Dans ce travail, nous aborderons la manière dont les diverses logiques et stratégies dentrée, de circulation et de flux frontaliers dans la région des Guyanes sont structurées. Lobjectif est donc de comprendre la dynamique de circulation migratoire des Brésilien-ne-s au Suriname, mais aussi la place du Guyana et de la Guyane Française dans cette mobilité. Il sagit alors danalyser les logiques, les trajectoires et les dynamiques de mobilité des Brésiliennes travaillant dans la prostitution. La dynamique de mobilité liée à la prostitution est ici analysée à partir de lexpérience des personnes circulant dans lunivers du marché du sexe. Cette recherche est avant tout qualitative en ce quelle repose sur des entretiens semi-directifs réalisés avec 74 personnes (44 femmes, 27 hommes et 3 travestis/transsexuels) et sappuie sur une approche ethnographique multi-située dans différents moments et lieux du Guyana, du Suriname, de la Guyane Française et de Hollande. Plus précisément, cette étude montre que les femmes passent par de multiples modalités déchange : sexuels, affectifs, matériels, économiques et symboliques. Pour les Brésiliennes qui migrent au Guyana ou au Suriname pour travailler dans les clubs de prostitution, leur sortie de ces derniers constitue soit une transition entre la menina de club et la ploc, soit une relation avec un fixe ou un mari ce sont là des catégories de référence pour comprendre le marché du sexe au Suriname et la dynamique migratoire de ces femmes dans la région des Guyanes. Or, chacune de ces catégories gravite autour du fait dêtre femme et étrangère, dêtre prostituée ou de passer par la prostitution, ou encore doccuper dautres rôles pour tenter de se détacher des étiquettes et des stigmates. / Este trabalho aborda a forma como são estruturadas as diversas lógicas e estratégias de entrada, de circulação e de fluxo fronteiriço na região das Guianas, e tem como objetivo compreender a dinâmica da circulação migratória de brasileiras/os no Suriname e a relação dessa mobilidade com a Guiana e a Guiana Francesa, analisar as lógicas, os circuitos e as dinâmicas de mobilidade de brasileiras na prostituição. A dinâmica de mobilidade ligada à prostituição foi analisada a partir da experiência das pessoas que vivenciaram o universo do mercado do sexo ou que estiveram inseridas no circuito desse espaço circulatório. O estudo é, sobretudo, qualitativo, realizado a partir de entrevistas semiestruturadas com 74 pessoas (44 mulheres, 27 homens e três travestis/transexuais), em uma abordagem etnográfica multissituada em diferentes momentos e lugares na Guiana, no Suriname, na Guiana Francesa e na Holanda. O estudo demonstra que as mulheres transitam entre várias modalidades de intercâmbio: sexuais, afetivos, materiais, econômicos e simbólicos; e que sua mobilidade é frequente tanto no que se refere à circulação espacial como à laboral. Para as brasileiras que migram para Guiana e o Suriname para atuar em clube de prostituição, a saída deste significa a transição entre menina de club e ploc, ou ter um fixo ou marido, categorias referenciais para compreender o mercado do sexo no Suriname e a dinâmica migratória delas na região das Guianas, uma vez que tais categorias giram em torno de ser mulher e estrangeira, de estar ou ser prostituta, de assumir outros papéis para tentar se distanciar de rótulos e estigmas.

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Submitted by Maurílio Figueiredo (maurilioafigueiredo@yahoo.com.br) on 2013-05-17T20:22:51Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO_EstudoModelagemDinâmica.pdf: 10942305 bytes, checksum: dc9f065d1e75f92a9f80ee796d2fbb08 (MD5) / Rejected by Neide Nativa (neide@sisbin.ufop.br), reason: Favor repassar para Graci on 2013-06-12T19:25:23Z (GMT) / Submitted by Maurílio Figueiredo (maurilioafigueiredo@yahoo.com.br) on 2013-06-13T20:03:14Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO_EstudoModelagemDinâmica.pdf: 10942305 bytes, checksum: dc9f065d1e75f92a9f80ee796d2fbb08 (MD5) / Rejected by Neide Nativa (neide@sisbin.ufop.br), reason: on 2013-06-21T18:25:44Z (GMT) / Submitted by Maurílio Figueiredo (maurilioafigueiredo@yahoo.com.br) on 2013-06-21T19:49:47Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO_EstudoModelagemDinâmica.pdf: 10942305 bytes, checksum: dc9f065d1e75f92a9f80ee796d2fbb08 (MD5) / Approved for entry into archive by Gracilene Carvalho (gracilene@sisbin.ufop.br) on 2013-07-02T12:38:00Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO_EstudoModelagemDinâmica.pdf: 10942305 bytes, checksum: dc9f065d1e75f92a9f80ee796d2fbb08 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-07-02T12:38:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO_EstudoModelagemDinâmica.pdf: 10942305 bytes, checksum: dc9f065d1e75f92a9f80ee796d2fbb08 (MD5) Previous issue date: 2009 / A teoria ecológica é construída através de modelos que possam explicar as relações entre organismos e ambiente. No entanto, esta se trata de uma ciência integradora de conhecimentos e beneficiada por abordagens interdisciplinares devido à enorme complexidade observada nos ecossistemas. Nesse contexto, o uso de ferramentas matemáticas tem se mostrado extremamente importante para a compreensão dos sistemas ecológicos. Neste trabalho foram estudadas assembléias de formigas em duas áreas da região neotropical, Caxiuanã (Pará) e Volcan Barva (Costa Rica). A partir da analise de suas dinâmicas populacionais e estruturas de dominância sob diferentes escalas espaciais e ecológicas (composição de gêneros e guildas tróficas), foram desenvolvidos modelos computacionais que permitissem avaliar alguns dos principais modelos de suporte à Ecologia Teórica. Esses modelos buscam explicar tanto as dinâmicas e estruturas populacionais como também os mecanismos e processos por trás da funcionalidade de ecossistemas ditos complexos. Foram observadas diferenças marcantes na estrutura de dominância das populações entre as duas escalas ecológicas consideradas.onde diferentes níveis de informação foram obtidos com cada uma das abordagens. As análises sob a escala de gêneros mostraram grande instabilidade temporal associada a diferenças de configuração hierárquica entre escalas espaciais distintas. Em contrapartida, as análises feitas sob a escala de guildas tróficas evidenciaram comportamentos relativamente mais estáveis quando comparados aos gêneros. Tais resultados foram interpretados a luz de duas teorias principais, o “nicho construtivismo” e “sistemas complexos adaptativos". Por fim, ambas teorias foram atreladas, onde a emersão das funcionalidades do ecossistema com sistemas complexos adaptativos se mostrou possível a partir dos mecanismos de nicho construção. __________________________________________________________________________________________ / ABSTRACT: The ecological theory is built on models that can explain the relationships between organisms and their environment. However, if this is a science that integrates knowledge and benefited from interdisciplinary approaches due to the enormous complexity observed in ecosystems. In this context, the use of mathematical tools has been extremely important for the understanding of ecological systems. In this study ant assemblages in two areas of the Neotropics, Caxiuanã (Pará) and Volcan Barva (Costa Rica). From the analysis of their population dynamics and structures of dominance under different spatial scales and ecological (gender composition and feeding guilds) were developed computer models that help to assess some of the main support models to Theoretical Ecology. These models seek to explain both the dynamics and population structure but also the mechanisms and processes behind the functionality of so-called complex ecosystems. Considerable differences were observed in the structure of dominance of populations between the two ecological scales with different levels of information were obtained with each approach. The analysis under the range of genres showed great temporal instability associated with differences in configuration hierarchy between different spatial scales. In contrast, the analysis done under the range of feeding guilds showed relatively more stable behavior compared to those genres. These results were interpreted in light of two main theories, the "niche constructivism" and "complex adaptive systems." Finally, both theories have been linked, where the emergence of the features of the ecosystem with complex adaptive systems proved possible from the mechanisms niche construction.

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Este trabalho calcula analítica e numericamente a densidade espectral para o modelo de Anderson de duas impurezas sem correlação eletrônica (U=0). Nossos resultados servem como passo inicial para se entender o modelo com a correlação eletrônica. O modelo estudado descreve a interação entre elétrons de um metal e impurezas magnéticas localizadas, e a simplificação, U = 0, torna o Hamiltoniano quadrático permitindo assim que se divida o mesmo em dois termos: um envolvendo apenas operadores pares (canal par) e outro envolvendo apenas operadores ímpares (canal ímpar). Cada termo encontrado difere pouco do Hamiltoniano de Nível Ressonante. Nossos resultados abrangem tanto a diagonalização analítica como a numérica pelo método do Grupo de Renormalização, adaptado para o caso de duas impurezas. A simplicidade do Hamiltoniano permite que (1) se identifique características do modelo que afetam adversamente a precisão do cálculo numeríco e (2) se encontre uma maneira de circundar tais dificuldades. Os resultados aqui encontrados ajudaram o desenvolvimento do cálculo da densidade espectral do modelo correlacionado, desenvolvido paralelamente em nosso grupo de pesquisa. / This work calculates analytically and numerically the spectral density for the two impurity uncorrelated Anderson model (U = O). Our results serve as an initial step towards understanding models with electronic correlation. The studied model describes the interaction between conduction-band electrons of a metal and localized magnetic impurities. The simplification U = O turns the Hamiltonian quadratic, allowing us to split it into two parts: one involving only even operators (even channel), the other involving odd operators (odd channel). Each term has a form differing a little from that for the Resonant Level Hamiltonian. Our results include analytic diagonalization as well as numerical calculations using the method of the Renormalization Group, adapted for the two impurity case. The traditional tridiagonalization method imposes particle-hole symmetry, while our treatment preserves the energy dependence of the coupling, between the impurities and the conduction-band, and consequently, the natural asymmetry of the model. The simplicity of the Hamiltonian allowed us to (1) identify characteristics of the model that affect adversely the acuracy of the numeric calculation and (2) find a way to surround such difficulties. The results here found helped the development of the calculation of the spectral density of the correlated model, developed simultaneously in our research group.

Neste trabalho, fazemos uma breve introdução à Econofísica e às grandezas estatísticas relevantes para o estudo de um ativo financeiro. Estas grandezas são estudadas detalhadamente para o índice NYSE Composto. Determinamos o tempo de autocorrelação e o espectro de potência, cujos resultados indicam a presença de uma correlação de curto alcance. Através do expoente de Hurst, investigamos o tipo de correlação presente e detectamos a presença de multifractalidade. A volatilidade do índice NYSE mostrou-se análoga a um processo de Wiener. Por outro lado, a função densidade de probabilidade do índice NYSE foi ajustada por uma distribuição de Lévy simétrica com alpha = 1,47. Apresentamos os modelos de variância autoregressiva ARCH e GARCH. Em particular, focalizamos o modelo Markoviano GARCH(1,1). Este modelo tem três parâmetros de controle. Mostramos que, para o índice NYSE, o uso do tempo de autocorrelação na determinação deste conjunto de parâmetros de controle não é a melhor escolha. Resultados muito mais satisfatórios são obtidos se utilizarmos o sexto momento padronizado, uma vez que o ganho no ajuste da função de autocorrelação temporal é muito mais expressivo. A proposta de utilização do sexto momento é robusta e se aplica tanto ao modelo GARCH Gaussiano quanto ao modelo GARCH Exponencial. Desenvolvemos uma técnica de expansão em série para obter o sexto momento padronizado em função dos três parâmetros de controle. Obtivemos uma expressão analítica exata para a curtose do modelo GARCH Exponencial. Ambas as versões Gaussiana e Exponencial apresentam um desempenho equivalente na descrição da função densidade de probabilidade e da função de autocorrelação temporal. Porém, no que tange às leis de escala temporal, medidas através da probabilidade de retorno à origem, o modelo Exponencial tem, clara e inequivocamente, um melhor desempenho que o modelo Gaussiano, pois apresenta um expoente da lei de escala temporal em bom acordo com o expoente do índice NYSE. / In this thesis, we briefly give an introduction to Econophysics and discuss some important statistical quantities used in the study of a financial asset. This quantities are meticulously studied for the NYSE Composite Index. For its time series, we determine the time autocorrelation and the power spectrum, which show the presence of a short range correlation. By means of the Hurst exponent, we investigate the kind of autocorrelation which is present and we detected the presence of multifractality. The volatility of the NYSE Index show a behavior analogous to a Wiener process. On the other hand, the probability density function was adjusted by a symmetric Lévy distribuition with alpha = 1.47. We present the variance autoregressive ARCH and GARCH models. More specifically, we focus on the Markovian GARCH(1,1) model. This model has three control parameters. We show that, for the NYSE Index, the use of the time autocorrelation to determinate the set of control parameters is not the best choice. Instead, results much more reasonable are obtained if the standardized sixth moment is used, as can be seen by the adjust of the time autocorrelation function. The proposal of the sixth moment is robust and applies for both the Gaussian and the Exponential GARCH models. We developed a series expansion technique to get the standardized sixth moment as a function of the three control parameters. We found an exact analytic expression for the kurtosis of the Exponential GARCH model. Both the Gaussian and the Exponential versions exhibit an equivalent performance in the description of the probability density function and the time autocorrelation function. However, with respect to the time scaling laws (measured by the probability of return to the origin) the Exponential model shows, in a clear and unequivocal way, a better performance than the Gaussian model, since it gives a time horizon exponent much more close to the real NYSE exponent.

Submitted by Fabio Sobreira Campos da Costa (fabio.sobreira@ufpe.br) on 2016-04-19T13:52:47Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) Dissertação Wemerson Finalizada.pdf: 9160369 bytes, checksum: b31280e4154dafd68b3a566de187171f (MD5) / Made available in DSpace on 2016-04-19T13:52:47Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) Dissertação Wemerson Finalizada.pdf: 9160369 bytes, checksum: b31280e4154dafd68b3a566de187171f (MD5) Previous issue date: 2015-03-16 / CNPq / A presente pesquisa teve como objetivo entender o comportamento do canal fluvial em área urbana denominado de riacho Umas localizado na cidade de Camaragibe, município que pertence a Região Metropolitana do Recife. O intuito foi observar a dinâmica de processo-resposta entre regime pluviométrico de 2014 e as perturbações ocorridas sobre o canal fluvial, e, todavia, a sensitividade do respectivo canal. Além dos transtornos e riscos trazidos a população ribeirinha residente próxima ao canal, portanto configurando-se como trabalho em escala de detalhe. As dinâmicas atmosféricas foram verificadas a partir da análise rítmica observadas pelos gráficos de pluviosidade diária e imagens de satélite. As respostas sobre o canal fluvial (riacho Umas) foram analisadas em três cenários que correspondem a um período seco (menor pluviosidade) e dois úmidos (casos significativos de maior pluviosidade). Contudo os períodos úmidos divididos em cenário pós-evento de perturbação e cenário durante o evento de perturbação, ou seja, ao longo do processo de precipitação significativa. Para as análises espaciais confeccionaram-se mapas de detalhe de direção de fluxo, curvatura das encostas, declividade, que, todavia, estes foram correlacionados com o mapa de uso e ocupação do solo do município de Camaragibe. Mesmo sendo uma escala espacial de detalhe verificaram-se respostas variáveis (dinâmica não linear) sobre o canal com base em suas características naturais e formas de ocupação e uso do solo, fazendo com que a vulnerabilidade da população que ocupa a área também ocorra modo diferente diante ocorrência de inundações. Também foi realizada a análise das assembleias de relevo fluvial e interfluvial com intuito de compreender a relação de conectividade, principalmente em relação aos fluxos hídricos, entre vertentes e canal fluvial. / This paper has the objective to comprehend the behavior of the fluvial pass named Umas stream, located in the urban area of Camaragibe city, municipality in the Metropolitan Area of Recife. The intention was to observe the process-response dynamics between the pluviometric rate of 2014 and the disturbances occurred at the fluvial pass, and, yet, the sensitivity of the same stream. Considering the disturbance and risks brought to the riverside population, so constituting it as a detail scale paper. The atmospheric dynamics was verified from a rhythmic analysis, observing the daily pluviometric graphs and satellite images. The answers concerning the fluvial pass (Umas stream) were analyzed in three scenarios corresponding to one dry stage and two humid stages. Considering the humid stages divided in: post-disturbance-event scenario and during-disturbance-event scenario, that is, along the significant precipitation process. Even though being a spacial detail scale, variable answers (non-linear dynamics) were found about the stream based on its natural characteristics and soil’s occupation/using methods, making the vulnerability of the occupier population also occur in a different manner due to the occurrence of floods. Also was made an analysis of fluvial and interfluvial relief assembly, pointing to understand the connectivity relation, mainly, to the hydric flow between watersheds and streams. Therefore, flow direction detail, hillside curvature and declination maps were made, and, still, were correlated to the soil’s using and occupation map of Camaragibe’s municipality.

Tendo como base o contexto da indústria de etanol que apresenta incertezas, oportunidades e ameaças, os preceitos teóricos da obtenção de vantagens competitivas sustentáveis a partir do desenvolvimento de capacidades dinâmicas e a análise de ambientes complexos e com a presença de incertezas por meio de cenários, este trabalho apresentou a seguinte questão de pesquisa: Quais são as implicações para o desenvolvimento de capacidades dinâmicas pelas destilarias brasileiras de possíveis cenários do mercado internacional de etanol em 2020? Para respondê-la foi realizado um estudo exploratório, em uma abordagem qualitativa e de natureza aplicada, o qual compreendeu duas etapas. Inicialmente foram elaborados cenários para o mercado internacional de etanol em 2020. Para tanto, utilizou-se o método de elaboração de cenários proposto por Wright e Spers (2006). Em seguida, foi realizada uma pesquisa de campo com uma empresa do setor de etanol, tendo em vista analisar a consistência dos cenários elaborados e explorar empiricamente o conceito de capacidades dinâmicas. Assim, foi realizado um estudo de caso com uma destilaria localizada em Jacarezinho Paraná. Neste trabalho, o escopo dos cenários foi a configuração futura do mercado internacional de etanol. O horizonte de tempo foi 2020, uma vez que grande parte da regulamentação que indica expansão da demanda do mercado internacional baseia-se neste ano. Foram produzidos quatro cenários (Etanol: um biocombustível comercialmente viável, Etanol: a commodity energética global sustentável, Etanol: foco no mercado interno, e Etanol: uma commodity regional) que posteriormente foram submetidos à análise de consistência e indicação do mais provável pela empresa pesquisada neste estudo. Foi indicado como mais provável o cenário Etanol: a commodity energética global sustentável. A partir do cenário mais provável, a empresa pesquisada indicou que, para o futuro, o desafio será desenvolver as capacidades dinâmicas necessárias para capturar as oportunidades e dois pontos importantes foram destacados pela empresa, e que vão de encontro ao segundo grupo de capacidades propostas por Teece (2007), principalmente no que se refere ao delineamento de modelos de negócios e desenvolvimento de ativos complementares. Conforme foi destacado pelo dirigente durante a entrevista, será necessário desenvolver um novo modelo de negócios para as usinas, pois essas são muito suscetíveis às oscilações de mercado de curto prazo, principalmente em relação ao preço do álcool, preço do açúcar, preço do petróleo e preço do milho. Há a necessidade de novas fontes de receita nos períodos de baixa no mercado. Além disso, a empresa enxerga como grande obstáculo para o futuro o desenvolvimento de infra-estrutura logística para a exportação. / Based on a context of the ethanol industry that presents uncertainties, opportunities and threats, on the theoretical background of obtaining sustainable competitive advantage through the development of dynamic capabilities and on the analysis of complex situations using scenarios, this study analyzed the following research question: What are the implications for the development of dynamic capabilities by Brazilian ethanol distilleries of possible scenarios of the global ethanol market in 2020? To answer this question an applied exploratory study was conducted with a qualitative approach. in two stages. Initially scenarios were developed for the international market in 2020, using the scenario development method proposed by Wright and Spers (2006). Next, a field research was conducted with a company in the ethanol industry in order to analyze the consistency of the scenarios developed and empirically explore the concept of dynamic capabilities. Thus, a case study was performed with a firm located in Jacarezinho - Paraná. In this work, the scope of the scenarios was the future state of the international market for ethanol. The time horizon is 2020, since much of the regulations indicates that expansion of demand in the international market is based on this year. It was produced four scenarios (\"Ethanol: a commercially viable biofuel\", \"Ethanol: a sustainable global energy commodity\", \"Ethanol: focus on the domestic market,\" and \"Ethanol: a regional commodity\") that subsequently were analyzed for consistency and indicated the more likely by the company investigated in this study. It was indicated as the most likely scenario \"Ethanol: a sustainable global energy commodity\". From the most likely scenario, the company surveyed indicated that for the future, the challenge will be to develop the dynamic capabilities necessary to capture the opportunities and two important points were highlighted by the company, and are aligned with the second set of capabilities proposed by Teece (2007), especially with regard to the design of business models and development of complementary assets. As noted by the manager during the interview, it will need to develop a new business model for companies, because they are very susceptible to fluctuations in short-term market, especially with the price of alcohol, sugar prices, oil prices and price of corn. There is a need for new sources of revenue in periods of market declines. In addition, the company sees as an obstacle to the future the development of transport infrastructure for export.

Neste trabalho, fazemos uma breve introdução à Econofísica e às grandezas estatísticas relevantes para o estudo de um ativo financeiro. Estas grandezas são estudadas detalhadamente para o índice NYSE Composto. Determinamos o tempo de autocorrelação e o espectro de potência, cujos resultados indicam a presença de uma correlação de curto alcance. Através do expoente de Hurst, investigamos o tipo de correlação presente e detectamos a presença de multifractalidade. A volatilidade do índice NYSE mostrou-se análoga a um processo de Wiener. Por outro lado, a função densidade de probabilidade do índice NYSE foi ajustada por uma distribuição de Lévy simétrica com alpha = 1,47. Apresentamos os modelos de variância autoregressiva ARCH e GARCH. Em particular, focalizamos o modelo Markoviano GARCH(1,1). Este modelo tem três parâmetros de controle. Mostramos que, para o índice NYSE, o uso do tempo de autocorrelação na determinação deste conjunto de parâmetros de controle não é a melhor escolha. Resultados muito mais satisfatórios são obtidos se utilizarmos o sexto momento padronizado, uma vez que o ganho no ajuste da função de autocorrelação temporal é muito mais expressivo. A proposta de utilização do sexto momento é robusta e se aplica tanto ao modelo GARCH Gaussiano quanto ao modelo GARCH Exponencial. Desenvolvemos uma técnica de expansão em série para obter o sexto momento padronizado em função dos três parâmetros de controle. Obtivemos uma expressão analítica exata para a curtose do modelo GARCH Exponencial. Ambas as versões Gaussiana e Exponencial apresentam um desempenho equivalente na descrição da função densidade de probabilidade e da função de autocorrelação temporal. Porém, no que tange às leis de escala temporal, medidas através da probabilidade de retorno à origem, o modelo Exponencial tem, clara e inequivocamente, um melhor desempenho que o modelo Gaussiano, pois apresenta um expoente da lei de escala temporal em bom acordo com o expoente do índice NYSE. / In this thesis, we briefly give an introduction to Econophysics and discuss some important statistical quantities used in the study of a financial asset. This quantities are meticulously studied for the NYSE Composite Index. For its time series, we determine the time autocorrelation and the power spectrum, which show the presence of a short range correlation. By means of the Hurst exponent, we investigate the kind of autocorrelation which is present and we detected the presence of multifractality. The volatility of the NYSE Index show a behavior analogous to a Wiener process. On the other hand, the probability density function was adjusted by a symmetric Lévy distribuition with alpha = 1.47. We present the variance autoregressive ARCH and GARCH models. More specifically, we focus on the Markovian GARCH(1,1) model. This model has three control parameters. We show that, for the NYSE Index, the use of the time autocorrelation to determinate the set of control parameters is not the best choice. Instead, results much more reasonable are obtained if the standardized sixth moment is used, as can be seen by the adjust of the time autocorrelation function. The proposal of the sixth moment is robust and applies for both the Gaussian and the Exponential GARCH models. We developed a series expansion technique to get the standardized sixth moment as a function of the three control parameters. We found an exact analytic expression for the kurtosis of the Exponential GARCH model. Both the Gaussian and the Exponential versions exhibit an equivalent performance in the description of the probability density function and the time autocorrelation function. However, with respect to the time scaling laws (measured by the probability of return to the origin) the Exponential model shows, in a clear and unequivocal way, a better performance than the Gaussian model, since it gives a time horizon exponent much more close to the real NYSE exponent.