Made available in DSpace on 2017-07-21T19:25:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 joao frederico Monteiro.pdf: 4579056 bytes, checksum: fa083a32b5c935e6fb6513dea178d562 (MD5) Previous issue date: 2015-09-22 / Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná / In this work we analyzed the superconductor-normal transition of the composites [YBa2Cu3O7-]1-y-[PrBa2Cu3O7-]y with 0<y<0,1, {[YBa2Cu3O7-]0,95-[PrBa2Cu3O7-]0,05}1-x-{Ag}x with 0<x<0,2 and [GdBa2Cu3O7-]0,95-[PrBa2Cu3O7-]0,05. All samples were prepared for solid state reaction method. The X-ray analysis demonstrated that the diffraction patterns are identical to that to YBa2Cu3O7-superconductor. The electrical resistivity measurements as a function of temperature demonstrated that praseodymium causes two major effects: splitting in 1 and 2 of the pairing transition and increasing of separation between them mainly affecting the peak in 2. The analysis of thermodynamic fluctuations have enabled critical and Gaussians exponents demonstrating that transitions at 1 and 2 are genuinely superconducting and not only the effect of granularity of the samples. However, the doping 20% of Ag in the composite [YBa2Cu3O7-0,95-[PrBa2Cu3O7-0,05 quenched the second transition, indicating that its appearance should be possibly related to a third phase given by Y1-yPryBa2Cu3O7- in nanometric scale in the region intergrain. Magnetic measurements confirm the temperature values for the superconductor-normal transitions obtained by electrical resistivity measurements. Furthermore, it was found that the praseodymium increases electric current density. The composite [GdBa2Cu3O7-]0,95-[PrBa2Cu3O7-]0,05 presented double transition differently of sample Gd1-yPryBa2Cu3O7- reported in other studies, showing that the preparation of samples in the form of composite may exhibit different properties. / Nesta tese analisamos a transição normal-supercondutora dos compósitos [YBa2Cu3O7-]1-y-[PrBa2Cu3O7-]y com 0<y<0,1, {[YBa2Cu3O7-]0,95-[PrBa2Cu3O7-]0,05}1-x-{Ag}x com 0<x<0,2 e [GdBa2Cu3O7-]0,95-[PrBa2Cu3O7-]0,05. Todas as amostras foram preparadas por reação de estado sólido. As análises de raios X mostraram que todos os compósitos formaram a estrutura cristalina ortorrômbica semelhante ao do YBa2Cu3O7- supercondutor. As medidas de resistividade elétrica em função da temperatura mostraram que o praseodímio causa dois efeitos principais: desdobramento em 1 e 2 da transição normal-supercondutora e alargamento da transição afetando principalmente o pico em 2. As análises das flutuações termodinâmicas permitiram obter expoentes críticos e gaussianos demonstrando que as transições ocorridas em 1 e 2 são genuinamente supercondutoras e não apenas um efeito de granularidade das amostras. Entretanto, a dopagem de 20% de prata no compósito [YBa2Cu3O7-]0,95-[PrBa2Cu3O7-]0,05 eliminou a segunda transição, indicando que seu surgimento deve estar relacionado possivelmente à uma terceira fase composta por Y1-yPryBa2Cu3O7- em escala nanométrica na região intergrão. Medidas magnéticas confirmaram os valores de temperatura para as transições normal-supercondutora obtida pelas medidas de resistividade elétrica. Além disso, verificou-se que o praseodímio aumenta a densidade de corrente elétrica. O compósito [GdBa2Cu3O7-]0,95-[PrBa2Cu3O7-]0,05 apresentou dupla transição diferentemente da amostra Gd1-yPryBa2Cu3O7- relatada em outros trabalhos, mostrando que a preparação das amostras na forma de compósito pode apresentar propriedades diferentes.

Ao se tratar de mercado de capitais, dentre seus principais fatores de análise, encontra-se a discussão a respeito da teoria de eficiência de mercado que é uma teoria que diverge em relação ao comportamento do preço dos ativos, no que diz respeito à sua linearidade ou não. Neste sentido, este trabalho teve como objetivo analisar o comportamento dos principais índices das dez maiores bolsas de valores do mercado, durante o período de junho de 1999 a junho de 2009. Para realização de tal análise foi utilizada a estatística R/S e o cálculo do Expoente de Hurst, por sua vez, validado pelo Teste Estatístico de Wald. A utilização desta metodologia permitiu investigar a presença da memória longa persistente, anti-persistente ou a identificação de um passeio aleatório. Os resultados evidenciaram que, de modo geral, os índices apresentaram presença de memória longa persistente na maior parte do período analisado, devendo-se ressaltar que apenas no período próximo à crise financeira de 2008 foi possível identificar forte presença de um comportamento aleatório. Assim, foi possível aceitar a hipótese de que os mercados são ineficientes na maioria das séries históricas de retornos dos índices. / When it comes to the capital market, among its main factors of analysis, it´s found the debate concerning the market efficiency theory, which is a theory that differs in relation to the behavior of the asset´s price, concerning its linearity or not. In this way, this work aims to analyse the behavior of the main index of the ten major stock market, from june 1999 until june 2009. To the achievement of such analysis it was used the R/S statistics and the Hurst Exponent, which was, validadet by the Wald Test Statistics. The employment of such methodology allowed to investigate the presence of the long persistence memory, anti-persistence or the identification of a random walk. The results showed that, on the whole, the indexes showed the presence of the long persistence memory most of the analysed period, saying the only in the period close to the financial crisis of 2008, it was possible to identify a relevant presence of a random behavior. So, it was possible to accept the hipothesis that the markets are ineffectual in most of the historical series of restoration of indexes.

Made available in DSpace on 2015-04-22T22:07:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Edilson de Carvalho.pdf: 3411203 bytes, checksum: 3680ef9a40a81ca8cea6def9615ac55d (MD5) Previous issue date: 2012-12-10 / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / In this work we analyzed, on the multifractal perspective, the rainfall records from sixteen meteorological stations located in Brazil, especially in the Amazônia, in the towns of Altamira, Araguatins, Cáceres, Corumba, Cruzeiro do Sul, Guaíra, Ibotirama, Manaus, Oriximiná, Piranhas, Porto Velho, Santa Terezinha de Goiás, Santarém, São Paulo de Olivença, Tucuruí and Xambioá. As well the the records of the sea surface temperature anomalies-SSTA for seven regions located in the Atlantic and Pacific oceans, named North Atlantic, South Atlantic and Tropical Atlantic, in the Atlantic ocean, and Nino 1 + 2, Nino 3, Nino 4 and Nino 3:4, in the Pacific ocean. Using the MF-DFA methodology with the addition of the step zero, we calculated the multifractal spectra of the time series related to the rainfall and SSTA records. Also we obtained the correlation between the rainfall and the SSTA data, finding a weak correlation between these series. Based on the Multiplicative Multinomial d-Process, we simulated the zeros in the rainfall series, using the parameters obtained through the polynomial adjustments on the multifractal spectra. Keywords: Time series; rainfall; Multifractality; Hurst exponent / Analisamos neste trabalho, sobre a perspectiva multifractal, os registros de chuva de dezesseis estações meteorológicas localizadas no Brasil e em especial na Amazônia, situadas nas cidades de Altamira, Araguatins, Cáceres, Corumba, Cruzeiro do Sul, Guaíra, Ibotirama, Manaus, Oriximiná, Piranhas, Porto Velho, Santa Terezinha de Goiás, Santarém, São Paulo de Olivença, Tucuruí e Xambioá. Examinamos também, registros de anomalias de temperatura na superfície do mar (SSTA) relativos a sete regiões localizadas no oceanos Atlântico e Pacífico denominadas de Atlântico Norte, Atlântico Sul e Atlântico Tropical no oceano Atlântico e as regiões Nino 1 + 2, Nino 3, Nino 4 e Nino 3:4. Calculamos os espectros multifractais das séries temporais estudadas, referentes aos dados de chuva e de SSTA, utilizando a metodologia MF-DFA com inclusão do passo zero. Medimos os coeficientes de correlação entre os dados de chuva em relação aos dados de SSTA, encontrando uma fraca correlação entre as séries. Com base no d-Processo Multiplicativo Multinomial simulamos zeros em séries de chuva por meio de parâmetros obtidos através de ajustes polinomiais dos espectros multifractais

Made available in DSpace on 2016-12-12T20:15:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 parte_inicial.pdf: 36972 bytes, checksum: fcde327b6a915f3ce92b07386ef90965 (MD5) Previous issue date: 2010-07-16 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Nesta dissertação propomos um método numérico capaz de caracterizar estados no espaço de parâmetros de sistemas dinâmicos contínuos, modelados por um sistema de equações diferenciais ordinárias autônomas de primeira ordem. O método baseia-se na investigação do espaço de parâmetros construído utilizando todos os expoentes de Lyapunov do sistema. Propomos ainda nesta dissertação dois novos sistemas dinâmicos cont&#305;nuos de quatro dimensões, um deles construído a partir do conhecido sistema de Lorenz. Nos dois sistemas, foram realizados estudo analítico e numérico. O estudo analítico não somente calculou a divergência e os pontos de equilíbrio dos sistemas, mas também analisou a estabilidade dos pontos encontrados. Por meio desta análise foi possível concluir que ambos os sistemas podem ser dissipativos, e podem apresentar caos, para valores adequados dos parâmetros. No estudo numérico dos dois sistemas aplicamos o método por nós proposto e algumas técnicas conhecidas, como a construção de diagramas de bifurcação e diagramas no espaço de fase. A partir disso, observamos que dependendo dos valores dos parâmetros, os sistemas podem apresentar caos, hipercaos, quase periodicidade e periodicidade.

Made available in DSpace on 2014-06-11T19:25:31Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2004-12-20Bitstream added on 2014-06-13T19:32:42Z : No. of bitstreams: 1 favaretto_ab_me_rcla.pdf: 1219340 bytes, checksum: 8add91d75469d4bb5abdc17d48f9449e (MD5) / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / Os sinais analisados são séries temporais de precipitações pluviométricas ou simplesmente denominadas chuvas, que sofrem influências de outras variáveis atmosféricas, como a temperatura, pressão, vento, relevo, posição geográfica, sazonalidade, dentre outras, constituindo um sistema complexo. Estas séries temporais de chuvas, foram obtidas de 48 postos de coleta de dados, com medidas diária, em (mm), de quantidade de chuva, pertencentes a 38 municípios, localizados nas 9 regiões climáticas do Estado de São Paulo, proposto por Monteiro (1973). Os valores do expoente de Hurst, destas séries temporais, foram estimados com o método conhecido como análise R/S, o método utilizando a transformada de Fourier e o método utilizando a transformada de wavelets. A análise R/S e o método utilizando a transformada de Fourier apresentaram resultados equivalentes, mostrando coerência e grande importância na análise de sistemas complexos, objeto deste estudo. O método utilizando a transformada de wavelets, forneceu alguns resultados coerentes, uma grande parte, com resultados superestimados e uma pequena parte, com resultados subestimados, em relação aos outros dois métodos, mostrando-se inadequado para esta análise. / We analyze temporal series associated to pluvial precipitations, best known as rain, The latter depends on temperature, pressure, landscape, location and season, among many other atmospheric variables, thus qualifying as a complex system. These rain's temporal series were obtained from 48 data collection posts, with daily rain measurements (in mm), associated to 38 counties within the nine climatic regions of the State of São Paulo. The values of the time series Hurst exponent, were computed by three methods namely: the R/S analysis method, a Fourier transform and the wavelet transform method. The first two yield coherent results, showing both the consistency and relevance of these methods when applied to complex systems, the main goal of this work. The wavelet method yielded higher and lower values for the Hurst exponent, thus probing the limitations of this method.

Made available in DSpace on 2016-12-12T20:15:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 capa_ate_sumario.pdf: 940719 bytes, checksum: 34845651ded8147831931a5314e46c27 (MD5) Previous issue date: 2012-02-28 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / In this work, we numerically studied a four-dimensional Chua circuit model through bifurcation diagrams and parameter spaces. Our main objective here is to ex-tend the studies already realized in this system, showing a wider range of its behavior. For this purpose, we constructed the parameter spaces using the Lyapunov exponents spectrum through color scales, varying simultaneously two parameters of the system. With this procedure it was possible to discover where are the chaotic regions, the pe-riodic ones and the fixed points for the set of parameters. / Este trabalho tem como foco principal estudar, por métodos numéricos, um circuito eletrônico de Chua composto de quatro equações diferenciais através de diagramas de bifurcação e espaços de parâmetros. Nossa proposta aqui é ampliar os estudos numéricos já realizados neste sistema, revelando uma gama maior do seu comportamento. Para isso, realizamos construções dos espaços de parâmetros nos quais apresentam os valores dos expoentes de Lyapunov através de escalas coloridas, mediante a variação de dois parâmetros que compõem o circuito eletrônico. Com este procedimento é possível descobrir onde existem regiões caóticas, periódicas e pontos fixos para o conjunto de parâmetros do sistema.

Submitted by Etelvina Domingos (etelvina.domingos@ufpe.br) on 2015-03-06T18:43:00Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) tese-Renata-nova-versao.pdf: 536169 bytes, checksum: 1fea674508d3d11f7dea8c8c7cacccb8 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-03-06T18:43:00Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) tese-Renata-nova-versao.pdf: 536169 bytes, checksum: 1fea674508d3d11f7dea8c8c7cacccb8 (MD5) Previous issue date: 201 / CNPq / Obtemos uma estimativa para a fun c~ao de Green associada ao problema de valores iniciais e de fronteira associado a equa c~ao do calor em dom nios com fronteira Lipschitz compacta e condi c~ao de Neumann homog^enea na fronteira. Esta estimativa viabiliza o estudo de dois problemas parab olicos de valor inicial em dom nios exteriores com a condi c~ao de Neumann homog^enea na fronteira. O primeiro deles consiste de um sistema acoplado e o segundo trata-se da equa c~ao do calor n~ao linear com n~ao linearidade n~ao local no tempo. Estabelecemos a exist^encia de solu c~oes locais, globais e de solu c~oes n~ao globais para estes problemas, bem como determinamos o expoente cr tico de Fujita para ambos.

Submitted by Fabio Sobreira Campos da Costa (fabio.sobreira@ufpe.br) on 2017-02-15T12:52:08Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) Dissertação - Ricardo Batista.pdf: 10061311 bytes, checksum: ce7d296a73fc33cb8f4605b5e94a9cfb (MD5) / Made available in DSpace on 2017-02-15T12:52:08Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) Dissertação - Ricardo Batista.pdf: 10061311 bytes, checksum: ce7d296a73fc33cb8f4605b5e94a9cfb (MD5) Previous issue date: 2015-03-02 / CNPq / Centros de periodicidade e caos (CPCs) s˜ao pontos que podem aparecer quando projetamos certo expoente de Lyapunov λ em um plano de parˆametros de um sistema dinˆamico dissipativo. Espirais de solu¸c˜oes peri´odicas (λ < 0) e ca´oticas (λ > 0) circulam alternadamente um CPC, como aquele no ter¸co inferior direito na figura da folha de rosto. Nesta disserta¸c˜ao foi desenvolvido inicialmente um programa para o c´alculo num´erico do espectro de Lyapunov de um sistema dinˆamico tridimensional (3D) gen´erico. Em seguida, CPCs foram procurados e achados nas solu¸c˜oes das equa¸c˜oes de R¨ossler, que possuem trˆes parˆametros, a, b, e c. Em particular, para b = bc = 0.17872, o CPC foi encontrado no plano a×c com coordenadas a = ac = 0.17694 e c = cc = 10.5706. Fixando a = ac e tomando c como um parˆametro de controle no intervalo 3 < c < cc, uma sequˆencia de dobramentos de per´ıodo seguida por uma sequˆencia de janelas de adi¸c˜ao de per´ıodo dentro da regi˜ao ca´otica. Ajustes por fun¸c˜oes simples de mapas de retorno de m´aximos locais em uma das vari´aveis dinˆamicas do sistema de R¨ossler permitiram a elabora¸c˜ao de um mapa discreto unidimensional Mr(x) no intervalo unit´ario, o qual faz a m´ımica sin´optica da dinˆamica do fluxo. A raz˜ao de convergˆencia para a sequˆencia de adi¸c˜ao de per´ıodo foi estimada dos ciclos superest´aveis do mapa como um valor pouco acima de 1.7, em bom acordo com o que se obt´em do sistema de R¨ossler. Uma f´ormula para a medida invariante foi obtida de um ajuste para a distribui¸c˜ao das iteradas em regime erg´odico. O correspondente expoente de Lyapunov, 0.597, est´a em bom acordo com 0.588, valor obtido da m´edia discreta de ln|Mr(xi)|. / Aperiodicityhub(PH)isthecommoncenterofperiodic(λ < 0)andchaotic(λ > 0) spirals which show up when a characteristic Lyapunov exponent λ of a dissipative dynamical system is projected onto a planar subset of its parameter space. The color plate in a previous page of this document shows one such PH in the lower right third. In this work Lyapunov spectra of three-dimensional dynamical systems were numericallycalculatedwithastandardalgorithmwhichreliesonrepeatedapplication of the Gram-Schmidt orghonormalization procedure on certain vectors in the phase space. PHs were then searched and found in the R¨ossler system, which has three parameters, namely, a,b, and c. In particular, for b = bh = 0.17872, a PH was found in the ca-plane with coordinates a = ah = 0.17694 and c = ch = 10.5706. By fixing a = ah and taking c as a control parameter in the interval 3 < c < ch, a complete sequence , i.e., a period-doubling sequence followed by a sequence of period-adding windows within the chaotic region, was observed. Fits to tens of return maps for local maxima in one of the dynamical variables allowed the construction of a oneparameter one-dimensional discrete map in the unit interval that synoptically mimics the dynamics of the flow. The convergence ratio for the period-adding sequence was estimated from the superstable cycles as 1.7, in good agreement with the value obtained from the R¨ossler system. At full ergodicity, a formula for the invariant measurewasobtainedfromafittothedistributionoftheiterates. Fromthatformula, we estimated a Lyapunov exponent of 0.597, which is in reasonable agreement with 0.588, the value obtained straightforwardly from the discrete iterates of the map.

Ao se tratar de mercado de capitais, dentre seus principais fatores de análise, encontra-se a discussão a respeito da teoria de eficiência de mercado que é uma teoria que diverge em relação ao comportamento do preço dos ativos, no que diz respeito à sua linearidade ou não. Neste sentido, este trabalho teve como objetivo analisar o comportamento dos principais índices das dez maiores bolsas de valores do mercado, durante o período de junho de 1999 a junho de 2009. Para realização de tal análise foi utilizada a estatística R/S e o cálculo do Expoente de Hurst, por sua vez, validado pelo Teste Estatístico de Wald. A utilização desta metodologia permitiu investigar a presença da memória longa persistente, anti-persistente ou a identificação de um passeio aleatório. Os resultados evidenciaram que, de modo geral, os índices apresentaram presença de memória longa persistente na maior parte do período analisado, devendo-se ressaltar que apenas no período próximo à crise financeira de 2008 foi possível identificar forte presença de um comportamento aleatório. Assim, foi possível aceitar a hipótese de que os mercados são ineficientes na maioria das séries históricas de retornos dos índices. / When it comes to the capital market, among its main factors of analysis, it´s found the debate concerning the market efficiency theory, which is a theory that differs in relation to the behavior of the asset´s price, concerning its linearity or not. In this way, this work aims to analyse the behavior of the main index of the ten major stock market, from june 1999 until june 2009. To the achievement of such analysis it was used the R/S statistics and the Hurst Exponent, which was, validadet by the Wald Test Statistics. The employment of such methodology allowed to investigate the presence of the long persistence memory, anti-persistence or the identification of a random walk. The results showed that, on the whole, the indexes showed the presence of the long persistence memory most of the analysed period, saying the only in the period close to the financial crisis of 2008, it was possible to identify a relevant presence of a random behavior. So, it was possible to accept the hipothesis that the markets are ineffectual in most of the historical series of restoration of indexes.

Orientador: Marcelo da Silva Montenegro / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Computação Científica / Made available in DSpace on 2018-08-23T11:08:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Abreu_RafaeldosReis_D.pdf: 1052192 bytes, checksum: 6fe840dfe507b4cc6c5ad9f908da486a (MD5) Previous issue date: 2013 / Resumo: Neste trabalho, tratamos de resultados de existência de soluções ground state para algumas classes de problemas elípticos sobre espaços euclidianos ou sobre domínios exteriores. Nos casos em que consideramos um domínio exterior, consideramos a condição de fronteira de Dirichlet ou de Neumann. O fato de se considerar domínios não limitados naturalmente implica em algumas dificuldades como, por exemplo, a falta de compacidade. Quando isso ocorre, em geral, a condição Palais-Smale não é válida. Para contornar esta e outras dificuldades, usamos o Teorema do Passo da Montanha sem condição Palais-Smale, Lema de Lions e Teorema de Vitali. Em nosso estudo, utilizamos métodos variacionais explorando diversas técnicas para a obtenção de pontos críticos de funcionais associados a cada problema. Pontos críticos não nulos de cada funcional são soluções de seu respectivo problema / Abstract: In this work, we deal with existence of ground state solutions for some classes of elliptic problems on Euclidean spaces or on exterior domains. In cases where we consider an exterior domain, we consider the Dirichlet boundary condition or the Neumann boundary condition. Elliptic problems involving unbounded domains naturally have some difficulties, por example, the lack of compactness. When it occurs, in general, the Palais-Smale condition is not valid. To overcome this difficulty and others, we use the Mountain Pass Theorem without Palais-Smale condition, results due to Lions and the Vitali's Theorem. In our study, we use variational methods exploring techniques to obtain critical points of functionals related to each problem. Nonzero critical points of each functional are solutions of its respective problem / Doutorado / Matematica / Doutor em Matemática