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Análise e extração das expectativas dos agentes de mercado em torno da data do COPOMFaria, Matheus Nascif 30 May 2014 (has links)
Submitted by Matheus Faria (mathnf@gmail.com) on 2014-08-14T21:19:09Z
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Previous issue date: 2014-05-30 / This paper explores an important concept developed by Breeden & Litzenberger in which extract information contained in interest options in the Brazilian IDI Option market. It will be demonstrated the IDI Option Behavior under the Securities, Commodities and Futures Exchange (BM & FBOVESPA) before and after the Central Bank Meetings on the Selic Rate. The method involved determines the probability distribution through the prices of options after calculating the implied volatility surface IDI. It uses two common techniques on the market: Cubic Spline interpolation and Black (1976). / Este trabalho explora um importante conceito desenvolvido por Breeden & Litzenberger para extrair informações contidas nas opções de juros no mercado brasileiro (Opção Sobre IDI), no âmbito da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBOVESPA) dias antes e após a decisão do COPOM sobre a taxa Selic. O método consiste em determinar a distribuição de probabilidade através dos preços das opções sobre IDI, após o cálculo da superfície de volatilidade implícita, utilizando duas técnicas difundidas no mercado: Interpolação Cúbica (Spline Cubic) e Modelo de Black (1976). Serão analisados os quatro primeiros momentos da distribuição: valor esperado, variância, assimetria e curtose, assim como suas respectivas variações.
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Determinação experimental e modelagem termodinâmica do equilíbrio de fases em sistemas com CO2, n-hexano, n-hexadecano e tetralina / Experimental determination and thermodynamic modeling of phase equilibria in systems with CO2, n-hexane, n-hexadecane, and tetralinMonique Ferreira Leal 06 February 2015 (has links)
A descoberta de petróleo na camada de Pré-Sal possibilita a geração de ganhos em relação à dependência energética do país, mas também grandes desafios econômicos e tecnológicos. Os custos de extração são maiores devido a vários fatores como a exigência de equipamentos de exploração que suportem elevadas pressões, altas temperaturas e grandes concentrações de gases ácidos, tais quais, dióxido de carbono (CO2) e sulfeto de hidrogênio (H2S). Uma das principais preocupações com o CO2 é evitar liberá-lo para a atmosfera durante a produção. Com a modelagem termodinâmica de dados de equilíbrio de sistemas envolvendo CO2 supercrítico e hidrocarbonetos é possível projetar equipamentos utilizados em processos de separação. A principal motivação do trabalho é o levantamento de dados de equilíbrio de fases de sistemas compostos de CO2 e hidrocarbonetos, possibilitando assim prever o comportamento dessas misturas. Os objetivos específicos são a avaliação do procedimento experimental, a estimação e predição dos parâmetros de interação binários para assim prever o comportamento de fases dos sistemas ternários envolvendo CO2 e hidrocarbonetos. Duas metodologias foram utilizadas para obtenção dos dados de equilíbrio: método estático sintético (visual) e método dinâmico analítico (recirculação das fases). Os sistemas avaliados foram: CO2 + n-hexano, CO2 + tetralina, CO2 + n-hexadecano, CO2 + n-hexano + tetralina e CO2 + tetralina + n-hexadecano à alta pressão; tetralina + n-hexadecano à baixa pressão. Para o tratamento dos dados foi utilizada equação de estado cúbica de Peng-Robinson e a regra de mistura clássica / The discovery of oil in the pre-salt layer enables the generation of earnings in relation to the energy dependence of the country, but also large economic and technological challenges. Extraction costs are higher due to various factors such as the demand for mining equipment capable of withstanding high pressures, high temperatures and high concentrations of acid gases, as such, carbon dioxide (CO2) and hydrogen sulfide (H2S). A major concern with CO2 is to avoid releasing it into the atmosphere during production. With the thermodynamic equilibrium modeling systems involving data supercritical CO2 and hydrocarbon is possible to design equipment used in separation processes. The main motivation is the data collection phase equilibrium compounds CO2 systems and hydrocarbons, thus enabling predict the behavior of these mixtures. The specific objectives are to assess the experimental procedure, the estimation and prediction of binary interaction parameters so as to predict the behavior of phases of ternary systems involving CO2 and hydrocarbons. Two methodologies were used to obtain the equilibrium data: synthetic static method (visual) and analytical dynamic method (recycling phase). The systems were evaluated: CO2 + n-hexane, CO2 + tetralin, CO2 + n-hexadecane, CO2 + n-hexane + tetralin, and CO2 + tetralin + n-hexadecane at high pressure; tetralin + n-hexadecane at low pressure. For the treatment of the data was used cubic equation of state of Peng-Robinson and the classical mixing rule
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Mapas da transmutação : modelagem, propriedades estruturais, estimação e aplicações / Transmutation maps : modeling, structural properties, estimation and applicationsGranzotto, Daniele Cristina Tita 05 December 2016 (has links)
Submitted by Alison Vanceto (alison-vanceto@hotmail.com) on 2017-03-07T12:28:13Z
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Previous issue date: 2016-12-05 / Não recebi financiamento / Initially, we use the quadratic transmutation maps to compose a new probability
model: the transmuted log-logistic distribution. Transmutation maps are
a convenient way of constructing new distributions, in particular survival ones.
It comprises the functional composition of the cumulative distribution function
of one distribution with the inverse cumulative distribution (quantil) function
of another. Its comprehensive description of properties, such as moments, quantiles,
order statistics etc., along with its survival study and the classical and
Bayesian estimation methods, are also part of this work. Focusing on analysis
of survival, the study included two practical situations commonly found: the
presence of regression variables, through the transmuted log-logistic regression
model, and the presence of right censorship. In a second moment, searching
for a more exible model than the transmuted, we present its generalization,
the transmuted distributions of cubic rank. Using the methodology presented
in this rst generalization, two models were considered to compose the new cubic
transmuted distributions: the log-logistic and Weibull models. Faced with
problems presented in the transmutated class of quadratic and cubic orders
(such as the restricted parametric space of the transmutation parameter ), we
propose in this work, a new family of distribution. This family, which we call
e-transmuted or e-extended, is as simple as the transmuted model, because it
includes a single parameter to the base model, but more exible than the class
of transmuted models, once the transmuted is a particular case of the proposed
family. In addition, the nem family presents important properties such as, orthogonality
between the baseline model parameters and the e-transmutation
parameter, along with unrestricted parametric space for the ! e-transmutation
parameter, which is de ned on the real line. Simulation studies and real data
applications were performed for all proposed models and generalizations. / Inicialmente, usamos os mapas de transmutação quadráticos para compor
um novo modelo de probabilidade: a distribuição log-logística transmutada.
Mapas de transmutação são uma forma conveniente de construção de novas
distribuições, em especial de sobrevivência/con abilidade, e compreendem a
composição funcional da função de distribuição acumulada e da função de
distribuição acumulada inversa (quantil) de um outro modelo. Uma descrição
detalhada de suas propriedades, tais como, momentos, quantis, estatística de
ordem, dentre outras estatísticas, juntamente com o estudo de sobrevivência
e métodos de estimação clássico e Bayesiano, também fazem parte deste trabalho.
Focando em análise sobrevivência, incluímos no estudo duas situações
práticas comumente encontradas: a presença de variáveis regressoras, através
do modelo de regressão transmutado log-logístico, e a presença de censura à
direita. Em um segundo momento, buscando um modelo mais exível que o
transmutado, apresentamos uma generalização para esta classe de modelos, as
distribuições transmutadas de rank cúbico. Usando a metodologia apresentada
nesta primeira generalização, dois modelos foram considerados para compor as
novas distribuições transmutadas cúbica: os modelos log-logístico e Weibull.
Diante de problemas apresentados na classe transmutada de ordens quadrática
e cúbica (tal como o espaço paramétrico restrito do parâmetro de transmuta
ção ), propomos neste trabalho, uma nova família de distribuição. Esta
família, a qual chamamos e-transmutada ou e-extendida, é tão simples quanto
o modelo transmutado, por incluir um único parâmetro ao modelo base, porém
mais exível do que a classe de modelos transmutados, sendo esta classe um
caso particular da família proposta. Além disso, apresenta propriedades importantes,
como ortogonalidade entre os parâmetros do modelo base e o parâmetro
de e-transmutação, e espaço paramétrico não restrito para o parâmetro de etransmuta
ção !, que é de nido em toda reta real. Estudos de simulação e
aplicações a dados reais foram realizados para todos os modelos e generalizações propostas.
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Cúbicas Reversas e Redes de QuádricasFreire, Ageu Barbosa 09 March 2016 (has links)
Submitted by ANA KARLA PEREIRA RODRIGUES (anakarla_@hotmail.com) on 2017-08-17T12:22:57Z
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Previous issue date: 2016-03-09 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / In this work, we present an explicit geometric characterization for the space of quadratcs
form vanishing precisely on a twisted cubic. We show that the set of degenerate
quadrics lying on a net of quadrics containing a twisted cubic is described by a curve
whose equation is given by the square of an irreducible conic. Conversely, if is a net
of quadrics whosw intersection with the set of degenerate quadrics is a curve given by
the square of an irreducible conic, we furnish conditions under which the cammon zero
locus of turns out to be a twisted cubic. It is enough to require that does not
contain a pair of planes. / Neste trabalho, apresentamos uma caracteriza c~ao geom etrica expl cita para o espa co
das formas quadr aticas que se anulam precisamente sobre uma c ubica reversa. Mostramos
que o conjunto das qu adricas degeneradas pertencentes a uma rede de qu adricas
que cont em a c ubica reversa e descrita por uma curva cuja equa c~ao e dada pelo quadrado
de uma c^onica irredut vel. Rec procamente, se e uma rede de qu adricas cuja
interse c~ao com o conjunto das qu adricas n~ao degeneradas e uma curva dada pelo quadrado
de uma c^onica irredut vel, fornecemos condi c~oes sob as quais o lugar dos zeros
comuns de seja uma c ubica reversa. E su ciente que n~ao contenha um par de plano.
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Determinação experimental e modelagem termodinâmica do equilíbrio de fases em sistemas com CO2, n-hexano, n-hexadecano e tetralina / Experimental determination and thermodynamic modeling of phase equilibria in systems with CO2, n-hexane, n-hexadecane, and tetralinMonique Ferreira Leal 06 February 2015 (has links)
A descoberta de petróleo na camada de Pré-Sal possibilita a geração de ganhos em relação à dependência energética do país, mas também grandes desafios econômicos e tecnológicos. Os custos de extração são maiores devido a vários fatores como a exigência de equipamentos de exploração que suportem elevadas pressões, altas temperaturas e grandes concentrações de gases ácidos, tais quais, dióxido de carbono (CO2) e sulfeto de hidrogênio (H2S). Uma das principais preocupações com o CO2 é evitar liberá-lo para a atmosfera durante a produção. Com a modelagem termodinâmica de dados de equilíbrio de sistemas envolvendo CO2 supercrítico e hidrocarbonetos é possível projetar equipamentos utilizados em processos de separação. A principal motivação do trabalho é o levantamento de dados de equilíbrio de fases de sistemas compostos de CO2 e hidrocarbonetos, possibilitando assim prever o comportamento dessas misturas. Os objetivos específicos são a avaliação do procedimento experimental, a estimação e predição dos parâmetros de interação binários para assim prever o comportamento de fases dos sistemas ternários envolvendo CO2 e hidrocarbonetos. Duas metodologias foram utilizadas para obtenção dos dados de equilíbrio: método estático sintético (visual) e método dinâmico analítico (recirculação das fases). Os sistemas avaliados foram: CO2 + n-hexano, CO2 + tetralina, CO2 + n-hexadecano, CO2 + n-hexano + tetralina e CO2 + tetralina + n-hexadecano à alta pressão; tetralina + n-hexadecano à baixa pressão. Para o tratamento dos dados foi utilizada equação de estado cúbica de Peng-Robinson e a regra de mistura clássica / The discovery of oil in the pre-salt layer enables the generation of earnings in relation to the energy dependence of the country, but also large economic and technological challenges. Extraction costs are higher due to various factors such as the demand for mining equipment capable of withstanding high pressures, high temperatures and high concentrations of acid gases, as such, carbon dioxide (CO2) and hydrogen sulfide (H2S). A major concern with CO2 is to avoid releasing it into the atmosphere during production. With the thermodynamic equilibrium modeling systems involving data supercritical CO2 and hydrocarbon is possible to design equipment used in separation processes. The main motivation is the data collection phase equilibrium compounds CO2 systems and hydrocarbons, thus enabling predict the behavior of these mixtures. The specific objectives are to assess the experimental procedure, the estimation and prediction of binary interaction parameters so as to predict the behavior of phases of ternary systems involving CO2 and hydrocarbons. Two methodologies were used to obtain the equilibrium data: synthetic static method (visual) and analytical dynamic method (recycling phase). The systems were evaluated: CO2 + n-hexane, CO2 + tetralin, CO2 + n-hexadecane, CO2 + n-hexane + tetralin, and CO2 + tetralin + n-hexadecane at high pressure; tetralin + n-hexadecane at low pressure. For the treatment of the data was used cubic equation of state of Peng-Robinson and the classical mixing rule
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Positive solutions for Schrödinger-Poisson type systems / Soluções positivas para sistemas do tipo Schrödinger-PoissonEdwin Gonzalo Murcia Rodriguez 09 June 2017 (has links)
In this thesis we study Schrödinger-Poisson systems and we look for positive solutions. Our work consists in three chapters. Chapter 1 includes some basic facts on critical point theory. In Chapter 2 we consider a fractional Schrödinger-Poisson system in the whole space R^N in presence of a positive potential and depending on a small positive parameter . We show that, for suitably small (i.e. in the \"semiclassical limit\") the number of positive solutions is estimated below by the Ljusternick-Schnirelmann category of the set of minima of the potential. Finally, in Chapter 3, we analyze a Schrödinger-Poisson system in R^3 under an asymptotically cubic nonlinearity. We prove the existence of positive, radial solutions inside a ball and in an exterior domain. / Nesta tese nós estudamos sistemas de Schrödinger-Poisson e procuramos soluções positivas. Nosso trabalho consiste em três capítulos. O Capítulo 1 contém alguns fatos básicos sobre a teoria de pontos críticos. No Capítulo 2 nós consideramos um sistema fracionário de Schrödinger-Poisson em todo o espaço R^N em presença de um potencial positivo e que depende de um pequeno parâmetro positivo . Nós mostramos que, para suficentemente pequeno (i.e. no limite semiclássico) o número de soluções positivas é estimado por abaixo pela categoria de Ljusternick-Schnirelmann dos conjuntos onde o potencial é mínimo. Finalmente, no Capítulo 3 nós analisamos um sistema Schrödinger-Poisson em R^3 sob a não linearidade assintoticamente cúbica. Mostramos a existência de soluções radiais positivas dentro de uma bola e em um domínio exterior.
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SisA3 : Sistema Automatizado de Auditoria de Armaz´ens de Gran´eis / SISA3 : AN AUTOMATED AUDIT SYSTEM FOR GRAIN STORESAl-alam, Wagner Guimarães 15 January 2010 (has links)
Made available in DSpace on 2016-03-22T17:26:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Wagner Guimaraes Al-Alam.pdf: 2995290 bytes, checksum: 9902eafe02c0b5318a99f1e796dc399f (MD5)
Previous issue date: 2010-01-15 / Companies working with bulk materials have appropriate locations for storage
during the development of the production and storage of the final product, known as
warehouses or storehouses. The values of stocks need to be periodically validated by
comparing the control of receipts the and the physical situation (removal of the volume
stored in the company). In this context, the calculation of physical inventory as the volume
of bulk present in the warehouses is usually done manually with low credibility and prone
to errors. The current audit procedures on the contents of warehouses involve inaccurate
estimates, and often require emptying the warehouse.
Considering the use of technologies which enable the electronic measurement of
distances, angles, and automatic controls on actuators enabling mechanical movements
on the supporting structures, we sought to develop a system capable of providing both
computing solutions, and technology for the problem of calculation of irregular relief
(products stocked in warehouses).
The Automated Auditing Warehouse SisA3 intends to make this process automatic,
fast and precise, without the need for emptying warehouses or having contact
the products. To achieve this goal, we developed an integrated system composed of:
(i) a scanner equipment, consoling the hybrid prototype of hardware and software called
DigSisA3, in order to the measurement of points of relief non-uniform, formed by the
products in stock, and (ii) a method for calculating the volume iCone, which combines
techniques of scientific visualization, numerical interpolation points and iterative calculation
of volume.
The parallelization of the prototype iCone was also developed in order to satisfy
the test of agility and performance of the method iCone in the audit process. The development
for multiprocessor, multi-core, and distributed architectures was done over the DGM
(Geometric Distributed Machine), which provides the formalities to ensure creation,
management and application processing parallel and / or distributed scientific computing,
with emphasis on the exploitation of data parallelism and synchronization steps.
The prototype of software iCone was functionally validated, including analysis
of error in the method. The analysis of performance in the prototype p-iCone showed
satisfactory results. The development of this work strengthens the system SisA3, enabling
automatic and reliable measurement of inventories, including broad market application / Empresas que trabalham com produtos a granel possuem locais para estocagem,
durante o desenvolvimento do processo produtivo e no armazenamento do produto final,
denominados armaz´ens ou silos. Os valores dos estoques devem ser validados periodicamente
atrav´es da comparac¸ ao dos estoques fiscal (controle das notas fiscais) e f´ısico (levantamento
do volume estocado na empresa). Neste contexto, o c´alculo do estoque f´ısico,
ou seja, o volume de gran´eis presentes nos armaz´ens, ´e geralmente efetuado de forma
manual e com baixa credibilidade, desta forma com propens ao a erros. Os atuais processos
de auditoria no conte´udo de silos, al´em de envolverem estimativas inexatas, est ao
frequentemente baseados no esvaziamento do silo.
Considerando o uso de tecnologias que viabilizam a medic¸ ao eletr onica de
dist ancias, angulos, e controles autom´aticos sobre atuadores que possibilitam movimentos
mec anicos sobre estruturas de suporte, buscou-se o desenvolvimento de um sistema
capaz de prover tanto soluc¸ oes computacionais, quanto tecnol´ogicas para o problema de
c´alculo do volume de relevos irregulares, no caso dos produtos estocados nos armaz´ens.
O Sistema Automatizado de Auditoria em Armaz´ens (SisA3) pretende tornar este
processo autom´atico, r´apido e preciso, sem a necessidade de esvaziamento ou contato com
os produtos. Para alcanc¸ar este objetivo, tem-se um sistema integrado composto de: (i)
um equipamento digitalizador, consolidando o prot´otipo h´ıbrido de hardware e software
denominado Dig-SisA3 , para a medic¸ ao de pontos do relevo n ao-uniforme, formado pelos
produtos estocados; e (ii) m´etodo para o c´alculo do volume (iCone), que combina t´ecnicas
de visualizac¸ ao cient´ıfica, interpolac¸ ao num´erica de pontos e c´alculo iterativo de volume.
Al´em disto, introduz-se a paralelizac¸ ao do prot´otipo iCone, para diminuir o tempo
da obtenc¸ ao dos resultados do m´etodo iCone no processo de auditoria. A an´alise sobre
as perspectivas em arquiteturas multiprocessadas, multi-core e paralela distribu´ıda, utiliza
o ambiente D-GM (Distributed Geometric Machine), a qual prov e os formalismos para
garantir criac¸ ao, gerenciamento e processamento de aplicac¸ oes paralelas e/ou distribu´ıdas
da computac¸ ao cient´ıfica, com enfase na explorac¸ ao do paralelismo de dados e nas etapas
de sincronizac¸ oes.
O prot´otipo de software iCone apresenta-se funcionalmente validado, incluindo
an´alise de erro na execuc¸ ao do m´etodo. As an´alises de desempenho no prot´otipo p-iCone
apresentaram resultados satisfat´orios. O desenvolvimento deste trabalho consolida o sistema
SisA3, viabilizando aferic¸ ao autom´atica e confi´avel de estoques, incluindo ampla
aplicac¸ ao no mercado
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Teoria de Littlewood-Paley e o problema de Cauchy para a equação da onda cúbicaPinto, Aldo Vieira 08 July 2010 (has links)
Made available in DSpace on 2016-06-02T20:28:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1
3166.pdf: 902639 bytes, checksum: ea05b6d6e2b4c76c819c3abd8b7bd595 (MD5)
Previous issue date: 2010-07-08 / Financiadora de Estudos e Projetos / Neste trabalho, estudamos o resultado de boa-colocação para a equação da onda cúbica u +uR3 = 0 em R3, devido a H. Bahouri e J.-Y. Chemin, no qual os dados de Cauchy estão no espaço de Sobolev homogêneo H3/4 (R3) H-1/4 (R3). A prova utiliza um método de interpolação não-linear, decomposição de Bony e desigualdade logarítmica de Strichartz, todas formuladas na Teoria de Littlewood-Paley.
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