Este trabajo investiga la existencia de efecto contagio en Chile utilizando datos de spreads de deuda soberana para el período 1999-2006. Por medio de un modelo de umbral se entrega evidencia que rechaza la hipótesis de contagio desde Brasil hacia Chile para el período considerado, siendo la trayectoria del spread soberano de Brasil el único spread de la región significativo en la estimación de los fundamentales del spread soberano chileno. No obstante lo anterior, se encuentra un alto grado de interdependencia de la serie chilena con las series del resto de los países de la región, lo cual puede ser explicado por la creciente integración comercial y financiera en la cual se ha embarcado Chile en los últimos años.

Objetivos. Diseñar y validar un instrumento para evaluar la percepción de riesgo de contagio de COVID-19 en población colombiana. Materiales y métodos. Estudio observacional transversal de tipo psicométrico con una muestra de 2350 personas entre los 16 a 65 años, se propusieron las dimensiones e ítems a partir de la revisión de estudios previos sobre la evaluación de la percepción de riesgo en enfermedad y desastres, integrando los lineamientos expuestos por la Organización Mundial de la Salud respecto a las medidas de autoprotección y protocolos de bioseguridad para evitar el contagio de la COVID-19. El proceso de validación ocurrió en dos momentos, primero con una revisión por jueces expertos que evaluaron claridad, suficiencia y pertinencia de cada ítem con respecto a la variable y su dimensión; en segundo momento un análisis factorial confirmatorio y se estimó la consistencia interna con los índices de alpha de Cronbach (α) y omega de McDonald (ω). Resultados. El instrumento elaborado tuvo adecuadas propiedades psicométricas para evaluar la percepción de riesgo de contagio de COVID-19 (α=0,924), con cuatro dimensiones: vulnerabilidad cognitiva (α=0,873); vulnerabilidad emocional (α=0,882); gravedad (α=0,893) y las conductas de riesgo-protección (α=0,941). Conclusiones. Los hallazgos muestran que el instrumento de percepción de riesgo de contagio de COVID-19 (PCRCV19) es una herramienta válida y confiable para evaluar la percepción de riesgo contagio, el cual puede ser adaptado en diferentes grupos poblacionales y contextos.

Orientador: Luiz Koodi Hotta / Dissertação ( mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-08-15T13:05:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ribeiro_AndreLuizPrima_M.pdf: 3151695 bytes, checksum: d87230fa6191977394ccb585657639ad (MD5) Previous issue date: 2010 / Resumo: O conhecimento das relações de dependência entre as economias são relevantes para tomadas de decisões de Bancos Centrais, investidores e governos. Um tema desafiador é o estudo da existência de contágio entre as economias. Este trabalho considera o Modelo Canônico de Contágio estudado por Pesaran e Pick (2007), o qual diferencia contágio de interdependência. O estimador de mínimos quadrados ordinário para este modelo é viesado devido à existência de variáveis endógenas no modelo. A teoria de variáveis instrumentais é utilizada para diminuir o viés existente nos estimadores de mínimos quadrados ordinários. Este trabalho estuda este modelo na presença de erros heteroscedásticos e utiliza as volatilidades condicionais como variáveis instrumentais. São estudados vários métodos para teste de hipóteses, com ênfase em testes robustos a instrumentos fracos. São abordadas duas diferentes definições de crise e são postuladas como instrumentos válidos as volatilidades condicionais dos índices de desempenho das economias e analisadas por meio de simulações de Monte Carlo a validade destes instrumentos para identificar a existência de contágio. Especificamente, são consideradas as distribuições dos estimadores e a função poder dos testes propostos para diferentes tamanhos de amostras, bem como, estudadas as aproximações das distribuições assintóticas dos estimadores e estatísticas dos testes. Finalmente, o modelo canônico de contágio é utilizado na análise dos dados de retorno dos principais índices acionários de Argentina, Brasil, México e EUA, assim como para alguns países asiáticos / Abstract: The understanding of the dependence among the economies are relevant to policy makers, Central Banks and investors in the decision making process. An important issue is the study of the existence of contagion among the economies. This work consider the Canonical Model of Contagion of Pesaran and Pick (2007), which diferentiates contagion of interdependence. The ordinary least squares estimator for this model is biased because there are endogenous variables in the model. Instrumental variable are used in order to decrease the bias of the ordinary least squares estimators. The model is extended to the case of heteroskedastic errors, feature usually found in financial data. Two definitions of crises are applied and we postulate the conditional volatility of the performance indexes as a instrumental variable. We analyze the validity of this instruments by means of Monte Carlo simulations. Monte Carlo simulations are used to analyst the distributions of the estimators and the power functions of the tests proposed. Finally, the canonical model of contagion is used to analyst the data of the most important performance indexes of Argentina, Brazil, Mexico and USA, as well the performance indexes of seven Asiatic countries / Mestrado / Estatistica / Mestre em Estatística

Objetivos. Diseñar y validar un instrumento para evaluar la percepción de riesgo de contagio de COVID-19 en población colombiana. Materiales y métodos. Estudio observacional transversal de tipo psicométrico con una muestra de 2350 personas entre los 16 a 65 años, se propusieron las dimensiones e ítems a partir de la revisión de estudios previos sobre la evaluación de la percepción de riesgo en enfermedad y desastres, integrando los lineamientos expuestos por la Organización Mundial de la Salud respecto a las medidas de autoprotección y protocolos de bioseguridad para evitar el contagio de la COVID-19. El proceso de validación ocurrió en dos momentos, primero con una revisión por jueces expertos que evaluaron claridad, suficiencia y pertinencia de cada ítem con respecto a la variable y su dimensión; en segundo momento un análisis factorial confirmatorio y se estimó la consistencia interna con los índices de alpha de Cronbach (α) y omega de McDonald (ω). Resultados. El instrumento elaborado tuvo adecuadas propiedades psicométricas para evaluar la percepción de riesgo de contagio de COVID-19 (α=0,924), con cuatro dimensiones: vulnerabilidad cognitiva (α=0,873); vulnerabilidad emocional (α=0,882); gravedad (α=0,893) y las conductas de riesgo-protección (α=0,941). Conclusiones. Los hallazgos muestran que el instrumento de percepción de riesgo de contagio de COVID-19 (PCRCV19) es una herramienta válida y confiable para evaluar la percepción de riesgo contagio, el cual puede ser adaptado en diferentes grupos poblacionales y contextos.

Objetivo: Comparar los niveles de conocimiento sobre la prevención y el control del COVID-19 en odontólogos que trabajaban en consultorios privados y públicos en la ciudad de Lima, Perú 2020. Materiales y métodos: El presente estudio fue observacional, descriptivo y transversal. La muestra estuvo conformada por 400 odontólogos colegiados, 200 odontólogos de consultorio privado y 200 de consultorio público en la ciudad de Lima. Para la recolección de datos sobre el nivel de conocimiento, se utilizó un cuestionario validado que constaba de 12 preguntas sobre conocimientos generales del COVID-19, las medidas de bioseguridad y las precauciones a lo largo de todo el proceso de atención odontológica. Para el análisis bivariado, se utilizó la prueba de Chi 2 y se consideró un valor de p estadísticamente significativo. Para el análisis multivariado, se usó la regresión de Poisson. Resultados: Se encontró una diferencia significativa al comparar el nivel de conocimiento sobre prevención y control del COVID-19 en odontólogos de consultorio público y consultorio privado. En donde los que laboran en consultorios públicos con un 77.50 % (155) obtuvo un nivel de conocimiento alto, en comparación a los que laboran en consultorio privado que con un 73.50% (147) obtuvo una calificación de nivel de conocimiento bajo. Conclusiones: Los odontólogos que laboran en consultorio privado tienen un bajo nivel de conocimiento sobre la COVID-19. Las deficiencias evidenciadas se centraron en medidas de bioseguridad, procederes y precauciones a lo largo de todo el proceso de atención odontológica a pacientes. / Objective: To compare the levels of knowledge about the prevention and control of COVID-19 in dentists who worked in private and public offices in the city of Lima, Peru 2020. Materials and methods: The present study was observational, descriptive, and cross- sectional. The sample consisted of 400 registered dentists, 200 dentists from private offices and 200 from public offices in the city of Lima. To collect data on the level of knowledge, a questionnaire consisting of 12 questions on general knowledge of COVID-19, biosecurity measures and precautions was used throughout the dental care process. For the bivariate analysis, the Chi 2 test was used, and a statistically significant p value. was considered. For multivariate analysis, Poisson regression was used Results: A significant difference was found when comparing the level of knowledge about prevention and control of COVID-19 in dentists from the public and private sectors. Where the public sector with 77.50% (155 dentists) obtained a high level of knowledge, compared to the private sector that with 73.50% (147 dentists) obtained a qualification of level of knowledge. Conclusions: Private sector dentists have a low level of knowledge about COVID-19. The deficiencies evidenced focused on biosecurity measures, procedures, and precautions throughout the entire process of dental care for patients. / Tesis

La presente tesis estudia la correlación negativa entre inflación y precios reales de las acciones. En primer lugar, muestro evidencia de que la inflación impone costos reales en la economía, en particular al disminuir los beneficios de las empresas, tal como sugiriera originalmente Miton Friedman. Segundo, sugiero que la inflación decrece los precios reales de las acciones dado que la probabilidad de sufrir estanflación en el futuro crece con la tasa de inflación (premio evento-extremo). Tercero, testeo si la evidencia macroeconómica respalda la relación positiva entre inflación e incertidumbre, y la relación entre inflación y el precio del riesgo (avesión relativa al riesgo). Cuarto, presento un estudio histórico, Alemania entre 1870 y 1935, para mostrar que es el premio por evento-extremo, y no illusion monetaria, lo que conlleva la correlación negativa entre inflación y precios reales de acciones. El último capítulo discute contagio en países emergentes.

[pt] Achados recentes sugerem que pistas sociais e contextuais podem moderar respostas a emoções alheias. O presente trabalho investigou cognição sócio-contextual em reações emocionais vicárias. Foi examinado se respostas convergentes e divergentes dependem da afiliação grupal, direção do olhar e a emoção mostrada pelo emissor; e se o grau proximidade modera respostas aversivas e compassivas ao sofrimento alheio. Essas variáveis emocionais foram analisadas por autorrelato, expressões faciais, rastreio ocular e dilatação de pupila. Os achados respaldam teorias de cognição social e seus efeitos sobre emoção e empatia. / [en] Recent findings suggest that social and contextual cues may moderate responses toward other s emotions. Therefore, the current work investigated socio-contextual cognition in vicarious emotional reactions. It was examined if convergent and divergent responses depend on group membership, gaze direction, and the emotion showed by the displayer; and if degrees of closeness moderate aversive and compassionate responses to other s suffering. These emotional variables were assessed by self-report, facial expressions, gaze behavior and pupil dilatation. Findings supports theories of social cognition and its effects on emotion and empathy.

Este trabajo trata sobre el conocimiento de la dinámica de tres patologías de trastorno del control de impulsos: la adicción al trabajo, a las compras y al consumo de ansiolíticos. El objetivo de la presente tesis es el de proponer tres modelos matemáticos, basados en ecuaciones en diferencias, especí¿cos para cada una de estas adicciones, que permitan predecir la prevalencia de estos trastornos conductuales (adicción al trabajo, a las compras y a los ansiolíticos) bajo diferentes perspectivas económicas. Los resultados destacan una tendencia creciente de la prevalencia de estas adicciones en los próximos años. A partir del número esperado de consumidores, se estiman los costes totales anuales asociados a la prescripción de ansiolíticos soportados por el sector público. / Merello Giménez, P. (2013). MODELIZACIÓN MATEMÁTICA DEL EFECTO DE LA ECONOMÍA EN DESORDENES DEL COMPORTAMIENTO: ADICCIONES, COSTES PERSONALES Y SOCIALES [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/27664 / TESIS

[pt] Nesta pesquisa documenta-se um novo canal de contágio internacional. Estuda-se o mercado de dívida soberana de Londres no período pré-1914, no qual, dada a ausência de agências internacionais de monitoramento e altos custos de coleta de informação, a intermediação financeira representou um papel importante na transmissão de informações aos investidores. A partir da análise de dois eventos de crise financeira - o Funding Loan brasileiro em 1898 e o Funding loan grego em 1893 - mostra-se que os preços de títulos públicos de países sem ligações econômicas com os países em que as crises se originaram, mas que mantinham relacionamento com os mesmos intermediários financeiros, sofreram uma significante redução relativa logo após a ciência dos investidores sobre as crises. Este resultado sugere que os investidores extraíram informação sobre a qualidade do crédito dos países com base na existência de relações credorintermediário financeiro. Este spillover é, em essência, informativo e não derivado de fundamentos econômicos em comum ou regras de realinhamento de portfólio. / [en] In this research I document a novel type of international financial contagion, whose driving force is shared financial intermediary. I study the London peripheral sovereign debt market the pre-1914 period, in which, given the absence of international monitoring agencies and substantial agency costs, financial intermediation played a major informational role to investors. Analyzing two events of financial distress - the Brazilian Funding Loan of 1898 and the Greek Funding Loan of 1893 - I find that the bond prices of countries with no meaningful commercial relations with the distressed countries, but which shared the same financial intermediary, suffered a reduction relative to the rest of the market just after the market learned about the crises, evidencing that investor were extracting information about the soundness of a debtor based on the financial intermediate which vouched the issued. This spillover is informational in essence, and arises as the flip-side of the relational lending coin: the same reason which explains why relational finance (in this case, underwriting) helps alleviate informational and incentive problems also produce contagion.

[pt] Nesta dissertação avalia-se o grau de associação entre pares de excessos de retornos, simultâneos e defasados no tempo, usando-se o conceito de cópulas. Cópulas assimétricas são ajustadas aos pares de distribuições de retornos e coeficientes de dependência de cauda, as medidas de interdependência e contágio baseadas nessas cópulas, são calculados para 10 pares de índices de mercados. Tais coeficientes balizam a escolha do par de ativos com melhor desempenho em períodos de estresse. Se excessos defasados são incluídos, então estes coeficientes também indicam a direção e intensidade de propagação das crises (contágio). Os resultados encontrados na nossa investigação mostram que a técnica utilizada é eficaz na montagem de carteiras em que se pretende aproveitar os ganhos extremos conjuntos dos ativos e, ao mesmo tempo, evitar perdas extremas conjuntas. O uso de retornos defasados, porém, foi um artifício pouco producente, refletindo possivelmente o contágio quase instantâneo entre os mercados financeiros mundiais, nos dias de hoje. / [en] In this dissertation we evaluate the degree of association between pairs of excess of returns, simultaneous and lagged, using the concept of copulas. Asymmetric copulas are fitted to 10 pairs of distributions of returns of world markets índices. From these copulas coefficients of tail dependence are obtained for the right and left tails. Isong those coefficients as measures of cross dependence and contagion between markets one can pick the pair of returns that show the best performance in periods of stress. If lagged excess of returns are included, then these coefficients provide information on the direction and intensity of the contagion spread. Our results have shown that such technique isd efficent in constructing a portfolio in which one wants to take advantage of joint extreme gains of pairs of returns and, simultaneously, avoid losses associated with the occurrence of joint negative extremes. The use of lagged returns in this context hás shown no extra gain, maybe reflecting the fact that, nowadays, the spread of contagion between world financial markets is almost instantaneous.