Le Global Positioning System (GPS) a de nombreuses applications scientifiques. En géophysique de précision, il est utilisé pour déterminer les mouvements des plaques tectoniques, quantifier la déformation aux frontières des plaques ou dans le domaine intraplaque, ou bien détecter les signaux transitoires associés au cycle sismique. Aujourd'hui, la surface du globe est recouverte de milliers de stations GPS permanentes permettant de générer les séries temporelles de coordonnées de stations GPS et de suivre en continu les mouvements de l'écorce terrestre. Mon travail de thèse se situe dans le contexte du développement de grands réseaux GPS et GNSS (Global Navigation Satellite System) permanents. Par exemple, le réseau GEONET (GNSS Earth Observation Network System) du Japon comprend plus de 1000 stations, le réseau du Plate Boundary Observatory comprend lui aussi environ 1200 stations dans l'ouest des États Unis. A une échelle plus locale, les réseaux permanents en Europe possèdent environ 300 stations, et celui de Taïwan, plus de 400 stations. Des nombreuses difficultés se posent en pratique pour réaliser des séries temporelles précises et analyser les solutions de ces grands réseaux GPS permanents. Une première difficulté réside dans l'expression des solutions journalières dans un repère précis et stable dans le temps. Le grand nombre de points et la longueur des séries temporelles maintenant disponibles rendent les calculs lourds en temps. Des erreurs dans les solutions journalières ou dans la solution de référence peuvent biaiser l'estimation des paramètres de la transformation et dégrader la précision des séries temporelles obtenues. A l'étape de l'analyse des séries temporelles, on rencontre fréquemment plusieurs problèmes causés soit par des causes artificielles ou des mouvements géophysiques parfois complexes. La détection de ces problèmes et leur résolution dans les séries temporelles GPS de plus d'une décennie d'observation par une approche manuelle n'est plus possible et des algorithmes d'analyse automatique doivent être développés. L'objet de ma thèse est de déterminer des approches, des méthodes et des algorithmes robustes permettant (1) la réalisation rapide et précises de séries temporelles de position (2) l'identification rapide des problèmes présents dans les séries temporelles GPS (3) la résolution automatique des problèmes les plus courants (4) la manipulation facile des séries temporelles pour extraire les paramètres utiles aux analyses géophysiques. Dans ce travail, je présente tout d'abord une approche basée sur la norme L1 pour estimer les paramètres de transformations des solutions libres vers une solution de référence. Ensuite, je présenterai différents algorithmes de recherches automatiques d'erreurs et de détection, estimation, corrections des sauts. Enfin, je montrerai comment ces algorithmes peuvent être utilisés dans un modèle général des séries temporelles pour obtenir une analyse automatique et par exemple, extraire les paramètres des déformations co- et post-sismiques. Les essais méthodologiques ont été en premier lieu testés sur le réseau national GPS permanent français RENAG et une solution combinée des réseaux GPS de Taïwan. Ces deux applications permettent d'évaluer la capacité des méthodes développées à obtenir des vitesses précises et modéliser des mouvements complexes liées au cycle sismique.

Orientador: Maria do Rosário de Fátima Valencise Gregolin / Banca: Maria do Rosário de Fátima Valencise Gregolin / Banca: Cleudemar Alves Fernandes / Banca: Ivânia dos Santos Neves / Banca: Israel de Sá / Banca: Vinícius Durval Dorne / Resumo: Dado o levantamento da fortuna crítica e da circularidade dos estudos pautados em uma explicação psicologista do fascínio por assassinos em série, esta pesquisa se pauta na compreensão do fascínio como construção discursiva que se dá em práticas midiáticas contemporâneas (mídia jornalística, mídias sociais e franquias culturais). Esta tese tem como objetivo geral traçar um diagrama da relação de forças entre esses diferentes suportes midiáticos. Isto decorre em três objetivos específicos, a saber: positivar as regularidades de surgimento de um regime de enunciados que forma sistematicamente o fascínio por assassinos em série no elemento de um arquivo; evidenciar as regras que incidem na configuração do discurso do fascínio partindo da análise do modo como a mídia jornalística nacional constrói o criminoso célebre e de como as mídias sociais o enunciam como ídolo; evidenciar as regras de emergência do assassino em série como objeto de consumo materializado em produtos de entretenimento como séries de televisão. Pautada na Análise de discurso francesa com a perspectiva arqueogenealógica de Michel Foucault, esta tese visa evidenciar uma ordem discursiva do olhar sobre o assassino em série, ordem esta que remete a uma subjetividade consumidora dessas visualidades/dizibilidades. O corpus é composto por séries enunciativas cuja materialidade é imagética e verbal, formuladas em sistemas de distribuição que vão desde a materialidade dos diferentes suportes como a magazine impressa Ve... (Resumo completo, clicar acesso eletrônico abaixo) / Résumé: Compte tenu de l'enquête de la fortune critique et circularité des études guidées dans un psychologue expliquant la fascination pour les tueurs en série, cette recherche est basée sur la compréhension de la fascination comme une construction discursive qui se passe dans les pratiques médiatiques contemporaines (médias d'information, médias sociaux et les franchises culturelles). Cette thèse vise à dessiner un diagramme de la relation de forces entre ces différents médias. Cela fait suite à trois objectifs spécifiques, à savoir: faire positif les régularités de l'émergence d'un régime établi comment systématiquement la fascination pour les tueurs en série dans un élément de archive; montrer les règles qui affectent la configuration de le discours de fascination basée sur une analyse de la façon dont les médias de nouvelles nationales construit le célèbre criminel et comment les médias sociaux annoncent l'idole; mettre en évidence les règles d'urgence du tueur en série en tant qu'objet de consommation incarné dans les produits de divertissement tels que les séries télévisées. Basée sur l'analyse du discours français avec la perspective archéo-généalogie foucaldienne, cette thèse vise à mettre en évidence un ordre discursif du regard sur le tueur en série, un ordre qui renvoie à une subjectivité consommatrice de ces visibilités/énoncés. Le corpus est composé de séries énonciatives dont la matérialité a image et verbale, formulée dans des systèmes de distribution allant de la mat... (Résumé complet accès életronique ci-dessous) / Doutor

Submitted by Marcos Samuel (msamjunior@gmail.com) on 2017-05-31T14:26:02Z No. of bitstreams: 1 Dissertação - Fabio Augusto Coelho da Cruz.pdf: 2847696 bytes, checksum: 1aad3bf72c8fe92d9a0ccff8f7041a24 (MD5) / Approved for entry into archive by Vanessa Reis (vanessa.jamile@ufba.br) on 2017-06-02T15:15:54Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação - Fabio Augusto Coelho da Cruz.pdf: 2847696 bytes, checksum: 1aad3bf72c8fe92d9a0ccff8f7041a24 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-06-02T15:15:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação - Fabio Augusto Coelho da Cruz.pdf: 2847696 bytes, checksum: 1aad3bf72c8fe92d9a0ccff8f7041a24 (MD5) / Neste trabalho abordaremos a Matemática Financeira em aplicações no estudo de Finanças, no intuito de levar para o aluno da educação básica noções do mercado financeiro, para que no futuro ele tenha um conhecimento prévio na hora de realizar alguma operação econômica, como por exemplo, saber escolher a melhor opção de compra ou de investimento.

It is proposed in this work to analyze the content of Series Fontes books, glimpsing know to what extent their texts contain ideas hygienists movements and eugenics of the early 20th century. Therefore, the texts of the Four Reading books of this series were analyzed, that is, except for the Cartilha, the other books were taken as a source for research. To conduct the survey was adopted as a theoretical and methodological approach, the Dialectical and Historical Materialism. The results showed that the hygienists and eugenic ideological principles make up something bigger was not intended exclusively to Santa Catarina, but the whole country. The nationalist ideal needed to be widespread throughout the territory, in the various towns and villages made up of people of many descents. Besides, it was necessary to model the ideal of Brazilian citizen, be industrious and enterprising for the aggrandizement of the country and preserve harmony so necessary consolidation and dissemination of the established social order. What we found in the Série Fontes line with the national policy speeches, hygienists and eugenics movement of the early twentieth century. The texts heed to what discoursed in the country, thus contributing to the spread of the dominant ideological thoughts and, consequently, to the perpetuation of class structure and capital hegemony. / Submitted by Jovina Laurentino Raimundo (jovina.raimundo@unisul.br) on 2017-10-23T16:42:40Z No. of bitstreams: 1 112162_Nicholas.pdf: 3421486 bytes, checksum: c9b7c0fd4b4bf226800dfa4a36cf404f (MD5) / Approved for entry into archive by Fabiane dos Santos (fabiane.santos3@unisul.br) on 2017-10-23T16:45:09Z (GMT) No. of bitstreams: 1 112162_Nicholas.pdf: 3421486 bytes, checksum: c9b7c0fd4b4bf226800dfa4a36cf404f (MD5) / Made available in DSpace on 2017-10-23T16:45:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 112162_Nicholas.pdf: 3421486 bytes, checksum: c9b7c0fd4b4bf226800dfa4a36cf404f (MD5) Previous issue date: 2016-03-28 / Propõe-se, neste trabalho, analisar o conteúdo dos livros da Série Fontes, vislumbrando conhecer até que ponto seus textos contêm ideias dos movimentos higienistas e de eugenia do início do século XX. Logo, foram analisados os textos dos Quatro Livros de Leituras da referida série, ou seja, com exceção da cartilha, os demais livros foram tomados como fonte para a pesquisa. Para realizar a pesquisa foi adotada, como abordagem teórico-metodológica, o Materialismo Histórico-Dialético. Os resultados evidenciaram que os princípios ideológicos higienistas e eugênicos compõem algo maior que não se destinava exclusivamente a Santa Catarina, mas ao país inteiro. O ideal nacionalista precisava ser difundido pelo território, nas diversas cidades e vilarejos constituídos por povos de inúmeras descendências. Além disso, era necessário modelar o ideal de cidadão brasileiro, ser trabalhador e empreendedor para o engrandecimento da pátria, bem como preservar a harmonia tão necessária a consolidação e difusão da ordem social estabelecida. O que se encontrou na Série Fontes coaduna com os discursos de ordem nacional, dos movimentos higienistas e eugênicos do início do século XX. Os textos atendiam ao que discorria no país, contribuindo assim, para a difusão dos pensamentos ideológicos dominantes e, consequentemente, para a perpetuação da estrutura de classes e da hegemonia do capital.

Dados de contagem podem ser considerados, em geral, como provenientes de uma distribuição de Poisson. Neste contexto, a análise de tais dados apresenta certas dificuldades, pois não segue algumas pressuposições básicas para o ajuste de um modelo matemático. Desse modo, algumas transformações são sugeridas, mas nem sempre bons resultados são obtidos. No enfoque de Modelos Lineares Generalizados, a estatística que mede a qualidade do ajuste do modelo para os dados é chamada deviance. Porém, a distribuição da deviance é, em geral, desconhecida. No entanto, para dados com distribuição de Poisson, pode-se mostrar que a distribuição da deviance se aproxima de uma distribuição ?2, mas tal aproximação não é boa para tamanhos pequenos de amostra. Para melhorar essa aproximação, alguns fatores de correção para os dados são sugeridos, mas os resultados obtidos ainda não são satisfatórios. Assim, o objetivo deste trabalho é propor um novo fator de correção para os dados seguindo uma distribuição de Poisson, de modo a se obter uma melhora na distribuição da deviance para qualquer tamanho de amostra. Para isto, será adicionada uma constante à variável resposta e, através do valor esperado da deviance, calcula-se tal constante de modo a reduzir o erro cometido na aproximação. Para verificar a melhora na aproximação da distribuição da deviance a uma distribuição qui-quadrado, dados de uma distribuição de Poisson são simulados e o valor da deviance é calculado. QQ-plots são construídos para a comparação com a distribuição qui-quadrado. / Analysis of count data presents, in general, can be supposed coming from a Poisson distribution. The analysis of such data have some problems once the underlying distribution of them does not follow the basic assumptions to fit a model. Some tranformations can be suggested, but good results are not always obtained. In the approach of the Generalized Linear Models, the deviance is the statistics that measures the goodness of fit, but its distribution is unknown. Furthermore, considering Poisson distribution data, it is possible to approximate the distribution of the deviance for a chi-square distribution, but such approximation is not good for small sample size. In order of improve this approximation, corrections for the data are suggested, but the results are not good yet. Then, the aim of this work is to propose a new correction factor for data following a Poisson distribution in order to obtain an improvement in the distribution of the deviance for any sample size. For this, just adding a constant at the response variable and, through the expected value of the deviance, such constant is obtained in order to reduce the error in the aproximation. Simulated data from the Poisson distribution were made to calculate the deviance with and without the correction and QQ-plots were used to compare the values of the deviance with the chi-square distribution.

Submitted by Amanda Silva (amanda.osilva2@ufpe.br) on 2015-04-13T13:16:50Z No. of bitstreams: 2 TESE de Magna - com ficha.pdf: 10596016 bytes, checksum: e3f4dca8c90776fa64d4b593be572380 (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-04-13T13:16:50Z (GMT). No. of bitstreams: 2 TESE de Magna - com ficha.pdf: 10596016 bytes, checksum: e3f4dca8c90776fa64d4b593be572380 (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) Previous issue date: 2012 / O presente trabalho investiga a fabricação das práticas de alfabetização pelas professoras e a apropriação da escrita e da leitura pelas crianças dos três anos iniciais nas escolas organizadas em séries e ciclos, levando em conta o cotidiano escolar e as orientações da política educacional dos municípios investigados. Para tanto, algumas atividades foram realizadas: (i) identificação das estratégias oficiais propostas nos municípios para o desenvolvimento das práticas de alfabetização; (ii) avaliação da apropriação da escrita e da leitura pelas crianças; (iii) análise da fabricação das práticas de alfabetização por parte das professoras, visando à aprendizagem da escrita e da leitura pelas crianças; e, finalmente, (iv) discussão dos elementos que poderiam caracterizar estas metodologias de alfabetização. O elemento motivador para a presente investigação é a constatação de que, apesar da ampliação do processo de alfabetização para três anos, tanto nas escolas em ciclos como em séries, os índices oficiais referentes à qualidade da alfabetização das crianças nestas instituições ainda se apresentam de forma precária. Durante a elaboração deste trabalho, foram desenvolvidas três discussões teóricas: (1) reflexão sobre a relação entre a organização escolar e a alfabetização; (2) a reflexão sobre a progressão e a elaboração de expectativas de aprendizagens na alfabetização; e (3) a reflexão sobre a fabricação das práticas de alfabetização e a construção do cotidiano. A pesquisa foi desenvolvida nos três anos iniciais do Ensino Fundamental, em duas escolas (série e ciclos), com seis professoras e suas crianças. Os procedimentos metodológicos adotados: análise documental, entrevistas, observações em sala, diagnose de escrita (palavras e texto) e leitura (palavras, frases e textos) com as crianças no início, meio e fim de ano. Os resultados indicaram em relação à análise curricular que a proposta curricular do município de Camaragibe-PE apresenta-se organizada em torno dos eixos de forma articulada, aprofundada e sistematizada, possibilitando que as professoras tenham expectativas para a aprendizagem em cada ano do ciclo fundamental; já a proposta curricular do Recife-PE não apresenta de forma clara o que propõe para os três anos da alfabetização bem como não delimita as expectativas ao longo do processo. Apesar de pautarem-se em orientações oficiais diversas, a análise das práticas indicou que as professoras, de ambas as escolas, tinham metodologias semelhantes quanto ao ensino da leitura e da escrita em uma perspectiva de alfabetizar letrando. Sendo assim, foi-nos possível traçar alguns elementos que caracterizavam o “perfil alfabetizador” das mesmas, tais como: estabelecimento de uma rotina de atividades como elemento estruturante da prática; adoção de recursos diversificados; consideração da afetividade nas relações; busca pela progressão do ensino e estabelecimento de expectativas a cada ano; proposição de atividades que buscavam promover a apropriação, a consolidação e a sistematização da leitura e da escrita, apesar de ainda não apresentarem aprofundamento em relação à leitura e à produção textual; consideração da diversidade de agrupamentos, atendimento ajustado às crianças e posturas avaliativas em transição. A variável organização escolar não foi determinante para a efetivação da prática; as professoras fabricaram taticamente suas metodologias de ensino por serem comprometidas com a aprendizagem de todas as crianças. Em relação às aprendizagens, os resultados não apontaram uma diferença significativa nos Perfis Inicial e Final, entre as turmas de mesmo ano escolar; todas as turmas de mesmo ano escolar terminaram o ano letivo “tecnicamente iguais”. Porém, a análise qualitativa dos dados nos indicou que as crianças retidas no 2º ano da Escola Seriada estavam com o mesmo Perfil Final das que foram aprovadas nos 3º anos na Escola Ciclada e Seriada. Estas constatações corroboram a ideia de que a retenção no sistema seriado pode prejudicar as crianças da Escola Seriada em relação ao seu avanço na escolaridade sem de fato proporcionar aprendizagens.

Submitted by Mario BC (mario@bc.ufrpe.br) on 2018-05-15T14:12:27Z No. of bitstreams: 1 Thaize Fernandes Oliveira de Assis.pdf: 4665598 bytes, checksum: 11c912695afd97c1b15ec1c49cc0a093 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-05-15T14:12:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Thaize Fernandes Oliveira de Assis.pdf: 4665598 bytes, checksum: 11c912695afd97c1b15ec1c49cc0a093 (MD5) Previous issue date: 2016-06-29 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / Time series combined forecasts have shown better results than individual models in terms of both accuracy as efficiency. Alternatives of aggregation well adopted are linear combination, which include methods such as the simple average and the weighted average resultant method of minimum variance here named Classic Model (CM) due to coincide with the maximum likelihood estimator under the assumption that the errors of the individual models follow a multivariate normal distribution. Thus, it has been usual to assume the normality of the errors of the individual models. However, improper assumption of normality may result in biased estimators and thus misleading estimates of the aggregated model. This thesis proposes a method for maximum likelihood predictors focused on aggregating time series forecasting models through copulas, where the errors of these individual models can not be normally distributed. The models via copulas are multivariate functions that operate on the marginal probability distribution, allowing the modeling of the prediction errors, and after, the dependency structure between these predictors. The usefulness of the proposed combined model via copula Frank and Gumbel is illustrated by study eight phenomena of the real world: three fish growth series (yellow tuna, striped seabream and bigeye tuna species), four financial series (Nasdaq (ND), Google (GG), S&P500 (SP) and Dow jones (DJ) and one time series of precipitation. For fish growth series, the following individual models were considered: VBGM (Von Bertalanffy Growth Model), Gompertz, logistic, generalized VBGM and Schnute-Richards. Regarding financial ND series, GG, SP and DJ, the individual models for each case are: ANN (Artificial Neural Network) TAEF (Timedelay Added Evolutionary Forecasting) and ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average). And for the series of precipitation, nine GARCH (Generalized Autoregressive Conditional heteroscedasticity) are involved. The performance of the proposed combined model is highlighted by means of a comparison with the individual and combined models SA and MC through the Mean Squared Error (MSE). In this sense, it can clearly be seen the usefulness of the combined estimator proposed via Frank and Gumbel copulas. These combined estimators achieve better results when at least one marginal distribution of errors of individuais models not follow a normal distribution. Discussions about the best performance of these copulas in combining determined models, to the detriment of all those available, are also presented. / Previsões combinadas de séries temporais têm mostrado resultados superiores aos modelos individuais tanto em termos de acurácia quanto de eficiência. Uma das alternativas de agregação bastante adotadas são as combinações lineares, que contemplam métodos como a média simples (SA do inglês Simple Aveage) e a média ponderada, resultante do método de mínima variância, aqui nomeado de Modelo Clássico (MC), devido a coincidir com o estimador de máxima verossimilhança sob a suposição de que os erros dos modelos individuais seguem uma distribuição normal multivariada. Desta maneira, tem sido usual supor a normalidade dos erros dos modelos individuais. Contudo, a suposição inadequada de normalidade pode resultar em estimadores viesados e, assim, estimativas equivocadas do modelo agregado. A presente tese propõe um método para obter preditores de máxima verossimilhança voltados à agregação de modelos de previsão de séries temporais por meio de cópulas, onde os erros desses modelos individuais podem não ser normalmente distribuídos. Os modelos via cópulas são funções multivariadas que operam na distribuição de probabilidade marginal, permitindo modelar os resíduos de previsão e, em seguida, a estrutura de dependência entre estes preditores. A utilidade do modelo combinado proposto mediante as cópulas Frank e Gumbel é ilustrada por meio do estudo de oito fenômenos do mundo real: três séries de crescimento de peixes (espécies yellow tuna, striped seabream e bigeye tuna), quatro séries financeiras (Nasdaq (ND), Google (GG), S&P500 (SP) e Dow jones (DJ)) e uma série de precipitação. Para as séries de crescimento de peixes, os seguintes modelos individuais foram agregados: VBGM (Von Bertalanffy Growth Model), Gompertz, logístico, VBGM generalizado e Schnute-Richards. Em relação às séries financeiras ND, GG, SP e DJ, os modelos individuais para cada caso são: ANN (Artificial Neural Network), TAEF (Time-delay Added Evolutionary Forecasting) e ARIMA (Auto-regressivo integrado de média móvel). E para a série de precipitação, são envolvidos nove modelos GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity). O desempenho do modelo combinado proposto é destacado pela comparação com os modelos individuais e combinados SA e MC, através do Erro Quadrático Médio (EQM). Neste sentido, observa-se claramente a utilidade do estimador combinado proposto via cópulas Frank e Gumbel. Estes estimadores combinados apresentam-se ainda com mais destaque quando se trata do caso em que pelo menos uma das distribuições marginais dos erros dos modelos individuais não seguem uma distribuição normal. Discussões sobre o melhor desempenho destas cópulas em combinar determinados modelos, em detrimento de todos aqueles disponíveis, são também apresentadas.

Made available in DSpace on 2014-06-12T18:03:19Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo625_1.pdf: 917105 bytes, checksum: 2982369268df74cf1446d480aa77ff6a (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2010 / Universidade Federal de Pernambuco / Esta dissertação tem dois objetivos. O primeiro é a obtenção da correção de viés de segunda ordem dos estimadores de máxima verossimilhança na classe dos Modelos em Série de Potência Não-Lineares Generalizados, considerando o parâmetro de dispersão conhecido, via Cox & Snell (1968) e bootstrap (Efron, 1979). O segundo objetivo é a obtenção da correção de Bartlett à estatística da razão de verossimilhanças nesta classe de modelos. Desenvolvemos estudos de simulação para avaliar e comparar numericamente o comportamento dos estimadores de máxima verossimilhança, bem como o de suas versões corrigidas, em amostras finitas. Adicionalmente, avaliamos numericamente o desempenho dos testes da razão de verossimilhanças e suas versões corrigidas em relação ao tamanho e poder em amostras finitas. Por fim, realizamos uma aplicação empírica

Made available in DSpace on 2014-06-12T18:08:27Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo8051_1.pdf: 2655161 bytes, checksum: c07fad1b0afcec391d2b05a0c011cb1e (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2002 / Nesta Tese, estudamos diversos aspectos estatísticos de seqüências temporais de deslizamentos de blocos sobre superfícies rugosas inclinadas, quando estas são submetidas a pequenas perturbações controladas. Experimentos recentes mostraram que, quando a inclinação q não é muito menor do que o ângulo crítico qc, a distribuição espacial dos deslizamentos obedece à relação de escala n(l) ~ l-(1+b), onde n(l) é o número de deslizamentos com magnitude l, e b=0.50±0.05. Esta lei de potência é reminiscente da lei de Gutenberg & Richter para a freqüência de um terremoto de momento sísmico s: n(s) ~ s-(1+g), onde g"0.5(r)0.6. Por outro lado, a análise de Hurst dessas séries revelou efeitos de persistência nos deslizamentos, correlação de larga escala temporal que desaparece no regime de inclinações mais baixas. O objetivo desta Tese é estudar a distribuição temporal dos deslizamentos em escalas de tempo mais reduzidas. Em particular, as séries no regime q<<qc apresentam intermitência, e são similares, sob certos aspectos, a séries de terremotos reveladas nos sismógrafos. No Capítulo 2, mostraremos que a taxa n(t) com que pequenos deslizamentos ocorrem depois de um grande evento, em algumas dessas séries, segue a lei de Omori, n(t)~t-p, a qual descreve o decaimento de eventos sísmicos (``aftershocks'') ocorrendo após um grande terremoto (``mainshock''). O expoente p encontrado para os deslizamentos tem um valor anômalo p ¹ 1.0, dependendo da série. Adicionalmente, mostraremos que a distribuição acumulada N(t) dos deslizamentos ocorrendo próximo a um grande evento em tc pode ser descrita por uma lei de potência do tipo N(t) ~ |tc-t|z, onde z é um expoente complexo, da forma a+bi. No Capítulo 3, estudaremos a distribuição temporal dos deslizamentos em uma escala microscópica, calculando a dimensão fractal e a lacunaridade do suporte onde a atividade está concentrada. No limite de carregamento vagaroso, observamos que cilindros de alumínio apresentam uma susceptibilidade de deslizamento proporcional a Lz, onde L é o comprimento do cilindro e z @ 0.56. Finalmente, no Capítulo 4, mostraremos uma análise multifractal das séries temporais associadas a q@qc, usando as dimensões generalizadas Dq e o método de Chhabra e Jensen para calcular a função f(a). Um resumo dos resultados será apresentado no Capítulo 5

Este trabalho aborda o problema de modelagem de séries de vazões médias mensais visando previsão e geração de séries sintéticas. Destaca-se que a importância da previsão de valores futuros das séries mensais de vazões assim como a geração de séries sintéticas são fundamentais para o planejamento da operação de sistemas hidroelétricos brasileiros. Estas séries possuem um comportamento periódico na média, na variância e na função de autocorrelação e, portanto, considera-se para a série padronizada os modelos autorregressivos periódicos PAR(pm). Em relação a previsão clássica, a análise do erro de previsão e feita em função do horizonte de previsão. Neste estudo, os erros de previsão são calculados, na escala original da série de vazão, em função dos parâmetros dos modelos ajustados e avaliados para horizontes de previsão h variando de 1 a 12 meses. Estes erros são comparados com as estimativas das variâncias das vazões para o mês que está sendo previsto. Em relação à previsão bayesiana, adota-se os modelos Normal, Log-Normal e t-Student nos processos de estimação e, após, é realizado um estudo da perfomance destes modelos usando o erro quadrático médio, erro absoluto médio e erro percentual absoluto médio. Em relação à geração de séries sintéticas de vazões, um modelo multivariado Log-Normal com três parâmetros e um modelo Log-Normal generalizado foram desenvolvidos. As séries geradas são comparadas com as séries históricas reais utilizando o critério de Kullback-Leibler. Como resultado, tem-se uma avaliação da capacidade de previsão, em meses, dos modelos ajustados para cada mês e a escolha do modelo Log-Normal nos procedimentos de análise bayesiana. Além disso, o modelo utilizado para a geração de séries sintéticas de vazões mensais forneceu evidências que o apontam como uma alternativa ao modelo amplamente adotado no setor elétrico brasileiro para geração de séries de vazões / This work addresses the problem of forecasting and generation series monthly average streamflows. It is noteworthy that the importance of forecasting future values of the series of monthly streamflows as well as the generation of synthetic series are fundamental for planning the operation of Brazilian hydroelectric systems. These series have a periodic behavior on average, variance and autocorrelation function and therefore it is considered for standard series periodic autoregressive models PAR(pm). At the forecast classical analysis of the prediction error is made in function of the prediction horizon. In this study, the forecasting errors are calculated in the original scale of the series of streamflow, depending on the model parameters adjusted and evaluated for forecasting horizons h ranging from 1 to 12 months. These errors are compared with estimates of the variances of the streamflows for the month is provided. Regarding the bayesian prediction, we adopt the models Normal, Log-Normal and t-Student in estimation procedures and, then, is a study of the performance of these models using the mean square error, mean absolute error and mean absolute percentage error. In relation to generation, a Log-Normal multivariate model with three parameters and a Log-Normal generalized model were developed and analyzed using the Kullback-Leibler criterion. As a result there has been an assessment of the predictive power, in months, the adjusted models for each month, the choice of the Log-Normal model in the procedures for bayesian analysis and the model used to generate synthetic series of monthly streamflows provided evidence that point as an alternative model adopted in the Brazilian electric sector