Submitted by Silvana Teresinha Dornelles Studzinski (sstudzinski) on 2016-03-17T14:56:08Z No. of bitstreams: 1 MARCELO HENRIQUE EUZEBIO BATISTA_.pdf: 1788022 bytes, checksum: 9667e9dc27e14c21cf8ca3ccbf0415e8 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-03-17T14:56:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MARCELO HENRIQUE EUZEBIO BATISTA_.pdf: 1788022 bytes, checksum: 9667e9dc27e14c21cf8ca3ccbf0415e8 (MD5) Previous issue date: 2009-03-26 / Nenhuma / Este trabalho propõe um modelo para geração de perfis de usuários baseado em Psicometria, propiciando a junção entre áreas distintas, como Psicologia e Computação. O PPG – Psychometric Profile Generator, assim denominado, consiste em um modelo computacional para geração de perfis de usuários, prospectando o nível de habilidade ou comportamento dos avaliados através do modelo matemático TRI – Teoria de Resposta ao Item. O PPG fornece aos sistemas externos de educação, entretenimento e recrutamento e seleção o nível de habilidade ou comportamento não tendo nenhum contato com os usuários desses sistemas. Sendo assim o principal foco do PPG é fornecer um perfil na forma de um nível de habilidade e ou comportamento, valendo-se de conhecimentos de áreas distintas, como os modelos matemáticos da Psicometria e técnicas de Inferências Estatísticas. / This work paper proposes a model for generation of profiles of users based on Psychometrics, providing the junction between different areas, such as psychology and computing. The PPG - Psychometric Profile Generator, so called, consists of a computational model for generation of profiles of users, prospective the level of skill or assessed by the behavior of model mathematical IRT - Item Response of Theory. The PPG provides external systems of education, entertainment and recruitment and selection of the level skill or behavior are not having any contact with users of such systems. Thus the main PPG's focus is to provide a profile as a level of or ability and behavior, are worth knowledge in different fields, such as models Psychometrics and the mathematical techniques of inferences Statistics.

A análise de risco de mercado, o risco associado a perdas financeiras resultantes de utilizações de preços de mercado, é fundamental para instituições financeiras e gestores de carteiras. A alocação dos ativos nas carteiras envolve decisões risco/retorno eficientes, frequentemente limitadas por uma política de risco. Muitos modelos tradicionais simplificam a estimação do risco de mercado impondo muitas suposições, como distribuições simétricas, correlações lineares, normalidade, entre outras. A utilização de cópulas exibiliza a estimação da estrutura de dependência dessas séries de tempo, possibilitando a modelagem de séries de tempo multivariadas em dois passos: estimações marginais e da dependência entre as séries. Neste trabalho, utilizou-se um modelo de cópulas com dinâmica semiparamétrica para medição de risco de mercado. A estrutura dinâmica das cópulas conta com um parâmetro de dependência que varia ao longo do tempo, em que a proposta semiparamétrica possibilita a modelagem de qualquer tipo de forma funcional que a estrutura dinâmica venha a apresentar. O modelo proposto por Hafner e Reznikova (2010), de dinâmica semiparamétrica, é comparado com o modelo sugerido por Patton (2006), que apresenta dinâmica paramétrica. Todas as cópulas no trabalho são bivariadas. Os dados consistem em quatro séries de tempo do mercado brasileiro de ações. Para cada um desses pares, utilizou-se modelos ARMA-GARCH para a estimação das marginais, enquanto a dependência entre as séries foi estimada utilizando os dois modelos de cópulas dinâmicas mencionados. Para comparar as metodologias estimaram-se duas medidas de risco de mercado: Valor em Risco e Expected Shortfall. Testes de hipóteses foram implementados para verificar a qualidade das estimativas de risco. / Market risk management, i.e. managing the risk associated with nancial loss resulting from market price uctuations, is fundamental to nancial institutions and portfolio managers. Allocations involve e cient risk/return decisions, often restricted by an investment policy statement. Many traditional models simplify risk estimation imposing several assumptions, like symmetrical distributions, the existence of only linear correlations, normality, among others. The modelling of the dependence structure of these time series can be exibly achieved by using copulas. This approach can model a complex multivariate time series structure by analyzing the problem in two blocks: marginal distributions estimation and dependence estimation. The dynamic structure of these copulas can account for a dependence parameter that changes over time, whereas the semiparametric option makes it possible to model any kind of functional form in the dynamic structure. We compare the model suggested by Hafner and Reznikova (2010), which is a dynamic semiparametric one, with the model suggested by Patton (2006), which is also dynamic but fully parametric. The copulas in this work are all bivariate. The data consists of four Brazilian stock market time series. For each of these pairs, ARMA-GARCH models have been used to model the marginals, while the dependences between the series are modeled by using the two methods mentioned above. For the comparison between these methodologies, we estimate Value at Risk and Expected Shortfall of the portfolios built for each pair of assets. Hypothesis tests are implemented to verify the quality of the risk estimates.

Made available in DSpace on 2015-04-23T12:43:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 larissa.pdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2013-07-23 / Alavancado pelo processo da globalização, a qualidade tornou-se função decisiva para a conquista de clientes e competitividade. Assim, as organizações estão evoluindo para o aperfeiçoamento de seus métodos de gestão, com intuito de atender aos requisitos exigidos pelos clientes. Dentro do contexto da gestão da qualidade, um dos métodos mais difundidos é o Ciclo PDCA, que pode ser desdobrado dentro de cada processo da organização e para o sistema de processos em sua totalidade. No setor de serviços, a percepção do cliente é indispensável para alteração de diretriz de controle (melhorias). Para isto, a estatística pode ser utilizada para viabilizar a coleta, o processamento e a disposição das informações, de forma que o conhecimento gerado é utilizado, por meio do Ciclo PDCA, para atingir metas de melhoria. Neste sentido, o trabalho objetiva propor um modelo de inferência estatística sobre a qualidade do processo de compra pública direta em Instituição de Ensino. Para isso, foi analisada a rotina do setor de compras, na qual se fez o uso das ferramentas da qualidade e dos testes não paramétricos para fazer comparações entre grupos de fatores. Com isso, foi possível identificar os fatores que influenciam de forma significativa o aumento do tempo dos processos. A abordagem da pesquisa é qualitativa, principalmente na coleta e análise dos dados, e quantitativa no tratamento. Quanto aos fins, a natureza da pesquisa é exploratória e descritiva e quanto aos meios de investigação, um estudo de caso. Com base no marco teórico, foi possível elaborar um modelo de procedimentos para execução de uma experimentação que envolve o Ciclo PDCA, as ferramentas da qualidade e os testes não paramétricos para inferência estatística sobre a qualidade do processo. A partir da aplicação deste modelo, identificou-se que o fator valor alto é o mais significativo no processo de compra pública direta. Fora este fator, a natureza do processo classificada como material permanente e processos que tramitam por mais de dezesseis setores também são fatores que influenciam no aumento do tempo. Dessa forma, foi possível contribuir com a área de gestão da qualidade, visto que se delineou a respeito da inferência estatística na qualidade em processos de compras, um assunto pouco difundido no âmbito do setor público.

A análise de risco de mercado, o risco associado a perdas financeiras resultantes de utilizações de preços de mercado, é fundamental para instituições financeiras e gestores de carteiras. A alocação dos ativos nas carteiras envolve decisões risco/retorno eficientes, frequentemente limitadas por uma política de risco. Muitos modelos tradicionais simplificam a estimação do risco de mercado impondo muitas suposições, como distribuições simétricas, correlações lineares, normalidade, entre outras. A utilização de cópulas exibiliza a estimação da estrutura de dependência dessas séries de tempo, possibilitando a modelagem de séries de tempo multivariadas em dois passos: estimações marginais e da dependência entre as séries. Neste trabalho, utilizou-se um modelo de cópulas com dinâmica semiparamétrica para medição de risco de mercado. A estrutura dinâmica das cópulas conta com um parâmetro de dependência que varia ao longo do tempo, em que a proposta semiparamétrica possibilita a modelagem de qualquer tipo de forma funcional que a estrutura dinâmica venha a apresentar. O modelo proposto por Hafner e Reznikova (2010), de dinâmica semiparamétrica, é comparado com o modelo sugerido por Patton (2006), que apresenta dinâmica paramétrica. Todas as cópulas no trabalho são bivariadas. Os dados consistem em quatro séries de tempo do mercado brasileiro de ações. Para cada um desses pares, utilizou-se modelos ARMA-GARCH para a estimação das marginais, enquanto a dependência entre as séries foi estimada utilizando os dois modelos de cópulas dinâmicas mencionados. Para comparar as metodologias estimaram-se duas medidas de risco de mercado: Valor em Risco e Expected Shortfall. Testes de hipóteses foram implementados para verificar a qualidade das estimativas de risco. / Market risk management, i.e. managing the risk associated with nancial loss resulting from market price uctuations, is fundamental to nancial institutions and portfolio managers. Allocations involve e cient risk/return decisions, often restricted by an investment policy statement. Many traditional models simplify risk estimation imposing several assumptions, like symmetrical distributions, the existence of only linear correlations, normality, among others. The modelling of the dependence structure of these time series can be exibly achieved by using copulas. This approach can model a complex multivariate time series structure by analyzing the problem in two blocks: marginal distributions estimation and dependence estimation. The dynamic structure of these copulas can account for a dependence parameter that changes over time, whereas the semiparametric option makes it possible to model any kind of functional form in the dynamic structure. We compare the model suggested by Hafner and Reznikova (2010), which is a dynamic semiparametric one, with the model suggested by Patton (2006), which is also dynamic but fully parametric. The copulas in this work are all bivariate. The data consists of four Brazilian stock market time series. For each of these pairs, ARMA-GARCH models have been used to model the marginals, while the dependences between the series are modeled by using the two methods mentioned above. For the comparison between these methodologies, we estimate Value at Risk and Expected Shortfall of the portfolios built for each pair of assets. Hypothesis tests are implemented to verify the quality of the risk estimates.

A análise de risco de mercado, o risco associado a perdas financeiras resultantes de utilizações de preços de mercado, é fundamental para instituições financeiras e gestores de carteiras. A alocação dos ativos nas carteiras envolve decisões risco/retorno eficientes, frequentemente limitadas por uma política de risco. Muitos modelos tradicionais simplificam a estimação do risco de mercado impondo muitas suposições, como distribuições simétricas, correlações lineares, normalidade, entre outras. A utilização de cópulas exibiliza a estimação da estrutura de dependência dessas séries de tempo, possibilitando a modelagem de séries de tempo multivariadas em dois passos: estimações marginais e da dependência entre as séries. Neste trabalho, utilizou-se um modelo de cópulas com dinâmica semiparamétrica para medição de risco de mercado. A estrutura dinâmica das cópulas conta com um parâmetro de dependência que varia ao longo do tempo, em que a proposta semiparamétrica possibilita a modelagem de qualquer tipo de forma funcional que a estrutura dinâmica venha a apresentar. O modelo proposto por Hafner e Reznikova (2010), de dinâmica semiparamétrica, é comparado com o modelo sugerido por Patton (2006), que apresenta dinâmica paramétrica. Todas as cópulas no trabalho são bivariadas. Os dados consistem em quatro séries de tempo do mercado brasileiro de ações. Para cada um desses pares, utilizou-se modelos ARMA-GARCH para a estimação das marginais, enquanto a dependência entre as séries foi estimada utilizando os dois modelos de cópulas dinâmicas mencionados. Para comparar as metodologias estimaram-se duas medidas de risco de mercado: Valor em Risco e Expected Shortfall. Testes de hipóteses foram implementados para verificar a qualidade das estimativas de risco. / Market risk management, i.e. managing the risk associated with nancial loss resulting from market price uctuations, is fundamental to nancial institutions and portfolio managers. Allocations involve e cient risk/return decisions, often restricted by an investment policy statement. Many traditional models simplify risk estimation imposing several assumptions, like symmetrical distributions, the existence of only linear correlations, normality, among others. The modelling of the dependence structure of these time series can be exibly achieved by using copulas. This approach can model a complex multivariate time series structure by analyzing the problem in two blocks: marginal distributions estimation and dependence estimation. The dynamic structure of these copulas can account for a dependence parameter that changes over time, whereas the semiparametric option makes it possible to model any kind of functional form in the dynamic structure. We compare the model suggested by Hafner and Reznikova (2010), which is a dynamic semiparametric one, with the model suggested by Patton (2006), which is also dynamic but fully parametric. The copulas in this work are all bivariate. The data consists of four Brazilian stock market time series. For each of these pairs, ARMA-GARCH models have been used to model the marginals, while the dependences between the series are modeled by using the two methods mentioned above. For the comparison between these methodologies, we estimate Value at Risk and Expected Shortfall of the portfolios built for each pair of assets. Hypothesis tests are implemented to verify the quality of the risk estimates.

Na estatística experimental, especificamente quando se faz análise de variância, os testes de hipóteses têm sido amplamente utilizados para se concluir a respeito das fontes de variação consideradas nos modelos lineares. Para tanto, é comum a utilização de sistemas estatísticos que fornecem análises de variância e a estatística F, entre outras, para a tomada de decisões. Entretanto, o teste F numa análise de variância para tratamentos com mais de um grau de liberdade proporciona informações gerais, relacionadas com o comportamento médio dos tratamentos. Por essa razão, deve-se planejar comparações objetivas, fazendo-se desdobramentos dos graus de liberdade de tratamentos para obter informações mais específicas. Nesse sentido, uma técnica usada para esses desdobramentos baseia-se na utilização de contrastes, sendo necessário que cada componente seja explicado por um contraste, com todos os contrastes sendo ortogonais entre si, para que as comparações sejam independentes. Entretanto, essa técnica torna-se complexa à medida que o número de tratamentos aumenta. Frente a isso, utilizando-se os dados provenientes de um experimento de competição entre dois grupos de variedades de cana-de-açúcar, inteiramente ao acaso com seis tratamentos e cinco repetições, e também nos dados obtidos de um experimento fictício de competição entre híbridos de milho no delineamento blocos casualizados, propôs-se uma técnica, empregando variáveis auxiliares, para facilitar o desdobramento ortogonal dos graus de liberdade de tratamentos, procurando-se evidenciar que essa técnica facilita o desdobramento ortogonal dos graus de liberdade de tratamentos e tem resultados equivalentes aos obtidos utilizando-se a função CONTRAST do PROC GLM do SAS. Outro problema refere-se à análise de experimentos fatoriais com desbalanceamento das amostras, tendo em vista que as técnicas de estimação de parcelas perdidas não resolvem satisfatoriamente o problema, principalmente se existem muitas parcelas perdidas. Quando os dados são desbalanceados, há necessidade de se conhecer que hipóteses estão sendo testadas e se estas são de interesse do pesquisador, devido à complexidade dessas hipóteses, principalmente em presença de caselas vazias. Além disso, muito têm sido escrito sobre os diferentes resultados da análise de variância apresentados por sistemas estatísticos para dados desbalanceados com caselas vazias, o que tem gerado confusão entre os pesquisadores. Com a finalidade de propor um método alternativo para a obtenção de hipóteses de interesse, utilizaram-se os resultados de um experimento fatorial 2x3, inteiramente ao acaso, com quatro repetições, para testar os efeitos de três reguladores de crescimento (hormônios), sobre a propagação “in vitro” de dois porta-enxertos (cultivares) de macieira. Assim, diante do fato que testar uma hipótese é equivalente a impor uma restrição estimável aos parâmetros do modelo, utilizaram-se restrições paramétricas estimáveis como um critério alternativo para realizar testes de hipóteses de interesse em modelos lineares com dados desbalanceados. Os resultados mostram que esse método permite que o pesquisador teste diretamente hipóteses de seu interesse, com resultados equivalentes aos encontrados com a função CONTRAST do PROC GLM do SAS. / For experimental designs, it is usually necessary to do tests of hypotheses to conclude about effects considered in the linear models. In these cases, it is common to use statistical softwares that supply the analyses of variance and F statistics, among others, for taking decisions. However, the test F in an analysis of variance for sources of variation with more than a degree of freedom provides general information, about significant differences of levels of the factor. Therefore, it should be planned objective comparisons, making orthogonal decompositions of the degrees of the effects of interest to get more specific information. One technique used frequently based on the orthogonal contrasts, so that the comparisons are independent. However, this technique becomes complex as the number of levels of the factor increases. To study alternative methods to do these comparisons, we use data from a yield trail experiment considering two groups of varieties of sugarcane, in a complete randomized design with 6 treatments and 5 repetitions. Also, we use data from a fictitious experiment comparing hybrids of maize in the randomized complete block design. The technique of analysis using dummy variables to facilitate the orthogonal decomposition of degrees of freedom of treatments was proposed. This technique facilitates the orthogonal decomposition and has the same results of those obtained the function CONTRAST of PROC GLM of SAS. Another situation considered involves experiments with unbalanced data. In this case, it is possible to suppose that there is the necessity of knowing what hypotheses are being tested and if they are useful. Much has been written on the different results of analysis of variance presented by statistical software for unbalanced data. This can create confusion to the researcher. To illustrate, we used the results of an 2x3 factorial experiment with 4 replicates, to test the effect of 3 hormones, on the propagation of 2 in vitro cultivars of apple trees. Thus, considering that to test a hypotheses is equivalent to impose an estimable restriction to the parameters of the model, we use these restrictions as an alternative criteria to directly carry out tests of hypotheses in linear models with unbalanced data. The results showed that this procedure is equivalent of that used by the function CONTRAST of PROC GLM/SAS.

Dentre os diversos aspectos geralmente observados na caracterização genética de populações naturais, a avaliação do grau de estruturação da variabilidade genética entre e dentro dos indivíduos e a obtenção de estimativas de parâmetros genéticos indicadores do sistema reprodutivo da espécie assumem grande importância. Os parâmetros de maior interesse neste caso são o índice de fixação intrapopulacional (f) e a taxa de fecundação cruzada (t). Pelo uso de simulações computacionais, este trabalho demonstra o caráter dinâmico do índice de fixação intrapopulacional em diferentes locos ao longo das gerações em decorrência do caráter finito da população e de variação nas taxas médias de fecundação cruzada entre gerações. Sugere-se que este caráter dinâmico representa uma explicação para a elevada variação, comumente reportada na literatura, das estimativas de f obtidas com locos diferentes avaliados em uma mesma população. Utilizando a abordagem Bayesiana, um modelo hierárquico de análise é proposto para a estimação de f, incorporando as informações obtidas de múltiplos locos não ligados, levando-se em conta a condicionalidade do processo de estimação ao polimorfismo dos locos utilizados. O modelo proposto incorpora o caráter dinâmico de f para diferentes locos e permite a estimação do número efetivo de indivíduos reprodutivamente ativos em uma população. Propõe-se ainda um modelo Bayesiano para a estimação da taxa de fecundação cruzada com base na informação de múltiplos locos, admitindo-se a possibilidade de ocorrência de apomixia. Os modelos propostos são avaliados por simulação e exemplos de aplicação a dados reais de marcadores moleculares codominantes são discutidos. Os resultados obtidos demonstram a aplicabilidade das metodologias propostas e o elevado potencial de aplicação da estatística Bayesiana em estudos de genética de populações. / Among the various aspects generally considered in the genetic characterization of natural populations of plant species, the evaluation of the degree of genetic structure within and among individuals and the estimation of parameters related to the species mating system are of great importance. In general, considerable effort is focused on the estimation of the intrapopulation fixation index (f) and the outcrossing rate (t). Using computer simulated data, the dynamic nature of f for different loci along generations is illustrated. The dynamic nature of f is shown to result from the finite condition of populations and from the variation in the mean values of the outcrossing rates among generations. It is suggested that this dynamic behavior explains the inconsistency, commonly reported in the literature, of f estimates obtained for different loci in a given population. Using a Bayesian approach, we propose a hierarchical model for the estimation of f, incorporating information obtained from different unlinked loci and considering the conditionality of the estimation process to genetic polymorphism. The proposed model incorporates the dynamic nature of f values for different loci and allows the estimation of the effective number of reproductively active individuals in a given population. Using a similar approach, a Bayesian model is also proposed for estimating the outcrossing rate using multiple loci information and incorporating the possibility of apomixis. The models proposed are evaluated by computer simulations and examples using real data from codominant molecular markers are presented. Results obtained illustrate the applicability of the proposed methods and reveal the great potential of use of Bayesian statistics in population genetic studies.

Um modelo de avaliação da propriedade imobiliária referenciado à qualidade ambiental pode ser um instrumento para os estudos de impactos ambientais, relacionando seus efeitos aos valores das propriedades, tendo por preocupação contribuir para o aprimoramento dos Estudos de Impacto Ambiental, e aperfeiçoamento dos Relatórios de Impacto Ambiental, dispositivos legais exigidos pela legislação ambiental brasileira. A metodologia foi desenvolvida a partir de uma abordagem analítica de trabalhos que, tendo por temática central o estudo do valor da propriedade, procuraram, através de um modelo matemático, relacioná-lo à qualidade ambiental da moradia. Parte-se da hipótese de que se uma moradia tem mais atributos desejáveis entre eles a qualidade ambiental do que outra esta avaliação será refletida em um preço mais alto no mercado. A partir do perfil metodológico encontrado neste painel de trabalhos, propõe-se um modelo para avaliação do impacto ambiental nos valores das propriedades imobiliárias e,finalmente, com dados imobiliários extraídos do mercado residencial, testa -se este modelo em um caso concreto na estruturação urbana da cidade de são Paulo: a Usina de Compostagem de Lixo da vila Leopoldina, com os efeitos de seu impacto ambiental nos valores das propriedades residenciais vizinhas. Concluiu-se que a partir do significativo prejuízo, calculado para 33 elementos da pesquisa, ocasionado pelo incômodo registrado como \"um mau cheiro\" pela população da região, pode-se afirmar que na totalidade do espaço físico desta região a magnitude da depreciação recomendaria um deslocamento da usina com efetivo ganho não apenas para a comunidade, como também para a municipalidade, com um previsível salto na tributação do imposto territorial e urbano proporcionado pela revalorização dos valores imobiliários. / A model for the evaluation of real estate regarding the environmental quality can be a tool for the environmental impact studies, relating its effects to the estate values, aiming at contributing to the improvement of the Environmental Impact Studies and the perfection of the Environmental Impact Reports, legal devices required by the Brazilian environmental legislation. The methodology was developed after an analytical approach to papers which, having the study of the estate value as central theme, have tried, through a mathematical model, to relate it to the environmental quality of housing. Starting from the hypothesis that if one housing happens to have more desirable attributes among them the environmental quality -than another, this evaluation will be reflected in a higher price in the market. From the methodological profile found in this collection of papers, a model for the evaluation of the environmental impact on the prices of the real estate is proposed and finally, with real estate data extracted from the housing market, this model is tested on a concrete case in the urban structuring o f S o Paulo city: the Vila Leopoldina Garbage Composting Plant, with the effects of its environmental impact on the prices of neighboring residential estates. It was concluded that judging from the significant loss calculated for 33 elements of the research, caused by the disturbance reported as \"a bad smell\" by the neighboring population, it can be stated that on the whole of the physical space in this area, the magnitude of the depreciation would recommend the removal of the plant with effective profit not only for the community, but also for the municipality, with a foreseeable increase of the urban and territorial taxes yielded by the restoration of the real estate prices.

O crescente volume de publicações científicas gerado pelo desenvolvimento das pesquisas e as conclusões, algumas vezes destoantes, obtidas em diferentes trabalhos versando sobre um mesmo tema, são as duas principais motivações de pesquisadores em compilar informações publicadas. Em vista disso, procedimentos estatísticos, dentre os quais destaca-se a meta-análise, vêm sendo desenvolvidos para obtenção de uma resposta única e confiável para um conjunto de resultados publicados.No melhoramento genético animal há um grande número de trabalhos contendo estimativas de herdabilidade de características de crescimento em bovinos de corte. Através de pesquisa bibliográfica foram encontrados, em 186 artigos publicados, 869 estimativas de herdabilidade de efeito direto, 186 estimativas de herdabilidade de efeito materno e 123 estimativas do coeficiente de correlação genética entre os efeitos direto e materno, das características de crescimento peso ao nascimento, peso a desmama, peso aos 365 dias e peso aos 550 dias em bovinos de corte de origem indiana. De posse deste conjunto de dados, foram realizadas meta-análises, dentro de cada uma das quatro características de crescimento, cujo objetivo principal foi obter uma resposta combinada, para estes parâmetros genéticos, sob enfoques clássico e bayesiano. No enfoque clássico conduziram-se as meta-análises utilizando modelos fixo e aleatório, em que dois estimadores, o de máxima verossimilhança restrita e o proposto por DerSimonian & Laird, foram empregados para estimar a variância entre os estudos. Também foi realizada meta-análise de acordo com a técnica de agrupamento de Ward. Sob o enfoque bayesiano, as meta-análises foram conduzidas utilizando-se um modelo hierárquico e, a variância entre os estudos, foi obtida via simulação através do modelo proposto. As estimativas combinadas de herdabilidade de efeito direto variaram de 0,18 a 0,33, nos diferentes grupos formados a partir da análise de agrupamento, sendo sempre menores àquelas obtidas para peso à desmama e sempre maiores àquelas obtidas para peso aos 550 dias. As estimativas combinadas de herdabilidade de efeito materno foram 0,09 para peso ao nascimento, 0,13 para peso à desmama, 0,12 para peso aos 365 dias e 0,05 para peso aos 550 dias. As estimativas combinadas para correlação entre os efeitos diretos e maternos foram de -0,16 para peso ao nascimento, à desmama e aos 550 dias e -0,20 para peso aos 365 dias. Os três métodos utilizados para estimar a variância entre os estudos, o da máxima verossimilhança restrita, o proposto por DerSimonian & Laird e o Bayesiano, conduziram a valores distintos para esta variância, sendo sempre maiores os valores obtidos através do método Bayesiano e sempre menores os obtidos por DerSimonian & Laird. Porém, os valores das estimativas combinadas para herdabilidades de efeito direto, obtidas através destes três estimadores, muito próximos, para as quatro características. Devido ao fato de comparar e combinar resultados de estudos distintos, permitindo inferir sobre um conjunto de resultados publicados, recomenda-se a meta-análise, como procedimento estatístico, para obtenção de valores combinados das estimativas de herdabilidade de efeito direto, materno e suas correlações, nas características de crescimento em bovinos de corte. / The increasing volume of research publications as a consequence of scientific development and eventually with divergent conclusions obtained in different studies about the same subject are the two main motivations for compiling the information of these works. Statistical procedures, particularly the meta-analysis, were developed in order to obtain a unique and realistic answer from a set of published results. In the field of animal breeding there is a large amount of research work on heritability estimates for growth traits in beef cattle. A total of 186 articles was found in literature, reporting 869 direct heritability estimates, 186 maternal heritability estimates and 123 direct-maternal genetic correlation for birth weight, weaning weight, weight at 365 and at 550 days of age in zebu beef cattle. Based on this data set, meta-analysis, under Classic and Bayesian approaches, were performed in order to obtain a pooled estimate of those genetic parameters for each trait. Regarding the Classic approach, the meta-analysis were performed using a random effect model, where two estimators, the Restricted Maximum Likelihood and the one proposed by DerSimonian & Laird were used to evaluate the variance between studies. Also, it was performed a meta-analysis using the method of cluster analysis of Ward to group the estimates. Under the Bayesian approach, the meta-analysis was performed using a hierarchical model and the variances between the studies, were obtained by simulation using the proposed model. The pooled estimates for direct heritabilities ranged from 0.18 to 0.33 for the different groups composed by the cluster analysis. The lower values were obtained for weaning weight and higher values were obtained for weight at 550 days of age. The pooled estimates for maternal heritabilities were 0.09 for birth weight, 0.13 for weaning weight, 0.12 for weight at 365 days of age and 0.05 for weight at 550 days of age. The pooled estimates for direct-maternal genetic correlations were -0.16 for birth weight, weaning weight and weight at 550 days of age and -0.20 for weight at 365 days of age. The three methods, Restricted Maximum likelihood, the estimator proposed by DerSimonian & Laird and the Bayesian, used to estimate the variance between studies lead to different values, the greater ones obtained by Bayesian method and the lower by DerSimonian & Laird. In general, pooled estimates values for direct heritabilities, obtained by those three estimators, were very close. Meta-analysis is recommended as a statistical procedure to compare and combine results from different studies in order to obtain pooled values of direct and maternal heritabilities and direct-maternal genetic correlations of growth traits of beef cattle.

A teoria dos modelos lineares generalizados é muito utilizada na estatística, para a modelagem de observações provenientes da distribuição Normal, mas, principalmente, na modelagem de observações cuja distribuição pertença à família exponencial de distribuições. Alguns exemplos são as distribuições binomial, gama, normal inversa, dentre outras. Ajustado um modelo, para vericar a adequação do ajuste, são aplicadas técnicas de diagnósticos e feita uma análise de resíduos. As propriedades dos resíduos para modelos lineares generalizados não são muito conhecidas e resultados assintóticos são o único recurso. Este trabalho teve como objetivo estudar as propriedades assintóticas do resíduo de Wald, e realizar correções para que sua distribuição se aproxime de uma distribuição normal padrão. Uma aplicação das correções para o resíduo de Wald foi feita para cinco conjuntos de dados. Em dois conjuntos, a variável resposta apresentava-se na forma de contagem, e para a modelagem utilizou-se a distribuição de Poisson. Dois outros conjuntos são provenientes de delineamentos experimentais inteiramente casualizados, com variável resposta contínua e para a modelagem utilizou-se a distribuição normal, e para o último conjunto, o interesse era modelar a proporção, e utilizou-se a distribuição binomial. Um estudo de simulação foi conduzido, utilizando-se o método de Monte Carlo, e concluiu-se, que com as correções realizadas no resíduo de Wald, houve uma melhora signicativa em sua distribuição, sendo que a versão melhorada do resíduo tem distribuição que aproxima mais de uma distribuição normal padrão. / The theory of generalized linear models is very used in statistics, not only for modeling data normally distributed, but in the modeling of data whose distribution belongs to the exponential family of distributions. Some examples are binomial, gamma and inverse Gaussian distribution, among others. After tting a model in order to check the adequacy of tting, diagnostic techniques are used. The properties of residuals in generalized linear models are not well known, and asymptotic results are the only recourse. This work aims to study the asymptotic properties of Wald residual, and to obtain corrections to make the distribution of the modied residuals closer to standard normal. An application of the corrections for Wald residuals was done to ve datasets. In two datasets the response variables were counts, and to model, was used the Poisson distribution. Other two datasets are provided from a completely randomized design with a continuous response, and to model, was used the normal distribution, and, in the last dataset the interest was to model the proportion and the binomial distribution was used. A Monte Carlo simulation, was performed showing that the distribution of the corrected Wald residuals, is more close to the standard normal distribution.