Made available in DSpace on 2016-08-02T21:42:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Flavio Crepardi Brustelo.pdf: 2116777 bytes, checksum: c87c19160f0189b5791b18e1639b5bbe (MD5) Previous issue date: 2011-11-23 / Os 799 discentes presenciais cursando entre o 5º a 8º semestre que utilizam os jogos de empresas, inclusos nas 225 empresas ativas distribuídas entre os cursos de Administração geral; Comércio exterior; Administração financeira; Ciências contábeis e Ciências econômicas no campus Rudge Ramos da Universidade Metodista de São Paulo, foram submetidos a 6 cenários virtuais, com diferentes graus de complexidade, onde suas decisões foram investigadas sob a ótica dos aspectos heurísticos, contidos em finanças comportamentais, validando a hipótese de que suas decisões não são tomadas utilizando a teoria de mercado eficiente contida nas finanças tradicionais, modelo este que pressupõe que seus agentes são racionais e maximizadores de benefícios esperados, mas as tomam através das heurísticas comportamentais de efeito certeza, reflexão e isolamento, existentes no questionário da Teoria do Prospecto, Nobel de economia em 2002 por introduzir os insights da pesquisa psicológica na ciência econômica, especialmente no que diz respeito as avaliações e tomada de decisão sob incerteza, sugerindo uma mudança na função linear da predileção de perdas à ganhos, constantes em finanças tradicionais, para uma concavidade da função utilidade para ganhos e convexas para perdas, utilizadas em heurísticas comportamentais de Kahneman e Tversky (1979). Foi também efetuada uma análise de processos das 56 empresas virtuais contidas no 1º quartil, escalonadas em ordem decrescente, gerando duas proxys de confirmação dos resultados tabulados. Foi constatado uma superestimação de resultados possíveis ao invés de resultados prováveis, demonstrando fantasias das habilidades dos jogadores, equiparáveis com os resultados de Weinstein (1980), em até 71% acreditando serem melhores do que realmente são. Além de análise Qui-Quadrática que confirmaram que os resultados da teoria do prospecto são equiprováveis e equilibrados com o trabalho original, além do Teste-t entre amostras de variâncias equivalentes que geraram significância estatística, reforçando o modelo. Também foi efetuado uma análise das decisões por gênero nas respostas, para comprovar a irrelevância proposta por Hanna, Gutter e Fan (2001) quanto a predileção e aceitação ao risco.

Made available in DSpace on 2016-08-02T21:42:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Eduardo Roberto Priore.pdf: 1113457 bytes, checksum: 1acca67a7d8f784ff91ffb7295f3b2fe (MD5) Previous issue date: 2012-12-19 / The aim of this dissertation is to analyse loss aversion of the Business Administration and Financial Management students, using the reproduction of the work developed by Kahneman and Tversky (1979). For that purpose, it was made a field research with these students in a private college in São Paulo city with the application of the original survey template suggested by researchers Kahneman e Tversky (1979), and through the obtained results, Prospect Theory was validated, and it was verified that a group of students have less loss aversion. In this study was made a bibliographic review about the main changes in financial area since 1920 until nowadays highlighting the theory about modern financials, Efficient Market Hypothesis, Behavior Financials, Heuristics and Prospect Theory. The results reveal the existence of certainty, reflex and isolation effects. It was possible to confirm the existence of a different behavior of the Administration students. Among the main conclusions, Administration students are reacting differently of Financial Management students. Academic qualification is proving as a differentiation factor between the two groups. Administration students have a smaller financial base of studies than Financial Magement students and a larger base of studies on other areas. This larger knowledge on financial area didn t bring any differential for Financial Management students, this can be explained by the low age of this population, that have just left high school and has little experience and little understanding of financial market. / O objetivo desta dissertação é analisar aversão à perda dos estudantes do curso de administração de empresas e do curso de tecnologia em gestão financeira, usando a reprodução do trabalho desenvolvido por Kahneman e Tversky (1979). Para tanto, foi realizada uma pesquisa em campo com estudantes em uma faculdade particular, localizada da cidade de São Paulo, onde pode ser aplicado o questionário no modelo original proposto pelos pesquisadores Kahneman e Tversky (1979) e através dos resultados obtidos, foi recriada a teoria dos prospectos e constatou que um grupo de estudantes tem uma aversão à perda menor. Neste trabalho, foi feita uma revisão bibliográfica sobre as principais mudanças na área financeira desde 1920 até atualidade, destacando a Teoria sobre Finanças Modernas, a Hipótese de Mercados Eficientes, Finanças Comportamentais, Heurísticas e Teoria do Prospecto. Os resultados apontam para a existência dos efeitos certeza, reflexo e isolamento. Foi possível confirmar a existência de um comportamento diferente para o grupo de estudantes de administração. Dentre as principais conclusões, os estudantes de administração, estão reagindo de forma diferente que os estudantes de gestão financeira. A formação dos respondentes mostrou-se um fator de diferenciação entre os dois grupos. Os alunos de administração tem uma base de estudos sobre finanças menor comparada com os estudantes de gestão financeira e uma base de estudos maior em outras áreas. Esse conhecimento mais abrangente na área financeira, não trouxe nenhum diferencial para os estudantes de gestão financeira, isso pode se dar por essa amostra ser basicamente de pessoas muito jovem que acabaram de sair do ensino médio e com pouca experiência e entendimento do mercado financeiro.

PINTO, C. M. Configuração e antecipação de plantio da mamona em consórcio com a cultura do girassol. 2011. 93 f. Tese (Doutorado em Agronomia/Fitotecnia) - Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2011. / Submitted by Francisco Lacerda (lacerda@ufc.br) on 2014-06-30T21:23:36Z No. of bitstreams: 1 2011_tese_cmpinto.pdf: 1578658 bytes, checksum: 2d37bc621ca95059055e42200cf86277 (MD5) / Approved for entry into archive by José Jairo Viana de Sousa(jairo@ufc.br) on 2014-07-02T19:09:45Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2011_tese_cmpinto.pdf: 1578658 bytes, checksum: 2d37bc621ca95059055e42200cf86277 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-07-02T19:09:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2011_tese_cmpinto.pdf: 1578658 bytes, checksum: 2d37bc621ca95059055e42200cf86277 (MD5) Previous issue date: 2011 / Castor bean (Ricinus communis L.) is an oil seed crop drought tolerant with its oil having several uses in industry. In the Northeast of Brazil it is commonly cultivated by small farmers intercropped with cotton, cowpea, sesamum, sunflower, sorghum or peanuts. Two field experiments were carried during 2008, 2009 and 2010, at “ Fazenda Experiental Lavoura Seca”, Quixada, Ceara, with the objective to evaluate the behavior of castor bean and sunflower under two intercropping arrangements. In experiment I, its was evaluated the intercropping castor bean (CB) x sunflower (SF) with 1CB:1SF; 1CB:2SF; 1CB:3SF; 2SB:2SF; 2CB:3SF rows, added of sole crop of castor bean and sunflower. In the experiment II, was evaluated with the early planting of castor bean in 0, 7, 14 or 21 days in relations to sunflower the intercropping systems. In both experiments it was used a randomized complete block design with 4 replications. In this study it was determined the yield, yield components and land equivalent ratio (LER) for castor bean and sunflower grown in intercropping and sole crop. The grain yield of castor bean and sunflower was significantly higher in sole crop than intercropping in both experiments. Between the intercropping systems the highest yields were observed when early planting of castor bean was of 14 or 21 days before sunflower. In experiments I and II, showed that the castor bean was the dominant crop in relation to sunflower. Rainfall lower the water requirements of castor bean and sunflower crops, showed a reduction in LER. / A mamoneira (Ricinus communis) é tolerante a seca e cultivada para produção de óleo para uso industrial. Na região Nordeste os pequenos produtores cultivam a mamona consorciada algodão, feijão caupi, gergelim, girassol, milho, sorgo ou amendoim. Dois experimentos de campo foram conduzidos nos anos agrícolas 2008, 2009 e 2010, na Fazenda Experimental Lavoura Seca, Quixadá, Ceará, com o objetivo de avaliar o comportamento da mamona e girasssol cultivados em dois padrões de consorciação. No experimento I avaliou-se o consorcio mamona (Ma) x girassol (Gi) com 1Ma:1Gi; 1Ma:2Gi; 1Ma:3Gi; 2Ma:2Gi; 2Ma:3Gi fileiras, acrescidos da mamona e girassol em monocultivo. No experimento II, avaliou-se o consorcio mamona x girassol com antecipação do plantio da mamona em 0, 7, 14 ou 21 dias antes do plantio do girassol. Para cada experimento adotou-se o delineamento de blocos ao acaso com 4 repetições. Avaliou-se a produtividade de grãos, seus componentes e o uso eficiente da terra para a mamona e girassol consorciados e em monocultivo. A produtividade da mamona e girassol no monocultivo foi significativamente superior nos dois sistemas de consórcio. A antecipação do plantio da mamona 14 e 21 dias em comparação ao girassol mostraram vantagens em relação as demais datas de plantio. No experimentos I e II verificou-se que a mamona foi dominante sobre ao girassol. Precipitações pluviais inferiores a demanda hídrica das culturas da mamona e girassol, proporcionaram redução no uso eficiente de terra (UET).

Submitted by infopei ufba (infopei@ufba.br) on 2018-08-06T15:29:20Z No. of bitstreams: 1 andre_luis_rocha_de_souza.pdf: 4696426 bytes, checksum: a2f1b902b2a2cf83de1679fcdea2475d (MD5) / Approved for entry into archive by Vanessa Reis (vanessa.jamile@ufba.br) on 2018-08-27T12:00:55Z (GMT) No. of bitstreams: 1 andre_luis_rocha_de_souza.pdf: 4696426 bytes, checksum: a2f1b902b2a2cf83de1679fcdea2475d (MD5) / Made available in DSpace on 2018-08-27T12:00:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 andre_luis_rocha_de_souza.pdf: 4696426 bytes, checksum: a2f1b902b2a2cf83de1679fcdea2475d (MD5) / A presente pesquisa teve por objetivo geral analisar as iniciativas evidenciadas pelas empresas da carteira teórica do Índice Carbono Eficiente - ICO2 da BM&FBOVESPA para responder ao fenômeno das mudanças climáticas e verificar a relação entre a participação das empresas no ICO2, o retorno de suas ações e a sensibilidade ao risco de mercado. Para o alcance desse objetivo, realizou-se uma pesquisa exploratória, com natureza bibliográfica e documental, a partir de uma abordagem analítica e descritiva. A estratégia metodológica empregada na pesquisa foi a de estudo qualitativo, nesta tese denominado de Estudo “A”, a partir de estudos de casos múltiplos, e de estudos quantitativos, nesta tese denominados de Estudo “B” e Estudo “C”, a partir de técnicas estatística, por meio de regressões em painéis. Os dados secundários foram coletados por meio dos relatórios de sustentabilidade, relatórios anuais e de sustentabilidade (apresentados conjuntamente), inventários de emissões e questionários do Carbon Disclosure Project – CDP, respondidos pelas empresas, bem como através de consulta à base de dados Economática para a extração da cotação mensal dos preços das ações das empresas e os pontos mensais do Ibovespa. Já os dados primários foram obtidos por meio de entrevistas com gestores representantes das empresas. Para a realização dos respectivos estudos utilizou-se como unidade de análise o ICO2, cujo período analisado foi o compreendido entre 2011 a 2014. Os resultados evidenciaram que as principais iniciativas divulgadas pelas empresas da carteira teórica do ICO2 da BM&FBOVESPA para responder ao fenômeno das mudanças climáticas foram o CDP, o Programa Brasileiro GHG Protocol e o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE). O grupo de empresas que ingressaram no ICO2 não apresentaram retornos das ações superiores se comparado com o grupo de empresas que não ingressaram no ICO2, mas apresentaram menor sensibilidade ao risco de mercado do que o grupo de empresas que não ingressaram no índice; os retornos das ações e a sensibilidade ao risco de mercado das empresas após admissão na carteira teórica do ICO2 não apresentaram alterações positivas, face ao período de pré-admissão. Por fim, conclui-se que as empresas têm aumentado a preocupação na qualidade e no direcionamento de informações relacionadas com as suas práticas de gestão, priorizando para tal alguns stakeholders. Os principais stakeholders priorizados pelas empresas nesse processo, identificados nessa pesquisa, foram os investidores, acionistas, além do governo em função dos riscos regulatórios e os clientes dado a mudança de comportamento nos últimos anos.

Submitted by Alison Vanceto (alison-vanceto@hotmail.com) on 2017-03-22T11:20:17Z No. of bitstreams: 1 TeseAC.pdf: 3278202 bytes, checksum: 65dd7324d1bb446b183f34ec8e5a2455 (MD5) / Approved for entry into archive by Ronildo Prado (ronisp@ufscar.br) on 2017-04-20T12:41:19Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TeseAC.pdf: 3278202 bytes, checksum: 65dd7324d1bb446b183f34ec8e5a2455 (MD5) / Approved for entry into archive by Ronildo Prado (ronisp@ufscar.br) on 2017-04-20T12:41:29Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TeseAC.pdf: 3278202 bytes, checksum: 65dd7324d1bb446b183f34ec8e5a2455 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-04-20T12:53:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TeseAC.pdf: 3278202 bytes, checksum: 65dd7324d1bb446b183f34ec8e5a2455 (MD5) Previous issue date: 2016-10-21 / Não recebi financiamento / The main goal of this thesis is to investigate which factors lead the agents that define the governance structures of the transactions of sugarcane supply opt for the plural of governance arrangements in producing units of the sugarcane agroindustry of the São Paulo state. The study of plural forms is the subject of several studies, conducted by researchers from the field of Organizational Economics, from the perspective of various theoretical currents, without, however, a consolidated and comprehensive framework that explains the reason for his emergency. The theoretical clipping used is of the New Institutional Economics and the Discriminant Efficient Alignment hypothesis, developed by Williamson (1985; 1991), for who economic agent, bounded by limited rationality and by other environment variables, given transaction attributes, searches to choose the most efficient structure, that minimize the costs of governance. Under such perspective, the simultaneous employment of more than one structure to govern the identical transactions would result in a sub-optimal choice, not justifying. In the sugarcane agroindustry, are used different arrangements to govern the transactions of supply of sugar cane, from those based on hierarchy in which result in some level of vertical integration, even those based on spot negotiations, contracts, contractual arrangements, or hybrid. The literature indicates the simultaneous employment of more than one structure, making the sector a promising object of study of plural forms. The research is defined as basic, exploratory and qualitative approach; the technical procedure chosen was the study of polar cases being applied four interviews with pre-defined script for its realization. In order to identify conflicting situations and increase the explanatory power of the study, were selected three polarity criteria: installed capacity; regional dynamics and type of organization. The methodological procedures are described in the specific section, right after the introduction. Later, in Chapter 1, is made a theoretical review on the chance of discriminating and efficient alignment on the plural forms. The second chapter deals with the evolution of the institutional and economic environment in the industry, as well as governance mechanisms used. Finally, the third chapter describes the cases studied and contains an analysis of the information collected. The results indicate that the use of the plural governance arrangements of the sugarcane supply transactions is predominant in the sugarcane agroindustry of São Paulo and it is a stable strategy, without perspective that is overridden by the use of natural forms. In the decision-making process on the governance structures, the agents do not measure the transaction costs of each alternative and even regard them as consciously, being, however, considered to be the attributes of the transaction, notably the high specificity of the assets, which exists on the dimensions, physical and temporal locational. There are several grounds identified in the units used for the use of plural arrangements, with emphasis on the existence of path dependence in relation to past governance decisions; need for adaptation to the borrowers ' profile of the existing governance in a certain territory; synergistic gains resulting from the combination of structures and; limitation of the firm's resources. The limitation of resources assumes a decisive role if considered that the agents present preference for fully verticalized structures, but are prevented from exercising it fully in the light of the limited resources available. The end was proposed a model adapted from the efficient alignment discriminant, which intends to add to the existing explanations for the emergence of plural forms. / O objetivo desta tese é investigar quais fatores levam os agentes, que definem as estruturas de governança das transações de suprimento de cana nas unidades produtoras da agroindústria canavieira paulista, a optarem pelos arranjos plurais de governança. O estudo das formas plurais é tema de vários trabalhos realizados por pesquisadores do campo da Economia Organizacional, sob a ótica de várias correntes teóricas, não existindo, porém, um referencial consolidado e abrangente que explique o motivo de sua emergência. O recorte teórico utilizado aqui é o da Nova Economia Institucional e segundo a hipótese do alinhamento eficiente discriminante, desenvolvida por Williamson (1985; 1991), o agente econômico, limitado pela racionalidade limitada e pelas demais variáveis do ambiente, dados os atributos da transação, busca escolher a estrutura mais eficiente, que minimize os custos de governança. Sob tal ótica, o emprego simultâneo de mais de uma estrutura para governar a mesma transação resultaria numa escolha subótima, não se justificando. Na agroindústria canavieira são utilizados diversos arranjos para governar as transações de suprimento de cana-de-açúcar, desde os baseados na hierarquia, que resultam em algum nível de integração vertical, até os baseados em negociações spot, passando pelos contratos de fornecimento, que são modalidades contratuais, ou híbridas. A literatura indica o emprego simultâneo de mais de uma estrutura, fazendo do setor um promissor objeto de estudo sobre formas plurais. A pesquisa se define como básica, exploratória e com abordagem qualitativa. O procedimento técnico escolhido foi o estudo de 4 casos polares, sendo aplicadas entrevistas com roteiro pré-definido para sua realização. A fim de identificar situações opostas e ampliar o poder explicativo do estudo, foram selecionados 3 critérios de polaridade: capacidade instalada, dinâmica regional e tipo de organização. Os procedimentos metodológicos estão descritos em seção específica, logo após a introdução. Posteriormente, no capítulo 1, é feita uma revisão teórica sobre a hipótese do alinhamento eficiente discriminante e sobre as formas plurais. O segundo capítulo trata da evolução do ambiente institucional e econômico do setor, além dos mecanismos de governança utilizados. Por fim, o terceiro capítulo descreve os casos estudados e contém a análise das informações nele coletadas. Os resultados indicam que o uso dos arranjos plurais de governança das transações de suprimento de cana é predominante na agroindústria canavieira paulista e trata-se de uma estratégia estável, sem perspectiva de que seja substituída pelo uso de formas singulares. No processo de decisão sobre as estruturas de governança, os agentes não mensuram os custos de transação de cada alternativa e sequer os consideram conscientemente, sendo, no entanto, considerados os atributos da transação, notadamente a elevada especificidade dos ativos, que existe nas dimensões locacional, física e temporal. São vários os motivos identificados nas unidades utilizadas para o emprego de arranjos plurais, com destaque para a existência de path dependence em relação a decisões de governança passadas; necessidade de adaptação ao perfil dos tomadores das governanças existentes em certo território; ganhos sinérgicos decorrentes da combinação de estruturas e; limitação de recursos da firma. A limitação de recursos assume papel decisivo se considerado que os agentes apresentam preferência pelas estruturas integralmente verticalizadas, mas são impedidos de exercê-la plenamente em função dos recursos limitados de que dispõem. Ao final, foi proposto um modelo adaptado ao alinhamento eficiente discriminante, que pretende se agregar às explicações já existentes para a emergência das formas plurais.

Made available in DSpace on 2015-03-26T13:39:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 1118916 bytes, checksum: 06f7bbb5cc61c2a74db4db754b980191 (MD5) Previous issue date: 2013-07-17 / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / Intercropping has as main objectives to achieve high productivity per unit of area and promote the sustainability of the production system. Because of the taro and snap beans plant morphologies, space used, crop cycle, climate requirements and tolerance of taro plants to partial shade, the intercropping of these crops can anticipate, expand and diversify the income into the farms. The objective of this work was to evaluate the agronomic viability and economic yield of taro (Colocasia esculenta) intercropped (additive association) with snap beans (Phaseolus vulgaris) with indeterminate growth habit. The experiment was conducted at field, in Horta of the Departamento de Fitotecnia of Universidade Federal de Viçosa, from October 2011 to June 2012. The experiment consisted of seven treatments, represented by three intercrops of taro with snap beans, set up at 0, 21, and 42 days after planting the taro, and four monocultures, represented by three snap beans established in the same time of intercropping with taro and taro as monoculture. We used a randomized complete block design with four replications. The propagative material used was Japonês‟ clone and snap bean Estrela‟ variety. The determination of the total crop production cost was based on the operational production operations. All the intercropping systems were agronomically viable by presenting Efficient Use of Land (EUL) above the unit. Among these, the snap bean intercropped with taro implemented at 0 and 21 days after planting of taro showed better results, due to higher economic yield. / A consorciação tem como objetivos principais alcançar alta produtividade por unidade de área e promover a sustentabilidade do sistema de produção. Em razão da morfologia das plantas do taro e do feijão-vagem, espaçamento utilizado, ciclo cultural, exigências climáticas e tolerância das plantas do taro ao sombreamento parcial, a consorciação dessas culturas permitiria antecipar, ampliar e diversificar a renda das propriedades agrícolas. Objetivou-se, com a pesquisa, avaliar a viabilidade agronômica e a rentabilidade econômica do consórcio (associação aditiva) do taro (Colocasia esculenta) com feijão-vagem (Phaseolus vulgaris) de hábito de crescimento indeterminado. O experimento foi conduzido a campo, na Horta do Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de Viçosa, durante o período de outubro de 2011 a junho de 2012. Constou de sete tratamentos resultantes de três cultivos consorciados do taro com feijão-vagem, estabelecidos aos 0, 21, e 42 dias após o plantio do taro, e de quatro monoculturas, sendo três do feijão-vagem, todas estabelecidas na mesma época dos cultivos consorciados com o taro, e de uma monocultura do taro. Utilizou-se o delineamento experimental de blocos casualizados, com quatro repetições. Como material propagativo, foi utilizado o taro Japonês‟ e a cultivar de feijão-vagem Estrela‟. A determinação dos custos de produção dos cultivos foi realizada com base no custo operacional de produção. Todos os sistemas consorciados foram agronomicamente viáveis por apresentarem Uso Eficiente da Terra (UET) acima da unidade. Dentre esses se destacam os consórcios do feijão-vagem com o taro implementados aos 0 e aos 21 dias após o plantio do taro em razão da maior renda líquida e da vantagem monetária corrigida proporcionadas.

Submitted by Lucelia Lucena (lucelia.lucena@ufpe.br) on 2015-03-09T19:50:50Z No. of bitstreams: 2 DISSERTAÇÃO Marcos Graciano Santos.pdf: 3653832 bytes, checksum: 63b7958428e143779e52059edac458d4 (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-03-09T19:50:50Z (GMT). No. of bitstreams: 2 DISSERTAÇÃO Marcos Graciano Santos.pdf: 3653832 bytes, checksum: 63b7958428e143779e52059edac458d4 (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) Previous issue date: 2014-08-11 / Atualmente, mais de 200 milhões de usuários utilizam as redes 3G/LTE (Long Term Evolution). Com este aumento crescente de usuários com acesso sem fio, muitas pesquisas se concentram no esforço de desenvolvimento de soluções que permitam atender às demandas de redes com alta disponibilidade e altas taxas de transmissão sem considerar, em geral, as limitações de bateria dos dispositivos. Como requisito do LTE Advanced (especificações para a Quarta Geração de comunicações móveis) incluem-se os Serviços de Proximidade, comunicação denominada de dispositivo a dispositivo (D2D, do inglês: device-to-device) para atender ao desenvolvimento de novas demandas de serviços, como jogos e vídeos on-line ou transferência de conteúdos, aplicações que, a cada dia, requerem maiores consumos de energia. Neste trabalho, realizamos medições que avaliam o consumo da comunicação dispositivo-estação base e propomos primeiramente um algoritmo de identificação de pares de dispositivos e definição de limiares de referência, diferentemente de outros trabalhos, com base nas características de consumo dos dispositivos, que viabilize comunicação direta D2D energeticamente mais eficiente que a comunicação convencional via estação rádio base. Em seguida, para cenários de grande aglomeração de pessoas, uma alternativa de serviço de disponibilização de conteúdos ou transferência de arquivos através de um novo padrão de alocação de recursos, utilizando o modo duplex por divisão no tempo (TDD – Time Duplex Division). Foram considerados cinco modelos de propagação distintos para comparação do desempenho, tomando como base uma situação real num parque do Recife considerando a transmissão de um vídeo em alta definição. Por fim, tratamos a questão da segurança com uma criptografia específica entre os dispositivos próximos. Os resultados são avaliados via simulação utilizando-se o Matlab, demonstrando a eficácia da solução com reduções de até 43% no consumo de energia da bateria do dispositivo.

Orientador: Luziane Ferreira de Mendonça / Dissertação (mestrado profissional) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica / Made available in DSpace on 2018-08-17T11:31:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Soares_VanessadeCarvalhoAlves_M.pdf: 1540180 bytes, checksum: 198ad552da53ca9cbe2fd6bf7fc77c17 (MD5) Previous issue date: 2011 / Resumo: Neste trabalho, propomos a determinação de uma carteira de investimento ótima via um método sem derivada. Para isso, utilizamos o modelo de média-variância proposto por Harry M. Markowitz. no qual o problema é formulado de modo a se minimizar o risco do portfolio para um dado nível de retorno esperado, ou maximizar o nível de retorno fixado do portfolio associado a um dado nível de risco e determinar todas as carteiras ótimas, no sentido risco e retorno, formando a Fronteira Eficiente. Nosso algoritmo é baseado no Método Nelder-Mead, destinado à resolução de problemas de programação não linear irrestritos. Assim, adequamos a formulação do portfolio, que depende de restrições, para a utilização do mesmo. / Abstract: In this work we perform a portfolio optimization by using a derivative-free method. For this, we use the Mean-Variance Analysis proposed by Harry M. Markowitz, in which the problem is formulated as one of minimizing portfolio risk subject to a targeted expected portfolio return. Or, for a particular level of risk, we can find a combination of assets that is going to give the highest expected return and determine all the optimal portfolios, towards risk and return, forming the Efficient Frontier. Our algorithm is based on Nelder-Mead method, for solving problems of unconstrained nonlinear programming. Therefore, the formulation of the portfolio, subject to constraints, was adapted for its use. / Mestrado / Mestre em Matemática

Submitted by Maykon Nascimento (maykon.albani@hotmail.com) on 2015-01-12T17:24:08Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertacao Karen Yuraki Yokoyama.pdf: 1144588 bytes, checksum: 75d65d63cc6460bb6f938a2a795fa001 (MD5) / Approved for entry into archive by Elizabete Silva (elizabete.silva@ufes.br) on 2015-03-04T22:06:11Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertacao Karen Yuraki Yokoyama.pdf: 1144588 bytes, checksum: 75d65d63cc6460bb6f938a2a795fa001 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-03-04T22:06:11Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertacao Karen Yuraki Yokoyama.pdf: 1144588 bytes, checksum: 75d65d63cc6460bb6f938a2a795fa001 (MD5) Previous issue date: 2015 / Os fundos de investimento imobiliário combinam características tanto do mercado imobiliário, fonte de seus rendimentos, quanto do mercado de capitais, ambiente em que são negociados. O impacto de cada um desses mercados subjacentes no comportamento, desempenho e risco dessa classe de ativos não é, no entanto, ainda claramente definida, sendo um dos grandes temas em análise, tanto na literatura acadêmica, quanto na indústria de fundos internacionais. Em face da significativa expansão dessa alternativa de investimento no mercado brasileiro, no presente estudo foram analisadas as variáveis que influenciam os retornos dos fundos imobiliários brasileiros para uma amostra de fundos listados em Bolsa de Valores de São Paulo, período de 2008-2013. Seguindo a metodologia de Clayton e Mackinnon (2003), os fatores explicativos dos retornos foram decompostos em quatro componentes principais, sendo três fatores de retorno de mercado (mercado de ações, mercado de renda fixa e mercado imobiliário) e risco idiossincrático. De acordo com a estatística descritiva, os fundos imobiliários da amostra apresentaram maior retorno em relação aos demais mercados, exceto em comparação com o mercado imobiliário, porém com menor risco. As análises de correlação, regressão e decomposição da variância indicam que o mercado de ações e o mercado imobiliário direto são, em geral, significativos no modelo, porém explicam apenas cerca de 15% da volatilidade dos retornos dos fundos da amostra. À luz da Moderna Teoria do Portfólio, esses resultados indicam que a inclusão de fundos imobiliários pode ter potencial diversificador numa carteira multi-ativo, seja aumentando o retorno total de uma carteira formada de ações e títulos de renda fixa, sem acréscimo em risco; ou mantendo o retorno dessa carteira, com diminuição da volatilidade, ampliando assim a fronteira eficiente da carteira. Esse efeito questiona o tradicional equilibrium fund de carteiras de investimentos formadas apenas de ações e renda fixa e aponta os fundos imobiliários como uma alternativa de investimento diversificadora, enquanto classe de ativo única. A análise de subamostras por tipologia indica, porém, que o papel diversificador dos fundos imobiliários está atrelado ao tipo de empreendimento que lastreia esse fundo, uma vez que os fatores explicativos e seus impactos nos retornos diferem de uma tipologia para outra. Esse resultado tem importantes implicações no critério de seleção a ser adotado tanto por investidores para seleção de ativos para uma carteira otimizada, como para gestores de fundos imobiliários na formatação e gestão desses produtos. Conclui-se também que os retornos dos fundos, de certo modo, refletem seu caráter híbrido, mas o modelo decomposto em 4 componentes não é suficiente para explicar os retornos dos fundos imobiliários, uma vez que o modelo estendido, demonstrou que outras variáveis, inclusive parâmetros desses próprios mercados, além de variáveis macroeconômicas e as características de cada fundo (eg. market-to-book, tamanho), podem ser responsáveis por explicar considerável parte da variância dos retornos dos FIIs. / The REITs combine features of two markets: the real estate market - main source of REIT income - and the capital market, environment in which they are traded. The impact of each of these underlying markets in behavior, performance and risk of this asset class; however, has not been clearly defined, being one of the major themes under analysis, both in the academic literature, as in the international funds industry. Given the significant expansion of this investment alternative in the Brazilian market, the present study focused on variables that influence the returns of Brazilian real estate funds, considering a sample of funds listed on the Stock Exchange of São Paulo, during 2008-2013. Following the methodology of Clayton and Mackinnon (2003), the model explaining Brazilian REIT returns were decomposed into four main components: three factors of market return (stocks, bonds and and unsecuritized Real Estate) and idiosyncratic risk. According to descriptive statistics, REITs presented higher return compared to other markets, except in comparison with real estate market, but with less risk. Correlation analysis, regression and variance decomposition indicate that the stock market and the unsecuritized real estate market are generally significant in the model, however; those variables are responsible for only about 15% of total volatility of FII returns. In light of the Modern Portfolio Theory, these results indicate that the inclusion of REITs may provide potential diversifier benefit in a multi-asset portfolio, by increasing the total return of a portfolio consisting of stocks and bonds, without an increase in risk; or keeping the return of this portfolio, with reduced volatility, thereby broadening the efficient frontier of the portfolio. This result put in question the traditional equilibrium fund of portfolios composed only by stocks and bonds, as REITs emerges as an alternative investment, and mainly as a unique asset class. However, analysis of subsamples by type indicates that the diversifier role of real estate funds is tied to property focus, since the explanatory factors and their impact on returns differ from one type of REIT to another. This outcome has important implications for the selection criteria to be adopted by optimal investors and also real estate fund managers regarding product formatting and management. We also conclude that Brazilian REIT returns, in a way, reflect its hybrid condition,but in the other hand the model decomposed into four components is not sufficient to explain their total returns, since the extended model showed that other variables, including other market parameters than returns, as well macroeconomic variables and firm specifics (eg. market-to-book, size) may be responsible for considerable part of the variance of their returns.

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