[pt] Os sistemas de transmissão em bloco, permitem a transmissão de N símbolos de forma simultânea, seja em modulação de portadora única ou multiportadora. A recepção ótima, no sentido de máxima verossimilhança em canais com multipercursos apresenta um custo computacional elevado de AN, onde A é a ordem da constelação (A igual a 2 para BPSK). Para evitar este alto custo computacional é usual fazer a detecção símbolo a símbolo após a equalização. Nesta dissertação é proposto um receptor com detecção por grupos que apresenta uma complexidade intermediária entre o receptor ótimo e os receptores que utilizam detecção símbolo-a-símbolo em sistemas com transmissão em blocos. O tipo de estrutura idealizada agrupa as componentes do bloco equalizado em grupos e realiza detecção conjunta ótima dos símbolos em cada grupo. Com relação possíveis estratégias de agrupamento foram propostos três métodos, o primeiro método faz uma busca exaustiva pelo agrupamento ótimo e tem como consequência um custo computacional elevado para um número grande de símbolos por bloco. Na procura por algoritmos que evitem uma busca exaustiva pelo agrupamento ótimo, mas que resultem em bons ganhos de desempenho, e a sua aplicação em sistemas com um número elevado de símbolos por bloco, foram propostos dois métodos de agrupamento sub-ótimos e eficientes, cujos receptores apresentaram ganhos de desempenho apreciáveis quando comparados ao receptor convencional. / [en] Block transmission systems allow transmissions of N symbols simultaneously, with single carrier or multi-carrier modulation. Maximum likelihood optimal reception in multipath channels have a high computational cost of AN, where A is the constellation order (A iqual 2 for BPSK). To avoid this cost is usual to make symbol-by-symbol detection after equalization. In this work we propose a receiver with group detection that has a good tradeof between computation complexity and bit error rate performance. The idealized structure groups the components of the equalized block in sub-blocks and does optimal joint detection of the symbols in each sub-block. With relation to possible grouping strategies three methods were proposed. The first one searchs for an optimal grouping and has, as a consequence, a high computational cost for block with a large number of symbols. Sub-optimal efficient algorithms that avoid the exhaustive search for the optimal grouping but show good performance gains and feasible application in systems with large number of symbols per block were proposed. The resulted receivers achieved substantial performance gain in comparison with the conventional symbol-by-symbol receiver.

[pt] Foi desenvolvido pelos grupos MPEG (Moving Picture Expert Group) e VCEG (Video Coding Expert Group) um novo padrão de codificação de vídeo denominado AVC (Advanced Vídeo Coding). Este padrão fornece uma capacidade de compressão maior de vídeo se comparado com os padrões anteriores. A estimação de movimento é a fase da codificação de vídeo que demanda maior tempo de processamento. Estimação de movimento é computacionalmente custosa para H.264/AVC se o método Full Search [1] é usado. A fim de reduzir o tempo de codificação, o software de referência JM 9.8 adota um rápido método de estimação de movimento para pixel inteiro chamado UMHexagonS e um método para pixel fracionário chamado CBFPS. Um método proposto por Xiaoquan Yi, Jun Zhang, Nam Ling e Weijia Shang [2] chamado aqui, por simplicidade, de P021 apresenta, em comparação com o software de referência JM, uma melhor e simplificada forma de estimação de movimento para aumentar a velocidade do processo de codificação e manter a qualidade visual do vídeo. Visando diminuir ainda mais o tempo de processamento e o custo computacional apresentada pelos métodos citados anteriormente, o que é necessário principalmente para aplicações de codificação de vídeo móveis, como celulares e palm tops e aplicações de tempo real, como videoconferência, este trabalho propõe um método de estimação de movimento que consiste em evitar o processamento de blocos que não se beneficiam da pesquisa de metade de pixel. Após a execução dos testes, pode-se constatar que com uma qualidade de vídeo semelhante, o método proposto reduz o tempo de processamento em 76,17%, 75,95% e 11,74% em média quando comparado com os métodos Full Search, JM 98 e P021. Além disso, este método praticamente preserva a taxa de bits, apresentando um pequeno aumento de 8,72% , 8,06% e 8,02% em média quando comparado com os mesmos métodos. Isto representa, em nossa opinião, um pequeno preço a ser pago, considerando os benefícios em termos de tempo de processamento. / [en] The MPEG (Moving Picture Experts Group) and the VCEG (Video Coding Experts Group) have developed a new video compression standard entitled AVC (Advanced Video Coding). This standard offers the capacity of video compression greater than the previous standards.The motion estimation which is a phase of the video compression is extremely computer-intensive and therefore demands most of the processing time. When Full Search [1] method is used for H.264/AVC, this process is extremely expensive. In order to reduce encoding time, the reference software JM (throughout this work, JM98 is the version used) has respectively adopted a fast motion estimation method for the integer pixel called UMHexagonS and a method for the sub- pixel called CBFPS. A method proposed by Xiaoquan Yi, Jun Zhang, Nam Ling e Weijia Shang [2] called here P021 (as referenced by the Joint Video Team) has shown, when compared to the reference software JM, a simple way of motion estimation that increases the speed of coding process while maintaining the video visual quality. In order to decrease the processing time and computational cost of these methods, which are: i) particularly needed in mobile video coding applications such as mobile phones and palmtops; ii) in real time applications such as videoconference, this work proposes a motion estimation method that eliminates the processing of blocks that does not produce benefits for the half-pixel search. The simulation results show that the proposed method reduces the processing time in 76,17%, 75,95% and 11,74% in average when respectively compared with Full Search, JM98 and P021 methods, without relevant impact in video quality. Besides, this method produces a bits rate increase of 8,72% , 8,06% e 8,02% in average when compared with the same methods. This is in our opinion, an inexpensive price to be paid when the time benefits are considered.

[pt] A estabilização sazonal da oferta de energia tem sido um desafio ao planejamento da operação, e dada a complementaridade existente entre as fontes hidráulica e eólica, um plano de ação integrado poderia mitigar o risco natural envolvido no processo de geração de energia. A construção de cenários integrados de vento e vazão constituiria uma importante ferramenta para o planejamento das operações e cálculo do despacho ótimo, visto que, a energia eólica tem assumido importância crescente e está, cada vez mais, inserida no ambiente de comercialização de energias. No Brasil, onde a capacidade eólica instalada vem atingindo patamares significativos, predominantemente na região Nordeste, os cenários integrados seriam incorporados ao modelo Newave utilizado pelo ONS. Este trabalho se propõe a desenvolver modelos de estimação conjunta de vento e vazão através do algoritmo recursivo de mínimos quadrados ponderados, alimentado pelas séries de fator de capacidade eólico, vazão e energia natural afluente, as últimas provenientes do modelo Newave. Em seguida a geração de cenários integrados utiliza o método de simulação de Monte Carlo. Os resultados obtidos no processo de modelagem demonstraram bom desempenho, e as séries sintéticas simuladas preservaram as características das séries originais. / [en] The seasonal stability of supply energy has been a challenge for operation planning for the electric sector. Since the existence of the complementarity between wind and hydro sources, an integrated action plan could mitigate the natural risk involved in the electricity generation process. The integrated wind and streamflow scenarios would constitute an important tool for operation planning and also would provide means to calculate the optimal dispatch. Due wind power has assume increasing importance and it has been inserted in the energy trading environment more and more. In Brazil, the installed wind power capacity has reached significant levels, predominantly in the Northeast region, the integrated scenarios would be incorporated into the Newave model, which is used by the ONS. This work aims to develop models for joint estimation of wind and streamflow through the recursive algorithm of weighted least squares, fed by the series of wind capacity factor, streamflow and natural hydro power, the latest comes from Newave model. Next, the integrated scenarios generation uses Monte Carlo simulation method. The final results in the modeling process showed good performance, and simulated synthetic series preserved the characteristics of the original series.

[pt] Neste trabalho estuda-se, por meio de simulação Monte- Carlo, a importância de duas restrições para a estimação e a previsão do Modelo Vetorial Autoregressivo - VAR, quais sejam: cointegração e características cíclicas comuns, relativas ao longo-prazo e ao curto-prazo, respectivamente. Cabe observar que as restrições cíclicas comuns de curto- prazo consideradas neste trabalho estão na forma fraca (Weak Form - WF), como definido por Hecq, Palma e Urbain (2006). Esta tese tem dois objetivos. O primeiro trata da investigação do desempenho de duas classes de critérios de informação para a seleção dos parâmetros do modelo. O primeiro critério, denotado por IC(p), refere-se ao critério tradicional, enquanto o segundo, denotado por IC (p, s), refere-se ao critério de seleção alternativo como proposto por Vahid e Issler (2002). Quanto aos segundo objetivo, a investigação avalia o desempenho da previsão de três modelos: i) modelo que considera as restrições de cointegração e do tipo WF; ii) modelo que apenas considera as restrições de cointegração e iii) modelo sem restrições. Os resultados indicam que o critério de informação alternativo, IC(p, s), apresenta desempenho superior ao modelo escolhido pelos critérios convencionais IC(p). Em relação ao desempenho da previsão, o modelo que considera as restrições de cointegração e do tipo WF apresenta desempenho predicativo superior. / [en] This paper investigates the importance of two restrictions included in the estimation and the forecasting of the Vectorial Autoregressive - VAR model using simulation Monte- Carlo. Those are the cointegration and the common cyclical characteristics restrictions related to the long run and the short run, respectively. The short run common cyclical restrictions considered in this work are in the Weak Form - WF, as defined by Hecq, Palm and Urbain (2006). This thesis has two main objectives. The first goal deals with performance of two classes of information criteria for the selection of the parameters in the model. The first criterion, denoted by IC(p) refers to the traditional technique, while the second one, denoted by IC(p,s) refers to the alternative selection criterion as proposed by Vahid and Issler (2002). On the concern of the second objective, it evaluates the forecasting accuracy of three models: i) model that considers the cointegration and WF restrictions; ii) model that just considers the cointegration restrictions and iii) model without any restrictions. On balance, the results indicate that the alternative information criterion, IC(p, s), has a better performance than the chosen model using the conventional criteria IC (p). In terms of the forecasting accuracy, the model which considers the cointegration and WF restrictions presents superior predicative performance.

[pt] A estrutura a termo da taxa de juros torna-se um instrumento fundamental quando pretendemos precificar ativos financeiros de renda fixa, pois o valor presente de cada pagamento de seu fluxo de caixa depende intimamente da taxa de juros associada à maturação do pagamento. Neste trabalho propomos um modelo estatístico para estimação da estrutura a termo da taxa de juros de ativos latino-americanos. Em particular aplicamos o modelo para um conjunto de 126 eurobonds brasileiros. / [en] The term structure of interest rates plays a main role in fixed income assets pricing. That happens because the present value of each cash flow payment depends closely to the interest rate associated to the payments’ maturity. On this work we propose a statistical model to estimate the term structure of interest rates of latin America assets. Specifically, we have applied the model for a set of 126 brazilian Eurobonds.

[pt] Este trabalho trata da comparação de quatro de métodos de identificação paramétrica para sistemas dinâmicos lineares, operando em ambiente estocástico. Dos métodos envolvidos, três são de correlações, enquanto um é uma derivação do método de mínimos quadrados. Inicialmente, foi apresentado o problema de identificação de sistemas, e são discutidos aspectos estruturais ligados à ele. A seguir é apresentado um resumo de cada método e efetuada a comparação entre eles, tanto sob o ponto de vista estrutural quanto computacional. Nesta última fase, foram feitas simulações, e utilizado dados reais. / [en] This work presents a comparison of effectiveness of form parametric identification methods for linear dynamical systems operating in a stochastic environment. Three of these methods are correlation ones, and the other is derived from the least squares method. First of all, the system identification problem was introduced, and then, the structural aspects related to it were discussed. Later on, it was presented a review ot the above mentioned methods as well as a comparison between them. Such a comparison was concerned both with structural and computational aspects. This last stage uses simulated and real data.

[pt] Neste trabalho adaptam-se técnicas matemáticas de análise detalhada de séries de vazões para conseguir estabelecer uma lei de comportamento válida em uma bacia hidrológica. Na análise detalhada onde se aplicam modelos autoregressivos e de médias móveis integrados, cria-se uma função de transferência Chuva-vazão que tenta suprir a falta de séries, extensa ou completa, de vazões. Os dados numéricos utilizados neste estudo são relativos à bacia do Rio Grande. / [en] In this paper mathematical techniques are used to analyze thoroughly streamflow series to establish a law valid for a complete hydrologic basin. For the detailed analysis, where autoregressive integrated moving average modelo are applied a transfer function Rain-Streamflow as built, in order to complete or extend the existing streamflow series. The numerical data used in this work are those of the Rio Grande basin.

[pt] Sistemas OFDM têm conseguido atenção dos órgãos internacionais de padronização na última década. Vários trabalhos na literatura tratam sobre como otimizar a transmissão desses sistemas na situação de enlace aberto, ou seja, onde não há comunicação reversa entre transmissor e receptor. Este trabalho foca a utilização de enlace fechado para sistemas de transmissão OFDM, um assunto pouco explorado até agora. Aqui focamos principalmente no método recentemente proposto na literatura de alocação dinâmica de símbolos-pilotos. Foi mostrado recentemente que, para sistemas OFDM coerentes e de enlace fechado, essa opção é a que traz mais ganhos. Os símbolos-piloto são usados para obter amostras do comportamento do canal a fim de detectar os símbolos de dado corretamente. Esses pilotos, porém, não precisam estar dispostos para a melhor estimação possível do canal. Almeja-se apenas uma estimação boa o suficiente. Nesse trabalho propõe-se uma estratégia de alocação de pilotos com o objetivo de minimizar a probabilidade de erro de bits do sistema. Sugere-se também um algoritmo de menor complexidade que mantém grande parte do desempenho da solução ótima. Resultados experimentais mostram ganhos bastante significativos. / [en] OFDM systems have gathered quite some attention from international standardization bodies for the past decade. Various works in literature aim at optimizing transmission for these systems in the open-loop scenario, i.e. when there is no feedback communication between transmitter and receiver. This work focuses on the utilization of a closed-loop for OFDM systems, a subject which has not been thoroughly explored so far. Here we primarily focus on the recently proposed method of dynamic pilot-symbol allocation. It was shown in a recent paper that for coherent closed-loop OFDM systems, this option is capable of delivering substantial increases in performance. The pilot-symbols are used to sample channel behavior so that data symbols can be decoded correctly. However, these pilot do not need to be located so as to estimate the channel in the best possible way. The system requires an estimation which is only good enough. In this work, we propose a pilotsymbol allocation strategy with the goal of minimizing the bit error rate. We also suggest a lower complexity algorithm, which attains most of the performance of the optimal solution. Experimental results show significant gains.

[pt] O objetivo principal deste trabalho é discutir a implementação de um algoritmo recursivo para a estimação da Função de Auto-Correlação Extendida (FACE) para séries univariadas e da Função de Correlação Cruzada Extendida (FCCE) para vetores de séries temporais. Um programa de computador, escrito na Linguagem PL/I foi desenvolvido, utilizando o algoritmo recursivo mencionado para o cálculo somente da FACE. A utilização deste procedimento permitiu um aumento nas dimensões da matriz FACE e, como conseqüência, a identificação de modelos sazonais via FACE. / [en] In this work we discuss the implementation of a recursive procedure for the estimation of the Extended Sample Autocorrelation Function (FACE) for univariate time series, and the Extended Sample Cross-Correlation Function (FCCE) for multivariate time series. A computer program written in PL/I was developed using the procedure above mentioned for the univariate case only. The use of this procedure allows high dimensions for the required FACE matrix, as a consequence, the identification of seasonal series via FACE is included as particular case.

[pt] Este trabalho propõe um modelo de cálculo das probabilidades de mobilidade dinâmica e um modelo de mobilidade, que é aplicado a um método de controle de admissão de chamadas para sistemas móveis celulares, denominado shadows cluster. Este método busca priorizar chamadas que estejam em handoff em relação a novas chamadas. O objetivo desta técnica é uma melhor qualidade para uma chamada em andamento, evitando-se a queda da ligação. O objetivo do modelo proposto é reduzir a carga de sinalização do sistema celular, comparada à obtida na ausência desse modelo. Resultados de simulações mostram que este objetivo do método do shadow cluster pode ser atingido para vários cenários de mobildade. / [en] This work proposes a Dynamic Mobile Probability model and a mobility model, which is applied for a call admission control scheme for mobile cellular systems, called shadow cluster. This scheme gives priority to calls that are in handoff procedure. The objective of this scheme is a better call in progress quality, avoiding the call dropping. The objective of the proposed model is to reduce signalling load of cellular system. Simulation results show that indeed those objectives can be achived.