L'introduction sur le marché financier du premier dérivé climatique portant sur les degrés-jours en 1997 aux Etats-Unis, a donné lieu à un nombre important de travaux sur la valorisation des instruments climatiques et sur la modélisation de la température moyenne journalière. Cependant, aucune étude conjointe de l'ensemble des approches d'évaluation et des représentations de la température suggérées dans la littérature n'avait été menée jusqu'à présent sur le plan empirique. Nous nous sommes donc proposés dans la présente thèse de calculer les prix des contrats à terme et des options d'achat climatiques à partir des méthodes en l'absence d'arbitrage, actuarielle et fondée sur la consommation. Nous nous sommes particulièrement intéressés au calcul des prix des contrats sur les degrés-jours des villes de Chicago, de Cincinnati et de New York pour lesquelles nous avions constaté des transactions fréquentes sur le Chicago Mercantile Exchange. L'analyse conjointe des cours estimés des contrats à terme climatiques à partir des différentes méthodologies d'évaluation a montré que le calibrage des modèles d'évaluation était nécessaire pour obtenir des prévisions de prix proches des cotations et plus particulièrement de la réalisation réelle de l'indice des degrés-jours à l'échéance.

La recherche porte sur les liens entre la stratégie de croissance des entreprises non financières et les conditions de son financement en France depuis le début des années 1980. Selon cet objectif, le travail empirique consiste à entreprendre une comparaison entre les phénomènes observés au plan microéconomique sur la base des comptes consolidés des grands groupes cotés, et au plan macroéconomique à partir des données de la comptabilité nationale. La thèse met à jour deux points essentiels. Dans le cadre du régime d'accumulation financiarisé et sous l'impulsion des groupes cotés, l'investissement des entreprises françaises (i) a un caractère dépressif sur le long terme, qui s'accentue nettement en fin de période ; et (ii) est pris dans un cycle financier déflationniste. Nous testons ces évolutions à travers une modélisation VECM sur données de comptabilité nationale et par l'estimateur GMM en première différence sur un panel des groupes cotés au SBF 250. Les équations de comportement estimées sont issues des modèles SFC post-keynésiens.

Les structures planaires de grandes tailles sont de plus en plus utilisées dans les applications des satellites et des radars. Deux grands types de ces structures à savoir les FSS et les Reflectarrays sont particulièrement les plus intéressants dans les domaines de la conception RF. Mais en raison de leur grande taille et de la complexité des cellules élémentaires, l‘analyse complète de ces structures nécessite énormément de mémoire et des temps de calcul excessif. Par conséquent, les techniques classiques basées sur maillage linéaire soit ne parviennent pas à simuler de telles structures soit, exiger des ressources non disponibles à un concepteur d'antenne. Une technique appelée « technique par changement d'échelle » tente de résoudre ce problème par partitionnement de la géométrie du réseau par de nombreux domaines imbriqués définis à différents niveaux d'échelle du réseau. Le multi-pôle par changement d'échelle, appelé « Scale changing Network (SCN) », modélise le couplage électromagnétique entre deux échelles successives, en résolvant une formulation intégral des équations de Maxwell par une technique basée sur la méthode des moments. La cascade de ces multi-pôles par changement d'échelle, permet le calcul de la matrice d'impédance de surface de la structure complète qui peut à son tour être utilisées pour calculer la diffraction en champ lointain. Comme le calcul des multi-pôles par changement d'échelle est mutuellement indépendant, les temps d'exécution peuvent être réduits de manière significative en parallélisant le calcul. Par ailleurs, la modification de la géométrie de la structure à une échelle donnée nécessite seulement le calcul de deux multi-pôles par changement d'échelle et ne requiert pas la simulation de toute la structure. Cette caractéristique fait de la SCT un outil de conception et d'optimisation très puissant. Des structures planaires uniformes et non uniformes excité par un cornet ont étés modélisés avec succès, avec des temps de calcul délais intéressants, employant les ressources normales de l'ordinateur. / Large sized planar structures are increasingly being employed in satellite and radar applications. Two major kinds of such structures i.e. FSS and Reflectarrays are particularly the hottest domains of RF design. But due to their large electrical size and complex cellular patterns, full-wave analysis of these structures require enormous amount of memory and processing requirements. Therefore conventional techniques based on linear meshing either fail to simulate such structures or require resources not available to a common antenna designer. An indigenous technique called Scale-changing Technique addresses this problem by partitioning the cellular array geometry in numerous nested domains defined at different scale-levels in the array plane. Multi-modal networks, called Scale-changing Networks (SCN), are then computed to model the electromagnetic interaction between any two successive partitions by Method of Moments based integral equation technique. The cascade of these networks allows the computation of the equivalent surface impedance matrix of the complete array which in turn can be utilized to compute far-field scattering patterns. Since the computation of scale-changing networks is mutually independent, execution times can be reduced significantly by using multiple processing units. Moreover any single change in the cellular geometry would require the recalculation of only two SCNs and not the entire structure. This feature makes the SCT a very powerful design and optimization tool. Full-wave analysis of both uniform and nonuniform planar structures has successfully been performed under horn antenna excitation in reasonable amount of time employing normal PC resources.

Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal.

Dans cette thèse, on étudie l'application de la méthode des moments pour les télécommunications. On analyse cette méthode et on montre son importance pour l'étude des matrices aléatoires. On utilise le cadre de probabilités libres pour analyser cette méthode. La notion de produit de convolution/déconvolution libre peut être utilisée pour prédire le spectre asymptotique de matrices aléatoires qui sont asymptotiquement libres. On montre que la méthode de moments est un outil puissant même pour calculer les moments/moments asymptotiques de matrices qui n'ont pas la propriété de liberté asymptotique. En particulier, on considère des matrices aléatoires gaussiennes de taille finie et des matrices de Vandermonde al ?eatoires. On développe en série entiére la distribution des valeurs propres de differents modèles, par exemple les distributions de Wishart non-centrale et aussi les distributions de Wishart avec des entrées corrélées de moyenne nulle. Le cadre d'inference pour les matrices des dimensions finies est suffisamment souple pour permettre des combinaisons de matrices aléatoires. Les résultats que nous présentons sont implémentés en code Matlab en générant des sous-ensembles, des permutations et des relations d'équivalence. On applique ce cadre à l'étude des réseaux cognitifs et des réseaux à forte mobilité. On analyse les moments de matrices de Vandermonde aléatoires avec des entrées sur le cercle unitaire. On utilise ces moments et les détecteurs à expansion polynomiale pour décrire des détecteurs à faible complexité du signal transmis par des utilisateurs mobiles à une station de base (ou avec deux stations de base) représentée par des réseaux linéaires uniformes. / In this thesis, we focus on the analysis of the moments method, showing its importance in the application of random matrices to wireless communication. This study is conducted in the free probability framework. The concept of free convolution/deconvolution can be used to predict the spectrum of sums or products of random matrices which are asymptotically free. In this framework, we show that the moments method is very appealing and powerful in order to derive the moments/asymptotic moments for cases when the property of asymptotic freeness does not hold. In particular, we focus on Gaussian random matrices with finite dimensions and structured matrices as Vandermonde matrices. We derive the explicit series expansion of the eigenvalue distribution of various models, as noncentral Wishart distributions, as well as correlated zero mean Wishart distributions. We describe an inference framework so flexible that it is possible to apply it for repeated combinations of random ma- trices. The results that we present are implemented generating subsets, permutations, and equivalence relations. We developped a Matlab routine code in order to perform convolution or deconvolution numerically in terms of a set of input moments. We apply this inference framework to the study of cognitive networks, as well as to the study of wireless networks with high mobility. We analyze the asymptotic moments of random Vandermonde matrices with entries on the unit circle. We use them and polynomial expansion detectors in order to design a low complexity linear MMSE decoder to recover the signal transmitted by mobile users to a base station or two base stations, represented by uniform linear arrays.

La mise en place de l'AGOA en mai 2000 a mis une fois de plus en exergue la vieille querelle de la problématique de l'impact d'un accord commercial sur la croissance économique des pays bénéficiaires. Toutefois, l'étude des textes constitutifs de l'AGOA nous a montré que cette loi, en tant que nouvel instrument de coopération économique des USA en direction des pays d'Afrique sub-saharienne, balaye un champ beaucoup plus large que celui d'un accord commercial. Pour cela, il nous est apparu opportun que l'étude de l'impact de l'AGOA aille au delà de la simple évaluation de l'impact de cette loi sur les échanges commerciaux. Notre étude a donc intégré l'impact de l'AGOA sur la dynamique de spécialisation, sur la dynamique de politiques économiques et sur la croissance économique des pays éligibles. Nos résultats nous ont montré que la mise en place de l'AGOA a eu un effet positif sur les exportations des pays éligibles. Mais cet effet est apparu plus élevé sur l'augmentation des exportations des produits non traditionnels. Au niveau des instruments de politiques économiques, il est apparu que l'AGOA a eu un effet positif et significatif sur les dépenses publiques et le taux de change réel. En revanche, cet effet est apparu non significatif sur l'ouverture commerciale et sur l'inflation. L'AGOA a également eu un effet positif et significatif sur la croissance de la productivité apparente du travail et sur les investissements directs étrangers (IDE). Mais l'effet de l'AGOA sur les IDE est apparu plus élevé pour les pays producteurs de pétrole. Enfin, nos résultats nous ont montré que la mise en place de l'AGOA n'a pas eu d''influence significative sur la croissance du PIB par habitant des pays éligibles, mais cet effet est variant selon les régions. Grâce à une analyse critique de cette loi, nous avons démontré que pour améliorer l'efficacité de l''AGOA, il faut que cette loi soit plus dynamique, qu''elle réduise ostensiblement l'effet de la taxation progressive et qu''elle mette fin à l''incertitude de durée qui est inhérente à la révision annuelle de la liste des pays éligibles.

Nous considérons les tests d'ajustement de type Cramér-von Mises pour tester l'hypothèse que le processus de diffusion observé est un "switching diffusion", c'est-à-dire un processus de diffusion à changement de régime dont la dérive est de type signe. Ces tests sont basés sur la fonction de répartition empirique et la densité empirique. Il est montré que les distributions limites des tests statistiques proposés sont définis par des fonctionnelles de type intégrale des processus Gaussiens continus. Nous établissons les développements de Karhunen-Loève des processus limites correspondants. Ces développements nous permettent de simplifier le problème du calcul des seuils. Nous étudions le comportement de ces statistiques sous les alternatives et nous montrons que ces tests sont consistants. Pour traiter les hypothèses de base composite nous avons besoin de connaître le comportement asymptotique des estimateurs statistiques des paramètres inconnus, c'est pourquoi nous considérons le problème de l'estimation des paramètres pour le processus de diffusion à changement de régime. Nous supposons que le paramètre inconnu est à deux dimensions et nous décrivons les propriétés asymptotiques de l'estimateur de maximum de vraisemblance et de l'estimateur bayésien dans ce cas. L'utilisation de ces estimateurs nous ramène à construire les tests de type Cramér-von Mises correspondants et à étudier leurs distributions limites. Enfin, nous considérons deux tests de type Cramér-von Mises de processus de diffusion ergodiques dans le cas général. Il est montré que pour le choix de certaines des fonctions de poids ces tests sont asymptotiquement " distribution-free ". Pour certains cas particuliers, nous établissons les expressions explicites des distributions limites de ces statistiques par le calcul direct de la transformée de Laplace.

En dépit d'une intégration économique et financière très avancée, une forte hétérogénéité des performances macroéconomiques caractérise toujours l'Union Economique et Monétaire (UEM). Dans cette thèse, on propose plusieurs explications permettant de comprendre cette situation. A partir des outils théoriques et empiriques de la nouvelle macroéconomie internationale, on cherche à évaluer le coût de ces hétérogénéités, à en comprendre les causes et l'on s'interroge sur la capacité des politiques conjoncturelles à les réduire. Afin de mener ce projet, la thèse s'appuie sur des modèles qui prennent en compte diverses sources de diffusion asymétrique des chocs. Dans le premier chapitre, on s'intéresse au rôle des imperfections sur les marchés des biens et services et sur les marchés financiers. Elles sont prises en compte en supposant l'existence de biais en faveur des biens nationaux dans les structures de consommation et de production et en supposant que les marchés financiers sont incomplets. On montre (i) que les gains liés à une réduction des asymétries sont très importants et équivalents à une augmentation de 60% de la consommation permanente au sein de l'UEM et (ii) qu'une meilleure intégration commerciale est susceptible d'accroître les asymétries de diffusion dans certains cas. Dans le second chapitre, on s'interroge sur la capacité des politiques budgétaires nationales à réduire les asymétries de diffusion. D'un point de vue théorique, on montre qu'elles le pourraient. D'un point de vue empirique, les contraintes institutionnelles dont elles font l'objet au sein de l'UEM ne leur permettent pas de jouer ce rôle. Une réforme du Pacte de Stabilité et de Croissance serait, à ce titre, susceptible de générer des gains de bien-être. Enfin, le dernier chapitre s'intéresse à la diffusion asymétrique de chocs symétriques dans un modèle à trois pays, dont deux forment une union monétaire. Les asymétries de diffusion proviennent d'asymétries dans les degrés de rigidités nominales ou dans le degré d'ouverture au commerce extrazone. Comme dans le premier chapitre, la conclusion théorique selon laquelle une meilleure intégration commerciale et/ou une meilleure intégration des processus productifs suffisent à réduire les asymétries de diffusion des chocs est invalidée dans plusieurs cas.

Dans cette thèse, on s'intéresse à la contrôlabilité et son coût pour un certain nombre d'équations aux dérivées partielles linéaires ou non linéaires issues de la physique. La première partie de la thèse concerne la contrôlabilité à zéro de l'équation de Navier-Stokes tridimensionnelle avec conditions au bord de Dirichlet et contrôle interne distribué sur un sous-ouvert de domaine de définition n'agissant que sur une seule des trois équations. La preuve repose sur la méthode du retour ainsi que sur une méthode originale de résolution algébrique de systèmes différentiels inspirée de travaux de Gromov. La deuxième partie de la thèse concerne le coût du contrôle en temps petit ou en viscosité évanescente d'équations linéaires unidimensionnelles. Dans un premier temps, on montre que l'on peut, dans certains cas, faire un lien entre ces deux problèmes. Notamment il est possible d'obtenir des résultats de contrôlabilité uniforme de l'équation de transport-diffusion unidimensionnelle à coefficients constants contrôlée sur le bord gauche à l'aide de résultats déjà connus sur le contrôle de l'équation de la chaleur. Dans un second temps, on s'intéresse au coût du contrôle frontière en temps petit d'un certain nombre d'équations pour lesquelles l'opérateur spatial associé est autoadjoint ou anti-autoadjoint à résolvante compacte et ayant des valeurs propres se comportant de manière polynomiale, en utilisant la méthode des moments. On en déduit des résultats pour des équations de type Korteweg-de-Vries linéarisées, diffusion fractionnaire et Schrödinger fractionnaire.

Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal