abordagens econométricas de RNAs, apresentando uma proposta alternativa à estimação por QMV que preserva as suas boas propriedades assintóticas e é menos suscetível ao sobreajuste. A proposta utiliza a estimação pelo MGM. Como subproduto, a estimação pelo MGM possibilita a utilização do chamado Teste J para verifificar a existência de não linearidade negligenciada. Os estudos de Monte Carlo realizados indicaram que as estimações pelo MGM são mais precisas que as geradas pela QMV em situações com alto ruído, especialmente em pequenas amostras. Este resultado é compatível com a hipótese de que o MGM é menos suscetível ao sobreajuste. Experimentos de previsão de taxas de câmbio reforçaram estes resultados. Um segundo estudo de Monte Carlo apontou boas propriedades em amostra finita para o Teste J aplicado à não linearidade negligenciada, comparado a um teste de referência amplamente conhecido e utilizado. No geral, os resultados apontaram que a estimação pelo MGM é uma alternativa recomendável, em especial no caso de dados com alto nível de ruído. / [en] Artificial Neural Networks (ANN) started being developed in the decade of 1940. However, it was during the 1980 s that the ANNs became relevant, pushed by the popularization and increasing power of computers. Also in the 1980 s, there were two other two other academic events closely related to the present work: (i) a large increase of interest in nonlinear models from econometricians, culminating in the econometric approaches for ANN by the end of that decade; and (ii) the introduction of the Generalized Method of Moments (GMM) for parameter estimation in 1982. In econometric approaches for ANNs, the estimation by Quasi Maximum Likelihood (QML) always prevailed. Despite its good asymptotic properties, QML is very prone to an issue in finite sample estimations, known as overfiting. This thesis expands the state of the art in econometric approaches for ANNs by presenting an alternative to QML estimation that keeps its good asymptotic properties and has reduced leaning to overfiting. The presented approach relies on GMM estimation. As a byproduct, GMM estimation allows the use of the so-called J Test to verify the existence of neglected nonlinearity. The performed Monte Carlo studies indicate that the estimates from GMM are more accurate than those generated by QML in situations with high noise, especially in small samples. This result supports the hypothesis that GMM is susceptible to overfiting. Exchange rate forecasting experiments reinforced these findings. A second Monte Carlo study revealed satisfactory finite sample properties of the J Test applied to the neglected nonlinearity, compared with a reference test widely known and used. Overall, the results indicated that the estimation by GMM is a better alternative, especially for data with high noise level.

[pt] O principal objetivo desta dissertação é realizar a previsão da reserva IBNR. Para isto foi desenvolvido um modelo estatístico de distribuições combinadas que busca uma adequada representação dos dados. A reserva IBNR, sigla em inglês para Incurred But Not Reported, representa o montante que as seguradoras precisam ter para pagamentos de sinistros atrasados, que já ocorreram no passado, mas ainda não foram avisados à seguradora até a data presente. Dada a importância desta reserva, diversos métodos para estimação da reserva IBNR já foram propostos. Um dos métodos mais utilizado pelas seguradoras é o Método Chain Ladder, que se baseia em triângulos run-off, que é o agrupamento dos dados conforme data de ocorrência e aviso de sinistro. No entanto o agrupamento dos dados faz com que informações importantes sejam perdidas. Esta dissertação baseada em outros artigos e trabalhos que consideram o não agrupamento dos dados, propõe uma nova modelagem para os dados não agrupados. O modelo proposto combina a distribuição do atraso no aviso da ocorrência, representada aqui pela distribuição log-normal truncada (pois só há informação até a última data observada); a distribuição da quantidade total de sinistros ocorridos num dado período, modelada pela distribuição Poisson; e a distribuição do número de sinistros ocorridos em um dado período e avisados até a última data observada, que será caracterizada por uma distribuição Binomial. Por fim, a quantidade de sinistros IBNR foi estimada por método e pelo Chain Ladder e avaliou-se a capacidade de previsão de ambos. Apesar da distribuição de atrasos do modelo proposto se adequar bem aos dados, o modelo proposto obteve resultados inferiores ao Chain Ladder em termos de previsão. / [en] The main objective of this dissertation is to predict the IBNR reserve. For this, it was developed a statistical model of combined distributions looking for a new distribution that fits the data well. The IBNR reserve, short for Incurred But Not Reported, represents the amount that insurers need to have to pay for the claims that occurred in the past but have not been reported until the present date. Given the importance of this reserve, several methods for estimating this reserve have been proposed. One of the most used methods for the insurers is the Chain Ladder, which is based on run-off triangles; this is a format of grouping the data according to the occurrence and the reported date. However this format causes the lost of important information. This dissertation, based on other articles and works that consider the data not grouped, proposes a new model for the non-aggregated data. The proposed model combines the delay in the claim report distribution represented by a log normal truncated (because there is only information until the last observed date); the total amount of claims incurred in a given period modeled by a Poisson distribution and the number of claims occurred in a certain period and reported until the last observed date characterized by a binomial distribution. Finally, the IBNR reserve was estimated by this method and by the chain ladder and the prediction capacity of both methods will be evaluated. Although the delay distribution seems to fit the data well, the proposed model obtained inferior results to the Chain Ladder in terms of forecast.

[pt] O objetivo desta dissertação é comparar através de um estudo de simulação diferentes estimadores de modelos não-lineares. Nós consideramos neste trabalho o estimador não-linear de mínimos quadrados em dois estágios (NL2SLS), o estimador não-linear de máxima verossimilhança de informação limitada (LIML) e o estimador com função controle (CF). Os resultados mostram que os estimadores CF e LIML possuem em geral uma performance superior ao do NL2SLS para os modelos selecionados. O trabalho considera uma aplicação de uma Curva de Phillips não-linear para a Economia Brasileira. / [en] The aim of this dissertation is to compare, in a simulation study, different nonlinear estimators for selected models. We consider the two-stage nonlinear least-squares (NL2SLS), the nonlinear limited information maximum likelihood (LIML), and the control function (CF) estimator. Our results show that usually either CF or LIML estimators perform better than the NL2SLS estimator for the selected models. In an application with real data, we consider the estimation a nonlinear Phillips Curve for Brazilian economy.