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Análise do comportamento de preços da Commodity Cobre : uma abordagem sob a ótica da teoria dos fractais

Matias, Márcia Athayde 23 August 2006 (has links)
Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Programa Multiinstitucional e Inter-regional de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, 2006. / Submitted by Loiana Noronha (loiaunb@hotmail.com) on 2009-09-03T16:31:05Z No. of bitstreams: 1 "Dissertação'': 785170 bytes, checksum: c096a00bc9e2ecbac2501983621e23a8 (MD5) / Approved for entry into archive by Luanna Maia(luanna@bce.unb.br) on 2009-09-08T15:17:29Z (GMT) No. of bitstreams: 1 "Dissertação'': 785170 bytes, checksum: c096a00bc9e2ecbac2501983621e23a8 (MD5) / Made available in DSpace on 2009-09-08T15:17:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 "Dissertação'': 785170 bytes, checksum: c096a00bc9e2ecbac2501983621e23a8 (MD5) Previous issue date: 2006-08-23 / Esta pesquisa versa sobre a inserção da teoria dos fractais no campo de pesquisa da contabilidade financeira. Busca-se a partir desta teoria verificar o quão eficiente pode ser a projeção de preços futuros de uma commodity, neste estudo o minério de cobre. A partir do trabalho seminal de Benoit Mandelbrot (1963) com séries temporais da commodity algodão, pesquisadores têm analisado e aplicado modelos matemáticos não lineares com propriedades fractais em séries temporais de ativos negociados no mercado financeiro. A teoria dos fractais abre um novo e polêmico campo de estudos na contabilidade financeira, que vai de encontro aos conceitos estabelecidos pela moderna teoria de finanças, sobretudo os preconizados pela Hipótese de Eficiência dos Mercados. Assim, resgata-se neste estudo a evolução dos conceitos e das ferramentas estatísticas aplicadas na identificação e projeção de preços, sob a ótica da moderna teoria das finanças e sob a ótica fractal, enriquecendo a literatura sobre comportamento de preços de commodities. Complementarmente ao estudo teórico, foi analisada uma série histórica de preços da commodity cobre com 32 anos de observações diárias do período entre 1974 – 2005, buscando verificar se o comportamento destes preços apresentou características fractais e se diante dessas características é possível projetar preços de forma consistente. Foram realizados testes para normalidade, linearidade, estacionaridade e fractalidade. Os resultados indicam que o comportamento dos preços da commodity estudada apresentou para o período um padrão não-linear de evolução, não-estacionário, com distribuição não-gaussiana das variáveis. Os resultados obtidos com os testes para fractalidade indicaram comportamento não persistente, com fracos indícios de fractalidade. Para projeção foi utilizado um modelo browniano fracionário unifractal. Conclui-se que, sem prejuízo da teoria em si, com base neste modelo adotado não convém estabelecer uma equação geral que possa ser utilizada na prática para projeções de preços em análise de projetos de mineração de cobre. _______________________________________________________________________________ ABSTRACT / This research studies the insertion of fractals theory in financial accounting research. From this theory the author searches to verify the efficiency of forecasting copper commodity future prices. From the seminal work of Benoit Mandelbrot (1963) with secular series of commodity cotton, researchers have analyzed and applied nonlinear mathematical models with fractals properties in time series of assets negotiated in the financial market. The fractals theory opens a new and controversial field of studies in the financial accounting, which goes against the concepts established for the modern theory of finances, specially the Hypothesis of Markets Efficiency. Thus, the author rescues in this study the concepts evolution and statistical tools applied in the identification and prices forecasting, under the optics of modern theory of finances and fractal optics, enriching literature of commodity prices behavior. Complementarily to theoretical study, a 32 years old copper price time series was analyzed, witch covered the period between 1974 - 2005, searching to verify if the prices behavior presented fractals characteristics and if it is possible to predict prices in a consistent way. Tests for normality, linearity, stationarity and fractality had been realized. The results indicate that the commodity studied prices behavior presented a nonlinear evolution, nonstationarity and non-gaussian distribution. The results about fractality tests indicated non-persistent behavior, with weak fractality. To predict prices a brownian unifractal model was used. The author concludes that, without damage of the theory in itself, on the basis of this adopted model it is not possible to establish a general equation that can be used for prices forecasting in copper mining projects analysis.
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Estudo da transferência metálica no processo de soldagem MIG/MAG através da dimensão fractal do sinal de tensão / Study of metal transfer process in MIG / MAG through the fractal dimension of the signal voltage

Carneiro, José Carlos de Souza 04 April 2005 (has links)
CARNEIRO, J. C. S. Estudo da transferência metálica no processo de soldagem MIG/MAG através da dimensão fractal do sinal de tensão. 2005. 111 f. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2005. / Submitted by Marlene Sousa (mmarlene@ufc.br) on 2015-12-10T16:40:26Z No. of bitstreams: 1 2005_dis_jcscarneiro.pdf: 5726359 bytes, checksum: c48ced1d223a1f57620e75c6a2d1a8ff (MD5) / Approved for entry into archive by Marlene Sousa(mmarlene@ufc.br) on 2015-12-15T18:19:44Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2005_dis_jcscarneiro.pdf: 5726359 bytes, checksum: c48ced1d223a1f57620e75c6a2d1a8ff (MD5) / Made available in DSpace on 2015-12-15T18:19:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2005_dis_jcscarneiro.pdf: 5726359 bytes, checksum: c48ced1d223a1f57620e75c6a2d1a8ff (MD5) Previous issue date: 2005-04-04 / The techniques for estimating the fractal dimension of signals have been widely applied in the description of many physical systems, from studies of atmospheric turbulence, EEG signals, water systems to studies on the behavior of fractal surfaces fractured by impact. The analysis of the fractal dimension of complex phenomena has become an important tool to quantify the degree of irregularity of artificial or natural phenomena. In this paper we investigate the fractal dimension of the signal voltage of the arc processode MIG / MAG welding. The estimation technique used for calculating the fractal dimension of the signals in the study was the method box couting. It was verified that rapid changes in the values ​​of fractal dimension were associated with the phenomenon of metal transfer. Shows the signal analyzed in the time domain, the photographic pictures of the metal transfer, obtained by the technique of shadowgrafia, and programs used to obtain the graphs, calculating the fractal dimension as well as statistics of the signals welding. In the literature review is made a presentation of the electric arc welding considering only its physical aspects. It appears the method used in calculating the fractal dimension of signals. Are also treated the electron emission mechanisms, the process of welding MIG / MAG, the phenomenon of metal transfer in MIG / MAG and the forces involved during metal transfer. / As técnicas de estimativa da dimensão fractal de sinais têm sido amplamente aplicadas na descrição de inúmeros sistemas físicos, desde estudos sobre turbulência atmosférica, sinais de eletroencefalograma, sistemas hidrológicos até estudos sobre o comportamento fractal de superfícies fraturadas por impacto. A análise da dimensão fractal de fenômenos complexos passou a ser uma ferramenta importante para quantificar o grau de irregularidade de fenômenos artificias ou naturais. Neste trabalho investigou-se a dimensão fractal dos sinais de tensão do arco voltaico do processode soldagem MIG/MAG. A técnica de estimativa empregada para o cálculo da dimensão fractal no estudo dos sinais foi o método box couting. Pôde-se verificar que variações bruscas nos valores da dimensão fractal estavam associadas com o fenômeno da transferência metálica. São apresentados os sinais analisados, no domínio do tempo, os quadros fotográficos da transferência metálica, obtidos pela técnica de shadowgrafia, e os programas utilizados para obtenção dos gráficos, cálculo da dimensão fractal e também de dados estatísticos dos sinais de soldagem. Na revisão bibliográfica é feita uma apresentação do arco elétrico de soldagem considerando-se apenas seus aspectos físicos. È apresentado o método empregado no cálculo da dimensão fractal dos sinais. São tratados também os mecanismos de emissão eletrônica, o processo de soldagem MIG/MAG, o fenômeno da transferência metálica no processo MIG/MAG e as forças envolvidas durante a transferência metálica.
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Modelos Fractais para a Funcao de Vizinhanca na Analise Topografica de Componentes Independentes

Klaus Fabian Coco 01 October 2007 (has links)
Made available in DSpace on 2016-08-29T15:32:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tese_2341_TeseDoutoradoKlausFabianCoco.pdf: 8136120 bytes, checksum: eb64a76f2b2d95873740ceedaef8a373 (MD5) Previous issue date: 2007-10-01 / Este trabalho propõe o uso de descritores fractais no critério topográfico na Análise Topográfica de Componentes Independentes (TICA topographic Independent Component Analyses) como uma implementação melhorada do modelo existente. A implementação proposta visa contribuir para a melhoria da representação de imagens pelo modelo TICA, em especial, aquelas que possuem características estatísticas fractais, como, por exemplo, as imagens naturais. A Análise de Componentes Independentes (ICA independent Component Analysis) é um método não-supervisionado de separação cega de fontes estatisticamente independentes, utilizando para representação de sinais e imagens através de um modelo linear. Estudos mostram que esse método é o que melhor representa o comportamento de células simples do córtex visual primário do sistema de visão humano. Uma extensão desse método, denominada TICA, mostra-se capaz de modelar o comportamento das células complexas dessa mesma região do córtex visual, responsável pela organização espacial das células simples através de iterações laterais entre os neurônios e da resposta à orientação de fase. Nesse sentido, a proposta de uso de funções fractais no modelo topográfico é capaz de adequá-lo à modelagem do comportamento das células do córtex visual secundário, sem a perda da capacidade de modelar o comportamento das células do córtex visual primário. Para os testes aqui apresentados foram selecionadas imagens artificiais, naturais e sintéticas, para avaliar a adequação da metodologia proposta. Os resultados obtidos são bastante encorajadores, e mostram quem a TICA baseada em modelos fractais é adequada para tratar imagens com características fractais estatísticas de alta-ordem.
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Aplicação dos fractais ao mercado de capitais utilizando-se as Elliott Waves

Hayashi, André Daniel January 2002 (has links)
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. / Made available in DSpace on 2012-10-19T14:51:44Z (GMT). No. of bitstreams: 0Bitstream added on 2015-02-04T21:06:48Z : No. of bitstreams: 1 192525.pdf: 814978 bytes, checksum: 249b1b1a0c16ca6e0a76859854f0dc90 (MD5) / Esta pesquisa apresenta o método Elliott Waves de previsão dos próximos movimentos de preços no mercado financeiro sob o enfoque da teoria do caos e da complexidade, novas áreas da ciência que procuram entender o que a física newtoniana ainda não conseguiu explicar: o comportamento dos sistemas complexos. A possibilidade de conexão entre os mercados de capitais e as teorias do caos e da complexidade foi motivada pela descoberta do comportamento fractal das séries temporais de preços por Benoit Mandelbrot (1997) e pelos registros de repetições quase perfeitas de padrões fractais nos gráficos históricos de ações e mercadorias referentes à bolsa de valores Nova York e à bolsa de mercadorias de Chicago, feitos por Ralph Nelson Elliott e relatados por Robert Prechter (2000) e Glenn Neely (1990). Como alternativa à tradicional Hipótese dos Mercados Eficientes (HME), que está para a Economia assim como a mecânica de Newton está para a Física, a modelagem matemática através dos fractais produz resultados que acompanham as mudanças reais nos preços de uma maneira mais precisa e explicam o comportamento do mercado nos momentos de maior volatilidade. Enquanto os fractais Elliott baseiam-se em dados históricos para se prever acontecimentos futuros, a HME tem como uma de suas premissas a inexistência de memória nos mercados, ou seja, os preços variam aleatoriamente (distribuição de Gauss) e unicamente em função dos novos eventos econômicos, já que os eventos passados já foram totalmente assimilados pelo mercado e descontados nos preços atuais. A HME não corresponde à realidade dos mercados financeiros, o que foi comprovado por esta dissertação.
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Dimensões fractais para certos sistemas dinâmicos discretos

Lopes, Bruno Domiciano [UNESP] 30 March 2012 (has links) (PDF)
Made available in DSpace on 2014-06-11T19:26:15Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2012-03-30Bitstream added on 2014-06-13T20:54:27Z : No. of bitstreams: 1 lopes_bd_me_sjrp.pdf: 517820 bytes, checksum: d3a109e3f6085a7f5652e5fa2e67389a (MD5) / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / Neste trabalho estudamos os conceitos de dimensões fractais, tais como dimensão de Haus-dorff, capacidade limite, princípio de distribuição de massa para conjuntos invariantes de certos sistemas dinâmicos discretos. Além disso, estudamos propriedades dinâmicas e geométricas de sistemas de funções iteradas, função tenda, família logística, função do padeiro e solenóide / In this work we study the concepts of the fractal dimensions, such as Hausdorff dimension, limit capacity dimension and mass distribution principle for invariant sets of certain discrete dynamical systems. Furthermore, we also study dynamical and geometric properties of iterated function systems, tent map, logistic map, bakers transformation and solenoid
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"Modelagem e simulação do campo contínuo com irregularidades

Alves, Lucas Máximo 18 May 2012 (has links)
Resumo: Desenvolveu-se a fundamentacao matematica basica para uma Mecanica de Meios Irregulares (MMI), definindo-se um tensor de rugosidade e uma fracao volumetrica irregular efetivamente deformada, de onde se obteve uma equacao de movimento generalizada. O problema de irregularidades em meio continuo foi abordado fazendo-se uma contextualizacao teorica da Mecanica da Fratura Fractal (MFF) dentro dessa nova MMI. A modelagem e a simulacao do campo de tensao/deformacao elastico para uma trinca com e sem rugosidade foi realizada para compreender o efeito dessa irregularidade sobre o campo de tensoes no processo de fratura. Usando-se a Teoria Fractal foi feita uma revisao dos conceitos matematicos da Mecanica da Fratura Classica (MFC) os quais foram historicamente estabelecidos usando-se a geometria Euclidiana. Uma superficie de fratura generalizada foi modelada para uma dimensao de rugosidade fractal local e global, considerando-se essa superficie fraturada (ou um perfil de trinca) como sendo um fractal auto-afim, com dimensao media de rugosidade H (expoente de Hurst). Analise fractais das superficies de fratura foram realizadas. As relacoes matematicas entre as areas fraturadas, reais e projetadas, foram obtidas e incluidas, explicitamente, na MFC junto com a rugosidade da superficie de fratura, tornando sua descricao matematica mais realista e autentica. O campo de tensao na ponta de uma trinca rugosa fractal para os tres modos de carregamento foi calculado. Alem disso, um completo modelamento do crescimento estavel e instavel de trincas em materiais frageis e ducteis foi realizado, utilizando conceitos extraidos da teoria fractal. As relacoes matematicas obtidas apareceram, explicitamente, incluidas dentro de um Mecanica da Fratura Fractal (MFF) junto com as relacoes de tenacidade a fratura e da rugosidade da superficie de fratura, as quais foramcomparadas com resultados experimentais. Foi deduzido um criterio de fratura generalizado e as expressoes matematicas fractais para as curvas G ƒ{ R e J ƒ{ R para materiais elasticos lineares e materiais elasto-plasticos, que dependem do tamanho do entalhe e do tamanho critico do Griffith. Relacoes matematicas entre a MFC e a MFF foram estabelecidas. Ensaios experimentais de curva G-R e J-R de acordo com a norma ASTM 1737-96 foram realizados e os resultados experimentais para a fratura em metais e polimeros foram obtidos e comparados com o modelo e tambem com o resultados de outros autores. Uma curva J-R fractal generalizada que depende das propriedades geometricas e energeticas, valida para todos os tipos de materiais, foi obtida. Portanto, uma reformulacoes matematicas da MFC, utilizando a teoria fractal com suas respectivas validacoes experimentais, foram realizadas. Concluiu-se que uma modificacao da Mecanica da Fratura Classica, alem de necessaria, foi comprovada experimentalmente.
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Dimensões fractais para certos sistemas dinâmicos discretos /

Lopes, Bruno Domiciano. January 2012 (has links)
Orientador: Vanderlei Minori Horita / Banca: Claudio Aguinaldo Buzzi / Banca: Thiago Aparecido Catalan / Resumo: Neste trabalho estudamos os conceitos de dimensões fractais, tais como dimensão de Haus-dorff, capacidade limite, princípio de distribuição de massa para conjuntos invariantes de certos sistemas dinâmicos discretos. Além disso, estudamos propriedades dinâmicas e geométricas de sistemas de funções iteradas, função tenda, família logística, função do padeiro e solenóide / Abstract: In this work we study the concepts of the fractal dimensions, such as Hausdorff dimension, limit capacity dimension and mass distribution principle for invariant sets of certain discrete dynamical systems. Furthermore, we also study dynamical and geometric properties of iterated function systems, tent map, logistic map, bakers transformation and solenoid / Mestre
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Geometria fractal e aplicações no ensino médio

Souza, Cacilda de 02 June 2014 (has links)
Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2014. / Submitted by Larissa Stefane Vieira Rodrigues (larissarodrigues@bce.unb.br) on 2015-01-06T16:59:41Z No. of bitstreams: 1 2014_CacildaDeSouza.pdf: 57294683 bytes, checksum: 0eade40fda3dd4b8890f1c9194023b12 (MD5) / Approved for entry into archive by Tania Milca Carvalho Malheiros(tania@bce.unb.br) on 2015-01-15T16:15:26Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2014_CacildaDeSouza.pdf: 57294683 bytes, checksum: 0eade40fda3dd4b8890f1c9194023b12 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-01-15T16:15:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2014_CacildaDeSouza.pdf: 57294683 bytes, checksum: 0eade40fda3dd4b8890f1c9194023b12 (MD5) / Neste trabalho estudamos objetos fractais e algumas de suas principais características, por exemplo, a dimensão Hausdorff. Apresentamos o projeto intitulado Oficina de Fractais para o Ensino Médio que tem por objetivos introduzir a Geometria Fractal, mostrar a aplicabilidade dessa geometria em outras áreas de conhecimento e estudar conteúdos matemáticos pertinentes àquela etapa de ensino. _________________________________________________________________________________ ABSTRACT / In this work we study fractal and their main features, for instance, the Hausdorff dimension. We presente the Project named Oficina de Fractais para o Ensino Médio whose objectives are to introduce the Fractal Geometry, to explore its applicability in several knowledge áreas and to study mathematical contentes.
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Modelos auto-similares para trafego de taxa bit variavel em redes ATM

Oliveira, Albanita Gomes Dantas de 09 May 1997 (has links)
Orientador: Dalton Soares Arantes / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-07-22T10:13:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Oliveira_AlbanitaGomesDantasde_M.pdf: 6733545 bytes, checksum: 88098242f86c0de9316f1e3e46cfcfdc (MD5) Previous issue date: 1997 / Resumo: Este trabalho tem por objetivo a análise de modelos auto-similares para o tráfego de taxa de bit variável em Redes ATM. Os diversos modelos recentemente introduzidos para a caracterização desse tipo de tráfego, são apresentados e exemplificados com dados reais típicos e com dados gerados artificialmente. Esses dados englobam sinais de tráfego reais de uma rede Ethernet e sinais típicos de imagens paradas monocromáticas, obtidas aleatoriamente na Internet. Sinais de vídeo foram também utilizados. Alguns resultados interessantes para a caracterização estatística de sinais de vídeo de taxa de bit variável são apresentados. Uma nítida diferenciação dos processos espaciais (intraquadros) e dos processos temporais (interquadros) de sinais de vídeo, pode ser observada com estes modelos, onde o parâmetro de Hurst foi utilizado como medida do grau de auto-similaridade. Além de sua grande importância no projeto, dimensionamento e gerenciamento das Redes ATM, estes modelos podem ser muito úteis também no projeto e na avaliação de codificadores de vídeo de taxa de bit variável para essas redes. São ainda abordadas, neste trabalho, algumas formas de construção de processos estocásticos auto-similares, o que resultou na implementação de um gerador de séries temporais desse tipo. Todos os programas implementados são listados nos apêndices e as peculiaridades dos vários modelos são enfatizadas. Uma extensa referência bibliográfica é também apresentada ao final deste trabalho / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Engenharia Elétrica
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Tecnicas de computação sonica aplicadas ao design de software musical

Cruz, Maria Aparecida Silva 02 August 2018 (has links)
Orientador : Furio Damiani / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-08-02T10:37:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Cruz_MariaAparecidaSilva_M.pdf: 1254423 bytes, checksum: 7a49e2a2bcb7caaa89ead419154a4212 (MD5) Previous issue date: 2001 / Mestrado

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