Global ETD Search

1	Portföljteori: Risk och Avkastning : Stockholmsbörsen kontra tillväxtmarknadsfonder ur en svensk fondsparares perspektiv under perioden 2007 till 2010 / : Ehrencrona, Frida, Krutmeijer, Oskar January 2011 (has links) Problem: Den ekonomiska kris som präglat världsmarknaden under 2007 till 2010 har drabbat börser världen över till olika grad. Denna uppsats studerar hur krisen drabbat den svenska fondmarknaden och tillväxtmarknadsfonder ur perspektivet risk och avkastning. Detta är i denna studie belyst utifrån en svensk småsparares perspektiv. Problemlösning: Utifrån portföljteorin i form av Sharpekvoten och Modigliani-Modiglianis modell för riskjusterad avkastning har avkastning, till för de båda kategorierna gemensam risknivå, fastställts. Den placering med högst avkastning till likställd risk används som en indikator för val av placering. Slutsats: Skillnaden i avkastning givet gemensam risk är marginell under perioden och anses inte vara tillräckligt hög för att användas som indikator, gällande placeringsalternativen emellan, för en svensk småsparare. Tillväxtmarknadsfonder Stockholmsbörsen portföljteori avkastning standardavvikelse riskfri avkastning Sharpekvot kapitalmarknadslinjen. Business studies Företagsekonomi
2	Vilken fond ger hög riskjusterad avkastning? : En empirisk studie mellan Svenska och Globala aktiefonder Yousef, Ornina, Perez Legrand, Gianina January 2013 (has links) Syfte: Syftet med denna undersökning är att göra en komparativ studie mellan Sverige-och global aktiefonder för att vidare analysera vilka aktiefonder som ger högst avkastning. Metod: Uppsatsen bygger på en statistisk analys vilket sekundärdata ligger till grund för våra beräkningar. Genom tillämpning av kvantifierbar hård data där bland annat historiska aktiekurser ingår, så har en kvantitativ studie använts. Befintliga teorier och modeller har tillämpats. Slutsats: Studien visar i stort sett att högre risk ger en högre avkastning. Under period 1 presterade Latin Amerika fonderna bäst varefter Sverige fonder presterade bättre under period 2. Dessa marknader kan vara väldigt oberoende av varandra och tenderar därmed inte att följa varandras kursutveckingen. Slutsatsen är då att en investering i olika geografiska placeringar diversifierar risken mer. Exempelvis en investering i en svensk fond och en latin amerika fond. Global Funds Swedenfunds risk-free return return international-national investment funds mutual funds Modigliani-Modigliani Sharpe ratio standard deviation Fonder globala fonder Sverigefonder riskfri avkastning avkastning internationell-nationell investering aktiefonder Modigliani-Modigliani sharpekvot standardavvikelse

Search results

Portföljteori: Risk och Avkastning : Stockholmsbörsen kontra tillväxtmarknadsfonder ur en svensk fondsparares perspektiv under perioden 2007 till 2010 / :

Vilken fond ger hög riskjusterad avkastning? : En empirisk studie mellan Svenska och Globala aktiefonder