Orientador: Rafael Santos Mendes / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-08-24T01:12:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Candido_RenatoMarkeleFerreira_M.pdf: 1921815 bytes, checksum: a5e82ec1bfadd836b1ba66fda5ce00ec (MD5) Previous issue date: 2013 / Resumo: A principal contribuição desta dissertação é a proposta de algoritmos de filtragem por partículas em sistemas a eventos discretos nos quais predominam os problemas de sincronização. Esta classe de sistemas pode ser descrita por meio de equações lineares em uma álgebra não convencional usualmente conhecida como álgebra Max Plus. Os Filtros de Partículas são algoritmos Bayesianos sub-ótimos que realizam uma amostragem sequencial de Monte Carlo para construir uma aproximação discreta da densidade de probabilidade dos estados baseada em um conjunto de partículas com pesos associados. É apresentada uma revisão de sistemas a eventos discretos, de filtragem não linear e de filtros de partículas de um modo geral. Após apresentar esta base teórica, são propostos dois algoritmos de filtros de partículas aplicados a sistemas Max Plus. Em seguida algumas simulações foram apresentadas e os resultados apresentados mostraram a eficiência dos filtros desenvolvidos / Abstract: This thesis proposes, as its main contribution, particle filtering algorithms for discrete event systems in which synchronization phenomena are prevalent. This class of systems can be described by linear equation systems in a nonconventional algebra commonly known as Max Plus algebra. Particles Filters are suboptimal Bayesian algorithms that perform a sequential Monte Carlo sampling to construct a discrete approximation of the probability density of states based on a set of particles with associated weights. It is presented a review of discrete event systems, nonlinear filtering and particle filters. After presenting this theoretical background, two particle filtering algorithms applied to Max Plus systems are proposed. Finally some simulation results are presented, confirming the accuracy of the designed filters / Mestrado / Automação / Mestre em Engenharia Elétrica

Submitted by Roberto Andreotti Bodra (betoab@yahoo.com) on 2013-01-10T22:11:59Z No. of bitstreams: 1 Dissertação RAB v2.pdf: 1314908 bytes, checksum: 6ae44abc570584150db964bcf13fdf2a (MD5) / Approved for entry into archive by Eliene Soares da Silva (eliene.silva@fgv.br) on 2013-01-10T22:13:36Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação RAB v2.pdf: 1314908 bytes, checksum: 6ae44abc570584150db964bcf13fdf2a (MD5) / Made available in DSpace on 2013-01-11T10:12:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação RAB v2.pdf: 1314908 bytes, checksum: 6ae44abc570584150db964bcf13fdf2a (MD5) Previous issue date: 2012-12-14 / The United States Department of Agriculture publishes every month reports with data on crop conditions, global supply and demand and inventory levels which serve as a reference for all participants in the agricultural commodities market. This market has a sharp volatility during the release of these reports. A stochastic volatility model with jumps is used to the dynamics of prices of corn and soybean. There is not an ideal model for this purpose, each one presenting its advantages and disadvantages. The chosen model was the one from Oztukel and Wilmott (1998) which is an empirical stochastic volatility model, incremented with deterministic jumps. It has been show empirically that commodities market can be well fitted under stochastic volatility models and the jump-diffusion process can properly represent the jumps that the market faces during the release of the reports. As the type of agricultural commodities options that are traded in the exchange are american, then some available methods could be used to price options under the proposed model dynamics. Given that the chosen model is multifactor, then the appropriate method for it is the one proposed by Longstaff and Schwartz (2001) called least squares Monte Carlo (LSM). Options priced by the model are then used in a strategy to hedge a physical position of corn and soybean, and the efficiency of this strategy is compared against strategies with instruments available in the market. / Mensalmente são publicados relatórios pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) onde são divulgados dados de condições das safras, oferta e demanda globais, nível dos estoques, que servem como referência para todos os participantes do mercado de commodities agrícolas. Esse mercado apresenta uma volatilidade acentuada no período de divulgação dos relatórios. Um modelo de volatilidade estocástica com saltos é utilizado para a dinâmica de preços de milho e de soja. Não existe um modelo ‘ideal’ para tal fim, cada um dos existentes têm suas vantagens e desvantagens. O modelo escolhido foi o de Oztukel e Wilmott (1998), que é um modelo de volatilidade estocástica empírica, incrementado com saltos determinísticos. Empiricamente foi demonstrado que um modelo de volatilidade estocástica pode ser bem ajustado ao mercado de commodities, e o processo de jump-diffusion pode representar bem os saltos que o mercado apresenta durante a divulgação dos relatórios. As opções de commodities agrícolas que são negociadas em bolsa são do tipo americanas, então alguns métodos disponíveis poderiam ser utilizados para precificar opções seguindo a dinâmica do modelo proposto. Dado que o modelo escolhido é um modelo multi-fatores, então o método apropriado para a precificação é o proposto por Longstaff e Schwartz (2001) chamado de Monte Carlo por mínimos quadrados (LSM). As opções precificadas pelo modelo são utilizadas em uma estratégia de hedge de uma posição física de milho e de soja, e a eficiência dessa estratégia é comparada com estratégias utilizando-se instrumentos disponíveis no mercado.

Submitted by Flávio Santana (flavioryan@gmail.com) on 2013-02-19T14:59:37Z No. of bitstreams: 1 TESE - VG_mercado brasileiro_18fev2013.pdf: 1388200 bytes, checksum: 8018c5327785c85378f59fb2546c0d81 (MD5) / Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2013-02-20T12:12:45Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TESE - VG_mercado brasileiro_18fev2013.pdf: 1388200 bytes, checksum: 8018c5327785c85378f59fb2546c0d81 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-02-20T12:13:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TESE - VG_mercado brasileiro_18fev2013.pdf: 1388200 bytes, checksum: 8018c5327785c85378f59fb2546c0d81 (MD5) Previous issue date: 2013-01-24 / Despite its widespread use in equity pricing modeling, by hypothesis, the Black Scholes model (like other diffusion models) has limitations that don’t allow it to capture some typical market behaviors. Due this fact, several authors have proposed that stock prices follow a pure jump models and their modeling is structured by a Lévy process. In this context, this paper shows a study on the options pricing using a model developed by Madan and Seneta (1990) which is based on pure jumps process known as variance gamma (VG). This work presents the study of two new curves plotted from the variance gamma model in addition to the classical volatility smile curve. Together these three curves can be used as tools to better explain the behavior of asset prices. As database were used Brazilian historical stocks e options prices. / Apesar de seu uso amplo no mercado financeiro para modelagem dos preços de ações, o modelo de Black Scholes, assim como os demais modelos de difusão, possui por hipótese limitações que não permitem a ele capturar alguns comportamentos típicos desse mercado. Visto isso, diversos autores propuseram que os preços das ações seguem modelos de saltos puros sendo sua modelagem estruturada por um processo de Lévy. Nesse contexto, este trabalho visa apresentar um estudo sobre a precificação de opções do utilizando um modelo desenvolvido por Madan e Seneta (1990) que se baseia no processo de saltos puros conhecido como variância gama (VG). Utilizando como base dados as cotações históricas diárias de ações e opções do mercado brasileiro, além do comportamento da clássica curva ‘smile’ de volatilidade, o trabalho apresenta as curvas de tendência e taxa de variância presentes no modelo de variância gama. Juntos essas três curvas podem ser utilizadas como ferramentas para explicar melhor o comportamento dos preços dos ativos.

Orientador: Hugo Luis Fragnito / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Fisica Gleb Wataghin / Made available in DSpace on 2018-08-01T15:09:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ChavezBoggio_JoseManuel_D.pdf: 2839364 bytes, checksum: 64cef58979830c191fd21fa67d893053 (MD5) Previous issue date: 2001 / Resumo: Pesquisamos, teórica e experimentalmente, interações por mistura de quatro ondas entre lasers e ruído, em fibras ópticas de dispersão deslocada. É apresentada uma modelagem, no domínio da freqüência, para propagação do campo do ruído na presencia de um ou dois lasers. Comparamos os nossos resultados numéricos com os experimentais encontrando bom acordo. Comparamos ainda a nossa modelagem com outras modelagens. Apresentamos medidas de vários efeitos no vos: a geração de um buraco no espectro do ruído induzido por um laser de alta potência; a amplificação catastrófica de ruído em larga banda; a formação de lóbulos de ruído amplificado ao redor de um laser que se propaga na região de dispersão normal na presença de um laser na região anômala; a geração de pares de picos-buracos no espectro do ruído induzidos por dois lasers de alta potência. Todos esses efeitos são devidos a processos de mistura de quatro ondas casados em fase até a terceira ordem na dispersão / Abstract: We present a theoretical and experimental study of four-wave mixing interactions between one or two lasers and noise in dispersion-shifted fibers, near the zero dispersion wavelength. We develop a simple frequency domain model of noise propagation in the presence of one or two lasers. We obtain good agreement between numerical and the experimental results. We also compare our model with other models that describe laser-noise interactions. We observed and explain new effects: 1) the formation of a dip in the noise spectrum induced by a strong laser through four-wave mixing; 2) the broadband catastrophic noise amplification pumped by two strong lasers symmetrically located relative to the zero dispersion wavelength; 3) the formation of sidelobes of amplified noise around a laser that propagates in the normal dispersion region in the presence of a second laser propagating in the anomalous region; and 4) the formation of pairs of dips and peaks in the noise spectrum induced by two strong lasers. All theses effects are due to four-wave mixing processes phase matched up to third order dispersion / Doutorado / Física / Doutor em Ciências

Orientador : João Bosco Ribeiro do Val / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-08-03T22:23:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Loibel_SeleneMariaCoelho_D.pdf: 1823268 bytes, checksum: e8aedb6f1752a8f09cb81f4bc6ac985b (MD5) Previous issue date: 2004 / Doutorado

Made available in DSpace on 2014-06-12T18:05:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2007 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Este trabalho foi inicialmente dividido em duas etapas: Num primeiro momento realizamos a análise estatística do índice bovespa, e em seguida estudamos o contrato de opção cujo ativo de referência é o próprio índice bovespa. Na primeira etapa, foram feitas análises das densidades de probabilidade dos retornos para diferentes escalas de tempo, gerados a partir das séries temporais do fechamento diário do índice bovespa e de cotações intradiária a cada 15 minutos também do índice bovespa. Mostramos que os retornos do índice bovespa seguem não uma distribuição gaussiana mas sim uma função exponencial. Esse tipo de comportamento é observado para retornos gerados em escalas de tempo variando de um a trinta dias, em conformidade com o resultado obtido em um recente trabalho [1]. Além disso, para retornos de alta freqüência, tais como os retornos de 15 minutos gerados a partir da cotação a cada 15 minutos do índice bovespa, notou-se que os extremos da distribuição caem mais lentamente do que uma função exponencial, o que sugere um comportamento do tipo lei de potência. Com o objetivo de caracterizar a melhor forma funcional que ajusta os dados empíricos, testamos as distribuições que decaem como uma lei de potência, tais como a distribuição de Levy e a chamada distribuição q-Gaussiana. A partir dessas distribuições, realizamos um estudo detalhado da análise empírica dos retornos de alta freqüência e indicamos qual a forma funcional que melhor ajusta as distribuições de retornos de alta-freqüência, através do método dos mínimos quadrados. Na segunda etapa, nos concentramos na análise estatística das séries históricas das cotações diárias das opções de compra sobre o índice bovespa para os anos de 2005 e 2006. Por compreender que os retornos diários são os mais relevantes para a formação dos preços dos contratos de opção, e sabendo que a distribuição de retornos diários é melhor descrita pelo modelo exponencial, nos atemos na análise desse modelo para precificação da opção do índice bovespa. Em seguida, comparamos o modelo exponencial de precificação das opções com o modelo já estabelecido, o modelo de Black-Scholes que assume que a distribuição dos retornos tem comportamento gaussiano. Para tanto, realizamos uma comparação detalhada dos preços praticados no mercado de opções com os preços gerados usando os modelos de precificação exponencial e o gaussiano. Finalmente, através do método dos mínimos quadrados, indicamos qual dos modelos melhor descreve os preços de mercado das opções para determinado intervalo de tempo antes da expiração do contrato

La introducción de competencia en el sector eléctrico ha llevado a una reestructuración de esta industria, que entre otras cosas, busca mejorar la seguridad y la calidad del producto electricidad. En el corto plazo, habitualmente, esto se logra mediante medidas preventivas y correctivas. La reserva en giro es una medida preventiva y corresponde a reservar potencia en las unidades generadoras, a fin de que esté disponible para ser usada frente a cualquier tipo de contingencia o variabilidad en la demanda. Una medida correctiva es la desconexión de carga, en que los usuarios son desconectados luego de ocurrida una perturbación en el sistema, con el fin equilibrar la generación con la demanda. La falta de reserva en giro, producto de su inadecuada asignación, puede conducir a situaciones de desconexión de carga, lo que provoca importantes perjuicios económicos a clientes residenciales, comerciales e industriales. En este trabajo, se presenta una metodología para determinar la reserva en giro óptima de un sistema eléctrico, de forma que el valor esperado del costo de desconexión sumado al costo de operación del sistema sea mínimo. En la primera parte, se estudia un método que permite asignar la reserva en giro de un sistema entre las unidades que participan del control primario de frecuencia. Este problema se plantea como una optimización lineal, en donde se minimizan los costos de operación del sistema y de oportunidad en que incurren los generadores al entregar reserva en giro y no vender energía al sistema. Se incorpora restricciones para las unidades generadoras, la red de transporte y disponibilidad de agua. Posteriormente, se plantea un modelo para un esquema estático de desconexión de carga por baja frecuencia y se explica la influencia que tiene el costo de interrupción de los usuarios en la estimación de la reserva en giro. Finalmente, para la estimación de la curva de costo esperado de desconexión, se simula la operación real del sistema para un período de un año. Se propone realizar la simulación de la operación usando el esquema de Muestreo Estocástico Universal, el cual permite estimar la salida de las unidades generadoras en base a su disponibilidad. La metodología propuesta fue aplicada al Sistema Interconectado Central, que se representó mediante una versión reducida de 50 barras, considerando tres condiciones hidrológicas para el período de tiempo comprendido entre abril 2007 y marzo 2008. Los resultados indican que la metodología es capaz de determinar el requerimiento de reserva en giro de un sistema eléctrico y asignar a cada central que participa del control primario de frecuencia un monto económicamente óptimo de reserva. Además, se encontró que la sensibilidad de la reserva en giro óptima frente al costo de desconexión de los usuarios, es alta. Esto permite concluir que es necesario realizar estudios para estimar el costo de desconexión de los usuarios regulados y generar los incentivos económicos necesarios que permitan aumentar la participación de los clientes industriales en los esquemas de desconexión.

Ingeniera Civil Industrial / El presente trabajo se realiza en el contexto de un proveedor peruano de productos de consumo masivo en la industria del retail en Perú, que tiene por principal dificultad identificar patrones de comportamiento de sus clientes para determinar la capacidad máxima de compra, lo que se define como el potencial de compra de un cliente. El principal objetivo de este trabajo es determinar el potencial de compra en clientes de un proveedor peruano de productos de consumo masivo y proponer líneas de acción con el fin de aumentar las ventas y asignar de mejor manera los esfuerzos de marketing y fuerza de venta. Lo anterior, se realiza con una metodología que permita identificar las variables que influyen en el comportamiento de compra, y se desarrolla un modelo que incluye los efectos de las variables transaccionales del cliente, de contexto de la región a la que pertenece y del tipo de vendedor que lo atiende y un modelo de las principales categorías del proveedor. Ambos modelos se comparan con regresiones lineales y regresiones de fronteras estocásticas, calculando el potencial de compra de los clientes. Los resultados principales de esta memoria, arrojan un aumento potencial de las ventas por casi un 11% en el Modelo (I) de 3 efectos, 12% en el Modelo (II) de regresiones lineales y 77% en el de regresiones de fronteras estocásticas, lo que significa un aumento de 4.8, 3.6 y 20.7 MMUSD respectivamente. Se selecciona el modelo de categorías principales, respaldado con estadísticos significativos, considerando que los modelos tienen distintos enfoques. Posteriormente, se clasifican los clientes, priorizando a los con baja venta real y alto potencial de compra para enfocar las propuestas de acción como aumentar el mejor tipo de vendedores en aquel segmento y creando estrategias tácticas para Lima. Como conclusión, se proyecta que se pueden aumentar las ventas, diseñando e implementando líneas de acción que consideren las estimaciones de potencial de compra por cada cliente. Finalmente, se propone como trabajos futuros, profundizar en métodos para estimar el potencial y gestión de categorías para optimizar los esfuerzos de fuerza de venta y marketing para la empresa. / 8/7/2021

Orientador: Élcio Lebensztayn / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Computação Científica / Made available in DSpace on 2018-08-27T01:18:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EstradaLopez_MarioAndres_M.pdf: 691310 bytes, checksum: c03e392b197051a7368585d6c09a7835 (MD5) Previous issue date: 2015 / Resumo: Este trabalho tem como objetivo estudar o modelo SIR (suscetível-infectado-removido) de epidemia nas versões determinística e estocástica. Nosso objetivo é encontrar limitantes para a probabilidade de que o tamanho da epidemia não sobrepasse certa proporção do número inicial de suscetíveis. Iniciamos apresentando as definições e a dinâmica do processo de epidemia determinístico. Obtemos um valor limiar para o número inicial de suscetíveis para que a epidemia exploda ou não. Consideramos o modelo de epidemia estocástico SIR assumindo que não há período latente, isto é, que um infectado pode transmitir a infecção ao instante de ser contagiado. O modelo é considerado com uma configuração inicial de suscetíveis e infectados e é feita especial ênfases no estudo da variável aleatória ''tamanho da epidemia'', que é definida como a diferença entre o número de suscetíveis ao começar e ao terminar a propagação da doença. Como na parte determinística, obtemos teoremas limiares para o modelo de epidemia estocástico. Os métodos usados para encontrar os limitantes são os de análise da cadeia de Markov imersa e de comparação estocástica / Abstract: This work has as objective to study the SIR (susceptible-infected-removed) epidemic model in the deterministic and stochastic version. Our objective is to find bounds for the probability that the size of the epidemic does not exceed certain proportion of the initial number of susceptible individuals. We begin presenting the definitions and the dynamics for the deterministic model for a general epidemic. We obtain a threshold value for the initial number of susceptible individuals for the epidemic to build up or not. As fundamental part of this work, we consider a stochastic epidemic SIR model assuming there is no latent period, that is, one infected can transmit the infection at the moment of being infected. The model is considered with an initial configuration of susceptible and infected individuals and the study is focused on the random variable ''size of the epidemic'', which is defined as the difference between the number of susceptible individuals at the start and at the end of the propagation of the epidemic. As in the deterministic part, we obtain a threshold theorem for the stochastic epidemic. The methods used to prove the theorem are analysis of the embedded chain and the stochastic comparison / Mestrado / Estatistica / Mestre em Estatística

Orientador: Gerson Francisco / Banca: Victo dos Santos Filho / Banca: Fernando Manoel Ramos / Resumo: Realizamos neste trabalho uma exposição geral da Teoria do Movimento Browniano, desde suas primeiras observações, feitas no âmbito da Biologia, até sua completa descrição seundo as leis da Mecânica estatística, formulação esta efetuada por Einstein em 1905. Com base nestes princípios físicos analisamos a Teoria do Movimento Browniano de Einstein como sendo um processo estocástico, o que permite sua generalização para um processo de Lévy. Fazemos uma exposição da Teoria de Lévy, e aplicamo-la em seguida na análise de dados provenientes do índice IBOVESPA. Camparamos os resultados com as distribuições empíricas e a modelada via distribuição gaussiana, demonstrando efetivamente que a série financeira analisada apresenta um comportamento não-gaussiano. / Abstracts: We review in this work the foundations of the Theory of Brownian Motion, from the first observations made in Biology to its complete description according to the laws of Statistical Mechanics performed by einstein in 1905. Afterwards we discuss the Einstein's Theory of Brownian Motion as a stochastic process, since this connection allows its generalization to a Lévy process. After a brief review of Lévy Theory we analyse IBOVESPA data within this framework. We compare the outcomes with the empirical and gaussian distributions, showing effectively that the analyzed financial series behaves exactly as a non-gaussian stochastic process. / Mestre