Submitted by Cristiane Oliveira (cristiane.oliveira@fgv.br) on 2013-05-03T16:14:36Z No. of bitstreams: 1 1198601297.pdf: 8353061 bytes, checksum: 02ea0c0f25e52aef728997f764beacbf (MD5) / Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2013-05-03T17:34:33Z (GMT) No. of bitstreams: 1 1198601297.pdf: 8353061 bytes, checksum: 02ea0c0f25e52aef728997f764beacbf (MD5) / Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2013-05-03T17:32:41Z (GMT) No. of bitstreams: 1 1198601297.pdf: 8353061 bytes, checksum: 02ea0c0f25e52aef728997f764beacbf (MD5) / Made available in DSpace on 2013-05-03T17:53:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 1198601297.pdf: 8353061 bytes, checksum: 02ea0c0f25e52aef728997f764beacbf (MD5) Previous issue date: 1982-03 / Trata de fundos mútos de investimento no Brasil

Submitted by Cristiane Oliveira (cristiane.oliveira@fgv.br) on 2013-06-28T21:13:30Z No. of bitstreams: 1 1198600756.pdf: 6176965 bytes, checksum: bf959288d826e210b64bdc8d61716c38 (MD5) / Approved for entry into archive by Vera Lúcia Mourão (vera.mourao@fgv.br) on 2013-06-28T21:19:33Z (GMT) No. of bitstreams: 1 1198600756.pdf: 6176965 bytes, checksum: bf959288d826e210b64bdc8d61716c38 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-06-28T21:20:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 1198600756.pdf: 6176965 bytes, checksum: bf959288d826e210b64bdc8d61716c38 (MD5) Previous issue date: 1984 / A presente monografia tem por objetivo sumarizar os principais desenvolvimentos teóricos existentes na área de análise de investimentos, propondo adaptações especificas a análise realizada em conjuntura inflacionária. Síntese das principais abordagens aplicáveis à análise de investimentos, caracterizando os aspectos teóricos mais relevantes de cada enfoque. Trata concomitantemente dos efeitos da inflação sobre a decisão de investir e das modificações que se fazem necessárias na teoria tradicional, de forma a incorporar o problema da alta persistente de preços. Aborda, a nível técnico, as consequências da inflação sob o prisma macroeconômico do investimento e sob a ótica de análise das unidades empresariais. Ressalta a importância da consideração dos aspectos tributários e do dimensionamento das necessidades de capital de giro na análise de propostas de investimentos.

Made available in DSpace on 2019-03-29T23:28:17Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2011-02-09 / Crescentemente as práticas e o desempenho social das empresas vem sendo foco de estudos acadêmicos, sob a denominação de Responsabilidade Social Empresarial. Assim, o objetivo deste estudo foi analisar os fatores externos e internos determinantes para a orientação de práticas institucionalizadas de Responsabilidade Social Empresarial sustentáveis da Companhia de Eletrificação do Estado do Ceará. O referencial teórico apresenta conceitos e fundamentos sobre responsabilidade social empresarial, sustentabilidade e teoria dos stakeholders. A abordagem metodológica foi de natureza qualitativa e foi realizada uma pesquisa descritiva, bibliográfica e documental, do tipo estudo de caso. A coleta da dados foi iniciada com um grupo focal formado por seis gestores, seguida de entrevistas semi-estruturadas com funcionários indicados pelo grupo focal, observação e análise documental. Os resultados mostraram que tanto fatores internos, como investimento sistemático em treinamento, plano de carreira de executivos, saúde e segurança no trabalho e investimento em atividades educativas e de lazer, quanto externos, como a relação transparente com fornecedores, comunidade e sociedade são determinantes para a orientação de práticas institucionalizadas de responsabilidade social empresarial sustentável.

Orientador: Nelson Hein. / Dissertação (mestrado) - Universidade Regional de Blumenau, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis.

Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação, Departamento de Economia, 2008. / Submitted by Suelen Silva dos Santos (suelenunb@yahoo.com.br) on 2009-09-24T18:12:31Z No. of bitstreams: 1 2008_SergioWulffGoretti.pdf: 1717894 bytes, checksum: d7a13db3c3e99cc4c4c6f72a6c04c74b (MD5) / Approved for entry into archive by Luanna Maia(luanna@bce.unb.br) on 2009-12-02T13:28:46Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2008_SergioWulffGoretti.pdf: 1717894 bytes, checksum: d7a13db3c3e99cc4c4c6f72a6c04c74b (MD5) / Made available in DSpace on 2009-12-02T13:28:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2008_SergioWulffGoretti.pdf: 1717894 bytes, checksum: d7a13db3c3e99cc4c4c6f72a6c04c74b (MD5) Previous issue date: 2008 / Esta tese é constituída de cinco ensaios teóricos e empíricos sobre diferentes aspectos da política fiscal e do ajuste fiscal no Brasil no período de 1999-2006, marcado pelo regime de metas de superávit primário. A questão principal suscitada pela tese é que o padrão de ajuste fiscal seguido pelo país, baseado em aumento de carga tributária e redução dos investimentos, chegou a um limite, e que a introdução de novos objetivos à política macroeconômica - em particular, a distribuição de renda - agravou os dilemas a serem resolvidos, exigindo que se faça uma revisão teórica e prática de alguns paradigmas e regras fiscais. A orientação teórica adotada é heterodoxa, com ênfase nas concepções pós-keynesianas, embora em alguns casos também sejam utilizadas concepções críticas de autores ortodoxos para reforçar as linhas centrais de argumentação em favor de mudanças na política fiscal.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. / Made available in DSpace on 2012-10-15T23:24:56Z (GMT). No. of bitstreams: 0Bitstream added on 2013-07-16T17:04:30Z : No. of bitstreams: 1 261242.pdf: 2998711 bytes, checksum: d6bd1fae059f46189583f8de939af47a (MD5)

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico, Programa de Pós-Graduação em Economia, Florianópolis, 2010 / Made available in DSpace on 2012-10-25T01:27:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 285228.pdf: 1111034 bytes, checksum: af987aa7345082e8aadfa77dcd1db247 (MD5) / Este trabalho estuda como o fluxo de investimento estrangeiro reage a variáveis associadas à economia brasileira e ao mercado externo. Anali-sa-se o fluxo de investimento para a conta investimento estrangeiro em carteira e para as subcontas investimento estrangeiro em ações e inves-timento estrangeiro em renda fixa, que fazem parte da conta financeira do balanço de pagamentos. São utilizados dados trimestrais para o perí-odo de 1995 a 2009. Investigam-se duas hipóteses: a prevalência de fatores externos sobre fatores domésticos como determinantes do fluxo de capital estrangeiro e a dicotomia entre recomposição de portfólio e busca por retornos por parte do investidor externo. A abordagem eco-nométrica respalda-se na abordagem geral para específico. Os resulta-dos sugerem que os fatores domésticos ou pull-factors são os principais determinantes do investimento estrangeiro. A hipótese de #caça aos retornos# ou return chasing é descartada. O investidor prioriza o reequi-líbrio de seu portfólio para se proteger do risco cambial, do risco país e para evitar a perda de seus rendimentos. Além de ajustar seus fluxos de investimento, os não residentes também ajustam seus estoques de inves-timento. Os testes diagnósticos e os testes de exogeneidade asseguram a robustez dos modelos. / This work investigates foreign portfolio investment # FPI # flows be-havior face to changes in the Brazilian economy and foreign market. Foreign portfolio investment as well as equity and bond flows are ana-lyzed. Data are quarterly from 1995 to 2009. Two major assumptions are investigated: dominance of #push factors# over #pull factors# as main determinants of FPI and dichotomy between portfolio rebalancing and #return chasing# as a foreign investor behavior feature. General to specific modeling is employed to achieve the results. The outcomes show that #pull-factors# are the main determinants of foreign portfolio investment. The return chasing hypothesis is dismissed. The results provide support for portfolio rebalancing behavior aimed at reducing exchange rate, country risk and at avoiding losing their income. Beyond adjusting his flows, non-residents adjust their stocks as well. Exogeneity tests and diagnostic tests ensure the model adequacy.

O presente trabalho analisou o comportamento das ações de empresas brasileiras e de suas respectivas ADRs listadas em bolsa, em períodos próximos ao 1° dia ex-dividend. Através da análise dos retornos, pode-se perceber que as ações locais tiveram um desempenho médio superior ao das ADRs nos dias anteriores à data do evento. Esse fato sugere que os investidores estão preferindo comprar ações às ADRs, nesse período, em função de serem menos tributados quanto ao pagamento de dividendos no mercado brasileiro. Essa tendência se inverte na data do evento, quando as ADRs obtiveram um retorno bem superior ao das ações locais. A análise dos preços demonstrou que as ADRs são negociadas, em média, com um prêmio em relação as suas respectivas ações. A diferença de preços entre os papéis diminui próximo à data do evento e aumenta no dia ex-dividend, confirmando o que havia sido observado na análise dos retornos puros. O teste dos retornos anormais demonstrou que ambos os ativos apresentaram retornos anormais positivos no dia do evento, com significância estatística ao nível de 10%. Ficou evidenciado também que as ADRs tiveram um comportamento bem mais distante do esperado do que as ações locais.

Made available in DSpace on 2008-05-13T13:16:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2103.pdf: 1835919 bytes, checksum: 3c0fb79555503f486560555540407f22 (MD5) Previous issue date: 2004-12-20 / A maioria dos economistas prefere assumir que os indivíduos já estão tomando decisões corretas e cabe apenas uma descrição formal dessas escolhas. O presente trabalho é um exercício em economia normativa onde um novo enfoque de alocação de ativos para investidores de longo prazo é apresentado. Pretende-se, com este trabalho, replicar, para variáveis brasileiras, o artigo elaborado por John Y. Cambell, Yeung Lewis Chan e Luis M. Viceira. O artigo de referência, entitulado 'A Multivariate Model of Strategic Asset Allocation' , mostra como evidências na previsibilidade dos retornos dos ativos podem afetar a escolha de uma alocação de ativos para investidores de longo prazo que valorizam a capacidade que sua riqueza tem de proporcionar um fluxo de consumo de longo prazo.

Made available in DSpace on 2008-05-13T13:16:16Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1982-12-06