Spelling suggestions: "subject:"aleatoria"" "subject:"aleatorios""
21 |
Estadística Aplicada a las Finanzas 1 (MA333), ciclo 2014-0Luna, Walter 01 December 2013 (has links)
Esta guía contiene los temas del curso de Estadística Aplicada a las Finanzas 1 (MA333), desarrollada en cinco unidades: Organización de datos, Medidas descriptivas, Teoría de probabilidades, Variables aleatorias y Distribuciones muestrales. La teoría se complementa con ejemplos desarrollados y con los ejercicios que deben ser desarrollados por el alumno en una sesión de clase.
|
22 |
Estadística Aplicada a los Negocios (MA130), ciclo 2014-0Luna, Walter 02 December 2013 (has links)
Esta guía de clase contiene la teoría y los ejercicios necesarios para poder llevar el curso Estadística Aplicada a los Negocios (MA130). Este curso es teórico y práctico y está dirigido para la carrera de Administración y algunas carreras de Negocios. Comprende el estudio de las técnicas de la estadística descriptiva y la teoría de probabilidad, que forman parte fundamental de las herramientas para la toma ética de decisiones en un trabajo de investigación que los alumnos presentan y exponen en las últimas semanas del curso.
|
23 |
Estadística Aplicada a los Negocios (MA130), ciclo 2014-1Luna, Walter 05 March 2014 (has links)
Separata del curso Estadística Aplicada a los Negocios (MA130), que corresponde al ciclo 2014-1. Al finalizar el curso, el alumno aplica conceptos de estadística descriptiva y teoría de probabilidad en situaciones reales para tomar decisiones adecuadas, presentando y exponiendo la información de forma ética.
|
24 |
Estadística Aplicada a las Finanzas 1 (MA333), ciclo 2014-1Luna, Walter 06 March 2014 (has links)
Esta guía contiene los temas del curso de Estadística Aplicada a las Finanzas 1 (MA333), desarrollada en cinco unidades: Organización de datos, Medidas descriptivas, Teoría de probabilidades, Variables aleatorias y Distribuciones muestrales. La teoría se complementa con ejemplos desarrollados y con los ejercicios que deben ser desarrollados por el alumno en una sesión de clase.
|
25 |
Estadística Aplicada a las Finanzas 1 (MA333), ciclo 2014-2Luna, Walter 01 August 2014 (has links)
No description available.
|
26 |
[en] RELIABILITY ANALYSIS OF LARGE GENERATING SYSTEMS CONSIDERING DATA UNCERTAINTIES / [pt] CONFIABILIDADE DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE GRANDE PORTE NA PRESENÇA DE INCERTEZAS NOS DADOSJORGE COELHO 05 July 2006 (has links)
[pt] Este trabalho apresenta um método geral e prático, baseado
em técnicas de convolução discreta, para avaliar o valor
esperado e a variância dos índices de freqüência e duração
(FeD) da perda de carga de um sistema de geração. O método
proposto modela sem qualquer restrição unidades geradoras
com estados operativos de capacidade reduzida
simultaneamente com todos possíveis estados de carga. O
valor esperado e a variância dos índices de freqüência e
duração da perda de carga são calculados, tratando as
taxas de transição entre estados de geração e os picos de
carga previstos como variáveis aleatórias. Técnicas de
agregação são utilizadas para modelar as incertezas das
disponibilidades da capacidade de geração das unidades
hidráulicas. Sob este aspecto, os índices de
confiabilidade são também variáveis aleatórias.
A determinação da expansão da capacidade de geração na
presença de incertezas é a proposta sob um novo enfoque.
Este método avalia limites de confiança ( ou percentis)
não só para os índices de perda de carga, mas também para
os índices de Freqüência e Duração da falha. Assim, a
expansão da capacidade de geração é reutilizada utilizando
os percentis dos índices de risco em vez de se utilizar
apenas seus valores médios.
O método FeD proposto é utilizado para avaliar o impacto
das incertezas nos parâmetros dos geradores e da carga, em
sistemas típicos da geração, incluindo o Sistema Teste da
confiabilidade do IEEE e uma configuração
planejada para 1991 do Sistema Sul-Sudeste Brasileiro. / [en] This work presents a practical and general method base on
discrete convolution techniques for evaluating the
expectation and variance of the frequency and duration
(FeD) reliability indices, for a single area system. The
proposed method models simultaneously and without any
restriction, derated generating capacity generation units with
all possible load levels. The expectation and variance of
Frequency and duration reability indices are evaluated
based on discrete convolution, treating the the generating
unit transition rates and forecast peak loads as random
variables. Clustering techniques are used to model the
incertainties in the output capacities of hydraulic units.
Under this interpretation, the reliability indices are
also random variables.
The generation capacity expansion problem under
uncertainties, for a single-area system, is addressed from
a new point of view. This method determines confidence
limits (or percenties) not only for the loss of load
indices but also for the frequency and duration failure
indices. The generating capacity expansion is then
calculated through risk indices percenties instead of the
usual expected values.
The proposed FeD method is then used for evaluating the
impact of load and generating parameter uncertainties on
typical systems including the IEEE Reliability Test
System, and the Brazlian South/Southeastern Generating
System.
|
27 |
Gráfico de Hotelling com esquemas especiais de amostragem para o monitoramento de processos bivariados autocorrelacionados / Hotelling charts with special sampling schemes to monitor bivariate autocorrelated processesLeoni, Roberto Campos [UNESP] 13 May 2015 (has links) (PDF)
Made available in DSpace on 2015-08-20T17:10:15Z (GMT). No. of bitstreams: 0
Previous issue date: 2015-05-13. Added 1 bitstream(s) on 2015-08-20T17:25:41Z : No. of bitstreams: 1
000839268.pdf: 4284244 bytes, checksum: 7d5afde3f98f86ef2f0116356f59c490 (MD5) / A suposição mais importante para o emprego dos gráficos de controle é a de independência entre as medidas da característica de qualidade de um processo. A violação da hipótese de independência diminui o poder de detecção do gráfico de controle. Nesta tese, o gráfico 2 de Hotelling é empregado para monitorar processos bivariados com observações da amostra representadas por um modelo autoregressivo multivariado de primeira ordem - VAR(1). Contrapondo a esse efeito negativo da falta de independência, são sugeridas duas estratégias de amostragem: (1) na estratégia de amostragem sistemática, as amostras são obtidas através da seleção de um elemento da linha de produção e, em seguida, pulam-se s elementos consecutivos antes de se selecionar o próximo; (2) na estratégia de amostragem composta, os elementos são selecionados de dois subgrupos racionais consecutivos para formar a amostra. O emprego dessas estratégias sempre melhoram o desempenho do gráfico, exceto quando apenas uma variável é afetada por uma causa especial e as observações desta variável não são autocorrelacionadas. Os ensaios realizados mostraram que se pular s=1 elemento com a estratégia sistemática, o número médio de amostras até o sinal (NMA) reduz em mais de 30%, em média. Se dois itens são pulados (s=2), esse número aumenta para 40%. Na estratégia de amostragem composta, observou-se uma redução média de 25% no NMA / The most important of the assumptions made concerning control charts is that of independence of the quality characteristics observations. The violation of the independence assumption decreases the power of the control chart. In this thesis, is considered the T2 control chart for bivariate samples of size n with observations modeled by a first order vector autoregressive model - VAR (1). To counteract the undesired effect of the autocorrelation two sampling strategies are applied: (1) the systematic sampling strategy, where the samples are obtained by selecting an element of the production line and skipping s consecutive elements before selecting the next one; (2) the mixed sampling strategy where the samples elements are selected from the two consecutive rational subgroups. The sampling strategies always improves the chart's performance, except when only one variable is affected by the assignable cause and the observations of this variable are not autocorrelated. If only one element is skipped, the average run length (ARL) reduces in more than 30%, on average. If two elements are skipped, this number increases to 40%. With the mixed sample, the average reduction is 25% in the ARL
|
28 |
Modelamiento de incertidumbre en los tiempos de viajeLagos González, Felipe Andrés January 2014 (has links)
Magíster en Gestión de Operaciones / Cada día Santiago de Chile se convierte en una ciudad con más habitantes y, consecuentemente, con un mayor número de vehículos. El Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) se le presenta, entonces, un gran desafío, pues debe atender a una emergencia en poco tiempo y al mismo tiempo lidiar con calles y avenidas congestionadas.
El Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile (DII), ha desarrollado herramientas que apuntan a encontrar rutas óptimas para llegar a una emergencia con el fin de ayudar en su labor a CBS. Sin embargo, estas aplicaciones, hasta el momento, no utilizan criterios que incluyan la distribución de probabilidad de estos tiempos, lo que podría ayudar a tomar mejores decisiones.
Usando datos del sistema de transporte urbano de Santiago, Transantiago, se busca estudiar la distribución de los tiempos de viaje por arcos de un grafo que representa esta ciudad. Se propone una metodología que abarca desde el manejo de estos datos, hasta un modelo que permite estimar distribuciones.
Inicialmente, se sugiere un modelo de datos con sus índices. Luego, se da paso a la descripción de métodos para la identificación de rutas seguidas por los distintos servicios. Haciendo uso de algoritmos de proyección y Cadenas de Markov, se logran procesar más de 5300 arcos, los que posteriormente, se utilizan para proyectar tiempos de viaje y velocidades. Con los datos procesados, estas variables aleatorias se estudian en su distribución de probabilidad, comportamiento a lo largo de un camino y criterios de ajuste.
Los tiempos de viaje muestran ser una variable aleatoria de distribución Lognormal para una gran cantidad de arcos. Los resultados obtenidos, además, permiten encontrar un perfil para los arcos que presentan un mejor ajuste, tanto por sus características espaciales como temporales. Junto con ello, se resuelve si estos tiempos son independientes o no. Finalmente, en base a los resultados se establece que es importante incluir la correlación entre los tiempos de viaje.
Se estudia la suma de tiempos en caminos arbitrarios, comparándola con datos reales. Los resultados permiten validar el modelo propuesto, e identificar qué método para la suma de variables es mejor. Finalmente se analizan distribuciones para bloques de horarios, concluyendo que los tiempos de viaje es mejor tratarlos de la forma más desagregada posible.
Para trabajos futuros se recomienda analizar mezclas de Lognormales para los tiempos de viaje y estudiar la distribución Burr como una alternativa.
|
29 |
[pt] MATRIZES ALEATÓRIAS E A LEI DO SEMICÍRCULO / [en] RANDOM MATRICES AND THE SEMICIRCLE LAWDANIEL BYRON SOUZA P DE ANDRADE 14 June 2022 (has links)
[pt] Nessa dissertação vamos abordar a famosa lei do Semicírculo de
Wigner, que dá uma descrição do comportamento do espectro de autovalores
de matrizes aleatórias simétricas. A demonstração combina ideias e técnicas de
Combinatória e Probabilidade, incluindo uma analise cautelosa dos momentos
da distribuição de autovalores. / [en] In this dissertation we will approach the famous Wigner s Semicircle
Law, which gives a description of the behavior of the eigenvalue spectrum of
symmetric random matrices. The proof combines ideas and techniques from
Combinatorics and Probability, including a careful analysis of the moments of
the eigenvalue distribution.
|
30 |
Gaussian Multiplicative ChaosAstoquillca Aguilar, Jhon Kevin 21 December 2020 (has links)
La teoría de Kolmogorov-Obukhov-Mandelbrot de disipación de energía en
desarrollo de turbulencia se estableció para estudiar el comportamiento caótico
de los fluidos. En ausencia de una base matemática rigurosa, Kahane introduce el
caos gaussiano multiplicativo como un objeto aleatorio inspirado en la teoría del
caos aditivo desarrollada por Wiener. En esta tesis desarrollamos teoría aleatoria
en el espacio de medidas de Radon con el objetivo de definir rigurosamente el caos
multiplicativo gaussiano. Seguimos el artículo de Kahane y debilitamos algunas
condiciones para proporcionar una introducción accesible y autocontenida. / The Kolmogorov-Obukhov-Mandelbrot theory of energy dissipation in turbulence
developed was established to study the chaotic behavior of fluids. In the absence
of a rigorous mathematical basis, Kahane introduced the Gaussian multiplicative
chaos as a random object inspired by the additive chaos theory developed by
Wiener. In this thesis we developed random theory in the spaces of Radon
measures in order to rigorously define Gaussian multiplicative chaos. We follow
Kahane’s paper and weaken some conditions to provide an accessible and selfcontained
introduction. / Tesis
|
Page generated in 0.0622 seconds