Η λειτουργία της διαχείρισης κινδύνων συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συνεχή μέριμνα από την πλευρά της Διοίκησης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αποτελεί μια από τις βασικότερες λειτουργίες του. Με γνώμονα τη διατήρηση της σταθερότητας στοχεύει σε μια διαρκή εξέλιξη αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων για τη μείωση των ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών. Η δραστηριότητα και η κερδοφορία του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος είναι συνυφασμένη με την ανάληψη πιστωτικού κινδύνου. Ο πιστωτικός κίνδυνος με τη σειρά του απορρέει από δύο πηγές και είναι συνυφασμένος με το ενδεχόμενο αδυναμίας των αντισυμβαλλόμενων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Από τη μία πλευρά, είναι οι «πελάτες» της τράπεζας οι οποίοι δανείζονται και στη συνέχεια αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και από την άλλη πλευρά είναι το ίδιο το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο μπορεί να δανειστεί κεφάλαια (από την κεντρική ευρωπαϊκή τράπεζα ) είτε για να ενισχύσει την λειτουργία του είτε για να επιβιώσει και αδυνατεί στη συνέχεια να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς το δανειστή του. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, αναλύεται και παρουσιάζεται ο πιστωτικό κίνδυνος και τα χαρακτηριστικά που τον συνθέτουν καθώς και οι πλέον σύγχρονες τεχνικές που ακολουθούνται στην αγορά για την αποτίμηση του. Στο πρώτο στάδιο γίνεται μια σύντομη και ουσιαστική ανάλυση του τραπεζικού συστήματος. Ουσιαστικά, παρουσιάζεται η δομή και η λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος καθώς και οι υποκατηγορίες που τις αποτελούν όπως επίσης και οι μέθοδοι και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους. Δεύτερο σκέλος της εργασίας αυτής αποτελεί το εποπτικό πλαίσιο το οποίο συσχετίζεται με την προληπτική εποπτεία των τραπεζών, στην μείωση των κινδύνων και στη διαφάνεια των συναλλαγών. Τα μέτρα και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο θεσμικό-ρυθμιστικό πλαίσιο έχουν αλλάξει σε βάθος χρόνου σύμφωνα με τις ανάγκες και την γενικότερη εικόνα του οικονομικού συστήματος. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται κάποιες γενικές κατηγορίες κινδύνων όπως ο πιστωτικός, ο λειτουργικός και ο κίνδυνος αγοράς. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα καθορίζει τον αναμενόμενο κίνδυνο, δηλαδή το μέσο επίπεδο ζημιών από τα δάνεια που έχει χορηγήσει καθώς και τη μέθοδο κάλυψης των μη-αναμενόμενων ζημιών. Τα Credit Ratings, δηλαδή η κατάταξη των δανειοληπτών με βάση την πιθανότητα τους να αθετήσουν τις υποχρεώσεις τους αποτελεί σημαντικό μέρος της παρούσας εργασίας. Η ανάλυση εστιάζεται στην ερμηνεία των βαθμολογήσεων που δίνουν οι οίκοι αξιολόγησης στους δανειστές. Στη συνέχεια έγινε μια σύντομη ανάλυση των πιο γνωστών υποδειγμάτων μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου ή ακόμα και πρόβλεψης πτώχευσης οικονομικών μονάδων (επιχειρήσεων ή τραπεζών) η οποία οφείλεται στον πιστωτικό κίνδυνο. Τα υποδείγματα αυτά κατηγοριοποιούνται σε δύο ομάδες αυτές των Παραδοσιακών Υποδειγμάτων και αυτές των Δομικών Υποδειγμάτων. Με βάση τη μορφή των υποδειγμάτων αυτών πραγματοποιείται η εμπειρική ανάλυση η οποία έχει διερευνητικό χαρακτήρα και απώτερος σκοπός της είναι να εξετάσει κατά πόσο επεξηγούν διάφοροι χρηματοοικονομικοί δείκτες την εξαρτημένη μεταβλητή μιας παλινδρόμησης, η οποία στην προκειμένη περίπτωση είναι οι βαθμολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από τους οίκους αξιολόγησης σε βάθος χρόνου επτά ετών. / -

Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται μια μαθηματική προσέγγιση της θεωρίας κινδύνου. Η ποσοτικοποίηση των κινδύνων είναι σημαντική τόσο για τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς όσο και για τις ρυθμιστικές αρχές, ώστε να εξασφαλίζεται η επάρκεια των χρηματοοικονομικών ροών και η ασφάλεια των κεφαλαίων. Αρχικά αναφερόμαστε σε δύο σημαντικές μεθόδους μέτρησης κινδύνου, την Αξία-σε-Κίνδυνο (VaR) και το Αναμενώμενο Κατώφλι (Expected Shortfall), καθώς και στην σχέση μεταξύ τους. Στην συνέχεια επικεντρωνόμαστε στον υπολογισμό του κινδύνου αγοράς μέσω των μεθόδων διασποράς-συνδιασποράς, ιστορικής προσομείωσης και Monte Carlo. Ακολουθούν δύο στοιχειώδεις προσεγγίσεις του λειτουργικού κινδύνου: η προσέγγιση με βασικό δείκτη (BI) και η τυποποιημένη προσέγγιση. Ιδιαίτερη μελέτη πραγματοποιήθηκε στα μοντέλα μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου που διακρίνονται στα κατασκευαστικά και τα μοντέλα μειωτικού-τύπου. ‘Ενας ακόμα σημαντικός κίνδυνος είναι ο συνιστάμενος, που συμβάλλει στην εύρεση ορίων, καθώς και στη διανομή του κεφαλαίου στους επιμέρους κινδύνους επιτυγχάνοντας την ασφάλεια της επένδυσης. Τέλος, αντικείμενο μελέτης αποτελούν τεχνικές που εφαρμόζουν τις παραπάνω μεθόδους μέτρησης κινδύνων στην οικονομία και πιο συγκεκριμένα στον χώρο των ασφαλίσεων. / -

Falls are the most serious problems facing the ageing community. The goal of the current project was to carry out a simplified analysis using kinematic parameters like joint angles and spatial temporal parameters in order to analyse the age related changes in functional gait as well as to identify the biomechanics indicators of locomotion alterations that can help determined fall risk levels in the ageing community. / Οι πτώσεις είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο ηλικιωμένος πληθυσμός. Στόχος της εργασίας είναι να γίνει μια ανάλυση των κινητικών παραμέτρων όπως των γωνιών των αρθρώσεων και των χωροχρονικών παραμέτρων ώστε να αναλυθούν οι αλλαγές λόγω ηλικίας στη κίνηση καθώς και να αναγνωριστούν οι εμβιομηχανικοί δείκτες των κινητικών προβλημάτων οι οποίοι βοηθούν στο να καθοριστούν τα επίπεδα του κινδύνου πτώσης στους ηλικιωμένους ανθρώπους.

Η έρευνά μας συμβάλει στην αντιμετώπιση του πιστοληπτικού κινδύνου της εισηγμένης σε ενιαία μορφή, συνυπολογιζομένης της μη-γραμμικής υποτιθέμενης σχέσης μεταξύ κινδύνου και χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής, μιας και η ενδεχόμενη θέση της σε Επιτήρηση/Αναστολή αυξάνει δραματικά τις πιστοληπτικές επιπτώσεις στους πιστωτές, ιδιαίτερα σε όσους κατέχουν μετοχικό ενέχυρο, δημιουργώντας μια μη-γραμμική σχέση μεταξύ αξίας δανείων και αξίας μετοχής. Συνέπεια λοιπόν των επιταγών της Βασιλείας ΙΙ είναι και η κατηγοριοποίηση που διενεργούμε εμείς στο δείγμα των επιχειρήσεων που έχουν εισηγμένη μετοχή στο χρηματιστήριο, μιας και αναμένουμε να διαφοροποιείται ο κίνδυνος πτώχευσης και κίνδυνος από την έκθεση σε κίνδυνο και ζημιά από πτώχευση στην περίπτωση θέσης των μετοχών σε αναστολή ή Επιτήρηση. Πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο συνεισφέρουμε στην εκτίμηση του κινδύνου που πηγάζει από την συστηματική αυτή εξάρτηση της εταιρίας και του πιστοληπτικού της κινδύνου από την έκθεση των μετοχών της στο χρηματιστήριο. / Our research contributes in the credit risk estimation for a listed company in an integrated framework, incorportating the assumed non-linear relationship between credit risk and stock-market performance deriving from a potential Stock Exchange trading Suspension/Supervision which modifies dramatically counterparty creditworthness and at the same time stock collateral held in a non-linear fashion. As a result of Basle II Accord's integrated credit risk estimation approach, we categorize the sample of listed enterprises according to their modified credit risk based on the potential Stock Exchange Supervision/Suspension. Our overall methodology of credit risk estimation stemming from a systematic dependence of credit and stock collateral risk contributes to the overall risk assesment of listed companies.

Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η έννοια του CAPM, πρόκειται για ένα υπόδειγμα αποτίμησης μετοχών. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του υποδείγματος, η κριτική που του έχει ασκηθεί, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτού. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα μοντέλο αποτίμησης το οποίο χρησιμοποιείται για την τιμολόγηση αξιογράφων λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο αυτών. Να αναφέρουμε στο σημείο αυτό ότι ο κίνδυνος αποτελείται από δυο επιμέρους συστατικά, τον συστηματικό και τον μη συστηματικό κίνδυνο. Προκειμένου να περιοριστεί ο μη συστηματικός κίνδυνος καλό είναι οι επιχειρήσεις να επενδύουν σε πληθώρα περιουσιακών στοιχείων δηλαδή να έχουν ένα χαρτοφυλάκιο έντονα διαφορποιημένο. Οπότε ο μόνος κίνδυνος που καλείται να αντιμετωπίσει ο επενδυτής είναι ο συστηματικός κίνδυνος. / --

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο εργαστήριο ενσύρματης τηλεπικοινωνίας του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Πρόκειται για μια εργασία, η οποία έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός συστήματος αναγνώρισης που θα αναγνωρίζει τον κίνδυνο που υπάρχει στο δρόμο λόγω των διασταυρούμενων οχημάτων, και θα μας ειδοποιεί. Σκοπός ήταν η κατασκευή ενός συστήματος, το οποίο έχει την ικανότητα να διακρίνει τα αυτοκίνητα από όλα τα αλλά αντικείμενα που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια μιας πορείας με αμάξι. Αυτό επετεύχθη με τη χρήση μεθόδων οπτικής ροής και χρήση κατωφλιών σύμφωνα με τις οποίες λαμβάνονταν η απόφαση για ύπαρξη κινδύνου. / This study has been prepared in Wire Communications Laboratory, Department of Electrical and Computer Engineering. This is a work which aims to create an identification system that recognizes the danger on the road because of other vehicle and returns notifications . The aim was to build a system which is able to distinguish the cars that are moving dangerously towards us, excluding all the other objects we found during a journey with car. This goal was achieved by using optical flow and Thresholding methods . According to these results a decision is made and notifications are given in the case of existing danger .

Το θέμα της παρούσας διπλωματικής είναι η αντικεραυνική προστασία σε κατασκευές που περιέχουν φωτοβολταϊκές διατάξεις και η λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας ώστε το πλήγμα ενός κεραυνού να μην προκαλέσει ανθρώπινες ή οικονομικές και υλικές απώλειες. Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας αναπτύχθηκε μια εφαρμογή υπολογισμού του κινδύνου μιας κατασκευής. Το περιβάλλον του προγράμματος είναι κατανοητό από τον χρήστη και απαλλαγμένο όσο κατέστη δυνατό από ανάγκη εισαγωγής αριθμητικών παραμέτρων που αφορούν σε τεχνικά χαρακτηριστικά. Το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα επιλογής στον χρήστη γενικών αλλά και ειδικών χαρακτηριστικών της κατασκευής και του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας και εκτελεί πράξεις για τον υπολογισμό του κινδύνου με αντιστοίχιση των χαρακτηριστικών αυτών με αριθμητικές τιμές σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62305. Το πρώτο μέρος αποτελείται από μια απαραίτητη θεωρητική μελέτη και ορισμένες γενικές πληροφορίες για το φαινόμενο του κεραυνού. Στο δεύτερο μέρος αναλύονται τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές που οφείλει να καλύπτει ένα σύστημα αντικεραυνικής προστασίας σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62305-2 του οργανισμού IEC. Γίνεται ανάλυση όλων των παραγόντων που συντελούν στον υπολογισμό του κινδύνου , το πώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος αντικεραυνικής προστασίας επηρεάζουν τους παράγοντες αυτούς καθώς και μια βήμα προς βήμα μέθοδος για τον υπολογισμό του κινδύνου. Με την ολοκλήρωση της μελέτης και την ανάλυση αυτή δίνονται τα αποτελέσματα περί επάρκειας ή μη του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας . Σε περίπτωση αρνητικού πορίσματος ο εξοικειωμένος με το πρότυπο IEC 62305 χρήστης καλείται να μεταβάλει παραμέτρους του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας και να προσθέσει νέα μέτρα προστασίας για την μείωση του κινδύνου σε ανεκτά επίπεδα. Για την λήψη μέτρων προστασίας προσφέρεται κατάλληλος αλγόριθμος ώστε να υπάρχει αποτελεσματική εφαρμογή τους και ικανοποιητική μείωση του κινδύνου. Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει μια αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος με οδηγίες χρήσης και εξήγηση των βασικών λειτουργιών του. Στο μέρος αυτό ο χρήστης μπορεί να βρει αναλυτικές πληροφορίες για κάθε μεταβαλλόμενη παράμετρο που υπάρχει στις σελίδες εισαγωγής στοιχείων. Αφού ολοκληρωθεί η παρουσίαση του προγράμματος και όλων των σελίδων που αυτό περιέχει ακολουθεί ένα αναλυτικό παράδειγμα χρήσης του και σύγκριση των αποτελεσμάτων του με μια θεωρητική μελέτη για μια ρεαλιστική κατασκευή που περιέχει διατάξεις φωτοβολταϊκών στην οροφή. / The subject of this project is the protection against lightning in constructions that contain photovoltaic systems and also taking the necessary ways of protection, in order for the blow of lightning not to cause human or economical and material losses. Within this project ,an application which calculates the danger of one construction ,in an environment has developed. The environment of the program is understandable of its user and free as far as possible of need for introduction of arithmetical parameters that concern technical characteristics. The program gives the user the opportunity to choose among general and specific characteristics of the construction and the lightning protection system and also performs calculations in order to calculate the danger by matching these characteristics with arithmetical prices according to the standard IEC 62305. The first part is consisted of a necessary theoretical study and some general information about the lightning phenomenon. In the second part, the characteristics and the standards that a lightning protection system should cover according to the standard IEC 62305-2 of the organization IEC, are being analyzed. There is an analysis of all the factors that are contracting to the calculation of danger , about how the technical characteristics of a lightning system affect those factors and also , one step by step method in order to calculate danger. With the completion of the study and this analysis , the results about the adequacy or not of the lightning system . In the situation of a negative result , the familiar with the standard IEC 62305 user ,has the opportunity to change the lightning system’s parameters and to add new protection measures in order to decrease the danger in tolerable levels. When it comes to take protection measures, the most suitable algorithm is being offered in order to attain an effective application of them and a satisfying decrease of danger. The third part ,contains a detailed feature of the program with use instructions and explanation of its basic operations. In this part, the user can find detailed information about each and every one changing parameter that exists in the pages that data have been introduced. When the feature of the program and all of its contained pages will come to the end , then it comes a detailed example of its use and comparison of its results by one theoretical study referring to a realistic construction that contains photovoltaic systems in its roof.

Η εργασία έχει ως σκοπό την παρουσίαση του Υποδείγματος Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων Capital Asset Pricing Model, CAPM, καθώς και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητά του όταν η ισορροπία της αγοράς διαταράσσεται όπως είναι η περίοδος από το 2007 και μετά για την ελληνική οικονομία. Στη μελέτη μας θα παρουσιάσουμε το υπόδειγμα του CAPM, θα δώσουμε κάποια ιστορικά στοιχεία ως προς την εξέλιξή του, και θα προσπαθήσουμε να ελέγξουμε την ισχύ του ερμηνεύοντας τη συμπεριφορά περιουσιακών στοιχείων που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών την περίοδο 2001-2013. Η μελέτη μας γίνεται με την ανάλυση της γραμμικής παλινδρόμησης χρησιμοποιώντας το οικονομετρικό εργαλείο w-views. Τα δεδομένα της έρευνας είναι οι αποδόσεις επιμέρους κλαδικών δεικτών και οι αποδόσεις του γενικού δείκτης, ο οποίος λαμβάνεται ως ο δείκτης τους χαρτοφυλακίου της αγοράς. Ως περιουσιακό στοιχείο χωρίς κίνδυνο θεωρούμε το επιτόκιο τους εξαμηνιαίου εντόκου γραμματίου. Η πρώτη ενότητα της εργασίας έγκειται στο να παρουσιάσουμε το υπόδειγμα και την σχέση του με την αποτελεσματικότητα της αγοράς, αλλά και να δώσουμε πληροφορίες για τα προβλήματα που προκύπτουν από τις παραβιάσεις της απλής γραμμικής παλινδρόμησης. Η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει την ιστορία του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών προκειμένου να γίνει αντιληπτό το περιβάλλον στο οποίο κινούμαστε και τέλος το τρίτο μέρος αποτελεί το ερευνητικό μέρος της εργασίας, στο οποίο παρουσιάζεται ο τρόπος συλλογής δεδομένων, η έρευνα και τα αποτελέσματά της. / This paper aims to present the Capital Asset Pricing Model - CAPM, as well as to evaluate its effectiveness in periods when market balance is disturbed as the years from 2007 to 2013 for the Greek economy. In our study we will present CAPM, provide some historical data, and try to check the efficiency by interpreting the bahanior of asset traded on the Athens Stoch Exchange in the period from 2001 to 2013. Our study uses linear regression analysis and the econometric tool e-views.Our data are the yields of individual sectoral indices and the yields of the General Index, which is taken as the indicator of the market portfolio. As an asset without risk we consider the 6-months Treasury Bill rate. The fisrt unity of this paper is to present the model and it's relationship with the efficiency of the market. The second section presents the history of the Athens Stock Exchange in order to understand the enviroment in which we move and finally the third part is the research part, in which we present data collection, research and results. From the results we come to the conclusio that the theory of CAPM is not in effect for the particular sectors of this period.

The focus of this thesis was the development of failure prognosis methods (prognostics) in rotating machinery with use of multiple sensors digital signal processing and machine learning techniques. The motivation stems from the void in literature concerning prognostics in meshing gearboxes. Moreover, there are several but inconclusive works regarding bearing prognosis. Few research groups have studied multi-hour fatigue gear experiments and this was one of the contributions of this thesis. Moreover, the study expanded beyond the sheer application of vibration monitoring with the addition of an Oil Debris Monitoring probe (ODM) as well as Acoustic emission (AE). The method of AE monitoring is, once again, proposed as a robust technique for failure prognosis being better correlated with gear pitting level compared to the classic vibration monitoring technique. Moreover, judging from ODM recordings the gear pitting comprises of two phases i) a linear phase, with an almost constant pitting rate and ii) a very short non linear phase where the pitting rate increases exponentially, an explicit indication of a critical failure. Multi-hour gear experiments that are close to real scale applications are very demanding in time as well as in invested capital. To bypass this shortfall a gear failure like simulation is proposed. The simulation framework is based on real life experiments and is applied to assess a number of data-driven Remaining Useful Life (RUL) estimation techniques namely i) Proportional Hazards Μodel (PHM), ii) ε- Support Vector Regression ε-SVR and iii) Exponential extrapolation based on bootstrap sampling. In the current thesis a feature extraction scheme for prognosis is proposed and assessed based on time domain, frequency domain statistical features and Wavelet Packet (WP) energy derived from AE and vibration recordings. ICA is proposed as a preferable fusion technique for gear failure prognostics. Application of ICA for feature fusion provided a clear improvement regarding the earlier presented bootstrap extrapolation technique. Bearings are also taken into account since they are closely connected to gearboxes. In the current thesis a wavelet denoising method is proposed for bearing vibration recordings aiming to the improvement of the diagnostic and prognostic potential of vibration. Finally the importance of data fusion is highlighted in the case of bearings. It is observed that a feature extraction scheme can generalize the application of prognostics, even in cases where RMS may yield no important degradation trend. / Η παρούσα εργασία εστιάζεται στην ανάπτυξη μεθοδολογιών πρόβλεψης τελικής αστοχίας σε περιστρεφόμενα συστήματα με χρήση πολλαπλών αισθητήρων και μεθόδων μηχανικής μάθησης και επεξεργασίας σήματος. Το κίνητρο προήλθε από το κενό που υπάρχει στη βιβλιογραφία όσον αφορά την προγνωστική σε κιβώτια ταχυτήτων. Η προγνωστική σε έδρανα έχει μεν μελετηθεί αλλά σε μικρό βαθμό και η παρούσα εργασία έρχεται να συμβάλλει και σε αυτό τον τομέα. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας εκπονήθηκε ένας αριθμός πειραμάτων κόπωσης κιβωτίων ταχυτήτων. Η μελέτη επεκτάθηκε πέραν της παρακολούθησης κατάστασης με τη μέθοδο των κραδασμών και συγκεκριμένα μελετήθηκαν καταγραφές σωματιδίων σιδήρου στο λιπαντικό (ODM) καθώς και Ακουστική Εκπομπής (AE). Η μέθοδος ΑΕ ευρέθη πιο στενά συσχετισμένη με τη σταδιακή υποβάθμιση της ακεραιότητας του κιβωτίου ταχυτήτων σε σχέση με τις καταγραφές κραδασμών. Επίσης με βάση τις καταγραφές του αισθητήρα σωματιδίων σιδήρου διακρίθηκαν δύο στάδια  υποβάθμισης i) μια γραμμική περιοχή με σχεδόν σταθερό ρυθμό απελευθέρωσης υλικού από την επιφάνεια των δοντιών και ii) μια σύντομη αλλά έντονα μη γραμμική αύξηση στο ρυθμό αυτό πολύ κοντά στο τέλος της λειτουργίας του κιβωτίου. Tα πολύωρα πειράματα κόπωσης σε γρανάζια είναι πολύ απαιτητικά. Για να παρακαμφθεί αυτή η δυσκολία αναπτύχθηκε ένα φαινομενολογικό μοντέλο για αναπαραγωγή χρονοσειρών που ομοιάζουν σε καταγραφές γραναζιών σε κόπωση. Το μοντέλο αυτό στηρίχθηκε σε πραγματικά πειράματα κόπωσης. Έτσι έγινε δυνατό να εξεταστούν και να συγκριθούν ένας αριθμός μεθοδολογιών εκτίμησης εναπομένουσας ζωής και συγκεκριμένα i) Proportional Hazards Model (PHM), ii) ε- Support Vector Regression ε-SVR και iii) Exponential extrapolation βασισμένο σε μια διαδικασία bootstrap sampling. Στην παρούσα μελέτη προτείνεται ένα σύνολο παραμέτρων προερχόμενο από το πεδίο της συχνότητας, του χρόνου και κυματοπακέτων. Αυτό, συνδυαζόμενο με μια διαδικασία σύμπτυξης δεδομένων (ανάλυση σε πρωταρχικές και ανεξάρτητες συνιστώσες) αξιοποιείται για πρόγνωση σε γρανάζια σε κόπωση. Η τεχνική ανεξάρτητων συνιστωσών προτείνεται σαν προτιμότερη από τη σκοπιά της προγνωστικής καθώς βελτιώνει την εκτίμηση της εναπομένουσας ζωής. Η εργασία επεκτάθηκε και σε έδρανα κύλισης. Προτάθηκε μια διαδικασία wavelet denoising η οποία ενισχύει τόσο τη διαγνωστική όσο και την προγνωστική δυνατότητα του αισθητήρα κραδασμών. Τέλος, η σημασία της εξαγωγής παραμέτρων υπογραμμίζεται και στην περίπτωση της προγνωστικής σε έδρανα. Συνδυάζοντας πολλαπλές παραμέτρους και αισθητήρες κραδασμών μαζί με ένα μοντέλο ε-SVR παρέχεται ένα ολοκληρωμένο μοντέλο πιθανοτικής εκτίμησης εναπομένουσας ζωής σε έδρανα κύλισης ακόμα και σε περιπτώσεις που η τιμή RMS των κραδασμών δεν παρέχει πληροφορία.

Η πολύπλοκη μορφή που απέκτησαν οι χρηματοοικονομικές αγορές κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια πολύ υψηλών κεφαλαίων από τις επιχειρήσεις και από τις τράπεζες. Η ανάγκη για συστηματική μέτρηση του χρηματοοικονομικού κινδύνου οδήγησε στην επινόηση του μεγέθους της αξίας σε κίνδυνο (Value-at-Risk, VaR). Η μέθοδος αυτή παρέχει στον ενδιαφερόμενο έναν αριθμό που εκφράζει τη μέγιστη αναμενόμενη ζημία μίας επένδυσης για δεδομένη χρονική περίοδο και δεδομένο επίπεδο εμπιστοσύνης. Παρά το γεγονός ότι η VaR έχει κάποιους περιορισμούς που απαιτούν τη χρήση stress test και scenario test, συνολικά, η VaR είναι η καλύτερη ανεξάρτητη τεχνική μέτρησης των κινδύνων που είναι διαθέσιμη. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μέτρηση της VaR ενός χαρτοφυλακίου. Επιπλέον, μέσα από αυτήν την εργασία θα γίνει κατανοητό τι είναι η VaR, πώς μπορεί να υπολογιστεί, ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της και ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσίαση των μεθόδων υπολογισμού της VaR. / The inextricable form of the financial markets during the last two decades result in the loss of high capital from the businesses and banks. The need of a systemic measurement of the financial risk leads to the invention of the Value-at-Risk method. This method provides the interested person with a number which expresses the potential maximum loss of an investment for a given period of time and a given confidence level. Despite the fact that VaR has some restrictions demanding the use of stress test and scenario test, altogether, VaR is the best independent measuring technique of the risks that it is available. The aim of this dissertation is to measure the VaR of a portfolio. Moreover, it will be registered what VaR is, how it can be measured, which are its main characteristics, its advantages and disadvantages. Lastly, more emphasis is given to the presentation of the measuring methods of VaR.