Submitted by Isaac Francisco de Souza Dias (isaac.souzadias@ufpe.br) on 2016-07-08T19:03:53Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) Tese_CiceroDias_VersaoCD.pdf: 1665746 bytes, checksum: bf5520194ce2f18a505403954f133c62 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-07-08T19:03:53Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) Tese_CiceroDias_VersaoCD.pdf: 1665746 bytes, checksum: bf5520194ce2f18a505403954f133c62 (MD5) Previous issue date: 2016-02-23 / Statistical analysis of lifetime data is an important topic in engineering, biomedical, social sciences and others areas. There is a clear need for extended forms of the classical distributions to obtain more flexible distributions with better fits. In this work, we study and propose new distributions and new classes of continuous distributions. We present the work in three independentes parts. In the first one, we study with some details a lifetime model of the beta generated class proposed by Eugene; Lee; Famoye (2002). The new distribution is called the beta Nadarajah-Haghighi distribution, which can be used to model survival data. Its failure rate function is quite flexible and takes several forms depending on its parameters. The proposed model includes as special models several important distributions discussed in the literature, such as the exponential, generalized exponential (GUPTA; KUNDU, 1999), extended exponential (NADARAJAH; HAGHIGHI, 2011) and exponential-type (LEMONTE, 2013) distributions. We provide a comprehensive mathematical treatment of the new distribution and obtain explicit expressions for the moments, generating and quantile functions, incomplete moments, order statistics and entropies. The method of maximum likelihood is used for estimating the model parameters and the observed information matrix is derived. We fit the proposed model to a real data set to prove empirically its flexibility and potentiality. In the second part, we study general mathematical properties of a new generator of continuous distributions with three extra shape parameters called the exponentiated Marshal-Olkin family. We present some special models of the new class and some of its mathematical properties including moments and generating function. The method of maximum likelihood is used for estimating the model parameters. We illustrate the usefulness of the new distributions by means of two applications to real data sets. In the third part, we propose another new class of distributions based on the distribution introduced by Nadarajah and Haghighi (2011). We study some mathematical properties of this new class called Nadarajah-Haghighi-G (NH-G) family of distributions. Some special models are presented and we obtain explicit expressions for the quantile function, ordinary and incomplete moments, generating function and order statistics. The estimation of the model parameters is explored by maximum likelihood and we illustrate the flexibility of the new family with two applications to real data. / Análise estatística de dados de tempo de vida é um importante tópico em engenharia,biomedicina, ciências sociais, dentre outras áreas. Existe uma clara necessidade de se estender formas das clássicas distribuições para obter distribuições mais flexíveis com melhores ajustes. Neste trabalho, estudamos e propomos novas distribuições e novas classes de istribuições contínuas. Nós apresentamos o trabalho em três partes independentes. Na primeira, nós estudamos com alguns detalhes um modelo de tempo de vida da classe dos modelos beta generalizados proposto por Eugene; Lee; Famoye (2002). A nova distribuição é denominada de beta Nadarajah-Haghighi, a qual pode ser usada para modelar dados de sobrevivência. Sua função de taxa de falha é bastante flexível podendo ser de diversas formas dependendo dos seus parâmetros. O modelo proposto inclui como casos especiais muitas importantes distribuições discutidas na literatura, tais como as distribuições exponencial, exponential generalizada (GUPTA; KUNDU, 1999), exponencial extendida (NADARAJAH; HAGHIGHI, 2011) e a tipo exponencial (LEMONTE, 2013). Nós fornecemos um tratamento matemático abrangente da nova distribuição e obtemos explícitas expressões para os momentos, funções geratriz de momentos e quantílica, momentos incompletos, estatísticas de ordem e entropias. O método de máxima verossimilhança é usado para estimar os parâmetros do modelo e a matriz de informação observada é derivada. Nós ajustamos o modelo proposto para um conjunto de dados reais para provar a empiricamente sua flexibilidade e potencialidade. Na segunda parte, nós estudamos as propriedades matemáticas gerais de um novo gerador de distribuições contínuas com três parâmetros de forma extras chamada de família de distribuições MarshalOlkin exponencializada. Nós apresentamos alguns modelos especiais da nova classe e algumas das suas propriedades matemáticas incluindo momentos e função geratriz de momentos. O método de máxima verossimilhança é utilizado para estimação dos parâmetros do modelo. Nós ilustramos a utilidade da nova distribuição por meio de duas aplicações a conjuntos de dados reais. Na terceira parte, nós propomos outra nova classe distribuições baseada na distribuição introduzida por Nadarajah e Haghighi(2011). Nós estudamos algumas propriedades matemáticas dessa nova classe denominada Nadarajah-Haghighi-G (NH-G) família de distribuições. Alguns modelos especiais são apresentados e obtemos explícitas expressões para a função quantília, momentos ordinários e incompletos, função geratriz e estatística de ordem. A estimação dos parâmetros do modelo é explorada por máxima verossimilhança e nós ilustramos a flexibilidade da nova família com duas aplicações a dados reais.

Submitted by Pedro Barros (pedro.silvabarros@ufpe.br) on 2018-07-03T20:47:05Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) TESE Heloisa de Melo Rodrigues.pdf: 1213024 bytes, checksum: 1049fe1e9beafa94b63a5bd024324972 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-07-03T20:47:05Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) TESE Heloisa de Melo Rodrigues.pdf: 1213024 bytes, checksum: 1049fe1e9beafa94b63a5bd024324972 (MD5) Previous issue date: 2017-02-20 / Generalizing distributions provide some advantages, allowing us to define new families, to extend well-known distributions and provide great flexibility in modeling real data, which can be applied in several fields. The Alpha distribution was studied for the first time to analyze tool wear problems by Katsev (1968) and Wager and Barash (1971). Salvia (1985) provided its characterization. In this thesis, we discuss the Alpha distribution, we present a simulation study to verify the performance of its maximum likelihood estimators and four real data sets are used to evaluate the Alpha model when compared to some distributions well-known in literature. Furthermore, we developed new distributions considering this model as the baseline distribution applied to Exponentiated class (Gompertz, 1825; Verhulst, 1838, 1845, 1847) and Kumaraswamy class, proposed by Cordeiro and de Castro (2011). We also propose a new family of distributions, called Exponentiated Generalized Exponentiated-Generated (EG-Exp-G), which is an extension of the exponentiated generalized class proposed by Cordeiro et al. (2013). Some new distributions are proposed as submodels of this family, including the EG-Exp-Alpha distribution. We study some mathematical properties, such as quantile function, moments, moment generating function, mean deviations and order statistics. In addition, we use the maximum likelihood method to estimate the parameters of the proposed models. We perform Monte Carlo simulation studies to analyze the asymptotic properties of the maximum likelihood estimators and we illustrate the flexibility of the new models through applications to real data set in order to show their competitiveness compared to well-known distributions in the literature. / A generalização de distribuições oferece algumas vantagens, permitindo-nos definir novas famílias, estender distribuições conhecidas e proporcionar grande flexibilidade na modelagem de dados reais, que podem ser aplicados em vários campos. A distribuição Alpha foi estudada inicialmente para analisar problemas de desgaste de ferramentas por Katsev (1968) e Wager e Barash (1971). Salvia (1985) forneceu algumas características desta distribuição. Nesta tese, discutimos a distribuição Alpha, apresentamos um estudo de simulação para verificar a performance dos seus estimadores de máxima verssimilhança e quatro conjuntos de dados reais são utilizados para avaliar o modelo Alpha em relação à algumas distribuições de probabilidade já conhecidas na literatura. Além disso, desenvolvemos novas distribuições considerando tal modelo como distribuição de base aplicada aos geradores da Exponencializada (Gompertz, 1825; Verhulst, 1838, 1845, 1847) e da Kumaraswamy, proposta por Cordeiro e de Castro (2011). Propomos ainda uma nova família de distribuições, chamada exponencializada generalizada exponencializada (EG-Exp-G), que é uma extensão da classe exponencializada generalizada proposta por Cordeiro et al. (2013). Apresentamos alguns casos especiais deste novo gerador, entre eles a distribuição EG-Exp-Alpha. Desenvolvemos algumas propriedades matemáticas, a saber: desvios médios, estatísticas de ordem, função geratriz de momentos, função quantílica e momentos. Além disso, utilizamos o método de máxima verossimilhança para estimação dos parâmetros dos modelos propostos. Realizamos estudos de simulação de Monte Carlo visando analisar as propriedades assintóticas dos estimadores de máxima verossimilhança e ilustramos a #exibilidade dos novos modelos por meio de aplicações a dados reais a fim de mostrar a competitividade deles comparados às distribuições de probabilidade já conhecidas na literatura.

Orientador: Nivaldo Lemos Coppini / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Mecanica / Made available in DSpace on 2018-07-25T02:33:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ribeiro_MarcosValerio_D.pdf: 9639971 bytes, checksum: dfaadefe290cb8ad609f918987f17cc7 (MD5) Previous issue date: 1999 / Resumo: Neste trabalho será discutida a aplicação do sistema de Assistência Técnica Assistida por Computador (ATAC) à luz da sua utilização como uma alternativa de procedimento para a otimização dos parâmetros de usinagem e custos de produção. Este sistema possui funções para se efetuar testes comparativos de usinagem usando diferentes ferramentas e otimizando seus resultados, permitindo assim, comparações mais efetivas para diferentes ferramentas na mesma situação. O objetivo é encontrar condições de corte possíveis de serem usadas em escala industrial. A seleção das condições de corte otimizadas foi baseada nas condições de máxima produção, calculadas em ambiente fabril. Isto permite traduzir a realidade a respeito do comportamento dos conjuntos máquina-ferramenta-peça,não incorrendo em imprecisões devido à utilização de dados retirados de catálogos ou manuais. Com a possibilidade de se armazenar os resultados dos ensaios em uma base de dados e permitir sua rápida recuperação, pode-se estimar valores confiáveis para peças diferentes em situações similares, permitindo assim a obtenção de valores iniciais para futuros testes. Neste trabalho será evidenciada a importância da utilização das informações de usinagem, permitindo desta maneira, garantir os mais altos níveis de otimização nos sistemas de processos de usinagem / Abstract: In this work the application of the Computer Aided Technical Assistance (CATA)system will be discussed on the light of its utilization as an alternative procedure for optimizing the machining parameters and production costs. This system has procedures to make comparative tests of machining using different tools and optimizing their results, providing by the way, more effective comparisons for different tested tools in the same situation. The objective is to find possible cutting conditions to be used under industrial scale. The selection ofthe optimized conditions were based on the maximum production condition calculated in the industrial plant. This should to render the reality with respect to the performance of machine-tool-workpiece sets, avoiding in this way, imprecise results due to the utilization of data taken from catalogues or handbooks. By suitable storing in a database of the results and their fast recovery, reliable information can be estimated for different workpieces under similar situations, which allows the acquisition of initial values for future tests. It will be left clear in this work, the importance of the use of machining information, allowing in such a the use of the highest level of optimization in machining process systems / Doutorado / Materiais e Processos de Fabricação / Doutor em Engenharia Mecânica

La investigación que a continuación se presenta, busca determinar cuál es la influencia de la variabilidad de la temperatura en el clima del distrito de Huancayo en el período 1985 -2014. Se analizó la información de los datos de temperaturas medias diarias correspondientes a las estaciones meteorológicas de Huayao, Viques, y Santa Ana quienes se encuentran más cercanas al distrito de Huancayo. La metodología utilizada es el estadístico, es un método que se adapta para esta investigación en la recolección, recuento, presentación, síntesis y análisis de datos de la temperatura y el clima, el cual fue de gran importancia para esta investigación que ayudó a determinar que si existe variabilidad climática. Las temperaturas máximas presentan sus valores más bajos en verano (enero, febrero y marzo) y sus valores más altos en los meses de mayo y noviembre. Las temperaturas máximas anuales presentan en general alta variabilidad. Del periodo de estudio de 1985 – 2014, en los años de 1992, 1995 y 2010 fueron años de altas temperaturas con un promedio de 21.1 °C, los años más fríos fueron los de 1990, 1999 y 2001 con un promedio de 19.5 °C. En cuanto a las temperaturas mínimas, estas presentan sus valores más bajos en la estación de invierno (junio y julio), y de valores máximos en verano (entre enero y marzo), y como segundos valores en noviembre y diciembre. Las temperaturas mínimas anuales presentan para el periodo de estudio de 1985 – 2014, en los años de 1998, 2002 y 2009 fueron años de altas temperaturas con un promedio de 5.3 °C, los años más fríos fueron los de 1988, 1991 y 2014 con un promedio de 3.3 °C. El clima del distrito de Huancayo se caracteriza por presentar una temperatura media anual de 12.4 °C, una temperatura promedio de 20.2 °C en el día y 4.6 °C durante la noche, siendo los meses de abril, mayo, junio y julio los meses más fríos, con una precipitación cuyo valor promedio total anual es de 707.9 mm, siendo los meses de enero, febrero, marzo, octubre, noviembre y diciembre los de más lluvia, y los meses de mayo, junio, julio y agosto los de menos lluvia. Finalmente se concluyó que Las variaciones de temperatura influyen significativamente en el clima del distrito de Huancayo. / Tesis

Made available in DSpace on 2014-06-12T18:03:48Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo7189_1.pdf: 1050765 bytes, checksum: e7a2d33f54d7aaed4a2234e32f3def21 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2007 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / A classe de modelos de regressão beta é de grande utilidade em situações de modelagem onde o objetivo reside no estudo da relação entre uma variável de interesse que assume continuamente valores no intervalo (0, 1) e outras variáveis que afetam seu comportamento através de uma estrutura de regressão. A presente dissertação dedica-se a estudar aspectos computacionais inerentes à estimação pontual dos parâmetros do modelo de regressão beta proposto por Ferrari & Cribari-Neto (2004) através da avaliação de diferentes métodos de otimização não-linear que podem ser utilizados para maximizar numericamente a função de log-verossimilhança. Nós mostramos, através de simulações de Monte Carlo e de estimações com conjuntos de dados reais, que os métodos de otimização não-linear que usam informação relativa `a matriz hessiana, como é o caso dos métodos de Newton e BFGS, são os mais eficientes no que tange à maximização da função de log-verossimilhança do modelo de regressão beta. Isso ocorre devido à sua rapidez, precisão e robustez frente a perturbações comumente verificadas em situações práticas, tais como presença de pontos de alavanca e elevada correlação entre variáveis regressoras

Made available in DSpace on 2014-06-12T18:06:31Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo9495_1.pdf: 5134477 bytes, checksum: 3a439cc554aafacf663c00e771f8d25b (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2012 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / O estudo de modelos estatísticos que possam levar em consideração as diversas características de fenômenos cada vez mais complexos, são de grande importância. Os modelos espaciais lineares com distribuição da família de contornos elípticos constituem uma alternativa muito atrativa para explicar a estrutura de variabilidade espacial, além de ter a flexibilidade de estender a classe dos erros para outras distribuições além da normal, que podem acomodar melhor as observações atípicas. Apesar disto, os modelos ainda assim podem sofrer efeito de observações influentes, sendo necessário estudos de sensibilidade nesta classe. Esses procedimentos também permitem selecionar modelos dentro da classe de contornos elípticos que se comportam adequadamente de acordo com o tipo de perturbação considerada, o que é fundamental para a modelagem da estrutura de dependência espacial na área de geoestatística, estimando os parâmetros que a definem e que são utilizados na interpolação de valores em locais não amostrados pela técnica de krigagem possibilitando a construção de mapas temáticos. O objetivo deste trabalho foi desenvolver métodos de influência local em modelos espaciais lineares com distribuição da família de contornos elípticos para dois tipos de perturbação na variável resposta, bem como avaliar a influência na matriz de covariância, no preditor linear e a alavanca generalizada. Realizaram-se estudos de simulação e aplicação a dados reais utilizando diferentes distribuições e diferentes modelos na estrutura da matriz de covariância, possibilitando avaliar a importância da metodologia desenvolvida

Submitted by Etelvina Domingos (etelvina.domingos@ufpe.br) on 2015-03-05T17:22:18Z No. of bitstreams: 2 FB.pdf: 5134477 bytes, checksum: 3a439cc554aafacf663c00e771f8d25b (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-03-05T17:22:18Z (GMT). No. of bitstreams: 2 FB.pdf: 5134477 bytes, checksum: 3a439cc554aafacf663c00e771f8d25b (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) Previous issue date: 2012-02-16 / CAPES / O estudo de modelos estatísticos que possam levar em consideração as diversas características de fenômenos cada vez mais complexos, são de grande importância. Os modelos espaciais lineares com distribuição da família de contornos elípticos constituem uma alternativa muito atrativa para explicar a estrutura de variabilidade espacial, além de ter a flexibilidade de estender a classe dos erros para outras distribuições além da normal, que podem acomodar melhor as observações atípicas. Apesar disto, os modelos ainda assim podem sofrer efeito de observações influentes, sendo necessário estudos de sensibilidade nesta classe. Esses procedimentos também permitem selecionar modelos dentro da classe de contornos elípticos que se comportam adequadamente de acordo com o tipo de perturbação considerada, o que é fundamental para a modelagem da estrutura de dependência espacial na área de geoestatística, estimando os parâmetros que a definem e que são utilizados na interpolação de valores em locais não amostrados pela técnica de krigagem possibilitando a construção de mapas temáticos. O objetivo deste trabalho foi desenvolver métodos de influência local em modelos espaciais lineares com distribuição da família de contornos elípticos para dois tipos de perturbação na variável resposta, bem como avaliar a influência na matriz de covariância, no preditor linear e a alavanca generalizada. Realizaram-se estudos de simulação e aplicação a dados reais utilizando diferentes distribuições e diferentes modelos na estrutura da matriz de covariância, possibilitando avaliar a importância da metodologia desenvolvida.

O presente trabalho discute algumas técnicas para análise de dados de medidas repetidas, utilizando modelos univariado, multivariado e misto. Discutem-se também algumas questões sobre o problema, bem como alguns procedimentos para seleção do melhor modelo, quando a abordagem de estimação dos parâmetros do modelo misto é via máxima verossimilhança e máxima verossimilhança restrita. Quanto ao modelo univariado de medidas repetidas, foram realizadas simulações para verificação da acurácia dos testes quando as suposições exigidas são válidas, ou não. Este trabalho também discute e compara os procedimentos GLM e MIXED do SAS®, quando utilizados para análise de dados de medidas repetidas. / Some technical aspects of repeated measures analysis, using univariate, multivariate and mixed models are discussed in this dissertation. Some problems and procedures to select the adequate model, when the parameters estimation are effectuated through maximum likelihood and restricted maximum likelihood estimation. As for repeated measures, univariate models simulations were done to verify the accuracy of the tests, both when the assumptions are valid or not. This dissertation also discusses and compares the SAS procedures GLM and MIXED when utilized for repeated measures analysis.

Discutiram-se dois procedimentos com o intuito de contornar o problema de estimativas negativas para componentes de variância. Constatou-se que o procedimento de adotar o modelo supondo populações finitas funciona satisfatoriamente para algumas situações. Já o procedimento da máxima verossimilhança restrita exige que sejam desenvolvidos novos algoritmos que não apresentem dificuldades de cálculo / Two statistical procedures were discussed in order to solve the problem of negative estimates in variance components. When finite population model is adopted it worked out fine for some special situations. However the Restricted Maximum Likelihood Procedure showed the necessity of new algorithms developments free of calculations difficulties

Discutiram-se dois procedimentos com o intuito de contornar o problema de estimativas negativas para componentes de variância. Constatou-se que o procedimento de adotar o modelo supondo populações finitas funciona satisfatoriamente para algumas situações. Já o procedimento da máxima verossimilhança restrita exige que sejam desenvolvidos novos algoritmos que não apresentem dificuldades de cálculo / Two statistical procedures were discussed in order to solve the problem of negative estimates in variance components. When finite population model is adopted it worked out fine for some special situations. However the Restricted Maximum Likelihood Procedure showed the necessity of new algorithms developments free of calculations difficulties